private void StartBtnClick(object sender, RoutedEventArgs e)
{
InitChart();
if (HistoryPath.Text.IsEmpty() || !Directory.Exists(HistoryPath.Text))
{
MessageBox.Show(this, LocalizedStrings.Str3014);
return;
}
if (_connectors.Any(t => t.State != EmulationStates.Stopped))
{
MessageBox.Show(this, LocalizedStrings.Str3015);
return;
}
var secGen = new SecurityIdGenerator();
var id = secGen.Split(SecId.Text);
//if (secIdParts.Length != 2)
//{
// MessageBox.Show(this, LocalizedStrings.Str3016);
// return;
//}
var timeFrame = TimeSpan.FromMinutes(TimeFrame.SelectedIndex == 0 ? 1 : 5);
var secCode = id.SecurityCode;
var board = ExchangeBoard.GetOrCreateBoard(id.BoardCode);
// create test security
var security = new Security
{
Id = SecId.Text, // sec id has the same name as folder with historical data
Code = secCode,
Board = board,
};
if (FinamCandlesCheckBox.IsChecked == true)
{
_finamHistorySource.Refresh(new FinamSecurityStorage(security), security, s => {}, () => false);
}
// create backtesting modes
var settings = new[]
{
Tuple.Create(
TicksCheckBox,
TicksProgress,
TicksParameterGrid,
// ticks
new EmulationInfo {
UseTicks = true, CurveColor = Colors.DarkGreen, StrategyName = LocalizedStrings.Ticks
}),
Tuple.Create(
TicksAndDepthsCheckBox,
TicksAndDepthsProgress,
TicksAndDepthsParameterGrid,
// ticks + order book
new EmulationInfo {
UseTicks = true, UseMarketDepth = true, CurveColor = Colors.Red, StrategyName = LocalizedStrings.XamlStr757
}),
Tuple.Create(
DepthsCheckBox,
DepthsProgress,
DepthsParameterGrid,
// order book
new EmulationInfo {
UseMarketDepth = true, CurveColor = Colors.OrangeRed, StrategyName = LocalizedStrings.MarketDepths
}),
Tuple.Create(
CandlesCheckBox,
CandlesProgress,
CandlesParameterGrid,
// candles
new EmulationInfo {
UseCandleTimeFrame = timeFrame, CurveColor = Colors.DarkBlue, StrategyName = LocalizedStrings.Candles
}),
Tuple.Create(
CandlesAndDepthsCheckBox,
CandlesAndDepthsProgress,
CandlesAndDepthsParameterGrid,
// candles + orderbook
new EmulationInfo {
UseMarketDepth = true, UseCandleTimeFrame = timeFrame, CurveColor = Colors.Cyan, StrategyName = LocalizedStrings.XamlStr635
}),
Tuple.Create(
OrderLogCheckBox,
OrderLogProgress,
OrderLogParameterGrid,
// order log
new EmulationInfo {
UseOrderLog = true, CurveColor = Colors.CornflowerBlue, StrategyName = LocalizedStrings.OrderLog
}),
Tuple.Create(
Level1CheckBox,
Level1Progress,
Level1ParameterGrid,
// order log
new EmulationInfo {
UseLevel1 = true, CurveColor = Colors.Aquamarine, StrategyName = LocalizedStrings.Level1
}),
Tuple.Create(
FinamCandlesCheckBox,
FinamCandlesProgress,
FinamCandlesParameterGrid,
// candles
new EmulationInfo {
UseCandleTimeFrame = timeFrame, HistorySource = d => _finamHistorySource.GetCandles(security, timeFrame, d.Date, d.Date), CurveColor = Colors.DarkBlue, StrategyName = LocalizedStrings.FinamCandles
}),
Tuple.Create(
YahooCandlesCheckBox,
YahooCandlesProgress,
YahooCandlesParameterGrid,
// candles
new EmulationInfo {
UseCandleTimeFrame = timeFrame, HistorySource = d => new YahooHistorySource().GetCandles(security, timeFrame, d.Date, d.Date), CurveColor = Colors.DarkBlue, StrategyName = LocalizedStrings.YahooCandles
}),
};
// storage to historical data
var storageRegistry = new StorageRegistry
{
// set historical path
DefaultDrive = new LocalMarketDataDrive(HistoryPath.Text)
};
var startTime = ((DateTime)From.Value).ChangeKind(DateTimeKind.Utc);
var stopTime = ((DateTime)To.Value).ChangeKind(DateTimeKind.Utc);
// (ru only) ОЛ необходимо загружать с 18.45 пред дня, чтобы стаканы строились правильно
if (OrderLogCheckBox.IsChecked == true)
{
startTime = startTime.Subtract(TimeSpan.FromDays(1)).AddHours(18).AddMinutes(45).AddTicks(1);
}
// ProgressBar refresh step
var progressStep = ((stopTime - startTime).Ticks / 100).To <TimeSpan>();
// set ProgressBar bounds
_progressBars.ForEach(p =>
{
p.Value = 0;
p.Maximum = 100;
});
var logManager = new LogManager();
var fileLogListener = new FileLogListener("sample.log");
logManager.Listeners.Add(fileLogListener);
//logManager.Listeners.Add(new DebugLogListener()); // for track logs in output window in Vusial Studio (poor performance).
