Пример #1
0
        public IList <double> Execute(ISecurity source)
        {
            int            count       = source.Bars.Count;
            IList <double> source1     = ADXHelper.CalcDIP(source, this.ParPeriod, (IMemoryContext)this.Context);
            IList <double> source2     = ADXHelper.CalcDIM(source, this.ParPeriod, (IMemoryContext)this.Context);
            IList <double> doubleList1 = ADXHelper.CalcADX(source1, source2, this.ParPeriod, (IMemoryContext)this.Context);

            this.Context?.ReleaseArray((Array)source1);
            this.Context?.ReleaseArray((Array)source2);
            IList <double> closePrices = source.GetClosePrices(this.Context);
            IList <double> doubleList2 = Series.EMA(closePrices, this.ParPeriod, (IMemoryContext)this.Context);
            IList <bool>   boolList1   = (IList <bool>)(this.Context?.GetArray <bool>(count) ?? new bool[count]);
            IList <bool>   boolList2   = (IList <bool>)(this.Context?.GetArray <bool>(count) ?? new bool[count]);
            IList <double> doubleList3 = (IList <double>)(this.Context?.GetArray <double>(count) ?? new double[count]);

            for (int index = 1; index < count; ++index)
            {
                double num1 = 0.0;
                double num2 = 0.0;
                double num3 = 0.0;
                double num4 = 0.0;
                double num5 = 0.0;
                double num6 = 0.0;
                boolList1[index] = doubleList1[index] > doubleList1[index - 1];
                boolList2[index] = doubleList1[index] < doubleList1[index - 1];
                if (this.ParBolTrendUp)
                {
                    num1 = AdvFazyRynkaYedinyy.GetResADX(this.ParBolTrendUp, false, closePrices[index] > doubleList2[index] && doubleList1[index] > this.KoefADXD1, boolList1[index], boolList2[index]) ? 1.0 : 0.0;
                }
                if (this.ParMenTrendUp)
                {
                    num2 = AdvFazyRynkaYedinyy.GetResADX(false, this.ParMenTrendUp, closePrices[index] > doubleList2[index] && doubleList1[index] > this.KoefADXD1, boolList1[index], boolList2[index]) ? 2.0 : 0.0;
                }
                if (this.ParBolFlet)
                {
                    num3 = AdvFazyRynkaYedinyy.GetResADX(this.ParBolFlet, false, doubleList1[index] < this.KoefADXD1, boolList1[index], boolList2[index]) ? 3.0 : 0.0;
                }
                if (this.ParMenFlet)
                {
                    num4 = AdvFazyRynkaYedinyy.GetResADX(false, this.ParMenFlet, doubleList1[index] < this.KoefADXD1, boolList1[index], boolList2[index]) ? 4.0 : 0.0;
                }
                if (this.ParBolTrendDn)
                {
                    num5 = AdvFazyRynkaYedinyy.GetResADX(this.ParBolTrendDn, false, closePrices[index] < doubleList2[index] && doubleList1[index] > this.KoefADXD1, boolList1[index], boolList2[index]) ? 5.0 : 0.0;
                }
                if (this.ParMenTrendDn)
                {
                    num6 = AdvFazyRynkaYedinyy.GetResADX(false, this.ParMenTrendDn, closePrices[index] < doubleList2[index] && doubleList1[index] > this.KoefADXD1, boolList1[index], boolList2[index]) ? 6.0 : 0.0;
                }
                doubleList3[index] = num1 > 0.0 ? num1 : (num2 > 0.0 ? num2 : (num3 > 0.0 ? num3 : (num4 > 0.0 ? num4 : (num5 > 0.0 ? num5 : (num6 > 0.0 ? num6 : 0.0)))));
            }
            return(doubleList3);
        }
        public IList <bool> Execute(ISecurity source)
        {
            int            count      = source.Bars.Count;
            IList <double> doubleList = Series.RSI(source.GetClosePrices(this.Context), this.ParPeriod, (IMemoryContext)this.Context);
            IList <bool>   boolList   = (IList <bool>)(this.Context?.GetArray <bool>(count) ?? new bool[count]);

            for (int index = 0; index < count; ++index)
            {
                boolList[index] = this.ParBol ? doubleList[index] > this.ParValue : doubleList[index] < this.ParValue;
            }
            return(boolList);
        }
Пример #3
0
        public IList <bool> Execute(ISecurity source)
        {
            int            count       = source.Bars.Count;
            IList <double> closePrices = source.GetClosePrices(this.Context);
            IList <double> doubleList1 = Series.EMA(closePrices, this.ParPeriod1, (IMemoryContext)this.Context);
            IList <double> doubleList2 = Series.EMA(closePrices, this.ParPeriod2, (IMemoryContext)this.Context);

            double[] numArray  = this.Context?.GetArray <double>(count) ?? new double[count];
            bool[]   flagArray = this.Context?.GetArray <bool>(count) ?? new bool[count];
            for (int index = 0; index < count; ++index)
            {
                numArray[index]  = doubleList1[index] - doubleList2[index];
                flagArray[index] = this.ParBol ? numArray[index] > 0.0 : numArray[index] < 0.0;
            }
            return((IList <bool>)flagArray);
        }
        public IList <bool> Execute(ISecurity source)
        {
            int            count       = source.Bars.Count;
            IList <double> candles     = Series.RSI(source.GetClosePrices(this.Context), this.ParPeriod, (IMemoryContext)this.Context);
            IList <double> doubleList1 = Series.Highest(candles, this.ParPeriod, (IMemoryContext)this.Context);
            IList <double> doubleList2 = Series.Lowest(candles, this.ParPeriod, (IMemoryContext)this.Context);
            IList <double> doubleList3 = (IList <double>)(this.Context?.GetArray <double>(count) ?? new double[count]);
            IList <bool>   boolList    = (IList <bool>)(this.Context?.GetArray <bool>(count) ?? new bool[count]);

            for (int index = 0; index < count; ++index)
            {
                double num = doubleList1[index] - doubleList2[index];
                doubleList3[index] = num == 0.0 ? 0.0 : 100.0 * (candles[index] - doubleList2[index]) / num;
                boolList[index]    = this.ParBol ? doubleList3[index] > this.ParValue : doubleList3[index] < this.ParValue;
            }
            return(boolList);
        }
Пример #5
0
        public IList <bool> Execute(ISecurity source)
        {
            int            count       = source.Bars.Count;
            IList <double> closePrices = source.GetClosePrices(this.Context);
            IList <double> doubleList1 = Series.EMA(closePrices, this.ParPeriod1, (IMemoryContext)this.Context);
            IList <double> doubleList2 = Series.EMA(closePrices, this.ParPeriod2, (IMemoryContext)this.Context);

            double[] numArray  = this.Context?.GetArray <double>(count) ?? new double[count];
            bool[]   flagArray = this.Context?.GetArray <bool>(count) ?? new bool[count];
            int      paRi1     = this.PARi;

            for (int paRi2 = this.PARi; paRi2 < count; ++paRi2)
            {
                numArray[paRi2]  = doubleList1[paRi2] - doubleList2[paRi2];
                flagArray[paRi2] = this.ParBol ? numArray[paRi2] > numArray[paRi2 - paRi1] : numArray[paRi2] < numArray[paRi2 - paRi1];
            }
            return((IList <bool>)flagArray);
        }
Пример #6
0
        public IList <double> Execute(ISecurity source)
        {
            var rsi = Context.GetData("RSI", new[] { Period.ToString(CultureInfo.InvariantCulture), source.CacheName },
                                      () => Series.RSI(source.GetClosePrices(Context), Period));
            var high = Series.Highest(rsi, Period, Context);
            var low  = Series.Lowest(rsi, Period, Context);
            var list = Context?.GetArray <double>(rsi.Count) ?? new double[rsi.Count];

