public static Utilidad ResultadosUtilidad(Estructuracion estructuracion, List <Periodo> periodos)
{
return(new Utilidad
{
precioActual = Math.Round(HallarVAN(estructuracion, periodos), 2),
utilidad = Math.Round(HallarUtilidad(HallarVAN(estructuracion, periodos), periodos), 2)
});
}
public static Rentabilidad ResultadosRentabilidad(Estructuracion estructuracion, List <Periodo> resultados, Bono bono)
{
return(new Rentabilidad
{
TCEAEmisor = Math.Round(HallarTCEAEmisor(estructuracion, resultados, bono), 7),
TCEAEmisorEscudo = Math.Round(HallarTCEAEmisorEscudo(estructuracion, resultados, bono), 7),
TREABonista = Math.Round(HallarTREABonista(estructuracion, resultados, bono), 7)
});
}
public static double HallarVAN(Estructuracion estructuracion, List <Periodo> resultados)
{
double VAN;
List <double> flujo = new List <double>();
for (int i = 1; i < resultados.Count(); i++)
{
flujo.Add(resultados[i].flujoBonista);
}
var arrFlujos = flujo.ToArray();
double c*k = estructuracion.C*K / 100;
VAN = Financial.NPV(c*k, ref arrFlujos);
return(VAN);
}
public static List <Periodo> ResultadosPeriodosFrances(Bono bono, Estructuracion estructuracion)
{
List <Periodo> lista = new List <Periodo>();
Periodo cero = new Periodo
{
N = 0,
FechaPago = bono.fechaEmision,
plazoGracia = "S",
bono = 0,
cupon = 0,
amortizacion = 0,
inflacionA = estructuracion.IA,
inflacionPer = estructuracion.IPer,
cuota = 0,
prima = 0,
escudo = 0,
flujoEmisor = (double)bono.vcomercial - estructuracion.costesInicialesEmisor,
flujoEmisorEscudo = bono.vcomercial - estructuracion.costesInicialesEmisor,
flujoBonista = bono.vcomercial - estructuracion.costesInicialesBonista
};
lista.Add(cero);
for (int i = 0; i < estructuracion.totalPeriodos; i++)
{
Periodo aux = new Periodo();
DateTime fechaPago = cero.FechaPago.AddDays(bono.frecuencia * i);
aux.FechaPago = fechaPago;
aux.N = i + 1;
aux.plazoGracia = "S";
aux.bono = i == 0 ? bono.vnominal : Math.Round(lista[i].bono.Value - lista[i].amortizacion.Value, 2);
double Arriba = bono.vnominal * estructuracion.TEP / 100;
double Abajo = 1 - Math.Pow(1 + estructuracion.TEP / 100, -estructuracion.totalPeriodos);
aux.cupon = Math.Round(aux.bono.Value * (estructuracion.TEP) / 100, 2);
aux.cuota = Math.Round(Arriba / Abajo, 2);
aux.amortizacion = Math.Round(aux.cuota.Value - aux.cupon.Value, 2);
aux.prima = aux.N == estructuracion.totalPeriodos ? Math.Round(aux.bono.Value * bono.pPrima / 100, 2) : 0.00;
aux.escudo = Math.Round(aux.cupon.Value * bono.impRenta / 100, 2);
aux.flujoEmisor = Math.Round(aux.cuota.Value + aux.prima.Value, 2);
aux.flujoEmisorEscudo = Math.Round(aux.flujoEmisor - aux.escudo.Value, 2);
aux.flujoBonista = aux.flujoEmisor;
lista.Add(aux);
}
return(lista);
}
public static List <Periodo> ResultadosPeriodos(Bono bono, Estructuracion estructura)
{
List <Periodo> lista = new List <Periodo>();
double flujo = bono.tipoActor == "Emisor" ? Math.Round(bono.vcomercial - estructura.costesIniciales, 7): Math.Round(-bono.vcomercial - estructura.costesIniciales, 7);
Periodo cero = new Periodo
{
N = 0,
plazoGracia = null,
