private static async Task FindBestCommonSettings(BackTester backtester)
{
var otherMarkets = new List <string>
{
"BTC-ETC",
"BTC-ETH",
"BTC-ADA",
"BTC-XLM",
"BTC-XRP",
"BTC-XMR",
"BTC-LTC",
"BTC-TRX"
};
var topSettings = new List <BackTestResult>();
foreach (var btcMarket in otherMarkets)
{
var marketResults = await backtester.FindBestSettings(btcMarket);
var bestResult = marketResults[0];
topSettings.Add(bestResult);
Console.WriteLine($"{btcMarket}\t{bestResult.Budget.Profit}%\t{bestResult.Settings}");
foreach (var testMarket in otherMarkets.Where(m => m != btcMarket))
{
bestResult = await GetResultForMarket(testMarket, marketResults[0]);
Console.WriteLine($"{btcMarket}---{testMarket}\t{bestResult.Budget.Profit}%");
}
}
}
private static async Task <BackTestResult> GetResultForMarket(string btcMarket, BackTestResult bestEtcBacktest)
{
var backtester = new BackTester(Resource.BittrexApiKey, Resource.BittrexApiSecret);
var bestResult = await backtester.TrySettings(btcMarket, null, bestEtcBacktest.Settings);
return(bestResult);
}
static async Task Main(string[] args)
{
var backtester = new BackTester();
var backtestingStats = await backtester.FindBestSettings("BTC-ETC");
Console.WriteLine($"{backtestingStats[0].Key}\t{backtestingStats[0].Value.Profit}");
}
static async Task Main(string[] args)
{
await PlayWithBitmex();
return;
var backtester = new BackTester(Resource.BittrexApiKey, Resource.BittrexApiSecret);
var market = "BTC-ETC";
var marketResults = await backtester.FindBestSettings(market);
var bestResult = marketResults[0];
Console.WriteLine($"{market}\t{bestResult.Budget.Profit}%\t{bestResult.Settings}");
}
private static void Main(string[] args)
{
// create a virtual trade manager
var virtualTradeManager = new VirtualTradeManager();
// create day trading strategy
var strategy = new DayTradingStrategy("NEOUSD");
// create new backtester
var tester = new BackTester();
// test the strategy on bitfinex
tester.Test(new ExchangeBitfinexAPI(), strategy);
}
static void Main(string[] args)
{
if (args.Length < 1)
{
dummy = typeof(SharpTrader.Algos.HighPassMeanReversionAlgo2);
throw new Exception("Missing argument: config file (json)");
}
var json = File.ReadAllText(args[0]);
var config = JsonConvert.DeserializeObject <BackTester.Configuration>(json);
BackTester tester = new BackTester(config);
tester.ShowPlotCallback = ShowPlot;
tester.Start();
Console.ReadLine();
}
private static void Main(string[] args)
{
var startTime = new DateTime(2018, 5, 14, 0, 0, 0);
var settings = new Settings();
// create a virtual trade manager
var virtualTradeManager = new VirtualTradeManager();
// create day trading strategy
var strategy = new DayTradingStrategy("ETHBTC", settings);
// create new backtester
var tester = new BackTester();
// test the strategy on bitfinex
tester.Test(new ExchangeBitfinexAPI(), strategy, startTime);
}
static void Main(string[] args)
{
string coinsToBuyCsv = System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings["CoinsToBuy"];
var backTester = new BackTester(GetTradingStrategies(), new BittrexApi(true), new CsvDataStorage("DataStorage"), coinsToBuyCsv);
try
{
backTester.WriteIntro();
System.Console.WriteLine();
System.Console.WriteLine();
