private void _notificaEnvioParaCanal(OrdemInfo ordem)
{
AcompanhamentoOrdemInfo acompanhamento = new AcompanhamentoOrdemInfo();
if (ordem.Acompanhamentos != null && ordem.Acompanhamentos.Count > 0)
{
ordem.Acompanhamentos.Clear();
}
acompanhamento.CodigoDoCliente = ordem.Account;
acompanhamento.CanalNegociacao = ordem.ChannelID;
acompanhamento.Instrumento = ordem.Symbol;
acompanhamento.NumeroControleOrdem = ordem.ClOrdID;
acompanhamento.Preco = Convert.ToDecimal(ordem.Price);
acompanhamento.StatusOrdem = OrdemStatusEnum.ENVIADAPARAOCANAL;
acompanhamento.DataAtualizacao = DateTime.Now;
acompanhamento.QuantidadeSolicitada = ordem.OrderQty;
acompanhamento.Descricao = "Ordem enviada para o servico de canal";
ordem.Acompanhamentos.Add(acompanhamento);
ordem.OrdStatus = OrdemStatusEnum.ENVIADAPARAOCANAL;
_sendExecutionReport(ordem);
}
/// <summary>
/// Efetua os calculos com base no acompanhamento da ordem no momento da execucao parcial da mesma na bolsa
/// </summary>
/// <param name="Acompanhamento">Acompanhamento de ordem base do calculo</param>
private void Calcular_PARCIALMENTEEXECUTADA(AcompanhamentoOrdemInfo Acompanhamento)
{
try
{
if (Acompanhamento.Direcao.Equals(Gradual.OMS.RoteadorOrdens.Lib.Dados.OrdemDirecaoEnum.Compra))
{
this.Posicao.QuantidadeExecutadaCompra += Acompanhamento.QuantidadeNegociada;
this.Posicao.QuantidadeAbertaCompra -= Acompanhamento.QuantidadeNegociada;
this.Posicao.FinanceiroTotalExecutadaCompra += Acompanhamento.LastPx * Acompanhamento.QuantidadeNegociada;
this.Posicao.FinanceiroTotalAbertaCompra -= Acompanhamento.Preco * Acompanhamento.QuantidadeNegociada;
}
if (Acompanhamento.Direcao.Equals(Gradual.OMS.RoteadorOrdens.Lib.Dados.OrdemDirecaoEnum.Venda))
{
this.Posicao.QuantidadeExecutadaVenda += Acompanhamento.QuantidadeNegociada;
this.Posicao.QuantidadeAbertaVenda -= Acompanhamento.QuantidadeNegociada;
this.Posicao.FinanceiroTotalExecutadaVenda += Acompanhamento.LastPx * Acompanhamento.QuantidadeNegociada;
this.Posicao.FinanceiroTotalAbertaVenda -= Acompanhamento.Preco * Acompanhamento.QuantidadeNegociada;
}
this.Posicao.FinanceiroNetAbertas = this.Posicao.FinanceiroTotalAbertaVenda - this.Posicao.FinanceiroTotalAbertaCompra;
this.Posicao.FinanceiroNetExecutadas = this.Posicao.FinanceiroTotalExecutadaVenda - this.Posicao.FinanceiroTotalExecutadaCompra;
}
catch (Exception ex)
{
Debug.WriteLine(string.Format("Acompanhamento.Calcular_PARCIALMENTEEXECUTADA(): {0}", ex.Message));
}
}
/// <summary>
/// Calcula a posição do cliente
/// </summary>
/// <param name="Acompanhamento">Acompanhamento da ordem a ser utilizado para o calculo</param>
private void Calcular(AcompanhamentoOrdemInfo Acompanhamento)
{
try
{
switch (Acompanhamento.StatusOrdem)
{
case OrdemStatusEnum.NOVA:
Calcular_NOVA(Acompanhamento);
break;
case OrdemStatusEnum.SUBSTITUIDA:
Calcular_SUBSTITUIDA(Acompanhamento);
break;
case OrdemStatusEnum.PARCIALMENTEEXECUTADA:
Calcular_PARCIALMENTEEXECUTADA(Acompanhamento);
break;
case OrdemStatusEnum.EXECUTADA:
Calcular_EXECUTADA(Acompanhamento);
break;
case OrdemStatusEnum.CANCELADA:
Calcular_CANCELADA(Acompanhamento);
break;
}
CalcularPrecoExecucao(Acompanhamento);
}
catch (Exception ex)
{
Debug.WriteLine(string.Format("Acompanhamento.Calcular(): {0}", ex.Message));
}
}
private OrdemInfo GerarAcompanhamentoAleatorio(ref Random pRand)
{
OrdemInfo lRetornoOrdem;
AcompanhamentoOrdemInfo lRetorno = new AcompanhamentoOrdemInfo();
lRetorno.CanalNegociacao = 1;
lRetorno.DataAtualizacao = DateTime.Now;
lRetorno.DataOrdemEnvio = DateTime.Now.AddSeconds(pRand.Next(-30, -1));
lRetorno.DataValidade = DateTime.Now.AddDays(1);
lRetorno.Direcao = (pRand.Next(0, 1) == 0) ?