            for (int i = 0; i < rsi.Count; i++)
            {
                var hl       = high[i] - low[i];
                var stochRSI = hl == 0 ? 0 : 100 * (rsi[i] - low[i]) / hl;
                list[i] = stochRSI;
            }
            Context?.ReleaseArray((Array)high);
            Context?.ReleaseArray((Array)low);
            return(list);
        }
Пример #7
0
        public IList <bool> Execute(ISecurity source)
        {
            int            count       = source.Bars.Count;
            IList <double> source1     = ADXHelper.CalcDIP(source, this.ParPeriod, (IMemoryContext)this.Context);
            IList <double> source2     = ADXHelper.CalcDIM(source, this.ParPeriod, (IMemoryContext)this.Context);
            IList <double> doubleList1 = ADXHelper.CalcADX(source1, source2, this.ParPeriod, (IMemoryContext)this.Context);

            this.Context?.ReleaseArray((Array)source1);
            this.Context?.ReleaseArray((Array)source2);
            IList <double> closePrices = source.GetClosePrices(this.Context);
            IList <double> doubleList2 = Series.EMA(closePrices, this.ParPeriod, (IMemoryContext)this.Context);
            IList <bool>   boolList    = (IList <bool>)(this.Context?.GetArray <bool>(count) ?? new bool[count]);

            for (int index = 0; index < count; ++index)
            {
                boolList[index] = !this.ParTrendUp || this.ParFlet || this.ParTrendDn ? (this.ParTrendUp || !this.ParFlet || this.ParTrendDn ? (this.ParTrendUp || this.ParFlet || !this.ParTrendDn ? (!this.ParTrendUp || !this.ParFlet || this.ParTrendDn ? (!this.ParTrendUp || this.ParFlet || !this.ParTrendDn ? (this.ParTrendUp || !this.ParFlet || !this.ParTrendDn ? this.ParTrendUp && this.ParFlet && this.ParTrendDn && (closePrices[index] > doubleList2[index] && doubleList1[index] > this.KoefADXD1 || doubleList1[index] < this.KoefADXD1 || closePrices[index] < doubleList2[index] && doubleList1[index] > this.KoefADXD1) : doubleList1[index] < this.KoefADXD1 || closePrices[index] < doubleList2[index] && doubleList1[index] > this.KoefADXD1) : doubleList1[index] > this.KoefADXD1) : closePrices[index] > doubleList2[index] && doubleList1[index] > this.KoefADXD1 || doubleList1[index] < this.KoefADXD1) : closePrices[index] < doubleList2[index] && doubleList1[index] > this.KoefADXD1) : doubleList1[index] < this.KoefADXD1) : closePrices[index] > doubleList2[index] && doubleList1[index] > this.KoefADXD1;
            }
            return(boolList);
        }
        public IList <bool> Execute(ISecurity source)
        {
            int            count    = source.Bars.Count;
            IList <double> candles1 = Series.EMA(source.GetClosePrices(this.Context), this.ParPeriod, (IMemoryContext)this.Context);
            IList <double> candles2 = Series.EMA(candles1, this.ParPeriod, (IMemoryContext)this.Context);

            this.Context?.ReleaseArray((Array)candles1);
            IList <double> doubleList1 = Series.EMA(candles2, this.ParPeriod, (IMemoryContext)this.Context);

            this.Context?.ReleaseArray((Array)candles2);
            IList <double> doubleList2 = (IList <double>)(this.Context?.GetArray <double>(count) ?? new double[count]);
            IList <bool>   boolList    = (IList <bool>)(this.Context?.GetArray <bool>(count) ?? new bool[count]);

            for (int index = 1; index < count; ++index)
            {
                doubleList2[index] = (doubleList1[index] - doubleList1[index - 1]) / doubleList1[index - 1];
                boolList[index]    = this.ParBol ? doubleList2[index] > 0.0 : doubleList2[index] < 0.0;
            }
            return(boolList);
        }
        public IList <bool> Execute(ISecurity source)
        {
            int            count    = source.Bars.Count;
            IList <double> candles1 = Series.EMA(source.GetClosePrices(this.Context), this.ParPeriod, (IMemoryContext)this.Context);
            IList <double> candles2 = Series.EMA(candles1, this.ParPeriod, (IMemoryContext)this.Context);

            this.Context?.ReleaseArray((Array)candles1);
            IList <double> doubleList1 = Series.EMA(candles2, this.ParPeriod, (IMemoryContext)this.Context);

            this.Context?.ReleaseArray((Array)candles2);
            IList <double> doubleList2 = (IList <double>)(this.Context?.GetArray <double>(count) ?? new double[count]);
            IList <bool>   boolList    = (IList <bool>)(this.Context?.GetArray <bool>(count) ?? new bool[count]);
            int            paRi1       = this.PARi;

            for (int paRi2 = this.PARi; paRi2 < count; ++paRi2)
            {
                doubleList2[paRi2] = (doubleList1[paRi2] - doubleList1[paRi2 - 1]) / doubleList1[paRi2 - 1];
                boolList[paRi2]    = this.ParBol ? doubleList2[paRi2] > doubleList2[paRi2 - paRi1] : doubleList2[paRi2] < doubleList2[paRi2 - paRi1];
            }
            return(boolList);
        }
Пример #10
0
        public virtual void Execute(IContext context, ISecurity symbol)  // IContext ctx - источник данных, ISecurity sec - фин инструмент и инф.о нем
        {
            #region Забираем значения из параметров
            double punktPriceRub   = _punktPriceRub.Value;   // 2d / 100 * 66; //стоимость пункта по фьючу на РТС
            double maxKontraktSize = _maxKontraktSize.Value; //Указываем максимальное количество контрактов. Защита "От Дурака" на момент отладки
            double maxPercentRisk  = _maxPercentRisk.Value;  //максимальный риск в одной сделке,
            double absComission    = _absComission.Value;


            int CandlesForHighFractal = _CandlesForHighFractal.Value; //_periodExit.ValueInt; //Определяем период канала
            int CandlesForLowFractal  = _CandlesForLowFractal.Value;  //_periodExit.ValueInt; //Определяем период канала

            bool writeToLog = _writeToLog.Value;                      //по умолчанию true

            #endregion

            #region Переменные для работы с Агентом

            double extraBalanceMoney      = 0;  //для режима "Агент" сколько денег временно вывели со счёта
            double countOfTradingSystems  = 10; //количество одновременно торгуемых систем
            double currentBalanceForAgent = 0;  //Переменная для определения суммы на счёте в ТСЛаб

            #endregion

            #region забираем данные из xml - файла

            string pathXML_TSLab = @"D:\Лаборатория Трейдинга - VisualStudio\Файл конфигурации\configXML.xml";
            //     string pathXML_TSLab = @"C:\TSLab2 - Tools\Файл конфигурации XML\configXML.xml";

            XmlDocument doc = new XmlDocument(); //экземпляр класса для работы с xml документами
            doc.Load(pathXML_TSLab);             //загружаем созданный xml - документ

            foreach (XmlNode node in doc.DocumentElement)
            {
                string name = node.Attributes[0].Value;
                if (name == "ALOR_TradingLab") //указываем тот счёт на котором должна вестись торговля
                {
                    extraBalanceMoney     = double.Parse(node["extraBalanceMoney"].InnerText);
                    countOfTradingSystems = double.Parse(node["countOfTradingSystems"].InnerText);
                    break;
                }
            }

