/// <summary>
///
/// </summary>
/// <param name="sourceDataCount"></param>
/// <param name="periodExtremum"></param>
/// <param name="maxPastExtremum"></param>
/// <param name="getSourcePrice"></param>
/// <param name="getIndexPrice"></param>
/// <param name="waitOneBar">ждать одного бара перед отрисовкой стрелки, закрывающегося ниже (для макс) или выше (для мин)</param>
/// <param name="divergenceSign">поиск дивергенции? или - конвергенции?</param>
/// <returns></returns>
public static List <DiverSpan> FindDivergencePointsClassic(
int sourceDataCount,
int periodExtremum,
int maxPastExtremum,
GetPrice getSourcePrice,
GetPrice getIndexPrice,
bool waitOneBar,
DivergenceSign divergenceSign)
{
var diverPairs = new List <DiverSpan>();
var srcCount = sourceDataCount;
// найти экстремумы
var extremums = new List <Point>(); // index - sign
for (var i = periodExtremum; i < srcCount - periodExtremum - 1; i++)
{
bool isPeak = true, isLow = true;
var price = getSourcePrice(i);
for (var j = i - periodExtremum; j <= i + periodExtremum; j++)
{
if (j == i)
{
continue;
}
var priceNear = getSourcePrice(j);
if (priceNear > price)
{
isPeak = false;
}
if (priceNear < price)
{
isLow = false;
}
if (!isPeak && isLow == false)
{
break;
}
}
if (isPeak)
{
extremums.Add(new Point(i, 1));
}
if (isLow)
{
extremums.Add(new Point(i, -1));
}
}
// от каждого экстремума поиск вперед до M баров - поиск экстремума на интервале [i-N...i+1]
foreach (var extr in extremums)
{
var signExtr = extr.Y;
var indexExtr = extr.X;
var priceExtr = getSourcePrice(indexExtr);
//for (var i = extr.X + 1; i <= (extr.X + MaxPastExtremum); i++)
for (var i = extr.X + periodExtremum; i <= (extr.X + maxPastExtremum); i++)
{
// не выйти за пределы интервала, если нужен бар подтверждения - остановиться за бар до конца интервала
if (i > (srcCount - 1) || (waitOneBar && i == (srcCount - 1)))
{
break;
}
// новый "экстремум" должен быть выше старого
var price = getSourcePrice(i);
if ((signExtr > 0 && price <= priceExtr) ||
(signExtr < 0 && price >= priceExtr))
{
continue;
}
// за новым "экстремумом" должна следовать точка ниже (выше для минимума)
if (waitOneBar)
{
var nextPrice = getSourcePrice(i + 1);
if ((signExtr > 0 && price <= nextPrice) ||
(signExtr < 0 && price >= nextPrice))
{
continue;
}
}
// сравнение с дельтой индекса
// !! смещение индекса
var indexPriceI = getIndexPrice(i);
var indexPriceEx = getIndexPrice(indexExtr);
var deltaIndex = (double.IsNaN(indexPriceI) || double.IsNaN(indexPriceEx))
? 0
: indexPriceI - indexPriceEx;
var signDelta = double.IsNaN(deltaIndex) ? 0 : Math.Sign(deltaIndex);
if ((divergenceSign == DivergenceSign.Divergence && signExtr == signDelta) ||
(divergenceSign == DivergenceSign.Convergence && signExtr != signDelta))
{
continue;
}
// экстремум найден
priceExtr = price;
diverPairs.Add(new DiverSpan(indexExtr, i, -signExtr));
}
}
return(diverPairs);
}
public static List <DiverSpan> FindDivergencePointsQuasi(
int sourceDataCount,
double marginUpper,
double marginLower,
GetPrice getSourcePrice,
GetPrice getIndexPrice,
DivergenceSign divergenceSign)
{
var divers = new List <DiverSpan>();
var srcCount = sourceDataCount;
double?lastPeak = null;
var peakPrice = 0.0;
var extremumSign = 0;
var startIndex = 0;
for (var i = 0; i < srcCount; i++)
{
var index = getIndexPrice(i);
var indexNext = i < srcCount?getIndexPrice(i + 1) : index;
// если находимся в зоне перекупленности / перепроданности,
// если след. точка ниже (выше для перепроданности),
// если текущая точка выше последнего максимума (ниже минимума...)
var margUp = index >= marginUpper;
var margDn = index <= marginLower;
if ((margUp && indexNext < index &&
index > (lastPeak.HasValue ? lastPeak.Value : double.MinValue)) ||
(margDn && indexNext > index && index < (lastPeak.HasValue ? lastPeak.Value : double.MaxValue)))
{// + или - экстремум
peakPrice = getSourcePrice(i);
extremumSign = margUp ? 1 : -1;
startIndex = i;
lastPeak = index;
continue;
}
if (!margUp && margDn == false)
{// конец отсчета экстремума
extremumSign = 0;
lastPeak = null;
continue;
}
// отсчет экстремума - сравнить дельту цены и дельту индекса
var deltaPrice = getSourcePrice(i) - peakPrice;
var deltaIndex = index - lastPeak;
if (divergenceSign == DivergenceSign.Convergence)
{
deltaIndex = -deltaIndex;
}
if (extremumSign > 0)
{
if (deltaPrice > 0 && deltaIndex < 0)
// медвежий дивер
{
divers.Add(new DiverSpan(startIndex, i, -1));
peakPrice = getSourcePrice(i);
}
}
if (extremumSign < 0)
{
if (deltaPrice < 0 && deltaIndex > 0)
// бычий дивер
{
divers.Add(new DiverSpan(startIndex, i, 1));
peakPrice = getSourcePrice(i);
}
}
}
return(divers);
}