bono = null,
cupon = null,
cuota = null,
amortizacion = null,
prima = null,
escudo = null,
flujo = flujo,
flujoEscudo = bono.tipoActor == "Emisor" ? flujo : (double?)null,
flujoActivo = null,
flujoActivoPlazo = null,
factorConvexidad = null,
};
lista.Add(cero);
for (int i = 0; i < estructura.totalPeriodos; i++)
{
Periodo aux = new Periodo();
aux.N = i + 1;
aux.plazoGracia = null;
aux.bono = i == 0 ? bono.vnominal : Math.Round(lista[i].bono.Value + lista[i].amortizacion.Value, 2);
aux.cupon = Math.Round(-aux.bono.Value * estructura.TEP, 2);
aux.cuota = HallarCuota(aux.bono.Value, estructura.TEP, estructura.totalPeriodos - aux.N + 1);
aux.amortizacion = Math.Round(aux.cuota.Value - aux.cupon.Value, 2);
aux.prima = aux.N == estructura.totalPeriodos ? -Math.Round(bono.pPrima * bono.vnominal, 2) : 0;
aux.escudo = Math.Round(-aux.cupon.Value * bono.impuestoRenta, 2);
aux.flujo = bono.tipoActor == "Bonista" ? -Math.Round(aux.cuota.Value + aux.prima.Value, 2) : Math.Round(aux.cuota.Value + aux.prima.Value, 2);
aux.flujoEscudo = aux.escudo + aux.flujoEscudo;
if (bono.tipoActor == "Bonista")
{
aux.flujoActivo = Math.Round(aux.flujo / Math.Pow(1 + estructura.C*K, aux.N), 2);
aux.flujoActivoPlazo = Math.Round(aux.flujoActivo.Value * aux.N * bono.frecuencia / bono.diasAño, 2);
aux.factorConvexidad = Math.Round(aux.flujoActivo.Value * aux.N * (1 + aux.N), 2);
}
lista.Add(aux);
}
return(lista);
}
public ActionResult Resultados(int?bonoId)
{
Bono bono;
bono = _context.Bonos.FirstOrDefault(x => x.Id == bonoId);
Estructuracion estructuracion = new Estructuracion();
estructuracion = Finanzas.ResultadosEstructuracion(bono);
List <Periodo> periodos = new List <Periodo>();
if (bono.TipoMetodo == "Americano")
{
periodos = Finanzas.ResultadosPeriodosAmericano(bono, estructuracion);
}
else if (bono.TipoMetodo == "Frances")
{
periodos = Finanzas.ResultadosPeriodosFrances(bono, estructuracion);
}
else
{
periodos = Finanzas.ResultadosPeriodosAleman(bono, estructuracion);
}
Rentabilidad rentabilidad = new Rentabilidad();
rentabilidad = Finanzas.ResultadosRentabilidad(estructuracion, periodos, bono);
Utilidad utilidad = new Utilidad();
utilidad = Finanzas.ResultadosUtilidad(estructuracion, periodos);
ResultadosViewModel resultados = new ResultadosViewModel();
resultados.estructura = estructuracion;
resultados.periodos = periodos;
resultados.rentabilidad = rentabilidad;
resultados.utilidad = utilidad;
resultados.bono = bono;
ViewBag.nombre = bono.Nombre;
ViewBag.tipometodo = bono.TipoMetodo;
return(View(resultados));
}
public static double HallarTREABonista(Estructuracion estructuracion, List <Periodo> resultados, Bono bono)
{
double TIR;
double TCEA;
List <double> flujo = new List <double>();
for (int i = 0; i < resultados.Count(); i++)
{
if (i == 0)
{
flujo.Add(-resultados[i].flujoBonista);
}
else
{
flujo.Add(resultados[i].flujoBonista);
}
}
var arrFlujos = flujo.ToArray();
TIR = Financial.IRR(ref arrFlujos);
TCEA = Math.Round(Math.Pow(TIR + 1, bono.diasporanio / estructuracion.frecCupon) - 1, 7);
return(TCEA);
}
