internal static bool TryEstimatePrice(double putQty, double callQty, IOptionSeries optSer, IOptionStrikePair pair,
InteractiveSeries smile, double f, double timeToExpiry, double riskFreeRate, out double rawPrice)
{
rawPrice = Double.NaN;
if (timeToExpiry < Double.Epsilon)
{
throw new ArgumentOutOfRangeException("timeToExpiry", "timeToExpiry must be above zero. timeToExpiry:" + timeToExpiry);
}
double pnl1 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect1 = true;
{
double pairPnl;
pnlIsCorrect1 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPrice(
putQty, callQty, smile, pair, f, timeToExpiry, riskFreeRate, out pairPnl);
pnl1 += pairPnl;
}
if (pnlIsCorrect1)
{
//rawPrice = (cash1 + pnl1);
// В моих терминах "Цена одного опциона" будет даваться величиной pnl1
rawPrice = pnl1;
return(true);
}
else
{
return(false);
}
}
/// <summary>
/// Тета будет иметь размерность 'пункты за год'.
/// Обычно же опционщики любят смотреть размерность 'пункты за день'.
/// Поэтому полученное сырое значение ещё надо делить на количество дней в году.
/// (Эквивалентно умножению на интересующий набег времени для получения дифференциала).
/// </summary>
internal static bool TryEstimateTheta(double putQty, double callQty, IOptionSeries optSer, IOptionStrikePair pair,
InteractiveSeries smile, NumericalGreekAlgo greekAlgo,
double f, double timeToExpiry, double tStep, double riskFreeRate, out double rawTheta)
{
rawTheta = Double.NaN;
if (timeToExpiry < Double.Epsilon)
{
throw new ArgumentOutOfRangeException("timeToExpiry", "timeToExpiry must be above zero. timeToExpiry:" + timeToExpiry);
}
double t1 = (timeToExpiry - tStep > Double.Epsilon) ? (timeToExpiry - tStep) : (0.5 * timeToExpiry);
double pnl1 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect1 = true;
{
// 2. Изменение времени
// ВАЖНО: нормальный алгоритм сдвига улыбки во времени будет в платной версии "Пакета Каленковича"
InteractiveSeries actualSmile = SingleSeriesProfile.GetSmileAtTime(smile, NumericalGreekAlgo.FrozenSmile, t1);
{
double pairPnl;
pnlIsCorrect1 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPrice(
putQty, callQty, actualSmile, pair, f, t1, riskFreeRate, out pairPnl);
pnl1 += pairPnl;
}
}
double t2 = timeToExpiry + tStep;
double pnl2 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect2 = true;
{
// ВАЖНО: нормальный алгоритм сдвига улыбки во времени будет в платной версии "Пакета Каленковича"
InteractiveSeries actualSmile = SingleSeriesProfile.GetSmileAtTime(smile, NumericalGreekAlgo.FrozenSmile, t2);
{
double pairPnl;
pnlIsCorrect2 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPrice(
putQty, callQty, actualSmile, pair, f, t2, riskFreeRate, out pairPnl);
pnl2 += pairPnl;
}
}
if (pnlIsCorrect1 && pnlIsCorrect2)
{
//rawTheta = ((cash2 + pnl2) - (cash1 + pnl1)) / (t2 - t1);
rawTheta = (pnl2 - pnl1) / (t2 - t1);
// Переворачиваю тету, чтобы жить в календарном времени
rawTheta = -rawTheta;
return(true);
}
else
{
return(false);
}
}
/// <summary>
/// Вега будет иметь размерность 'пункты за 100% волатильности'.
/// Обычно же опционщики любят смотреть размерность 'пункты за 1% волатильности'.
/// Поэтому полученное сырое значение ещё надо делить на 100%.
/// (Эквивалентно умножению на интересующий набег волы для получения дифференциала).
/// </summary>
internal static bool TryEstimateVega(double putQty, double callQty, IOptionSeries optSer, IOptionStrikePair pair,
InteractiveSeries smile, NumericalGreekAlgo greekAlgo,
double f, double dSigma, double timeToExpiry, double riskFreeRate, out double rawVega)
{
rawVega = Double.NaN;
if (timeToExpiry < Double.Epsilon)
{
throw new ArgumentOutOfRangeException("timeToExpiry", "timeToExpiry must be above zero. timeToExpiry:" + timeToExpiry);
}
SmileInfo sInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if (sInfo == null)
{
return(false);
}
double pnl1 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect1 = true;
{
// Для первой точки улыбку не трогаем
{
double pairPnl;
pnlIsCorrect1 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPrice(
putQty, callQty, smile, pair, f, timeToExpiry, riskFreeRate, out pairPnl);
pnl1 += pairPnl;
}
}
double pnl2 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect2 = true;
{
//InteractiveSeries actualSmile = SingleSeriesProfile.GetRaisedSmile(smile, greekAlgo, dSigma);
SmileInfo actualSmile = SingleSeriesProfile.GetRaisedSmile(sInfo, greekAlgo, dSigma);
double pairPnl;
pnlIsCorrect2 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPrice(
putQty, callQty, actualSmile, pair, f, timeToExpiry, riskFreeRate, out pairPnl);
pnl2 += pairPnl;
}
if (pnlIsCorrect1 && pnlIsCorrect2)
{
// Первая точка совпадает с текущей, поэтому нет деления на 2.
//rawVega = ((cash2 + pnl2) - (cash1 + pnl1)) / dSigma;
rawVega = (pnl2 - pnl1) / dSigma;
return(true);
}
else
{
return(false);
}
}
/// <summary>
/// Тета будет иметь размерность 'пункты за год'.
/// Обычно же опционщики любят смотреть размерность 'пункты за день'.
/// Поэтому полученное сырое значение ещё надо делить на количество дней в году.
/// (Эквивалентно умножению на интересующий набег времени для получения дифференциала).