OrdemDirecaoEnum.Compra
: OrdemDirecaoEnum.Venda;
lRetorno.Instrumento = gInstrumentos[pRand.Next(0, 9)];
lRetorno.NumeroControleOrdem = string.Format("{0}", gAcompanhamentosParaEnviar.Count + 1);
lRetorno.CodigoResposta = string.Format("r-{0}", lRetorno.NumeroControleOrdem);
lRetorno.CodigoTransacao = string.Format("t-{0}", lRetorno.NumeroControleOrdem);
lRetorno.Preco = (decimal)pRand.Next(100, 500) * (decimal)pRand.NextDouble();
lRetorno.QuantidadeSolicitada = pRand.Next(1, 50) * 100;
lRetorno.QuantidadeExecutada = pRand.Next(20, 50) * 100;
if (lRetorno.QuantidadeExecutada > lRetorno.QuantidadeSolicitada)
{
lRetorno.QuantidadeExecutada = lRetorno.QuantidadeSolicitada;
}
if (lRetorno.QuantidadeExecutada == lRetorno.QuantidadeSolicitada)
{
lRetorno.StatusOrdem = OrdemStatusEnum.EXECUTADA;
}
else
{
lRetorno.StatusOrdem = OrdemStatusEnum.PARCIALMENTEEXECUTADA;
}
//lRetornoOrdem = new OrdemInfo(lRetorno);
lRetornoOrdem = new OrdemInfo();
lRetornoOrdem.Acompanhamentos.Add(lRetorno);
return(lRetornoOrdem);
}
public TransporteOrdemDetalhe(AcompanhamentoOrdemInfo info)
{
this.CodigoMensagem = info.CodigoResposta;
this.QuantidadeSolicitada = info.QuantidadeSolicitada;
this.QuantidadeRemanescente = info.QuantidadeRemanescente;
this.QuantidadeExecutada = info.QuantidadeExecutada;
this.Situacao = info.StatusOrdem.ToString();;
this.Data = info.DataAtualizacao.ToString("dd/MM/yyyy HH:mm:ss");;
this.Descricao = info.Descricao;
this.Preco = info.Preco.ToString("N2");
//this.NumeroIdentificador ="";
}
public object InserirAcompanhamentoDeOrdem(AcompanhamentoOrdemInfo pInfo)
{
object lIdOrdemHistorico;
AbrirConexao();
gComando = new SqlCommand("prc_update_order", gConexao);
gComando.CommandType = System.Data.CommandType.StoredProcedure;
gComando.Parameters.Add(new SqlParameter("@ClOrdID", pInfo.NumeroControleOrdem));
gComando.Parameters.Add(new SqlParameter("@OrdStatusId", pInfo.StatusOrdem));
gComando.Parameters.Add(new SqlParameter("@ExchangeNumberID", pInfo.CodigoResposta));
gComando.Parameters.Add(new SqlParameter("@OrderQtyRemaining", pInfo.QuantidadeRemanescente));
gComando.Parameters.Add(new SqlParameter("@CumQty", pInfo.QuantidadeExecutada));
gComando.Parameters.Add(new SqlParameter("@Price", pInfo.Preco));
if (bSaveFixMsgSeqNum)
{
gComando.Parameters.Add(new SqlParameter("@FixMsgSeqNum", 0));
}
gComando.ExecuteNonQuery();
gComando.CommandText = "prc_ins_order_detail_ind";
gComando.Parameters.Clear();
gComando.Parameters.Add(new SqlParameter("@TransactId", pInfo.CodigoTransacao));
gComando.Parameters.Add(new SqlParameter("@ClOrdID", pInfo.NumeroControleOrdem));
gComando.Parameters.Add(new SqlParameter("@OrderQty", pInfo.QuantidadeSolicitada));
gComando.Parameters.Add(new SqlParameter("@OrdQtyRemaining", pInfo.QuantidadeRemanescente));
gComando.Parameters.Add(new SqlParameter("@CumQty", pInfo.QuantidadeExecutada));
gComando.Parameters.Add(new SqlParameter("@TradeQty", pInfo.QuantidadeNegociada));
gComando.Parameters.Add(new SqlParameter("@Price", pInfo.LastPx));
gComando.Parameters.Add(new SqlParameter("@OrderStatusID", pInfo.StatusOrdem));
gComando.Parameters.Add(new SqlParameter("@Description", pInfo.Descricao));
gComando.Parameters.Add(new SqlParameter("@EventTime", pInfo.DataAtualizacao));
if (bSaveFixMsgSeqNum)
{
gComando.Parameters.Add(new SqlParameter("@FixMsgSeqNum", 0));
}
lIdOrdemHistorico = gComando.ExecuteScalar();
FecharConexao();
return(lIdOrdemHistorico);
}
/// <summary>
/// Efetua os calculos com base no acompanhamento da ordem no momento do cancelamento da mesma na bolsa
/// </summary>
/// <param name="Acompanhamento">Acompanhamento de ordem base do calculo</param>
private void Calcular_CANCELADA(AcompanhamentoOrdemInfo Acompanhamento)
{
try
{
// Separa apenas a ocorrência com status nova, para que os valores acumulados possam ser zerados a posição anterior a substituição da ordem
var Ocorrencias = this.Ocorrencias.Values.AsEnumerable();
var Ocorrencias_TODAS =
from a in Ocorrencias
where
a.CodigoResposta.Equals(Acompanhamento.CodigoResposta)
select a;
var PenultimaOcorrencia = Ocorrencias_TODAS.ToList()[Ocorrencias_TODAS.Count() - 2];
if (Acompanhamento.Direcao.Equals(Gradual.OMS.RoteadorOrdens.Lib.Dados.OrdemDirecaoEnum.Compra))
{
this.Posicao.QuantidadeAbertaCompra -= PenultimaOcorrencia.QuantidadeRemanescente;
