public string Renko_5_min_850(decimal[] Chislo_out, int i, int Regim_Rabota, int sistem_vector, int Stavka, Parametrs Parametr) // метод по заданию параметров классической системы
{
Class_Consructor_Transactiy QUIK = new Class_Consructor_Transactiy();
Plan_Volume_Position = Stavka;
// int Regim_Rabota - режим работы торгового робота 1 - заявки в API выставляются
// алгоритм циклической обработки котировок
if (Vector_Position == Cash) // если торговая позиция "в кеше" торгда проверяем исполнение стопов на вход в позицию
{
// если мы в кеше, то это значит что стопов на выход стоять не должно
// должны стоять стопы только на вход
if (Chislo_out[4] >= Stop_Bay_2) // идет проверка на пересечение стоп цены на вход в лонги
// если максимум свечи пересек цену стопа
{
Vector_Position = Bay; // направлеи позиции ставим на лонг
Volume_Position = Plan_Volume_Position; // размер позиции устанавливаем на размер плановой открытой позиции
Open_Position = Stop_Bay_2; //устанавливаем цену открытия позиции
Stop_Sell_1 = Open_Position - (H_Stop * Visota_Kanala); // устанавливаем стоп заявку на выход в Кешь из лонгов
Stop_Sell_2 = Open_Position - ((H_Stop + Filter_Stop) * Visota_Kanala); // устанавливае стоп заявку на вход в Шорты
Sum_Sdelok++; // если мы сменили позицию, значит произошла сделка
Stop_Bay_1 = 0; // сбрасываем он нам не нужен
Stop_Bay_2 = 0; // сбрасываем он нам не нужен
if (Regim_Rabota == 1 & sistem_vector == 1 & Plan_Volume_Position != 0) // если у нас включен торговый режим
{
// int COD_Transactions_x, int COD_Transactions_z, decimal PRICE, int QUANTITY
// в начале все снимаем
QUIK.Consructor_Transactiy(28, 1, 0, 0, Parametr); // Stop_Sell_1
QUIK.Consructor_Transactiy(28, 2, 0, 0, Parametr); // Stop_Sell_2
QUIK.Consructor_Transactiy(29, 1, 0, 0, Parametr); // Stop_Bay_1
QUIK.Consructor_Transactiy(29, 2, 0, 0, Parametr); // Stop_Bay_2
// теперь выставляем нужные
QUIK.Consructor_Transactiy(9, 1, Stop_Sell_1, Plan_Volume_Position, Parametr); // Stop_Sell_1
QUIK.Consructor_Transactiy(9, 2, Stop_Sell_2, Plan_Volume_Position, Parametr); // Stop_Sell_2
}
}
else
{
if (Chislo_out[5] <= Stop_Sell_2) // идет проверка на пересечение стоп цены на вход в шорт
// если минимум свечи пересек цену стопа
{
Vector_Position = Sell; // направлеи позиции ставим на лонг
Volume_Position = Plan_Volume_Position; // размер позиции устанавливаем на размер плановой открытой позиции
Open_Position = Stop_Sell_2; //устанавливаем цену открытия позиции на уровне стопа
Stop_Bay_1 = Open_Position + (H_Stop * Visota_Kanala); // устанавливаем стоп заявку на выход в Кешь из Шортов
Stop_Bay_2 = Open_Position + ((H_Stop + Filter_Stop) * Visota_Kanala); // устанавливае стоп заявку на вход в Лонги
Sum_Sdelok++; // если мы сменили позицию, значит произошла сделка
Stop_Sell_1 = 0; // сбрасываем он нам не нужен
Stop_Sell_2 = 0; // сбрасываем он нам не нужен
if (Regim_Rabota == 1 & sistem_vector == 1 & Plan_Volume_Position != 0) // если у нас включен торговый режим
{
// int COD_Transactions_x, int COD_Transactions_z, decimal PRICE, int QUANTITY
// в начале все снимаем
QUIK.Consructor_Transactiy(28, 1, 0, 0, Parametr); // Stop_Sell_1
QUIK.Consructor_Transactiy(28, 2, 0, 0, Parametr); // Stop_Sell_2
QUIK.Consructor_Transactiy(29, 1, 0, 0, Parametr); // Stop_Bay_1
QUIK.Consructor_Transactiy(29, 2, 0, 0, Parametr); // Stop_Bay_2
// теперь выставляем нужные
QUIK.Consructor_Transactiy(10, 1, Stop_Bay_1, Plan_Volume_Position, Parametr); // Stop_Bay_1
QUIK.Consructor_Transactiy(10, 2, Stop_Bay_2, Plan_Volume_Position, Parametr); // Stop_Bay_2
}
}
}
}
// -------------------- закончили проверку находясь в кеше ------------------ //
else // начали проверку стопов находясь в позиции
{
if (Vector_Position == Bay) // если мы находимся в покупке
{
if (Chislo_out[5] <= Stop_Sell_1) // идет проверка на пересечение стоп цены на выход в кешь
// если минимум свечи пересек цену стопа
{
Vector_Position = Cash; // направлеи позиции ставим на Cash
Volume_Position = 0; // размер позиции устанавливаем на размер плановой открытой позиции
Close_Position = Stop_Sell_1; //устанавливаем цену закрытия позиции
Stop_Sell_2 = Close_Position - (Filter_Stop * Visota_Kanala); // Корректируем стоп заявку на вход в шорт
Stop_Bay_2 = Close_Position + (H_Stop * Visota_Kanala); // Устанавливаем стоп заявку на обратный вход в лонг
Sum_Sdelok++; // если мы сменили позицию, значит произошла сделка
Rezultat_Sdelki = (Close_Position - Open_Position) - Parametr.Proskalzivania;
Stop_Sell_1 = 0; // сбрасываем он нам не нужен
Stop_Bay_1 = 0; // сбрасываем он нам не нужен
Open_Position = 0; // сбрасываем он нам не нужен
if (Regim_Rabota == 1 & sistem_vector == 1 & Plan_Volume_Position != 0) // если у нас включен торговый режим
{
// int COD_Transactions_x, int COD_Transactions_z, decimal PRICE, int QUANTITY
// в начале все снимаем