public ActionResult Resultados(int?bonoId)
{
Bono bono;
using (var context = new FinanzasDBEntities())
{
bono = context.Bono.FirstOrDefault(x => x.Id == bonoId);
SessionHelper.tipoActor = bono.tipoActor;
SessionHelper.nombreBono = bono.nombre;
}
Estructuracion estructura = new Estructuracion();
estructura = Finanzas.Helpers.Finanzas.ResultadosEstructuracion(bono);
List <Periodo> periodos = new List <Periodo>();
periodos = Finanzas.Helpers.Finanzas.ResultadosPeriodos(bono, estructura);
ResultadosViewModel resultados = new ResultadosViewModel();
resultados.estructura = estructura;
resultados.periodos = periodos;
ViewBag.tipoActor = SessionHelper.tipoActor;
ViewBag.nombre = SessionHelper.nombreBono;
return(View(resultados));
}
public static List <Periodo> ResultadosPeriodosAmericano(Bono bono, Estructuracion estructuracion)
{
List <Periodo> lista = new List <Periodo>();
Periodo cero = new Periodo
{
N = 0,
FechaPago = bono.fechaEmision,
plazoGracia = "S",
bono = 0,
cupon = 0,
inflacionA = estructuracion.IA,
inflacionPer = estructuracion.IPer,
amortizacion = 0,
bonoindexado = 0,
cuota = 0,
prima = 0,
escudo = 0,
flujoEmisor = (double)bono.vcomercial - estructuracion.costesInicialesEmisor,
flujoEmisorEscudo = bono.vcomercial - estructuracion.costesInicialesEmisor,
flujoBonista = bono.vcomercial - estructuracion.costesInicialesBonista
};
lista.Add(cero);
for (int i = 0; i < estructuracion.totalPeriodos; i++)
{
Periodo aux = new Periodo();
DateTime fechaPago = cero.FechaPago.AddDays(bono.frecuencia * i);
aux.FechaPago = fechaPago;
aux.N = i + 1;
if (i < bono.PlazoGraciaCant)
{
aux.plazoGracia = "T";
}
else
{
aux.plazoGracia = "S";
}
if (aux.plazoGracia == "T")
{
aux.bono = i == 0 ? bono.vnominal : Math.Round(lista[i].bonoindexado.Value + lista[i].cupon.Value, 3);
double inf = aux.bono.Value * estructuracion.IPer / 100;
aux.bonoindexado = inf + aux.bono.Value;
}
else if (lista[i].plazoGracia == "T")
{
aux.bono = Math.Round(lista[i].bonoindexado.Value + lista[i].cupon.Value, 3);
double inf = aux.bono.Value * estructuracion.IPer / 100;
aux.bonoindexado = Math.Round(inf + aux.bono.Value, 2);
}
else
{
aux.bono = i == 0? bono.vnominal: Math.Round(lista[i].bonoindexado.Value - lista[i].amortizacion.Value, 3);
double inf = aux.bono.Value * estructuracion.IPer / 100;
aux.bonoindexado = Math.Round(inf + aux.bono.Value, 2);
}
aux.cupon = Math.Round(aux.bonoindexado.Value * (estructuracion.TEP) / 100, 2);
if (aux.plazoGracia == "T")
{
aux.amortizacion = 0;
}
else
{
aux.amortizacion = aux.N == estructuracion.totalPeriodos ? aux.bonoindexado.Value : 0.00;
}
if (aux.plazoGracia == "T")
{
aux.cuota = 0;
}
else
{
aux.cuota = aux.cupon.Value + aux.amortizacion.Value;
}
aux.prima = aux.N == estructuracion.totalPeriodos ? Math.Round(aux.bono.Value * bono.pPrima / 100, 2) : 0.00;
aux.escudo = Math.Round(aux.cupon.Value * bono.impRenta / 100, 2);
aux.flujoEmisor = Math.Round(aux.cuota.Value + aux.prima.Value, 2);
aux.flujoEmisorEscudo = Math.Round(aux.flujoEmisor - aux.escudo.Value, 2);
aux.flujoBonista = aux.flujoEmisor;
lista.Add(aux);
}
return(lista);
}
