private void CreateGraph(ZedGraphControl zgc, int iDayChart)
{
// get a reference to the GraphPane
GraphPane myPane = zgc.GraphPane;
myPane.CurveList.Clear();
DiaNegocio diaChart = new DiaNegocio();
myPane.Title.Text = "Japanese Candlestick Chart Demo";
myPane.XAxis.Title.Text = "Trading Date";
myPane.YAxis.Title.Text = "Share Price, $US";
StockPointList spl = new StockPointList();
Random rand = new Random();
// First day is jan 1st
XDate xDate = new XDate(2006, 1, 1);
for (int i = 0; dia[iDayChart].Ticker[i] != null; i++)
{
CriarPontodeEntradaDia(iDayChart);
diaChart = dia[iDayChart];
myPane.Title.Text = "WINFUT " + diaChart.dtData.ToString();
double x = diaChart.Ticker[i].dtData.ToOADate();//xDate.XLDate;
double open = diaChart.Ticker[i].iAbertura;
double close = diaChart.Ticker[i].iFechamento;//open + rand.NextDouble() * 10.0 - 5.0;
double hi = diaChart.Ticker[i].iMaximo;// Math.Max(open, close) + rand.NextDouble() * 5.0;
double low = diaChart.Ticker[i].iMinimo;// Math.Min(open, close) - rand.NextDouble() * 5.0;
StockPt pt = new StockPt(x, hi, low, open, close, 100000);
spl.Add(pt);
//open = close;
// Advance one day
//xDate.AddDays(1.0);
// but skip the weekends
//if (XDate.XLDateToDayOfWeek(xDate.XLDate) == 6)
// xDate.AddDays(2.0);
}
JapaneseCandleStickItem myCurve = myPane.AddJapaneseCandleStick("trades", spl);
myCurve.Stick.IsAutoSize = true;
myCurve.Stick.Color = Color.Blue;
double[] dbentradavenda = new double[500];
for( int i = 0; i < 500; i++)
dbentradavenda[i] = (double)diaChart.iEntradaVenda;
LineItem entradaVenda = myPane.AddCurve("Venda", null, dbentradavenda, Color.Red,SymbolType.None);
double[] dbentradacompra = new double[500];
for (int i = 0; i < 500; i++)
dbentradacompra[i] = (double)diaChart.iEntradaCompra;
LineItem entradaCompra = myPane.AddCurve("Compra", null, dbentradacompra, Color.Green, SymbolType.None);
// Use DateAsOrdinal to skip weekend gaps
myPane.XAxis.Type = AxisType.DateAsOrdinal;
// pretty it up a little
myPane.Chart.Fill = new Fill(Color.White, Color.LightGoldenrodYellow, 45.0f);
myPane.Fill = new Fill(Color.White, Color.FromArgb(220, 220, 255), 45.0f);
// Tell ZedGraph to refigure the
// axes since the data have changed
zgc.AxisChange();
zgc.Invalidate();
//ATENÇÃO, OBSERVAR QUE QUANDO RETORNA À PRIMEIRA ENTRADA COMUMENTE EMBARCA NO SENTIDO CONTRÁRIO!!! VERIFICAR SE COMPORTAMENTO SE
//REPETE SEGUIDAS VEZES PRO ÍNDICE, PODE SER UMA FORMA DE GANHO COM UM ALVO MENOR DE ~300, 400 PTOS
}
private void CarregarDadosHistorico()
{
StreamReader readFile = new StreamReader(fiOpenFile.FullName);
string line;
string[] lineCampos = new string[7];
readFile.ReadLine();
