internal static void FillNodeInfoDeribit(InteractivePointActive ip,
double f, double dT, IOptionStrikePair sInfo,
StrikeType optionType, OptionPxMode optPxMode,
double optPx, double optQty, double optSigma, DateTime optTime, bool returnPct, double riskfreeRatePct, double scaleMult)
{
// Вызов базовой реализации
FillNodeInfo(ip, f, dT, sInfo, optionType, optPxMode, optPx, optQty, optSigma, optTime, returnPct, riskfreeRatePct);
// Заменяю тултип, чтобы в нем были и биткойны и доллары
var opTypeStr = String.Intern(optionType.ToString());
var opTypeSpace = String.Intern(new string(' ', opTypeStr.Length));
// Пробелы по виду занимают меньше места, чем буквы, поэтому чуть-чуть подравниваю?
opTypeSpace += " ";
if (optQty > 0)
{
ip.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
" K:{0}; IV:{1:###0.00}%\r\n" +
" {2} px(B) {3:##0.0000} qty {4}\r\n" +
" {5} px($) {6:######0.00} qty {4}",
sInfo.Strike, optSigma * Constants.PctMult, opTypeStr, optPx, optQty,
opTypeSpace, optPx * scaleMult);
}
else
{
ip.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
" K:{0}; IV:{1:###0.00}%\r\n" +
" {2} px(B) {3:##0.0000}\r\n" +
" {4} px($) {5:######0.00}",
sInfo.Strike, optSigma * Constants.PctMult, opTypeStr, optPx,
opTypeSpace, optPx * scaleMult);
}
}
internal static void FillNodeInfo(InteractivePointActive ip,
double f, double dT, IOptionStrikePair sInfo,
StrikeType optionType, OptionPxMode optPxMode,
double optSigma, bool returnPct, bool isVisiblePoints, double scaleMult, double riskfreeRatePct)
{
if (optionType == StrikeType.Any)
{
throw new ArgumentException("Option type 'Any' is not supported.", "optionType");
}
bool isCall = (optionType == StrikeType.Call);
double optPx = FinMath.GetOptionPrice(f, sInfo.Strike, dT, optSigma, 0, isCall);
// Сразу переводим котировку из баксов в битки
optPx /= scaleMult;
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
SmileNodeInfo nodeInfo = new SmileNodeInfo();
nodeInfo.F = f;
nodeInfo.dT = dT;
nodeInfo.RiskFreeRate = riskfreeRatePct;
nodeInfo.Sigma = returnPct ? optSigma * Constants.PctMult : optSigma;
nodeInfo.OptPx = optPx;
nodeInfo.Strike = sInfo.Strike;
// Сюда мы приходим когда хотим торговать, поэтому обращение к Security уместно
nodeInfo.Security = (optionType == StrikeType.Put) ? sInfo.Put.Security : sInfo.Call.Security;
nodeInfo.PxMode = optPxMode;
nodeInfo.OptionType = optionType;
nodeInfo.Pair = sInfo;
//nodeInfo.ScriptTime = optTime;
nodeInfo.CalendarTime = DateTime.Now;
nodeInfo.Symbol = nodeInfo.Security.Symbol;
nodeInfo.DSName = nodeInfo.Security.SecurityDescription.DSName;
nodeInfo.Expired = nodeInfo.Security.SecurityDescription.Expired;
nodeInfo.FullName = nodeInfo.Security.SecurityDescription.FullName;
ip.Tag = nodeInfo;
//ip.Color = Colors.Yellow;
ip.IsActive = isVisiblePoints;
ip.Geometry = Geometries.Ellipse;
ip.DragableMode = DragableMode.None;
//ip.Value = new System.Windows.Point(sInfo.Strike, nodeInfo.Sigma);
// Поскольку цены скорее всего расчетные, показываю на 1 знак болььше, чем объявлена точность в инструменте
int decim = Math.Max(0, nodeInfo.Security.Decimals + 1);
string optPxStr = optPx.ToString("N" + decim, CultureInfo.InvariantCulture);
ip.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
" K: {0}; IV: {1:#0.00}%\r\n {2} px {3}",
sInfo.Strike, optSigma * Constants.PctMult, optionType, optPx);
}
private void InteractiveSplineOnClickEvent(object sender, InteractiveActionEventArgs eventArgs)
{
OptionPxMode pxMode = m_isLong ? OptionPxMode.Ask : OptionPxMode.Bid;
PositionsManager posMan = PositionsManager.GetManager(m_context);
// Из практики торговли часто бывает ситуация, что торговля заблокирована, а снять задачу котирования УЖЕ хочется.