var generateDepths = GenDepthsCheckBox.IsChecked == true;
var maxDepth = MaxDepth.Text.To <int>();
var maxVolume = MaxVolume.Text.To <int>();
foreach (var set in settings)
{
if (set.Item1.IsChecked == false)
{
continue;
}
var progressBar = set.Item2;
var statistic = set.Item3;
var emulationInfo = set.Item4;
var level1Info = new Level1ChangeMessage
{
SecurityId = security.ToSecurityId(),
ServerTime = startTime,
}
.TryAdd(Level1Fields.PriceStep, secCode == "RIZ2" ? 10m : 1)
.TryAdd(Level1Fields.StepPrice, 6m)
.TryAdd(Level1Fields.MinPrice, 10m)
.TryAdd(Level1Fields.MaxPrice, 1000000m)
.TryAdd(Level1Fields.MarginBuy, 10000m)
.TryAdd(Level1Fields.MarginSell, 10000m);
// test portfolio
var portfolio = new Portfolio
{
Name = "test account",
BeginValue = 1000000,
};
// create backtesting connector
var connector = new HistoryEmulationConnector(
new[] { security },
new[] { portfolio })
{
EmulationAdapter =
{
Emulator =
{
Settings =
{
// match order if historical price touched our limit order price.
// It is terned off, and price should go through limit order price level
// (more "severe" test mode)
MatchOnTouch = false,
}
}
},
UseExternalCandleSource = emulationInfo.UseCandleTimeFrame != null,
CreateDepthFromOrdersLog = emulationInfo.UseOrderLog,
CreateTradesFromOrdersLog = emulationInfo.UseOrderLog,
HistoryMessageAdapter =
{
StorageRegistry = storageRegistry,
// set history range
StartDate = startTime,
StopDate = stopTime,
},
// set market time freq as time frame
MarketTimeChangedInterval = timeFrame,
};
((ILogSource)connector).LogLevel = DebugLogCheckBox.IsChecked == true ? LogLevels.Debug : LogLevels.Info;
logManager.Sources.Add(connector);
var candleManager = emulationInfo.UseCandleTimeFrame == null
? new CandleManager(new TradeCandleBuilderSourceEx(connector))
: new CandleManager(connector);
var series = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), security, timeFrame);
_shortMa = new SimpleMovingAverage {
Length = 10
};
_shortElem = new ChartIndicatorElement
{
Color = Colors.Coral,
ShowAxisMarker = false,
FullTitle = _shortMa.ToString()
};
_bufferedChart.AddElement(_area, _shortElem);
_longMa = new SimpleMovingAverage {
Length = 80
};
_longElem = new ChartIndicatorElement
{
ShowAxisMarker = false,
FullTitle = _longMa.ToString()
};
_bufferedChart.AddElement(_area, _longElem);
// create strategy based on 80 5-min и 10 5-min
var strategy = new SmaStrategy(_bufferedChart, _candlesElem, _tradesElem, _shortMa, _shortElem, _longMa, _longElem, series)
{
Volume = 1,
Portfolio = portfolio,
Security = security,
Connector = connector,
LogLevel = DebugLogCheckBox.IsChecked == true ? LogLevels.Debug : LogLevels.Info,
// by default interval is 1 min,
// it is excessively for time range with several months
UnrealizedPnLInterval = ((stopTime - startTime).Ticks / 1000).To <TimeSpan>()
};
logManager.Sources.Add(strategy);
connector.NewSecurities += securities =>
{
if (securities.All(s => s != security))
{
return;
}
// fill level1 values
connector.SendInMessage(level1Info);
if (emulationInfo.HistorySource != null)
{
if (emulationInfo.UseCandleTimeFrame != null)
{
connector.RegisterHistorySource(security, MarketDataTypes.CandleTimeFrame, emulationInfo.UseCandleTimeFrame.Value, emulationInfo.HistorySource);
}
if (emulationInfo.UseTicks)
{
connector.RegisterHistorySource(security, MarketDataTypes.Trades, null, emulationInfo.HistorySource);
}
if (emulationInfo.UseLevel1)
{
connector.RegisterHistorySource(security, MarketDataTypes.Level1, null, emulationInfo.HistorySource);
}
if (emulationInfo.UseMarketDepth)
{
connector.RegisterHistorySource(security, MarketDataTypes.MarketDepth, null, emulationInfo.HistorySource);
}
}
else
{
if (emulationInfo.UseMarketDepth)
{
connector.RegisterMarketDepth(security);
if (
// if order book will be generated
generateDepths ||
// of backtesting will be on candles
emulationInfo.UseCandleTimeFrame != TimeSpan.Zero
)
{
// if no have order book historical data, but strategy is required,
// use generator based on last prices
connector.RegisterMarketDepth(new TrendMarketDepthGenerator(connector.GetSecurityId(security))
{
Interval = TimeSpan.FromSeconds(1), // order book freq refresh is 1 sec
MaxAsksDepth = maxDepth,
MaxBidsDepth = maxDepth,
UseTradeVolume = true,
MaxVolume = maxVolume,
MinSpreadStepCount = 2, // min spread generation is 2 pips
MaxSpreadStepCount = 5, // max spread generation size (prevent extremely size)
MaxPriceStepCount = 3 // pips size,
});
}
}
if (emulationInfo.UseOrderLog)
{
connector.RegisterOrderLog(security);
}
if (emulationInfo.UseTicks)
{
connector.RegisterTrades(security);
}
if (emulationInfo.UseLevel1)
{
connector.RegisterSecurity(security);
}
}
// start strategy before emulation started
strategy.Start();
candleManager.Start(series);
// start historical data loading when connection established successfully and all data subscribed
connector.Start();
};
// fill parameters panel
statistic.Parameters.Clear();
