private void ProcessCandle(Candle candle)
{
if (ProcessState == ProcessStates.Stopping)
{
CancelActiveOrders();
return;
}
this.AddInfoLog(LocalizedStrings.Str3634Params.Put(candle.OpenTime, candle.OpenPrice, candle.HighPrice, candle.LowPrice, candle.ClosePrice, candle.TotalVolume, candle.Security));
var trade = strategyTradesList.FirstOrDefault();
strategyTradesList.Clear();
var dict = new Dictionary <IChartElement, object>()
{
{ strategyCandlesChart, candle },
{ strategyTradesChart, trade }
};
foreach (var elem in strategyIndicators)
{
dict.Add(elem.Item3, elem.Item2.GetCurrentValue());
}
strategyChart.Draw(candle.OpenTime, dict);
}
public static void Draw(this IChart chart, DateTimeOffset time, IDictionary <IChartElement, object> values)
{
if (chart == null)
{
throw new ArgumentNullException(nameof(chart));
}
chart.Draw(new[] { RefTuple.Create(time, values) });
}
private void ProcessCandle(Candle candle)
{
// strategy are stopping
if (ProcessState == ProcessStates.Stopping)
{
CancelActiveOrders();
return;
}
this.AddInfoLog(LocalizedStrings.Str3634Params.Put(candle.OpenTime, candle.OpenPrice, candle.HighPrice, candle.LowPrice, candle.ClosePrice, candle.TotalVolume, candle.Security));
// process new candle
var longValue = LongSma.Process(candle);
var shortValue = ShortSma.Process(candle);
// calc new values for short and long
var isShortLessThenLong = ShortSma.GetCurrentValue() < LongSma.GetCurrentValue();
// crossing happened
if (_isShortLessThenLong != isShortLessThenLong)
{
// if short less than long, the sale, otherwise buy
var direction = isShortLessThenLong ? Sides.Sell : Sides.Buy;
// calc size for open position or revert
var volume = Position == 0 ? Volume : Position.Abs().Min(Volume) * 2;
// calc order price as a close price + offset
var price = candle.ClosePrice + ((direction == Sides.Buy ? Security.PriceStep : -Security.PriceStep) ?? 1);
RegisterOrder(this.CreateOrder(direction, price, volume));
// or revert position via market quoting
//var strategy = new MarketQuotingStrategy(direction, volume);
//ChildStrategies.Add(strategy);
// store current values for short and long
_isShortLessThenLong = isShortLessThenLong;
}
var trade = _myTrades.FirstOrDefault();
_myTrades.Clear();
var data = new ChartDrawData();
data
.Group(candle.OpenTime)
.Add(_candlesElem, candle)
.Add(_shortElem, shortValue)
.Add(_longElem, longValue)
.Add(_tradesElem, trade);
_chart.Draw(data);
}
public static void Draw(this IChart chart, DateTimeOffset time, IChartElement element, object value)
{
if (chart == null)
{
throw new ArgumentNullException(nameof(chart));
}
chart.Draw(time, new Dictionary <IChartElement, object> {
{ element, value }
});
}
/// <summary>
/// 描画処理
/// </summary>
/// <param name="sender"></param>
/// <param name="e"></param>
private void GDIDrawSurface_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
{
if (chart == null)
{
return;
}
//ここからグラフの更新
drawContext.ClientRect = new RectangleF(0, 0, Width, Height);
drawContext.PaintHandler(backSurfaceGraphics);
chart.Draw(drawContext);
e.Graphics.DrawImage(backSurface, new Point());
}
public static void Draw(this IChart chart, IEnumerable <RefPair <DateTimeOffset, IDictionary <IChartElement, object> > > values)
{
var data = chart.CreateData();
foreach (var pair in values)
{
var item = data.Group(pair.First);
foreach (var p in pair.Second)
{
item.Add(p.Key, p.Value);
}
}
chart.Draw(data);
}
/// <summary>
/// To draw the candle.