backTester.PresentMenuToUser();
}
catch (Exception ex)
{
backTester.WriteColoredLine($"\t{ex.Message}", ConsoleColor.Red);
System.Console.ReadLine();
}
}
public void TestBacktester()
{
MockCaller mockCaller = new MockCaller();
Config config = new Config();
TradeSystem tradeSystem = new TradeSystem(config);
MonteCarlo mc = new MonteCarlo("Teste");
config.custoOperacao = 0f;
config.flagCompra = true;
config.flagVenda = false;
config.capitalInicial = 100000;
facade.LoadAtivo("PETR4", 100, Consts.PERIODO_ACAO.SEMANAL, "dados/petr4-diario.js");
Ativo ativo = facade.GetAtivo("PETR4");
Assert.IsNotNull(ativo);
Assert.IsTrue(ativo.candles.Count > 0);
Candle candle = ativo.firstCandle;
for (int i = 0; i < 30; i++)
{
candle = candle.proximoCandle;
}
Periodo periodo = candle.periodo;
Assert.IsTrue(Stop.CalcValorStop(10, 1, 10) == 9);
Assert.IsTrue(Stop.CalcValorStop(10, -1, 10) == 11);
BackTester backtester = new BackTester(facade, periodo, config, tradeSystem);
Carteira carteira = backtester.carteira;
Assert.IsTrue(carteira.PossuiAtivo(ativo) == 0);
tradeSystem.condicaoEntradaC = "GREATER(MME(C,9),MME(C,6))";
tradeSystem.condicaoSaidaC = "LOWER(MME(C,9),MME(C,6))";
float mmec9 = candle.GetValor("MME(C,9)");
float mmec6 = candle.GetValor("MME(C,6)");
Assert.IsTrue(mmec9 > 0);
Assert.IsTrue(mmec6 > 0);
Assert.IsTrue(candle.GetValor(tradeSystem.condicaoEntradaC) == 1);
tradeSystem.vm.SetVariavel(Consts.VAR_STOP_GAP, 2);
tradeSystem.vm.SetVariavel(Consts.VAR_USA_STOP_MOVEL, 1);
tradeSystem.stopInicialC = "LV(L,5)";
tradeSystem.stopMovelC = tradeSystem.stopInicialC;
float stop = candle.GetValor(tradeSystem.stopInicialC);
stop = stop * (1f - tradeSystem.stopGapPerc / 100f);
//realiza 1a entrada
backtester.BackTestCandle(periodo, ativo, candle);
int qtdAcoes = carteira.PossuiAtivo(ativo);
Assert.IsTrue(qtdAcoes == 500, qtdAcoes + " <> 500");
Posicao posicao = carteira.GetPosicaoDoAtivo(ativo);
Assert.IsNotNull(posicao);
Assert.IsTrue(posicao.saldo == 500, posicao.saldo + "<>" + 500);
Operacao oper = posicao.operacoesAbertas[0];
Assert.IsTrue(oper.stop.CalcStop(candle) == stop);
Assert.IsTrue(carteira.capitalLiq == 100000 - 500 * candle.proximoCandle.GetValor(FormulaManager.OPEN));
float capitalAtual = carteira.capitalLiq;
//simulando um stop
candle = candle.proximoCandle;
carteira.periodoAtual = candle.periodo;
float vlrStopado = stop / 2;
candle.SetValor(FormulaManager.OPEN, vlrStopado);
candle.SetValor(FormulaManager.LOW, vlrStopado);
posicao.VerificaStops(candle);
qtdAcoes = carteira.PossuiAtivo(ativo);
Assert.IsTrue(qtdAcoes == 0, qtdAcoes + " <> 0");
Assert.IsTrue(carteira.capitalLiq == capitalAtual + 500 * vlrStopado);
capitalAtual = carteira.capitalLiq;
//mais uma entrada
candle = candle.proximoCandle;
carteira.periodoAtual = candle.periodo;
backtester.BackTestCandle(periodo, ativo, candle);
qtdAcoes = carteira.PossuiAtivo(ativo);
Assert.IsTrue(qtdAcoes == 500, qtdAcoes + " <> 500");
Assert.IsTrue(carteira.capitalLiq == capitalAtual - 500 * candle.proximoCandle.GetValor(FormulaManager.OPEN));
capitalAtual = carteira.capitalLiq;
candle = candle.proximoCandle;
carteira.periodoAtual = candle.periodo;
posicao.VerificaStops(candle);
qtdAcoes = carteira.PossuiAtivo(ativo);
//não foi stopado...