statistic.Parameters.AddRange(strategy.StatisticManager.Parameters);
var pnlCurve = Curve.CreateCurve(LocalizedStrings.PnL + " " + emulationInfo.StrategyName, emulationInfo.CurveColor, EquityCurveChartStyles.Area);
var unrealizedPnLCurve = Curve.CreateCurve(LocalizedStrings.PnLUnreal + emulationInfo.StrategyName, Colors.Black);
var commissionCurve = Curve.CreateCurve(LocalizedStrings.Str159 + " " + emulationInfo.StrategyName, Colors.Red, EquityCurveChartStyles.DashedLine);
var posItems = PositionCurve.CreateCurve(emulationInfo.StrategyName, emulationInfo.CurveColor);
strategy.PnLChanged += () =>
{
var pnl = new EquityData
{
Time = strategy.CurrentTime,
Value = strategy.PnL - strategy.Commission ?? 0
};
var unrealizedPnL = new EquityData
{
Time = strategy.CurrentTime,
Value = strategy.PnLManager.UnrealizedPnL
};
var commission = new EquityData
{
Time = strategy.CurrentTime,
Value = strategy.Commission ?? 0
};
pnlCurve.Add(pnl);
unrealizedPnLCurve.Add(unrealizedPnL);
commissionCurve.Add(commission);
};
strategy.PositionChanged += () => posItems.Add(new EquityData {
Time = strategy.CurrentTime, Value = strategy.Position
});
var nextTime = startTime + progressStep;
// handle historical time for update ProgressBar
connector.MarketTimeChanged += d =>
{
if (connector.CurrentTime < nextTime && connector.CurrentTime < stopTime)
{
return;
}
var steps = (connector.CurrentTime - startTime).Ticks / progressStep.Ticks + 1;
nextTime = startTime + (steps * progressStep.Ticks).To <TimeSpan>();
this.GuiAsync(() => progressBar.Value = steps);
};
connector.StateChanged += () =>
{
if (connector.State == EmulationStates.Stopped)
{
candleManager.Stop(series);
strategy.Stop();
logManager.Dispose();
_connectors.Clear();
SetIsEnabled(false);
this.GuiAsync(() =>
{
if (connector.IsFinished)
{
progressBar.Value = progressBar.Maximum;
MessageBox.Show(this, LocalizedStrings.Str3024.Put(DateTime.Now - _startEmulationTime));
}
else
{
MessageBox.Show(this, LocalizedStrings.cancelled);
}
});
}
else if (connector.State == EmulationStates.Started)
{
SetIsEnabled(true);
}
};
if (ShowDepth.IsChecked == true)
{
MarketDepth.UpdateFormat(security);
connector.NewMessage += message =>
{
var quoteMsg = message as QuoteChangeMessage;
if (quoteMsg != null)
{
MarketDepth.UpdateDepth(quoteMsg);
}
};
}
_connectors.Add(connector);
progressBar.Value = 0;
}
_startEmulationTime = DateTime.Now;
// start emulation
foreach (var connector in _connectors)
{
// raise NewSecurities and NewPortfolio for full fill strategy properties
connector.Connect();
// 1 cent commission for trade
connector.SendInMessage(new CommissionRuleMessage
{
Rule = new CommissionPerTradeRule {
Value = 0.01m
}
});
}
TabControl.Items.Cast <TabItem>().First(i => i.Visibility == Visibility.Visible).IsSelected = true;
}
private void StartButtonOnClick(object sender, RoutedEventArgs e)
{
_logManager.Sources.Clear();
_bufferedChart.ClearAreas();
Curve.Clear();
PositionCurve.Clear();
if (HistoryPathTextBox.Text.IsEmpty() || !Directory.Exists(HistoryPathTextBox.Text))
{
MessageBox.Show("Wrong path.");
return;
}
if (_connector != null && _connector.State != EmulationStates.Stopped)
{
MessageBox.Show("Already launched.");
return;
}
if (Composition == null)
{
MessageBox.Show("No strategy selected.");
return;
}
var secGen = new SecurityIdGenerator();
var secIdParts = secGen.Split(SecusityTextBox.Text);
var secCode = secIdParts.SecurityCode;
var board = ExchangeBoard.GetOrCreateBoard(secIdParts.BoardCode);
var timeFrame = (TimeSpan)TimeFrameComboBox.SelectedItem;
var useCandles = (string)MarketDataTypeComboBox.SelectedItem != "Ticks";
// create test security
var security = new Security
{
Id = SecusityTextBox.Text, // sec id has the same name as folder with historical data
Code = secCode,
Board = board,
};
// storage to historical data
var storageRegistry = new StorageRegistry
{
// set historical path
DefaultDrive = new LocalMarketDataDrive(HistoryPathTextBox.Text)
};
var startTime = ((DateTime)FromDatePicker.Value).ChangeKind(DateTimeKind.Utc);
var stopTime = ((DateTime)ToDatePicke.Value).ChangeKind(DateTimeKind.Utc);
// ProgressBar refresh step
var progressStep = ((stopTime - startTime).Ticks / 100).To <TimeSpan>();
// set ProgressBar bounds
TicksAndDepthsProgress.Value = 0;
TicksAndDepthsProgress.Maximum = 100;
var level1Info = new Level1ChangeMessage
{
SecurityId = security.ToSecurityId(),
ServerTime = startTime,
}
.TryAdd(Level1Fields.PriceStep, secIdParts.SecurityCode == "RIZ2" ? 10m : 1)
.TryAdd(Level1Fields.StepPrice, 6m)
.TryAdd(Level1Fields.MinPrice, 10m)
.TryAdd(Level1Fields.MaxPrice, 1000000m)
.TryAdd(Level1Fields.MarginBuy, 10000m)
.TryAdd(Level1Fields.MarginSell, 10000m);
// test portfolio
var portfolio = new Portfolio
{
Name = "test account",
BeginValue = 1000000,
};
// create backtesting connector
_connector = new HistoryEmulationConnector(
new[] { security },
new[] { portfolio })
{
EmulationAdapter =
{
Emulator =
{
Settings =
{
// match order if historical price touched our limit order price.
