public MarketMakerMatchingEngine(
string id,
IEventChannel <BestPriceChangeEventArgs> bestPriceChangeEventChannel,
OrderBookList orderBooks,
IContextFactory contextFactory)
{
Id = id;
_bestPriceChangeEventChannel = bestPriceChangeEventChannel;
_orderBooks = orderBooks;
_contextFactory = contextFactory;
}
public OrderBookSaveService(
IMarginTradingBlobRepository blobRepository,
OrderBookList orderBookList,
ILog log,
IContextFactory contextFactory) : base(nameof(OrderBookSaveService), 5000, log)
{
_blobRepository = blobRepository;
_orderBookList = orderBookList;
_log = log;
_contextFactory = contextFactory;
}
public OrderBookSaveService(
IMarginTradingBlobRepository blobRepository,
OrderBookList orderBookList,
MarginTradingSettings marginTradingSettings,
ILog log,
IContextFactory contextFactory)
: base(nameof(OrderBookSaveService), marginTradingSettings.BlobPersistence.OrderbooksDumpPeriodMilliseconds, log)
{
_blobRepository = blobRepository;
_orderBookList = orderBookList;
_log = log;
_contextFactory = contextFactory;
}
/// <summary>Обработчик события получения сообщения от сокета</summary>
private void Ws_OnMessage(object sender, MessageEventArgs e)
{
CountMessage++;
DateTime timeMessage = DateTime.UtcNow;
if (e.Data.StartsWith("{\"table\":\"orderBook10\""))
{
string bids = "bids\":[[";
string asks = "asks\":[[";
int index = (e.Data.IndexOf(bids));
if (index > 0)
{
int indEnd = e.Data.IndexOf(',', index);
string val = e.Data.Substring((index += bids.Length), indEnd - index);
MaxBuy = decimal.Parse(val, NumberStyles.AllowDecimalPoint, CultureInfo.InvariantCulture);
}
index = (e.Data.IndexOf(asks));
if (index > 0)
{
int indEnd = e.Data.IndexOf(',', index);
string val = e.Data.Substring((index += asks.Length), indEnd - index);
MinSell = decimal.Parse(val, NumberStyles.AllowDecimalPoint, CultureInfo.InvariantCulture);
}
}
//if (e.Data.StartsWith("{\"table\":\"orderBook10\"") && e.Data.Contains("partial"))
//{
//}
//if ((timeMessage - TimeLastMessage).TotalMilliseconds < 500)
// return;
TimeLastMessage = timeMessage;
if (JsonConvertExtension.TryDeserializeObject(e.Data, out InfoDocs infoDocs) /*&& infoDocs.Info !=null && infoDocs.Docs !=null*/)
{
Console.WriteLine(infoDocs.Print());
}
else if (JsonConvertExtension.TryDeserializeObject(e.Data, out TableOrderBookArr tableOrderBook))
{
//Console.WriteLine($"tableOrderBook: {tableOrderBook.Table}, {tableOrderBook.Action}, {tableOrderBook.Data[0].Asks[0][0]}, {tableOrderBook.Data[0].Bids[0][0]}");
if (tableOrderBook.Table == "orderBook10" && tableOrderBook.Data.FirstOrDefault(data => data.Symbol == WorkSymbol) is OrderBookArr orderBook)
{
OrderBookList orderBookList = OrderBookList.FromArr(orderBook);
switch (tableOrderBook.Action)
{
case "partial":
{
OrderBook10Asks = orderBookList.Asks;
OrderBook10Bids = orderBookList.Bids;
break;
}
case "update":
{
if (OrderBook10Asks != default)
{
foreach ((OrderBook s, OrderBook f)tupl in OrderBook10Asks.Zip(orderBookList.Asks, (s, f) => (s, f)))
{
tupl.s.CopyFrom(tupl.f);
}
foreach ((OrderBook s, OrderBook f)tupl in OrderBook10Bids.Zip(orderBookList.Bids, (s, f) => (s, f)))
{
tupl.s.CopyFrom(tupl.f);
}
}
break;
}
}
}
}
else if (JsonConvertExtension.TryDeserializeObject(e.Data, out StatusClass status) /*&& status.Status!=null*/)
{
Console.WriteLine($"StatusClass: {status.Status}, {status.Error}, {status.Request.Op}, {status.Request.Args[0]}");
}
else if (JsonConvertExtension.TryDeserializeObject(e.Data, out SuccessClass success) /*&& status.Status!=null*/)
{
Console.WriteLine($"SuccessClass: {success.Success}, {success.Subscribe}, {success.Request.Op}, {success.Request.Args[0]}");
}
else
{
Console.WriteLine("e.Data = " + e.Data);
}
//messCount++;
//WebScocketLastMessage = DateTime.UtcNow;
//try
//{
// JObject Message = JObject.Parse(e.Data);