            #endregion

            #region определяем процент на одну торговую систему

            double pctForSystem       = 100.0 / countOfTradingSystems; //указываем максимальный процент денег на одну систему
            double maxPctForOneSystem = 10.0;                          //указываем максимальный процент на одну торговую систему
            pctForSystem = Math.Min(maxPctForOneSystem, pctForSystem);
            pctForSystem = Math.Round(pctForSystem, 2);

            #endregion

            #region Переменные для торговой системы

            int firstValidValue = 0;          // Первое значение свечки при которой существуют все индикаторы

            double FinResForBar          = 0; //Переменная, в которой указывается фин. результат на текущий бар
            double moneyForTradingSystem = 0; //Переменная, которая будет хранить в себе оценку портфеля


            bool   signalBuy         = false; //Сигнал на вход в длинную позицию
            double orderEntryLong    = 0;     // Цена, где будет расположен вход в длинную позицию
            double stopPriceLong     = 0;     // Цена где будет расположен StopLoss длинной позиции
            double kontraktShort_mPR = 0;

            bool   signalShort     = false; // Сигналы на вход в короткую позиции
            double orderEntryShort = 0;     //Цена, где будет расположен вод в короткую позицию
            double stopPriceShort  = 0;     // Цена где будет расположен StopLoss длинной позиции
            double kontraktBuy_mPR = 0;

            double exitLimitPrice = 0;              //Цена выставления Лимитированной заявки на выход

            string HandlerName = String.Format(""); //текстовая переменная для названия индикатора
            string ErrorText   = String.Format(""); //текстовая переменная для вывода текста ошибки


            #endregion

            #region Проводим расчёт Абсолютной комиссии (AbsComission) - не индикатор, а проводим расчёт:

            HandlerName = String.Format("Абсолютная комиссия по {0}", symbol.CacheName);
            ErrorText   = String.Format("Ошибка при вычислении блока {0}. Индекс за пределами диапазона.", HandlerName);

            //Устанавливаем размер комиссии

            AbsComission_h.Commission = absComission; //устанавливаем комиссию в рублях на контракт
            AbsComission_h.Execute(symbol);           //Показываем, что эта комиссия должна учитываться для фин. инструмента

            #endregion

            ISecurityRt rtSymbol = symbol as ISecurityRt;// создаем объект для доступа к информации реальной торговли

            #region Создаём удобное обращение к ценам (по аналогии с Wealth-Lab)

            IList <double> Close = symbol.GetClosePrices(context);
            IList <double> Open  = symbol.GetOpenPrices(context);
            IList <double> High  = symbol.GetHighPrices(context);//получаем список максимальных цен
            IList <double> Low   = symbol.GetLowPrices(context);

            #endregion


            #region Индикаторы

            #region  Верхние фракталы

            FractalBuyDouble_h.Context    = context;
            FractalBuyDouble_h.CurrentBar = 0; //появляется когда фрактал полностью сформируется
            FractalBuyDouble_h.Fractal    = 0;
            FractalBuyDouble_h.Left       = CandlesForHighFractal;
            FractalBuyDouble_h.Right      = CandlesForHighFractal;

            HandlerName = String.Format("Верхний фрактал (свечей влево: {0}, свечей вправо: {1}) по инструменту: {2}", CandlesForHighFractal, CandlesForHighFractal, symbol.CacheName);
            ErrorText   = String.Format("Ошибка при вычислении блока {0}. Индекс за пределами диапазона.", HandlerName);


            IList <double> highFractal = context.GetData
                                             (HandlerName,          //вводим название нового индикатора
                                             new[] { HandlerName }, //работа с буфером данных
                                             delegate               // именно здесь расчитывается индикатор
            {
                try { return(FractalBuyDouble_h.Execute(symbol)); } //Рассчитываем индикатор
                catch (ArgumentOutOfRangeException)                 //если произошла ошибка
                { throw new ScriptException(ErrorText); }           //выводим текст ошибки
            }
                                             );

            firstValidValue = Math.Max(firstValidValue, CandlesForHighFractal * 2 + 1);

            #endregion

            #region  Нижние фракталы

            FractalSellDouble_h.Context    = context;
            FractalSellDouble_h.CurrentBar = 0; //появляется когда фрактал полностью сформируется
            FractalSellDouble_h.Fractal    = 0;
            FractalSellDouble_h.Left       = CandlesForLowFractal;
            FractalSellDouble_h.Right      = CandlesForLowFractal;

            HandlerName = String.Format("Нижний фрактал (свечей влево: {0}, свечей вправо: {1}) по инструменту: {2}", CandlesForLowFractal, CandlesForLowFractal, symbol.CacheName);
            ErrorText   = String.Format("Ошибка при вычислении блока {0}. Индекс за пределами диапазона.", HandlerName);


            IList <double> lowFractal = context.GetData
                                            (HandlerName,            //вводим название нового индикатора
                                            new[] { HandlerName },   //работа с буфером данных
                                            delegate                 // именно здесь расчитывается индикатор
            {
                try { return(FractalSellDouble_h.Execute(symbol)); } //Рассчитываем индикатор
                catch (ArgumentOutOfRangeException)                  //если произошла ошибка
                { throw new ScriptException(ErrorText); }            //выводим текст ошибки
            }
                                            );

            firstValidValue = Math.Max(firstValidValue, CandlesForHighFractal * 2 + 1);

            #endregion

            #endregion

            #region Пишем сообщение в лог о начале срабатывания метода Execute() - если значение writeLog == true
            if (writeToLog == true)
            {
                if (symbol.IsRealtime)
                {
                    string logText = String.Format
                                         ("Привет! Я ТСЛаб. Запускаю стратегию в Режиме Агента. ExtraMoney={0}; торгуется систем: {1}; % для системы = {2}",
                                         extraBalanceMoney.ToString(), countOfTradingSystems, pctForSystem);

                    context.Log(logText, new Color(0, 0, 0), true); //выводим сообщение в лог
                }
                else
                {
                    string logText = String.Format
                                         ("Привет! Я ТСЛаб. Я начала тестировать стратегию в Режиме Лаборатории. ExtraMoney={0}; торгуется систем: {1}; % для системы = {2}",
                                         extraBalanceMoney, countOfTradingSystems, pctForSystem);

                    context.Log(logText, new Color(0, 0, 0), true); //выводим сообщение в лог
                }
            }
            #endregion


            #region Главный торговый цикл

            for (int bar = firstValidValue; bar < symbol.Bars.Count; bar++)
            {
                this.LastActivePosition = symbol.Positions.GetLastPositionActive(bar);// получить ссылку на последнию позицию

                #region Определяем цены  лимитных заявок:

                orderEntryLong = Close[bar];
                orderEntryLong = symbol.RoundPrice(orderEntryLong);

                orderEntryShort = Close[bar];
                orderEntryShort = symbol.RoundPrice(orderEntryShort);

                exitLimitPrice = Close[bar];
                exitLimitPrice = symbol.RoundPrice(exitLimitPrice);

                #endregion

                #region Условия на вход в позицию

                signalBuy = Close[bar] > highFractal[bar] && highFractal[bar] > lowFractal[bar];

                signalShort = Close[bar] < lowFractal[bar] && highFractal[bar] > lowFractal[bar];


