/// <summary>
/// Обработать входное значение.
/// </summary>
/// <param name="input">Входное значение.</param>
/// <returns>Результирующее значение.</returns>
protected override IIndicatorValue OnProcess(IIndicatorValue input)
{
var shortValue = ShortSma.Process(input).GetValue <decimal>();
var longValue = LongSma.Process(input).GetValue <decimal>();
return(new DecimalIndicatorValue(this, Math.Abs(100m * (shortValue - longValue) / longValue)));
}
private void ProcessCandle(Candle candle)
{
// strategy are stopping
if (ProcessState == ProcessStates.Stopping)
{
CancelActiveOrders();
return;
}
this.AddInfoLog(LocalizedStrings.Str3634Params.Put(candle.OpenTime, candle.OpenPrice, candle.HighPrice, candle.LowPrice, candle.ClosePrice, candle.TotalVolume, candle.Security));
// process new candle
var longValue = LongSma.Process(candle);
var shortValue = ShortSma.Process(candle);
// calc new values for short and long
var isShortLessThenLong = ShortSma.GetCurrentValue() < LongSma.GetCurrentValue();
// crossing happened
if (_isShortLessThenLong != isShortLessThenLong)
{
// if short less than long, the sale, otherwise buy
var direction = isShortLessThenLong ? Sides.Sell : Sides.Buy;
// calc size for open position or revert
var volume = Position == 0 ? Volume : Position.Abs().Min(Volume) * 2;
// calc order price as a close price + offset
var price = candle.ClosePrice + ((direction == Sides.Buy ? Security.PriceStep : -Security.PriceStep) ?? 1);
RegisterOrder(this.CreateOrder(direction, price, volume));
// or revert position via market quoting
//var strategy = new MarketQuotingStrategy(direction, volume);
//ChildStrategies.Add(strategy);
// store current values for short and long
_isShortLessThenLong = isShortLessThenLong;
}
var trade = _myTrades.FirstOrDefault();
_myTrades.Clear();
var data = new ChartDrawData();
data
.Group(candle.OpenTime)
.Add(_candlesElem, candle)
.Add(_shortElem, shortValue)
.Add(_longElem, longValue)
.Add(_tradesElem, trade);
_chart.Draw(data);
}
private void ProcessCandle(Candle candle)
{
// если наша стратегия в процессе остановки
if (ProcessState == ProcessStates.Stopping)
{
// отменяем активные заявки
CancelActiveOrders();
return;
}
// добавляем новую свечу
LongSma.Process(candle);
ShortSma.Process(candle);
// вычисляем новое положение относительно друг друга
var isShortLessThenLong = ShortSma.GetCurrentValue() < LongSma.GetCurrentValue();
// если произошло пересечение
if (_isShortLessThenLong != isShortLessThenLong)
{
// если короткая меньше чем длинная, то продажа, иначе, покупка.
var direction = isShortLessThenLong ? Sides.Sell : Sides.Buy;
// вычисляем размер для открытия или переворота позы
var volume = Position == 0 ? Volume : Position.Abs() * 2;
// регистрируем заявку (обычным способом - лимитированной заявкой)
//RegisterOrder(this.CreateOrder(direction, (decimal)Security.GetCurrentPrice(direction), volume));
// переворачиваем позицию через котирование
var strategy = new MarketQuotingStrategy(direction, volume);
ChildStrategies.Add(strategy);
// запоминаем текущее положение относительно друг друга
_isShortLessThenLong = isShortLessThenLong;
}
}
private void ProcessCandle(Candle candle)
{
// strategy are stopping
if (ProcessState == ProcessStates.Stopping)
{
CancelActiveOrders();
return;
}
// process new candle
LongSma.Process(candle);
ShortSma.Process(candle);
// calc new values for short and long
var isShortLessThenLong = ShortSma.GetCurrentValue() < LongSma.GetCurrentValue();
// crossing happened
if (_isShortLessThenLong != isShortLessThenLong)
{
// if short less than long, the sale, otherwise buy
var direction = isShortLessThenLong ? Sides.Sell : Sides.Buy;
// calc size for open position or revert
var volume = Position == 0 ? Volume : Position.Abs() * 2;
// register order (limit order)
RegisterOrder(this.CreateOrder(direction, (decimal)(Security.GetCurrentPrice(this, direction) ?? 0), volume));
// or revert position via market quoting
