private List <float> GetTargetCandlesLengths(int candleLength)
{
var candlesM1 = AtomCandleStorage.Instance.GetAllMinuteCandles(chart.Symbol);
if (candlesM1.Count < candleLength * 50)
{
return(null);
}
var packer = new CandlePacker(new BarSettings {
Intervals = new List <int> {
candleLength
}
});
var lengths = new List <float>();
foreach (var cm1 in candlesM1)
{
var candle = packer.UpdateCandle(cm1);
if (candle != null)
{
lengths.Add((float)Math.Log(candle.close / candle.open));
}
}
return(lengths);
}
public override void Initialize(RobotContext grobotContext, CurrentProtectedContext protectedContextx)
{
base.Initialize(grobotContext, protectedContextx);
if (Graphics.Count == 0)
{
Logger.DebugFormat("IchimokuRobot: настройки графиков не заданы");
return;
}
if (Graphics.Count > 1)
{
Logger.DebugFormat("IchimokuRobot: настройки графиков должны описывать один тикер / один ТФ");
return;
}
mainCandlePacker = new CandlePacker(MainTimeFrame);
dayCandlePacker = new CandlePacker(dayTimeFrame);
hourCandlePacker = new CandlePacker(hourTimeFrame);
// размер этой очереди именно periodL + periodM. Это связано с тем, что рассчитать "облако" надо для "сдвинутой" назад точки, а не для текущей.
// А что бы это сделать, нужно отступить от "сдвинутой назад точки" ещё на periodL.
shiftBackPoints = new RestrictedQueue <CandleData>(periodL + periodM);
subQueue = new[] { new RestrictedQueue <CandleData>(periodMSub1), new RestrictedQueue <CandleData>(periodMSub2) };
happenIntersection = new RestrictedQueue <bool>(m);
ticker = Graphics[0].a;
}
public override void Initialize(BacktestServerProxy.RobotContext grobotContext, CurrentProtectedContext xprotectedContext)
{
base.Initialize(grobotContext, xprotectedContext);
// проверка настроек графиков
if (Graphics.Count == 0)
{
Logger.DebugFormat("MultiIndexRobot: настройки графиков не заданы");
return;
}
if (Graphics.Count > 1)
{
Logger.DebugFormat("MultiIndexRobot: настройки графиков должны описывать один тикер / один ТФ");
return;
}
ticker = Graphics[0].a;
timeframe = Graphics[0].b;
lastBids = new Dictionary <string, double>();
foreach (var ind in IndexList)
{
ind.Initialize();
ind.lastIndicies = new List <double>();
ind.indexPeaks = new List <Cortege3 <decimal, int, decimal> >();
}
candles = new List <CandleData>();
packer = new CandlePacker(Graphics[0].b);
tickerNames = DalSpot.Instance.GetTickerNames();
randomGener = new Random(DateTime.Now.Millisecond);
lastBidLists = new Dictionary <string, List <double> >();
// по каждой валютной паре найти макс. количество отсчетов (из формулы индекса)
InitLastBidLists();
}
public void Setup()
{
var barSettings = new BarSettings {
Intervals = new List <int> {
60
}, Title = "H1"
};
packer = new CandlePacker(barSettings);
}
public override void Initialize(BacktestServerProxy.RobotContext grobotContext, CurrentProtectedContext protectedContext)
{
base.Initialize(grobotContext, protectedContext);
// проверка настроек графиков
if (Graphics.Count == 0)
{
Logger.DebugFormat("Atracotes MTS: настройки графиков не заданы");
return;
}
if (Graphics.Count > 1)
{
Logger.DebugFormat("Atracotes MTS: настройки графиков должны описывать один тикер / один ТФ");
return;
}
ticker = Graphics[0].a;
lastBids = new Dictionary <string, double>();
foreach (var ind in IndexList)
{
ind.Initialize();
ind.lastIndicies = new List <double>();
ind.indexPeaks = new List <Cortege3 <decimal, int, decimal> >();
}
candles = new List <CandleData>();
packer = new CandlePacker(Graphics[0].b);
var levels = FiboLevels.ToFloatArrayUniform();
fiboLevels.Clear();