// It is terned off, and price should go through limit order price level
// (more "severe" test mode)
MatchOnTouch = false,
}
}
},
UseExternalCandleSource = useCandles,
HistoryMessageAdapter =
{
StorageRegistry = storageRegistry,
// set history range
StartDate = startTime,
StopDate = stopTime,
},
// set market time freq as time frame
MarketTimeChangedInterval = timeFrame,
};
//((ILogSource)_connector).LogLevel = DebugLogCheckBox.IsChecked == true ? LogLevels.Debug : LogLevels.Info;
_logManager.Sources.Add(_connector);
var candleManager = !useCandles
? new CandleManager(new TradeCandleBuilderSourceEx(_connector))
: new CandleManager(_connector);
// create strategy based on 80 5-min и 10 5-min
var strategy = new DiagramStrategy
{
Volume = 1,
Portfolio = portfolio,
Security = security,
Connector = _connector,
//LogLevel = DebugLogCheckBox.IsChecked == true ? LogLevels.Debug : LogLevels.Info,
Composition = Composition,
// by default interval is 1 min,
// it is excessively for time range with several months
UnrealizedPnLInterval = ((stopTime - startTime).Ticks / 1000).To <TimeSpan>()
};
strategy.SetChart(_bufferedChart);
strategy.SetCandleManager(candleManager);
_logManager.Sources.Add(strategy);
strategy.OrderRegistering += OnStrategyOrderRegistering;
strategy.OrderReRegistering += OnStrategyOrderReRegistering;
strategy.OrderRegisterFailed += OnStrategyOrderRegisterFailed;
strategy.StopOrderRegistering += OnStrategyOrderRegistering;
strategy.StopOrderReRegistering += OnStrategyOrderReRegistering;
strategy.StopOrderRegisterFailed += OnStrategyOrderRegisterFailed;
strategy.NewMyTrades += OnStrategyNewMyTrade;
var pnlCurve = Curve.CreateCurve(LocalizedStrings.PnL + " " + strategy.Name, Colors.DarkGreen, EquityCurveChartStyles.Area);
var unrealizedPnLCurve = Curve.CreateCurve(LocalizedStrings.PnLUnreal + strategy.Name, Colors.Black);
var commissionCurve = Curve.CreateCurve(LocalizedStrings.Str159 + " " + strategy.Name, Colors.Red, EquityCurveChartStyles.DashedLine);
strategy.PnLChanged += () =>
{
var pnl = new EquityData
{
Time = strategy.CurrentTime,
Value = strategy.PnL - strategy.Commission ?? 0
};
var unrealizedPnL = new EquityData
{
Time = strategy.CurrentTime,
Value = strategy.PnLManager.UnrealizedPnL
};
var commission = new EquityData
{
Time = strategy.CurrentTime,
Value = strategy.Commission ?? 0
};
pnlCurve.Add(pnl);
unrealizedPnLCurve.Add(unrealizedPnL);
commissionCurve.Add(commission);
};
var posItems = PositionCurve.CreateCurve(strategy.Name, Colors.DarkGreen);
strategy.PositionChanged += () => posItems.Add(new EquityData {
Time = strategy.CurrentTime, Value = strategy.Position
});
_connector.NewSecurities += securities =>
{
if (securities.All(s => s != security))
{
return;
}
// fill level1 values
_connector.SendInMessage(level1Info);
//_connector.RegisterMarketDepth(security);
if (!useCandles)
{
_connector.RegisterTrades(security);
}
// start strategy before emulation started
strategy.Start();
// start historical data loading when connection established successfully and all data subscribed
_connector.Start();
};
var nextTime = startTime + progressStep;
// handle historical time for update ProgressBar
_connector.MarketTimeChanged += d =>
{
if (_connector.CurrentTime < nextTime && _connector.CurrentTime < stopTime)
{
return;
}
var steps = (_connector.CurrentTime - startTime).Ticks / progressStep.Ticks + 1;
nextTime = startTime + (steps * progressStep.Ticks).To <TimeSpan>();
this.GuiAsync(() => TicksAndDepthsProgress.Value = steps);
};
_connector.StateChanged += () =>
{
switch (_connector.State)
{
case EmulationStates.Stopped:
strategy.Stop();
SetIsEnabled(false);
this.GuiAsync(() =>
{
if (_connector.IsFinished)
{
TicksAndDepthsProgress.Value = TicksAndDepthsProgress.Maximum;
MessageBox.Show("Done.");
}
else
{
MessageBox.Show("Cancelled.");
}
});
break;
case EmulationStates.Started:
SetIsEnabled(true);
break;
}
};
TicksAndDepthsProgress.Value = 0;
// raise NewSecurities and NewPortfolio for full fill strategy properties
_connector.Connect();
// 1 cent commission for trade
_connector.SendInMessage(new CommissionRuleMessage
{
Rule = new CommissionPerTradeRule {
Value = 0.01m
}
});
}
//private bool joinedEdge = false;//test
public void CalcPipePosition(Transaction tr, ObjectId tinSurfId, double defaultDepth, bool sameDepthEveryPt, BlockTableRecord ms)
{
//Нужно учитывать размеры колодцев при расчете положения ребра!
