public EntryBar(Bar bar, int direction, double entryPrice, double fixPrice)
{
entryBar = bar;
Direction = direction;
EntryPrice = entryPrice;
FixPrice = fixPrice;
}
public MainWindow()
{
InitializeComponent();
currMonth = new Bar();
prevMonth = new Bar();
Output.Create("test.xls");
}
public MainWindow()
{
InitializeComponent();
currDay = new Bar();
prevDay = new Bar();
currHour = new Bar();
prevHour = new Bar();
Output.Create("test.xls");
}
private void Button_Click_1(object sender, RoutedEventArgs e)
{
using (var sr = new StreamReader("C://Users/Артур/Desktop/архив котировок/Акции для WL/ХолМРСК/ХолМРСК.txt"))
{
currMonth.High = Double.MinValue;
currMonth.Low = Double.MaxValue;
prevMonth.Month = 1;
prevMonth.Year = 99;
wasTrade = false;
notFirstMonth = false;
while (!sr.EndOfStream)
{
var line = sr.ReadLine();
var edesc = line.Split(',');
var bar = new Bar(edesc[0], edesc[1], edesc[2], edesc[3], edesc[4], edesc[5], edesc[6]);
if (bar.Date.Month > prevMonth.Month || bar.Date.Year > prevMonth.Year) // проверяем изменился ли месяц
{
prevMonth.High = currMonth.High;
prevMonth.Low = currMonth.Low;
prevMonth.Month = bar.Date.Month;
prevMonth.Year = bar.Date.Year;
notFirstMonth = true;
wasTrade = false;
currMonth.High = bar.High;
currMonth.Low = bar.Low;
}
else
{
if (bar.High > currMonth.High) currMonth.High = bar.High; // отследиваем хай текущего месяца
if (bar.Low < currMonth.Low) currMonth.Low = bar.Low; // отслеживаем лоу текущего месяца
if (notFirstMonth && !wasTrade)
{
double currMonthHighLow = currMonth.High - currMonth.Low; // считаем диапазон текущего месяца
double prevMonthHighLow = prevMonth.High - prevMonth.Low; // считаем диапазон предыдущего месяца
if (currMonthHighLow > prevMonthHighLow)
{
wasTrade = true;
entrybar = new EntryBar(bar, Math.Sign(Math.Abs(currMonth.Low - bar.Close) - Math.Abs(currMonth.High - bar.Close)));
if (entrybar.Direction != prevDirection)
{
prevDirection = entrybar.Direction;
Console.WriteLine("close:" + entrybar.Close + " dir:" + entrybar.Direction + " date:" + bar.Date);
Output.Add(entrybar);
}
}
}
}
}
Console.WriteLine("Вышли из цикла");
Output.Save();
}
}
public MainWindow()
{
InitializeComponent();
currDay = new Bar();
prevDay = new Bar();
prevBar = new Bar();
first2Hour = new Bar();
curr2Hour = new Bar();
prev2Hour = new Bar();
Output.Create("test.xls");
wasFix = false;
wasTrade = false;
notFirst2Hour = false;
}
public EntryBar(Bar bar, int direction, double initRisk, double prevDayHighLow, double entryPrice,
int max1, int max2, int max3, int max4, double fixPrice, double slipage)
{
entryBar = bar;
Direction = direction;
InitRisk = initRisk;
PrevDayHighLow = prevDayHighLow;
EntryPrice = entryPrice;
Max1 = max1;
Max2 = max2;
Max3 = max3;
Max4 = max4;
FixPrice = fixPrice;
Slipage = slipage;
}
private void Button_Click_1(object sender, RoutedEventArgs e)
{
using (var sr = new StreamReader("C://Users/Артур/Desktop/архив котировок/Акции для WL/RiМинИнтрадей/СклИнтрадейRI(01.2009-12.2012).txt"))
{
while (!sr.EndOfStream)
{
var line = sr.ReadLine();
var edesc = line.Split(',');
var bar = new Bar(edesc[0], edesc[1], edesc[2], edesc[3], edesc[4], edesc[5], edesc[6]);
if (((bar.Date.Hour == 23) && (bar.Date.Minute == 49)) || ((bar.Date.Hour == 10) && (bar.Date.Minute == 59)))
{