this.Posicao.FinanceiroTotalAbertaCompra -= (PenultimaOcorrencia.QuantidadeRemanescente * Acompanhamento.LastPx);
}
if (Acompanhamento.Direcao.Equals(Gradual.OMS.RoteadorOrdens.Lib.Dados.OrdemDirecaoEnum.Venda))
{
this.Posicao.QuantidadeAbertaVenda -= PenultimaOcorrencia.QuantidadeRemanescente;
this.Posicao.FinanceiroTotalAbertaVenda -= (PenultimaOcorrencia.QuantidadeRemanescente * Acompanhamento.LastPx);
}
if (this.Posicao.QuantidadeAbertaCompra.Equals(0))
{
this.Posicao.FinanceiroTotalAbertaCompra = 0;
}
if (this.Posicao.QuantidadeAbertaVenda.Equals(0))
{
this.Posicao.FinanceiroTotalAbertaVenda = 0;
}
this.Posicao.FinanceiroNetAbertas = this.Posicao.FinanceiroTotalAbertaVenda - this.Posicao.FinanceiroTotalAbertaCompra;
}
catch (Exception ex)
{
Debug.WriteLine(string.Format("Acompanhamento.Calcular_CANCELADA(): {0}", ex.Message));
}
}
/// <summary>
/// Efetua os calculos com base no acompanhamento da ordem no momento da alteração da mesma na bolsa
/// </summary>
/// <param name="Acompanhamento">Acompanhamento de ordem base do calculo</param>
private void Calcular_SUBSTITUIDA(AcompanhamentoOrdemInfo Acompanhamento)
{
//TODO: mudar o controle para carregar os acompanhamentos pois quando se trata de uma ordem VAC o CodigoResposta troca
TipoSubstituicao Tipo = TipoSubstituicao.INALTERADA;
try
{
var Ocorrencias = this.Ocorrencias.Values.AsEnumerable();
var Ocorrencias_TODAS =
from a in Ocorrencias
where
a.CodigoResposta.Equals(Acompanhamento.CodigoResposta)
select a;
var PenultimaOcorrencia = Ocorrencias_TODAS.ToList()[Ocorrencias_TODAS.Count() - 2];
if (!PenultimaOcorrencia.Preco.Equals(Acompanhamento.Preco))
{
Tipo = TipoSubstituicao.PRECO;
//Aplicacao.GravarLog("Acompanhamento.Calcular_SUBSTITUIDA()", String.Format("Ordem: {0} - Substituida por alteração de preço", Acompanhamento.NumeroControleOrdem.ToString()));
}
if (!PenultimaOcorrencia.QuantidadeRemanescente.Equals(Acompanhamento.QuantidadeRemanescente))
{
Tipo = TipoSubstituicao.QUANTIDADE;
//Aplicacao.GravarLog("Acompanhamento.Calcular_SUBSTITUIDA()", String.Format("Ordem: {0} - Substituida por alteração de quantidade", Acompanhamento.NumeroControleOrdem.ToString()));
}
if (!PenultimaOcorrencia.Preco.Equals(Acompanhamento.Preco) && !PenultimaOcorrencia.QuantidadeRemanescente.Equals(Acompanhamento.QuantidadeRemanescente))
{
Tipo = TipoSubstituicao.PRECO_QUANTIDADE;
//Aplicacao.GravarLog("Acompanhamento.Calcular_SUBSTITUIDA()", String.Format("Ordem: {0} - Substituida por alteração de quantidade e preço", Acompanhamento.NumeroControleOrdem.ToString()));
}
CalcularSubstituicao(Tipo, PenultimaOcorrencia, Acompanhamento);
this.Posicao.FinanceiroNetAbertas = this.Posicao.FinanceiroTotalAbertaVenda - this.Posicao.FinanceiroTotalAbertaCompra;
}
catch (Exception ex)
{
Debug.WriteLine(string.Format("Acompanhamento.Calcular_SUBSTITUIDA(): {0}", ex.Message));
}
}
public static void AdicionarAcompanhamentoDeOrdem(string pIdDaOrdem, int pContaDoUsuario, string pPapel, decimal pPreco, int pQuantidade)
{
OrdemInfo lInfo;
AcompanhamentoOrdemInfo lAcompanhamento = new AcompanhamentoOrdemInfo();
lAcompanhamento.NumeroControleOrdem = pIdDaOrdem;
lAcompanhamento.CodigoDoCliente = pContaDoUsuario;
lAcompanhamento.Instrumento = pPapel;
lAcompanhamento.Preco = pPreco;
lAcompanhamento.QuantidadeExecutada = pQuantidade;
lAcompanhamento.StatusOrdem = OrdemStatusEnum.EXECUTADA;
lAcompanhamento.CodigoTransacao = "tX-" + pIdDaOrdem;
//lInfo = new OrdemInfo(lAcompanhamento);
lInfo = new OrdemInfo();
lInfo.Acompanhamentos.Add(lAcompanhamento);
gAcompanhamentosParaEnviar.Enqueue(lInfo);
Console.WriteLine("Ordem em fila para envio");
}
/// <summary>
/// Preenche a lista de acompanhamentos para enviar com dados mais estruturados do que randomicamente
/// </summary>
private void PreencherListaComAcompanhamentosOrganizados()
{
AcompanhamentoOrdemInfo lInfo1, lInfo2, lInfo3, lInfo4, lInfo1a, lInfo2a, lInfo3a, lInfo4a;
OrdemInfo lDummyOrdem;
lInfo1 = new AcompanhamentoOrdemInfo()
{
CanalNegociacao = 1
, CodigoDoCliente = 1111111111
, NumeroControleOrdem = "1111111111010120101234"
, CodigoResposta = "r-1111111111010120101234"
, CodigoTransacao = "t1-1111111111010120101234"
, Instrumento = "PETR4"
, Preco = 28.8M
, Direcao = OrdemDirecaoEnum.Compra
, QuantidadeSolicitada = 1000
, DataOrdemEnvio = DateTime.Now.AddSeconds(-1)
, DataAtualizacao = DateTime.Now