QUIK.Consructor_Transactiy(28, 1, 0, 0, Parametr); // Stop_Sell_1
QUIK.Consructor_Transactiy(28, 2, 0, 0, Parametr); // Stop_Sell_2
QUIK.Consructor_Transactiy(29, 1, 0, 0, Parametr); // Stop_Bay_1
QUIK.Consructor_Transactiy(29, 2, 0, 0, Parametr); // Stop_Bay_2
// теперь выставляем нужные
QUIK.Consructor_Transactiy(9, 2, Stop_Sell_2, Plan_Volume_Position, Parametr); // Stop_Sell_2
QUIK.Consructor_Transactiy(10, 2, Stop_Bay_2, Plan_Volume_Position, Parametr); // Stop_Bay_2
}
//-----закончили проверку на пересечения стопа первого уровня---//
if (Chislo_out[5] <= Stop_Sell_2) // идет проверка на пересечение стоп цены на вход в шорт
// если минимум свечи пересек цену стопа
{
Vector_Position = Sell; // направлеи позиции ставим на Шорт
Volume_Position = Plan_Volume_Position; // размер позиции устанавливаем на размер плановой открытой позиции
Open_Position = Stop_Sell_2; //устанавливаем цену открытия позиции
Stop_Bay_1 = Open_Position + (H_Stop * Visota_Kanala); // Устанавливаем уровень стопа на выход в кешь из шортов
Stop_Bay_2 = Stop_Bay_1 + (Filter_Stop * Visota_Kanala); // Устанавливаем уровень стопа на выход в лонг из кеша
Sum_Sdelok++; // если мы сменили позицию, значит произошла сделка
Stop_Sell_1 = 0; // сбрасываем он нам не нужен
Stop_Sell_2 = 0; // сбрасываем он нам не нужен
if (Regim_Rabota == 1 & sistem_vector == 1 & Plan_Volume_Position != 0) // если у нас включен торговый режим
{
// int COD_Transactions_x, int COD_Transactions_z, decimal PRICE, int QUANTITY
// в начале все снимаем
QUIK.Consructor_Transactiy(28, 1, 0, 0, Parametr); // Stop_Sell_1
QUIK.Consructor_Transactiy(28, 2, 0, 0, Parametr); // Stop_Sell_2
QUIK.Consructor_Transactiy(29, 1, 0, 0, Parametr); // Stop_Bay_1
QUIK.Consructor_Transactiy(29, 2, 0, 0, Parametr); // Stop_Bay_2
// теперь выставляем нужные
QUIK.Consructor_Transactiy(10, 1, Stop_Bay_1, Plan_Volume_Position, Parametr); // Stop_Bay_1
QUIK.Consructor_Transactiy(10, 2, Stop_Bay_2, Plan_Volume_Position, Parametr); // Stop_Bay_2
}
//-----закончили проверку на пересечения стопа второго уровня---//
}
}
else // если стоп заявка на выход в кешь не была пересечена,
// проводим проверку на достижение новых уровней.
{
if ((((Chislo_out[8] - Stop_Sell_1) - (H_Stop * Visota_Kanala)) / Visota_Kanala) >= 1 & Chislo_out[7] == 1) // проверяем шаг цены в кубиках ценой закрытия
// если цена закрытия выросла на 1 кубик и более
{ // рассчитываем шаг цены и округляем до целого кубика
Shag_Cen = Math.Floor(((Chislo_out[8] - Stop_Sell_1) - (H_Stop * Visota_Kanala)) / Visota_Kanala);
Stop_Sell_1 = Stop_Sell_1 + (Shag_Cen * Visota_Kanala); // передвигаем стоп на выход в кешь из лонгов на шаг цены в кубиках
Stop_Sell_2 = Stop_Sell_1 - (Filter_Stop * Visota_Kanala); // передвигаем стоп на вход в шорт из кеша на шаг цены в кубиках
if (Regim_Rabota == 1 & sistem_vector == 1) // если у нас включен торговый режим
{
// int COD_Transactions_x, int COD_Transactions_z, decimal PRICE, int QUANTITY
// в начале все снимаем
QUIK.Consructor_Transactiy(28, 1, 0, 0, Parametr); // Stop_Sell_1
QUIK.Consructor_Transactiy(28, 2, 0, 0, Parametr); // Stop_Sell_2
QUIK.Consructor_Transactiy(29, 1, 0, 0, Parametr); // Stop_Bay_1
QUIK.Consructor_Transactiy(29, 2, 0, 0, Parametr); // Stop_Bay_2
// теперь выставляем нужные
QUIK.Consructor_Transactiy(9, 1, Stop_Sell_1, Plan_Volume_Position, Parametr); // Stop_Sell_1
QUIK.Consructor_Transactiy(9, 2, Stop_Sell_2, Plan_Volume_Position, Parametr); // Stop_Sell_2
}
}
//------------закрыли проверку на скачек цены в сторону открытой позиции-------------////
}// --------------- закрыли всю ценовую проверку на позицию в лонгах ----- //
}
else
{
if (Vector_Position == Sell) // если мы находимся в продажах
{
if (Chislo_out[4] >= Stop_Bay_1) // идет проверка на пересечение стоп цены на выход в кешь
// если максимум свечи пересек цену стопа
{
Vector_Position = Cash; // направлеи позиции ставим на Cash
Volume_Position = 0; // размер позиции устанавливаем на размер плановой открытой позиции
Close_Position = Stop_Bay_1; //устанавливаем цену закрытия позиции
Stop_Bay_2 = Close_Position + (Filter_Stop * Visota_Kanala); // корректируем стопа для входа в лонги
Stop_Sell_2 = Close_Position - (H_Stop * Visota_Kanala); // Устанавливаем уровень стопа на обратный вход в шорт из кеша
Sum_Sdelok++; // если мы сменили позицию, значит произошла сделка
Rezultat_Sdelki = (Open_Position - Close_Position) - Parametr.Proskalzivania; // результат сделки
Stop_Bay_1 = 0; // сбрасываем он нам не нужен
Stop_Sell_1 = 0; // сбрасываем он нам не нужен
Open_Position = 0; // сбрасываем он нам не нужен
if (Regim_Rabota == 1 & sistem_vector == 1 & Plan_Volume_Position != 0) // если у нас включен торговый режим
{
// int COD_Transactions_x, int COD_Transactions_z, decimal PRICE, int QUANTITY
// в начале все снимаем
QUIK.Consructor_Transactiy(28, 1, 0, 0, Parametr); // Stop_Sell_1
