protected virtual void OnLastQuote(LastQuote LastQuote)
{
if (ConsolidateLevel1)
{
SymbolDataRec SymbolData = SymDataHandler.OnLastQuote(LastQuote);
OnSymbolDataEvent?.Invoke(SymbolData);
}
}
private void OnQuote(Quote quote)
{
if (ConsolidateLevel1)
{
SymbolDataRec SymbolData = SymDataHandler.OnQuote(quote);
OnSymbolDataEvent?.Invoke(SymbolData);
}
}
private void OnTrade(Trade trade)
{
if (ConsolidateLevel1)
{
SymbolDataRec SymbolData = SymDataHandler.OnTrade(trade);
OnSymbolDataEvent?.Invoke(SymbolData);
}
}
public void VerifySymbolDataRec(string Symbol)
{
lock ( SymbolDataRecs )
{
if (!SymbolDataRecs.Keys.Contains(Symbol))
{
SymbolDataRecs[Symbol] = new SymbolDataRec(Symbol);
}
}
}
public SymbolDataRec GetSymbolDataRec(string Symbol, bool Create = true)
{
SymbolDataRec SymbolData;
lock ( SymbolDataRecs )
{
SymbolDataRecs.TryGetValue(Symbol, out SymbolData);
if (Create && SymbolData == null)
{
SymbolDataRecs[Symbol] = SymbolData = new SymbolDataRec(Symbol);
}
}
return(SymbolData);
}
public SymbolDataRec OnLastTrade(LastTrade lastTrade)
{
SymbolDataRec SymbolData = GetSymbolDataRec(lastTrade.symbol);
if (SymbolData != null)
{
SymbolData.Type = SymbolDataTypes.LastTrade;
SymbolData.LastPrice = lastTrade.last.price;
SymbolData.LastSize = lastTrade.last.size;
SymbolData.TimeStamp = UnixTimestampMillisToESTDateTime(lastTrade.last.timestamp);
SymbolData.UnixNanoSecs = lastTrade.last.timestamp;
}
return(SymbolData);
}
public SymbolDataRec OnTrade(Trade trade)
{
SymbolDataRec SymbolData = GetSymbolDataRec(trade.sym);
if (SymbolData != null)
{
SymbolData.Type = SymbolDataTypes.Trade;
SymbolData.LastPrice = trade.p;
SymbolData.LastSize = trade.s;
SymbolData.TimeStamp = UnixTimestampMillisToESTDateTime(trade.t);
SymbolData.UnixNanoSecs = trade.t;
}
return(SymbolData);
}
public SymbolDataRec OnLastQuote(LastQuote LastQuote)
{
SymbolDataRec SymbolData = GetSymbolDataRec(LastQuote.symbol);
if (SymbolData != null)
{
SymbolData.Type = SymbolDataTypes.LastQuote;
SymbolData.Bid = LastQuote.last.bidprice;
SymbolData.Ask = LastQuote.last.askprice;
SymbolData.AskSize = LastQuote.last.asksize;
SymbolData.BidSize = LastQuote.last.bidsize;
SymbolData.TimeStamp = UnixTimestampMillisToESTDateTime(LastQuote.last.timestamp);
SymbolData.UnixNanoSecs = LastQuote.last.timestamp;
}
return(SymbolData);
}
public SymbolDataRec OnQuote(Quote quote)
{
SymbolDataRec SymbolData = GetSymbolDataRec(quote.sym);
if (SymbolData != null)
{
SymbolData.Type = SymbolDataTypes.Quote;
SymbolData.Bid = quote.bp;
SymbolData.Ask = quote.ap;
SymbolData.BidSize = quote.bs;
SymbolData.AskSize = quote.asz;
SymbolData.TimeStamp = UnixTimestampMillisToESTDateTime(quote.t);
SymbolData.UnixNanoSecs = quote.t;
}
return(SymbolData);
}