private bool ProcessarQuantidadesTeoricas(string indice, string arquivo)
{
try
{
Dictionary <string, double> listaQtdTeoricas = new Dictionary <string, double>();
string linha;
StreamReader streamReader = new StreamReader(arquivo);
while ((linha = streamReader.ReadLine()) != null)
{
if (linha != null && linha.Trim().Length > 0)
{
string[] parametros = linha.Split('\t');
string ativo = parametros[0].Trim();
double qtdTeorica;
if (!double.TryParse(parametros[1].Replace(',', '.'), numberStyles, ciUS, out qtdTeorica))
{
qtdTeorica = 0;
}
if (ativo.Length > 0 && qtdTeorica > 0)
{
listaQtdTeoricas.Add(ativo, qtdTeorica);
}
}
}
streamReader.Close();
if (listaQtdTeoricas.Count == 0)
{
logger.Error("Não há linhas válidas no arquivo lido!");
return(false);
}
logger.Info("Atualizando Quantidades Teoricas");
DCotacoes _DCotacoes = new DCotacoes();
logger.Info("Ativos lidos e tratados do arquivo: " + listaQtdTeoricas.Count);
foreach (KeyValuePair <string, double> item in listaQtdTeoricas)
{
logger.Info("Gravando ComposicaoIndice Ativo[" + item.Key + "] QtdTeorica[" + item.Value + "]");
IndiceGradual.ItemComposicaoIndice itemComposicaoIndice = new IndiceGradual.ItemComposicaoIndice();
itemComposicaoIndice.ativo = item.Key;
itemComposicaoIndice.qtdeTeorica = item.Value;
itemComposicaoIndice.dataCotacao = DateTime.Now;
_DCotacoes.AtualizarComposicaoIndiceGradual(indice, itemComposicaoIndice, true);
}
}
catch (Exception ex)
{
logger.Error("Falha em ProcessarQuantidadesTeoricas(): " + ex.Message);
return(false);
}
return(true);
}
public void AtualizarIndiceGradual(string instrumento, string mensagem)
{
try
{
if (CalcularIndiceGradual)
{
DCotacoes _DCotacoes = new DCotacoes();
string dataHoraMensagem = mensagem.Substring(41, 14);
DateTime dataCotacao = new DateTime(
int.Parse(dataHoraMensagem.Substring(0, 4)),
int.Parse(dataHoraMensagem.Substring(4, 2)),
int.Parse(dataHoraMensagem.Substring(6, 2)),
int.Parse(dataHoraMensagem.Substring(8, 2)),
int.Parse(dataHoraMensagem.Substring(10, 2)),
int.Parse(dataHoraMensagem.Substring(12, 2)));
int status = int.Parse(mensagem.Substring(155, 1));
// Se serviço ativado ou cotação já é do dia seguinte, recarrega a composição dos Índices
if (dataCotacaoIBOV.Equals(DateTime.MinValue) || dataCotacao.Date > dataCotacaoIBOV.Date)
{
statusIBOV = 2;
dataCotacaoIBOV = dataCotacao;
logger.Info("Iniciando dia de negociações com dataCotação[" + dataCotacaoIBOV + "] e status[" + statusIBOV + "]");
RecarregarComposicaoIndices();
foreach (ItemIndice dadosIndice in listaIndice.Values)
{
dadosIndice.fechamentoAnterior = dadosIndice.cotacaoAtual;
logger.Info("Indice[" +
dadosIndice.indice + "]: Atualizando Fechamento Anterior[" +
dadosIndice.fechamentoAnterior + "] com a Cotação Atual[" +
dadosIndice.cotacaoAtual + "]");
}
}
// Se cotação do IBOV não está mais em negociação, de um mesmo dia, atualiza o fechamento dos Índices
else if (statusIBOV == 2 && status == 0 && dataCotacao.Date == dataCotacaoIBOV.Date)
{
foreach (ItemIndice dadosIndice in listaIndice.Values)
{
if (dataCotacao.Date == dadosIndice.dataCotacao)
{
dadosIndice.fechamentoAnterior = dadosIndice.cotacaoAtual;
_DCotacoes.AtualizarCotacaoIndice(dadosIndice);
logger.Info("Indice[" +
dadosIndice.indice + "]: Atualizado Fechamento Anterior[" +
dadosIndice.fechamentoAnterior + "] com a Cotação Atual[" +
dadosIndice.cotacaoAtual + "] variacao[" +
dadosIndice.variacao + "] data[" +