                #endregion

                #region Сопровождение и выход из позиции

                #region если позиция существует

                if (LastActivePosition != null) // Если позиция есть
                {
                    #region Длинная позиция

                    if (LastActivePosition.IsLong == true)
                    {
                        bool ExitLong = false;

                        ExitLong = Close[bar] < lowFractal[bar]; //signalShort;

                        #region нужно выходить на следующем баре
                        if (ExitLong == true && signalBuy == false)
                        {
                            LastActivePosition.CloseAtPrice(bar + 1, exitLimitPrice, "Exit Long");
                        }
                        #endregion
                    }

                    #endregion

                    #region Короткая позиция

                    else if (LastActivePosition.IsShort)
                    {
                        bool ExitShort = false;
                        ExitShort = Close[bar] > highFractal[bar]; //signalBuy;

                        #region нужно выходить на следующем баре

                        if (ExitShort == true && signalShort == false)
                        {
                            LastActivePosition.CloseAtPrice(bar + 1, exitLimitPrice, "Exit Short");
                        }
                        #endregion
                    }

                    #endregion
                }

                #endregion

                #region если позиция отсутствует

                else // Если нет позиции
                {
                    #region Нужно входить в длинную позицию?

                    if (signalBuy)                                        // Пришёл сигнал в длинную позицию
                    {
                        stopPriceLong = lowFractal[bar];                  //Math.Min(valueLow_1, valueLow_2); //устанавливаем стоп-лос
                        stopPriceLong = symbol.RoundPrice(stopPriceLong); //округляем цену до минимального тика

                        #region Определяем кол-во контрактов на покупку (в зависимости от режима торговли - Лаборатория или Агент:

                        #region Находимся в режиме Агента?

                        if (symbol.IsRealtime) //если находимся в режиме агента
                        {
                            //определяем текущий баланс счёта (В ТСЛаб)
                            currentBalanceForAgent = rtSymbol.EstimatedBalance;
                            moneyForTradingSystem  = (currentBalanceForAgent + extraBalanceMoney) * (pctForSystem / 100.0);

                            lots_maxPercentRisk_h.LotSize        = symbol.LotSize; //устанавливаем размер лота
                            lots_maxPercentRisk_h.MaxPercentRisk = maxPercentRisk; //указываем процент риска который используем
                            lots_maxPercentRisk_h.punktPriceRUB  = punktPriceRub;  //указываем стоимость пункта

                            kontraktBuy_mPR = lots_maxPercentRisk_h.Execute(moneyForTradingSystem, orderEntryLong, stopPriceLong, bar);
                            kontraktBuy_mPR = symbol.RoundShares(kontraktBuy_mPR);

                            kontraktBuy_mPR = Math.Min(kontraktBuy_mPR, maxKontraktSize); //ограничиваем максимальное кол-во контрактов на вход (не более ... контрактов)

                            #region пишем сообщение в лог:

                            if (bar > symbol.Bars.Count - 2)
                            {
                                string logTextBuy = String.Format(
                                    "Хочу войти в long: {0} контрактами: Баланс на счёте: {1}; ExtraMoney: {2} руб.; %для системы: {3}, Деньги для системы: {4}",
                                    kontraktBuy_mPR, currentBalanceForAgent, extraBalanceMoney, pctForSystem, moneyForTradingSystem);

                                context.Log(logTextBuy, MessageType.Info, true); //выводим сообщение в лог
                            }

                            #endregion
                        }

                        #endregion

                        #region Находимся в режиме Лаборатории?

                        else //если находимся в режиме лаборатории
                        {
                            string logTextBuy = "";

                            WholeTimeProfit_h.ProfitKind = ProfitKind.Unfixed;     //если хотим узнать стоимость счёта с учётом ещё незафиксированной прибыли
                                                                                   //  WholeTimeProfit_h.ProfitKind = ProfitKind.Fixed; //если хотим узнать стоимость счёта без учёта ещё незафиксированной прибыли
                            FinResForBar = WholeTimeProfit_h.Execute(symbol, bar); //Рассчитываем стоимость дохода на текущий бар в пунктах
                            FinResForBar = FinResForBar * punktPriceRub;           //переводим финрез в рубли
                            //     определяем сумму для торговой системы
                            moneyForTradingSystem = symbol.InitDeposit + FinResForBar;

                            lots_maxPercentRisk_h.LotSize        = symbol.LotSize; //устанавливаем размер лота
                            lots_maxPercentRisk_h.MaxPercentRisk = maxPercentRisk; //указываем процент риска который используем
                            lots_maxPercentRisk_h.punktPriceRUB  = punktPriceRub;  //указываем стоимость пункта

                            kontraktBuy_mPR = lots_maxPercentRisk_h.Execute(moneyForTradingSystem, orderEntryLong, stopPriceLong, bar);
                            kontraktBuy_mPR = symbol.RoundShares(kontraktBuy_mPR);

                            #region пишем сообщение в лог (если не в режиме оптимизации):

                            if (writeToLog == true)
                            {
                                if (context.IsOptimization == false) //если не в режиме оптимизации
                                {
                                    logTextBuy = String.Format(
                                        "Цена входа: {0} - Stop: {1} Результат по закрытым позициям: {2}; Начальный депозит: {3} руб.; Деньги для системы: {4}. бар №{5} - Хочу войти в long: {6} контрактами: ",
                                        orderEntryLong, stopPriceLong, FinResForBar, symbol.InitDeposit, moneyForTradingSystem, bar, kontraktBuy_mPR);

                                    context.Log(logTextBuy, new Color(0, 0, 0), false); //выводим сообщение в лог
                                }
                            }
                            #endregion
                        }

                        #endregion

                        #endregion

                        #region Входим не менее чем на 1 контракт

                        if (kontraktBuy_mPR > 0)
                        {
                            // kontraktBuy_mPR = 1;
                            string orderText = String.Format("LongEnter");
                            symbol.Positions.BuyAtPrice(bar + 1, kontraktBuy_mPR, orderEntryLong, orderText);
                        }
                        else
                        {
                            kontraktBuy_mPR = 1;                                                 //даже если не хватает денег - заходим одним контрактом
                            string orderText = String.Format("LongEnter_minKontrakt");
                            symbol.Positions.BuyAtPrice(bar + 1, 1, kontraktBuy_mPR, orderText); // входим хотя бы 1 контрактом
                        }
                        #endregion
                    }

                    #endregion

                    #region Нужно входить в короткую позицию?

                    else if (signalShort)
                    {
                        // Пришёл сигнал в короткую позицию
                        stopPriceShort = highFractal[bar]; //Math.Max(valueHigh_1, valueHigh_2); //Устанавливаем Стоп (для расчёта кол-ва контрактов)


                        #region Определяем кол-во контрактов на продажу (в зависимости от режима торговли - Лаборатория или Агент:

                        #region Если находимся в режиме агента

                        if (symbol.IsRealtime) //если находимся в режиме агента
                        {
                            //определяем текущий баланс счёта (В ТСЛаб)
                            currentBalanceForAgent = rtSymbol.EstimatedBalance;
                            moneyForTradingSystem  = (currentBalanceForAgent + extraBalanceMoney) * (pctForSystem / 100.0);

                            lots_maxPercentRisk_h.LotSize        = symbol.LotSize; //устанавливаем размер лота
                            lots_maxPercentRisk_h.MaxPercentRisk = maxPercentRisk; //указываем процент риска который используем
                            kontraktShort_mPR = lots_maxPercentRisk_h.Execute(moneyForTradingSystem, orderEntryShort, stopPriceShort, bar);
                            kontraktShort_mPR = symbol.RoundShares(kontraktShort_mPR);