/// </summary>
internal static bool TryEstimateTheta(PositionsManager posMan, IOptionStrikePair[] pairs,
InteractiveSeries smile, NumericalGreekAlgo greekAlgo,
double f, double timeToExpiry, double tStep, out double rawTheta)
{
rawTheta = Double.NaN;
if (timeToExpiry < Double.Epsilon)
{
throw new ArgumentOutOfRangeException("timeToExpiry", "timeToExpiry must be above zero. timeToExpiry:" + timeToExpiry);
}
SmileInfo sInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if (sInfo == null)
{
return(false);
}
double t1 = (timeToExpiry - tStep > Double.Epsilon) ? (timeToExpiry - tStep) : (0.5 * timeToExpiry);
double cash1 = 0, pnl1 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect1 = true;
{
// TODO: фьюч на даёт вклад в тету???
//SingleSeriesProfile.GetBasePnl(posMan, optSer.UnderlyingAsset, optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1, f, out cash1, out pnl1);
//// 1. Изменение положения БА
//InteractiveSeries actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(smile, greekAlgo, f);
SmileInfo actualSmile;
// 1. Изменение положения БА
actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(sInfo, greekAlgo, f);
// 2. Изменение времени
// ВАЖНО: нормальный алгоритм сдвига улыбки во времени будет в платной версии "Пакета Каленковича"
actualSmile = SingleSeriesProfile.GetSmileAtTime(actualSmile, NumericalGreekAlgo.FrozenSmile, t1);
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
IOptionStrikePair pair = pairs[j];
double pairPnl, pairCash;
//double putPx = FinMath.GetOptionPrice(f, pair.Strike, dT, sigma.Value, 0, false);
//SingleSeriesProfile.GetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, t1, out pairCash, out pairPnl);
pnlIsCorrect1 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, t1, out pairCash, out pairPnl);
cash1 += pairCash;
pnl1 += pairPnl;
}
}
double t2 = timeToExpiry + tStep;
double cash2 = 0, pnl2 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect2 = true;
{
// фьюч на даёт вклад в вегу
//SingleSeriesProfile.GetBasePnl(posMan, optSer.UnderlyingAsset, optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1, f, out cash2, out pnl2);
//// 1. Изменение положения БА
//InteractiveSeries actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(smile, greekAlgo, f);
SmileInfo actualSmile;
// 1. Изменение положения БА
actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(sInfo, greekAlgo, f);
// 2. Изменение времени
// ВАЖНО: нормальный алгоритм сдвига улыбки во времени будет в платной версии "Пакета Каленковича"
actualSmile = SingleSeriesProfile.GetSmileAtTime(actualSmile, NumericalGreekAlgo.FrozenSmile, t2);
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
IOptionStrikePair pair = pairs[j];
double pairPnl, pairCash;
//double putPx = FinMath.GetOptionPrice(f, pair.Strike, dT, sigma.Value, 0, false);
//SingleSeriesProfile.GetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, t2, out pairCash, out pairPnl);
pnlIsCorrect2 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, t2, out pairCash, out pairPnl);
cash2 += pairCash;
pnl2 += pairPnl;
}
}
if (pnlIsCorrect1 && pnlIsCorrect2)
{
rawTheta = ((cash2 + pnl2) - (cash1 + pnl1)) / (t2 - t1);
// Переворачиваю тету, чтобы жить в календарном времени
rawTheta = -rawTheta;
return(true);
}
else
{
return(false);
}
}
public InteractiveSeries Execute(IOptionSeries optSer, int barNum)
{
int barsCount = ContextBarsCount;
if ((barNum < barsCount - 1) || (optSer == null))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
int lastBarIndex = optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1;
DateTime now = optSer.UnderlyingAsset.Bars[Math.Min(barNum, lastBarIndex)].Date;
bool wasInitialized = HandlerInitializedToday(now);
IOptionStrikePair[] pairs = optSer.GetStrikePairs().ToArray();
PositionsManager posMan = PositionsManager.GetManager(m_context);
List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();
if (m_countFutures)
{
var futPositions = posMan.GetClosedOrActiveForBar(optSer.UnderlyingAsset);
if (futPositions.Count > 0)
{
double futQty, futAvgPx;
SingleSeriesProfile.GetAveragePrice(futPositions, barNum, m_longPositions, out futAvgPx, out futQty);
if (!DoubleUtil.IsZero(futQty))
{
double valueToDisplay = m_countQty ? futQty : futAvgPx;
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive(0, valueToDisplay);
ip.IsActive = true;
//ip.DragableMode = DragableMode.None;
//ip.Geometry = Geometries.Rect;
//ip.Color = Colors.DarkOrange;
ip.Tooltip = String.Format("AvgPx:{0}; Qty:{1}", futAvgPx, futQty);
controlPoints.Add(new InteractiveObject(ip));
}
}
}
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
IOptionStrikePair pair = pairs[j];
double putQty = 0, putAvgPx = Double.NaN;
{
var putPositions = posMan.GetClosedOrActiveForBar(pair.Put.Security);
if (putPositions.Count > 0)
{
SingleSeriesProfile.GetAveragePrice(putPositions, barNum, m_longPositions, out putAvgPx, out putQty);
}
}
double callQty = 0, callAvgPx = Double.NaN;
{
var callPositions = posMan.GetClosedOrActiveForBar(pair.Call.Security);
if (callPositions.Count > 0)
{
SingleSeriesProfile.GetAveragePrice(callPositions, barNum, m_longPositions, out callAvgPx, out callQty);
}
}
if ((!DoubleUtil.IsZero(putQty)) || (!DoubleUtil.IsZero(callQty)))
{
double averagePrice = 0, lotSize = 0;
switch (m_optionType)
{
case StrikeType.Put:
averagePrice = putAvgPx;
lotSize = putQty;
break;
case StrikeType.Call:
averagePrice = callAvgPx;
lotSize = callQty;
break;
//case StrikeType.Any:
// y = putQty + callQty;
// break;
default:
throw new NotSupportedException("OptionType: " + m_optionType);
}
// Не хочу видеть ячейки таблицы с NaN
if (Double.IsNaN(averagePrice))
{
continue;
}
if (!DoubleUtil.IsZero(lotSize))
{
double valueToDisplay = m_countQty ? lotSize : averagePrice;
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive(pair.Strike, valueToDisplay);
ip.IsActive = true;