QUIK.Consructor_Transactiy(28, 2, 0, 0, Parametr); // Stop_Sell_2
QUIK.Consructor_Transactiy(29, 1, 0, 0, Parametr); // Stop_Bay_1
QUIK.Consructor_Transactiy(29, 2, 0, 0, Parametr); // Stop_Bay_2
// теперь выставляем нужные
QUIK.Consructor_Transactiy(9, 2, Stop_Sell_2, Plan_Volume_Position, Parametr); // Stop_Sell_2
QUIK.Consructor_Transactiy(10, 2, Stop_Bay_2, Plan_Volume_Position, Parametr); // Stop_Bay_2
}
//-----закончили проверку на пересечения стопа первого уровня---//
if (Chislo_out[4] >= Stop_Bay_2) // идет проверка на пересечение стоп цены на вход в лонг
// если максимум свечи пересек цену стопа
{
Vector_Position = Bay; // направлеи позиции ставим на Шорт
Volume_Position = Plan_Volume_Position; // размер позиции устанавливаем на размер плановой открытой позиции
Open_Position = Stop_Bay_2; //устанавливаем цену открытия позиции
Stop_Sell_1 = Open_Position - (H_Stop * Visota_Kanala); // Устанавливаем уровень стопа на выход в кешь из лонгов
Stop_Sell_2 = Stop_Sell_1 - (Filter_Stop * Visota_Kanala); // Устанавливаем уровень стопа на вход в шорт из кеша
Sum_Sdelok++; // если мы сменили позицию, значит произошла сделка
Stop_Bay_1 = 0; // сбрасываем он нам не нужен
Stop_Bay_2 = 0; // сбрасываем он нам не нужен
if (Regim_Rabota == 1 & sistem_vector == 1 & Plan_Volume_Position != 0) // если у нас включен торговый режим
{
// int COD_Transactions_x, int COD_Transactions_z, decimal PRICE, int QUANTITY
// в начале все снимаем
QUIK.Consructor_Transactiy(28, 1, 0, 0, Parametr); // Stop_Sell_1
QUIK.Consructor_Transactiy(28, 2, 0, 0, Parametr); // Stop_Sell_2
QUIK.Consructor_Transactiy(29, 1, 0, 0, Parametr); // Stop_Bay_1
QUIK.Consructor_Transactiy(29, 2, 0, 0, Parametr); // Stop_Bay_2
// теперь выставляем нужные
QUIK.Consructor_Transactiy(9, 1, Stop_Sell_1, Plan_Volume_Position, Parametr); // Stop_Sell_1
QUIK.Consructor_Transactiy(9, 2, Stop_Sell_2, Plan_Volume_Position, Parametr); // Stop_Sell_2
}
//-----закончили проверку на пересечения стопа второго уровня---//
}
}
else // если стоп заявка на выход в кешь не была пересечена,
// проводим проверку на достижение новых уровней.
{
if ((((Stop_Bay_1 - Chislo_out[8]) - (H_Stop * Visota_Kanala)) / Visota_Kanala) >= 1 & Chislo_out[7] == 1) // проверяем шаг цены в кубиках ценой закрытия
// если цена закрытия выросла на 1 кубик и более
{ // рассчитываем шаг цены и округляем до целого кубика
Shag_Cen = Math.Floor(((Stop_Bay_1 - Chislo_out[8]) - (H_Stop * Visota_Kanala)) / Visota_Kanala);
Stop_Bay_1 = Stop_Bay_1 - (Shag_Cen * Visota_Kanala); // передвигаем стоп на выход в кешь из шортов на шаг цены в кубиках
Stop_Bay_2 = Stop_Bay_1 + (Filter_Stop * Visota_Kanala); // передвигаем стоп на вход в лонг из кеша на шаг цены в кубиках
if (Regim_Rabota == 1 & sistem_vector == 1 & Plan_Volume_Position != 0) // если у нас включен торговый режим
{
// int COD_Transactions_x, int COD_Transactions_z, decimal PRICE, int QUANTITY
// в начале все снимаем
QUIK.Consructor_Transactiy(28, 1, 0, 0, Parametr); // Stop_Sell_1
QUIK.Consructor_Transactiy(28, 2, 0, 0, Parametr); // Stop_Sell_2
QUIK.Consructor_Transactiy(29, 1, 0, 0, Parametr); // Stop_Bay_1
QUIK.Consructor_Transactiy(29, 2, 0, 0, Parametr); // Stop_Bay_2
// теперь выставляем нужные
QUIK.Consructor_Transactiy(10, 1, Stop_Bay_1, Plan_Volume_Position, Parametr); // Stop_Bay_1
QUIK.Consructor_Transactiy(10, 2, Stop_Bay_2, Plan_Volume_Position, Parametr); // Stop_Bay_2
}
}
//------------закрыли проверку на скачек цены в сторону открытой позиции-------------////
}
// --------------- закрыли всю ценовую проверку на позицию в шортах ----- //
}
}
}
if (Regim_Rabota == 1 & stapt_stop == 0)
{
// теперь выставляем нужные
QUIK.Consructor_Transactiy(10, 1, Stop_Bay_1, Plan_Volume_Position, Parametr); // Stop_Bay_1
QUIK.Consructor_Transactiy(10, 2, Stop_Bay_2, Plan_Volume_Position, Parametr); // Stop_Bay_2
// теперь выставляем нужные
QUIK.Consructor_Transactiy(9, 1, Stop_Sell_1, Plan_Volume_Position, Parametr); // Stop_Sell_1
QUIK.Consructor_Transactiy(9, 2, Stop_Sell_2, Plan_Volume_Position, Parametr); // Stop_Sell_2
stapt_stop++;
}
//* вывод расчетов на экран *//
Close_Position = 0; // обнуляем за ненадобностью
Rezerv_Rezultat_Sdelki = Rezultat_Sdelki;
Rezultat_Sdelki = 0; // обнуляем результат сделки
return(str_x);
}
public string str_x; // строка для вывода данных в файл
public decimal Raschet_Protiv_RENKO_5_850(decimal[] Chislo_out, decimal Stop_Sell_2, decimal Stop_Bay_2, decimal Visota_Kanala, decimal Vector_Renko, int i, int Regim_Rabota, int sistem_vector, Parametrs Parametr)
{
Delta_hMAX = Parametr.Delta_hMAX;
Delta_hMIN = Parametr.Delta_hMIN;
Cikl = Parametr.Cikl;
Plan_Volume_Position = C01.Stavka_xR01(Parametr);
Class_Consructor_Transactiy QUIK = new Class_Consructor_Transactiy();
// если изначально мы находились в кеше и всю торговлю начинаем заново, тогда
