public void LoadFromString(string saveStr)
{
string[] str = saveStr.Split('^');
Faze = new OptimizerFaze();
Faze.LoadFromString(str[0]);
for (int i = 1; i < str.Length - 1; i++)
{
OptimizerReport newReport = new OptimizerReport();
newReport.LoadFromString(str[i]);
Reports.Add(newReport);
}
}
/// <summary>
/// filtering results at the end of the current phase
/// фильтрация результатов в конце текущей фазы
/// </summary>
private void EndOfFazeFiltration(List <BotPanel> bots, OptimizerFaze faze, List <BotPanel> botsToOutOfSample)
{
int startCount = bots.Count;
for (int i = 0; i < bots.Count; i++)
{
if (_master.FilterMiddleProfitIsOn &&
bots[i].MiddleProfitInPersent < _master.FilterMiddleProfitValue)
{
}
else if (_master.FilterProfitIsOn &&
bots[i].TotalProfitInPersent < _master.FilterProfitValue)
{
}
else if (_master.FilterMaxDrowDownIsOn &&
bots[i].MaxDrowDown < _master.FilterMaxDrowDownValue)
{
}
else if (_master.FilterProfitFactorIsOn &&
bots[i].ProfitFactor < _master.FilterProfitFactorValue)
{
}
else if (_master.FilterWinPositionIsOn &&
bots[i].WinPositionPersent < _master.FilterWinPositionValue / 100)
{
}
else if (_master.FilterDealsCountIsOn &&
bots[i].PositionsCount < _master.FilterDealsCountValue)
{
}
else
{
botsToOutOfSample.Add(bots[i]);
}
}
if (botsToOutOfSample.Count == 0)
{
SendLogMessage(OsLocalization.Optimizer.Message8, LogMessageType.System);
MessageBox.Show(OsLocalization.Optimizer.Message8);
NeadToMoveUiToEvent(NeadToMoveUiTo.TabsAndTimeFrames);
}
else if (startCount != botsToOutOfSample.Count)
{
SendLogMessage(OsLocalization.Optimizer.Message9 + (startCount - botsToOutOfSample.Count), LogMessageType.System);
}
}
/// <summary>
/// фильтрация результатов в конце текущей фазы
/// </summary>
private void EndOfFazeFiltration(List <BotPanel> bots, OptimizerFaze faze, List <BotPanel> botsToOutOfSample)
{
int startCount = bots.Count;
for (int i = 0; i < bots.Count; i++)
{
if (_master.FilterMiddleProfitIsOn &&
bots[i].MiddleProfitInPersent < _master.FilterMiddleProfitValue)
{
}
else if (_master.FilterProfitIsOn &&
bots[i].TotalProfitInPersent < _master.FilterProfitValue)
{
}
else if (_master.FilterMaxDrowDownIsOn &&
bots[i].MaxDrowDown < _master.FilterMaxDrowDownValue)
{
}
else if (_master.FilterProfitFactorIsOn &&
bots[i].ProfitFactor < _master.FilterProfitFactorValue)
{
}
else if (_master.FilterWinPositionIsOn &&
bots[i].WinPositionPersent < _master.FilterWinPositionValue / 100)
{
}
else
{
botsToOutOfSample.Add(bots[i]);
}
}
if (botsToOutOfSample.Count == 0)
{
SendLogMessage("К сожалению все боты были отфильтрованы. Поставьте более щадящие настройки для выбраковки результатов", LogMessageType.System);
MessageBox.Show("К сожалению все боты были отфильтрованы. Поставьте более щадящие настройки для выбраковки результатов");
NeadToMoveUiToEvent(NeadToMoveUiTo.TabsAndTimeFrames);
}
else if (startCount != botsToOutOfSample.Count)
{
SendLogMessage("Отфильтрованно ботов: " + (startCount - botsToOutOfSample.Count), LogMessageType.System);
}
}
/// <summary>
/// launch another robot as part of optimization
/// запустить ещё одного робота, в рамках оптимизации
/// </summary>
/// <param name="parametrs">list of all parameters/список всех параметров</param>
