private static double[] RealDeltaSingleMonde(
double maturity,
double[] currents, //on le veut (l'actif) dans la monnaie etrangère,sa monnaie de base quoi ici.Tableau de taille 1.
double[] volatilities, //les vol dans un ordre suivant: actif puis taux de change de 1euro en dollars
double[] interestRates, //les taux d'interets domestiques et etrangers dans cet ordre!
double[] correlations,
double date)
{
double[] deltas = new double[2];
deltas[0] = 100 / currents[0] * (TestsQuanto.RealDeltaQuanto0(maturity, 0.85 * currents[0], new double[1] {
currents[0]
}, volatilities, interestRates, correlations, new double[1] {
currents[1]
}, date)[0]
- TestsQuanto.RealDeltaQuanto0(maturity, 1.15 * currents[0], new double[1] {
currents[0]
}, volatilities, interestRates, correlations, new double[1] {
currents[1]
}, date)[0]);
deltas[1] = 100 / currents[0] * (TestsQuanto.RealDeltaQuanto0(maturity, 0.85 * currents[0], new double[1] {
currents[0]
}, volatilities, interestRates, correlations, new double[1] {
currents[1]
}, date)[1]
- TestsQuanto.RealDeltaQuanto0(maturity, 1.15 * currents[0], new double[1] {
currents[0]
}, volatilities, interestRates, correlations, new double[1] {
currents[1]
}, date)[1]);
return(deltas);
}
private static double RealPriceSingleMonde(
double maturity,
double[] currents, //on le veut (l'actif) dans la monnaie etrangère,sa monnaie de base quoi ici.Tableau de taille 1.
double[] volatilities, //les vol dans un ordre suivant: actif puis taux de change de 1euro en dollars
double[] interestRates, //les taux d'interets domestiques et etrangers dans cet ordre!
double[] correlations,
double date)
{
return(85 * Math.Exp(-interestRates[0] * (maturity - date))
+ 100 / currents[0] * TestsQuanto.RealPriceCallQuanto(maturity, 0.85 * currents[0], currents, volatilities, interestRates, correlations, date)
- 100 / currents[0] * TestsQuanto.RealPriceCallQuanto(maturity, 1.15 * currents[0], currents, volatilities, interestRates, correlations, date));
}