, DataValidade = DateTime.Now.AddDays(1)
, StatusOrdem = OrdemStatusEnum.NOVA
};
//lDummyOrdem = new OrdemInfo(lInfo1);
lDummyOrdem = new OrdemInfo();
lDummyOrdem.Acompanhamentos.Add(lInfo1);
gAcompanhamentosParaEnviar.Enqueue(lDummyOrdem);
lInfo2 = new AcompanhamentoOrdemInfo()
{
CanalNegociacao = 1
, CodigoDoCliente = Convert.ToInt32(2222222222)
, NumeroControleOrdem = "2222222222010120102222"
, CodigoResposta = "r-2222222222010120102222"
, CodigoTransacao = "t1-2222222222010120102222"
, Instrumento = "VALE5"
, Preco = 45.5M
, Direcao = OrdemDirecaoEnum.Compra
, QuantidadeSolicitada = 300
, DataOrdemEnvio = DateTime.Now.AddSeconds(-1)
, DataAtualizacao = DateTime.Now
, DataValidade = DateTime.Now.AddDays(1)
, StatusOrdem = OrdemStatusEnum.NOVA
};
//lDummyOrdem = new OrdemInfo(lInfo2);
lDummyOrdem = new OrdemInfo();
lDummyOrdem.Acompanhamentos.Add(lInfo2);
gAcompanhamentosParaEnviar.Enqueue(lDummyOrdem);
lInfo3 = new AcompanhamentoOrdemInfo()
{
CanalNegociacao = 1
, CodigoDoCliente = Convert.ToInt32(3333333333)
, NumeroControleOrdem = "333333333301012013333"
, CodigoResposta = "r-333333333301012013333"
, CodigoTransacao = "t1-333333333301012013333"
, Instrumento = "VALE5"
, Preco = 43.0M
, Direcao = OrdemDirecaoEnum.Venda
, QuantidadeSolicitada = 2000
, DataOrdemEnvio = DateTime.Now.AddSeconds(-1)
, DataAtualizacao = DateTime.Now
, DataValidade = DateTime.Now.AddDays(1)
, StatusOrdem = OrdemStatusEnum.NOVA
};
//lDummyOrdem = new OrdemInfo(lInfo3);
lDummyOrdem = new OrdemInfo();
lDummyOrdem.Acompanhamentos.Add(lInfo3);
gAcompanhamentosParaEnviar.Enqueue(lDummyOrdem);
lInfo4 = new AcompanhamentoOrdemInfo()
{
CanalNegociacao = 1
, CodigoDoCliente = Convert.ToInt32(1111111111)
, NumeroControleOrdem = "1111111111010120104444"
, CodigoResposta = "r-1111111111010120104444"
, CodigoTransacao = "t1-1111111111010120104444"
, Instrumento = "VALE5"
, Preco = 30.0M
, Direcao = OrdemDirecaoEnum.Compra
, QuantidadeSolicitada = 600
, DataOrdemEnvio = DateTime.Now.AddSeconds(-1)
, DataAtualizacao = DateTime.Now
, DataValidade = DateTime.Now.AddDays(1)
, StatusOrdem = OrdemStatusEnum.NOVA
};
//lDummyOrdem = new OrdemInfo(lInfo4);
lDummyOrdem = new OrdemInfo();
lDummyOrdem.Acompanhamentos.Add(lInfo4);
gAcompanhamentosParaEnviar.Enqueue(lDummyOrdem);
lInfo1a = new AcompanhamentoOrdemInfo(lInfo1);
lInfo1a.QuantidadeExecutada = 1000;
lInfo1a.CodigoTransacao = "t2-1111111111010120101234";
lInfo1a.StatusOrdem = OrdemStatusEnum.EXECUTADA;
//lDummyOrdem = new OrdemInfo(lInfo1a);
lDummyOrdem = new OrdemInfo();
lDummyOrdem.Acompanhamentos.Add(lInfo1a);
gAcompanhamentosParaEnviar.Enqueue(lDummyOrdem);
lInfo2a = new AcompanhamentoOrdemInfo(lInfo2);
lInfo2a.CodigoTransacao = "t2-2222222222010120102222";
lInfo2a.StatusOrdem = OrdemStatusEnum.REJEITADA;
//lDummyOrdem = new OrdemInfo(lInfo2a);
lDummyOrdem = new OrdemInfo();
lDummyOrdem.Acompanhamentos.Add(lInfo2a);
gAcompanhamentosParaEnviar.Enqueue(lDummyOrdem);
lInfo3a = new AcompanhamentoOrdemInfo(lInfo3);
lInfo3a.CodigoTransacao = "t2-333333333301012013333";
lInfo3a.QuantidadeExecutada = 1000;
lInfo3a.StatusOrdem = OrdemStatusEnum.PARCIALMENTEEXECUTADA;
//lDummyOrdem = new OrdemInfo(lInfo3a);
lDummyOrdem = new OrdemInfo();
lDummyOrdem.Acompanhamentos.Add(lInfo3a);
gAcompanhamentosParaEnviar.Enqueue(lDummyOrdem);
lInfo3a = new AcompanhamentoOrdemInfo(lInfo3a);
lInfo3a.CodigoTransacao = "t3-333333333301012013333";
lInfo3a.QuantidadeExecutada = 500;
lInfo3a.StatusOrdem = OrdemStatusEnum.PARCIALMENTEEXECUTADA;
//lDummyOrdem = new OrdemInfo(lInfo3a);
lDummyOrdem = new OrdemInfo();
lDummyOrdem.Acompanhamentos.Add(lInfo3a);
gAcompanhamentosParaEnviar.Enqueue(lDummyOrdem);
lInfo3a = new AcompanhamentoOrdemInfo(lInfo3a);
lInfo3a.CodigoTransacao = "t4-333333333301012013333";
lInfo3a.QuantidadeExecutada = 500;
lInfo3a.StatusOrdem = OrdemStatusEnum.EXECUTADA;
//lDummyOrdem = new OrdemInfo(lInfo3a);
lDummyOrdem = new OrdemInfo();
lDummyOrdem.Acompanhamentos.Add(lInfo3a);
gAcompanhamentosParaEnviar.Enqueue(lDummyOrdem);
lInfo4a = new AcompanhamentoOrdemInfo(lInfo4);
lInfo4a.CodigoTransacao = "t2-1111111111010120104444";
lInfo4a.QuantidadeExecutada = 600;
lInfo4a.StatusOrdem = OrdemStatusEnum.EXECUTADA;
//lDummyOrdem = new OrdemInfo(lInfo4a);
lDummyOrdem = new OrdemInfo();
lDummyOrdem.Acompanhamentos.Add(lInfo4a);
gAcompanhamentosParaEnviar.Enqueue(lDummyOrdem);