//ip.DragableMode = DragableMode.None;
//ip.Geometry = Geometries.Rect;
//ip.Color = Colors.DarkOrange;
ip.Tooltip = String.Format("K:{0}; AvgPx:{1}; Qty:{2}", pair.Strike, averagePrice, lotSize);
controlPoints.Add(new InteractiveObject(ip));
}
}
}
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractiveSeries res = new InteractiveSeries(); // Здесь правильно делать new
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);
SetHandlerInitialized(now);
return(res);
}
public InteractiveSeries Execute(IOptionSeries optSer, int barNum)
{
int barsCount = ContextBarsCount;
if ((barNum < barsCount - 1) || (optSer == null))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
IOptionStrikePair[] pairs = optSer.GetStrikePairs().ToArray();
PositionsManager posMan = PositionsManager.GetManager(m_context);
List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();
if (m_countFutures)
{
var futPositions = posMan.GetClosedOrActiveForBar(optSer.UnderlyingAsset);
if (futPositions.Count > 0)
{
double futQty, futCommission;
SingleSeriesProfile.GetTotalCommission(futPositions, barNum, m_longPositions, out futCommission, out futQty);
if (!DoubleUtil.IsZero(futQty))
{
InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive(0, futQty);
ip.IsActive = true;
//ip.DragableMode = DragableMode.None;
//ip.Geometry = Geometries.Rect;
//ip.Color = Colors.DarkOrange;
ip.Tooltip = String.Format("Fut commission:{0}", futCommission);
controlPoints.Add(new InteractiveObject(ip));
}
}
}
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
IOptionStrikePair pair = pairs[j];
double putQty = 0, putCommission = Double.NaN;
{
var putPositions = posMan.GetClosedOrActiveForBar(pair.Put.Security);
if (putPositions.Count > 0)
{
SingleSeriesProfile.GetTotalCommission(putPositions, barNum, m_longPositions, out putCommission, out putQty);
}
}
double callQty = 0, callCommission = Double.NaN;
{
var callPositions = posMan.GetClosedOrActiveForBar(pair.Call.Security);
if (callPositions.Count > 0)
{
SingleSeriesProfile.GetTotalCommission(callPositions, barNum, m_longPositions, out callCommission, out callQty);
}
}
if ((!DoubleUtil.IsZero(putQty)) || (!DoubleUtil.IsZero(callQty)))
{
double y = 0;
switch (m_optionType)
{
case StrikeType.Put:
y = putCommission;
break;
case StrikeType.Call:
y = callCommission;
break;
case StrikeType.Any:
y = putCommission + callCommission;
break;
default:
throw new NotImplementedException("OptionType: " + m_optionType);
}
// Не хочу видеть ячейки таблицы с NaN
if (Double.IsNaN(y))
{
continue;
}
if (
(!DoubleUtil.IsZero(y)) ||
((m_optionType == StrikeType.Any) && ((!DoubleUtil.IsZero(putQty)) || (!DoubleUtil.IsZero(callQty))))) // Хотя вообще-то мы внутри if и второй блок проверок всегда true...
{
InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive(pair.Strike, y);
ip.IsActive = true;
//ip.DragableMode = DragableMode.None;
//ip.Geometry = Geometries.Rect;
//ip.Color = Colors.DarkOrange;
ip.Tooltip = String.Format("K:{0}; Commission:{1}", pair.Strike, y);
controlPoints.Add(new InteractiveObject(ip));
}
}
}
InteractiveSeries res = new InteractiveSeries(); // Здесь правильно делать new
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);
return(res);
}
internal static bool TryEstimateDelta(double putQty, double callQty, IOptionSeries optSer, IOptionStrikePair pair,
InteractiveSeries smile, NumericalGreekAlgo greekAlgo,
double f, double dF, double timeToExpiry, double riskFreeRate, out double rawDelta)
{
rawDelta = Double.NaN;
if (timeToExpiry < Double.Epsilon)
{
throw new ArgumentOutOfRangeException("timeToExpiry", "timeToExpiry must be above zero. timeToExpiry:" + timeToExpiry);
}
SmileInfo sInfo = smile.Tag as SmileInfo;
double pnl1 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect1 = true;
{
if (sInfo != null)
{
SmileInfo actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(sInfo, greekAlgo, f - dF);
double pairPnl;
pnlIsCorrect1 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPrice(
putQty, callQty, actualSmile, pair, f - dF, timeToExpiry, riskFreeRate, out pairPnl);
pnl1 += pairPnl;
}
else
{
// PROD-5746 -- Убираю использование старого неэффективного кода
pnlIsCorrect1 = false;
Contract.Assert(pnlIsCorrect1, $"[{nameof(OptionsBoardNumericalDelta)}.{nameof(TryEstimateDelta)}] #1 Каким образом получили неподготовленную улыбку? (sInfo == null)");
//InteractiveSeries actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(smile, greekAlgo, f - dF);
//double pairPnl;
//pnlIsCorrect1 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPrice(
// putQty, callQty, actualSmile, pair, f - dF, timeToExpiry, riskFreeRate, out pairPnl);
//pnl1 += pairPnl;
}
}
double pnl2 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect2 = true;
{
if (sInfo != null)
{
SmileInfo actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(sInfo, greekAlgo, f + dF);
double pairPnl;
pnlIsCorrect2 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPrice(
putQty, callQty, actualSmile, pair, f + dF, timeToExpiry, riskFreeRate, out pairPnl);
pnl2 += pairPnl;
}
else
{
// PROD-5746 -- Убираю использование старого неэффективного кода
pnlIsCorrect2 = false;
Contract.Assert(pnlIsCorrect2, $"[{nameof(OptionsBoardNumericalDelta)}.{nameof(TryEstimateDelta)}] #2 Каким образом получили неподготовленную улыбку? (sInfo == null)");
//InteractiveSeries actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(smile, greekAlgo, f + dF);
//double pairPnl;
//pnlIsCorrect2 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPrice(
// putQty, callQty, actualSmile, pair, f + dF, timeToExpiry, riskFreeRate, out pairPnl);
//pnl2 += pairPnl;
}
}
if (pnlIsCorrect1 && pnlIsCorrect2)
{
//rawDelta = ((cash2 + pnl2) - (cash1 + pnl1)) / 2.0 / dF;
rawDelta = (pnl2 - pnl1) / 2.0 / dF;
return(true);
}
else
{
return(false);
}
}
/// <summary>
/// Вомма будет иметь размерность 'пункты за 100% волатильности'.