dadosIndice.dataCotacao + "]");
statusIBOV = status;
}
}
}
if (status == 2 && statusIBOV == 2)
{
foreach (ItemIndice dadosIndice in listaIndice.Values)
{
double valorIndice = 0;
bool gravarComposicaoIndice = true;
foreach (ItemComposicaoIndice item in listaComposicao[dadosIndice.indice])
{
lock (MemoriaCotacao.hstCotacoesIndiceGradual)
{
if (MemoriaCotacao.hstCotacoesIndiceGradual.ContainsKey(item.ativo))
{
string cotacao = (string)MemoriaCotacao.hstCotacoesIndiceGradual[item.ativo];
item.cotacao = Convert.ToDouble(cotacao.Substring(74, 13), ciBR);
string dataHora = cotacao.Substring(41, 14);
DateTime data = new DateTime(
int.Parse(dataHora.Substring(0, 4)),
int.Parse(dataHora.Substring(4, 2)),
int.Parse(dataHora.Substring(6, 2)),
int.Parse(dataHora.Substring(8, 2)),
int.Parse(dataHora.Substring(10, 2)),
int.Parse(dataHora.Substring(12, 2)));
if (item.cotacao == 0.0 || !DateTime.Now.ToString("yyyyMMdd").Equals(data.ToString("yyyyMMdd")))
{
logger.FatalFormat("Ativo [{0}] cotacao [{1}] ult neg [{2}] impedindo o calculo do indice",
item.ativo,
item.cotacao,
data.ToString("dd/MM/yyyy HH:mm:ss.fff"));
gravarComposicaoIndice = false;
break;
}
item.variacao = Convert.ToDouble(cotacao.Substring(146, 9).Trim(), ciBR);
item.qtdeAjustada = item.qtdeTeorica * item.cotacao;
valorIndice += item.qtdeAjustada;
item.dataCotacao = dataCotacao;
}
else
{
logger.FatalFormat("Ativo [{0}] sem cotacao na memoria, impedindo o calculo do indice", item.ativo);
gravarComposicaoIndice = false;
break;
}
}
}
// Apenas grava as atualizações de composição do indice e as atualizações do indice,
// se todas as cotações dos ativos estiverem com valor > 0 e tiverem cotações no dia corrente
if (gravarComposicaoIndice)
{
foreach (ItemComposicaoIndice item in listaComposicao[dadosIndice.indice])
{
_DCotacoes.AtualizarComposicaoIndiceGradual(dadosIndice.indice, item, false);
logger.Info("Gravado Composicao de Indice[" +
dadosIndice.indice + "]: ativo[" +
item.ativo + "]: cotacao[" +
item.cotacao + "] variacao[" +
item.variacao + "] qtdeAjustada[" +
item.qtdeAjustada + "] data[" +
item.dataCotacao + "]");
}
double variacao = 0;
double fechamento = dadosIndice.fechamentoAnterior;
if (fechamento != 0)
{
variacao = ((valorIndice / fechamento) - 1) * 100;
}
dadosIndice.cotacaoAtual = valorIndice;
dadosIndice.variacao = variacao;
dadosIndice.dataCotacao = dataCotacao;
_DCotacoes.AtualizarCotacaoIndice(dadosIndice);
logger.Info("Gravado Indice[" +
dadosIndice.indice + "]: cotacao[" +
dadosIndice.cotacaoAtual + "] fechamento[" +
dadosIndice.fechamentoAnterior + "] variacao[" +
dadosIndice.variacao + "] data[" +
dadosIndice.dataCotacao + "]");
if (EnviarPriceLinkBloomberg)
{
PriceLink.PriceLinkSession sessionPriceLink = new PriceLink.PriceLinkSession();
string indiceAtual = String.Format("{0:0.00}", dadosIndice.cotacaoAtual).Replace(",", ".");
sessionPriceLink.Contribute(
BloombergSecurityID,
indiceAtual,
BloombergTransactionType,
BloombergSecurityType,
BloombergSecurityIdType);
logger.Info("Enviado Bloomberg PriceLink SecurityID[" + BloombergSecurityID +
"]: cotacaoAtual[" + indiceAtual +
"] TransactionType[" + BloombergTransactionType +
"] SecurityType[" + BloombergSecurityType +
"] SecurityIdType[" + BloombergSecurityIdType + "]");
sessionPriceLink = null;
}
}
}
}
}
}
catch (Exception ex)
{
logger.Error("AtualizarIndiceGradual(): " + ex.Message, ex);
}
}