// расставляем стопы на вход в обратном порядке стопам трендовой системы
if (Vector_Position == Cash & in_Sell == 0 & in_Bay == 0)
{
in_Sell = Stop_Bay_2; // ЗАЯВКА на вход в продажи
in_Bay = Stop_Sell_2; // ЗАЯВКА на вход в покупки
}
if (Regim_Rabota == 1 & sistem_vector == 2) // если у нас включен торговый режим
{
// int COD_Transactions_x, int COD_Transactions_z, decimal PRICE, int QUANTITY
// в начале все снимаем
QUIK.Consructor_Transactiy(19, 1, 0, 0, Parametr); // in_Sell - точка входа в шорт
QUIK.Consructor_Transactiy(29, 1, 0, 0, Parametr); // Stop_Bay - точка выхода из продаж в Cash (убыточная)
QUIK.Consructor_Transactiy(20, 1, 0, 0, Parametr); // z_Bay - точка выхода из продаж в Cash (прибыльная)
QUIK.Consructor_Transactiy(20, 2, 0, 0, Parametr); // in_Bay - точка входа в лонг
QUIK.Consructor_Transactiy(28, 1, 0, 0, Parametr); // Stop_Sell - точка выхода из покупок в Cash (убыточная)
QUIK.Consructor_Transactiy(19, 2, 0, 0, Parametr); // z_Sell = 0 - точка выхода из покупок в Cash (прибыльная)
// теперь выставляем нужные
QUIK.Consructor_Transactiy(1, 1, in_Sell, Plan_Volume_Position, Parametr); // in_Sell - точка входа в шорт
QUIK.Consructor_Transactiy(2, 2, in_Bay, Plan_Volume_Position, Parametr); // in_Bay - точка входа в лонг
}
//ценовые данные текущего этажа
// x.Chislo_out[0] - таймфрейм
// x.Chislo_out[1] - дата
// x.Chislo_out[2] - время
// x.Chislo_out[3] - open
// x.Chislo_out[4] - max
// x.Chislo_out[5] - min
// x.Chislo_out[6] - close
// если цена пересекает заявку на вход в SHORT
// входим в продажу
if (Vector_Position == Cash & Chislo_out[4] >= in_Sell & in_Bay == 0)
{
Vector_Position = Sell;
Volume_Position = Plan_Volume_Position;
Shag_Sell = in_Sell + Visota_Kanala;
Stop_Bay = Shag_Sell + (Visota_Kanala * Delta_hMAX); // увеличение
Buf_in_Sell = in_Sell; // середина
z_Bay = in_Sell - (Visota_Kanala * Delta_hMIN); // уменьшение
Buf_z_Bay = z_Bay;
in_Bay = z_Bay - Visota_Kanala;
Plan_Cikl++;
Sum_Sdelok++;
Open_Position = in_Sell;
Close_Position = 0;
if (Regim_Rabota == 1 & sistem_vector == 2) // если у нас включен торговый режим
{
// int COD_Transactions_x, int COD_Transactions_z, decimal PRICE, int QUANTITY
// в начале все снимаем
QUIK.Consructor_Transactiy(19, 1, 0, 0, Parametr); // in_Sell - точка входа в шорт
QUIK.Consructor_Transactiy(29, 1, 0, 0, Parametr); // Stop_Bay - точка выхода из продаж в Cash (убыточная)
QUIK.Consructor_Transactiy(20, 1, 0, 0, Parametr); // z_Bay - точка выхода из продаж в Cash (прибыльная)
QUIK.Consructor_Transactiy(20, 2, 0, 0, Parametr); // in_Bay - точка входа в лонг
QUIK.Consructor_Transactiy(28, 1, 0, 0, Parametr); // Stop_Sell - точка выхода из покупок в Cash (убыточная)
QUIK.Consructor_Transactiy(19, 2, 0, 0, Parametr); // z_Sell = 0 - точка выхода из покупок в Cash (прибыльная)
// теперь выставляем нужные
QUIK.Consructor_Transactiy(10, 1, Stop_Bay, Plan_Volume_Position, Parametr); // Stop_Bay - точка выхода из продаж в Cash (убыточная)
QUIK.Consructor_Transactiy(2, 1, z_Bay, Plan_Volume_Position, Parametr); // z_Bay - точка выхода из продаж в Cash (прибыльная)
QUIK.Consructor_Transactiy(2, 2, in_Bay, Plan_Volume_Position, Parametr); // in_Bay - точка входа в лонг
}
in_Sell = 0;
if (Regim_Rabota == 1 & sistem_vector == 2)
{
// выводим данные на консоль
Console.WriteLine(
"xR01" + " " +
Chislo_out[1] + " " +
Chislo_out[2] + " " +
"Vector_Position: " + Vector_Position + " " +
"Volume_Position: " + Volume_Position + " " +
"InSell: " + in_Sell + " " +
"SpotBuy: " + Stop_Bay + " " +
"z_Buy: " + z_Bay + " " +
"in_Buy: " + in_Bay + " " +
"Stop_Sell: " + Stop_Sell + " " +
"z_Sell: " + z_Sell
);// выводим приказ на консоль
}
}
// если цена пересекает заявку на вход в LONG
// входим в покупки
if (Vector_Position == Cash & Chislo_out[5] <= in_Bay & in_Sell == 0)
{
Vector_Position = Bay;
Volume_Position = Plan_Volume_Position;
Shag_Bay = in_Bay - Visota_Kanala;
Stop_Sell = Shag_Bay - (Visota_Kanala * Delta_hMAX); // увеличение
Buf_in_Bay = in_Bay; // середина
z_Sell = in_Bay + (Visota_Kanala * Delta_hMIN); // уменьшение
Buf_z_Sell = z_Sell;
in_Sell = z_Sell + Visota_Kanala;
Plan_Cikl++;
Sum_Sdelok++;
Open_Position = in_Bay;
Close_Position = 0;
if (Regim_Rabota == 1 & sistem_vector == 2) // если у нас включен торговый режим
{
// int COD_Transactions_x, int COD_Transactions_z, decimal PRICE, int QUANTITY
// в начале все снимаем
QUIK.Consructor_Transactiy(19, 1, 0, 0, Parametr); // in_Sell - точка входа в шорт
QUIK.Consructor_Transactiy(29, 1, 0, 0, Parametr); // Stop_Bay - точка выхода из продаж в Cash (убыточная)
QUIK.Consructor_Transactiy(20, 1, 0, 0, Parametr); // z_Bay - точка выхода из продаж в Cash (прибыльная)
QUIK.Consructor_Transactiy(20, 2, 0, 0, Parametr); // in_Bay - точка входа в лонг
QUIK.Consructor_Transactiy(28, 1, 0, 0, Parametr); // Stop_Sell - точка выхода из покупок в Cash (убыточная)