/// <param name="paramOptimized">brute force options/параметры по которым осуществляется перебор</param>
/// <param name="faze">current optimization phase/текущая фаза оптимизации</param>
/// <param name="botsInFaze">list of bots already running in the current phase/список ботов уже запущенный в текущей фазе</param>
/// <param name="botName">the name of the created robot/имя создаваемого робота</param>
private async void StartNewBot(List <IIStrategyParameter> parametrs, List <IIStrategyParameter> paramOptimized,
OptimizerFaze faze, List <BotPanel> botsInFaze, string botName)
{
if (!MainWindow.GetDispatcher.CheckAccess())
{
MainWindow.GetDispatcher.Invoke(
new Action
<List <IIStrategyParameter>, List <IIStrategyParameter>,
OptimizerFaze, List <BotPanel>, string>(StartNewBot),
parametrs, paramOptimized, faze, botsInFaze, botName);
await Task.Delay(1000);
return;
}
// 1. Create a new server for optimization. And one thread respectively
// 1. создаём новый сервер для оптимизации. И один поток соответственно
OptimizerServer server = ServerMaster.CreateNextOptimizerServer(_master.Storage, _serverNum,
_master.StartDepozit);
_serverNum++;
_servers.Add(server);
server.TestingEndEvent += server_TestingEndEvent;
server.TypeTesterData = _master.Storage.TypeTesterData;
server.TestintProgressChangeEvent += server_TestintProgressChangeEvent;
for (int i = 0; i < _master.TabsSimpleNamesAndTimeFrames.Count; i++)
{
Security secToStart =
_master.Storage.Securities.Find(s => s.Name == _master.TabsSimpleNamesAndTimeFrames[i].NameSecurity);
server.GetDataToSecurity(secToStart, _master.TabsSimpleNamesAndTimeFrames[i].TimeFrame, faze.TimeStart,
faze.TimeEnd);
}
// 2. create a new robot and upload it with the appropriate settings and parameters
// 2. создаём нового робота и прогружаем его соответствующими настройками и параметрами
BotPanel bot = BotFactory.GetStrategyForName(_master.StrategyName, botName, StartProgram.IsOsOptimizer, _master.IsScript);
for (int i = 0; i < parametrs.Count; i++)
{
IIStrategyParameter par = paramOptimized.Find(p => p.Name == parametrs[i].Name);
if (par == null)
{
par = parametrs[i];
}
if (bot.Parameters[i].Type == StrategyParameterType.Bool)
{
((StrategyParameterBool)bot.Parameters[i]).ValueBool = ((StrategyParameterBool)par).ValueBool;
}
else if (bot.Parameters[i].Type == StrategyParameterType.String)
{
((StrategyParameterString)bot.Parameters[i]).ValueString = ((StrategyParameterString)par).ValueString;
}
else if (bot.Parameters[i].Type == StrategyParameterType.Int)
{
((StrategyParameterInt)bot.Parameters[i]).ValueInt = ((StrategyParameterInt)par).ValueInt;
}
else if (bot.Parameters[i].Type == StrategyParameterType.Decimal)
{
((StrategyParameterDecimal)bot.Parameters[i]).ValueDecimal = ((StrategyParameterDecimal)par).ValueDecimal;
}
}
// custom tabs
// настраиваем вкладки
for (int i = 0; i < _master.TabsSimpleNamesAndTimeFrames.Count; i++)
{
bot.TabsSimple[i].Connector.ServerType = ServerType.Optimizer;
bot.TabsSimple[i].Connector.PortfolioName = server.Portfolios[0].Number;
bot.TabsSimple[i].Connector.NamePaper = _master.TabsSimpleNamesAndTimeFrames[i].NameSecurity;
bot.TabsSimple[i].Connector.TimeFrame =
