public void FinalizeTest()
{
if (testCursor != null)
{
finalCandles = testCursor.GetCurrentQuotes();
testCursor.Close();
}
testCursor = null;
AccountInfo.Balance = initialTestBalance;
lastTestEnd = DateTime.Now;
CalcProfitForOpenOrder();
}
private static Dictionary<string, List<float>> GetTickersRates(List<string> tickers, DateTime dateStart,
int intervalMinutes, List<string> errors)
{
var curs = new BacktestTickerCursor();
if (!curs.SetupCursor(string.Format("{0}{1}", ExecutablePath.ExecPath, TerminalEnvironment.QuoteCacheFolder),
tickers, dateStart))
{
errors.Add(Localizer.GetString("MessageErrorGettingQuotesFromFiles"));
return null;
}
var rates = tickers.ToDictionary(t => t, t => new List<float>());
try
{
curs.MoveToTime(dateStart);
// выйти на некоторую начальную точку, в которой представлены все валютные пары
var lastTime = DateTime.MinValue;
var quotes = new List<Cortege2<string, CandleData>>();
while (true)
{
if (!curs.MoveNext()) break;
quotes = curs.GetCurrentQuotes();
if (quotes.Count < tickers.Count) continue; // !!
lastTime = quotes[0].b.timeOpen;
break;
}
if (quotes.Count < tickers.Count)
{
var nullTickers = tickers.Where(t => !quotes.Any(q => q.a == t));
errors.Add(string.Format(Localizer.GetString("MessageNoQuotesForTickers") + ": {0}",
string.Join(", ", nullTickers)));
return null;
}
// считать приращения
while (curs.MoveNext())
{
var newQuotes = curs.GetCurrentQuotes();
var time = newQuotes[0].b.timeOpen;
if ((time - lastTime).TotalMinutes < intervalMinutes) continue;
lastTime = time;
for (var i = 0; i < quotes.Count; i++)
{
rates[quotes[i].a].Add((newQuotes[i].b.open - quotes[i].b.open)/quotes[i].b.open);
}
quotes = newQuotes;
}
}
catch (Exception ex)
{
errors.Add(Localizer.GetString("MessageErrorReadingQuotes"));
Logger.Error("GetTickersRates error", ex);
}
finally
{
curs.Close();
}
if (rates.Count == 0 || rates[tickers[0]].Count == 0)
errors.Add(Localizer.GetString("MessageErrorCalcDeltas"));
return rates;
}
/// <summary>
/// переместиться на ближ. следующий момент времени в архиве из N котировок
/// скормить котировки роботам
/// роботы разродятся ордерами (возможно)
///
/// перед вызовами MakeStep() необходимо вызвать InitiateTest
/// </summary>
public bool MakeStep(out DateTime modelTime, out DateTime firstRealDateOfTest)
{
modelTime = TimeFrom;
firstRealDateOfTest = TimeFrom;
var candles = testCursor.GetCurrentQuotes();
if (candles.Count == 0)
{
return(true);
}
modelTime = candles[0].b.timeOpen;
if (!firstDateOfTest.HasValue)
{
firstDateOfTest = modelTime;
}
firstRealDateOfTest = firstDateOfTest.Value;
if (!historyStartoffPassed && modelTime >= TimeFrom)
{
historyStartoffPassed = true;
}
var names = candles.Select(q => q.a).ToArray();
var candlesBidAsk = candles.Select(q =>
{
var spread = DalSpot.Instance.GetAbsValue(q.a, DefaultSpreadPoints);
return(new CandleDataBidAsk(q.b, spread));
}
).ToArray();
var quotes = candlesBidAsk.Select((c, i) =>
new QuoteData(c.close, c.closeAsk, c.timeClose)).ToArray();
// обновить хранилище котировок
quotesStorage.UpdateValues(names, quotes);
// проверить стопаут
var isSo = tradeManager.CheckStopOut(AccountInfo.ID);
if (isSo)
{// закрыть все сделки по стопауту
stopoutEventTimes.Add(modelTime);
var idToCloseList = positions.Select(p => p.ID).ToList();
foreach (var posId in idToCloseList)
{
SendCloseRequest(null, AccountInfo.ID, posId, PositionExitReason.Stopout);
}
}
// проверить отложенные и открытые ордера, маржу и плечо)
for (var i = 0; i < names.Length; i++)
{
CheckDeals(names[i], quotes[i]);
}
// дать роботам котировки в работу
OnQuotesReceived(names, candlesBidAsk, !historyStartoffPassed);
// обновить кривые средств и экспозиции
if (historyStartoffPassed)
{
UpdateDailyEquityExposure(modelTime.Date);
}
previousQuotes.UpdateValues(names, quotes);
if (!testCursor.MoveNext())
{
return(true);
}
if (timeTo < modelTime.Date)
{
return(true);
}
return(false);
}
public static void OrderCalcWorkerOnDoWork(object senderWorker, DoWorkEventArgs argsWithTicker)
{
var worker = (BackgroundWorker) senderWorker;
var ticker = (string) argsWithTicker.Argument;
var account = AccountStatus.Instance.AccountData;
if (account == null) return;
var orders = new List<MarketOrder>();
try
{
// получить закрытые ордера порциями
while (true)
{
if (worker.CancellationPending) return;