QUIK.Consructor_Transactiy(19, 2, 0, 0, Parametr); // z_Sell = 0 - точка выхода из покупок в Cash (прибыльная)
// теперь выставляем нужные
QUIK.Consructor_Transactiy(1, 1, in_Sell, Plan_Volume_Position, Parametr); // in_Sell - точка входа в шорт
QUIK.Consructor_Transactiy(9, 1, Stop_Sell, Plan_Volume_Position, Parametr); // Stop_Sell - точка выхода из покупок в Cash (убыточная)
QUIK.Consructor_Transactiy(1, 2, z_Sell, Plan_Volume_Position, Parametr); // z_Sell = 0 - точка выхода из покупок в Cash (прибыльная)
}
in_Bay = 0;
if (Regim_Rabota == 1 & sistem_vector == 2)
{
// выводим данные на консоль
Console.WriteLine(
"xR01" + " " +
Chislo_out[1] + " " +
Chislo_out[2] + " " +
"Vector_Position: " + Vector_Position + " " +
"Volume_Position: " + Volume_Position + " " +
"InSell: " + in_Sell + " " +
"SpotBuy: " + Stop_Bay + " " +
"z_Buy: " + z_Bay + " " +
"in_Buy: " + in_Bay + " " +
"Stop_Sell: " + Stop_Sell + " " +
"z_Sell: " + z_Sell
);// выводим приказ на консоль
}
}
// если мы в CASH, но пересечения не произашло. но уровень стопов в ренков изменился
// тогда подтягиваем наши стопы
if (Vector_Position == Cash & in_Sell != 0)
{
in_Sell = Stop_Bay_2;
if (Regim_Rabota == 1 & sistem_vector == 2) // если у нас включен торговый режим
{
// int COD_Transactions_x, int COD_Transactions_z, decimal PRICE, int QUANTITY
// в начале все снимаем
QUIK.Consructor_Transactiy(19, 1, 0, 0, Parametr); // in_Sell - точка входа в шорт
// теперь выставляем нужные
QUIK.Consructor_Transactiy(1, 1, in_Sell, Plan_Volume_Position, Parametr); // in_Sell - точка входа в шорт
}
}
if (Vector_Position == Cash & in_Bay != 0)
{
in_Bay = Stop_Sell_2;
if (Regim_Rabota == 1 & sistem_vector == 2) // если у нас включен торговый режим
{
// int COD_Transactions_x, int COD_Transactions_z, decimal PRICE, int QUANTITY
// в начале все снимаем
QUIK.Consructor_Transactiy(20, 2, 0, 0, Parametr); // in_Bay - точка входа в лонг
// теперь выставляем нужные
QUIK.Consructor_Transactiy(2, 2, in_Bay, Plan_Volume_Position, Parametr); // in_Bay - точка входа в лонг
}
}
// если мы в SHORT
// цена опускается до уровня фиксации ПРИБЫЛИ zBay
if (Vector_Position == Sell & Chislo_out[5] <= z_Bay & Volume_Position == Plan_Volume_Position & Plan_Cikl != Cikl)
{
in_Sell = Buf_in_Sell; // середина
Buf_z_Bay = z_Bay;
z_Bay = 0; // уменьшение
if (Regim_Rabota == 1 & sistem_vector == 2) // если у нас включен торговый режим
{
// int COD_Transactions_x, int COD_Transactions_z, decimal PRICE, int QUANTITY
// в начале все снимаем
QUIK.Consructor_Transactiy(19, 1, 0, 0, Parametr); // in_Sell - точка входа в шорт
QUIK.Consructor_Transactiy(20, 1, 0, 0, Parametr); // z_Bay - точка выхода из продаж в Cash (прибыльная)
// теперь выставляем нужные
QUIK.Consructor_Transactiy(1, 1, in_Sell, Plan_Volume_Position, Parametr); // in_Sell - точка входа в шорт
}
Volume_Position = 0;
Plan_Cikl++;
Sum_Sdelok++;
Close_Position = Buf_z_Bay;
Local_Profit = Local_Profit + (Open_Position - Close_Position);
Rezultat_Sdelki = (Open_Position - Close_Position) / Visota_Kanala;
if (Regim_Rabota == 1 & sistem_vector == 2)
{
// выводим данные на консоль
Console.WriteLine(
"xR01" + " " +
Chislo_out[1] + " " +
Chislo_out[2] + " " +
"Vector_Position: " + Vector_Position + " " +
"Volume_Position: " + Volume_Position + " " +
"InSell: " + in_Sell + " " +
"SpotBuy: " + Stop_Bay + " " +
"z_Buy: " + z_Bay + " " +
"in_Buy: " + in_Bay + " " +
"Stop_Sell: " + Stop_Sell + " " +
"z_Sell: " + z_Sell
);// выводим приказ на консоль
}
}
// если мы в LONG
// цена поднимается до уровня фиксации ПРИБЫЛИ zSell
if (Vector_Position == Bay & Chislo_out[4] >= z_Sell & Volume_Position == Plan_Volume_Position & Plan_Cikl != Cikl)
{
in_Bay = Buf_in_Bay;
Buf_z_Sell = z_Sell;
z_Sell = 0;
if (Regim_Rabota == 1 & sistem_vector == 2) // если у нас включен торговый режим
{
// int COD_Transactions_x, int COD_Transactions_z, decimal PRICE, int QUANTITY
// в начале все снимаем
QUIK.Consructor_Transactiy(20, 2, 0, 0, Parametr); // in_Bay - точка входа в лонг
QUIK.Consructor_Transactiy(19, 2, 0, 0, Parametr); // z_Sell = 0 - точка выхода из покупок в Cash (прибыльная)
// теперь выставляем нужные
QUIK.Consructor_Transactiy(2, 2, in_Bay, Plan_Volume_Position, Parametr); // in_Bay - точка входа в лонг
}
Volume_Position = 0;
Plan_Cikl++;
Sum_Sdelok++;
Close_Position = Buf_z_Sell;
Local_Profit = Local_Profit + (Close_Position - Open_Position);
Rezultat_Sdelki = (Close_Position - Open_Position) / Visota_Kanala;
if (Regim_Rabota == 1 & sistem_vector == 2)
{
// выводим данные на консоль
Console.WriteLine(
"xR01" + " " +
Chislo_out[1] + " " +
Chislo_out[2] + " " +
"Vector_Position: " + Vector_Position + " " +
"Volume_Position: " + Volume_Position + " " +
"InSell: " + in_Sell + " " +
"SpotBuy: " + Stop_Bay + " " +
"z_Buy: " + z_Bay + " " +
"in_Buy: " + in_Bay + " " +
"Stop_Sell: " + Stop_Sell + " " +
