public RebalancementModel Jour0(DataFeed feedJour0, int periodeRebalancement)
{
RebalancementModel couverture = new RebalancementModel(option, dateDebut, (double)feedJour0.PriceList["1"], dataFeedProvider.NumberOfDaysPerYear, periodeRebalancement);
couverture.NbActifSsJacents = couverture.NbActifSsJacents;
couverture.ValeurPortefeuille = couverture.prixOption();
couverture.Liquidite = couverture.Liquidite;
return(couverture);
}
public RebalancementModel(IOption option, DateTime date, double spotPrice, int nbJourParAn, int periodeRebalancement, RebalancementModel ancienJour)
{
this.option = option;
this.date = date;
this.spotPrice = spotPrice;
this.nbJourParAn = nbJourParAn;
this.periodeRebalancement = periodeRebalancement;
this.ancienJour = ancienJour;
nbActifSsJacents = NbActifSsJacents;
valeurPortefeuille = ValeurPortefeuille;
liquidite = Liquidite;
}
public List <RebalancementModel> GetRebalancement()
{
List <RebalancementModel> couvertures = new List <RebalancementModel>();
var priceList = dataFeedProvider.GetDataFeed(option, dateDebut);
int periodeRebalancement = 1;
RebalancementModel couverture = Jour0(priceList[0], periodeRebalancement);
double optionInitiale = couverture.prixOption();
couvertures.Add(couverture);
for (var i = 1; i < priceList.Count; i += periodeRebalancement)
{
var element = priceList[i];
decimal spotPrice = element.PriceList["1"];
RebalancementModel NewCouverture = new RebalancementModel(option, element.Date, (double)spotPrice,
dataFeedProvider.NumberOfDaysPerYear, periodeRebalancement, couverture);
couverture = NewCouverture;
couvertures.Add(NewCouverture);
}
return(couvertures);
}