//Колодцы бывают просто цилиндрические и просто коробчатые
//Учитывать Rotation, BoundingShape, InnerDiameterOrWidth, InnerLength
//Уточнить кривую в плане по которой идет труба с учетом размеров колодца
//TODO: Как учесть, что блок прямоугольного колодца может не соответствовать колодцу по направлениям длины и ширины????
PointOnCurve2d startSplitPt = null;
PointOnCurve2d endSplitPt = null;
CivilDB.Structure strStart = null;
CivilDB.Structure strEnd = null;
if (!StartNode.StructId.IsNull)
{
strStart = (CivilDB.Structure)tr.GetObject(StartNode.StructId, OpenMode.ForRead);
//уточнить положение начала кривой в начале с учетом размеров колодца!
startSplitPt = GetSplitPt(strStart, true);
}
if (!EndNode.StructId.IsNull)
{
strEnd = (CivilDB.Structure)tr.GetObject(EndNode.StructId, OpenMode.ForRead);
//уточнить положение конца кривой в начале с учетом размеров колодца!
endSplitPt = GetSplitPt(strEnd, false);
}
if (startSplitPt != null && endSplitPt != null && startSplitPt.Parameter >= endSplitPt.Parameter)
{
//колодцы стоят вплотную друг к другу или залезают друг на друга. Места для трубы на остается
return;
}
//проход по составляющим кривой с отбрасыванием частей, отсекаемых колодцами
//Curve2d.GetSplitCurves работает неправильно
//Curve2d.Explode тоже не помогает
if (startSplitPt == null)
{
AddPtToPipePositionList(new XYZ(PositionCurve.StartPoint));
}
Curve2d[] segments = PositionCurve.GetCurves();
double currParam = 0;
foreach (Curve2d seg in segments)
{
Interval interval = seg.GetInterval();
double len = seg.GetLength(interval.LowerBound, interval.UpperBound);
currParam += len;
//Если есть точка разбиения в начале и она еще не достигнута
if (startSplitPt != null)
{
if (startSplitPt.Parameter < currParam)
{
//точка разбиения находится на этой кривой. Ее нужно добавить в список
AddPtToPipePositionList(new XYZ(startSplitPt.Point));
startSplitPt = null;
}
else
{
//точка отсечения начала еще не достигнута, переход к следующей кривой
continue;
}
}
if (endSplitPt != null && endSplitPt.Parameter < currParam)
{
//точка разбиения находится на этой кривой. Ее нужно добавить в список
AddPtToPipePositionList(new XYZ(endSplitPt.Point));
endSplitPt = null;
break;//обход точек заканчивается
}
AddPtToPipePositionList(new XYZ(seg.EndPoint));
}
//Задание глубин заложения ребер по концам
//- если не задана глубина заложения на одном из концов, сделать их равными
//- если не задана глубина на обоих концах задать обоим концам глубину по умолчанию согласно вводу в окне
CivilDB.TinSurface tinSurf = (CivilDB.TinSurface)tr.GetObject(tinSurfId, OpenMode.ForRead);
double startElevByData = double.NegativeInfinity;
double endElevByData = double.NegativeInfinity;
if (StartPipeJunctionData != null && StartPipeJunctionData.JunctionLevel != double.NegativeInfinity)
{
startElevByData = StartPipeJunctionData.JunctionLevel;
XYZ xyz = PipePositionList.First();
xyz.Z = startElevByData;
}
if (EndPipeJunctionData != null && EndPipeJunctionData.JunctionLevel != double.NegativeInfinity)
{
endElevByData = EndPipeJunctionData.JunctionLevel;
XYZ xyz = PipePositionList.Last();
xyz.Z = endElevByData;
}
if (startElevByData != double.NegativeInfinity && endElevByData == double.NegativeInfinity)
{
XYZ xyz = PipePositionList.Last();
xyz.Z = startElevByData;
}
else if (startElevByData == double.NegativeInfinity && endElevByData != double.NegativeInfinity)
{
XYZ xyz = PipePositionList.First();
xyz.Z = endElevByData;
}
else if (startElevByData == double.NegativeInfinity && endElevByData == double.NegativeInfinity)
{
XYZ xyz1 = PipePositionList.First();
SetElevBySurf(defaultDepth, tinSurf, xyz1);
XYZ xyz2 = PipePositionList.Last();
SetElevBySurf(defaultDepth, tinSurf, xyz2);
}
//- но не допускать, чтобы труба опускалась ниже дна колодца
double sartElevByStr = double.NegativeInfinity;
double endElevByStr = double.NegativeInfinity;
if (strStart != null && strStart.SumpElevation > PipePositionList.First().Z)
{
sartElevByStr = strStart.SumpElevation;
PipePositionList.First().Z = sartElevByStr;
}
if (strEnd != null && strEnd.SumpElevation > PipePositionList.Last().Z)
{
endElevByStr = strEnd.SumpElevation;
PipePositionList.Last().Z = endElevByStr;
}
//после корректировки уточнить отметку соседней точки если по ней нет данных
if (sartElevByStr != double.NegativeInfinity &&
endElevByData == double.NegativeInfinity)
{
XYZ xyz = PipePositionList.Last();
xyz.Z = sartElevByStr;
}
else if (startElevByData == double.NegativeInfinity &&
endElevByStr != double.NegativeInfinity)
{
XYZ xyz = PipePositionList.First();
xyz.Z = endElevByStr;
}
//Убедиться, что если в одном узле без колодца стыкуются несколько ребер,
//то в месте стыковки обязательно у всех ребер должна быть одинаковая отметка
double neighborJunctElev = GetNeigborJuncElev(StartNode);
XYZ startPos = PipePositionList.First();
if (neighborJunctElev != double.NegativeInfinity && startPos.Z != neighborJunctElev)
{
startPos.Z = neighborJunctElev;
}
neighborJunctElev = GetNeigborJuncElev(EndNode);
XYZ endPos = PipePositionList.Last();
if (neighborJunctElev != double.NegativeInfinity && endPos.Z != neighborJunctElev)
{
endPos.Z = neighborJunctElev;
}
//Задание отметок промежуточных точек на ребрах сети (интерполяция либо относительно поверхности)
if (PipePositionList.Count > 2)
{
if (sameDepthEveryPt)
{
//одинаковая глубина относительно поверхности земли
//метод TinSurface.SampleElevations работает не так как надо! Он не дает подробного учета рельефа!
