public void TestBacktesterVars()
{
Config config = new Config();
config.capitalInicial = 100000;
TradeSystem tradeSystem = new TradeSystem(config);
facade.LoadAtivo("PETR4", 100, Consts.PERIODO_ACAO.DIARIO, "dados/petr4-diario.js", backend.Consts.TIPO_CARGA_ATIVOS.GERA_CANDIDATOS);
Ativo ativo = facade.GetAtivo("PETR4");
Assert.IsNotNull(ativo);
Assert.IsTrue(ativo.candles.Count > 0);
Candle candle = ativo.firstCandle;
Periodo periodo = candle.periodo;
BackTester bt = new BackTester(facade, periodo, config, tradeSystem);
Carteira carteira = bt.carteira;
Assert.IsNotNull(carteira);
Assert.IsTrue(carteira.posicoesFechadas.Count == 0);
Assert.IsTrue(carteira.posicoesAbertas.Count == 0);
float riscoTotal = carteira.GetRiscoCarteiraPercent(periodo);
Assert.IsTrue(riscoTotal == 0);
// carteira.EfetuaEntrada(ativo, periodo, 1, 10, 9, 1);
//entro com um valor fixo (direto na carteira)
Posicao posicao = new Posicao(carteira, ativo, 0);
carteira.posicoesAbertas.Add(ativo, posicao);
int qtd = 1000;
posicao.saldo += qtd;
Operacao oper1 = new Operacao(carteira, candle, 10, 9, qtd, 1, null);
posicao.operacoesAbertas.Add(oper1);
float capitalSobRisco = ((10 - 9) * qtd);
float riscoEsperado = capitalSobRisco / carteira.GetCapital() * 100;
carteira.capitalLiq -= oper1.vlrEntrada * oper1.qtd;
candle.SetValor(FormulaManager.CLOSE, 10);
carteira.periodoAtual = periodo;
carteira.AtualizaPosicao();
Assert.IsTrue(carteira.GetCapital() == 100000, carteira.GetCapital() + "<>" + 100000);
Assert.IsTrue(carteira.capitalPosicao == 10000, carteira.GetCapital() + "<>" + 10000);
riscoTotal = carteira.GetRiscoCarteiraPercent(periodo);
Assert.IsTrue(riscoTotal == riscoEsperado, riscoTotal + "<>" + riscoEsperado);
//2a operacao
Operacao oper2 = new Operacao(carteira, candle, 10, 9, qtd, 1, null);
posicao.operacoesAbertas.Add(oper2);
posicao.saldo += qtd;
carteira.AtualizaPosicao();
carteira.capitalLiq -= oper1.vlrEntrada * oper1.qtd;
capitalSobRisco *= 2;
riscoEsperado = capitalSobRisco / carteira.GetCapital() * 100;
Assert.IsTrue(carteira.GetCapital() == 100000, carteira.GetCapital() + "<>" + 100000);
Assert.IsTrue(carteira.capitalPosicao == 20000, carteira.GetCapital() + "<>" + 20000);
riscoTotal = carteira.GetRiscoCarteiraPercent(periodo);
Assert.IsTrue(riscoTotal == riscoEsperado, riscoTotal + "<>" + riscoEsperado);
tradeSystem.vm.GetVariavel(Consts.VAR_RISCO_TRADE).vlrAtual = 2;
tradeSystem.vm.GetVariavel(Consts.VAR_RISCO_GLOBAL).vlrAtual = 5;
float qtdTrade = carteira.CalculaQtdTrade(100000, 10, 12, periodo);
Assert.IsTrue(qtdTrade == 980, qtdTrade + "<>" + 980);
}