static void Main()
{
try
{
// для теста выбираем бумагу Лукойл
const string secCode = "LKOH";
var quikPath = QuikTerminal.GetDefaultPath();
if (quikPath.IsEmpty())
{
Console.WriteLine(LocalizedStrings.Str2984);
return;
}
Console.WriteLine(LocalizedStrings.Str2985.Put(quikPath));
Console.Write(LocalizedStrings.Str2986);
var account = Console.ReadLine();
using (var waitHandle = new AutoResetEvent(false))
{
// создаем подключение к Quik-у
using (var trader = new QuikTrader(quikPath)
{
IsDde = true
})
{
// необходимо раскомментировать, если идет работа с РТС Стандарт
//trader.FormatTransaction += builder => builder.RemoveInstruction(Transaction.TimeInForce);
// подписываемся на событие успешного подключения
// все действия необходимо производить только после подключения
trader.Connected += () =>
{
Console.WriteLine(LocalizedStrings.Str2169);
// извещаем об успешном соединени
waitHandle.Set();
};
Console.WriteLine(LocalizedStrings.Str2170);
trader.DdeTables = new[] { trader.SecuritiesTable, trader.MyTradesTable, trader.EquityPositionsTable,
trader.EquityPortfoliosTable, trader.OrdersTable };
trader.Connect();
// дожидаемся события об успешном соединении
waitHandle.WaitOne();
trader.NewPortfolio += portfolio =>
{
if (_portfolio == null && portfolio.Name == account)
{
// находим нужный портфель и присваиваем его переменной _portfolio
_portfolio = portfolio;
Console.WriteLine(LocalizedStrings.Str2171Params, account);
// если инструмент и стакан уже появились,
// то извещаем об этом основной поток для выставления заявки
if (_lkoh != null && _depth != null)
{
waitHandle.Set();
}
}
};
// подписываемся на событие появление инструментов
trader.NewSecurity += security =>
{
if (_lkoh == null)
{
if (!security.Code.CompareIgnoreCase(secCode))
{
return;
}
// находим Лукойл и присваиваем ее переменной lkoh
_lkoh = security;
if (_lkoh != null)
{
Console.WriteLine(LocalizedStrings.Str2987);
// запускаем экспорт стакана
trader.RegisterMarketDepth(_lkoh);
if (_portfolio != null && _depth != null)
{
waitHandle.Set();
}
}
}
};
// подписываемся на событие появления моих новых сделок
trader.NewMyTrade += myTrade =>
{
var trade = myTrade.Trade;
Console.WriteLine(LocalizedStrings.Str2173Params, trade.Id, trade.Price, trade.Security.Code, trade.Volume, trade.Time);
};
// подписываемся на событие обновления стакана
trader.MarketDepthChanged += depth =>
{
if (_depth == null && _lkoh != null && depth.Security == _lkoh)
{
_depth = depth;
Console.WriteLine(LocalizedStrings.Str2988);
// если портфель и инструмент уже появился, то извещаем об этом основной поток для выставления заявки
if (_portfolio != null && _lkoh != null)
{
waitHandle.Set();
}
}
};
Console.WriteLine(LocalizedStrings.Str2989Params.Put(account));
// дожидаемся появления портфеля и инструмента
waitHandle.WaitOne();
// 0.1% от изменения цены
const decimal delta = 0.001m;
// запоминаем первоначальное значение середины спреда
var firstMid = _lkoh.BestPair.SpreadPrice / 2;
if (_lkoh.BestBid == null || firstMid == null)
{
throw new Exception(LocalizedStrings.Str2990);
}
Console.WriteLine(LocalizedStrings.Str2991Params, _lkoh.BestBid.Price + firstMid);
while (true)
{
var mid = _lkoh.BestPair.SpreadPrice / 2;
// если спред вышел за пределы нашего диапазона
if (mid != null &&
((firstMid + firstMid * delta) <= mid ||
(firstMid - firstMid * delta) >= mid)
)
{
var order = new Order
{
Portfolio = _portfolio,
Price = _lkoh.ShrinkPrice(_lkoh.BestBid.Price + mid.Value),
Security = _lkoh,
Volume = 1,
Direction = Sides.Buy,
};
trader.RegisterOrder(order);