//точки полилинии
for (int i = 1; i < PipePositionList.Count - 1; i++)
{
XYZ xyz = PipePositionList[i];
SetElevBySurf(defaultDepth, tinSurf, xyz);
}
//Помимо углов поворотов нужно добавить промежуточные точки через 1 м для учета рельефа!
List <XYZ> positionListExtended = new List <XYZ>();
positionListExtended.Add(PipePositionList.First());
for (int i = 1; i < PipePositionList.Count; i++)
{
XYZ xyz0 = PipePositionList[i - 1];
XYZ xyz1 = PipePositionList[i];
double len = xyz1.Position2d.GetDistanceTo(xyz0.Position2d);
Vector2d vector = (xyz1.Position2d - xyz0.Position2d).GetNormal();
double currLen = 1;
while (currLen < len)
{
//добавление промежуточных точек
Point2d pt = xyz0.Position2d + vector * currLen;
XYZ intermediateXYZ = new XYZ(pt);
SetElevBySurf(defaultDepth, tinSurf, intermediateXYZ);
positionListExtended.Add(intermediateXYZ);
currLen += 1;
}
positionListExtended.Add(xyz1);
}
PipePositionList = positionListExtended;
}
else
{
//интерполяция между началом и концом
double startElev = startPos.Z;
double endElev = endPos.Z;
double elevDiff = endElev - startElev;
double currLength = 0;
for (int i = 1; i < PipePositionList.Count - 1; i++)
{
XYZ xyz = PipePositionList[i];
Point2d prevPt = PipePositionList[i - 1].Position2d;
currLength += prevPt.GetDistanceTo(xyz.Position2d);
xyz.Z = startElev + (elevDiff * currLength / pipeHorizontalLength);
}
}
}
}
private double CalculatePosition(double intervalPos)
{
return(ScaleCurveToValue(PositionCurve.GetValue(intervalPos), 0, 100));
}
private void StartBtnClick(object sender, RoutedEventArgs e)
{
InitChart();
if (HistoryPath.Text.IsEmpty() || !Directory.Exists(HistoryPath.Text))
{
MessageBox.Show(this, LocalizedStrings.Str3014);
return;
}
if (_connectors.Any(t => t.State != EmulationStates.Stopped))
{
MessageBox.Show(this, LocalizedStrings.Str3015);
return;
}
var secIdParts = SecId.Text.Split('@');
if (secIdParts.Length != 2)
{
MessageBox.Show(this, LocalizedStrings.Str3016);
return;
}
var timeFrame = TimeSpan.FromMinutes(5);
// создаем настройки для тестирования
var settings = new[]
{
Tuple.Create(
TicksCheckBox,
TicksTestingProcess,
TicksParameterGrid,
// тест только на тиках
new EmulationInfo {
CurveColor = Colors.DarkGreen, StrategyName = LocalizedStrings.Str3017
}),
Tuple.Create(
TicksAndDepthsCheckBox,
TicksAndDepthsTestingProcess,
TicksAndDepthsParameterGrid,
// тест на тиках + стаканы
new EmulationInfo {
UseMarketDepth = true, CurveColor = Colors.Red, StrategyName = LocalizedStrings.Str3018
}),
Tuple.Create(
CandlesCheckBox,
CandlesTestingProcess,
CandlesParameterGrid,
// тест на свечах
new EmulationInfo {
UseCandleTimeFrame = timeFrame, CurveColor = Colors.DarkBlue, StrategyName = LocalizedStrings.Str3019
}),
Tuple.Create(
CandlesAndDepthsCheckBox,
CandlesAndDepthsTestingProcess,
CandlesAndDepthsParameterGrid,
// тест на свечах + стаканы
new EmulationInfo {
UseMarketDepth = true, UseCandleTimeFrame = timeFrame, CurveColor = Colors.Cyan, StrategyName = LocalizedStrings.Str3020
}),
Tuple.Create(
OrderLogCheckBox,
OrderLogTestingProcess,
OrderLogParameterGrid,
// тест на логе заявок
new EmulationInfo {
UseOrderLog = true, CurveColor = Colors.CornflowerBlue, StrategyName = LocalizedStrings.Str3021
})
};
// хранилище, через которое будет производиться доступ к тиковой и котировочной базе
var storageRegistry = new StorageRegistry
{
// изменяем путь, используемый по умолчанию
DefaultDrive = new LocalMarketDataDrive(HistoryPath.Text)
};
var startTime = (DateTime)From.Value;
var stopTime = (DateTime)To.Value;
// ОЛ необходимо загружать с 18.45 пред дня, чтобы стаканы строились правильно
if (OrderLogCheckBox.IsChecked == true)
{
startTime = startTime.Subtract(TimeSpan.FromDays(1)).AddHours(18).AddMinutes(45).AddTicks(1);
}
// задаем шаг ProgressBar
var progressStep = ((stopTime - startTime).Ticks / 100).To <TimeSpan>();