// if (Message.ContainsKey("table"))
// {
// if ((string)Message["table"] == "trade")
// {
// //if (Message.ContainsKey("data"))
// //{
// // JArray TD = (JArray)Message["data"];
// // if (TD.Any())
// // {
// // decimal Price = (decimal)TD.Children().LastOrDefault()["price"];
// // string Symbol = (string)TD.Children().LastOrDefault()["symbol"];
// // Prices[Symbol] = Price;
// // }
// //}
// }
// else if ((string)Message["table"] == "orderBook10")
// {
// if (Message.ContainsKey("data"))
// {
// var arrOrderBook = JsonConvert.DeserializeObject<TableOrderBookArr>(e.Data);
// var listOrderBook = TableOrderBookList.FormArr(arrOrderBook);
// // JArray TD = (JArray)Message["data"];
// // if (TD.Any())
// // {
// // JArray TDBids = (JArray)TD[0]["bids"];
// // if (TDBids.Any())
// // {
// // List<OrderBook> OB = new List<OrderBook>();
// // foreach (JArray i in TDBids)
// // {
// // OrderBook OBI = new OrderBook
// // {
// // Price = (decimal)i[0],
// // Size = (int)i[1]
// // };
// // OB.Add(OBI);
// // }
// // OrderBookTopBids = OB;
// // }
// // JArray TDAsks = (JArray)TD[0]["asks"];
// // if (TDAsks.Any())
// // {
// // List<OrderBook> OB = new List<OrderBook>();
// // foreach (JArray i in TDAsks)
// // {
// // OrderBook OBI = new OrderBook
// // {
// // Price = (decimal)i[0],
// // Size = (int)i[1]
// // };
// // OB.Add(OBI);
// // }
// // OrderBookTopAsks = OB;
// // }
// // }
// }
// }
// else if ((string)Message["table"] == "position")
// {
// //// PARSE
// //if (Message.ContainsKey("data"))
// //{
// // JArray TD = (JArray)Message["data"];
// // if (TD.Any())
// // {
// // if (TD.Children().LastOrDefault()["symbol"] != null)
// // {
// // SymbolPosition.Symbol = (string)TD.Children().LastOrDefault()["symbol"];
// // }
// // if (TD.Children().LastOrDefault()["currentQty"] != null)
// // {
// // SymbolPosition.CurrentQty = (int?)TD.Children().LastOrDefault()["currentQty"];
// // }
// // if (TD.Children().LastOrDefault()["avgEntryPrice"] != null)
// // {
// // SymbolPosition.AvgEntryPrice = (decimal?)TD.Children().LastOrDefault()["avgEntryPrice"];
// // }
// // if (TD.Children().LastOrDefault()["markPrice"] != null)
// // {
// // SymbolPosition.MarkPrice = (decimal?)TD.Children().LastOrDefault()["markPrice"];
// // }
// // if (TD.Children().LastOrDefault()["liquidationPrice"] != null)
// // {
// // SymbolPosition.LiquidationPrice = (decimal?)TD.Children().LastOrDefault()["liquidationPrice"];
// // }
// // if (TD.Children().LastOrDefault()["leverage"] != null)
// // {
// // SymbolPosition.Leverage = (decimal?)TD.Children().LastOrDefault()["leverage"];
// // }
// // if (TD.Children().LastOrDefault()["unrealisedPnl"] != null)
// // {
// // SymbolPosition.UnrealisedPnl = (decimal?)TD.Children().LastOrDefault()["unrealisedPnl"];
// // }
// // if (TD.Children().LastOrDefault()["unrealisedPnlPcnt"] != null)
// // {
// // SymbolPosition.UnrealisedPnlPcnt = (decimal?)TD.Children().LastOrDefault()["unrealisedPnlPcnt"];
// // }
// // }
// //}
// }
// else if ((string)Message["table"] == "margin")
// {
// // if (Message.ContainsKey("data"))
// // {
// // JArray TD = (JArray)Message["data"];
// // if (TD.Any())
// // {
// // try
// // {
// // Balance = ((decimal)TD.Children().LastOrDefault()["walletBalance"] / 100000000);
// // UpdateBalanceAndTime();
// // }
// // catch (Exception /*ex*/)
// // {
// // }
// // }
// // }
// }
// }
// else if (Message.ContainsKey("info") && Message.ContainsKey("docs"))
// {
// //string WebSocketInfo = "Websocket Info: " + Message["info"].ToString() + " " + Message["docs"].ToString();
// //UpdateWebSocketInfo(WebSocketInfo);
// InfoDocs info = JsonConvert.DeserializeObject<InfoDocs>(e.Data);
// Console.WriteLine(info.Print());
// }
//}
//catch (Exception /*ex*/)
//{
// //MessageBox.Show(ex.Message);
//}
}