//Ticker [] dados = new Ticker[10000];
dia = new DiaNegocio[300*4];
DateTime data = new DateTime(1, 1, 1, 0, 0, 0);
tsInicioTrade = TimeSpan.Parse(cbHorarioEntrada.SelectedItem.ToString());
tsSaidaTrade = TimeSpan.Parse(cbHorarioSaida.SelectedItem.ToString());
for (int i = 0, d = -1, t = 0; (line = readFile.ReadLine()) != null; i++)
{
lineCampos = line.Split(';');
if (data.DayOfYear != DateTime.Parse(lineCampos[0]).DayOfYear)
{
data = DateTime.Parse(lineCampos[0] + " " + lineCampos[1]);
dia[++d] = new DiaNegocio();
i = 0;
t = 0;
dia[d].dtData = data;
if (dia[d].dtData.Hour == 10)
{
dia[d].bHorariodeVerao = true;
dia[d].tsInicioTrade = tsInicioTrade.Add(TimeSpan.FromHours(1));
dia[d].tsSaidaTrade = tsSaidaTrade.Add(TimeSpan.FromHours(1));
}
else
{
dia[d].tsInicioTrade = tsInicioTrade;
dia[d].tsSaidaTrade = tsSaidaTrade;
}
}
dia[d].Ticker[i] = new Ticker();
//dia[d].Ticker[i].sAtivo = lineCampos[0];
dia[d].Ticker[i].dtData = DateTime.Parse(lineCampos[0] + " " + lineCampos[1]);
//dia[d].Ticker[i].dtData.Date = DateTime.Parse(lineCampos[0]);
//dia[d].Ticker[i].dtData.TimeOfDay = DateTime.Parse(lineCampos[1]);
dia[d].Ticker[i].iAbertura = Convert.ToInt32(lineCampos[2]);
dia[d].Ticker[i].iMaximo = Convert.ToInt32(lineCampos[3]);
dia[d].Ticker[i].iMinimo = Convert.ToInt32(lineCampos[4]);
dia[d].Ticker[i].iFechamento = Convert.ToInt32(lineCampos[5]);
//dia[d].Ticker[i].dtData = DateTime.Parse(lineCampos[5]);
}
}
private void ExecutaEntrada( ref DiaNegocio dia, ref BlackFin dadosBF, int i )
{
if (dadosBF.iAMPDA < 500)
return;
//ver melhor maneira de testar a última hora
//filtro de compra
if (dia.Ticker[i].iFechamento < dadosBF.iFDCPA)
dadosBF.sAbaixoFDCPA++;
//filtro de venda
if (dia.Ticker[i].iFechamento > dadosBF.iFDVDA)
dadosBF.sAcimaFDVDA++;
if (i < 15)
return;
if (dadosBF.sAcimaFDVDA > 1 && dia.Ticker[i].iFechamento < dadosBF.iMAXDA && !dia.bNoMercado)
{
int iTradeNoDia = 0;
while (dia.TradesDiaBF[iTradeNoDia] != null) iTradeNoDia++;
dia.TradesDiaBF[iTradeNoDia] = new TradeBF(dia.Ticker[i].iFechamento, TradeBF.tipoTrade.venda, dadosBF.iMAXDC + 50);
dia.bNoMercado = true;
dadosBF.iMINDO = dia.Ticker[i].iFechamento;
//entrar no trade VENDA
}
if (dadosBF.sAbaixoFDCPA > 1 && dia.Ticker[i].iFechamento > dadosBF.iMINDA && !dia.bNoMercado)
{
int iTradeNoDia = 0;
while (dia.TradesDiaBF[iTradeNoDia] != null) iTradeNoDia++;
dia.TradesDiaBF[iTradeNoDia] = new TradeBF(dia.Ticker[i].iFechamento, TradeBF.tipoTrade.compra, dadosBF.iMINDC - 50);
dia.bNoMercado = true;
dadosBF.iMAXDO = dia.Ticker[i].iFechamento;
//entrar no trade COMPRA
}
return;
}
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