// в реальности период может быть другим, и это зависит от объема данных,
// хранящихся по пути HistoryPath,
TicksTestingProcess.Maximum = TicksAndDepthsTestingProcess.Maximum = CandlesTestingProcess.Maximum = 100;
TicksTestingProcess.Value = TicksAndDepthsTestingProcess.Value = CandlesTestingProcess.Value = 0;
var logManager = new LogManager();
var fileLogListener = new FileLogListener("sample.log");
logManager.Listeners.Add(fileLogListener);
//logManager.Listeners.Add(new DebugLogListener()); // чтобы смотреть логи в отладчике - работает медленно.
var generateDepths = GenDepthsCheckBox.IsChecked == true;
var maxDepth = MaxDepth.Text.To <int>();
var maxVolume = MaxVolume.Text.To <int>();
var secCode = secIdParts[0];
var board = ExchangeBoard.GetOrCreateBoard(secIdParts[1]);
foreach (var set in settings)
{
if (set.Item1.IsChecked == false)
{
continue;
}
var progressBar = set.Item2;
var statistic = set.Item3;
var emulationInfo = set.Item4;
// создаем тестовый инструмент, на котором будет производится тестирование
var security = new Security
{
Id = SecId.Text, // по идентификатору инструмента будет искаться папка с историческими маркет данными
Code = secCode,
Board = board,
};
var level1Info = new Level1ChangeMessage
{
SecurityId = security.ToSecurityId(),
ServerTime = startTime,
}
.TryAdd(Level1Fields.PriceStep, 10m)
.TryAdd(Level1Fields.StepPrice, 6m)
.TryAdd(Level1Fields.MinPrice, 10m)
.TryAdd(Level1Fields.MaxPrice, 1000000m)
.TryAdd(Level1Fields.MarginBuy, 10000m)
.TryAdd(Level1Fields.MarginSell, 10000m);
// тестовый портфель
var portfolio = new Portfolio
{
Name = "test account",
BeginValue = 1000000,
};
// создаем подключение для эмуляции
// инициализируем настройки (инструмент в истории обновляется раз в секунду)
var connector = new HistoryEmulationConnector(
new[] { security },
new[] { portfolio })
{
StorageRegistry = storageRegistry,
MarketEmulator =
{
Settings =
{
// использовать свечи
UseCandlesTimeFrame = emulationInfo.UseCandleTimeFrame,
// сведение сделки в эмуляторе если цена коснулась нашей лимитной заявки.
// Если выключено - требуется "прохождение цены сквозь уровень"
// (более "суровый" режим тестирования.)
MatchOnTouch = false,
}
},
//UseExternalCandleSource = true,
CreateDepthFromOrdersLog = emulationInfo.UseOrderLog,
CreateTradesFromOrdersLog = emulationInfo.UseOrderLog,
};
connector.MarketDataAdapter.SessionHolder.MarketTimeChangedInterval = timeFrame;
((ILogSource)connector).LogLevel = DebugLogCheckBox.IsChecked == true ? LogLevels.Debug : LogLevels.Info;
logManager.Sources.Add(connector);
connector.NewSecurities += securities =>
{
//подписываемся на получение данных после получения инструмента
if (securities.All(s => s != security))
{
return;
}
// отправляем данные Level1 для инструмента
connector.MarketDataAdapter.SendOutMessage(level1Info);
// тест подразумевает наличие стаканов
if (emulationInfo.UseMarketDepth)
{
connector.RegisterMarketDepth(security);
if (
// если выбрана генерация стаканов вместо реальных стаканов
generateDepths ||
// для свечей генерируем стаканы всегда
emulationInfo.UseCandleTimeFrame != TimeSpan.Zero
)
{
// если история по стаканам отсутствует, но стаканы необходимы для стратегии,
// то их можно сгенерировать на основании цен последних сделок или свечек.
connector.RegisterMarketDepth(new TrendMarketDepthGenerator(connector.GetSecurityId(security))
{
Interval = TimeSpan.FromSeconds(1), // стакан для инструмента в истории обновляется раз в секунду
MaxAsksDepth = maxDepth,
MaxBidsDepth = maxDepth,
UseTradeVolume = true,
MaxVolume = maxVolume,
MinSpreadStepCount = 2, // минимальный генерируемый спред - 2 минимальных шага цены
MaxSpreadStepCount = 5, // не генерировать спрэд между лучшим бид и аск больше чем 5 минимальных шагов цены - нужно чтобы при генерации из свечей не получалось слишком широкого спреда.