Console.WriteLine(LocalizedStrings.Str1157Params, order.Id);
break;
}
else
{
Console.WriteLine(LocalizedStrings.Str2176Params, _lkoh.BestBid.Price + mid);
}
// ждем 1 секунду
Thread.Sleep(1000);
}
// останавливаем подключение
trader.Disconnect();
}
}
}
catch (Exception ex)
{
Console.WriteLine(ex);
}
}
private void StartClick(object sender, RoutedEventArgs e)
{
if (_strategy == null)
{
if (Portfolios.SelectedPortfolio == null)
{
MessageBox.Show(this, LocalizedStrings.Str3009);
return;
}
// регистрируем наш тайм-фрейм
var series = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), _lkoh, _timeFrame);
// создаем торговую стратегию, скользящие средние на 80 5-минуток и 10 5-минуток
_strategy = new SmaStrategy(_candleManager, series, new SimpleMovingAverage {
Length = 80
}, new SimpleMovingAverage {
Length = 10
})
{
Volume = 1,
Security = _lkoh,
Portfolio = Portfolios.SelectedPortfolio,
Connector = _trader,
};
_strategy.Log += OnLog;
_strategy.PropertyChanged += OnStrategyPropertyChanged;
_candlesElem = new ChartCandleElement();
_area.Elements.Add(_candlesElem);
_longMaElem = new ChartIndicatorElement
{
Title = LocalizedStrings.Long,
Color = Colors.OrangeRed
};
_area.Elements.Add(_longMaElem);
_shortMaElem = new ChartIndicatorElement
{
Title = LocalizedStrings.Short,
Color = Colors.RoyalBlue
};
_area.Elements.Add(_shortMaElem);
IEnumerable <Candle> candles = CultureInfo.InvariantCulture.DoInCulture(() => File.ReadAllLines("LKOH_history.txt").Select(line =>
{
var parts = line.Split(',');
var time = (parts[0] + parts[1]).ToDateTime("yyyyMMddHHmmss").ApplyTimeZone(TimeHelper.Moscow);
return((Candle) new TimeFrameCandle
{
OpenPrice = parts[2].To <decimal>(),
HighPrice = parts[3].To <decimal>(),
LowPrice = parts[4].To <decimal>(),
ClosePrice = parts[5].To <decimal>(),
TimeFrame = _timeFrame,
OpenTime = time,
CloseTime = time + _timeFrame,
TotalVolume = parts[6].To <decimal>(),
Security = _lkoh,
State = CandleStates.Finished,
});
}).ToArray());
var lastCandleTime = default(DateTimeOffset);
// начинаем вычислять скользящие средние
foreach (var candle in candles)
{
ProcessCandle(candle);
lastCandleTime = candle.OpenTime;
}
_candleManager.Start(series);
// вычисляем временные отрезки текущей свечи
var bounds = _timeFrame.GetCandleBounds(_trader.CurrentTime);
candles = _candleManager.Container.GetCandles(series, new Range <DateTimeOffset>(lastCandleTime + _timeFrame, bounds.Min));
foreach (var candle in candles)
{
ProcessCandle(candle);
}
_isTodaySmaDrawn = true;
Report.IsEnabled = true;
}
if (_strategy.ProcessState == ProcessStates.Stopped)
{
// запускаем процесс получения стакана, необходимый для работы алгоритма котирования
_trader.RegisterMarketDepth(_strategy.Security);
_strategy.Start();
Start.Content = LocalizedStrings.Str242;
}
else
{
_trader.UnRegisterMarketDepth(_strategy.Security);
_strategy.Stop();
Start.Content = LocalizedStrings.Str2421;
}
}
static void Main(string[] args)
{
var tradeBufferMax = 200;
var depthBufferMax = 1000;
var tradeBuffers = new Dictionary <string, List <Trade> >();
var depthBuffers = new Dictionary <string, List <MarketDepth> >();
var tradeStorages = new Dictionary <string, IMarketDataStorage <Trade> >();
var depthStorages = new Dictionary <string, IMarketDataStorage <MarketDepth> >();
List <string> securityIds = new List <string>();
StorageFormats storageFormat;
string storagePath;
var settings = XElement.Load("settings.xml");
storagePath = @settings.Element("storage-path").Value;