}
private List <OrdemInfo> PreencherOrdensInfoDaVwOrderDetails(DataSet pDataSetDeResultado)
{
string lUltimoId = "";
List <OrdemInfo> lRetorno = new List <OrdemInfo>();
OrdemInfo lOrdem;
AcompanhamentoOrdemInfo lAcompanhamento;
foreach (DataRow lRow in pDataSetDeResultado.Tables[0].Rows)
{
if (lUltimoId != lRow["ClOrdId"].ToString())
{
lOrdem = new OrdemInfo();
lOrdem.Acompanhamentos = new List <AcompanhamentoOrdemInfo>();
lOrdem.IdOrdem = Convert.ToInt32(lRow["OrderId"]);
lOrdem.Account = lRow["Account"].DBToInt32();
lOrdem.ChannelID = lRow["ChannelId"].DBToInt32();
lOrdem.ClOrdID = lRow["ClOrdId"].DBToString();
lOrdem.OrigClOrdID = lRow["OrigClOrdID"].DBToString();
lOrdem.ExchangeNumberID = lRow["ExchangeNumberId"].DBToString();
lOrdem.ExecBroker = lRow["ExecBroker"].DBToString();
lOrdem.ExpireDate = lRow["ExpireDate"].DBToDateTime();
lOrdem.MaxFloor = lRow["MaxFloor"].DBToDouble();
lOrdem.MinQty = lRow["MinQty"].DBToDouble();
lOrdem.OrderQty = lRow["OrderQty"].DBToInt32();
lOrdem.OrderQtyRemmaining = lRow["OrderQtyRemaining"].DBToInt32();
lOrdem.CumQty = lRow["CumQty"].DBToInt32();
lOrdem.OrdStatus = (OrdemStatusEnum)lRow["OrdStatusId"].DBToInt32();
lOrdem.OrdType = (OrdemTipoEnum)lRow
["OrdTypeId"].DBToInt32();
lOrdem.RegisterTime = lRow["RegisterTime"].DBToDateTime();
lOrdem.SecurityExchangeID = lRow["SecurityExchangeID"].DBToString();
lOrdem.SecurityID = lRow["SecurityExchangeId"].DBToString();
lOrdem.Side = (OrdemDirecaoEnum)lRow["Side"].DBToInt32();
lOrdem.StopStartID = lRow["StopStartID"].DBToInt32();
lOrdem.Symbol = lRow["Symbol"].DBToString();
lOrdem.TimeInForce = (OrdemValidadeEnum)lRow["TimeInForce"].DBToInt32();
lOrdem.TransactTime = lRow["TransactTime"].DBToDateTime();
lOrdem.FixMsgSeqNum = lRow["FixMsgSeqNum"].DBToInt32();
lOrdem.CompIDOMS = lRow["SystemID"].DBToString();
if (lRow["Price"] != DBNull.Value)
{
lOrdem.Price = lRow["Price"].DBToDouble().Value;
}
lRetorno.Add(lOrdem);
lUltimoId = lOrdem.ClOrdID;
}
//Não é dentro de 'else' porque a primeira linha tem o primeiro acompanhamento:
lAcompanhamento = new AcompanhamentoOrdemInfo();
lAcompanhamento.CanalNegociacao = lRow["ChannelID"].DBToInt32();
lAcompanhamento.CodigoDoCliente = lRow["Account"].DBToInt32();
lAcompanhamento.CodigoResposta = lRow["ExchangeNumberId"].DBToString();
lAcompanhamento.CodigoTransacao = lRow["OrderDetail_TransactId"].DBToString();
lAcompanhamento.DataAtualizacao = lRow["TransactTime"].DBToDateTime();
lAcompanhamento.DataOrdemEnvio = lRow["RegisterTime"].DBToDateTime();
lAcompanhamento.DataValidade = lRow["ExpireDate"].DBToDateTime();
lAcompanhamento.Direcao = (OrdemDirecaoEnum)lRow["Side"].DBToInt32();
lAcompanhamento.Instrumento = lRow["Symbol"].DBToString();
lAcompanhamento.NumeroControleOrdem = lRow["ClOrdId"].DBToString();
lAcompanhamento.Descricao = lRow["OrderDetail_Description"].DBToString();
lAcompanhamento.QuantidadeRemanescente = lRow["OrderDetail_OrdQtyRemaining"].DBToInt32();
lAcompanhamento.QuantidadeExecutada = lRow["OrderDetail_CumQty"].DBToInt32();
lAcompanhamento.QuantidadeSolicitada = lRow["OrderDetail_OrderQty"].DBToInt32();
lAcompanhamento.QuantidadeNegociada = lRow["OrderDetail_TradeQty"].DBToInt32();
lAcompanhamento.StatusOrdem = (OrdemStatusEnum)lRow["OrderDetail_OrderStatusId"].DBToInt32();
lAcompanhamento.FixMsgSeqNum = lRow["OrderDetail_FixMsgSeqNum"].DBToInt32();
if (lRow["OrderDetail_Price"] != DBNull.Value)
{
lAcompanhamento.Preco = lRow["OrderDetail_Price"].DBToDecimal();
lAcompanhamento.LastPx = lRow["OrderDetail_Price"].DBToDecimal();;
}
lRetorno[lRetorno.Count - 1].Acompanhamentos.Add(lAcompanhamento);
}
return(lRetorno);
}
public static OrdemInfo Fix44ExecutionReport2OrdemInfo(QuickFix.FIX44.ExecutionReport er, FixSessionItem cfg)
{
try
{
OrdemInfo order = new OrdemInfo();
string descricao = string.Empty;
// order = new OrdemInfo();
order.Account = Convert.ToInt32(er.IsSetAccount() ? er.Account.getValue() : "0");
order.Exchange = cfg.Bolsa;
order.ChannelID = cfg.Operador;
order.ClOrdID = er.ClOrdID.ToString();//chaveClOrdId;
order.OrigClOrdID = er.IsSetOrigClOrdID() ? er.OrigClOrdID.getValue() : null;
order.ExecBroker = "227";
if (er.IsSetExpireDate())
{
string expdate = er.ExpireDate.getValue() + "235959";
order.ExpireDate = DateTime.ParseExact(expdate, "yyyyMMddHHmmss", CultureInfo.InvariantCulture);
