private static void ProcessBrokerInitiatedExecutionReport(FixMessage msg)
{
loggerNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Debug,
101, 1000 * 60 * 15,
"ProcessBrokerInitiatedExecutionReport: [{0}]",
msg);
}
private static void ProcessExecutionReport(FixMessage msg)
{
ExecutionReport execReport;
try
{
// отчет об исполнении может относиться не к клиентскому ордеру,
// а к инициированной брокером процедуре (в т.ч. - стопауту)
if (!msg.fieldValues.ContainsKey(FixMessage.TAG_CLIENT_ORDER_ID))
ProcessBrokerInitiatedExecutionReport(msg);
// промежуточный отчет по исполнению ордера, не учитывается
var ordStatusStr = msg[FixMessage.TAG_ORDER_STATUS];
if (ordStatusStr == FixMessage.VALUE_ORDER_NEW ||
ordStatusStr == FixMessage.VALUE_ORDER_PARTIALLY_FILLED ||
ordStatusStr == FixMessage.VALUE_ORDER_CALCULATED)
return;
// получить Id запроса
var clientIdStr = msg[FixMessage.TAG_CLIENT_ORDER_ID];
int clientId;
if (!int.TryParse(clientIdStr, out clientId))
{
loggerNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Debug,
LogMagicIncorrectId, 1000 * 60 * 15, "Отчет брокера: поле ClientOrderId не представлено целым [{0}]",
clientIdStr);
return;
}
execReport = new ExecutionReport { brokerResponse = { RequestId = clientId, ValueDate = DateTime.Now } };
if (ordStatusStr == FixMessage.VALUE_ORDER_FILLED)
execReport.brokerResponse.Status = OrderStatus.Исполнен;
else
if (ordStatusStr == FixMessage.VALUE_ORDER_REJECTED)
execReport.brokerResponse.Status = OrderStatus.Отклонен;
else
{
// ордер может быть либо исполнен, либо не исполнен, третьего не дано
loggerNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Debug,
LogMagicIncorrectStatus, 1000 * 60 * 15, "Отчет брокера по запросу [{0}]: статус ({1}) не поддерживается",
clientId,
ordStatusStr);
return;
}
var price = (decimal?)null;
if (msg.fieldValues.ContainsKey(FixMessage.TAG_ARG_PX))
price = msg.GetValueDecimal(FixMessage.TAG_ARG_PX);
else
if (msg.fieldValues.ContainsKey(FixMessage.TAG_PRICE))
price = msg.GetValueDecimal(FixMessage.TAG_PRICE);
// нет цены в положительной квитанции
if (!price.HasValue && execReport.brokerResponse.Status == OrderStatus.Исполнен)
{
loggerNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Debug,
LogMagicNoQuoteInPositiveReport, 1000 * 60 * 15,
"Отчет брокера по запросу [{0}]: статус \"Исполнен\", нет цены",
clientId);
return;
}
execReport.brokerResponse.Price = price ?? 0;
// сообщение об ошибке
execReport.brokerResponse.RejectReason = OrderRejectReason.None;
if (execReport.brokerResponse.Status != OrderStatus.Исполнен)
{
if (msg.fieldValues.ContainsKey(FixMessage.TAG_ORD_REJECT_REASON))
{
var rejectReasonStr = msg[FixMessage.TAG_ORD_REJECT_REASON];
execReport.brokerResponse.RejectReason =
rejectReasonStr == FixMessage.VALUE_ORDER_REJECT_BROKER_EXCHANGE_OPT
? OrderRejectReason.BrokerExchangeOption
: rejectReasonStr == FixMessage.VALUE_ORDER_REJECT_DUPLICATE_ORDER
? OrderRejectReason.DuplicateClOrdID
: rejectReasonStr == FixMessage.VALUE_ORDER_REJECT_UNKNOWN_ORDER
? OrderRejectReason.UnknownOrder : OrderRejectReason.None;
execReport.brokerResponse.RejectReasonString = rejectReasonStr;
}
}
}
catch (Exception ex)
{
loggerNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Debug,
LogMagicCommonReportParseError, 1000*60*15,
"Общая ошибка обработки ответа провайдера: {0}",
ex);
return;
}
// отправить отчет FIX-дилеру
try
{
execReport.SendToQueue(false);
}
catch (Exception ex)
{
loggerNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Debug,
LogMagicSendReportError, 1000 * 60 * 15,
"Ошибка отправки сообщения в очередь: {0}",
ex);
}
}
public static void ProcessMessageFromBroker(Message msgOrig, FixMessage msg)
{
//ThreadPool.QueueUserWorkItem(ProcessMessageAsynch, new MessagePair(msgOrig, msg));
ProcessMessageAsynch(new MessagePair(msgOrig, msg));
}
private static void ProcessExecutionReport(FixMessage msg)
{
ExecutionReport execReport;
try
{
// отчет об исполнении может относиться не к клиентскому ордеру,
