/* [DataMember]
* public CondicaoComplexa condicaoEntradaC { get; private set; }
*
* [DataMember]
* public CondicaoComplexa condicaoSaidaC { get; private set; }
* [DataMember]
* public CondicaoComplexa condicaoEntradaV { get; private set; }
*
* [DataMember]
* public CondicaoComplexa condicaoSaidaV { get; private set; }
*/
#endregion
/*
* Esse método verifica se a entrada foi ativada para o candle atual
* O metodo retorna onde deve ficar o stop, e se for positivo é compra e negativo é venda
*/
public float checaCondicaoEntrada(Candle candle, Config config)
{
if ((config.flagCompra && condicaoEntradaC != null))
{
float valor = candle.GetValor(vm.ReplaceVariavel(condicaoEntradaC));
if (valor > 0)
{
return(Math.Abs(Stop.CalcValorStop(candle.GetValor(stopInicialC), 1, stopGapPerc)));
}
//return candle.GetValor(stopInicialC) * (1f - stopGapPerc / 100f);
}
if ((config.flagVenda && condicaoEntradaV != null))
{
float valor = candle.GetValor(vm.ReplaceVariavel(condicaoEntradaV));
if (valor > 0)
{
return(-Math.Abs(Stop.CalcValorStop(candle.GetValor(stopInicialC), -1, stopGapPerc)));
}
//return -candle.GetValor(stopInicialV) * (1f + stopGapPerc / 100f);
}
return(0);
}
public void TestBacktester()
{
MockCaller mockCaller = new MockCaller();
Config config = new Config();
TradeSystem tradeSystem = new TradeSystem(config);
MonteCarlo mc = new MonteCarlo("Teste");
config.custoOperacao = 0f;
config.flagCompra = true;
config.flagVenda = false;
config.capitalInicial = 100000;
facade.LoadAtivo("PETR4", 100, Consts.PERIODO_ACAO.SEMANAL, "dados/petr4-diario.js");
Ativo ativo = facade.GetAtivo("PETR4");
Assert.IsNotNull(ativo);
Assert.IsTrue(ativo.candles.Count > 0);
Candle candle = ativo.firstCandle;
for (int i = 0; i < 30; i++)
{
candle = candle.proximoCandle;
}
Periodo periodo = candle.periodo;
Assert.IsTrue(Stop.CalcValorStop(10, 1, 10) == 9);
Assert.IsTrue(Stop.CalcValorStop(10, -1, 10) == 11);
BackTester backtester = new BackTester(facade, periodo, config, tradeSystem);
Carteira carteira = backtester.carteira;
Assert.IsTrue(carteira.PossuiAtivo(ativo) == 0);
tradeSystem.condicaoEntradaC = "GREATER(MME(C,9),MME(C,6))";
tradeSystem.condicaoSaidaC = "LOWER(MME(C,9),MME(C,6))";
float mmec9 = candle.GetValor("MME(C,9)");
float mmec6 = candle.GetValor("MME(C,6)");
Assert.IsTrue(mmec9 > 0);
Assert.IsTrue(mmec6 > 0);
Assert.IsTrue(candle.GetValor(tradeSystem.condicaoEntradaC) == 1);
tradeSystem.vm.SetVariavel(Consts.VAR_STOP_GAP, 2);
tradeSystem.vm.SetVariavel(Consts.VAR_USA_STOP_MOVEL, 1);
tradeSystem.stopInicialC = "LV(L,5)";
tradeSystem.stopMovelC = tradeSystem.stopInicialC;
float stop = candle.GetValor(tradeSystem.stopInicialC);
stop = stop * (1f - tradeSystem.stopGapPerc / 100f);
//realiza 1a entrada
backtester.BackTestCandle(periodo, ativo, candle);
int qtdAcoes = carteira.PossuiAtivo(ativo);
Assert.IsTrue(qtdAcoes == 500, qtdAcoes + " <> 500");
Posicao posicao = carteira.GetPosicaoDoAtivo(ativo);
Assert.IsNotNull(posicao);
Assert.IsTrue(posicao.saldo == 500, posicao.saldo + "<>" + 500);
Operacao oper = posicao.operacoesAbertas[0];
Assert.IsTrue(oper.stop.CalcStop(candle) == stop);
Assert.IsTrue(carteira.capitalLiq == 100000 - 500 * candle.proximoCandle.GetValor(FormulaManager.OPEN));
float capitalAtual = carteira.capitalLiq;
//simulando um stop
candle = candle.proximoCandle;
carteira.periodoAtual = candle.periodo;
float vlrStopado = stop / 2;
candle.SetValor(FormulaManager.OPEN, vlrStopado);
candle.SetValor(FormulaManager.LOW, vlrStopado);
posicao.VerificaStops(candle);
qtdAcoes = carteira.PossuiAtivo(ativo);
Assert.IsTrue(qtdAcoes == 0, qtdAcoes + " <> 0");
Assert.IsTrue(carteira.capitalLiq == capitalAtual + 500 * vlrStopado);
capitalAtual = carteira.capitalLiq;
//mais uma entrada
candle = candle.proximoCandle;
carteira.periodoAtual = candle.periodo;
backtester.BackTestCandle(periodo, ativo, candle);
qtdAcoes = carteira.PossuiAtivo(ativo);
Assert.IsTrue(qtdAcoes == 500, qtdAcoes + " <> 500");
Assert.IsTrue(carteira.capitalLiq == capitalAtual - 500 * candle.proximoCandle.GetValor(FormulaManager.OPEN));
capitalAtual = carteira.capitalLiq;
candle = candle.proximoCandle;
carteira.periodoAtual = candle.periodo;
posicao.VerificaStops(candle);
qtdAcoes = carteira.PossuiAtivo(ativo);
//não foi stopado...
Assert.IsTrue(qtdAcoes == 500, qtdAcoes + " <> 500");
/* candle.SetValor(tradeSystem.stopInicialC, vlrStopado);
* candle.SetValor(FormulaManager.OPEN, vlrStopado);
* candle.SetValor(FormulaManager.LOW, vlrStopado-1);
* posicao.VerificaStops(candle);
* qtdAcoes = carteira.PossuiAtivo(ativo);
* //foi stopado...
* Assert.IsTrue(qtdAcoes == 0, qtdAcoes + " <> 0");*/
//MME(C,9)<MME(C,6)
Assert.IsTrue(tradeSystem.checaCondicaoSaida(candle, 1) == 1);
}
