public static void GetBasePnl(IList <IPosition> positions, int barNum, double f, double futNominal,
out CashPnlUsd cashPnlUsd, out CashPnlBtc cashPnlBtc)
{
double pnlBtc = 0;
double pnlUsd = 0;
double cashBtc = 0;
double cashUsd = 0;
int len = positions.Count;
for (int j = 0; j < len; j++)
{
IPosition pos = positions[j];
// Пока что State лучше не трогать
//if (pos.PositionState == PositionState.HaveError)
{
int sign = pos.IsLong ? 1 : -1;
double qty = Math.Abs(pos.Shares);
double begPx = pos.GetBalancePrice(barNum);
// PROD-6085 - PnL(в битках) = (Позиция в лотах) * (номинал 10 долларов) * (1/BegPx - 1/EndPx)
// На обычном рынке знак "минус" стоит в честь того, что при покупке инструмента наличные средства уменьшаются,
// а прибыль вычисляется пропорционально величине (EndPx - BegPx).
// Но с биткойном все наоборот: из НАЧАЛЬНОЙ цены вычисляют конечную (1/BegPx - 1/EndPx)
// {Это нужно, чтобы на росте фьючерса получать прибыль}
// Поэтому требуется еще одно инвертирование знака.
cashBtc += sign * qty * futNominal / begPx;
pnlBtc -= sign * qty * futNominal / f;
//// TODO: Учет комиссии
//cashBtc -= pos.EntryCommission;
if (!pos.IsActiveForBar(barNum))
{
// Знак "ПЛЮС" стоит в честь того, что при ЗАКРЫТИИ ЛОНГА наличные средства УВЕЛИЧИВАЮТСЯ
// Но еще помним про инвертирование на Дерибите
cashBtc -= sign * qty * futNominal / pos.ExitPrice;
pnlBtc += sign * qty * futNominal / f;
//// TODO: Учет комиссии
//cashBtc -= pos.ExitCommission;
}
}
} // End for (int j = 0; j < len; j++)
// Также насколько понял описание на сайте Дерибит, упрощается конвертация в доллары
// https://www.deribit.com/main#/pages/docs/futures (section 4: Example)
// При этом для перевода в баксы используется КОНЕЧНЫЙ КУРС EndPx!
cashUsd = cashBtc * f;
pnlUsd = pnlBtc * f;
cashPnlUsd = new CashPnlUsd(cashUsd, pnlUsd);
cashPnlBtc = new CashPnlBtc(cashBtc, pnlBtc);
}
/// <summary>
/// Получить финансовые параметры опционной позиции (один опцион)
/// </summary>
/// <param name="positions">список закрытых и открытых позиций</param>
/// <param name="curBar">номер рабочего бара</param>
/// <param name="f">текущая цена БА</param>
/// <param name="k">страйк</param>
/// <param name="dT">время до экспирации</param>
/// <param name="sigma">волатильность</param>
/// <param name="r">процентная ставка</param>
/// <param name="isCall">put-false; call-true</param>
/// <param name="cash">денежные затраты на формирование позы (могут быть отрицательными)</param>
/// <param name="pnl">текущая цена позиции</param>
public static void GetOptPnl(IList <IPosition> positions, int curBar,
double f, double k, double dT, double sigma, double r, bool isCall, double btcUsdInd,
out CashPnlUsd cashPnlUsd, out CashPnlBtc cashPnlBtc)
{
if (positions.Count == 0)
{
cashPnlUsd = new CashPnlUsd();
cashPnlBtc = new CashPnlBtc();
return;
}
{
var msg = $"Как получился отрицательный курс BTC/USD? btcUsdInd:{btcUsdInd}";
Contract.Assert(DoubleUtil.IsPositive(btcUsdInd), msg);
if (!DoubleUtil.IsPositive(btcUsdInd))
{
throw new ArgumentException(msg, nameof(btcUsdInd));
}
}
double pnlBtc = 0;
double pnlUsd = 0;
double cashBtc = 0;
double cashUsd = 0;
foreach (IPosition pos in positions)
{
int sign = pos.IsLong ? 1 : -1;
double qty = Math.Abs(pos.Shares);
// Знак "минус" стоит в честь того, что при покупке инструмента наличные средства уменьшаются