// а к инициированной брокером процедуре (в т.ч. - стопауту)
if (!msg.fieldValues.ContainsKey(FixMessage.TAG_CLIENT_ORDER_ID))
{
ProcessBrokerInitiatedExecutionReport(msg);
}
// промежуточный отчет по исполнению ордера, не учитывается
var ordStatusStr = msg[FixMessage.TAG_ORDER_STATUS];
if (ordStatusStr == FixMessage.VALUE_ORDER_NEW ||
ordStatusStr == FixMessage.VALUE_ORDER_PARTIALLY_FILLED ||
ordStatusStr == FixMessage.VALUE_ORDER_CALCULATED)
{
return;
}
// получить Id запроса
var clientIdStr = msg[FixMessage.TAG_CLIENT_ORDER_ID];
int clientId;
if (!int.TryParse(clientIdStr, out clientId))
{
loggerNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Debug,
LogMagicIncorrectId, 1000 * 60 * 15, "Отчет брокера: поле ClientOrderId не представлено целым [{0}]",
clientIdStr);
return;
}
execReport = new ExecutionReport {
brokerResponse = { RequestId = clientId, ValueDate = DateTime.Now }
};
if (ordStatusStr == FixMessage.VALUE_ORDER_FILLED)
{
execReport.brokerResponse.Status = OrderStatus.Исполнен;
}
else
if (ordStatusStr == FixMessage.VALUE_ORDER_REJECTED)
{
execReport.brokerResponse.Status = OrderStatus.Отклонен;
}
else
{
// ордер может быть либо исполнен, либо не исполнен, третьего не дано
loggerNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Debug,
LogMagicIncorrectStatus, 1000 * 60 * 15, "Отчет брокера по запросу [{0}]: статус ({1}) не поддерживается",
clientId,
ordStatusStr);
return;
}
var price = (decimal?)null;
if (msg.fieldValues.ContainsKey(FixMessage.TAG_ARG_PX))
{
price = msg.GetValueDecimal(FixMessage.TAG_ARG_PX);
}
else
if (msg.fieldValues.ContainsKey(FixMessage.TAG_PRICE))
{
price = msg.GetValueDecimal(FixMessage.TAG_PRICE);
}
// нет цены в положительной квитанции
if (!price.HasValue && execReport.brokerResponse.Status == OrderStatus.Исполнен)
{
loggerNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Debug,
LogMagicNoQuoteInPositiveReport, 1000 * 60 * 15,
"Отчет брокера по запросу [{0}]: статус \"Исполнен\", нет цены",
clientId);
return;
}
execReport.brokerResponse.Price = price ?? 0;
// сообщение об ошибке
execReport.brokerResponse.RejectReason = OrderRejectReason.None;
if (execReport.brokerResponse.Status != OrderStatus.Исполнен)
{
if (msg.fieldValues.ContainsKey(FixMessage.TAG_ORD_REJECT_REASON))
{
var rejectReasonStr = msg[FixMessage.TAG_ORD_REJECT_REASON];
execReport.brokerResponse.RejectReason =
rejectReasonStr == FixMessage.VALUE_ORDER_REJECT_BROKER_EXCHANGE_OPT
? OrderRejectReason.BrokerExchangeOption
: rejectReasonStr == FixMessage.VALUE_ORDER_REJECT_DUPLICATE_ORDER
? OrderRejectReason.DuplicateClOrdID
: rejectReasonStr == FixMessage.VALUE_ORDER_REJECT_UNKNOWN_ORDER
? OrderRejectReason.UnknownOrder : OrderRejectReason.None;
execReport.brokerResponse.RejectReasonString = rejectReasonStr;
}
}
}
catch (Exception ex)
{
loggerNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Debug,
LogMagicCommonReportParseError, 1000 * 60 * 15,
"Общая ошибка обработки ответа провайдера: {0}",
ex);
return;
}
// отправить отчет FIX-дилеру
try
{
execReport.SendToQueue(false);
}
catch (Exception ex)
{
loggerNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Debug,
LogMagicSendReportError, 1000 * 60 * 15,
"Ошибка отправки сообщения в очередь: {0}",
ex);
}
}
public MessagePair(Message msgOrig, FixMessage msg)
{
this.msgOrig = msgOrig;
this.msg = msg;
}
public MessagePair(Message msgOrig, FixMessage msg)
{
this.msgOrig = msgOrig;
this.msg = msg;
}
public static void ProcessMessageFromBroker(Message msgOrig, FixMessage msg)
{
//ThreadPool.QueueUserWorkItem(ProcessMessageAsynch, new MessagePair(msgOrig, msg));
ProcessMessageAsynch(new MessagePair(msgOrig, msg));
}
public static void ProcessMsgMarketDataIncrRefresh(Message msgOrig, FixMessage msg)
{
loggerNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Info,
LogMagicMarketData, 1000 * 60 * 60 * 2, "Quote incr: {0}", msg.ToString());
try
{
// информация по тикерам разбита на группы, каждому тикеру - по группе
var groupHeader = new NoMDEntries();
msgOrig.getField(groupHeader);