"z_Sell: " + z_Sell
);// выводим приказ на консоль
}
}
// еслим мы в SHORT
// цена поднимается до уровня начального входа in_Sell
if (Vector_Position == Sell & Chislo_out[4] >= Buf_in_Sell & Volume_Position == 0 & Plan_Cikl != Cikl)
{
Buf_in_Sell = in_Sell;
z_Bay = Buf_z_Bay;
if (Regim_Rabota == 1 & sistem_vector == 2) // если у нас включен торговый режим
{
// int COD_Transactions_x, int COD_Transactions_z, decimal PRICE, int QUANTITY
// в начале все снимаем
QUIK.Consructor_Transactiy(19, 1, 0, 0, Parametr); // in_Sell - точка входа в шорт
QUIK.Consructor_Transactiy(20, 1, 0, 0, Parametr); // z_Bay - точка выхода из продаж в Cash (прибыльная)
// теперь выставляем нужные
QUIK.Consructor_Transactiy(2, 1, z_Bay, Plan_Volume_Position, Parametr); // z_Bay - точка выхода из продаж в Cash (прибыльная)
}
Volume_Position = Plan_Volume_Position;
Sum_Sdelok++;
Open_Position = in_Sell;
Plan_Cikl++;
if (Regim_Rabota == 1 & sistem_vector == 2)
{
// выводим данные на консоль
Console.WriteLine(
"xR01" + " " +
Chislo_out[1] + " " +
Chislo_out[2] + " " +
"Vector_Position: " + Vector_Position + " " +
"Volume_Position: " + Volume_Position + " " +
"InSell: " + in_Sell + " " +
"SpotBuy: " + Stop_Bay + " " +
"z_Buy: " + z_Bay + " " +
"in_Buy: " + in_Bay + " " +
"Stop_Sell: " + Stop_Sell + " " +
"z_Sell: " + z_Sell
);// выводим приказ на консоль
}
}
// если мы в LONG
// цена поднимается до уровня начального входа в in_Bay
if (Vector_Position == Bay & Chislo_out[5] <= Buf_in_Bay & Volume_Position == 0 & Plan_Cikl != Cikl)
{
Buf_in_Bay = in_Bay;
z_Sell = Buf_z_Sell;
if (Regim_Rabota == 1 & sistem_vector == 2) // если у нас включен торговый режим
{
// int COD_Transactions_x, int COD_Transactions_z, decimal PRICE, int QUANTITY
// в начале все снимаем
QUIK.Consructor_Transactiy(20, 2, 0, 0, Parametr); // in_Bay - точка входа в лонг
QUIK.Consructor_Transactiy(19, 2, 0, 0, Parametr); // z_Sell = 0 - точка выхода из покупок в Cash (прибыльная)
// теперь выставляем нужные
QUIK.Consructor_Transactiy(1, 2, z_Sell, Plan_Volume_Position, Parametr); // z_Sell = 0 - точка выхода из покупок в Cash (прибыльная)
}
Volume_Position = Plan_Volume_Position;
Plan_Cikl++;
Sum_Sdelok++;
Open_Position = in_Bay;
if (Regim_Rabota == 1 & sistem_vector == 2)
{
// выводим данные на консоль
Console.WriteLine(
"xR01" + " " +
Chislo_out[1] + " " +
Chislo_out[2] + " " +
"Vector_Position: " + Vector_Position + " " +
"Volume_Position: " + Volume_Position + " " +
"InSell: " + in_Sell + " " +
"SpotBuy: " + Stop_Bay + " " +
"z_Buy: " + z_Bay + " " +
"in_Buy: " + in_Bay + " " +
"Stop_Sell: " + Stop_Sell + " " +
"z_Sell: " + z_Sell
);// выводим приказ на консоль
}
}
// если мы в SHORT
// цена опускается до уровня переворота в LONG
if (Vector_Position == Sell & Chislo_out[5] <= in_Bay)
{
Shag_Sell = 0;
Stop_Bay = 0; // увеличение
in_Sell = 0;
Buf_in_Sell = 0; // середина
z_Bay = 0; // уменьшение
Buf_z_Bay = 0;
Vector_Position = Bay;
Volume_Position = Plan_Volume_Position;
Shag_Bay = in_Bay - Visota_Kanala;
Stop_Sell = Shag_Bay - Visota_Kanala; // увеличение
Buf_in_Bay = in_Bay; // середина
z_Sell = in_Bay + Visota_Kanala; // уменьшение
Buf_z_Sell = z_Sell;
in_Sell = z_Sell + Visota_Kanala;
if (Regim_Rabota == 1 & sistem_vector == 2) // если у нас включен торговый режим
{
// int COD_Transactions_x, int COD_Transactions_z, decimal PRICE, int QUANTITY
// в начале все снимаем
QUIK.Consructor_Transactiy(19, 1, 0, 0, Parametr); // in_Sell - точка входа в шорт
QUIK.Consructor_Transactiy(29, 1, 0, 0, Parametr); // Stop_Bay - точка выхода из продаж в Cash (убыточная)
QUIK.Consructor_Transactiy(20, 1, 0, 0, Parametr); // z_Bay - точка выхода из продаж в Cash (прибыльная)
QUIK.Consructor_Transactiy(20, 2, 0, 0, Parametr); // in_Bay - точка входа в лонг
QUIK.Consructor_Transactiy(28, 1, 0, 0, Parametr); // Stop_Sell - точка выхода из покупок в Cash (убыточная)
QUIK.Consructor_Transactiy(19, 2, 0, 0, Parametr); // z_Sell = 0 - точка выхода из покупок в Cash (прибыльная)
// теперь выставляем нужные
QUIK.Consructor_Transactiy(1, 1, in_Sell, Plan_Volume_Position, Parametr); // in_Sell - точка входа в шорт
QUIK.Consructor_Transactiy(9, 1, Stop_Sell, Plan_Volume_Position, Parametr); // Stop_Sell - точка выхода из покупок в Cash (убыточная)
QUIK.Consructor_Transactiy(1, 2, z_Sell, Plan_Volume_Position, Parametr); // z_Sell = 0 - точка выхода из покупок в Cash (прибыльная)
}
in_Bay = 0;
Sum_Sdelok++;
Open_Position = Buf_in_Bay;
if (Regim_Rabota == 1 & sistem_vector == 2)
{
// выводим данные на консоль
Console.WriteLine(
"xR01" + " " +
Chislo_out[1] + " " +
Chislo_out[2] + " " +
"Vector_Position: " + Vector_Position + " " +
"Volume_Position: " + Volume_Position + " " +
"InSell: " + in_Sell + " " +
"SpotBuy: " + Stop_Bay + " " +
"z_Buy: " + z_Bay + " " +
"in_Buy: " + in_Bay + " " +
"Stop_Sell: " + Stop_Sell + " " +
"z_Sell: " + z_Sell