                            // Защита от дурака (от непредвиденных событий) - только в режими агента
                            kontraktShort_mPR = Math.Min(kontraktShort_mPR, maxKontraktSize); //ограничиваем максимальное кол-во контрактов на вход (не более ... контрактов)

                            #region пишем сообщение в лог:

                            if (bar > symbol.Bars.Count - 2)
                            {
                                string logTextShort = String.Format(
                                    "Хочу войти в short: {0} контрактами: Баланс на счёте: {1}; ExtraMoney: {2} руб.; %для системы: {3}, Деньги для системы: {4}",
                                    kontraktShort_mPR, currentBalanceForAgent, extraBalanceMoney, pctForSystem, moneyForTradingSystem);

                                context.Log(logTextShort, MessageType.Info, true); //выводим сообщение в лог
                            }

                            #endregion
                        }

                        #endregion

                        #region Если находимся в режиме Лаборатории
                        else //если находимся в режиме лаборатории
                        {
                            //определяем прибыль от торговли на текущий момент и показываем, что хотим учесть даже ещё незафиксированную прибыль

                            WholeTimeProfit_h.ProfitKind = ProfitKind.Unfixed;     //если хотим узнать стоимость счёта с учётом ещё незафиксированной прибыли
                            FinResForBar = WholeTimeProfit_h.Execute(symbol, bar); //Рассчитываем доход по портфелю на текущий бар в пунктах
                            FinResForBar = FinResForBar * punktPriceRub;           //переводим Фин. Рез. в рубли

                            //     определяем сумму для торговой системы
                            moneyForTradingSystem = symbol.InitDeposit + FinResForBar;

                            //расчет с помощью "кубика"

                            lots_maxPercentRisk_h.LotSize        = symbol.LotSize; //устанавливаем размер лота
                            lots_maxPercentRisk_h.MaxPercentRisk = maxPercentRisk; //указываем процент риска который используем
                            lots_maxPercentRisk_h.punktPriceRUB  = punktPriceRub;
                            kontraktShort_mPR = lots_maxPercentRisk_h.Execute(moneyForTradingSystem, orderEntryShort, stopPriceShort, bar);
                            kontraktShort_mPR = symbol.RoundShares(kontraktShort_mPR);

                            #region пишем сообщение в лог (если не в  режиме оптимизации):

                            if (writeToLog == true)
                            {
                                if (context.IsOptimization == false)
                                {
                                    string logTextShort = "";
                                    logTextShort = String.Format(
                                        "Цена входа: {0} - Stop: {1} Результат по закрытым позициям: {2}; Начальный депозит: {3} руб.; Деньги для системы: {4}. бар №{5} - Хочу войти в short: {6} контрактами: ",
                                        orderEntryShort, stopPriceShort, FinResForBar, symbol.InitDeposit, moneyForTradingSystem, bar, kontraktShort_mPR);

                                    context.Log(logTextShort, new Color(0, 0, 0), false); //выводим сообщение в лог
                                }
                            }
                            #endregion
                        }

                        #endregion

                        #endregion

                        #region Входим не менее чем на 1 контракт

                        if (kontraktShort_mPR > 0)
                        {
                            // kontraktShort_mPR = 1;
                            string orderText = String.Format("ShortEnter");
                            symbol.Positions.SellAtPrice(bar + 1, kontraktShort_mPR, orderEntryShort, orderText);
                        }
                        else
                        {
                            kontraktShort_mPR = 1; //даже если не хватает денег - заходим одним контрактом
                            string orderText = String.Format("ShortEnter_minKontrakt");
                            symbol.Positions.SellAtPrice(bar + 1, kontraktShort_mPR, orderEntryShort, orderText);
                        }
                        #endregion
                    }

                    #endregion
                }

                #endregion

                #endregion
            }


            #endregion


            #region Прорисовка графиков



            if (context.IsOptimization == false) // Если находимся не в режиме оптимизации, то пропускаем отрисовку
            {
                #region Пишем сообщение в лог о завершении стратегии
                if (writeToLog == true)
                {
                    if (symbol.IsRealtime)
                    {
                        string logText = String.Format("Режима агента. Осталось только раскрасить график");
                        context.Log(logText, new Color(0, 0, 0), true); //выводим сообщение в лог
                    }
                    else
                    {
                        string logText = String.Format("Режим Лаборатории: Осталось только раскрасить график!");
                        context.Log(logText, new Color(0, 0, 0), true); //выводим сообщение в лог
                    }
                }
                #endregion

                #region Панель для цен и индикаторов (по ценам)


                #region Создаём панель для цен:

                IGraphPane pricePane = context.CreateGraphPane(symbol.ToString(), null);
                pricePane.Visible    = true;  //является ли панель видимой?
                pricePane.HideLegend = false; //скрыть (true) или показать (false) легенду
                pricePane.SizePct    = 100;   //сколько % составляет

                #endregion

                #region создаём переменные для цветов

                Color LightGray  = 0xc0c0c0;               //Серый цвет
                Color Blue       = 0x0000ff;               //Синий цвет
                Color redColor   = new Color(255, 0, 0);   //создаём красный цвет c помощью RGB (берём значение в Яндексе по запросу "красный цвет код")
                Color greenColor = new Color(50, 205, 50); //создаём зелёный цвет

                #endregion

                #region Заносим бары на панель графика

                IGraphList candlesGraph = pricePane.AddList(symbol.ToString(), symbol, CandleStyles.BAR_CANDLE, LightGray, PaneSides.RIGHT);
                symbol.ConnectSecurityList(candlesGraph);                                 //подключить график к ценной бумаге для обновления в режиме реального времени
                candlesGraph.AlternativeColor = LightGray;                                //для чисел (к отрицательным) для баров (к медвежьим)
                candlesGraph.Autoscaling      = true;
                pricePane.UpdatePrecision(TSLab.Script.PaneSides.RIGHT, symbol.Decimals); //обновить значение на графике

                #endregion

                //Рисуем индикаторы


                #region Свойства индикаторов

                string highLevelText = String.Format("Верхняя фрактальная граница канала (слева: {0}, справа: {1})", CandlesForHighFractal, CandlesForHighFractal);
                string lowLevelText  = String.Format("Нижняя фрактальная граница канала (слева: {0}, справа: {1})", CandlesForLowFractal, CandlesForLowFractal);
                //          string lowTrailingText = String.Format("LongTrailingStop (период канала: {0}, Количество шагов: {1})", periodExit, steps);
                //          string highTrailingText = String.Format("ShortTrailingStop (период канала: {0}, Количество шагов: {1})", periodExit, steps);



                LineStyles highLevelLineStyle = LineStyles.SOLID; //устанавливаем тип линии (по умолчанию Dot) для нижнего канала
                LineStyles lowLevelLineStyle  = LineStyles.SOLID; //устанавливаем тип линии (по умолчанию Dot) для нижнего канала
                //       LineStyles lowTrailingLineStyle = LineStyles.DOT; //устанавливаем тип линии (по умолчанию Dot) для нижнего канала
                //       LineStyles highTrailingLineStyle = LineStyles.DOT; //устанавливаем тип линии (по умолчанию Dot) для нижнего канала

                ListStyles highLevelListStyle = ListStyles.POINT; //Устанавливаем форму линии (по умолчанию Line) для нижнего канала
                ListStyles lowLevelListStyle  = ListStyles.POINT; //Устанавливаем форму линии (по умолчанию Line) для нижнего канала
                //       ListStyles lowTrailingListStyle = ListStyles.LINE_WO_ZERO; //Устанавливаем форму линии (по умолчанию Line) для нижнего канала
                //       ListStyles highTrailingListStyle = ListStyles.LINE_WO_ZERO; //Устанавливаем форму линии (по умолчанию Line) для нижнего канала