foreach (var level in levels)
{
try
{
fiboLevels.Add(level);
}
catch (FormatException)
{
}
}
tickerNames = DalSpot.Instance.GetTickerNames();
randomGener = new Random(DateTime.Now.Millisecond);
lastBidLists = new Dictionary <string, List <double> >();
// по каждой валютной паре найти макс. количество отсчетов (из формулы индекса)
InitLastBidLists();
//RobotTradeState = TradeState.НетПозиций;
stopsOnPositions = StopPositionsState.Незащищены;
TerminalLog.Instance.SaveRobotLog("Atracotes MTS: RobotTradeState = " + RobotTradeState);
}
public override void Initialize(BacktestServerProxy.RobotContext robotContext, CurrentProtectedContext protectedContext)
{
base.Initialize(robotContext, protectedContext);
if (Graphics.Count == 0)
{
return;
}
ticker = Graphics[0].a;
pointCost = DalSpot.Instance.GetAbsValue(ticker, 1f);
if (BrickSizeAuto)
{
lastPrices = new RestrictedQueue <CandleData>(AutosizePeriod);
}
packer = new CandlePacker(Graphics[0].b);
}
public override void Initialize(BacktestServerProxy.RobotContext grobotContext, CurrentProtectedContext protectedContext)
{
base.Initialize(grobotContext, protectedContext);
// проверка настроек графиков
if (Graphics.Count == 0)
{
Logger.DebugFormat("StopRobot: настройки графиков не заданы");
return;
}
if (Graphics.Count > 1)
{
Logger.DebugFormat("StopRobot: настройки графиков должны описывать один тикер / один ТФ");
return;
}
ticker = Graphics[0].a;
packer = new CandlePacker(Graphics[0].b);
}
private List <CandleData> MakeCandlesFromM1(BarSettings timeframe, string ticker, DateTime timeStart)
{
var result = new List <CandleData>();
var minutes = candles[barSettingsCodeM1][ticker];
var packer = new CandlePacker(timeframe);
foreach (var canM1 in minutes)
{
var candle = packer.UpdateCandle(canM1);
if (candle != null)
{
result.Add(candle);
}
}
return(result.Where(c => c.timeOpen >= timeStart).ToList());
}
/// <summary>
/// упаковать котировки в свечки
/// </summary>
public void UpdateCandles(List <CandleData> minuteCandles)
{
chart.StockSeries.Data.Clear();
// родной интервал равен m1 - не производить никаких действий
if (Timeframe.IsAtomic)
{
foreach (var candle in minuteCandles)
{
chart.StockSeries.Data.Candles.Add(new CandleData(candle));
}
return;
}
// упаковать m1 в свечи нужного ТФ
candlePacker = new CandlePacker(chart.Timeframe);
foreach (var minuteCandle in minuteCandles)
{
// фильтровать выходные дни
if (chart.Timeframe.Intervals[0] == 1440 &&
!WorkingDay.Instance.IsWorkingDay(minuteCandle.timeOpen))
{
continue;
}
var candle = candlePacker.UpdateCandle(minuteCandle);
if (candle != null)
{
chart.StockSeries.Data.Candles.Add(candle);
}
}
// добавить незавершенную свечу
var shouldAdd = true;
if (chart.StockSeries.Data.Candles.Count > 0)
{
if (chart.StockSeries.Data.Candles[chart.StockSeries.Data.Candles.Count - 1].timeOpen ==
candlePacker.CurrentCandle.timeOpen)
{
shouldAdd = false;
}
}
if (shouldAdd && candlePacker.CurrentCandle != null)
{
chart.StockSeries.Data.Candles.Add(candlePacker.CurrentCandle);
}
}
private List <CandleData> GetCandles(string symbol, BarSettings timeframe)
{
var startTime = timeframe.GetDistanceTime(CandlesForScreenshot, -1, nowTime);
var stream = robotContext.GetMinuteCandlesPacked(symbol, startTime, nowTime);
var packer = new CandlePacker(timeframe);
var candles = new List <CandleData>(CandlesForScreenshot + 1);
foreach (var quote in stream.GetCandles())
{
var candle = packer.UpdateCandle(quote.close, quote.timeOpen.AddMinutes(1));
if (candle != null)
{
candles.Add(candle);
}
}
return(candles);
}