/// Обычно же опционщики любят смотреть размерность 'пункты за 1% волатильности'.
/// Поэтому полученное сырое значение ещё надо делить на 100%.
/// (Эквивалентно умножению на интересующий набег волы для получения дифференциала).
/// </summary>
internal static bool TryEstimateVomma(PositionsManager posMan, IOptionSeries optSer, IOptionStrikePair[] pairs,
InteractiveSeries smile, NumericalGreekAlgo greekAlgo,
double f, double dSigma, double timeToExpiry, out double rawVomma)
{
rawVomma = Double.NaN;
if (timeToExpiry < Double.Epsilon)
{
throw new ArgumentOutOfRangeException("timeToExpiry", "timeToExpiry must be above zero. timeToExpiry:" + timeToExpiry);
}
SmileInfo sInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if (sInfo == null)
{
return(false);
}
double cash1 = 0, pnl1 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect1 = true;
{
// фьюч на даёт вклад в вегу
//SingleSeriesProfile.GetBasePnl(posMan, optSer.UnderlyingAsset, optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1, f, out cash1, out pnl1);
//InteractiveSeries actualSmile;
//// 1. Изменение положения БА
//actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(smile, greekAlgo, f);
SmileInfo actualSmile;
// 1. Изменение положения БА
actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(sInfo, greekAlgo, f);
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
IOptionStrikePair pair = pairs[j];
double pairPnl, pairCash;
pnlIsCorrect1 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, timeToExpiry, out pairCash, out pairPnl);
cash1 += pairCash;
pnl1 += pairPnl;
}
}
double cash2 = 0, pnl2 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect2 = true;
{
// фьюч на даёт вклад в вегу
//SingleSeriesProfile.GetBasePnl(posMan, optSer.UnderlyingAsset, optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1, f, out cash2, out pnl2);
//InteractiveSeries actualSmile;
//// 1. Изменение положения БА
//actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(smile, greekAlgo, f);
//// 2. Подъём улыбки на dSigma
//actualSmile = SingleSeriesProfile.GetRaisedSmile(actualSmile, greekAlgo, dSigma);
SmileInfo actualSmile;
// 1. Изменение положения БА
actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(sInfo, greekAlgo, f);
// 2. Подъём улыбки на dSigma
actualSmile = SingleSeriesProfile.GetRaisedSmile(actualSmile, greekAlgo, dSigma);
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
IOptionStrikePair pair = pairs[j];
double pairPnl, pairCash;
pnlIsCorrect2 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, timeToExpiry, out pairCash, out pairPnl);
cash2 += pairCash;
pnl2 += pairPnl;
}
}
double cash3 = 0, pnl3 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect3 = true;
{
// фьюч на даёт вклад в вегу
//SingleSeriesProfile.GetBasePnl(posMan, optSer.UnderlyingAsset, optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1, f, out cash2, out pnl2);
//InteractiveSeries actualSmile;
//// 1. Изменение положения БА
//actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(smile, greekAlgo, f);
//// 2. Подъём улыбки на dSigma
//actualSmile = SingleSeriesProfile.GetRaisedSmile(actualSmile, greekAlgo, dSigma);
SmileInfo actualSmile;
// 1. Изменение положения БА
actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(sInfo, greekAlgo, f);
// 2. Подъём улыбки на 2*dSigma
actualSmile = SingleSeriesProfile.GetRaisedSmile(actualSmile, greekAlgo, 2 * dSigma);
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
IOptionStrikePair pair = pairs[j];
double pairPnl, pairCash;
pnlIsCorrect2 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, timeToExpiry, out pairCash, out pairPnl);
cash3 += pairCash;
pnl3 += pairPnl;
}
}
if (pnlIsCorrect1 && pnlIsCorrect2 && pnlIsCorrect3)
{
// См. Вики случай r=2, N=2: https://ru.wikipedia.org/wiki/Численное_дифференцирование
// f''(x0) ~= (f0 - 2*f1 + f2)/h/h
rawVomma = ((cash1 + pnl1) - 2 * (cash2 + pnl2) + (cash3 + pnl3)) / dSigma / dSigma;
return(true);
}
else
{
return(false);
}
}
/// <summary>
/// Вега будет иметь размерность 'пункты за 100% волатильности'.
/// Обычно же опционщики любят смотреть размерность 'пункты за 1% волатильности'.
/// Поэтому полученное сырое значение ещё надо делить на 100%.
/// (Эквивалентно умножению на интересующий набег волы для получения дифференциала).
/// </summary>
internal static bool TryEstimateVega(PositionsManager posMan, IOptionSeries optSer, IOptionStrikePair[] pairs,
InteractiveSeries smile, NumericalGreekAlgo greekAlgo,
double f, double dSigma, double timeToExpiry, out double rawVega)
{
rawVega = Double.NaN;
if (timeToExpiry < Double.Epsilon)
{
throw new ArgumentOutOfRangeException("timeToExpiry", "timeToExpiry must be above zero. timeToExpiry:" + timeToExpiry);
}
SmileInfo sInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if (sInfo == null)
{
return(false);
}
double cash1 = 0, pnl1 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect1 = true;
{
// фьюч на даёт вклад в вегу
//SingleSeriesProfile.GetBasePnl(posMan, optSer.UnderlyingAsset, optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1, f, out cash1, out pnl1);
//InteractiveSeries actualSmile;
//// 1. Изменение положения БА
//actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(smile, greekAlgo, f);
SmileInfo actualSmile;
// 1. Изменение положения БА
actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(sInfo, greekAlgo, f);
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
IOptionStrikePair pair = pairs[j];
double pairPnl, pairCash;
//double putPx = FinMath.GetOptionPrice(f, pair.Strike, dT, sigma.Value, 0, false);
//SingleSeriesProfile.GetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, timeToExpiry, out pairCash, out pairPnl);
pnlIsCorrect1 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, timeToExpiry, out pairCash, out pairPnl);
cash1 += pairCash;
pnl1 += pairPnl;
}
}
double cash2 = 0, pnl2 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect2 = true;
{
// фьюч на даёт вклад в вегу
//SingleSeriesProfile.GetBasePnl(posMan, optSer.UnderlyingAsset, optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1, f, out cash2, out pnl2);
//InteractiveSeries actualSmile;
//// 1. Изменение положения БА
//actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(smile, greekAlgo, f);
//// 2. Подъём улыбки на dSigma
//actualSmile = SingleSeriesProfile.GetRaisedSmile(actualSmile, greekAlgo, dSigma);
SmileInfo actualSmile;
// 1. Изменение положения БА
actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(sInfo, greekAlgo, f);
// 2. Подъём улыбки на dSigma
actualSmile = SingleSeriesProfile.GetRaisedSmile(actualSmile, greekAlgo, dSigma);
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
IOptionStrikePair pair = pairs[j];
double pairPnl, pairCash;
//double putPx = FinMath.GetOptionPrice(f, pair.Strike, dT, sigma.Value, 0, false);
//SingleSeriesProfile.GetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, timeToExpiry, out pairCash, out pairPnl);
pnlIsCorrect2 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, timeToExpiry, out pairCash, out pairPnl);
cash2 += pairCash;
pnl2 += pairPnl;
}
}
if (pnlIsCorrect1 && pnlIsCorrect2)
{
// Первая точка совпадает с текущей, поэтому нет деления на 2.