entrybar = new EntryBar(bar);
Output.Add(entrybar);
}
}
Output.Save();
}
}
private void Button_Click_1(object sender, RoutedEventArgs e)
{
using (var sr = new StreamReader("C://Users/Артур/Downloads/SPFB.RTS_121217_130201.txt"))
{
prev2Hour.Hour = 10;
prevDay.Day = 17;
curr2Hour.High = Double.MinValue;
curr2Hour.Low = Double.MaxValue;
while (!sr.EndOfStream)
{
var line = sr.ReadLine();
var edesc = line.Split(',');
var bar = new Bar(edesc[0], edesc[1], edesc[2], edesc[3], edesc[4], edesc[5], edesc[6]);
if (bar.Date.Day != prevDay.Day)
{
prev2Hour.Hour = 10;
curr2Hour.High = bar.High;
curr2Hour.Low = bar.Low;
prevDay.Day = bar.Date.Day;
if (wasTrade && !wasFix)
{
entrybar.FixPrice = prevBar.Close;
Output.Add(entrybar);
}
wasTrade = false;
wasFix = false;
notFirst2Hour = false;
}
if (bar.Date.Hour - prev2Hour.Hour == 2 )
{
if (bar.Date.Hour < 13 && bar.Date.Minute == 0)
{
first2Hour.High = curr2Hour.High;
first2Hour.Low = curr2Hour.Low;
notFirst2Hour = true;
}
prev2Hour.High = curr2Hour.High;
prev2Hour.Low = curr2Hour.Low;
curr2Hour.High = bar.High;
curr2Hour.Low = bar.Low;
prev2Hour.Hour = bar.Date.Hour;
}
else
{
prevBar = bar;
if (bar.High > curr2Hour.High) curr2Hour.High = bar.High; // отследиваем хай текущих 2 часов
if (bar.Low < curr2Hour.Low) curr2Hour.Low = bar.Low; // отслеживаем лоу текущих 2 часов
}
if (bar.Date.Hour - prev2Hour.Hour == 0 && notFirst2Hour)
{
//if ((prev2Hour.High > first2Hour.High && prev2Hour.Low < first2Hour.Low)) УБИРАЮ ЭТУ ЧАСТЬ, ГДЕ ОДНОВРЕМЕННО ЭКСТРЕМУМЫ РИСУЮТСЯ
//{
// wasTrade = true;
// wasFix = true;
//}
// чтоб тока в одну сторону хай или лоу превышался
if ((prev2Hour.High > first2Hour.High || prev2Hour.Low < first2Hour.Low) && !wasTrade) // УБРАЛ УСЛОВИЕ, ГДЕ ОДНОВРЕМЕННО ЭКСТРЕМУМЫ РИСУЮТСЯ
{
wasTrade = true;
double entryPrice;
int direction;
// определям дирекшн
if (prev2Hour.High > first2Hour.High) direction = -1;
else direction = 1;
if ((prev2Hour.High > first2Hour.High && prev2Hour.Low < first2Hour.Low))
{
if (Math.Abs(bar.Open - first2Hour.High) > Math.Abs(bar.Open - first2Hour.Low)) direction = 1;
else direction = -1;
}
entryPrice = bar.Open;
if (direction == 1) stopPrice = prev2Hour.Low - (prev2Hour.High - prev2Hour.Low) / 2;
else stopPrice = prev2Hour.High + (prev2Hour.High - prev2Hour.Low) / 2;
entrybar = new EntryBar(bar, direction, entryPrice, 0);
}
}
if (wasTrade && !wasFix)
{
if (entrybar.Direction == 1)
{
if (bar.Low < stopPrice)
{
entrybar.FixPrice = stopPrice;
wasFix = true;
Output.Add(entrybar);
}
}
else
{
if (bar.High > stopPrice)
{
entrybar.FixPrice = stopPrice;
wasFix = true;
Output.Add(entrybar);
}
}
}
}
}
Console.WriteLine("Вышли из цикла");
Output.Save();
}
private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
using (var sr = new StreamReader("C://Users/Артур/Desktop/архив котировок/Акции для WL/SRМинИнтрадей/SR_min_Intraday.txt"))
{
StreamWriter sw = new StreamWriter("C://Users/Артур/Desktop/output.txt");
while (!sr.EndOfStream)
{
var line = sr.ReadLine();
var edesc = line.Split(',');
var bar = new Bar(edesc[0], edesc[1], edesc[2], edesc[3], edesc[4], edesc[5], edesc[6]);
if (bar.Volume != 0)
{
sw.WriteLine(line);
}
}
}
}
private void Button_Click_1(object sender, RoutedEventArgs e)
{
using (var sr = new StreamReader("C://Users/Артур/Desktop/output.txt"))