_master.TabsSimpleNamesAndTimeFrames[i].TimeFrame;
if (server.TypeTesterData == TesterDataType.Candle)
{
bot.TabsSimple[i].Connector.CandleMarketDataType = CandleMarketDataType.Tick;
}
else if (server.TypeTesterData == TesterDataType.MarketDepthAllCandleState ||
server.TypeTesterData == TesterDataType.MarketDepthOnlyReadyCandle)
{
bot.TabsSimple[i].Connector.CandleMarketDataType =
CandleMarketDataType.MarketDepth;
}
}
for (int i = 0; i < _master.TabsIndexNamesAndTimeFrames.Count; i++)
{
bot.TabsIndex[i].Tabs.Clear();
for (int i2 = 0; i2 < _master.TabsIndexNamesAndTimeFrames[i].NamesSecurity.Count; i2++)
{
if (i2 >= bot.TabsIndex[i].Tabs.Count)
{
bot.TabsIndex[i].CreateNewSecurityConnector();
}
bot.TabsIndex[i].Tabs[i2].ServerType = ServerType.Optimizer;
bot.TabsIndex[i].Tabs[i2].PortfolioName = server.Portfolios[0].Number;
bot.TabsIndex[i].Tabs[i2].NamePaper = _master.TabsIndexNamesAndTimeFrames[i].NamesSecurity[i2];
bot.TabsIndex[i].Tabs[i2].TimeFrame =
_master.TabsIndexNamesAndTimeFrames[i].TimeFrame;
if (server.TypeTesterData == TesterDataType.Candle)
{
bot.TabsIndex[i].Tabs[i2].CandleMarketDataType = CandleMarketDataType.Tick;
}
else if (server.TypeTesterData == TesterDataType.MarketDepthAllCandleState ||
server.TypeTesterData == TesterDataType.MarketDepthOnlyReadyCandle)
{
bot.TabsIndex[i].Tabs[i2].CandleMarketDataType =
CandleMarketDataType.MarketDepth;
}
}
bot.TabsIndex[i].UserFormula = _master.TabsIndexNamesAndTimeFrames[i].Formula;
}
// wait for the robot to connect to its data server
// ждём пока робот подключиться к своему серверу данных
DateTime timeStartWaiting = DateTime.Now;
while (bot.IsConnected == false)
{
await Task.Delay(1000);
if (timeStartWaiting.AddSeconds(20) < DateTime.Now)
{
SendLogMessage(
OsLocalization.Optimizer.Message10,
LogMessageType.Error);
return;
}
}
server.TestingStart();
botsInFaze.Add(bot);
}
private async void StartOptimazeFazeInSample(OptimizerFaze faze, OptimazerFazeReport report,
List <IIStrategyParameter> allParameters, List <bool> parametersToOptimization)
{
ReloadAllParam(allParameters);
// 2 проходим первую фазу, когда нужно обойти все варианты
List <IIStrategyParameter> optimizedParamStart = new List <IIStrategyParameter>();
for (int i = 0; i < allParameters.Count; i++)
{
if (parametersToOptimization[i])
{
optimizedParamStart.Add(allParameters[i]);
}
}
List <IIStrategyParameter> optimizeParamCurrent = CopyParameters(optimizedParamStart);
ReloadAllParam(optimizeParamCurrent);
bool isStart = true;
while (true)
{
bool isAndOfFaze = false; // all parameters passed/все параметры пройдены
for (int i2 = 0; i2 < optimizeParamCurrent.Count + 1; i2++)
{
if (i2 == optimizeParamCurrent.Count)
{
isAndOfFaze = true;
break;
}
if (isStart)
{
isStart = false;
break;
}
if (optimizeParamCurrent[i2].Type == StrategyParameterType.Int)
{
StrategyParameterInt parameter = (StrategyParameterInt)optimizeParamCurrent[i2];
if (parameter.ValueInt < parameter.ValueIntStop)
{
// at the current index you can increment the value
// по текущему индексу можно приращивать значение
parameter.ValueInt = parameter.ValueInt + parameter.ValueIntStep;
if (i2 > 0)
{
for (int i3 = 0; i3 < i2; i3++)
{