}
else
{
order.ExpireDate = DateTime.MinValue;
}
order.MaxFloor = er.IsSetMaxFloor() ? Convert.ToDouble(er.MaxFloor.getValue()) : 0;
order.MinQty = er.IsSetMinQty() ? Convert.ToDouble(er.MinQty.getValue()) : 0;
order.OrderQty = Convert.ToInt32(er.IsSetOrderQty() ? er.OrderQty.getValue() : 0);
order.OrdType = FixMessageUtilities.TraduzirOrdemTipo(er.OrdType.getValue());
order.Price = er.IsSetPrice() ? Convert.ToDouble(er.Price.getValue()) : 0;
order.SecurityID = er.IsSetSecurityID() ? er.SecurityID.ToString() : null;
order.Side = er.IsSetSide() ? (OrdemDirecaoEnum)Convert.ToInt32(er.Side.ToString()) : OrdemDirecaoEnum.NaoInformado;
order.Symbol = er.IsSetSymbol() ? er.Symbol.ToString() : null;
order.TimeInForce = er.IsSetTimeInForce() ? FixMessageUtilities.deTimeInForceParaOrdemValidade(er.TimeInForce) : OrdemValidadeEnum.NaoInformado;
//}
order.ExchangeNumberID = er.IsSetOrderID() ? er.OrderID.getValue() : null;
order.OrderQtyRemmaining = Convert.ToInt32(er.IsSetLeavesQty() ? er.LeavesQty.getValue() : 0);
order.CumQty = Convert.ToInt32(er.IsSetCumQty() ? er.CumQty.getValue() : 0);
order.OrdStatus = FixMessageUtilities.TraduzirOrdemStatus(er.OrdStatus.getValue());
order.Memo5149 = er.IsSetField(5149) ? er.GetField(5149) : String.Empty;
order.PossDupFlag = er.Header.IsSetField(Tags.PossDupFlag) ? er.Header.GetBoolean(Tags.PossDupFlag) : false;
order.PossResend = er.Header.IsSetField(Tags.PossResend) ? er.Header.GetBoolean(Tags.PossResend) : false;
order.CompIDBolsa = er.Header.IsSetField(Tags.SenderCompID) ? er.Header.GetString(Tags.SenderCompID) : cfg.SenderCompID;
order.CompIDOMS = er.Header.IsSetField(Tags.TargetCompID) ? er.Header.GetString(Tags.TargetCompID) : cfg.TargetCompID;
switch (order.OrdStatus)
{
case OrdemStatusEnum.NOVA:
descricao = "Ordem aberta";
order.RegisterTime = DateTime.Now;
break;
case OrdemStatusEnum.CANCELADA:
descricao = "Ordem cancelada";
break;
case OrdemStatusEnum.PARCIALMENTEEXECUTADA:
descricao = "Ordem com execucao parcial";
break;
case OrdemStatusEnum.SUSPENSA:
descricao = "Ordem suspensa";
break;
case OrdemStatusEnum.EXECUTADA:
descricao = "Ordem executada";
break;
case OrdemStatusEnum.SUBSTITUIDA:
descricao = "Ordem substituida";
break;
case OrdemStatusEnum.REJEITADA:
if (er.IsSetText())
{
descricao = er.Text.getValue();
}
break;
}
order.TransactTime = DateTime.Now;
// Try get the msg seq number
order.FixMsgSeqNum = er.Header.IsSetField(Tags.MsgSeqNum) ? er.Header.GetInt(Tags.MsgSeqNum) : 0;
order.ProtectionPrice = Convert.ToDecimal(er.IsSetField(35001) ? er.GetString(35001) : "0");
// Setando informações de acompanhamento
AcompanhamentoOrdemInfo acompanhamento = new AcompanhamentoOrdemInfo();
acompanhamento.NumeroControleOrdem = order.ClOrdID;
acompanhamento.CodigoDoCliente = order.Account;
acompanhamento.CodigoResposta = order.ExchangeNumberID;
acompanhamento.CodigoTransacao = er.IsSetExecID() ? er.ExecID.getValue() : null;
acompanhamento.Instrumento = order.Symbol;
acompanhamento.SecurityID = order.SecurityID;
acompanhamento.CanalNegociacao = order.ChannelID;
acompanhamento.Direcao = order.Side;
acompanhamento.QuantidadeSolicitada = order.OrderQty;
acompanhamento.QuantidadeExecutada = (int)er.CumQty.getValue();
acompanhamento.QuantidadeRemanescente = (int)er.LeavesQty.getValue();
acompanhamento.QuantidadeNegociada = er.IsSetLastQty() ? (int)er.LastQty.getValue() : 0;
acompanhamento.Preco = new Decimal(order.Price);
acompanhamento.StatusOrdem = FixMessageUtilities.TraduzirOrdemStatus(er.OrdStatus.getValue());
acompanhamento.DataOrdemEnvio = order.TransactTime;
acompanhamento.DataAtualizacao = DateTime.Now;
acompanhamento.CodigoRejeicao = er.IsSetOrdRejReason() ? er.OrdRejReason.ToString() : "0";
acompanhamento.Descricao = descricao;
// Try get the msg seq number
acompanhamento.FixMsgSeqNum = er.Header.IsSetField(Tags.MsgSeqNum) ? er.Header.GetInt(Tags.MsgSeqNum) : 0;
acompanhamento.LastPx = er.IsSetLastPx() ? (Decimal)er.LastPx.getValue() : new Decimal(order.Price);
acompanhamento.TradeDate = er.IsSetTradeDate() ? er.TradeDate.getValue() : DateTime.Now.ToString("yyyyMMdd");
//BEI Fields
//Added in 2012-Nov-13 by ATP
acompanhamento.ExchangeOrderID = er.IsSetField(35022) ? er.GetString(35022) : String.Empty;
acompanhamento.ExchangeExecID = er.IsSetField(35023) ? er.GetString(35023) : String.Empty;