{
currDay.High = Double.MinValue;
currDay.Low = Double.MaxValue;
currHour.High = Double.MinValue;
currHour.Low = Double.MaxValue;
prevDay.Day = 11;
wasTrade = false;
wasFix = false;
notFirstDay = false;
notFirstHour = false;
prevHour.Date = new DateTime(2020, 12, 12, 10, 59, 59);
prevDay.Month = 1; // для месяцев добавляю
prevDay.Year = 2009; // для лет добавляю
while (!sr.EndOfStream)
{
var line = sr.ReadLine();
var edesc = line.Split(',');
var bar = new Bar(edesc[0], edesc[1], edesc[2], edesc[3], edesc[4], edesc[5], edesc[6]);
if (bar.Date.Hour != prevHour.Date.Hour)
{
prevHour.High = currHour.High;
prevHour.Low = currHour.Low;
currHour.High = bar.High;
currHour.Low = bar.Low;
prevHour.Date = bar.Date;
}
else
{
if (bar.High > currHour.High) currHour.High = bar.High; // отследиваем хай текущего часа
if (bar.Low < currHour.Low) currHour.Low = bar.Low; // отслеживаем лоу текущего часа
}
if (bar.Date.Day > prevDay.Day || bar.Date.Month > prevDay.Month || bar.Date.Year > prevDay.Year) // проверяем изменился ли день
{
prevDay.High = currDay.High;
prevDay.Low = currDay.Low;
prevDay.Day = bar.Date.Day;
notFirstDay = true;
wasTrade = false;
wasFix = false;
currDay.High = bar.High;
currDay.Low = bar.Low;
prevHour.High = currHour.High;
prevHour.Low = currHour.Low;
currHour.High = bar.High;
currHour.Low = bar.Low;
prevHour.Date = bar.Date;
prevDay.Month = bar.Date.Month; // для месяцев добавляю
prevDay.Year = bar.Date.Year; // для лет добавляю
}
else
{
if (bar.High > currDay.High) currDay.High = bar.High; // отследиваем хай текущего дня
if (bar.Low < currDay.Low) currDay.Low = bar.Low; // отслеживаем лоу текущего дня
if (wasTrade && (entrybar.entryBar.Date.Hour < bar.Date.Hour))
{
if (entrybar.Direction == 1)
{
switch (-entrybar.entryBar.Date.Hour + bar.Date.Hour)
{
case 1:
entrybar.Max1 = prevHour.High - entrybar.EntryPrice;
break;
case 2:
entrybar.Max2 = prevHour.High - entrybar.EntryPrice;
stopPrice = prevHour.Low - 1; // здесь для разных инструментов надо менять тик
break;
case 3:
entrybar.Max3 = prevHour.High - entrybar.EntryPrice;
stopPrice = prevHour.Low - 1; // здесь для разных инструментов надо менять тик
break;
case 4:
entrybar.Max4 = prevHour.High - entrybar.EntryPrice;
stopPrice = prevHour.Low - 1; // здесь для разных инструментов надо менять тик
break;
case 5:
stopPrice = prevHour.Low - 1; // здесь для разных инструментов надо менять тик
break;
case 6:
stopPrice = prevHour.Low - 1; // здесь для разных инструментов надо менять тик
break;
case 7:
stopPrice = prevHour.Low - 1; // здесь для разных инструментов надо менять тик
break;
case 8:
stopPrice = prevHour.Low - 1; // здесь для разных инструментов надо менять тик
break;
case 9:
stopPrice = prevHour.Low - 1; // здесь для разных инструментов надо менять тик
break;
case 10:
stopPrice = prevHour.Low - 1; // здесь для разных инструментов надо менять тик
break;
}
}
else
{
switch (-entrybar.entryBar.Date.Hour + bar.Date.Hour)
{
case 1:
entrybar.Max1 = -prevHour.Low + entrybar.EntryPrice;
break;
case 2:
entrybar.Max2 = -prevHour.Low + entrybar.EntryPrice;
stopPrice = prevHour.High + 1; // здесь для разных инструментов надо менять тик
break;
case 3:
entrybar.Max3 = -prevHour.Low + entrybar.EntryPrice;
stopPrice = prevHour.High + 1; // здесь для разных инструментов надо менять тик