);// выводим приказ на консоль
}
}
// если мы в LONG
// цена поднимается до уровня переворота в SHORT
if (Vector_Position == Bay & Chislo_out[4] >= in_Sell)
{
Shag_Bay = 0;
Stop_Sell = 0; // увеличение
in_Bay = 0;
Buf_in_Bay = 0; // середина
z_Sell = 0; // уменьшение
Buf_z_Sell = 0;
Vector_Position = Sell;
Volume_Position = Plan_Volume_Position;
Shag_Sell = in_Sell + Visota_Kanala;
Stop_Bay = Shag_Sell + Visota_Kanala; // увеличение
Buf_in_Sell = in_Sell; // середина
z_Bay = in_Sell - Visota_Kanala; // уменьшение
Buf_z_Bay = z_Bay;
in_Bay = z_Bay - Visota_Kanala;
if (Regim_Rabota == 1 & sistem_vector == 2) // если у нас включен торговый режим
{
// int COD_Transactions_x, int COD_Transactions_z, decimal PRICE, int QUANTITY
// в начале все снимаем
QUIK.Consructor_Transactiy(19, 1, 0, 0, Parametr); // in_Sell - точка входа в шорт
QUIK.Consructor_Transactiy(29, 1, 0, 0, Parametr); // Stop_Bay - точка выхода из продаж в Cash (убыточная)
QUIK.Consructor_Transactiy(20, 1, 0, 0, Parametr); // z_Bay - точка выхода из продаж в Cash (прибыльная)
QUIK.Consructor_Transactiy(20, 2, 0, 0, Parametr); // in_Bay - точка входа в лонг
QUIK.Consructor_Transactiy(28, 1, 0, 0, Parametr); // Stop_Sell - точка выхода из покупок в Cash (убыточная)
QUIK.Consructor_Transactiy(19, 2, 0, 0, Parametr); // z_Sell = 0 - точка выхода из покупок в Cash (прибыльная)
// теперь выставляем нужные
QUIK.Consructor_Transactiy(10, 1, Stop_Bay, Plan_Volume_Position, Parametr); // Stop_Bay - точка выхода из продаж в Cash (убыточная)
QUIK.Consructor_Transactiy(2, 1, z_Bay, Plan_Volume_Position, Parametr); // z_Bay - точка выхода из продаж в Cash (прибыльная)
QUIK.Consructor_Transactiy(2, 2, in_Bay, Plan_Volume_Position, Parametr); // in_Bay - точка входа в лонг
}
in_Sell = 0;
Sum_Sdelok++;
Open_Position = Buf_in_Sell;
if (Regim_Rabota == 1 & sistem_vector == 2)
{
// выводим данные на консоль
Console.WriteLine(
"xR01" + " " +
Chislo_out[1] + " " +
Chislo_out[2] + " " +
"Vector_Position: " + Vector_Position + " " +
"Volume_Position: " + Volume_Position + " " +
"InSell: " + in_Sell + " " +
"SpotBuy: " + Stop_Bay + " " +
"z_Buy: " + z_Bay + " " +
"in_Buy: " + in_Bay + " " +
"Stop_Sell: " + Stop_Sell + " " +
"z_Sell: " + z_Sell
);// выводим приказ на консоль
}
}
// если мы SHORT
// цена поднимается до уровня передвижения стопа +1 по RENKO
if (Vector_Position == Sell & Chislo_out[8] >= Shag_Sell & Chislo_out[7] == 1)
{
in_Bay = Stop_Sell_2;
z_Bay = Stop_Sell_2;
if (Regim_Rabota == 1 & sistem_vector == 2) // если у нас включен торговый режим
{
// int COD_Transactions_x, int COD_Transactions_z, decimal PRICE, int QUANTITY
// в начале все снимаем
QUIK.Consructor_Transactiy(20, 1, 0, 0, Parametr); // z_Bay - точка выхода из продаж в Cash (прибыльная)
QUIK.Consructor_Transactiy(20, 2, 0, 0, Parametr); // in_Bay - точка входа в лонг
// теперь выставляем нужные
QUIK.Consructor_Transactiy(2, 1, z_Bay, Plan_Volume_Position, Parametr); // z_Bay - точка выхода из продаж в Cash (прибыльная)
QUIK.Consructor_Transactiy(2, 2, in_Bay, Plan_Volume_Position, Parametr); // in_Bay - точка входа в лонг
}
if (Regim_Rabota == 1 & sistem_vector == 2)
{
// выводим данные на консоль
Console.WriteLine(
"xR01" + " " +
Chislo_out[1] + " " +
Chislo_out[2] + " " +
"Vector_Position: " + Vector_Position + " " +
"Volume_Position: " + Volume_Position + " " +
"InSell: " + in_Sell + " " +
"SpotBuy: " + Stop_Bay + " " +
"z_Buy: " + z_Bay + " " +
"in_Buy: " + in_Bay + " " +
"Stop_Sell: " + Stop_Sell + " " +
"z_Sell: " + z_Sell
);// выводим приказ на консоль
}
}
// если мы в LONG
// цена опускается до уровня передвижения стопа -1 по RENKO
if (Vector_Position == Bay & Chislo_out[8] <= Shag_Bay & Chislo_out[7] == 1)
{
in_Sell = Stop_Bay_2;
z_Sell = Stop_Bay_2;
if (Regim_Rabota == 1 & sistem_vector == 2) // если у нас включен торговый режим
{
// int COD_Transactions_x, int COD_Transactions_z, decimal PRICE, int QUANTITY
// в начале все снимаем
QUIK.Consructor_Transactiy(19, 1, 0, 0, Parametr); // in_Sell - точка входа в шорт
QUIK.Consructor_Transactiy(19, 2, 0, 0, Parametr); // z_Sell = 0 - точка выхода из покупок в Cash (прибыльная)
// теперь выставляем нужные
QUIK.Consructor_Transactiy(1, 1, in_Sell, Plan_Volume_Position, Parametr); // in_Sell - точка входа в шорт
QUIK.Consructor_Transactiy(1, 2, z_Sell, Plan_Volume_Position, Parametr); // z_Sell = 0 - точка выхода из покупок в Cash (прибыльная)
}
if (Regim_Rabota == 1 & sistem_vector == 2)
{
// выводим данные на консоль
Console.WriteLine(
"xR01" + " " +
Chislo_out[1] + " " +
Chislo_out[2] + " " +
"Vector_Position: " + Vector_Position + " " +
"Volume_Position: " + Volume_Position + " " +
"InSell: " + in_Sell + " " +
"SpotBuy: " + Stop_Bay + " " +
"z_Buy: " + z_Bay + " " +
"in_Buy: " + in_Bay + " " +
"Stop_Sell: " + Stop_Sell + " " +
"z_Sell: " + z_Sell
);// выводим приказ на консоль