acompanhamento.LastPxInIssuedCurrency = Convert.ToDecimal(er.IsSetField(35024) ? er.GetString(35024) : "0");
acompanhamento.PriceInIssuedCurrency = Convert.ToDecimal(er.IsSetField(35025) ? er.GetString(35025) : "0");
acompanhamento.ExchangeSecondaryOrderID = er.IsSetField(35026) ? er.GetString(35026) : String.Empty;
acompanhamento.TradeLinkID = er.IsSetField(820) ? er.GetString(820) : String.Empty;
acompanhamento.OrderLinkID = er.IsSetField(5975) ? er.GetString(5975) : String.Empty;
acompanhamento.ExchangeQuoteID = er.IsSetField(5001) ? er.GetString(5001) : String.Empty;
acompanhamento.PossDupFlag = er.Header.IsSetField(Tags.PossDupFlag) ? er.Header.GetBoolean(Tags.PossDupFlag) : false;
acompanhamento.PossResend = er.Header.IsSetField(Tags.PossResend) ? er.Header.GetBoolean(Tags.PossResend) : false;
acompanhamento.CompIDBolsa = er.Header.IsSetField(Tags.SenderCompID) ? er.Header.GetString(Tags.SenderCompID) : cfg.SenderCompID;
acompanhamento.CompIDOMS = er.Header.IsSetField(Tags.TargetCompID) ? er.Header.GetString(Tags.TargetCompID) : cfg.TargetCompID;
if (er.IsSetNoMiscFees())
{
int ocorr = er.GetInt(Tags.NoMiscFees);// noMiscFees.getValue();
for (uint i = 0; i < ocorr; i++)
{
EmolumentoInfo emol = new EmolumentoInfo();
Group feeGroup = er.GetGroup((int)i, Tags.NoMiscFees);
emol.Valor = Convert.ToDecimal(feeGroup.IsSetField(Tags.MiscFeeAmt) ? feeGroup.GetString(Tags.MiscFeeAmt) : "0");
emol.BaseEmolumento = Convert.ToInt32(feeGroup.IsSetField(Tags.MiscFeeBasis) ? feeGroup.GetString(Tags.MiscFeeBasis) : "0");
emol.Currency = feeGroup.GetString(Tags.MiscFeeCurr);
emol.Tipo = (EmolumentoTipoEnum)feeGroup.GetInt(Tags.MiscFeeType);
}
}
// Adicionando informações de acompanhamento ao OrdemInfo
order.Acompanhamentos.Clear();
order.Acompanhamentos.Add(acompanhamento);
return(order);
}
catch (Exception ex)
{
logger.Error("Fix44ExecutionReport2OrdemInfo(): " + ex.Message, ex);
}
return(null);
}
/// <summary>
/// Efetua o calculo do preco medio de execução com base no acompanhamento recebido agregado às execuções efetuadas anteriormente, contemplando o valor em aberto
/// </summary>
/// <param name="Acompanhamento">Acompanhamento de ordem base do calculo</param>
private void CalcularPrecoExecucao(AcompanhamentoOrdemInfo Acompanhamento)
{
try
{
if (Acompanhamento.Direcao.Equals(Gradual.OMS.RoteadorOrdens.Lib.Dados.OrdemDirecaoEnum.Compra))
{
if (!Acompanhamento.StatusOrdem.Equals(OrdemStatusEnum.CANCELADA))
{
if (this.Posicao.PrecoMedioCompra.Equals(0))
{
this.Posicao.PrecoMedioCompra = Acompanhamento.LastPx;
}
else
{
if (!this.Posicao.QuantidadeAbertaCompra.Equals(0) || !this.Posicao.QuantidadeExecutadaCompra.Equals(0))
{
this.Posicao.PrecoMedioCompra = (this.Posicao.FinanceiroTotalAbertaCompra + this.Posicao.FinanceiroTotalExecutadaCompra) / (this.Posicao.QuantidadeAbertaCompra + this.Posicao.QuantidadeExecutadaCompra);
}
if (this.Posicao.QuantidadeAbertaCompra.Equals(0))
{
if (!this.Posicao.QuantidadeExecutadaCompra.Equals(0))
{
this.Posicao.PrecoMedioCompra = (this.Posicao.FinanceiroTotalExecutadaCompra) / (this.Posicao.QuantidadeExecutadaCompra);
}
}
if (this.Posicao.QuantidadeExecutadaCompra.Equals(0))
{
if (!this.Posicao.QuantidadeAbertaCompra.Equals(0))
{
this.Posicao.PrecoMedioCompra = (this.Posicao.FinanceiroTotalAbertaCompra) / (this.Posicao.QuantidadeAbertaCompra);
}
}
}
}
else
{
if (this.Posicao.QuantidadeAbertaCompra.Equals(0) && this.Posicao.QuantidadeExecutadaCompra.Equals(0))
{
this.Posicao.PrecoMedioCompra = 0;
}
if (this.Posicao.QuantidadeAbertaCompra.Equals(0))
{
if (!this.Posicao.QuantidadeExecutadaCompra.Equals(0))
{
this.Posicao.PrecoMedioCompra = (this.Posicao.FinanceiroTotalExecutadaCompra) / (this.Posicao.QuantidadeExecutadaCompra);
}
}
if (this.Posicao.QuantidadeExecutadaCompra.Equals(0))
{
if (!this.Posicao.QuantidadeAbertaCompra.Equals(0))
{
this.Posicao.PrecoMedioCompra = (this.Posicao.FinanceiroTotalAbertaCompra) / (this.Posicao.QuantidadeAbertaCompra);
}
}
}
}
if (Acompanhamento.Direcao.Equals(Gradual.OMS.RoteadorOrdens.Lib.Dados.OrdemDirecaoEnum.Venda))
{
if (!Acompanhamento.StatusOrdem.Equals(OrdemStatusEnum.CANCELADA))
{
if (this.Posicao.PrecoMedioVenda.Equals(0))
{
this.Posicao.PrecoMedioVenda = Acompanhamento.LastPx;
}
else
{
if (!this.Posicao.QuantidadeAbertaVenda.Equals(0) || !this.Posicao.QuantidadeExecutadaVenda.Equals(0))
{