/// </summary>
/// <param name="chart">Chart.</param>
/// <param name="element">The chart element representing a candle.</param>
/// <param name="candle">Candle.</param>
public static void Draw(this IChart chart, IChartCandleElement element, Candle candle)
{
if (element == null)
{
throw new ArgumentNullException(nameof(element));
}
if (candle == null)
{
throw new ArgumentNullException(nameof(candle));
}
var data = chart.CreateData();
data
.Group(candle.OpenTime)
.Add(element, candle);
chart.Draw(data);
}
private void ProcessCandle(Candle candle)
{
// strategy are stopping
if (ProcessState == ProcessStates.Stopping)
{
CancelActiveOrders();
return;
}
this.AddInfoLog(LocalizedStrings.Str3634Params.Put(candle.OpenTime, candle.OpenPrice, candle.HighPrice, candle.LowPrice, candle.ClosePrice, candle.TotalVolume, candle.Security));
// process new candle
var longValue = LongSma.Process(candle);
var shortValue = ShortSma.Process(candle);
// calc new values for short and long
var isShortLessThenLong = ShortSma.GetCurrentValue() < LongSma.GetCurrentValue();
// crossing happened
if (_isShortLessThenLong != isShortLessThenLong)
{
// if short less than long, the sale, otherwise buy
var direction = isShortLessThenLong ? Sides.Sell : Sides.Buy;
// calc size for open position or revert
var volume = Position == 0 ? Volume : Position.Abs().Min(Volume) * 2;
if (!SafeGetConnector().RegisteredMarketDepths.Contains(Security))
{
var price = Security.GetMarketPrice(Connector, direction);
// register "market" order (limit order with guaranteed execution price)
if (price != null)
{
RegisterOrder(this.CreateOrder(direction, price.Value, volume));
}
}
else
{
// register order (limit order)
RegisterOrder(this.CreateOrder(direction, (decimal)(Security.GetCurrentPrice(this, direction) ?? 0), volume));
// or revert position via market quoting
//var strategy = new MarketQuotingStrategy(direction, volume)
//{
// WaitAllTrades = true,
//};
//ChildStrategies.Add(strategy);
}
// store current values for short and long
_isShortLessThenLong = isShortLessThenLong;
}
var trade = _myTrades.FirstOrDefault();
_myTrades.Clear();
var dict = new Dictionary <IChartElement, object>
{
{ _candlesElem, candle },
{ _shortElem, shortValue },
{ _longElem, longValue },
{ _tradesElem, trade }
};
_chart.Draw(candle.OpenTime, dict);
}
private void ProcessCandle(Candle candle)
{
// если наша стратегия в процессе остановки
if (ProcessState == ProcessStates.Stopping)
{
// отменяем активные заявки
CancelActiveOrders();
return;
}
this.AddInfoLog(LocalizedStrings.Str2177Params.Put(candle.OpenTime, candle.OpenPrice, candle.HighPrice, candle.LowPrice, candle.ClosePrice, candle.TotalVolume));
// добавляем новую свечу
var longValue = LongSma.Process(candle);
var shortValue = ShortSma.Process(candle);
// вычисляем новое положение относительно друг друга
var isShortLessThenLong = ShortSma.GetCurrentValue() < LongSma.GetCurrentValue();
// если произошло пересечение
if (_isShortLessThenLong != isShortLessThenLong)
{
// если короткая меньше чем длинная, то продажа, иначе, покупка.
var direction = isShortLessThenLong ? Sides.Sell : Sides.Buy;
// вычисляем размер для открытия или переворота позы
var volume = Position == 0 ? Volume : Position.Abs().Min(Volume) * 2;
if (!SafeGetConnector().RegisteredMarketDepths.Contains(Security))
{
var price = Security.GetMarketPrice(Connector, direction);
// регистрируем псевдо-маркетную заявку - лимитная заявка с ценой гарантирующей немедленное исполнение.
if (price != null)
{
RegisterOrder(this.CreateOrder(direction, price.Value, volume));
}
}
else
{
// регистрируем заявку (обычным способом - лимитированной заявкой)
RegisterOrder(this.CreateOrder(direction, (decimal)(Security.GetCurrentPrice(this, direction) ?? 0), volume));
// переворачиваем позицию через котирование
//var strategy = new MarketQuotingStrategy(direction, volume)
//{
// WaitAllTrades = true,
//};
//ChildStrategies.Add(strategy);
}
// запоминаем текущее положение относительно друг друга
_isShortLessThenLong = isShortLessThenLong;
}
var trade = _myTrades.FirstOrDefault();
_myTrades.Clear();
var dict = new Dictionary <IChartElement, object>
{
{ _candlesElem, candle },
{ _shortElem, shortValue },
{ _longElem, longValue },
{ _tradesElem, trade }
};
_chart.Draw(candle.OpenTime, dict);
}
private void ProcessCandle(Candle candle)
{
// если наша стратегия в процессе остановки
if (ProcessState == ProcessStates.Stopping)
{
// отменяем активные заявки
CancelActiveOrders();
return;
}
this.AddInfoLog(LocalizedStrings.Str2177Params.Put(candle.OpenTime, candle.OpenPrice, candle.HighPrice, candle.LowPrice, candle.ClosePrice, candle.TotalVolume));
// добавляем новую свечу
var longValue = LongATR.Process(candle);
var shortValue = ShortATR.Process(candle);
if (Position < 0)
{
if (maxPrice > candle.ClosePrice)
{
maxPrice = candle.ClosePrice;
}
}
// вычисляем новое положение относительно друг друга
// var isShortLessThenLong = ShortSma.GetCurrentValue() < LongSma.GetCurrentValue();
if (-maxPrice + candle.ClosePrice > protectLevel && needProtect)
{
var price = Security.GetMarketPrice(Connector, Sides.Buy);
// регистрируем псевдо-маркетную заявку - лимитная заявка с ценой гарантирующей немедленное исполнение.