                #endregion

                #region Наносим индикаторы на график

                IGraphListBase lowLevelGraph = pricePane.AddList("lowFractalLevel", lowLevelText, lowFractal, lowLevelListStyle, redColor, lowLevelLineStyle, PaneSides.RIGHT);
                lowLevelGraph.Thickness        = 2; //устанавливаем толщину отображаемой линии
                lowLevelGraph.AlternativeColor = redColor;

                IGraphListBase highLevelGraph = pricePane.AddList("highFractalLevel", highLevelText, highFractal, highLevelListStyle, greenColor, highLevelLineStyle, PaneSides.RIGHT);
                highLevelGraph.Thickness        = 1; //устанавливаем толщину отображаемой линии
                highLevelGraph.AlternativeColor = greenColor;

                //IGraphListBase lowTrailingGraph = pricePane.AddList("TralingForLong", lowTrailingText, TrailingForLong, lowTrailingListStyle, redColor, lowTrailingLineStyle, PaneSides.RIGHT);
                //lowTrailingGraph.Thickness = 2; //устанавливаем толщину отображаемой линии
                //lowTrailingGraph.AlternativeColor = redColor;

                //IGraphListBase highTrailingGraph = pricePane.AddList("TrailingForShort", highTrailingText, TrailingForShort, highTrailingListStyle, redColor, highTrailingLineStyle, PaneSides.RIGHT);
                //highTrailingGraph.Thickness = 2; //устанавливаем толщину отображаемой линии
                //highTrailingGraph.AlternativeColor = redColor;



                #endregion


                #endregion

                #region  асскрашиваем свечи в цвета в зависимости от наличия и типа позиции
                for (int i = 0; i < context.BarsCount; i++)
                {
                    //Расскрашиваем свечи в цвета, если в позиции
                    var ActivePositionsList = symbol.Positions.GetActiveForBar(i);

                    if (ActivePositionsList.Any())                //если есть хотя бы одна позиция
                    {
                        if (ActivePositionsList.First().IsLong)   //ElementAt(0).IsLong)
                        {
                            candlesGraph.SetColor(i, greenColor); //Зелёный цвет если в длинной позиции
                        }
                        else
                        {
                            candlesGraph.SetColor(i, redColor); //Красный цвет - если в короткой позиции
                        }
                    }
                    else
                    {
                        //  lst.SetColor(i, LightGray); //Серый цвет если позиции нет
                    }
                }
                #endregion
            }



            #endregion

            #region Пишем сообщение в лог о завершении стратегии
            if (writeToLog == true)
            {
                if (symbol.IsRealtime)
                {
                    string logText = String.Format("Режима агента. Стратегия выполнена. Жду дальнейших указаний!");
                    context.Log(logText, new Color(0, 0, 0), true); //выводим сообщение в лог
                }
                else
                {
                    string logText = String.Format("Режим Лаборатории: Стратегия выполнена - можно отдохнуть!");
                    context.Log(logText, new Color(0, 0, 0), true); //выводим сообщение в лог
                }
            }
            #endregion
        }
Пример #11
0
        public IList <bool> Execute(ISecurity source)
        {
            int            count       = source.Bars.Count;
            IList <double> source1     = ADXHelper.CalcDIP(source, this.ParPeriod, (IMemoryContext)this.Context);
            IList <double> source2     = ADXHelper.CalcDIM(source, this.ParPeriod, (IMemoryContext)this.Context);
            IList <double> doubleList1 = ADXHelper.CalcADX(source1, source2, this.ParPeriod, (IMemoryContext)this.Context);

            this.Context?.ReleaseArray((Array)source1);
            this.Context?.ReleaseArray((Array)source2);
            IList <double> closePrices = source.GetClosePrices(this.Context);
            IList <double> doubleList2 = Series.EMA(closePrices, this.ParPeriod, (IMemoryContext)this.Context);
            IList <bool>   boolList1   = (IList <bool>)(this.Context?.GetArray <bool>(count) ?? new bool[count]);
            IList <bool>   boolList2   = (IList <bool>)(this.Context?.GetArray <bool>(count) ?? new bool[count]);
            IList <bool>   boolList3   = (IList <bool>)(this.Context?.GetArray <bool>(count) ?? new bool[count]);