StreamReader readFile = new StreamReader(@"C:\Users\Pedro\Investimentos\winm12_0512.csv");
string line;
string[] lineCampos = new string[7];
readFile.ReadLine();
//Ticker [] dados = new Ticker[10000];
DiaNegocio[] dia = new DiaNegocio[31];
DateTime data = new DateTime(1, 1, 1, 0, 0, 0);
}
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
StreamReader readFile = new StreamReader(@"C:\Users\Pedro\Investimentos\winm12_original.csv");
string line;
string [] lineCampos = new string[7];
readFile.ReadLine();
//Ticker [] dados = new Ticker[10000];
DiaNegocio[] dia = new DiaNegocio[31];
DateTime data = new DateTime(1, 1, 1, 0, 0, 0);
for (int i = 0, d=0, t=0; (line = readFile.ReadLine()) != null; i++ )
{
lineCampos = line.Split(';');
if (data.DayOfYear != DateTime.Parse(lineCampos[5]).DayOfYear)
{
data = DateTime.Parse(lineCampos[5]);
dia[d++] = new DiaNegocio();
i = 0;
t = 0;
dia[d-1].dtData = data;
}
dia[d-1].Ticker[i] = new Ticker();
dia[d-1].Ticker[i].sAtivo = lineCampos[0];
dia[d-1].Ticker[i].iAbertura = Convert.ToInt32(lineCampos[1]);
dia[d-1].Ticker[i].iMaximo = Convert.ToInt32(lineCampos[2]);
dia[d-1].Ticker[i].iMinimo = Convert.ToInt32(lineCampos[3]);
dia[d-1].Ticker[i].iFechamento = Convert.ToInt32(lineCampos[4]);
dia[d-1].Ticker[i].dtData = DateTime.Parse(lineCampos[5]);
if((dia[d-1].Ticker[i].dtData.Hour == 9) || (dia[d-1].Ticker[i].dtData.Hour == 10 && dia[d-1].Ticker[i].dtData.Minute <= 30))
//if ((dia[d - 1].Ticker[i].dtData.Hour == 9) || (dia[d - 1].Ticker[i].dtData.Hour == 10 && dia[d - 1].Ticker[i].dtData.Minute == 00))
{
if (dia[d - 1].Ticker[i].dtData.Day == 31)
i = i;
if(dia[d-1].Ticker[i].iMinimo < dia[d-1].iMinChegou)
{
dia[d-1].iMinChegou = dia[d-1].Ticker[i].iMinimo;
//dia[d-1].iEntradaVenda = dia[d-1].Ticker[i].iMinimo - 5;
dia[d - 1].iEntradaVenda = dia[d - 1].Ticker[i].iMinimo - 20;
}
if(dia[d-1].Ticker[i].iMaximo > dia[d-1].iMaximoChegou)
{
dia[d-1].iMaximoChegou = dia[d-1].Ticker[i].iMaximo;
//dia[d - 1].iEntradaCompra = dia[d - 1].Ticker[i].iMaximo + 5;
dia[d - 1].iEntradaCompra = dia[d - 1].Ticker[i].iMaximo + 20;
}
}
if (((dia[d - 1].Ticker[i].dtData.Hour >= 10 && dia[d - 1].Ticker[i].dtData.Minute > 30) || dia[d - 1].Ticker[i].dtData.Hour >= 10)&&
//if ((dia[d - 1].Ticker[i].dtData.Hour >= 10 && dia[d - 1].Ticker[i].dtData.Minute >= 0) &&
(dia[d - 1].Ticker[i].dtData.Hour < 17))/*||
(dia[d - 1].Ticker[i].dtData.Hour == 17 && dia[d - 1].Ticker[i].dtData.Minute < 29)) */
{
//verifica stop/gain
if (dia[d - 1].bNoMercado)
{
//gain 200 ptos compra
if (dia[d - 1].TradesDia[t].tttipoTrade == Trade.tipoTrade.compra)
{
//gain 200 ptos compra