public override void Initialize(BacktestServerProxy.RobotContext grobotContext,
Contract.Util.BL.CurrentProtectedContext protectedContextx)
{
base.Initialize(grobotContext, protectedContextx);
if (Graphics.Count == 0)
{
Logger.DebugFormat("TailBodyRobot: настройки графиков не заданы");
return;
}
if (Graphics.Count > 1)
{
Logger.DebugFormat("TailBodyRobot: настройки графиков должны описывать один тикер / один ТФ");
return;
}
packer = new CandlePacker(Graphics[0].b);
ticker = Graphics[0].a;
pointCost = 1.0 / DalSpot.Instance.GetPrecision10(ticker);
}
public override void Initialize(BacktestServerProxy.RobotContext grobotContext,
Contract.Util.BL.CurrentProtectedContext protectedContextx)
{
base.Initialize(grobotContext, protectedContextx);
if (Graphics.Count == 0)
{
Logger.DebugFormat("CaymanRobot: настройки графиков не заданы");
return;
}
if (Graphics.Count > 1)
{
Logger.DebugFormat("CaymanRobot: настройки графиков должны описывать один тикер / один ТФ");
return;
}
packer = new CandlePacker(Graphics[0].b);
ticker = Graphics[0].a;
ReadCaymanHistory();
}
public override void Initialize(BacktestServerProxy.RobotContext grobotContext, CurrentProtectedContext protectedContext)
{
base.Initialize(grobotContext, protectedContext);
// проверка настроек графиков
if (Graphics.Count == 0)
{
Logger.DebugFormat("FibonacciRobot: настройки графиков не заданы");
return;
}
if (Graphics.Count > 1)
{
Logger.DebugFormat("FibonacciRobot: настройки графиков должны описывать один тикер / один ТФ");
return;
}
ticker = Graphics[0].a;
packer = new CandlePacker(Graphics[0].b);
candles = new List <CandleData>();
pointPrice = 1M / DalSpot.Instance.GetPrecision10(ticker);
//fiboDistanceAbs = FiboReachDistancePoint*pointPrice;
markedZigZagPivots = new List <int>();
}
public override void Initialize(BacktestServerProxy.RobotContext grobotContext, Contract.Util.BL.CurrentProtectedContext protectedContextx)
{
base.Initialize(grobotContext, protectedContextx);
if (Graphics.Count == 0)
{
Logger.DebugFormat("RobotMA: настройки графиков не заданы");
return;
}
if (Graphics.Count > 1)
{
Logger.DebugFormat("RobotMA: настройки графиков должны описывать один тикер / один ТФ");
return;
}
packer = new CandlePacker(Graphics[0].b);
ticker = Graphics[0].a;
stopLoss = null;
takeProfit = null;
extremumRangeQueue = new RestrictedQueue <CandleData>(ExtremumRange * 2 + 1);
extremumQueue = new RestrictedQueue <Cortege3 <float, bool, DateTime> >(4);
}
public override void Initialize(BacktestServerProxy.RobotContext grobotContext)
{
base.Initialize(grobotContext);
// проверка настроек графиков
if (Graphics.Count == 0)
{
Logger.DebugFormat("OscillatorBasedRobot: настройки графиков не заданы");
return;
}
if (Graphics.Count > 1)
{
Logger.DebugFormat("OscillatorBasedRobot: настройки графиков должны описывать один тикер / один ТФ");
return;
}
ticker = Graphics[0].a;
try
{
formulaResolver = new ExpressionResolver(indexFormula);
formulaVariableNames = formulaResolver.GetVariableNames();
lastBids = new Dictionary <string, float>();
lastIndicies = new RestrictedQueue <float>(CandlesInIndexHistory);
candles = new RestrictedQueue <CandleData>(CandlesInIndexHistory);
packer = new CandlePacker(Graphics[0].b);
indexPeaks = new List <Cortege3 <float, int, float> >();
tickerNames = DalSpot.Instance.GetTickerNames();
randomGener = new Random(DateTime.Now.Millisecond);
lastBidLists = new Dictionary <string, RestrictedQueue <float> >();
// по каждой валютной паре найти макс. количество отсчетов (из формулы индекса)
InitLastBidLists();
}
catch (Exception ex)
