/**
* Monta e envia requisição para assinatura de um instrumento.
*
*/
private void requisitaInstrumento(
char tipoAssinatura,
string instrumento,
string codigo,
string identificacao)
{
try
{
string mdReqID;
MarketDataRequest mensagemFIX = new MarketDataRequest();
if (codigo != null && codigo.Length > 0)
{
mdReqID = codigo;
}
else
{
mdReqID = FIX_MDREQID_PADRAO;
}
mensagemFIX.setField(new MDReqID(mdReqID));
mensagemFIX.setField(new SubscriptionRequestType(tipoAssinatura));
mensagemFIX.setField(new MarketDepth(0));
mensagemFIX.setField(new MDUpdateType(MDUpdateType.INCREMENTAL_REFRESH));
MarketDataRequest.NoMDEntryTypes grupoTipo = new MarketDataRequest.NoMDEntryTypes();
grupoTipo.set(new QuickFix.MDEntryType(MDEntryType.BID));
mensagemFIX.addGroup(grupoTipo);
grupoTipo.set(new QuickFix.MDEntryType(MDEntryType.OFFER));
mensagemFIX.addGroup(grupoTipo);
grupoTipo.set(new QuickFix.MDEntryType(MDEntryType.TRADE));
mensagemFIX.addGroup(grupoTipo);
grupoTipo.set(new QuickFix.MDEntryType(MDEntryType.OPENING_PRICE));
mensagemFIX.addGroup(grupoTipo);
grupoTipo.set(new QuickFix.MDEntryType(MDEntryType.CLOSING_PRICE));
mensagemFIX.addGroup(grupoTipo);
grupoTipo.set(new QuickFix.MDEntryType(MDEntryType.TRADING_SESSION_HIGH_PRICE));
mensagemFIX.addGroup(grupoTipo);
grupoTipo.set(new QuickFix.MDEntryType(MDEntryType.TRADING_SESSION_LOW_PRICE));
mensagemFIX.addGroup(grupoTipo);
grupoTipo.set(new QuickFix.MDEntryType(MDEntryType.TRADING_SESSION_VWAP_PRICE));
mensagemFIX.addGroup(grupoTipo);
grupoTipo.set(new QuickFix.MDEntryType(MDEntryType.TRADE_VOLUME));
mensagemFIX.addGroup(grupoTipo);
grupoTipo.set(new QuickFix.MDEntryType('a'));
mensagemFIX.addGroup(grupoTipo);
grupoTipo.set(new QuickFix.MDEntryType('b'));
mensagemFIX.addGroup(grupoTipo);
grupoTipo.set(new QuickFix.MDEntryType('c'));
mensagemFIX.addGroup(grupoTipo);
MarketDataRequest.NoRelatedSym grupo = new MarketDataRequest.NoRelatedSym();
grupo.set(new Symbol(instrumento));
if (codigo != null && codigo.Length > 0)
{
grupo.set(new SecurityID(codigo));
}
if (identificacao != null && identificacao.Length > 0)
{
grupo.set(new SecurityIDSource(identificacao));
}
mensagemFIX.addGroup(grupo);
mensagemFIX.getHeader().setField(
new SenderCompID(sessao.getSenderCompID()));
mensagemFIX.getHeader().setField(
new TargetCompID(sessao.getTargetCompID()));
try
{
Session.sendToTarget(mensagemFIX, sessao);
}
catch (SessionNotFound e)
{
logger.Error("Sessao invalida: " + e.Message, e);
}
}
catch (Exception ex)
{
logger.Error("requisitaMensagem: " + ex.Message, ex);
}
}