//var strategy = new MarketQuotingStrategy(direction, volume);
//ChildStrategies.Add(strategy);
// store current values for short and long
_isShortLessThenLong = isShortLessThenLong;
}
}
private void ProcessCandle(Candle candle)
{
// strategy are stopping
if (ProcessState == ProcessStates.Stopping)
{
CancelActiveOrders();
return;
}
this.AddInfoLog(LocalizedStrings.Str3634Params.Put(candle.OpenTime, candle.OpenPrice, candle.HighPrice, candle.LowPrice, candle.ClosePrice, candle.TotalVolume, candle.Security));
// process new candle
var longValue = LongSma.Process(candle);
var shortValue = ShortSma.Process(candle);
// calc new values for short and long
var isShortLessThenLong = ShortSma.GetCurrentValue() < LongSma.GetCurrentValue();
// crossing happened
if (_isShortLessThenLong != isShortLessThenLong)
{
// if short less than long, the sale, otherwise buy
var direction = isShortLessThenLong ? Sides.Sell : Sides.Buy;
// calc size for open position or revert
var volume = Position == 0 ? Volume : Position.Abs().Min(Volume) * 2;
if (!SafeGetConnector().RegisteredMarketDepths.Contains(Security))
{
var price = Security.GetMarketPrice(Connector, direction);
// register "market" order (limit order with guaranteed execution price)
if (price != null)
{
RegisterOrder(this.CreateOrder(direction, price.Value, volume));
}
}
else
{
// register order (limit order)
RegisterOrder(this.CreateOrder(direction, (decimal)(Security.GetCurrentPrice(this, direction) ?? 0), volume));
// or revert position via market quoting
//var strategy = new MarketQuotingStrategy(direction, volume)
//{
// WaitAllTrades = true,
//};
//ChildStrategies.Add(strategy);
}
// store current values for short and long
_isShortLessThenLong = isShortLessThenLong;
}
var trade = _myTrades.FirstOrDefault();
_myTrades.Clear();
var dict = new Dictionary <IChartElement, object>
{
{ _candlesElem, candle },
{ _shortElem, shortValue },
{ _longElem, longValue },
{ _tradesElem, trade }
};
_chart.Draw(candle.OpenTime, dict);
}
private void ProcessCandle(Candle candle)
{
// если наша стратегия в процессе остановки
if (ProcessState == ProcessStates.Stopping)
{
// отменяем активные заявки
CancelActiveOrders();
return;
}
this.AddInfoLog(LocalizedStrings.Str2177Params.Put(candle.OpenTime, candle.OpenPrice, candle.HighPrice, candle.LowPrice, candle.ClosePrice, candle.TotalVolume));
// добавляем новую свечу
var longValue = LongSma.Process(candle);
var shortValue = ShortSma.Process(candle);
// вычисляем новое положение относительно друг друга
var isShortLessThenLong = ShortSma.GetCurrentValue() < LongSma.GetCurrentValue();
// если произошло пересечение
if (_isShortLessThenLong != isShortLessThenLong)
{
// если короткая меньше чем длинная, то продажа, иначе, покупка.
var direction = isShortLessThenLong ? Sides.Sell : Sides.Buy;
// вычисляем размер для открытия или переворота позы
var volume = Position == 0 ? Volume : Position.Abs().Min(Volume) * 2;
if (!SafeGetConnector().RegisteredMarketDepths.Contains(Security))
{
var price = Security.GetMarketPrice(Connector, direction);
// регистрируем псевдо-маркетную заявку - лимитная заявка с ценой гарантирующей немедленное исполнение.
if (price != null)
{
RegisterOrder(this.CreateOrder(direction, price.Value, volume));
}
}
else
{
// регистрируем заявку (обычным способом - лимитированной заявкой)
RegisterOrder(this.CreateOrder(direction, (decimal)(Security.GetCurrentPrice(this, direction) ?? 0), volume));
// переворачиваем позицию через котирование
//var strategy = new MarketQuotingStrategy(direction, volume)
//{
// WaitAllTrades = true,
//};
//ChildStrategies.Add(strategy);
}
// запоминаем текущее положение относительно друг друга
_isShortLessThenLong = isShortLessThenLong;
}
var trade = _myTrades.FirstOrDefault();
_myTrades.Clear();
var dict = new Dictionary <IChartElement, object>
{
{ _candlesElem, candle },
{ _shortElem, shortValue },
{ _longElem, longValue },
{ _tradesElem, trade }
};
_chart.Draw(candle.OpenTime, dict);
}