double locCashBtcEntry = sign * pos.GetBalancePrice(curBar) * qty;
cashBtc -= locCashBtcEntry;
cashUsd -= locCashBtcEntry * btcUsdInd;
double optPxUsd = FinMath.GetOptionPrice(f, k, dT, sigma, r, isCall);
double locPnlUsdEntry = sign * optPxUsd * qty;
pnlUsd += locPnlUsdEntry;
pnlBtc += locPnlUsdEntry / btcUsdInd;
// Учет комиссии (комиссия в битках по идее)
cashBtc -= pos.EntryCommission;
cashUsd -= pos.EntryCommission * btcUsdInd;
if (!pos.IsActiveForBar(curBar))
{
// Знак "ПЛЮС" стоит в честь того, что при ЗАКРЫТИИ ЛОНГА наличные средства УВЕЛИЧИВАЮТСЯ
double locCashBtcExit = sign * pos.ExitPrice * qty;
cashBtc += locCashBtcExit;
cashUsd += locCashBtcExit * btcUsdInd;
double locPnlUsdExit = sign * optPxUsd * qty;
pnlUsd -= locPnlUsdExit;
pnlBtc -= locPnlUsdExit / btcUsdInd;
// Учет комиссии (комиссия в битках по идее)
cashBtc -= pos.ExitCommission;
cashUsd -= pos.ExitCommission * btcUsdInd;
}
} // End foreach (IPosition pos in positions)
cashPnlUsd = new CashPnlUsd(cashUsd, pnlUsd);
cashPnlBtc = new CashPnlBtc(cashBtc, pnlBtc);
}
/// <summary>
/// Получить финансовые параметры опционной позиции (колы и путы на одном страйке суммарно)
/// </summary>
/// <param name="smileInfo">улыбка</param>
/// <param name="strike">страйк</param>
/// <param name="putBarCount">количество баров для пута</param>
/// <param name="callBarCount">количество баров для кола</param>
/// <param name="putPositions">позиции пута</param>
/// <param name="callPositions">позиции кола</param>
/// <param name="f">текущая цена БА</param>
/// <param name="dT">время до экспирации</param>
/// <param name="cash">денежные затраты на формирование позы (могут быть отрицательными)</param>
/// <param name="pnl">текущая цена позиции</param>
/// <returns>true, если всё посчитано без ошибок</returns>
public static bool TryGetPairPnl(SmileInfo smileInfo, double strike,
int putBarCount, int callBarCount,
IList <IPosition> putPositions, IList <IPosition> callPositions,
double f, double dT, double btcUsdInd,
out CashPnlUsd cashPnlUsd, out CashPnlBtc cashPnlBtc)
{
if ((putPositions.Count <= 0) && (callPositions.Count <= 0))
{
cashPnlUsd = new CashPnlUsd();
cashPnlBtc = new CashPnlBtc();
return(true);
}
double?sigma = null;
if (smileInfo != null)
{
double tmp;
if (smileInfo.ContinuousFunction.TryGetValue(strike, out tmp))
{
sigma = tmp;
}
}
if ((sigma == null) || (!DoubleUtil.IsPositive(sigma.Value)))
{
cashPnlUsd = new CashPnlUsd();
cashPnlBtc = new CashPnlBtc();
return(false);
}
double pnlBtc = 0;
double pnlUsd = 0;
double cashBtc = 0;
double cashUsd = 0;
if (putPositions.Count > 0)
{
CashPnlUsd putUsd;
CashPnlBtc putBtc;
GetOptPnl(putPositions, putBarCount - 1,
f, strike, dT, sigma.Value, 0.0, false, btcUsdInd,
out putUsd, out putBtc);
pnlUsd += putUsd.PnlUsd;
cashUsd += putUsd.CashUsd;
pnlBtc += putBtc.PnlBtc;
cashBtc += putBtc.CashBtc;
}
if (callPositions.Count > 0)
{
CashPnlUsd callUsd;
CashPnlBtc callBtc;
GetOptPnl(callPositions, callBarCount - 1,
f, strike, dT, sigma.Value, 0.0, true, btcUsdInd,
out callUsd, out callBtc);
pnlUsd += callUsd.PnlUsd;
cashUsd += callUsd.CashUsd;
pnlBtc += callBtc.PnlBtc;
cashBtc += callBtc.CashBtc;
}
cashPnlUsd = new CashPnlUsd(cashUsd, pnlUsd);
cashPnlBtc = new CashPnlBtc(cashBtc, pnlBtc);
return(true);
}