rawVega = ((cash2 + pnl2) - (cash1 + pnl1)) / dSigma;
return(true);
}
else
{
return(false);
}
}
public InteractiveSeries Execute(double time, InteractiveSeries smile, IOptionSeries optSer, double btcUsdIndex, int barNum)
{
int barsCount = ContextBarsCount;
if ((barNum < barsCount - 1) || (smile == null) || (optSer == null))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
int lastBarIndex = optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1;
DateTime now = optSer.UnderlyingAsset.Bars[Math.Min(barNum, lastBarIndex)].Date;
bool wasInitialized = HandlerInitializedToday(now);
double dT = time;
if (!DoubleUtil.IsPositive(dT))
{
// [{0}] Time to expiry must be positive value. dT:{1}
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.TimeMustBePositive", GetType().Name, dT);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
if (!DoubleUtil.IsPositive(btcUsdIndex))
{
// TODO: сделать ресурс! [{0}] Price of BTC/USD must be positive value. scaleMult:{1}
//string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.CurrencyScaleMustBePositive", GetType().Name, scaleMult);
string msg = String.Format("[{0}] Price of BTC/USD must be positive value. scaleMult:{1}", GetType().Name, btcUsdIndex);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
SmileInfo oldInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if (oldInfo == null)
{
string msg = String.Format("[{0}] Property Tag of object smile must be filled with SmileInfo. Tag:{1}", GetType().Name, smile.Tag);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, false);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
double futPx = oldInfo.F;
double ivAtm;
if (!oldInfo.ContinuousFunction.TryGetValue(futPx, out ivAtm))
{
string msg = String.Format("[{0}] Unable to get IV ATM from smile. Tag:{1}", GetType().Name, smile.Tag);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
IOptionStrikePair[] pairs = optSer.GetStrikePairs().ToArray();
if (pairs.Length < 2)
{
string msg = String.Format("[{0}] optSer must contain few strike pairs. pairs.Length:{1}", GetType().Name, pairs.Length);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
List <double> xs = new List <double>();
List <double> ys = new List <double>();
double futStep = optSer.UnderlyingAsset.Tick;
PositionsManager posMan = PositionsManager.GetManager(m_context);
ReadOnlyCollection <IPosition> basePositions = posMan.GetClosedOrActiveForBar(optSer.UnderlyingAsset);
var optPositions = SingleSeriesProfile.GetAllOptionPositions(posMan, pairs);
SortedDictionary <double, IOptionStrikePair> futPrices;
if (!SmileImitation5.TryPrepareImportantPoints(pairs, futPx, futStep, -1, out futPrices))
{
string msg = String.Format("[{0}] It looks like there is no suitable points for the smile. pairs.Length:{1}", GetType().Name, pairs.Length);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
// Чтобы учесть базис между фьючерсом и индексом, вычисляю их отношение:
// Пример: BtcInd==9023; FutPx==8937 --> indexDivByFutRatio == 1.009623
double indexDivByFutRatio = btcUsdIndex / futPx;
List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();
// Список точек для вычисления дельт + улыбки для этих точек
var deltaPoints = new List <Tuple <double, InteractivePointActive> >();
foreach (var kvp in futPrices)
{
// Если у нас новая цена фьючерса, значит, будет новая цена индекса
double f = kvp.Key;
// И при пересчете опционов в баксы НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИМЕННО ЕЁ!!!
double newScaleMult = f * indexDivByFutRatio;
bool tradableStrike = (kvp.Value != null);
CashPnlUsd cashPnlUsd;
CashPnlBtc cashPnlBtc;
GetBasePnl(basePositions, lastBarIndex, f, m_futNominal, out cashPnlUsd, out cashPnlBtc);
double cashDollars = cashPnlUsd.CashUsd;
double pnlDollars = cashPnlUsd.PnlUsd;
double cashBtc = cashPnlBtc.CashBtc;
double pnlBtc = cashPnlBtc.PnlBtc;
SmileInfo actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(oldInfo, m_greekAlgo, f);
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect = true;
for (int j = 0; (j < pairs.Length) && pnlIsCorrect; j++)
{
var tuple = optPositions[j];
IOptionStrikePair pair = pairs[j];
//int putBarCount = pair.Put.UnderlyingAsset.Bars.Count;
//int callBarCount = pair.Call.UnderlyingAsset.Bars.Count;
CashPnlUsd pairCashUsd;
CashPnlBtc pairCashBtc;
bool localRes = TryGetPairPnl(actualSmile, pair.Strike, lastBarIndex, lastBarIndex,
tuple.Item1, tuple.Item2, f, dT, newScaleMult,
out pairCashUsd, out pairCashBtc);
pnlIsCorrect &= localRes;
cashDollars += pairCashUsd.CashUsd;
pnlDollars += pairCashUsd.PnlUsd;
cashBtc += pairCashBtc.CashBtc;
pnlBtc += pairCashBtc.PnlBtc;
}
// Профиль позиции будет рисоваться только если ПНЛ был посчитан верно по ВСЕМ инструментам!
if (pnlIsCorrect)
{
InteractivePointLight ip;
// Показаны будут только узлы, совпадающие с реальными страйками.