MaxPriceStepCount = 3 // максимальное количество шагов между ценами,
});
}
}
else if (emulationInfo.UseOrderLog)
{
connector.RegisterOrderLog(security);
}
};
// соединяемся с трейдером и запускаем экспорт,
// чтобы инициализировать переданными инструментами и портфелями необходимые свойства EmulationTrader
connector.Connect();
connector.StartExport();
var candleManager = new CandleManager(connector);
var series = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), security, timeFrame);
_shortMa = new SimpleMovingAverage {
Length = 10
};
_shortElem = new ChartIndicatorElement
{
Color = Colors.Coral,
ShowAxisMarker = false,
FullTitle = _shortMa.ToString()
};
_bufferedChart.AddElement(_area, _shortElem);
_longMa = new SimpleMovingAverage {
Length = 80
};
_longElem = new ChartIndicatorElement
{
ShowAxisMarker = false,
FullTitle = _longMa.ToString()
};
_bufferedChart.AddElement(_area, _longElem);
// создаем торговую стратегию, скользящие средние на 80 5-минуток и 10 5-минуток
var strategy = new SmaStrategy(_bufferedChart, _candlesElem, _tradesElem, _shortMa, _shortElem, _longMa, _longElem, series)
{
Volume = 1,
Portfolio = portfolio,
Security = security,
Connector = connector,
LogLevel = DebugLogCheckBox.IsChecked == true ? LogLevels.Debug : LogLevels.Info,
// по-умолчанию интервал равен 1 минут,
// что для истории в диапазон от нескольких месяцев излишне
UnrealizedPnLInterval = ((stopTime - startTime).Ticks / 1000).To <TimeSpan>()
};
// комиссия в 1 копейку за сделку
connector.MarketEmulator.SendInMessage(new CommissionRuleMessage
{
Rule = new CommissionPerTradeRule {
Value = 0.01m
}
});
logManager.Sources.Add(strategy);
// копируем параметры на визуальную панель
statistic.Parameters.Clear();
statistic.Parameters.AddRange(strategy.StatisticManager.Parameters);
var pnlCurve = Curve.CreateCurve("P&L " + emulationInfo.StrategyName, emulationInfo.CurveColor, EquityCurveChartStyles.Area);
var unrealizedPnLCurve = Curve.CreateCurve(LocalizedStrings.PnLUnreal + emulationInfo.StrategyName, Colors.Black);
var commissionCurve = Curve.CreateCurve(LocalizedStrings.Str159 + " " + emulationInfo.StrategyName, Colors.Red, EquityCurveChartStyles.DashedLine);
var posItems = PositionCurve.CreateCurve(emulationInfo.StrategyName, emulationInfo.CurveColor);
strategy.PnLChanged += () =>
{
var pnl = new EquityData
{
Time = strategy.CurrentTime,
Value = strategy.PnL - strategy.Commission ?? 0
};
var unrealizedPnL = new EquityData
{
Time = strategy.CurrentTime,
Value = strategy.PnLManager.UnrealizedPnL
};
var commission = new EquityData
{
Time = strategy.CurrentTime,
Value = strategy.Commission ?? 0
};
pnlCurve.Add(pnl);
unrealizedPnLCurve.Add(unrealizedPnL);
commissionCurve.Add(commission);
};
strategy.PositionChanged += () => posItems.Add(new EquityData {
Time = strategy.CurrentTime, Value = strategy.Position
});
var nextTime = startTime + progressStep;
// и подписываемся на событие изменения времени, чтобы обновить ProgressBar
connector.MarketTimeChanged += d =>
{
if (connector.CurrentTime < nextTime && connector.CurrentTime < stopTime)
{
return;
}
var steps = (connector.CurrentTime - startTime).Ticks / progressStep.Ticks + 1;
nextTime = startTime + (steps * progressStep.Ticks).To <TimeSpan>();
this.GuiAsync(() => progressBar.Value = steps);
};
connector.StateChanged += () =>
{
if (connector.State == EmulationStates.Stopped)
{
candleManager.Stop(series);
strategy.Stop();
logManager.Dispose();
_connectors.Clear();
SetIsEnabled(false);
this.GuiAsync(() =>
{
if (connector.IsFinished)
{
progressBar.Value = progressBar.Maximum;
MessageBox.Show(LocalizedStrings.Str3024 + (DateTime.Now - _startEmulationTime));
}
else
{
MessageBox.Show(LocalizedStrings.cancelled);
}
});
}
else if (connector.State == EmulationStates.Started)
{
SetIsEnabled(true);
// запускаем стратегию когда эмулятор запустился
strategy.Start();
candleManager.Start(series);
}
};
if (ShowDepth.IsChecked == true)
{
MarketDepth.UpdateFormat(security);
connector.NewMessage += (message, dir) =>
{
var quoteMsg = message as QuoteChangeMessage;
if (quoteMsg != null)
{
MarketDepth.UpdateDepth(quoteMsg);
}
};
}
_connectors.Add(connector);
}
_startEmulationTime = DateTime.Now;
// запускаем эмуляцию
foreach (var connector in _connectors)
{
// указываем даты начала и конца тестирования
connector.Start(startTime, stopTime);
}
TabControl.Items.Cast <TabItem>().First(i => i.Visibility == Visibility.Visible).IsSelected = true;
}