if (dia[d - 1].TradesDia[t].iAtingiu200 == 0 && (dia[d - 1].Ticker[i].iMinimo <= dia[d - 1].TradesDia[t].iValorEntrada + 200 && dia[d - 1].Ticker[i].iMaximo >= dia[d - 1].TradesDia[t].iValorEntrada + 200))
dia[d - 1].TradesDia[t].iAtingiu200 = 200;
//gain 400 ptos compra
if (dia[d - 1].TradesDia[t].iAtingiu400 == 0 && (dia[d - 1].Ticker[i].iMinimo <= dia[d - 1].TradesDia[t].iValorEntrada + 400 && dia[d - 1].Ticker[i].iMaximo >= dia[d - 1].TradesDia[t].iValorEntrada + 400))
dia[d - 1].TradesDia[t].iAtingiu400 = 400;
//gain 1000 ptos compra
if (dia[d - 1].TradesDia[t].iAtingiu1000 == 0 && (dia[d - 1].Ticker[i].iMinimo <= dia[d - 1].TradesDia[t].iValorEntrada + 1000 && dia[d - 1].Ticker[i].iMaximo >= dia[d - 1].TradesDia[t].iValorEntrada + 1000))
dia[d - 1].TradesDia[t].iAtingiu1000 = 1000;
//stop compra
if (dia[d - 1].Ticker[i].iMaximo >= dia[d - 1].TradesDia[t].iValorStop && dia[d - 1].Ticker[i].iMinimo <= dia[d - 1].TradesDia[t].iValorStop)
{
dia[d - 1].TradesDia[t].iAtingiu200 = dia[d - 1].TradesDia[t].iAtingiu200 != 0 ? dia[d - 1].TradesDia[t].iAtingiu200 : dia[d - 1].iSaidaCompra - dia[d - 1].TradesDia[t].iValorEntrada;
dia[d - 1].TradesDia[t].iAtingiu400 = dia[d - 1].TradesDia[t].iAtingiu400 != 0 ? dia[d - 1].TradesDia[t].iAtingiu400 : dia[d - 1].iSaidaCompra - dia[d - 1].TradesDia[t].iValorEntrada;
dia[d - 1].TradesDia[t].iAtingiu1000 = dia[d - 1].TradesDia[t].iAtingiu1000 != 0 ? dia[d - 1].TradesDia[t].iAtingiu1000 : dia[d - 1].iSaidaCompra - dia[d - 1].TradesDia[t].iValorEntrada;
dia[d - 1].TradesDia[t].iFechamento = dia[d - 1].TradesDia[t].iFechamento != 0 ? dia[d - 1].TradesDia[t].iFechamento : dia[d - 1].iSaidaCompra - dia[d - 1].TradesDia[t].iValorEntrada;
dia[d - 1].TradesDia[t++].bStop = true;
dia[d - 1].bNoMercado = false;
}
}
if (dia[d - 1].bNoMercado && dia[d - 1].TradesDia[t].tttipoTrade == Trade.tipoTrade.venda)
{
//gain 200 ptos venda
if (dia[d - 1].TradesDia[t].iAtingiu200 == 0 && (dia[d - 1].Ticker[i].iMaximo >= dia[d - 1].TradesDia[t].iValorEntrada - 200 && dia[d - 1].Ticker[i].iMinimo <= dia[d - 1].TradesDia[t].iValorEntrada - 200))
dia[d - 1].TradesDia[t].iAtingiu200 = 200;
//gain 400 ptos venda
if (dia[d - 1].TradesDia[t].iAtingiu400 == 0 && (dia[d - 1].Ticker[i].iMaximo >= dia[d - 1].TradesDia[t].iValorEntrada - 400 && dia[d - 1].Ticker[i].iMinimo <= dia[d - 1].TradesDia[t].iValorEntrada - 400))
dia[d - 1].TradesDia[t].iAtingiu400 = 400;
//gain 1000 ptos venda
if (dia[d - 1].TradesDia[t].iAtingiu1000 == 0 && (dia[d - 1].Ticker[i].iMaximo >= dia[d - 1].TradesDia[t].iValorEntrada - 1000 && dia[d - 1].Ticker[i].iMinimo <= dia[d - 1].TradesDia[t].iValorEntrada - 1000))
dia[d - 1].TradesDia[t].iAtingiu1000 = 1000;