{
Logger.ErrorFormat("OscillatorBasedRobot: ошибка парсинга выражения \"{0}\": {1}",
indexFormula, ex);
formulaResolver = null;
}
}
public void TestGetLastCandleClose()
{
packer = new CandlePacker(new BarSettings()
{
Intervals = new EditableList <int> {
5
}
});
DateTime candleOpenTime;
int nextCandlePeriod;
var time = new DateTime(2014, 6, 18, 9, 5, 0);
var timeClose = packer.GetLastCandleClose(time, out candleOpenTime, out nextCandlePeriod);
Assert.AreEqual(time, candleOpenTime, "GetLastCandleClose() - время начала свечи должно быть равно текущему");
Assert.AreEqual(time.AddMinutes(5), timeClose, "GetLastCandleClose() - время закрытия свечи должно быть равно текущему + 5 минут");
var timeShifted = new DateTime(2014, 6, 18, 9, 5, 0, 10, DateTimeKind.Unspecified);
timeClose = packer.GetLastCandleClose(timeShifted, out candleOpenTime, out nextCandlePeriod);
Assert.AreEqual(time, candleOpenTime, "GetLastCandleClose(+10ms) - время начала свечи должно быть равно текущему");
Assert.AreEqual(time.AddMinutes(5), timeClose, "GetLastCandleClose(+10ms) - время закрытия свечи должно быть равно текущему + 5 минут");
}
public override void Initialize(BacktestServerProxy.RobotContext grobotContext, CurrentProtectedContext protectedContextx)
{
base.Initialize(grobotContext, protectedContextx);
if (Graphics.Count == 0)
{
Logger.DebugFormat("RobotMA: настройки графиков не заданы");
return;
}
if (Graphics.Count > 1)
{
Logger.DebugFormat("RobotMA: настройки графиков должны описывать один тикер / один ТФ");
return;
}
packer = new CandlePacker(Graphics[0].b);
ticker = Graphics[0].a;
maDifSign = 0;
queueSlow = new RestrictedQueue <float>(RangeSlowMA);
queueFast = new RestrictedQueue <float>(RangeFastMA);
virtualDeal = null;
prevSign = 0;
virtualResults = new RestrictedQueue <float>(PeriodVirtualResults);
}
private void PackCandles()
{
// длина хвостика, измеренная на 1-й, второй, ... час
tailLengthByHour = tailHours.ToDictionary(h => h, h => new List <decimal>());
var allCandles = AtomCandleStorage.Instance.GetAllMinuteCandles(chart.Symbol);
minuteCandles = allCandles.SkipWhile(c => c.timeOpen < startTime).ToList();
var packer = new CandlePacker(new BarSettings {
Intervals = new List <int> {
1440
}
});
dailyCandles = new List <CandleData>();
pointCost = DalSpot.Instance.GetPrecision10(chart.Symbol);
var highOnHour = tailHours.ToDictionary(h => h, h => 0M);
var lowOnHour = tailHours.ToDictionary(h => h, h => 0M);
foreach (var c in minuteCandles)
{
var candle = packer.UpdateCandle(c);
var hour = c.timeClose.Hour;
if (candle != null)
{
dailyCandles.Add(candle);
// заполнить "дырки" в часах
for (var i = tailHours.Length - 2; i <= 0; i--)
{
if (highOnHour[tailHours[i]] == 0)
{
highOnHour[tailHours[i]] = highOnHour[tailHours[i + 1]];
}
if (lowOnHour[tailHours[i]] == 0)
{
lowOnHour[tailHours[i]] = lowOnHour[tailHours[i + 1]];
}
}
// заполнить массив "хвостиков"
foreach (var h in tailHours)
{
var tailList = tailLengthByHour[h];
if (candle.open < candle.close)
{
tailList.Add(((decimal)candle.open - lowOnHour[h]) * pointCost);
}
else
{
tailList.Add((highOnHour[h] - (decimal)candle.open) * pointCost);
}
}
// обнулить хвостики
foreach (var h in tailHours)
{
highOnHour[h] = 0;
lowOnHour[h] = 0;
}
}
foreach (var tailHour in tailHours)
{
if (hour >= tailHour)
{
continue;
}
if ((decimal)c.high > highOnHour[tailHour] || highOnHour[tailHour] == 0)
{
highOnHour[tailHour] = (decimal)c.high;
}
if ((decimal)c.low < lowOnHour[tailHour] || lowOnHour[tailHour] == 0)
{
lowOnHour[tailHour] = (decimal)c.low;
}
}
}
}