// 检查对手，保证最不会自成交
// 这次有可能把平仓单全撤了，剩下的全是开仓单，有些风险
public int 单边防自成交(OrderBook_OneSide_Order sell, OrderBook_OneSide_Size buy)
{
int cnt = 0;
// 同买卖是不可能自成交的
if (sell.Side == buy.Side)
{
return(cnt);
}
// 还没有挂单，不会自成交
if (sell.Count <= 0)
{
return(cnt);
}
// 对手单也是空的，不会自成交
if (buy.Count <= 0)
{
return(cnt);
}
// 取对手单的最高价
int level = buy.Grid.Keys[0];
// 将挂单列表中的单子撤单
foreach (var s in sell.Grid)
{
if (buy.Side == OrderSide.Buy)
{
if (s.Key <= level)
{
cnt += sell.Cancel(s.Value);
}
}
else
{
if (s.Key >= level)
{
cnt += sell.Cancel(s.Value);
}
}
}
return(cnt);
}
// 检查对手，保证最不会自成交
// 这次有可能把平仓单全撤了，剩下的全是开仓单，有些风险
public int 单边防自成交(OrderBook_OneSide_Order sell,OrderBook_OneSide_Size buy)
{
int cnt = 0;
// 同买卖是不可能自成交的
if(sell.Side == buy.Side)
return cnt;
// 还没有挂单，不会自成交
if (sell.Count <= 0)
return cnt;
// 对手单也是空的，不会自成交
if (buy.Count <= 0)
return cnt;
// 取对手单的最高价
int level = buy.Grid.Keys[0];
// 将挂单列表中的单子撤单
foreach(var s in sell.Grid)
{
if (buy.Side == OrderSide.Buy)
{
if (s.Key <= level)
{
cnt += sell.Cancel(s.Value);
}
}
else
{
if (s.Key >= level)
{
cnt += sell.Cancel(s.Value);
}
}
}
return cnt;
}