// reset all previous parameters to zero
// сбрасываем все предыдущие параметры в ноль
ReloadParam(optimizeParamCurrent[i3]);
}
}
break;
}
}
else if (optimizeParamCurrent[i2].Type == StrategyParameterType.Decimal
)
{
StrategyParameterDecimal parameter = (StrategyParameterDecimal)optimizeParamCurrent[i2];
if (parameter.ValueDecimal < parameter.ValueDecimalStop)
{
// at the current index you can increment the value
// по текущему индексу можно приращивать значение
parameter.ValueDecimal = parameter.ValueDecimal + parameter.ValueDecimalStep;
if (i2 > 0)
{
for (int i3 = 0; i3 < i2; i3++)
{
// reset all previous parameters to zero
// сбрасываем все предыдущие параметры в ноль
ReloadParam(optimizeParamCurrent[i3]);
}
}
break;
}
}
}
if (isAndOfFaze)
{
break;
}
while (_servers.Count >= _master.ThreadsCount)
{
Thread.Sleep(50);
}
if (_neadToStop)
{
while (true)
{
Thread.Sleep(50);
if (_servers.Count == 0)
{
break;
}
}
TestReadyEvent?.Invoke(ReportsToFazes);
_primeThreadWorker = null;
return;
}
while (_botsInTest.Count >= _master.ThreadsCount)
{
Thread.Sleep(50);
}
//SendLogMessage("BotInSample" ,LogMessageType.System);
StartNewBot(_parameters, optimizeParamCurrent, report, " InSample");
}
while (true)
{
Thread.Sleep(50);
if (_servers.Count == 0)
// || _botsInTest.Count == 0)
{
break;
}
}
SendLogMessage(OsLocalization.Optimizer.Message5, LogMessageType.System);
}
/// <summary>
/// запустить ещё одного робота, в рамках оптимизации
/// </summary>
/// <param name="parametrs">список всех параметров</param>
/// <param name="paramOptimized">параметры по которым осуществляется перебор</param>
/// <param name="faze">текущая фаза оптимизации</param>
/// <param name="botsInFaze">список ботов уже запущенный в текущей фазе</param>
/// <param name="botName">имя создаваемого робота</param>
private void StartNewBot(List <IIStrategyParameter> parametrs, List <IIStrategyParameter> paramOptimized,
OptimizerFaze faze, List <BotPanel> botsInFaze, string botName)
{
if (!MainWindow.GetDispatcher.CheckAccess())
{
MainWindow.GetDispatcher.Invoke(
new Action
<List <IIStrategyParameter>, List <IIStrategyParameter>,
OptimizerFaze, List <BotPanel>, string>(StartNewBot),
parametrs, paramOptimized, faze, botsInFaze, botName);
Thread.Sleep(1000);
return;
}
// 1. создаём новый сервер для оптимизации. И один поток соответственно
OptimizerServer server = ServerMaster.CreateNextOptimizerServer(_master.Storage, _serverNum,
_master.StartDepozit);
_serverNum++;
_servers.Add(server);
server.TestingEndEvent += server_TestingEndEvent;
server.TypeTesterData = _master.Storage.TypeTesterData;
server.TestintProgressChangeEvent += server_TestintProgressChangeEvent;
for (int i = 0; i < _master.TabsSimpleNamesAndTimeFrames.Count; i++)
{
Security secToStart =
_master.Storage.Securities.Find(s => s.Name == _master.TabsSimpleNamesAndTimeFrames[i].NameSecurity);
server.GetDataToSecurity(secToStart, _master.TabsSimpleNamesAndTimeFrames[i].TimeFrame, faze.TimeStart,
faze.TimeEnd);
}
// 2. создаём нового робота и прогружаем его соответствующими настройками и параметрами
BotPanel bot = PanelCreator.GetStrategyForName(_master.StrategyName, botName);
for (int i = 0; i < parametrs.Count; i++)
{