//stop venda
if (dia[d - 1].Ticker[i].iMinimo <= dia[d - 1].TradesDia[t].iValorStop && dia[d - 1].Ticker[i].iMaximo >= dia[d - 1].TradesDia[t].iValorStop)
{
dia[d - 1].TradesDia[t].iAtingiu200 = dia[d - 1].TradesDia[t].iAtingiu200 != 0 ? dia[d - 1].TradesDia[t].iAtingiu200 : dia[d - 1].TradesDia[t].iValorEntrada - dia[d - 1].iSaidaVenda;
dia[d - 1].TradesDia[t].iAtingiu400 = dia[d - 1].TradesDia[t].iAtingiu400 != 0 ? dia[d - 1].TradesDia[t].iAtingiu400 : dia[d - 1].TradesDia[t].iValorEntrada - dia[d - 1].iSaidaVenda;
dia[d - 1].TradesDia[t].iAtingiu1000 = dia[d - 1].TradesDia[t].iAtingiu1000 != 0 ? dia[d - 1].TradesDia[t].iAtingiu1000 : dia[d - 1].TradesDia[t].iValorEntrada - dia[d - 1].iSaidaVenda;
dia[d - 1].TradesDia[t].iFechamento = dia[d - 1].TradesDia[t].iFechamento != 0 ? dia[d - 1].TradesDia[t].iFechamento : dia[d - 1].TradesDia[t].iValorEntrada - dia[d - 1].iSaidaVenda;
dia[d - 1].TradesDia[t++].bStop = true;
dia[d - 1].bNoMercado = false;
}
}
}
if (dia[d - 1].TradesDia[t] == null)
dia[d - 1].TradesDia[t] = new Trade();
//entrada compra
if (!dia[d - 1].bNoMercado && (t==0 || (t>0 && dia[d - 1].TradesDia[t-1].tttipoTrade == Trade.tipoTrade.venda)) && ((dia[d - 1].Ticker[i].iMinimo <= dia[d - 1].iEntradaCompra && dia[d - 1].Ticker[i].iMaximo >= dia[d - 1].iEntradaCompra)))
{
if (dia[d - 1].TradesDia[t] == null)
dia[d - 1].TradesDia[t] = new Trade();
dia[d - 1].TradesDia[t].dtHoraEntrada = dia[d - 1].Ticker[i].dtData;
dia[d - 1].TradesDia[t].iValorEntrada = dia[d - 1].iEntradaCompra;
dia[d - 1].bNoMercado = true;
dia[d - 1].iSaidaCompra = (dia[d - 1].iEntradaCompra - dia[d - 1].iEntradaVenda) < 420 ? dia[d - 1].iEntradaVenda : dia[d - 1].iEntradaCompra - 420;
//dia[d - 1].iSaidaCompra = (dia[d - 1].iEntradaCompra - dia[d - 1].iEntradaVenda) < 400 ? dia[d - 1].iEntradaVenda : dia[d - 1].iEntradaCompra - 400;
dia[d - 1].TradesDia[t].iValorStop = dia[d - 1].iSaidaCompra;
dia[d - 1].TradesDia[t].tttipoTrade = Trade.tipoTrade.compra;
}
//entrada venda
if (!dia[d - 1].bNoMercado && (t==0 || (t > 0 && dia[d - 1].TradesDia[t - 1].tttipoTrade == Trade.tipoTrade.compra)) && ((dia[d - 1].Ticker[i].iMaximo >= dia[d - 1].iEntradaVenda && dia[d - 1].Ticker[i].iMinimo <= dia[d - 1].iEntradaVenda)))
{
if (dia[d - 1].TradesDia[t] == null)
dia[d - 1].TradesDia[t] = new Trade();
dia[d - 1].TradesDia[t].dtHoraEntrada = dia[d - 1].Ticker[i].dtData;
dia[d - 1].TradesDia[t].iValorEntrada = dia[d - 1].iEntradaVenda;
dia[d - 1].bNoMercado = true;
dia[d - 1].iSaidaVenda = (dia[d - 1].iEntradaCompra - dia[d - 1].iEntradaVenda) < 420 ? dia[d - 1].iEntradaCompra : dia[d - 1].iEntradaVenda + 420;