            for (int index = 1; index < count; ++index)
            {
                boolList3[index] = false;
                boolList1[index] = doubleList1[index] > doubleList1[index - 1];
                boolList2[index] = doubleList1[index] < doubleList1[index - 1];
                if ((this.ParBolTrendUp || this.ParMenTrendUp) && (!this.ParBolFlet && !this.ParMenFlet) && (!this.ParBolTrendDn && !this.ParMenTrendDn))
                {
                    bool resAdx = AdvFazyRynkaThree.GetResADX(this.ParBolTrendUp, this.ParMenTrendUp, closePrices[index] > doubleList2[index] && doubleList1[index] > this.KoefADXD1, boolList1[index], boolList2[index]);
                    boolList3[index] = resAdx;
                }
                else if (!this.ParBolTrendUp && !this.ParMenTrendUp && (this.ParBolFlet || this.ParMenFlet) && (!this.ParBolTrendDn && !this.ParMenTrendDn))
                {
                    bool resAdx = AdvFazyRynkaThree.GetResADX(this.ParBolFlet, this.ParMenFlet, doubleList1[index] < this.KoefADXD1, boolList1[index], boolList2[index]);
                    boolList3[index] = resAdx;
                }
                else if (!this.ParBolTrendUp && !this.ParMenTrendUp && (!this.ParBolFlet && !this.ParMenFlet) && (this.ParBolTrendDn || this.ParMenTrendDn))
                {
                    bool resAdx = AdvFazyRynkaThree.GetResADX(this.ParBolTrendDn, this.ParMenTrendDn, closePrices[index] < doubleList2[index] && doubleList1[index] > this.KoefADXD1, boolList1[index], boolList2[index]);
                    boolList3[index] = resAdx;
                }
                if ((this.ParBolTrendUp || this.ParMenTrendUp) && (this.ParBolFlet || this.ParMenFlet) && (!this.ParBolTrendDn && !this.ParMenTrendDn))
                {
                    bool resAdx1 = AdvFazyRynkaThree.GetResADX(this.ParBolTrendUp, this.ParMenTrendUp, closePrices[index] > doubleList2[index] && doubleList1[index] > this.KoefADXD1, boolList1[index], boolList2[index]);
                    bool resAdx2 = AdvFazyRynkaThree.GetResADX(this.ParBolFlet, this.ParMenFlet, doubleList1[index] < this.KoefADXD1, boolList1[index], boolList2[index]);
                    boolList3[index] = resAdx1 || resAdx2;
                }
                else if ((this.ParBolTrendUp || this.ParMenTrendUp) && (!this.ParBolFlet && !this.ParMenFlet) && (this.ParBolTrendDn || this.ParMenTrendDn))
                {
                    bool resAdx1 = AdvFazyRynkaThree.GetResADX(this.ParBolTrendUp, this.ParMenTrendUp, closePrices[index] > doubleList2[index] && doubleList1[index] > this.KoefADXD1, boolList1[index], boolList2[index]);
                    bool resAdx2 = AdvFazyRynkaThree.GetResADX(this.ParBolTrendDn, this.ParMenTrendDn, closePrices[index] < doubleList2[index] && doubleList1[index] > this.KoefADXD1, boolList1[index], boolList2[index]);
                    boolList3[index] = resAdx1 || resAdx2;
                }
                else if (!this.ParBolTrendUp && !this.ParMenTrendUp && (this.ParBolFlet || this.ParMenFlet) && (this.ParBolTrendDn || this.ParBolTrendDn))
                {
                    bool resAdx1 = AdvFazyRynkaThree.GetResADX(this.ParBolFlet, this.ParMenFlet, doubleList1[index] < this.KoefADXD1, boolList1[index], boolList2[index]);
                    bool resAdx2 = AdvFazyRynkaThree.GetResADX(this.ParBolTrendDn, this.ParMenTrendDn, closePrices[index] < doubleList2[index] && doubleList1[index] > this.KoefADXD1, boolList1[index], boolList2[index]);
                    boolList3[index] = resAdx1 || resAdx2;
                }
                else if ((this.ParBolTrendUp || this.ParMenTrendUp) && (this.ParBolFlet || this.ParMenFlet) && (this.ParBolTrendDn || this.ParMenTrendDn))
                {
                    bool resAdx1 = AdvFazyRynkaThree.GetResADX(this.ParBolTrendUp, this.ParMenTrendUp, closePrices[index] > doubleList2[index] && doubleList1[index] > this.KoefADXD1, boolList1[index], boolList2[index]);
                    bool resAdx2 = AdvFazyRynkaThree.GetResADX(this.ParBolFlet, this.ParMenFlet, doubleList1[index] < this.KoefADXD1, boolList1[index], boolList2[index]);
                    bool resAdx3 = AdvFazyRynkaThree.GetResADX(this.ParBolTrendDn, this.ParMenTrendDn, closePrices[index] < doubleList2[index] && doubleList1[index] > this.KoefADXD1, boolList1[index], boolList2[index]);
                    boolList3[index] = resAdx1 || resAdx2 || resAdx3;
                }
            }
            return(boolList3);
        }
        public IList <bool> Execute(ISecurity source)
        {
            ISecurity      dailySec    = source.CompressTo(Interval.D1, 0, 1440, 600);
            IList <double> highPrices  = dailySec.GetHighPrices(this.Context);
            IList <double> lowPrices   = dailySec.GetLowPrices(this.Context);
            IList <double> closePrices = dailySec.GetClosePrices(this.Context);
            int            count1      = source.Bars.Count;
            int            count2      = dailySec.Bars.Count;
            IList <double> doubleList1 = (IList <double>) new double[count2];
            IList <double> doubleList2 = (IList <double>) new double[count2];
            IList <double> candles1    = (IList <double>) new double[count2];
            IList <double> candles2    = (IList <double>) new double[count2];
            IList <double> candles3    = (IList <double>) new double[count2];
            IList <double> data1       = this.Context.GetData("ATR", new string[1]
            {
                this.ParPeriod.ToString()
            }, (CacheObjectMaker <IList <double> >)(() => Series.AverageTrueRange(dailySec.Bars, this.ParPeriod)));
            IList <double> data2 = this.Context.GetData("EMA", new string[1]
            {
                this.ParPeriod.ToString()
            }, (CacheObjectMaker <IList <double> >)(() => Series.EMA(dailySec.ClosePrices, this.ParPeriod)));
            IList <double> doubleList3 = (IList <double>) new double[count1];
            IList <double> doubleList4 = (IList <double>) new double[count1];
            IList <double> doubleList5 = (IList <double>) new double[count1];
            IList <bool>   boolList1   = (IList <bool>) new bool[count1];
            IList <bool>   boolList2   = (IList <bool>) new bool[count1];
            IList <bool>   boolList3   = (IList <bool>) new bool[count1];

            for (int index = 1; index < count2; ++index)
            {
                candles1[index] = 0.0;
                candles2[index] = 0.0;
                if (highPrices[index] > highPrices[index - 1])
                {
                    candles1[index] = highPrices[index] - highPrices[index - 1];
                }
                if (lowPrices[index] < lowPrices[index - 1])
                {
                    candles2[index] = lowPrices[index - 1] - lowPrices[index];
                }
                if (candles1[index] > candles2[index])
                {
                    candles2[index] = 0.0;
                }
                else if (candles2[index] > candles1[index])
                {
                    candles1[index] = 0.0;
                }
                else if (candles1[index] == candles2[index])
                {
                    candles1[index] = 0.0;
                    candles2[index] = 0.0;
                }
            }
            IList <double> doubleList6 = Series.EMA(candles1, this.ParPeriod);
            IList <double> doubleList7 = Series.EMA(candles2, this.ParPeriod);

            for (int index = 0; index < count2; ++index)
            {
                doubleList6[index] = data1[index] == 0.0 ? 0.0 : doubleList6[index] / data1[index];
                doubleList7[index] = data1[index] == 0.0 ? 0.0 : doubleList7[index] / data1[index];
                candles3[index]    = doubleList6[index] != 0.0 || doubleList7[index] != 0.0 ? Math.Abs(doubleList6[index] - doubleList7[index]) / (doubleList6[index] + doubleList7[index]) * 100.0 : 0.0;
            }
            IList <double> doubleList8 = Series.EMA(candles3, this.ParPeriod);
            int            index1      = 0;