int numGroups = groupHeader.getValue();
var group = FixMessage.FixVersion == FixVersion.Fix42
? new QuickFix42.MarketDataIncrementalRefresh.NoMDEntries()
: FixMessage.FixVersion == FixVersion.Fix43
? (Group) new QuickFix43.MarketDataIncrementalRefresh.NoMDEntries()
: new QuickFix44.MarketDataIncrementalRefresh.NoMDEntries();
var lastQuotes = new System.Collections.Generic.Dictionary <string, QuoteData>();
for (var i = 1; i <= numGroups; i++)
{
var groupTicker = msgOrig.getGroup((uint)i, group);
var symbol = groupTicker.getField(new Symbol()).getValue();
if (!ConvertFromProviderSymbolNaming(ref symbol))
{
return;
}
var entType = new MDEntryType();
var entTypeChar = groupTicker.getField(entType).getValue();
var priceType = entTypeChar == FixMessage.VALUE_MD_ENTRY_TYPE_BID[0]
? Contract.Entity.QuoteType.Bid
: entTypeChar == FixMessage.VALUE_MD_ENTRY_TYPE_OFFER[0]
? Contract.Entity.QuoteType.Ask
: Contract.Entity.QuoteType.NonSpecified;
if (priceType == Contract.Entity.QuoteType.NonSpecified)
{
continue;
}
var price = msg.GetValueFloat(FixMessage.TAG_MD_ENTRY_PX) ?? 0;
if (price == 0)
{
continue;
}
if (lastQuotes.ContainsKey(symbol))
{
var quote = lastQuotes[symbol];
if (priceType == Contract.Entity.QuoteType.Bid)
{
quote.bid = price;
}
else
{
quote.ask = price;
}
}
else
{
lastQuotes.Add(symbol, new QuoteData(
priceType == Contract.Entity.QuoteType.Bid ? price : 0,
priceType == Contract.Entity.QuoteType.Ask ? price : 0, DateTime.Now));
}
}
foreach (var quote in lastQuotes)
{
loggerNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Info,
LogMagicQuote, 1000 * 60 * 15,
"Котировка {0}: {1} - {2}",
quote.Key, quote.Value.bid, quote.Value.ask);
QuoteDistributor.Instance.UpdateQuote(quote.Key,
quote.Value.bid == 0 ? (float?)null : quote.Value.bid,
quote.Value.ask == 0 ? (float?)null : quote.Value.ask);
}
loggerNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Info,
LogMagicParseMarketDataSuccess,
1000 * 60 * 10, "Обработан пакет MarketDataIncrRefresh");
}
catch (Exception ex)
{
loggerNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Info,
LogMagicParseMarketDataError,
1000 * 60 * 10, "Ошибка разбора MarketDataIncrRefresh: {0}", ex);
}
}
public static void ProcessMsgMarketDataFullRefresh(Message msgOrig, FixMessage msg)
{
loggerNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(
LogEntryType.Info,
LogMagicMarketData,
1000 * 60 * 60 * 2, "Quote full: {0}", msg.ToString());
// 8=FIX.4.4#9=128#35=W#34=2#49=XTB#52=20141125-16:12:33.269#56=PARTNER1#55=USDJPY..#262=USDJPY-25-16-12#268=2#269=0#270=117.906#10=097#
try
{
var reqIdField = msgOrig.getField(new MDReqID());
if (reqIdField == null)
{
throw new Exception("Поле MDReqID не прочитано");
}
// инструмент указан в самом запросе
var requestedSymbol = msg.GetValueString(FixMessage.TAG_SYMBOL);
//requestedSymbol = TickerCodeDictionary.Instance.GetClearTickerName(requestedSymbol);
// котировка будет исправлена в дальнейшем
var groupHeader = new NoMDEntries();
msgOrig.getField(groupHeader);
var numGroups = groupHeader.getValue();
if (numGroups == 0)
{
throw new Exception("Поле NoMDEntries не прочитано");
}
var group = FixMessage.FixVersion == FixVersion.Fix42
? new QuickFix42.MarketDataIncrementalRefresh.NoMDEntries()
: FixMessage.FixVersion == FixVersion.Fix43
? (Group) new QuickFix43.MarketDataIncrementalRefresh.NoMDEntries()
: new QuickFix44.MarketDataIncrementalRefresh.NoMDEntries();
float bid = 0, ask = 0;
for (var i = 1; i <= numGroups; i++)
{
var groupTicker = msgOrig.getGroup((uint)i, group);
// тип (бид или аск)
var isBid = true;
var typeField = groupTicker.getField(new MDEntryType());
if (typeField == null)
{
throw new Exception("Поле MDEntryType не прочитано");
}
isBid = typeField.getValue() == '0';
// цена
var priceField = group.getField(new MDEntryPx());
if (priceField == null)
{
throw new Exception("Поле MDEntryPx не прочитано");
}
var price = priceField.getValue();
if (isBid)
{
bid = (float)price;
}
else
{
ask = (float)price;
}
}
// цены прочитаны?
