public override OpenQuant.API.Trade FilterTrade(OpenQuant.API.Trade trade, string symbol)
{
_trades[symbol] = trade;
// 在这之前可以做自己的过滤
Trade t = trade;
if (filter != null)
{
t = filter.FilterTrade(trade, symbol);
}
if (t != null)
{
EmitTrade(symbol, Clock.Now, t.Price, t.Size);
}
else
{
return(null);
}
Trade t1, t2;
if (_trades.TryGetValue("IF1306", out t1) &&
_trades.TryGetValue("IF1307", out t2))
{
EmitTrade("IF1306-IF1307", Clock.Now, t1.Price - t2.Price, 0);
EmitTrade("IF1306-IF1307*2", Clock.Now, t1.Price - t2.Price * 2.0, 0);
}
// 注意，这个地方一定要返回null
// 这实际上是让插件内部的Emit不调用
return(null);
}
