private void AtualizarVariaveisBF(Ticker ticker, ref BlackFin dados)
{
if (dados.iMAXDC == 0 || ticker.iMaximo > dados.iMAXDC)
dados.iMAXDC = ticker.iMaximo;
if (dados.iMINDC == 0 || ticker.iMinimo < dados.iMINDC)
dados.iMINDC = ticker.iMinimo;
}
private void CriarVariaveisBF( int d, ref BlackFin dados)
{
tsInicioTrade = TimeSpan.Parse(cbHorarioEntrada.SelectedItem.ToString());
for (int i = 0; dia[d].Ticker[i] != null /*&& TimeSpan.Compare(dia[d].Ticker[i].dtData.TimeOfDay, dia[d].tsInicioTrade) <= 0*/; i++)
{
/*
MAXDA = Máxima do dia anterior
MINDA = Mínima do dia anterior
AMPDA = Amplitude do dia anterior (MAXDA-MINDA)
FDCPA = Filtro de compra (esse filtro autoriza a compra)
FDVDA = Filtro de venda (esse filtro autoriza a venda)
*/
if (dados.iMAXDA == 0 || dia[d].Ticker[i].iMaximo > dados.iMAXDA)
dados.iMAXDA = dia[d].Ticker[i].iMaximo;
if (dados.iMINDA == 0 || dia[d].Ticker[i].iMinimo < dados.iMINDA)
dados.iMINDA = dia[d].Ticker[i].iMinimo;
}
dados.iAMPDA = dados.iMAXDA - dados.iMINDA;
int filtro = (int)Math.Round((0.1 * dados.iAMPDA / 5.0)) * 5;
dados.iFDCPA = dados.iMINDA - filtro;// (int)(0.1 * dados.iAMPDA / 5.0) * 5;
dados.iFDVDA = dados.iMAXDA + filtro;// (int)(0.1 * dados.iAMPDA / 5.0) * 5;
}
private void ExecutaEntrada( ref DiaNegocio dia, ref BlackFin dadosBF, int i )
{
if (dadosBF.iAMPDA < 500)
return;
//ver melhor maneira de testar a última hora
//filtro de compra
if (dia.Ticker[i].iFechamento < dadosBF.iFDCPA)
dadosBF.sAbaixoFDCPA++;
//filtro de venda
if (dia.Ticker[i].iFechamento > dadosBF.iFDVDA)
dadosBF.sAcimaFDVDA++;
if (i < 15)
return;
if (dadosBF.sAcimaFDVDA > 1 && dia.Ticker[i].iFechamento < dadosBF.iMAXDA && !dia.bNoMercado)
{
int iTradeNoDia = 0;
while (dia.TradesDiaBF[iTradeNoDia] != null) iTradeNoDia++;
dia.TradesDiaBF[iTradeNoDia] = new TradeBF(dia.Ticker[i].iFechamento, TradeBF.tipoTrade.venda, dadosBF.iMAXDC + 50);
dia.bNoMercado = true;
dadosBF.iMINDO = dia.Ticker[i].iFechamento;
//entrar no trade VENDA
}
if (dadosBF.sAbaixoFDCPA > 1 && dia.Ticker[i].iFechamento > dadosBF.iMINDA && !dia.bNoMercado)
{
int iTradeNoDia = 0;
while (dia.TradesDiaBF[iTradeNoDia] != null) iTradeNoDia++;
dia.TradesDiaBF[iTradeNoDia] = new TradeBF(dia.Ticker[i].iFechamento, TradeBF.tipoTrade.compra, dadosBF.iMINDC - 50);
dia.bNoMercado = true;
dadosBF.iMAXDO = dia.Ticker[i].iFechamento;
//entrar no trade COMPRA
}
return;
}
private void bTestarBF_Click(object sender, EventArgs e)
{
BlackFin dadosBF;
for (int d = 1; dia[d] != null; d++)
{
dadosBF = new BlackFin();
CriarVariaveisBF(d - 1, ref dadosBF);
for (int i = 0, t = 0; dia[d].Ticker[i] != null; i++)
{
AtualizarVariaveisBF(dia[d].Ticker[i], ref dadosBF);
if (dia[d].Ticker[i].dtData.Minute % 5 == 0)
ExecutaEntrada(ref dia[d], ref dadosBF, i);
AtualizaLucro();
}
}
}