IIStrategyParameter par = paramOptimized.Find(p => p.Name == parametrs[i].Name);
if (par == null)
{
par = parametrs[i];
}
if (bot.Parameters[i].Type == StrategyParameterType.Bool)
{
((StrategyParameterBool)bot.Parameters[i]).ValueBool = ((StrategyParameterBool)par).ValueBool;
}
else if (bot.Parameters[i].Type == StrategyParameterType.String)
{
((StrategyParameterString)bot.Parameters[i]).ValueString = ((StrategyParameterString)par).ValueString;
}
else if (bot.Parameters[i].Type == StrategyParameterType.Int)
{
((StrategyParameterInt)bot.Parameters[i]).ValueInt = ((StrategyParameterInt)par).ValueInt;
}
else if (bot.Parameters[i].Type == StrategyParameterType.Bool)
{
((StrategyParameterBool)bot.Parameters[i]).ValueBool = ((StrategyParameterBool)par).ValueBool;
}
}
// настраиваем вкладки
for (int i = 0; i < _master.TabsSimpleNamesAndTimeFrames.Count; i++)
{
bot.TabsSimple[i].Connector.ServerType = ServerType.Optimizer;
bot.TabsSimple[i].Connector.PortfolioName = server.Portfolios[0].Number;
bot.TabsSimple[i].Connector.NamePaper = _master.TabsSimpleNamesAndTimeFrames[i].NameSecurity;
bot.TabsSimple[i].Connector.TimeFrameBuilder.TimeFrame =
_master.TabsSimpleNamesAndTimeFrames[i].TimeFrame;
if (server.TypeTesterData == TesterDataType.Candle)
{
bot.TabsSimple[i].Connector.TimeFrameBuilder.CandleCreateType = CandleSeriesCreateDataType.Tick;
}
else if (server.TypeTesterData == TesterDataType.MarketDepthAllCandleState ||
server.TypeTesterData == TesterDataType.MarketDepthOnlyReadyCandle)
{
bot.TabsSimple[i].Connector.TimeFrameBuilder.CandleCreateType =
CandleSeriesCreateDataType.MarketDepth;
}
}
for (int i = 0; i < _master.TabsIndexNamesAndTimeFrames.Count; i++)
{
bot.TabsIndex[i].Tabs.Clear();
for (int i2 = 0; i2 < _master.TabsIndexNamesAndTimeFrames[i].NamesSecurity.Count; i2++)
{
if (i2 >= bot.TabsIndex[i].Tabs.Count)
{
bot.TabsIndex[i].CreateNewSecurityConnector();
}
bot.TabsIndex[i].Tabs[i2].ServerType = ServerType.Optimizer;
bot.TabsIndex[i].Tabs[i2].PortfolioName = server.Portfolios[0].Number;
bot.TabsIndex[i].Tabs[i2].NamePaper = _master.TabsIndexNamesAndTimeFrames[i].NamesSecurity[i2];
bot.TabsIndex[i].Tabs[i2].TimeFrameBuilder.TimeFrame =
_master.TabsIndexNamesAndTimeFrames[i].TimeFrame;
if (server.TypeTesterData == TesterDataType.Candle)
{
bot.TabsIndex[i].Tabs[i2].TimeFrameBuilder.CandleCreateType = CandleSeriesCreateDataType.Tick;
}
else if (server.TypeTesterData == TesterDataType.MarketDepthAllCandleState ||
server.TypeTesterData == TesterDataType.MarketDepthOnlyReadyCandle)
{
bot.TabsIndex[i].Tabs[i2].TimeFrameBuilder.CandleCreateType =
CandleSeriesCreateDataType.MarketDepth;
}
}
bot.TabsIndex[i].UserFormula = _master.TabsIndexNamesAndTimeFrames[i].Formula;
}
// ждём пока робот подключиться к своему серверу данных
DateTime timeStartWaiting = DateTime.Now;
while (bot.IsConnected == false)
{
Thread.Sleep(1000);
if (timeStartWaiting.AddSeconds(20) < DateTime.Now)
{
SendLogMessage(
"Слишком долгое ожидание подклчючения робота к серверу данных. Что-то пошло не так!",
LogMessageType.Error);
return;
}
}
server.TestingStart();
botsInFaze.Add(bot);
}
/// <summary>
/// разбить общее время на фазы
/// </summary>
public void ReloadFazes()
{
int fazeCount = _fazeCount;