// Потенциально это позволит сделать эти узлы пригодными для торговли по клику наподобие улыбки.
if (m_showNodes && tradableStrike)
{
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractivePointActive tmp = new InteractivePointActive();
tmp.IsActive = m_showNodes && tradableStrike;
string pnlUsdStr = (cashDollars + pnlDollars).ToString(m_tooltipFormat, CultureInfo.InvariantCulture);
string pnlBtcStr = (cashBtc + pnlBtc).ToString(DefaultBtcTooltipFormat, CultureInfo.InvariantCulture);
tmp.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, " F: {0}\r\n PnL($): {1}\r\n PnL(B): {2}", f, pnlUsdStr, pnlBtcStr);
// Если у нас получился сплайн по профилю позиции, значит мы можем вычислить дельту!
if (m_showNodes && tradableStrike)
{
// Готовим важные точки
var tuple = new Tuple <double, InteractivePointActive>(f, tmp);
deltaPoints.Add(tuple);
}
ip = tmp;
}
else
{
ip = new InteractivePointLight();
}
// PROD-6103 - Выводить профиль позиции в биткойнах
if (ProfileAsBtc)
{
ip.Value = new Point(f, cashBtc + pnlBtc);
}
else
{
ip.Value = new Point(f, cashDollars + pnlDollars);
}
controlPoints.Add(new InteractiveObject(ip));
xs.Add(f);
// PROD-6103 - Выводить профиль позиции в биткойнах
if (ProfileAsBtc)
{
ys.Add(cashBtc + pnlBtc);
}
else
{
ys.Add(cashDollars + pnlDollars);
}
} // End if (pnlIsCorrect)
} // End foreach (var kvp in futPrices)
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractiveSeries res = new InteractiveSeries(); // Здесь так надо -- мы делаем новую улыбку
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);
try
{
if (xs.Count >= BaseCubicSpline.MinNumberOfNodes)
{
SmileInfo info = new SmileInfo();
info.F = oldInfo.F;
info.dT = oldInfo.dT;
info.RiskFreeRate = oldInfo.RiskFreeRate;
NotAKnotCubicSpline spline = new NotAKnotCubicSpline(xs, ys);
info.ContinuousFunction = spline;
info.ContinuousFunctionD1 = spline.DeriveD1();
res.Tag = info;
// Если у нас получился сплайн по профилю позиции, значит мы можем вычислить дельту!
for (int j = 1; j < deltaPoints.Count - 1; j++)
{
var tuple = deltaPoints[j];
double f = tuple.Item1;
var ip = tuple.Item2;
double actualDelta, deltaLeft, deltaRight;
if (m_twoSideDelta)
{
double prevF = deltaPoints[j - 1].Item1;
double nextF = deltaPoints[j + 1].Item1;
double currY = deltaPoints[j].Item2.ValueY;
double prevY = deltaPoints[j - 1].Item2.ValueY;
double nextY = deltaPoints[j + 1].Item2.ValueY;
deltaLeft = (currY - prevY) / (f - prevF);
deltaRight = (nextY - currY) / (nextF - f);
// Считаем дельты слева и справа
// Мы передвинули улыбку в точку f и считаем дельту позиции В ЭТОЙ ЖЕ ТОЧКЕ(!)
//if (info.ContinuousFunction.TryGetValue(f - 100 * futStep, out deltaLeft) &&
// info.ContinuousFunctionD1.TryGetValue(f + 100 * futStep, out deltaRight))
{
// Первый пробел уже учтен в Tooltip
ip.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, "{0}\r\n LeftD: {1:0.0}; RightD: {2:0.0}",
ip.Tooltip, deltaLeft, deltaRight);
}
}
else
{
// Мы передвинули улыбку в точку f и считаем дельту позиции В ЭТОЙ ЖЕ ТОЧКЕ(!)
if (info.ContinuousFunctionD1.TryGetValue(f, out actualDelta))
{
// Первый пробел уже учтен в Tooltip
ip.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, "{0}\r\n D: {1:0.0}", ip.Tooltip, actualDelta);
}
}
}
}
}
catch (Exception ex)
{
m_context.Log(ex.ToString(), MessageType.Error, true);
return(Constants.EmptySeries);
}
SetHandlerInitialized(now, true);
return(res);
}
public InteractiveSeries Execute(double price, double time, InteractiveSeries smile, IOptionSeries optSer, double riskFreeRatePct, int barNum)
{
int barsCount = ContextBarsCount;
if ((barNum < barsCount - 1) || (optSer == null))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
// В оптимизации ничего рисовать не надо
if (Context.IsOptimization)
{
return(Constants.EmptySeries);
}
int lastBarIndex = optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1;
DateTime now = optSer.UnderlyingAsset.Bars[Math.Min(barNum, lastBarIndex)].Date;
bool wasInitialized = HandlerInitializedToday(now);
double futPx = price;
double dT = time;
if (!DoubleUtil.IsPositive(dT))
{
// [{0}] Time to expiry must be positive value. dT:{1}
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.TimeMustBePositive", GetType().Name, dT);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
return(Constants.EmptySeries);
}
if (!DoubleUtil.IsPositive(futPx))
{
// [{0}] Base asset price must be positive value. F:{1}
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.FutPxMustBePositive", GetType().Name, futPx);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
return(Constants.EmptySeries);
}
if (smile == null)
{
string msg = String.Format("[{0}] Argument 'smile' must be filled with InteractiveSeries.", GetType().Name);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, false);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
SmileInfo oldInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if (oldInfo == null)
{
string msg = String.Format("[{0}] Property Tag of object smile must be filled with SmileInfo. Tag:{1}", GetType().Name, smile.Tag);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, false);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
if (!oldInfo.IsValidSmileParams)
{
string msg = String.Format("[{0}] SmileInfo must have valid smile params. IsValidSmileParams:{1}", GetType().Name, oldInfo.IsValidSmileParams);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, false);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
double ivAtm;
if (!oldInfo.ContinuousFunction.TryGetValue(futPx, out ivAtm))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
if (!DoubleUtil.IsPositive(ivAtm))
{
// [{0}] ivAtm must be positive value. ivAtm:{1}
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.IvAtmMustBePositive", GetType().Name, ivAtm);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
// TODO: Нужно ли писать отдельный код для лаборатории? Чтобы показывать позиции из симуляции?