if (bid == 0 || ask == 0)
{
loggerNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Info,
LogMagicLackPrice,
1000 * 60 * 10, "MarketDataFullRefresh - нет цены (" +
bid.ToStringUniformPriceFormat() + ", " + ask.ToStringUniformPriceFormat() + ")");
return;
}
// обновить котировку
QuoteDistributor.Instance.UpdateQuote(requestedSymbol, bid, ask);
loggerNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Info,
LogMagicParseMarketDataSuccess,
1000 * 60 * 10,
"Обработан пакет MarketDataFullRefresh - {0}: {1}/{2}",
requestedSymbol, bid, ask);
}
catch (Exception ex)
{
loggerNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Info,
LogMagicParseMarketDataError,
1000 * 60 * 10, "Ошибка разбора MarketDataFullRefresh: {0}", ex);
}
}
public static void ProcessMsgMarketDataFullRefresh(Message msgOrig, FixMessage msg)
{
loggerNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(
LogEntryType.Info,
LogMagicMarketData,
1000 * 60 * 60 * 2, "Quote full: {0}", msg.ToString());
// 8=FIX.4.4#9=128#35=W#34=2#49=XTB#52=20141125-16:12:33.269#56=PARTNER1#55=USDJPY..#262=USDJPY-25-16-12#268=2#269=0#270=117.906#10=097#
try
{
var reqIdField = msgOrig.getField(new MDReqID());
if (reqIdField == null)
throw new Exception("Поле MDReqID не прочитано");
// инструмент указан в самом запросе
var requestedSymbol = msg.GetValueString(FixMessage.TAG_SYMBOL);
//requestedSymbol = TickerCodeDictionary.Instance.GetClearTickerName(requestedSymbol);
// котировка будет исправлена в дальнейшем
var groupHeader = new NoMDEntries();
msgOrig.getField(groupHeader);
var numGroups = groupHeader.getValue();
if (numGroups == 0)
throw new Exception("Поле NoMDEntries не прочитано");
var group = FixMessage.FixVersion == FixVersion.Fix42
? new QuickFix42.MarketDataIncrementalRefresh.NoMDEntries()
: FixMessage.FixVersion == FixVersion.Fix43
? (Group)new QuickFix43.MarketDataIncrementalRefresh.NoMDEntries()
: new QuickFix44.MarketDataIncrementalRefresh.NoMDEntries();
float bid = 0, ask = 0;
for (var i = 1; i <= numGroups; i++)
{
var groupTicker = msgOrig.getGroup((uint)i, group);
// тип (бид или аск)
var isBid = true;
var typeField = groupTicker.getField(new MDEntryType());
if (typeField == null)
throw new Exception("Поле MDEntryType не прочитано");
isBid = typeField.getValue() == '0';
// цена
var priceField = group.getField(new MDEntryPx());
if (priceField == null)
throw new Exception("Поле MDEntryPx не прочитано");
var price = priceField.getValue();
if (isBid)
bid = (float)price;
else
ask = (float)price;
}
// цены прочитаны?