if (fazeCount < 1)
{
fazeCount = 1;
}
fazeCount *= 2;
int dayAll = Convert.ToInt32((TimeEnd - TimeStart).TotalDays);
if (dayAll < 2)
{
SendLogMessage("Число дней в истории слишком мало для оптимизации", LogMessageType.System);
return;
}
while (dayAll / fazeCount < 1)
{
fazeCount -= 2;
}
int dayOutOfSample = Convert.ToInt32(dayAll * (_percentOnFilration / 100)) / (fazeCount / 2);
if (dayOutOfSample < 1)
{
dayOutOfSample = 1;
}
int dayInSample = (dayAll - (dayOutOfSample * (fazeCount / 2))) / (fazeCount / 2);
if (dayInSample < 0)
{
dayInSample = 1;
}
List <int> fazesLenght = new List <int>();
for (int i = 0; i < fazeCount; i++)
{
if (i % 2 == 0)
{
fazesLenght.Add(dayInSample);
}
else
{
fazesLenght.Add(dayOutOfSample);
}
}
while (fazesLenght.Sum() > dayAll)
{
for (int i = 0; i < fazesLenght.Count; i++)
{
if (fazesLenght[i] != 1)
{
fazesLenght[i] -= 1;
break;
}
if (i + 1 == fazesLenght.Count)
{
SendLogMessage("Слишком малое кол-во дней для такого количества фаз", LogMessageType.System);
return;
}
}
}
while (fazesLenght.Sum() < dayAll)
{
fazesLenght[0] += 1;
}
Fazes = new List <OptimizerFaze>();
DateTime time = _timeStart;
for (int i = 0; i < fazeCount; i++)
{
OptimizerFaze newFaze = new OptimizerFaze();
newFaze.TimeStart = time;
time = time.AddDays(fazesLenght[i]);
newFaze.TimeEnd = time;
newFaze.Days = fazesLenght[i];
if (i % 2 != 0)
{
newFaze.TypeFaze = OptimizerFazeType.OutOfSample;
}
else
{
newFaze.TypeFaze = OptimizerFazeType.InSample;
}
Fazes.Add(newFaze);
}
}
/// <summary>
/// break the total time into phases
/// разбить общее время на фазы
/// </summary>
public void ReloadFazes()
{
int fazeCount = IterationCount;
if (fazeCount < 1)
{
fazeCount = 1;
}
if (TimeEnd == DateTime.MinValue ||
TimeStart == DateTime.MinValue)
{
SendLogMessage(OsLocalization.Optimizer.Message12, LogMessageType.System);
return;
}
int dayAll = Convert.ToInt32((TimeEnd - TimeStart).TotalDays);
if (dayAll < 2)
{
SendLogMessage(OsLocalization.Optimizer.Message12, LogMessageType.System);
return;
}
int daysOnIteration = dayAll / fazeCount;
int daysOnForward = Convert.ToInt32(daysOnIteration * (_percentOnFilration / 100));
int daysOnInSample = (dayAll - daysOnForward) / fazeCount;
Fazes = new List <OptimizerFaze>();
DateTime time = _timeStart;
for (int i = 0; i < fazeCount; i++)
{
OptimizerFaze newFaze = new OptimizerFaze();
newFaze.TypeFaze = OptimizerFazeType.InSample;
newFaze.TimeStart = time;
time = time.AddDays(daysOnInSample);
newFaze.Days = daysOnInSample;
Fazes.Add(newFaze);
OptimizerFaze newFazeOut = new OptimizerFaze();
newFazeOut.TypeFaze = OptimizerFazeType.OutOfSample;
newFazeOut.TimeStart = time;
newFazeOut.Days = daysOnForward;
Fazes.Add(newFazeOut);
}
while (DaysInFazes(Fazes) != dayAll)
{
int daysGone = DaysInFazes(Fazes) - dayAll;
for (int i = 0; i < Fazes.Count && daysGone != 0; i++)
{
if (daysGone > 0)
{
Fazes[i].Days--;
if (Fazes[i].TypeFaze == OptimizerFazeType.InSample)
{
Fazes[i + 1].TimeStart = Fazes[i + 1].TimeStart.AddDays(-1);
}
daysGone--;
}
else if (daysGone < 0)
{
Fazes[i].Days++;
if (Fazes[i].TypeFaze == OptimizerFazeType.InSample)
{
Fazes[i + 1].TimeStart = Fazes[i + 1].TimeStart.AddDays(+1);
}
daysGone++;
}
}
}
}