// if (!Context.Runtime.IsAgentMode)
IOptionStrikePair[] pairs = optSer.GetStrikePairs().ToArray();
if (pairs.Length < 2)
{
string msg = String.Format("[{0}] optSer must contain few strike pairs. pairs.Length:{1}", GetType().Name, pairs.Length);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
double futStep = optSer.UnderlyingAsset.Tick;
PositionsManager posMan = PositionsManager.GetManager(m_context);
// Вытаскиваем ВСЕ позиции фьючерса
ReadOnlyCollection <IPosition> basePositions = posMan.GetClosedOrActiveForBar(optSer.UnderlyingAsset);
// Вытаскиваем ВСЕ позиции опционов
var optPositions = SingleSeriesProfile.GetAllOptionPositions(posMan, pairs);
// 1. Если в позиции вообще нет опционов -- сразу выходим. Эффективную волатильность построить нельзя.
int posAmount = (from t in optPositions select(t.Item1.Count + t.Item2.Count)).Sum();
if (posAmount <= 0)
{
return(Constants.EmptySeries);
}
// 2. TODO: посчитать позиции без учета синтетических фьючерсов. Если позиция только из синтетики -- выходим.
// 3. Вычисляем эффективную волатильность и заодно разбиваем позицию на длинные и короткие
// Но это имеет смысл только если сразу рисовать позу!!!
double effectiveLongIvAtm, effectiveShortIvAtm;
Tuple <ReadOnlyCollection <IPosition>, ReadOnlyCollection <IPosition> >[] longPositions;
Tuple <ReadOnlyCollection <IPosition>, ReadOnlyCollection <IPosition> >[] shortPositions;
bool ok = posMan.TryEstimateEffectiveIv(oldInfo, optSer, lastBarIndex,
out effectiveLongIvAtm, out effectiveShortIvAtm, out longPositions, out shortPositions);
if (!ok)
{
// Мы не смогли завершить алгоритм, но получили какую-то оценку волатильностей. Нарисуем ее?
if ((!DoubleUtil.IsPositive(effectiveLongIvAtm)) ||
(!DoubleUtil.IsPositive(effectiveShortIvAtm)))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
}
Contract.Assert(longPositions != null, "longPositions==null ???");
Contract.Assert(shortPositions != null, "shortPositions==null ???");
double actualIv = ShowLongPositions ? effectiveLongIvAtm : effectiveShortIvAtm;
double displayValue = FixedValue.ConvertToDisplayUnits(m_valueMode, actualIv);
m_displayIv.Value = displayValue;
Contract.Assert(DoubleUtil.IsPositive(actualIv), $"Это вообще что-то странное. Почему плохой айви? actualIv:{actualIv}");
// Это вообще что-то странное. Как так?
if (!DoubleUtil.IsPositive(actualIv))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
// 5. Подготавливаю улыбку (достаточно функции, без обвязки)
var lowSmileFunc = new SmileFunctionExtended(
SmileFunction5.TemplateFuncRiz4Nov1,
actualIv, oldInfo.SkewAtm, oldInfo.Shape, futPx, dT);
// 7. Подготавливаем графическое отображение позиции. Причем нам даже сплайн не нужен.
var actualPositions = ShowLongPositions ? longPositions : shortPositions;
List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
var pair = pairs[j];
var tuple = actualPositions[j];
// На данном страйке позиций нет? Идем дальше.
if ((tuple.Item1.Count <= 0) && (tuple.Item2.Count <= 0))
{
continue;
}
double sigma;
if ((!lowSmileFunc.TryGetValue(pair.Strike, out sigma)) ||
(!DoubleUtil.IsPositive(sigma)))
{
// TODO: Это очень странно. Вывести в лог? Проигнорировать страйк?
sigma = actualIv;
}
var putPositions = tuple.Item1;
var callPositions = tuple.Item2;
double putQty = PositionsManager.GetTotalQty(putPositions);
double callQty = PositionsManager.GetTotalQty(callPositions);
int decimals = optSer.UnderlyingAsset.Decimals + 1;
double putPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, pair.Strike, dT, sigma, riskFreeRatePct, false);
double callPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, pair.Strike, dT, sigma, riskFreeRatePct, true);
string putPxStr = putPx.ToString("N" + decimals, CultureInfo.InvariantCulture);
string callPxStr = callPx.ToString("N" + decimals, CultureInfo.InvariantCulture);
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive();
// TODO: вывести в тултип дополнительные подробности о составе позиции на этом страйке
ip.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
" K: {0}; IV: {1:#0.00}%\r\n PutQty: {2}; CallQty: {3}\r\n PutPx: {4}; CallPx: {5}\r\n Total: {6}",
pair.Strike, sigma * Constants.PctMult, putQty, callQty, putPxStr, callPxStr, putQty + callQty);
ip.Value = new Point(pair.Strike, sigma);
controlPoints.Add(new InteractiveObject(ip));
}
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractiveSeries res = new InteractiveSeries(); // Здесь так надо -- мы делаем новую улыбку
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);
SetHandlerInitialized(now, true);
return(res);
}
public double Execute(double price, double time, InteractiveSeries smile, IOptionSeries optSer, double riskFreeRatePct, int barNum)
{
int barsCount = ContextBarsCount;
if ((barNum < barsCount - 1) || (optSer == null))
{
return(Constants.NaN);
}
// В оптимизации ничего рисовать не надо
if (Context.IsOptimization)
{
return(Constants.NaN);
}
int lastBarIndex = optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1;
DateTime now = optSer.UnderlyingAsset.Bars[Math.Min(barNum, lastBarIndex)].Date;
bool wasInitialized = HandlerInitializedToday(now);
double futPx = price;
double dT = time;
if (!DoubleUtil.IsPositive(dT))
{
// [{0}] Time to expiry must be positive value. dT:{1}
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.TimeMustBePositive", GetType().Name, dT);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
return(Constants.NaN);
}
if (!DoubleUtil.IsPositive(futPx))
{
// [{0}] Base asset price must be positive value. F:{1}
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.FutPxMustBePositive", GetType().Name, futPx);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
return(Constants.NaN);
}
if (smile == null)
{
string msg = String.Format("[{0}] Argument 'smile' must be filled with InteractiveSeries.", GetType().Name);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, false);
}
return(Constants.NaN);
}
SmileInfo oldInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if (oldInfo == null)
{
string msg = String.Format("[{0}] Property Tag of object smile must be filled with SmileInfo. Tag:{1}", GetType().Name, smile.Tag);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, false);
}
return(Constants.NaN);
}
if (!oldInfo.IsValidSmileParams)
{
string msg = String.Format("[{0}] SmileInfo must have valid smile params. IsValidSmileParams:{1}", GetType().Name, oldInfo.IsValidSmileParams);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, false);
}
return(Constants.NaN);
}
double ivAtm;
if (!oldInfo.ContinuousFunction.TryGetValue(futPx, out ivAtm))
{
return(Constants.NaN);
}
if (!DoubleUtil.IsPositive(ivAtm))
{
// [{0}] ivAtm must be positive value. ivAtm:{1}
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.IvAtmMustBePositive", GetType().Name, ivAtm);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
}
return(Constants.NaN);
}
// TODO: Нужно ли писать отдельный код для лаборатории? Чтобы показывать позиции из симуляции?