            for (int index2 = 0; index2 < count1; ++index2)
            {
                DateTime date1 = source.Bars[index2].Date;
                DateTime date2 = date1.Date;
                boolList1[index2] = false;
                boolList2[index2] = false;
                while (true)
                {
                    int num;
                    if (index1 < count2)
                    {
                        date1 = dailySec.Bars[index1].Date;
                        num   = date1.Date < date2 ? 1 : 0;
                    }
                    else
                    {
                        num = 0;
                    }
                    if (num != 0)
                    {
                        doubleList3[index2] = doubleList8[index1];
                        doubleList4[index2] = data2[index1];
                        doubleList5[index2] = closePrices[index1];
                        if ((uint)index1 > 0U)
                        {
                            if (doubleList8[index1] > doubleList8[index1 - 1])
                            {
                                boolList1[index2] = true;
                            }
                            else if (doubleList8[index1] < doubleList8[index1 - 1])
                            {
                                boolList2[index2] = true;
                            }
                        }
                        else
                        {
                            boolList1[index2] = false;
                            boolList2[index2] = false;
                        }
                        ++index1;
                    }
                    else
                    {
                        break;
                    }
                }
                int num1;
                if (index2 + 1 < count1)
                {
                    date1 = source.Bars[index2 + 1].Date;
                    if (date1.Date == date2)
                    {
                        num1 = 1;
                        goto label_33;
                    }
                }
                num1 = index1 == count2 ? 1 : 0;
label_33:
                if (num1 != 0)
                {
                    --index1;
                }
                if (index1 <= 0)
                {
                    index1 = 0;
                    doubleList3[index2] = doubleList8[index1];
                    doubleList4[index2] = data2[index1];
                    doubleList5[index2] = closePrices[index1];
                    boolList1[index2]   = false;
                    boolList2[index2]   = false;
                }
            }
            for (int index2 = 0; index2 < count1; ++index2)
            {
                if (this.ParTrendUp && !this.ParFlet && !this.ParTrendDn)
                {
                    bool ResADX = doubleList5[index2] > doubleList4[index2] && doubleList3[index2] > this.KoefADXD1;
                    int  num    = this.ParBolTrendUp ? 0 : (!this.ParMenTrendUp ? 1 : 0);
                    boolList3[index2] = num == 0 ? AdvFazyRynka2.GetResADX(this.ParBolTrendUp, this.ParMenTrendUp, ResADX, boolList1[index2], boolList2[index2]) : ResADX;
                }
                else if (!this.ParTrendUp && this.ParFlet && !this.ParTrendDn)
                {
                    bool ResADX = doubleList3[index2] < this.KoefADXD1;
                    int  num    = this.ParBolFlet ? 0 : (!this.ParMenFlet ? 1 : 0);
                    boolList3[index2] = num == 0 ? AdvFazyRynka2.GetResADX(this.ParBolFlet, this.ParMenFlet, ResADX, boolList1[index2], boolList2[index2]) : ResADX;
                }
                else if (!this.ParTrendUp && !this.ParFlet && this.ParTrendDn)
                {
                    bool ResADX = doubleList5[index2] < doubleList4[index2] && doubleList3[index2] > this.KoefADXD1;
                    int  num    = this.ParBolTrendDn ? 0 : (!this.ParMenTrendDn ? 1 : 0);
                    boolList3[index2] = num == 0 ? AdvFazyRynka2.GetResADX(this.ParBolTrendDn, this.ParMenTrendDn, ResADX, boolList1[index2], boolList2[index2]) : ResADX;
                }
                else if (this.ParTrendUp && this.ParFlet && !this.ParTrendDn)
                {
                    bool ResADX1 = doubleList5[index2] > doubleList4[index2] && doubleList3[index2] > this.KoefADXD1;
                    bool flag1   = this.ParBolTrendUp || this.ParMenTrendUp ? AdvFazyRynka2.GetResADX(this.ParBolTrendUp, this.ParMenTrendUp, ResADX1, boolList1[index2], boolList2[index2]) : ResADX1;
                    bool ResADX2 = doubleList3[index2] < this.KoefADXD1;
                    bool flag2   = this.ParBolFlet || this.ParMenFlet ? AdvFazyRynka2.GetResADX(this.ParBolFlet, this.ParMenFlet, ResADX2, boolList1[index2], boolList2[index2]) : ResADX2;
                    boolList3[index2] = flag1 || flag2;
                }
                else if (this.ParTrendUp && !this.ParFlet && this.ParTrendDn)
                {
                    bool ResADX1 = doubleList5[index2] > doubleList4[index2] && doubleList3[index2] > this.KoefADXD1;
                    bool flag1   = this.ParBolTrendUp || this.ParMenTrendUp ? AdvFazyRynka2.GetResADX(this.ParBolTrendUp, this.ParMenTrendUp, ResADX1, boolList1[index2], boolList2[index2]) : ResADX1;
                    bool ResADX2 = doubleList5[index2] < doubleList4[index2] && doubleList3[index2] > this.KoefADXD1;
                    bool flag2   = this.ParBolTrendDn || this.ParMenTrendDn ? AdvFazyRynka2.GetResADX(this.ParBolTrendDn, this.ParMenTrendDn, ResADX2, boolList1[index2], boolList2[index2]) : ResADX2;
                    boolList3[index2] = flag1 || flag2;
                }
                else if (!this.ParTrendUp && this.ParFlet && this.ParTrendDn)
                {
                    bool ResADX1 = doubleList3[index2] < this.KoefADXD1;
                    bool flag1   = this.ParBolFlet || this.ParMenFlet ? AdvFazyRynka2.GetResADX(this.ParBolFlet, this.ParMenFlet, ResADX1, boolList1[index2], boolList2[index2]) : ResADX1;
                    bool ResADX2 = doubleList5[index2] < doubleList4[index2] && doubleList3[index2] > this.KoefADXD1;
                    bool flag2   = this.ParBolTrendDn || this.ParMenTrendDn ? AdvFazyRynka2.GetResADX(this.ParBolTrendDn, this.ParMenTrendDn, ResADX2, boolList1[index2], boolList2[index2]) : ResADX2;
                    boolList3[index2] = flag1 || flag2;
                }
                else if (this.ParTrendUp && this.ParFlet && this.ParTrendDn)
                {
                    bool ResADX1 = doubleList5[index2] > doubleList4[index2] && doubleList3[index2] > this.KoefADXD1;
                    bool flag1   = this.ParBolTrendUp || this.ParMenTrendUp ? AdvFazyRynka2.GetResADX(this.ParBolTrendUp, this.ParMenTrendUp, ResADX1, boolList1[index2], boolList2[index2]) : ResADX1;
                    bool ResADX2 = doubleList3[index2] < this.KoefADXD1;
                    bool flag2   = this.ParBolFlet || this.ParMenFlet ? AdvFazyRynka2.GetResADX(this.ParBolFlet, this.ParMenFlet, ResADX2, boolList1[index2], boolList2[index2]) : ResADX2;
                    bool ResADX3 = doubleList5[index2] < doubleList4[index2] && doubleList3[index2] > this.KoefADXD1;
                    bool flag3   = this.ParBolTrendDn || this.ParMenTrendDn ? AdvFazyRynka2.GetResADX(this.ParBolTrendDn, this.ParMenTrendDn, ResADX3, boolList1[index2], boolList2[index2]) : ResADX3;
                    boolList3[index2] = flag1 || flag2 || flag3;
                }
                else
                {
                    boolList3[index2] = false;
                }
            }
            return(boolList3);
        }
Пример #13
0
        public IList <double> Execute(ISecurity source1, ISecurity source2)
        {
            ISecurity      security1    = source1.CompressTo(Interval.D1, 0, 1440, 600);
            ISecurity      security2    = source2.CompressTo(Interval.D1, 0, 1440, 600);
            int            count1       = source1.Bars.Count;
            IList <double> closePrices1 = security1.GetClosePrices(this.Context);
            IList <double> closePrices2 = security2.GetClosePrices(this.Context);
            int            count2       = security1.Bars.Count;
            int            count3       = security2.Bars.Count;
            IList <double> doubleList   = (IList <double>)(this.Context?.GetArray <double>(count1) ?? new double[count1]);
            int            index1       = 0;

            for (int index2 = 0; index2 < count1; ++index2)
            {
                DateTime date1 = source1.Bars[index2].Date;
                DateTime date2 = date1.Date;
                while (true)
                {
                    int num;
                    if (index1 < count2)
                    {
                        date1 = security2.Bars[index1].Date;
                        num   = date1.Date < date2 ? 1 : 0;
                    }
                    else
                    {
                        num = 0;
                    }
                    if (num != 0)
                    {
                        doubleList[index2] = this.ParKoeff * closePrices1[index1] * this.ParLimitPrc * closePrices2[index1] / this.ParBaseGO / this.ParStepMin * (1.0 + closePrices2[index1] / this.ParCalcPrice);
                        ++index1;
                    }
                    else
                    {
                        break;
                    }
                }
                int num1;
                if (index2 + 1 < count1)
                {
                    date1 = source1.Bars[index2 + 1].Date;
                    if (date1.Date == date2)
                    {
                        num1 = 1;
                        goto label_11;
                    }
                }
                num1 = index1 == count2 ? 1 : 0;
label_11:
                if (num1 != 0)
                {
                    --index1;
                }
                if (index1 <= 0)
                {
                    index1             = 0;
                    doubleList[index2] = this.ParKoeff * closePrices1[index1] * this.ParLimitPrc * closePrices2[index1] / this.ParBaseGO / this.ParStepMin * (1.0 + closePrices2[index1] / this.ParCalcPrice);
                }
            }
            return(doubleList);
        }