}
}
// если мы в SHORT
// цена поднимается до уровня выхода в CASH
if (Vector_Position == Sell & Chislo_out[4] >= Stop_Bay)
{
Vector_Position = Cash;
Volume_Position = 0;
Shag_Sell = 0;
in_Sell = 0;
Buf_in_Sell = 0;
z_Bay = 0;
Buf_z_Bay = 0;
in_Bay = Stop_Sell_2;
Sum_Sdelok++;
Close_Position = Stop_Bay;
Local_Profit = Local_Profit + (Open_Position - Close_Position);
Rezultat_Sdelki = (Open_Position - Close_Position) / Visota_Kanala;
if (Regim_Rabota == 1 & sistem_vector == 2) // если у нас включен торговый режим
{
// int COD_Transactions_x, int COD_Transactions_z, decimal PRICE, int QUANTITY
// в начале все снимаем
QUIK.Consructor_Transactiy(19, 1, 0, 0, Parametr); // in_Sell - точка входа в шорт
QUIK.Consructor_Transactiy(29, 1, 0, 0, Parametr); // Stop_Bay - точка выхода из продаж в Cash (убыточная)
QUIK.Consructor_Transactiy(20, 1, 0, 0, Parametr); // z_Bay - точка выхода из продаж в Cash (прибыльная)
QUIK.Consructor_Transactiy(20, 2, 0, 0, Parametr); // in_Bay - точка входа в лонг
QUIK.Consructor_Transactiy(28, 1, 0, 0, Parametr); // Stop_Sell - точка выхода из покупок в Cash (убыточная)
QUIK.Consructor_Transactiy(19, 2, 0, 0, Parametr); // z_Sell = 0 - точка выхода из покупок в Cash (прибыльная)
// теперь выставляем нужные
QUIK.Consructor_Transactiy(2, 2, in_Bay, Plan_Volume_Position, Parametr); // in_Bay - точка входа в лонг
}
Stop_Bay = 0;
if (Regim_Rabota == 1 & sistem_vector == 2)
{
// выводим данные на консоль
Console.WriteLine(
"xR01" + " " +
Chislo_out[1] + " " +
Chislo_out[2] + " " +
"Vector_Position: " + Vector_Position + " " +
"Volume_Position: " + Volume_Position + " " +
"InSell: " + in_Sell + " " +
"SpotBuy: " + Stop_Bay + " " +
"z_Buy: " + z_Bay + " " +
"in_Buy: " + in_Bay + " " +
"Stop_Sell: " + Stop_Sell + " " +
"z_Sell: " + z_Sell
);// выводим приказ на консоль
}
}
// если мы в LONG
// цена опускается до уровня выхода в CASH
if (Vector_Position == Bay & Chislo_out[5] <= Stop_Sell)
{
Vector_Position = Cash;
Volume_Position = 0;
Shag_Bay = 0;
in_Bay = 0;
Buf_in_Bay = 0;
z_Sell = 0;
Buf_z_Sell = 0;
in_Sell = Stop_Bay_2;
Sum_Sdelok++;
Close_Position = Stop_Sell;
Local_Profit = Local_Profit + (Close_Position - Open_Position);
Rezultat_Sdelki = (Close_Position - Open_Position) / Visota_Kanala;
if (Regim_Rabota == 1 & sistem_vector == 2) // если у нас включен торговый режим
{
// int COD_Transactions_x, int COD_Transactions_z, decimal PRICE, int QUANTITY
// в начале все снимаем
QUIK.Consructor_Transactiy(19, 1, 0, 0, Parametr); // in_Sell - точка входа в шорт
QUIK.Consructor_Transactiy(29, 1, 0, 0, Parametr); // Stop_Bay - точка выхода из продаж в Cash (убыточная)
QUIK.Consructor_Transactiy(20, 1, 0, 0, Parametr); // z_Bay - точка выхода из продаж в Cash (прибыльная)
QUIK.Consructor_Transactiy(20, 2, 0, 0, Parametr); // in_Bay - точка входа в лонг
QUIK.Consructor_Transactiy(28, 1, 0, 0, Parametr); // Stop_Sell - точка выхода из покупок в Cash (убыточная)
QUIK.Consructor_Transactiy(19, 2, 0, 0, Parametr); // z_Sell = 0 - точка выхода из покупок в Cash (прибыльная)
// теперь выставляем нужные
QUIK.Consructor_Transactiy(1, 1, in_Sell, Plan_Volume_Position, Parametr); // in_Sell - точка входа в шорт
}
Stop_Sell = 0;
if (Regim_Rabota == 1 & sistem_vector == 2)
{
// выводим данные на консоль
Console.WriteLine(
"xR01" + " " +
Chislo_out[1] + " " +
Chislo_out[2] + " " +
"Vector_Position: " + Vector_Position + " " +
"Volume_Position: " + Volume_Position + " " +
"InSell: " + in_Sell + " " +
"SpotBuy: " + Stop_Bay + " " +
"z_Buy: " + z_Bay + " " +
"in_Buy: " + in_Bay + " " +
"Stop_Sell: " + Stop_Sell + " " +
"z_Sell: " + z_Sell
);// выводим приказ на консоль
}
if (Regim_Rabota == 1 & sistem_vector == 2)
{
QUIK.Consructor_Transactiy(0, 1, 0, 0, Parametr); // вызов функции перенесения заявок
}
}
// рассчет оценки рисков //
if (Max_Profit < Local_Profit) // расчет планки максимального капитала
{
Max_Profit = Local_Profit;
}
Local_Drogdawn = Local_Profit - Max_Profit - 0.001m; //рассчет локальной просадки
if (Max_Drogdawn > Local_Drogdawn) // расчет планки максимальной просадки
{
Max_Drogdawn = Local_Drogdawn;
}
if (Max_Drogdawn != 0)// расчет доли от максимальной просадки
{
Doli_Drogdawn = Local_Drogdawn / Max_Drogdawn;
}
str_x = "." + Sum_Sdelok.ToString() + "." + Vector_Position.ToString() + "." + Open_Position.ToString() + "." + Close_Position.ToString()
+ "." + Stop_Sell.ToString() + "." + Shag_Bay.ToString() + "." + z_Sell.ToString()
+ "." + z_Bay.ToString() + "." + Shag_Sell.ToString() + "." + Stop_Bay.ToString()
+ "." + Rezultat_Sdelki.ToString() + "." + Local_Profit.ToString() + "." + Max_Profit.ToString() + "." + Local_Drogdawn.ToString() + "." + Max_Drogdawn.ToString()
+ "." + Doli_Drogdawn.ToString() + "." + sistem_vector.ToString();
Rezerv_Rezultat_Sdelki = Rezultat_Sdelki * Visota_Kanala;
Rezultat_Sdelki = 0;
return(0);
}