this.Posicao.PrecoMedioVenda = (this.Posicao.FinanceiroTotalAbertaVenda + this.Posicao.FinanceiroTotalExecutadaVenda) / (this.Posicao.QuantidadeAbertaVenda + this.Posicao.QuantidadeExecutadaVenda);
}
if (this.Posicao.QuantidadeAbertaVenda.Equals(0))
{
if (!this.Posicao.QuantidadeExecutadaVenda.Equals(0))
{
this.Posicao.PrecoMedioVenda = (this.Posicao.FinanceiroTotalExecutadaVenda) / (this.Posicao.QuantidadeExecutadaVenda);
}
}
if (this.Posicao.QuantidadeExecutadaVenda.Equals(0))
{
if (!this.Posicao.QuantidadeAbertaVenda.Equals(0))
{
this.Posicao.PrecoMedioVenda = (this.Posicao.FinanceiroTotalAbertaVenda) / (this.Posicao.QuantidadeAbertaVenda);
}
}
}
}
else
{
if (this.Posicao.QuantidadeAbertaVenda.Equals(0) && this.Posicao.QuantidadeExecutadaVenda.Equals(0))
{
this.Posicao.PrecoMedioVenda = 0;
}
if (this.Posicao.QuantidadeAbertaVenda.Equals(0))
{
if (!this.Posicao.QuantidadeExecutadaVenda.Equals(0))
{
this.Posicao.PrecoMedioVenda = (this.Posicao.FinanceiroTotalExecutadaVenda) / (this.Posicao.QuantidadeExecutadaVenda);
}
}
if (this.Posicao.QuantidadeExecutadaVenda.Equals(0))
{
if (!this.Posicao.QuantidadeAbertaVenda.Equals(0))
{
this.Posicao.PrecoMedioVenda = (this.Posicao.FinanceiroTotalAbertaVenda) / (this.Posicao.QuantidadeAbertaVenda);
}
}
}
}
}
catch (Exception ex)
{
Debug.WriteLine(string.Format("Acompanhamento.CalcularPrecoExecucao(): {0}", ex.Message));
}
}
private void CalcularSubstituicao(TipoSubstituicao Tipo, AcompanhamentoOrdemInfo UltimaOcorrenciaHistorica, AcompanhamentoOrdemInfo UltimaOcorrencia)
{
try
{
switch (Tipo)
{
case TipoSubstituicao.PRECO:
if (UltimaOcorrencia.Direcao.Equals(OrdemDirecaoEnum.Compra))
{
this.Posicao.FinanceiroTotalAbertaCompra -= (UltimaOcorrenciaHistorica.QuantidadeRemanescente * UltimaOcorrenciaHistorica.Preco);
this.Posicao.FinanceiroTotalAbertaCompra += (UltimaOcorrencia.QuantidadeRemanescente * UltimaOcorrencia.Preco);
}
if (UltimaOcorrencia.Direcao.Equals(OrdemDirecaoEnum.Venda))
{
this.Posicao.FinanceiroTotalAbertaVenda -= (UltimaOcorrenciaHistorica.QuantidadeRemanescente * UltimaOcorrenciaHistorica.Preco);
this.Posicao.FinanceiroTotalAbertaVenda += (UltimaOcorrencia.QuantidadeRemanescente * UltimaOcorrencia.Preco);
}
break;
case TipoSubstituicao.QUANTIDADE:
if (UltimaOcorrencia.Direcao.Equals(OrdemDirecaoEnum.Compra))
{
this.Posicao.QuantidadeAbertaCompra -= (UltimaOcorrenciaHistorica.QuantidadeRemanescente);
this.Posicao.QuantidadeAbertaCompra += (UltimaOcorrencia.QuantidadeRemanescente);
this.Posicao.FinanceiroTotalAbertaCompra -= (UltimaOcorrenciaHistorica.QuantidadeRemanescente * UltimaOcorrenciaHistorica.Preco);
this.Posicao.FinanceiroTotalAbertaCompra += (UltimaOcorrencia.QuantidadeRemanescente * UltimaOcorrencia.Preco);
}
if (UltimaOcorrencia.Direcao.Equals(OrdemDirecaoEnum.Venda))
{
this.Posicao.QuantidadeAbertaVenda -= (UltimaOcorrenciaHistorica.QuantidadeRemanescente);
this.Posicao.QuantidadeAbertaVenda += (UltimaOcorrencia.QuantidadeRemanescente);
this.Posicao.FinanceiroTotalAbertaVenda -= (UltimaOcorrenciaHistorica.QuantidadeRemanescente * UltimaOcorrenciaHistorica.Preco);
this.Posicao.FinanceiroTotalAbertaVenda += (UltimaOcorrencia.QuantidadeRemanescente * UltimaOcorrencia.Preco);
}
break;
case TipoSubstituicao.PRECO_QUANTIDADE:
if (UltimaOcorrencia.Direcao.Equals(OrdemDirecaoEnum.Compra))
{
this.Posicao.FinanceiroTotalAbertaCompra -= (UltimaOcorrenciaHistorica.QuantidadeRemanescente * UltimaOcorrenciaHistorica.Preco);
this.Posicao.FinanceiroTotalAbertaCompra += (UltimaOcorrencia.QuantidadeRemanescente * UltimaOcorrencia.Preco);
this.Posicao.QuantidadeAbertaCompra -= (UltimaOcorrenciaHistorica.QuantidadeRemanescente);
this.Posicao.QuantidadeAbertaCompra += (UltimaOcorrencia.QuantidadeRemanescente);
}
if (UltimaOcorrencia.Direcao.Equals(OrdemDirecaoEnum.Venda))
{
this.Posicao.FinanceiroTotalAbertaVenda -= (UltimaOcorrenciaHistorica.QuantidadeRemanescente * UltimaOcorrenciaHistorica.Preco);
this.Posicao.FinanceiroTotalAbertaVenda += (UltimaOcorrencia.QuantidadeRemanescente * UltimaOcorrencia.Preco);
this.Posicao.QuantidadeAbertaVenda -= (UltimaOcorrenciaHistorica.QuantidadeRemanescente);
this.Posicao.QuantidadeAbertaVenda += (UltimaOcorrencia.QuantidadeRemanescente);
}
break;
}
}
catch (Exception ex)
{
Debug.WriteLine(string.Format("Acompanhamento.CalcularSubstituicao(): {0}", ex.Message));
}
}