if (bid == 0 || ask == 0)
{
loggerNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Info,
LogMagicLackPrice,
1000 * 60 * 10, "MarketDataFullRefresh - нет цены (" +
bid.ToStringUniformPriceFormat() + ", " + ask.ToStringUniformPriceFormat() + ")");
return;
}
// обновить котировку
QuoteDistributor.Instance.UpdateQuote(requestedSymbol, bid, ask);
loggerNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Info,
LogMagicParseMarketDataSuccess,
1000 * 60 * 10,
"Обработан пакет MarketDataFullRefresh - {0}: {1}/{2}",
requestedSymbol, bid, ask);
}
catch (Exception ex)
{
loggerNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Info,
LogMagicParseMarketDataError,
1000 * 60 * 10, "Ошибка разбора MarketDataFullRefresh: {0}", ex);
}
}
/// <summary>
/// сообщение содержит котировку: одну цену либо бид и аск сразу
/// </summary>
public static void ProcessMsgQuote(FixMessage msg)
{
loggerNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Info,
LogMagicMarketData, 1000 * 60 * 60 * 2, "Quote: {0}", msg.ToString());
string symbol = msg.GetValueString(FixMessage.TAG_SYMBOL);
if (string.IsNullOrEmpty(symbol))
{
Logger.Debug("Quote msg: no symbol tag");
return;
}
if (!ConvertFromProviderSymbolNaming(ref symbol)) return;
var bid = msg.GetValueFloat(FixMessage.TAG_BID_PRICE);
var ask = msg.GetValueFloat(FixMessage.TAG_OFFER_PRICE);
if (!bid.HasValue && ask.HasValue == false)
{
Logger.Debug("Quote msg: no bid - ask");
return;
}
QuoteDistributor.Instance.UpdateQuote(symbol, bid, ask);
}
public static void ProcessMsgMarketDataIncrRefresh(Message msgOrig, FixMessage msg)
{
loggerNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Info,
LogMagicMarketData, 1000 * 60 * 60 * 2, "Quote incr: {0}", msg.ToString());
try
{
// информация по тикерам разбита на группы, каждому тикеру - по группе
var groupHeader = new NoMDEntries();
msgOrig.getField(groupHeader);
int numGroups = groupHeader.getValue();
var group = FixMessage.FixVersion == FixVersion.Fix42
? new QuickFix42.MarketDataIncrementalRefresh.NoMDEntries()
: FixMessage.FixVersion == FixVersion.Fix43
? (Group)new QuickFix43.MarketDataIncrementalRefresh.NoMDEntries()
: new QuickFix44.MarketDataIncrementalRefresh.NoMDEntries();
var lastQuotes = new System.Collections.Generic.Dictionary<string, QuoteData>();
for (var i = 1; i <= numGroups; i++)
{
var groupTicker = msgOrig.getGroup((uint)i, group);
var symbol = groupTicker.getField(new Symbol()).getValue();
if (!ConvertFromProviderSymbolNaming(ref symbol)) return;
var entType = new MDEntryType();
var entTypeChar = groupTicker.getField(entType).getValue();
var priceType = entTypeChar == FixMessage.VALUE_MD_ENTRY_TYPE_BID[0]
? Contract.Entity.QuoteType.Bid
: entTypeChar == FixMessage.VALUE_MD_ENTRY_TYPE_OFFER[0]
? Contract.Entity.QuoteType.Ask
: Contract.Entity.QuoteType.NonSpecified;
if (priceType == Contract.Entity.QuoteType.NonSpecified) continue;
var price = msg.GetValueFloat(FixMessage.TAG_MD_ENTRY_PX) ?? 0;
if (price == 0) continue;
if (lastQuotes.ContainsKey(symbol))
{
var quote = lastQuotes[symbol];
if (priceType == Contract.Entity.QuoteType.Bid)
quote.bid = price;
else
quote.ask = price;
}
else
{
lastQuotes.Add(symbol, new QuoteData(
priceType == Contract.Entity.QuoteType.Bid ? price : 0,
priceType == Contract.Entity.QuoteType.Ask ? price : 0, DateTime.Now));
}
}
foreach (var quote in lastQuotes)
{
loggerNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Info,
LogMagicQuote, 1000 * 60 * 15,
"Котировка {0}: {1} - {2}",
quote.Key, quote.Value.bid, quote.Value.ask);
QuoteDistributor.Instance.UpdateQuote(quote.Key,
quote.Value.bid == 0 ? (float?)null : quote.Value.bid,
quote.Value.ask == 0 ? (float?)null : quote.Value.ask);
}
loggerNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Info,
LogMagicParseMarketDataSuccess,
1000 * 60 * 10, "Обработан пакет MarketDataIncrRefresh");
}
catch (Exception ex)
{
loggerNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Info,
LogMagicParseMarketDataError,
1000 * 60 * 10, "Ошибка разбора MarketDataIncrRefresh: {0}", ex);
}
}