//dia[d - 1].iSaidaVenda = (dia[d - 1].iEntradaCompra - dia[d - 1].iEntradaVenda) < 400 ? dia[d - 1].iEntradaCompra : dia[d - 1].iEntradaVenda + 400;
dia[d - 1].TradesDia[t].iValorStop = dia[d - 1].iSaidaVenda;
dia[d - 1].TradesDia[t].tttipoTrade = Trade.tipoTrade.venda;
}
}
else if (dia[d - 1].bNoMercado)
{
dia[d - 1].bNoMercado = false;
if (dia[d - 1].TradesDia[t].tttipoTrade == Trade.tipoTrade.compra)
{
dia[d - 1].TradesDia[t].iAtingiu200 = dia[d - 1].TradesDia[t].iAtingiu200 != 0 ? dia[d - 1].TradesDia[t].iAtingiu200 : dia[d - 1].Ticker[i].iFechamento - dia[d - 1].TradesDia[t].iValorEntrada;
dia[d - 1].TradesDia[t].iAtingiu400 = dia[d - 1].TradesDia[t].iAtingiu400 != 0 ? dia[d - 1].TradesDia[t].iAtingiu400 : dia[d - 1].Ticker[i].iFechamento - dia[d - 1].TradesDia[t].iValorEntrada;
dia[d - 1].TradesDia[t].iAtingiu1000 = dia[d - 1].TradesDia[t].iAtingiu1000 != 0 ? dia[d - 1].TradesDia[t].iAtingiu1000 : dia[d - 1].Ticker[i].iFechamento - dia[d - 1].TradesDia[t].iValorEntrada;
dia[d - 1].TradesDia[t].iFechamento = dia[d - 1].Ticker[i].iFechamento - dia[d - 1].TradesDia[t].iValorEntrada;
}
if (dia[d - 1].TradesDia[t].tttipoTrade == Trade.tipoTrade.venda)
{
dia[d - 1].TradesDia[t].iAtingiu200 = dia[d - 1].TradesDia[t].iAtingiu200 != 0 ? dia[d - 1].TradesDia[t].iAtingiu200 : dia[d - 1].TradesDia[t].iValorEntrada - dia[d - 1].Ticker[i].iFechamento;
dia[d - 1].TradesDia[t].iAtingiu400 = dia[d - 1].TradesDia[t].iAtingiu400 != 0 ? dia[d - 1].TradesDia[t].iAtingiu400 : dia[d - 1].TradesDia[t].iValorEntrada - dia[d - 1].Ticker[i].iFechamento;
dia[d - 1].TradesDia[t].iAtingiu1000 = dia[d - 1].TradesDia[t].iAtingiu1000 != 0 ? dia[d - 1].TradesDia[t].iAtingiu1000 : dia[d - 1].TradesDia[t].iValorEntrada - dia[d - 1].Ticker[i].iFechamento;
dia[d - 1].TradesDia[t].iFechamento = dia[d - 1].TradesDia[t].iValorEntrada - dia[d - 1].Ticker[i].iFechamento;
}
}
}
StreamWriter writeFile = new StreamWriter(@"C:\Users\Pedro\Investimentos\teste_result_correto.csv");
writeFile.WriteLine("{0};{1};{2};{3};{4};{5};{6};{7};{8}","DATA","TIPO","ENTRADA","STOP","CHEGOU","ALVO A","ALVO B","ALVO C","FECHAMENTO");
for (int d = 0; dia[d] != null; d++)
for (int t = 0; dia[d].TradesDia[t] != null; t++)
writeFile.WriteLine("{0};{1};{2};{3};{4};{5};{6};{7};{8}", dia[d].TradesDia[t].dtHoraEntrada, dia[d].TradesDia[t].tttipoTrade, dia[d].TradesDia[t].iValorEntrada,
dia[d].TradesDia[t].bStop, dia[d].TradesDia[t].iMaxTrade, dia[d].TradesDia[t].iAtingiu200, dia[d].TradesDia[t].iAtingiu400, dia[d].TradesDia[t].iAtingiu1000,
dia[d].TradesDia[t].iFechamento);
writeFile.Flush();
writeFile.Close();
MessageBox.Show("Backtest calculado");
}
