private bool TryProcessSeries(IOptionSeries optSer, DateTime now, out double ivAtm)
{
ivAtm = Constants.NaN;
if (optSer == null)
{
return(false);
}
Dictionary <DateTime, double> ivSigmas;
#region Get cache
DateTime expiry = optSer.ExpirationDate.Date;
string cashKey = IvOnF.GetCashKey(optSer.UnderlyingAsset.Symbol, expiry, m_rescaleTime, m_tRemainMode);
object globalObj = Context.LoadGlobalObject(cashKey, true);
ivSigmas = globalObj as Dictionary <DateTime, double>;
// PROD-3970 - 'Важный' объект
if (ivSigmas == null)
{
var container = globalObj as NotClearableContainer;
if ((container != null) && (container.Content != null))
{
ivSigmas = container.Content as Dictionary <DateTime, double>;
}
}
if (ivSigmas == null)
{
ivSigmas = new Dictionary <DateTime, double>();
}
#endregion Get cache
ISecurity sec = optSer.UnderlyingAsset;
int len = sec.Bars.Count;
if (len <= 0)
{
return(false);
}
FinInfo baseFinInfo = optSer.UnderlyingAsset.FinInfo;
if (baseFinInfo.LastPrice == null)
{
string msg = "[IV ATM (all series)] (baseFinInfo.LastPrice == null)";
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, false);
return(false);
}
double futPx = baseFinInfo.LastPrice.Value;
if (futPx <= Double.Epsilon)
{
return(false);
}
NotAKnotCubicSpline spline = null;
try
{
spline = IvOnF.PrepareExchangeSmileSpline(optSer, Double.MinValue, Double.MaxValue);
}
catch (ScriptException scriptEx)
{
m_context.Log(scriptEx.ToString(), MessageType.Error, false);
return(false);
}
catch (Exception ex)
{
m_context.Log(ex.ToString(), MessageType.Error, false);
return(false);
}
if (spline == null)
{
return(false);
}
try
{
double sigma;
if (spline.TryGetValue(futPx, out sigma) && (!Double.IsNaN(sigma)) && (sigma > 0))
{
ivAtm = sigma;
DateTime lastBarDate = sec.Bars[len - 1].Date;
if (m_rescaleTime)
{
#region Зверская ветка по замене времени
DateTime expDate = optSer.ExpirationDate.Date + m_expiryTime;
// 1. Надо перевести волатильность в абсолютную цену
// с учетом плоского календарного времени применяемого РТС
double plainTimeAsYears;
{
double plainTimeAsDays;
TimeToExpiry.GetDt(expDate, now, TimeRemainMode.PlainCalendar,
false, out plainTimeAsDays, out plainTimeAsYears);
}
// 2. Вычисляем 'нормальное' время
double timeAsDays, timeAsYears;
TimeToExpiry.GetDt(expDate, now, m_tRemainMode,
false, out timeAsDays, out timeAsYears);
sigma = FinMath.RescaleIvToAnotherTime(plainTimeAsYears, ivAtm, timeAsYears);
if (DoubleUtil.IsPositive(sigma))
{
ivAtm = sigma;
// Это просто запись на диск. К успешности вычисления волы success отношения не имеет
bool success = IvOnF.TryWrite(m_context, true, true, 1, cashKey, ivSigmas,
lastBarDate, sigma);
// Теперь надо вычислить безразмерный наклон кодом в классе SmileImitation5
bool successSkew = IvOnF.TryCalcAndWriteSkews(m_context, spline, true, true, 1,
optSer.UnderlyingAsset.Symbol, expiry, futPx, lastBarDate,
m_tRemainMode, plainTimeAsYears, timeAsYears);
return(true);
}
else
{
// Если перемасштабировать улыбку не получается придется эту точку проигнорировать
// Надо ли сделать соответствующую запись в логе???
return(false);
}
#endregion Зверская ветка по замене времени
}
else
{
// Это просто запись на диск. К успешности вычисления волы success отношения не имеет
bool success = IvOnF.TryWrite(m_context, true, true, 1, cashKey, ivSigmas,
lastBarDate, sigma);
return(true);
}
}
}
catch (ScriptException scriptEx)
{
m_context.Log(scriptEx.ToString(), MessageType.Error, false);
}
catch (Exception ex)
{
m_context.Log(ex.ToString(), MessageType.Error, false);
//throw;
}
return(false);
}