storageFormat = (StorageFormats)Enum.Parse(typeof(StorageFormats), settings.Element("storage-format").Value.ToUpper());
foreach (var item in settings.Element("securities").Elements())
{
var secId = item.Element("security").Value;
securityIds.Add(secId);
depthBuffers.Add(secId, new List <MarketDepth>());
tradeBuffers.Add(secId, new List <Trade>());
}
var storage = new StorageRegistry()
{
DefaultDrive = new LocalMarketDataDrive {
Path = storagePath
}
};
var connector = new QuikTrader();
// Ставим false, чтобы квик при старте не загрузил все 30 тыс инструментов
connector.RequestAllSecurities = false;
// Контролируем соединение в течение работы срочного рынка
connector.ReConnectionSettings.WorkingTime = ExchangeBoard.Forts.WorkingTime;
// Обработчик события успешного соединения
connector.Connected += () =>
{
Console.WriteLine("Соединение установлено!");
if (securityIds.Any())
{
// Запрашиваем инструменты
foreach (var id in securityIds)
{
connector.LookupSecurities(new Security()
{
Code = id.Split('@')[0], Board = ExchangeBoard.GetBoard(id.Split('@')[1])
});
}
}
else
{
Console.WriteLine("Нет инструментов для запроса!");
}
};
connector.LookupSecuritiesResult += (ex, securities) =>
{
foreach (var security in securities)
{
if (tradeStorages.ContainsKey(security.Id) || depthStorages.ContainsKey(security.Id))
{
continue;
}
// Инициализируем специализированные хранилища
tradeStorages.Add(security.Id, storage.GetTradeStorage(security, null, storageFormat));
depthStorages.Add(security.Id, storage.GetMarketDepthStorage(security, null, storageFormat));
// Региструем получение сделок
if (!connector.RegisteredTrades.Contains(security))
{
connector.RegisterTrades(security);
}
// Региструем получение стаканов
if (!connector.RegisteredMarketDepths.Contains(security))
{
connector.RegisterMarketDepth(security);
}
}
};
connector.NewTrades += trades =>
{
foreach (var trade in trades)
{
var secId = trade.Security.Id;
tradeBuffers[secId].Add(trade);
if (tradeBuffers[secId].Count >= tradeBufferMax)
{
var forsave = tradeBuffers[secId].TakeLast(tradeBufferMax);
tradeBuffers[secId] = tradeBuffers[secId].Except(forsave).ToList();
var task = Task.Factory.StartNew(() => tradeStorages[secId].Save(forsave));
}
}
};
connector.MarketDepthsChanged += depths =>
{
foreach (var depth in depths)
{
var secId = depth.Security.Id;
depthBuffers[secId].Add(depth);
if (depthBuffers[secId].Count >= depthBufferMax)
{
var forsave = depthBuffers[secId].TakeLast(depthBufferMax);
depthBuffers[secId] = depthBuffers[secId].Except(forsave).ToList();
var task = Task.Factory.StartNew(() => depthStorages[secId].Save(forsave));
}
}
};
// Обработчик события разрыва соединения
connector.Disconnected += () => Console.WriteLine("Соединение разорвано!");
// Команда соединения
connector.Connect();
Console.Read();
var ttasks = new List <Task>();
var dtasks = new List <Task>();
foreach (var security in connector.Securities)
{
// Отменяем регистрацию сделок
if (connector.RegisteredTrades.Contains(security))
{
connector.UnRegisterTrades(security);
}
// Отменяем получение стаканов
if (connector.RegisteredMarketDepths.Contains(security))
{
connector.UnRegisterMarketDepth(security);
}
// Записываем остатки данных
ttasks.Add(Task.Factory.StartNew(() => tradeStorages[security.Id].Save(tradeBuffers[security.Id])));
dtasks.Add(Task.Factory.StartNew(() => depthStorages[security.Id].Save(depthBuffers[security.Id])));
}
Console.WriteLine("Записываем остатки данных!");
// Чуток ждем
Task.WaitAll(ttasks.ToArray());
Task.WaitAll(dtasks.ToArray());
// Команда разрыва соединения
connector.Disconnect();
}