break;
case 4:
entrybar.Max4 = -prevHour.Low + entrybar.EntryPrice;
stopPrice = prevHour.High + 1; // здесь для разных инструментов надо менять тик
break;
case 5:
stopPrice = prevHour.High + 1; // здесь для разных инструментов надо менять тик
break;
case 6:
stopPrice = prevHour.High + 1; // здесь для разных инструментов надо менять тик
break;
case 7:
stopPrice = prevHour.High + 1; // здесь для разных инструментов надо менять тик
break;
case 8:
stopPrice = prevHour.High + 1; // здесь для разных инструментов надо менять тик
break;
case 9:
stopPrice = prevHour.High + 1; // здесь для разных инструментов надо менять тик
break;
case 10:
stopPrice = prevHour.High + 1; // здесь для разных инструментов надо менять тик
break;
}
}
}
if (wasTrade && entrybar.Direction == 1 && stopPrice > bar.Low)
{
entrybar.FixPrice = stopPrice;
wasTrade = false;
wasFix = true;
switch (entrybar.entryBar.Date.Hour - bar.Date.Hour)
{
case 0:
entrybar.Max1 = currHour.High - entrybar.EntryPrice;
break;
case 1:
entrybar.Max2 = currHour.High - entrybar.EntryPrice;
break;
case 2:
entrybar.Max3 = currHour.High - entrybar.EntryPrice;
break;
case 3:
entrybar.Max4 = currHour.High - entrybar.EntryPrice;
break;
}
Output.Add(entrybar);
}
if (wasTrade && entrybar.Direction == -1 && stopPrice < bar.High)
{
entrybar.FixPrice = stopPrice;
wasTrade = false;
wasFix = true;
switch (entrybar.entryBar.Date.Hour - bar.Date.Hour)
{
case 0:
entrybar.Max1 = -currHour.Low + entrybar.EntryPrice;
break;
case 1:
entrybar.Max2 = -currHour.Low + entrybar.EntryPrice;
break;
case 2:
entrybar.Max3 = -currHour.Low + entrybar.EntryPrice;
break;
case 3:
entrybar.Max4 = -currHour.Low + entrybar.EntryPrice;
break;
}
Output.Add(entrybar);
}
if (bar.Date.Hour == 23 && bar.Date.Minute == 49 && wasTrade && entrybar.FixPrice == 0)
{
entrybar.FixPrice = bar.Close;
Output.Add(entrybar);
}
if (notFirstDay && !wasTrade && !wasFix)
{
double currDayHighLow = currDay.High - currDay.Low; // считаем диапазон текущего месяца
double prevDayHighLow = prevDay.High - prevDay.Low; // считаем диапазон предыдущего месяца
if ((currDayHighLow > prevDayHighLow) && (bar.Date.TimeOfDay < new TimeSpan(18, 45, 00)))
{
wasTrade = true;
double entryPrice;
double initRisk;
double slipage;
var direction = Math.Sign(Math.Abs(currDay.Low - bar.Close) - Math.Abs(currDay.High - bar.Close));
if (direction == 1)
{
entryPrice = currDay.Low + prevDayHighLow + 1; // здесь для разных инструментов надо менять тик
initRisk = entryPrice - currHour.Low;
stopPrice = currHour.Low - 1; // здесь для разных инструментов надо менять тик
}
else
{
entryPrice = currDay.High - prevDayHighLow - 1; // здесь для разных инструментов надо менять тик
initRisk = currHour.High - entryPrice;
stopPrice = currHour.High + 1; // здесь для разных инструментов надо менять тик
}
slipage = Math.Abs(entryPrice - bar.Close);
entrybar = new EntryBar(
bar,
direction,
initRisk,
prevDayHighLow,
entryPrice,
0,
0,
0,
0,
0,
slipage
);
// Console.WriteLine("close:" + entrybar.Close + " dir:" + entrybar.Direction + " date:" + bar.Date);
}
}
}
}
}
Console.WriteLine("Вышли из цикла");
Output.Save();
}
public EntryBar(Bar bar)
{
entryBar = bar;
}
public EntryBar(Bar bar, int direction)
{
entryBar = bar;
Direction = direction;
}