var startId = orders.Count == 0 ? 0 : orders.Max(o => o.ID);
var ordersPart = TradeSharpAccount.Instance.proxy.GetClosedOrders(AccountStatus.Instance.accountID,
ticker, startId, 200) ?? new List<MarketOrder>();
if (ordersPart.Count == 0) break;
orders.AddRange(ordersPart);
}
// получить открытые ордера
if (worker.CancellationPending) return;
List<MarketOrder> openedOrders;
TradeSharpAccount.Instance.proxy.GetMarketOrders(AccountStatus.Instance.accountID, out openedOrders);
if (openedOrders != null && openedOrders.Count > 0)
{
openedOrders = openedOrders.Where(o => o.Symbol == ticker).ToList();
if (openedOrders.Count > 0)
{
CalculateOpenedOrdersResult(openedOrders, account.Currency);
orders.AddRange(openedOrders);
}
}
}
catch (Exception ex)
{
Logger.Error("Ошибка получения ордеров", ex);
MessageBox.Show(Localizer.GetString("MessageErrorGettingOrders"),
Localizer.GetString("TitleError"),
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
return;
}
if (orders.Count == 0) return;
var balanceOnDate = new BalanceAndEquitySeriesData();
var startDate = orders.Min(o => o.TimeEnter).Date;
var endDate = DateTime.Now;
orders.ForEach(o =>
{
o.TimeExit = o.TimeExit ?? endDate;
o.State = PositionState.Opened;
});
orders = orders.Where(o => o.TimeExit.HasValue).OrderBy(o => o.TimeExit).ToList();
var balance = 0f;
// установить "курсор" котировок на начало наблюдаемого отрезка
var cursor = new BacktestTickerCursor();
var tickers = new List<string> {ticker};
// нужна еще валюта пересчета?
bool inverse, pairsEqual;
var tickerCounterDepo = DalSpot.Instance.FindSymbol(ticker, false, account.Currency,
out inverse, out pairsEqual);
if (!string.IsNullOrEmpty(tickerCounterDepo) && tickerCounterDepo != ticker)
tickers.Add(tickerCounterDepo);
cursor.SetupCursor(TerminalEnvironment.QuoteCacheFolder, tickers, startDate);
try
{
for (var date = startDate; ; )
{
if (date != endDate && DaysOff.Instance.IsDayOff(date))
{
date = date.AddDays(1);
continue;
}
for (var i = 0; i < orders.Count; i++)
{
if (orders[i].TimeExit > date) break;
balance += orders[i].ResultDepo;
orders.RemoveAt(i);
i--;
}
// получить текущий результат по открытым на момент ордерам
var equity = balance;
var curDate = date;
var curOrders = orders.Where(o => o.TimeEnter <= curDate).ToList();
if (curOrders.Count > 0)
{
cursor.MoveToTime(date);
var curProfit = DalSpot.Instance.CalculateOpenedPositionsCurrentResult(curOrders,
cursor.GetCurrentQuotes().ToDictionary(c => c.a,
c => new QuoteData(c.b.close, c.b.close, curDate)), account.Currency);
equity += curProfit;
}
balanceOnDate.lstBalance.Add(new TimeBalans(date, balance));
balanceOnDate.lstEquity.Add(new TimeBalans(date, equity));
if (date == endDate) break;
date = date.AddDays(1);
if (date > endDate) date = endDate;
}
}
finally
{
cursor.Close();
}
// сместить последнюю дату кривой баланса
balanceOnDate.ShiftLastDate();
argsWithTicker.Result = balanceOnDate;
}
private void StartRoutineDoWork(object sender, DoWorkEventArgs e)
{
// загрузить историю котировок и отработать старт роботов
var quotesToReceive = GetUsedTickersAndStartTime();
if (quotesToReceive.Count == 0) return;
var firstDate = quotesToReceive.Min(q => q.Value);
if ((DateTime.Now - firstDate).TotalMinutes < MinMinutesToLoadQuotes) return;
// обновить кэш котировок
updateTickersCacheForRobots(quotesToReceive, 3);
Logger.InfoFormat("Портфель роботов: загрузка {0} котировок c {1:dd.MM.yyyy HH:mm}",
quotesToReceive.Count, firstDate);
// закачать котировки и "скормить" их роботам
var cursor = new BacktestTickerCursor();
// !! path !!
var path = ExecutablePath.ExecPath + "\\quotes";
try
{
if (!cursor.SetupCursor(path, quotesToReceive.Keys.ToList(), firstDate))
{
Logger.DebugFormat("Старт портфеля из {0} роботов: не удалось установить курсор, путь \"{1}\"",
robots.Count, path);
return;
}
do
{
var candles = cursor.GetCurrentQuotes();
if (candles.Count == 0) break;
var names = candles.Select(q => q.a).ToArray();
var prices = candles.Select(q =>
new CandleDataBidAsk(q.b, DalSpot.Instance.GetDefaultSpread(q.a))).ToArray();
// дать роботам котировки в работу
foreach (var robot in robots)
{
var robotEvents = robot.OnQuotesReceived(names, prices, true);
if (robotEvents == null || robotEvents.Count == 0) continue;
ShowRobotEventsSafe(robot, robotEvents);
}
} while (cursor.MoveNext());
}
finally
{
cursor.Close();
}
}