/// <summary>
/// Метод под флаг TemplateTypes.SECURITY, чтобы подключаться к источнику-БА
/// </summary>
public IList <double> Execute(ISecurity sec)
{
List <double> historySigmas = m_context.LoadObject(VariableId + "historySigmas") as List <double>;
if (historySigmas == null)
{
historySigmas = new List <double>();
m_context.StoreObject(VariableId + "historySigmas", historySigmas);
}
int len = sec.Bars.Count;
int barLengthInSeconds = (int)sec.IntervalInstance.ToSeconds();
LinkedList <KeyValuePair <DateTime, double> > logs = m_context.LoadObject(VariableId + "logs") as LinkedList <KeyValuePair <DateTime, double> >;
if (logs == null)
{
logs = new LinkedList <KeyValuePair <DateTime, double> >();
m_context.StoreObject(VariableId + "logs", logs);
}
// Типа, кеширование?
for (int j = historySigmas.Count; j < len; j++)
{
IDataBar bar = sec.Bars[j];
DateTime t = bar.Date;
double v = bar.Close;
double ln = Math.Log(v);
logs.AddLast(new KeyValuePair <DateTime, double>(t, ln));
double hv;
if (HV.TryEstimateHv(
logs, m_period, barLengthInSeconds, m_annualizingMultiplier,
m_useAllData, out hv))
{
double vol = hv;
historySigmas.Add(vol);
}
else
{
historySigmas.Add(Double.NaN);
}
}
return(new ReadOnlyCollection <double>(historySigmas));
}
/// <summary>
/// Метод под флаг TemplateTypes.SECURITY, чтобы подключаться к источнику-БА
/// </summary>
public IList <double> Execute(ISecurity sec)
{
if (sec == null)
{
// [{0}] Empty input (security is NULL).
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.SecurityIsNull", GetType().Name);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
return(Constants.EmptyListDouble);
}
Dictionary <DateTime, double> hvSigmas = null;
//int barLengthInSeconds = (int)sec.IntervalInstance.ToSeconds();
int barLengthInSeconds = m_timeframe;
string cashKey = HV.GetGlobalCashKey(sec.Symbol, false, m_useAllData, barLengthInSeconds, m_annualizingMultiplier, m_period);
try
{
object globalObj = Context.LoadGlobalObject(cashKey, true);
hvSigmas = globalObj as Dictionary <DateTime, double>;
// PROD-3970 - 'Важный' объект
if (hvSigmas == null)
{
var container = globalObj as NotClearableContainer;
if ((container != null) && (container.Content != null))
{
hvSigmas = container.Content as Dictionary <DateTime, double>;
}
}
}
catch (NotSupportedException nse)
{
string fName = "", path = "";
if (nse.Data["fName"] != null)
{
fName = nse.Data["fName"].ToString();
}
if (nse.Data["path"] != null)
{
path = nse.Data["path"].ToString();
}
string msg = String.Format("[{0}.PrepareData] {1} when loading 'hvSigmas' from global cache. cashKey: {2}; Message: {3}\r\n\r\nfName: {4}; path: {5}\r\n\r\n{6}",
GetType().Name, nse.GetType().FullName, cashKey, nse.Message, fName, path, nse);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
}
catch (Exception ex)
{
string msg = String.Format("[{0}.PrepareData] {1} when loading 'hvSigmas' from global cache. cashKey: {2}; Message: {3}\r\n\r\n{4}",
GetType().Name, ex.GetType().FullName, cashKey, ex.Message, ex);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
}
if (hvSigmas == null)
{
// Данного ключа в глобальном кеше нет? Тогда выход.
// [{0}.PrepareData] There is no HV in global cache. Probably, you have to start agent 'HV (ALL)' for security '{1}'.
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.GlobalHv.CacheNotFound", GetType().Name, sec);
if (m_context.Runtime.IsAgentMode)
{
throw new ScriptException(msg); // PROD-4624 - Андрей велит кидать исключение.
}
// А если в режиме лаборатории, тогда только жалуемся и продолжаем.
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
return(Constants.EmptyListDouble);
}
List <double> res = new List <double>();
int len = sec.Bars.Count;
if (len <= 0)
{
return(res);
}
int oldResLen = res.Count;
double prevHv = Double.NaN;
for (int j = oldResLen; j < len; j++)
{
DateTime now = sec.Bars[j].Date;
double hv;
if ((hvSigmas.TryGetValue(now, out hv)) && (!Double.IsNaN(hv)) && (hv > 0))
{
prevHv = hv;
res.Add(hv);
}
else
{
if (m_repeatLastHv)
{
if (!Double.IsNaN(prevHv))
{
hv = prevHv;
}
else
{
hv = Constants.NaN;
if (j == 0)
{
#region Отдельно обрабатываю нулевой бар
double tmp = Double.NaN;
DateTime foundKey = new DateTime(1, 1, 1);
// [2016-02-02] Когда история становится слишком длинной, это может вызывать проблемы
// при итерировании в foreach. Потому что другой поток может в этот момент добавить новую точку в коллекцию.
int repeat = 7;
while (repeat > 0)
{
tmp = Double.NaN;
foundKey = new DateTime(1, 1, 1);
try
{
lock (hvSigmas)
{
foreach (var kvp in hvSigmas)
{
if (kvp.Key > now)
{
continue;
}
if (foundKey < kvp.Key)
{
foundKey = kvp.Key;
tmp = kvp.Value;
}
}
}
repeat = -100;
}
catch (InvalidOperationException invOpEx)
{
repeat--;
Thread.Sleep(10);
if (repeat <= 0)
{
string msg = String.Format("[{0}.Execute] {1} when iterate through 'hvSigmas'. cashKey: {2}; Message: {3}\r\n\r\n{4}",
GetType().Name, invOpEx.GetType().FullName, cashKey, invOpEx.Message, invOpEx);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
throw;
}
}
}
if ((foundKey.Year > 1) && (!Double.IsNaN(tmp)) && (tmp > 0))
{
hv = tmp;
prevHv = hv;
}
#endregion Отдельно обрабатываю нулевой бар
}
}
res.Add(hv);
}
else
{
res.Add(Constants.NaN);
}
}
}
return(res);
}