Assert.IsTrue(qtdAcoes == 500, qtdAcoes + " <> 500");
/* candle.SetValor(tradeSystem.stopInicialC, vlrStopado);
* candle.SetValor(FormulaManager.OPEN, vlrStopado);
* candle.SetValor(FormulaManager.LOW, vlrStopado-1);
* posicao.VerificaStops(candle);
* qtdAcoes = carteira.PossuiAtivo(ativo);
* //foi stopado...
* Assert.IsTrue(qtdAcoes == 0, qtdAcoes + " <> 0");*/
//MME(C,9)<MME(C,6)
Assert.IsTrue(tradeSystem.checaCondicaoSaida(candle, 1) == 1);
}
public void TestBacktesterVars()
{
Config config = new Config();
config.capitalInicial = 100000;
TradeSystem tradeSystem = new TradeSystem(config);
facade.LoadAtivo("PETR4", 100, Consts.PERIODO_ACAO.DIARIO, "dados/petr4-diario.js", backend.Consts.TIPO_CARGA_ATIVOS.GERA_CANDIDATOS);
Ativo ativo = facade.GetAtivo("PETR4");
Assert.IsNotNull(ativo);
Assert.IsTrue(ativo.candles.Count > 0);
Candle candle = ativo.firstCandle;
Periodo periodo = candle.periodo;
BackTester bt = new BackTester(facade, periodo, config, tradeSystem);
Carteira carteira = bt.carteira;
Assert.IsNotNull(carteira);
Assert.IsTrue(carteira.posicoesFechadas.Count == 0);
Assert.IsTrue(carteira.posicoesAbertas.Count == 0);
float riscoTotal = carteira.GetRiscoCarteiraPercent(periodo);
Assert.IsTrue(riscoTotal == 0);
// carteira.EfetuaEntrada(ativo, periodo, 1, 10, 9, 1);
//entro com um valor fixo (direto na carteira)
Posicao posicao = new Posicao(carteira, ativo, 0);
carteira.posicoesAbertas.Add(ativo, posicao);
int qtd = 1000;
posicao.saldo += qtd;
Operacao oper1 = new Operacao(carteira, candle, 10, 9, qtd, 1, null);
posicao.operacoesAbertas.Add(oper1);
float capitalSobRisco = ((10 - 9) * qtd);
float riscoEsperado = capitalSobRisco / carteira.GetCapital() * 100;
carteira.capitalLiq -= oper1.vlrEntrada * oper1.qtd;
candle.SetValor(FormulaManager.CLOSE, 10);
carteira.periodoAtual = periodo;
carteira.AtualizaPosicao();
Assert.IsTrue(carteira.GetCapital() == 100000, carteira.GetCapital() + "<>" + 100000);
Assert.IsTrue(carteira.capitalPosicao == 10000, carteira.GetCapital() + "<>" + 10000);
riscoTotal = carteira.GetRiscoCarteiraPercent(periodo);
Assert.IsTrue(riscoTotal == riscoEsperado, riscoTotal + "<>" + riscoEsperado);
//2a operacao
Operacao oper2 = new Operacao(carteira, candle, 10, 9, qtd, 1, null);
posicao.operacoesAbertas.Add(oper2);
posicao.saldo += qtd;
carteira.AtualizaPosicao();
carteira.capitalLiq -= oper1.vlrEntrada * oper1.qtd;
capitalSobRisco *= 2;
riscoEsperado = capitalSobRisco / carteira.GetCapital() * 100;
Assert.IsTrue(carteira.GetCapital() == 100000, carteira.GetCapital() + "<>" + 100000);
Assert.IsTrue(carteira.capitalPosicao == 20000, carteira.GetCapital() + "<>" + 20000);
riscoTotal = carteira.GetRiscoCarteiraPercent(periodo);
Assert.IsTrue(riscoTotal == riscoEsperado, riscoTotal + "<>" + riscoEsperado);
tradeSystem.vm.GetVariavel(Consts.VAR_RISCO_TRADE).vlrAtual = 2;
tradeSystem.vm.GetVariavel(Consts.VAR_RISCO_GLOBAL).vlrAtual = 5;
float qtdTrade = carteira.CalculaQtdTrade(100000, 10, 12, periodo);
Assert.IsTrue(qtdTrade == 980, qtdTrade + "<>" + 980);
}