// if (!Context.Runtime.IsAgentMode)
IOptionStrikePair[] pairs = optSer.GetStrikePairs().ToArray();
if (pairs.Length < 2)
{
string msg = String.Format("[{0}] optSer must contain few strike pairs. pairs.Length:{1}", GetType().Name, pairs.Length);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
}
return(Constants.NaN);
}
double futStep = optSer.UnderlyingAsset.Tick;
PositionsManager posMan = PositionsManager.GetManager(m_context);
// Вытаскиваем ВСЕ позиции фьючерса
ReadOnlyCollection <IPosition> basePositions = posMan.GetClosedOrActiveForBar(optSer.UnderlyingAsset);
// Вытаскиваем ВСЕ позиции опционов
var optPositions = SingleSeriesProfile.GetAllOptionPositions(posMan, pairs);
// 1. Если в позиции вообще нет опционов -- сразу выходим. Эффективную волатильность построить нельзя.
int posAmount = (from t in optPositions select(t.Item1.Count + t.Item2.Count)).Sum();
if (posAmount <= 0)
{
return(Constants.NaN);
}
// 3. Вычисляем эффективную волатильность и заодно разбиваем позицию на длинные и короткие
// Но это имеет смысл только если сразу рисовать позу!!!
double effectiveLongIvAtm, effectiveShortIvAtm;
bool ok = posMan.TryEstimateEffectiveIv(oldInfo, optSer, lastBarIndex,
out effectiveLongIvAtm, out effectiveShortIvAtm);
if (!ok)
{
return(Constants.NaN);
}
double res;
if (ShowLongPositions)
{
res = effectiveLongIvAtm;
}
else
{
res = effectiveShortIvAtm;
}
double disp = FixedValue.ConvertToDisplayUnits(m_valueMode, res);
m_displayIv.Value = disp;
SetHandlerInitialized(now, true);
return(res);
}
internal static bool TryEstimateDelta(PositionsManager posMan, IOptionSeries optSer, IOptionStrikePair[] pairs,
InteractiveSeries smile, NumericalGreekAlgo greekAlgo,
double f, double dF, double timeToExpiry, out double rawDelta)
{
rawDelta = Double.NaN;
if (timeToExpiry < Double.Epsilon)
{
throw new ArgumentOutOfRangeException("timeToExpiry", "timeToExpiry must be above zero. timeToExpiry:" + timeToExpiry);
}
SmileInfo sInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if (sInfo == null)
{
Contract.Assert(false, $"[{nameof(SingleSeriesNumericalDelta)}.{nameof(TryEstimateDelta)}] #1 Каким образом получили неподготовленную улыбку? (sInfo == null)");
return(false);
}
double cash1, pnl1;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect1 = true;
{
SingleSeriesProfile.GetBasePnl(posMan, optSer.UnderlyingAsset, optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1, f - dF, out cash1, out pnl1);
// PROD-5746 -- Убираю использование старого неэффективного кода
//InteractiveSeries actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(smile, greekAlgo, f - dF);
SmileInfo actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(sInfo, greekAlgo, f - dF);
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
IOptionStrikePair pair = pairs[j];
double pairPnl, pairCash;
//double putPx = FinMath.GetOptionPrice(f, pair.Strike, dT, sigma.Value, 0, false);
//SingleSeriesProfile.GetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f - dF, timeToExpiry, out pairCash, out pairPnl);
pnlIsCorrect1 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f - dF, timeToExpiry, out pairCash, out pairPnl);
cash1 += pairCash;
pnl1 += pairPnl;
}
}
double cash2, pnl2;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect2 = true;
{
SingleSeriesProfile.GetBasePnl(posMan, optSer.UnderlyingAsset, optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1, f + dF, out cash2, out pnl2);
// PROD-5746 -- Убираю использование старого неэффективного кода
//InteractiveSeries actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(smile, greekAlgo, f + dF);
SmileInfo actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(sInfo, greekAlgo, f + dF);
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
IOptionStrikePair pair = pairs[j];
double pairPnl, pairCash;
//double putPx = FinMath.GetOptionPrice(f, pair.Strike, dT, sigma.Value, 0, false);
//SingleSeriesProfile.GetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f + dF, timeToExpiry, out pairCash, out pairPnl);
pnlIsCorrect2 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f + dF, timeToExpiry, out pairCash, out pairPnl);
cash2 += pairCash;
pnl2 += pairPnl;
}
}
if (pnlIsCorrect1 && pnlIsCorrect2)
{
rawDelta = ((cash2 + pnl2) - (cash1 + pnl1)) / 2.0 / dF;
return(true);
}
else
{
return(false);
}
}