if (price != null)
{
RegisterOrder(this.CreateOrder(Sides.Buy, price.Value, Volume));
needProtect = false;
}
}
// если индикаторы заполнились
if (LongATR.Container.Count >= LongATR.Length)
{
if (LongATR.GetCurrentValue <int>() > ShortATR.GetCurrentValue <int>() && Position == 0)
{
// если короткая меньше чем длинная, то продажа, иначе, покупка.
var direction = Sides.Sell;
// вычисляем размер для открытия или переворота позы
var volume = Volume;
if (!SafeGetConnector().RegisteredMarketDepths.Contains(Security))
{
var price = Security.GetMarketPrice(Connector, direction);
// регистрируем псевдо-маркетную заявку - лимитная заявка с ценой гарантирующей немедленное исполнение.
if (price != null)
{
RegisterOrder(this.CreateOrder(direction, price.Value, volume));
needProtect = true;
protectLevel = LongATR.GetCurrentValue <int>() * 3;
}
}
else
{
// переворачиваем позицию через котирование
var strategy = new MarketQuotingStrategy(direction, volume)
{
WaitAllTrades = true,
};
ChildStrategies.Add(strategy);
}
}
}
_myTrades.Clear();
var dict = new Dictionary <IChartElement, object>
{
{ _candlesElem, candle },
};
_chart.Draw(candle.OpenTime, dict);
}
public void OnSaveToPDFButtonClicked()
{
double? additionalMaterialQuantity = _view.AdditionalMaterialQuantity;
bool additionalMaterialQuantityIsGreaterThanZeroAndSmallerThanOne100 = (additionalMaterialQuantity > 0 &&
additionalMaterialQuantity < 100);
if ((!(additionalMaterialQuantity.HasValue && additionalMaterialQuantityIsGreaterThanZeroAndSmallerThanOne100))
||
!_someCountingsFinished)
{
MessageBox.Show("Ilość materiału dodatkowego nie jest liczba z zakresu od 0 od 100.\nUpewnij się że przeprowadzono obliczenia.");
return;
}
int widthForA4 = (int)((float)_view.DrawPanelWidth * 0.6);
int heightForA4 = (int)((float)_view.DrawPanelHeight * 0.6);
Bitmap bitmap = new Bitmap(widthForA4, heightForA4);
_chart = new Chart(Graphics.FromImage(bitmap),
_dataConnector.GetDeLongImages(),
_dataConnector.GetDeLongChartSizingData());
_chart.ResizeTo(widthForA4, heightForA4);
_chart.Draw();
CountPointsAndLinesPositionAndDraw();
_dataConnector.SaveMainChartForPDF(bitmap);
_chart = new Chart(Graphics.FromHwnd(_view.DrawPanelCanvas),
_dataConnector.GetDeLongImages(),
_dataConnector.GetDeLongChartSizingData());
_chart.ResizeTo(_view.DrawPanelWidth, _view.DrawPanelHeight);
_chart.Draw();
CountPointsAndLinesPositionAndDraw();
var schaefflerDeLongMinimapForm = new SchaefflerMinimapForm(MinimapCombination.SchaefflerDeLong, _view.AdditionalMaterialQuantity.Value, true);
PdfGenerator = new PDFGenerator(PdfFor.DeLong, _dataConnector.GetFirstBasisMarerialForSchaeffler(), _dataConnector.GetSecondBasisMarerialForSchaeffler(), _dataConnector.GetAdditionalMaterialForSchaeffler(), (double)_view.AdditionalMaterialQuantity, "null", "null",_view.NewMaterialMicrophaseTextBox, _view.NewMaterialFerriteQuantityTextBox, _view.NewMaterialFerriteNumberTextBox, "null", "null");
}