//if (posMan.BlockTrading)
//{
// //string msg = String.Format("[{0}] Trading is blocked. Please, change 'Block Trading' parameter.", m_optionPxMode);
// string msg = String.Format(RM.GetString("OptHandlerMsg.PositionsManager.TradingBlocked"), pxMode);
// m_context.Log(msg, MessageType.Info, true);
// return;
//}
InteractivePointActive tmp = eventArgs.Point;
if ((tmp.Tag == null) || (!(tmp.Tag is PositionsManager.IvTargetInfo)))
{
string msg = String.Format("[{0}.ClickEvent] Denied #1", GetType().Name);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, false);
return;
}
{
string msg = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, "[{0}.ClickEvent] Strike: {1}", GetType().Name, eventArgs.Point.ValueX);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, false);
}
var ivTarget = tmp.Tag as PositionsManager.IvTargetInfo;
// Передаю событие в PositionsManager
//posMan.InteractiveSplineOnQuoteIvEvent(m_context, sender, eventArgs);
// ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВОПРОС ЧТО БУДЕТ С КОНТЕКСТОМ ПРИ ЭТОМ???
int res = posMan.CancelVolatility(m_context, ivTarget, "Left-click");
if (res > 0)
{
string msg = String.Format(RM.GetString("OptHandlerMsg.PositionsManager.IvTargetCancelled"), pxMode, ivTarget);
m_context.Log(msg, MessageType.Info, true, new Dictionary <string, object> {
{ "VOLATILITY_ORDER_CANCELLED", msg }
});
// Вызываем принудительный пересчет агента, чтобы немедленно убрать заявку из стакана
m_context.Recalc();
}
}
internal static void FillNodeInfo(InteractivePointActive ip,
double f, double dT, IOptionStrikePair sInfo,
StrikeType optionType, OptionPxMode optPxMode,
double optSigma, bool returnPct, bool isVisiblePoints, double riskfreeRatePct)
{
if (optionType == StrikeType.Any)
{
throw new ArgumentException("Option type 'Any' is not supported.", "optionType");
}
bool isCall = (optionType == StrikeType.Call);
double optPx = FinMath.GetOptionPrice(f, sInfo.Strike, dT, optSigma, 0, isCall);
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
SmileNodeInfo nodeInfo = new SmileNodeInfo();
nodeInfo.F = f;
nodeInfo.dT = dT;
nodeInfo.RiskFreeRate = riskfreeRatePct;
nodeInfo.Sigma = returnPct ? optSigma * Constants.PctMult : optSigma;
nodeInfo.OptPx = optPx;
nodeInfo.Strike = sInfo.Strike;
// Сюда мы приходим когда хотим торговать, поэтому обращение к Security уместно
nodeInfo.Security = (optionType == StrikeType.Put) ? sInfo.Put.Security : sInfo.Call.Security;
nodeInfo.PxMode = optPxMode;
nodeInfo.OptionType = optionType;
nodeInfo.Pair = sInfo;
//nodeInfo.ScriptTime = optTime;
nodeInfo.CalendarTime = DateTime.Now;
nodeInfo.Symbol = nodeInfo.Security.Symbol;
nodeInfo.DSName = nodeInfo.Security.SecurityDescription.DSName;
nodeInfo.Expired = nodeInfo.Security.SecurityDescription.Expired;
nodeInfo.FullName = nodeInfo.Security.SecurityDescription.FullName;
ip.Tag = nodeInfo;
ip.Color = AlphaColors.Yellow;
ip.IsActive = isVisiblePoints;
ip.Geometry = Geometries.Ellipse;
ip.DragableMode = DragableMode.None;
//ip.Value = new System.Windows.Point(sInfo.Strike, nodeInfo.Sigma);
ip.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
"F:{0}; K:{1}; IV:{2:#0.00}%\r\n{3} px {4}",
f, sInfo.Strike, optSigma * Constants.PctMult, optionType, optPx);
}
protected static void FillNodeInfo(InteractivePointLight ip,
double f, double dT, IOptionStrikePair sInfo,
StrikeType optionType, OptionPxMode optPxMode,
double optSigma, bool returnPct, double pctRate)
{
if (optionType == StrikeType.Any)
{
throw new ArgumentException("Option type 'Any' is not supported.", "optionType");
}
bool isCall = (optionType == StrikeType.Call);
double optPx = FinMath.GetOptionPrice(f, sInfo.Strike, dT, optSigma, pctRate, isCall);
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
SmileNodeInfo nodeInfo = new SmileNodeInfo();
nodeInfo.F = f;
nodeInfo.dT = dT;
nodeInfo.RiskFreeRate = pctRate;
nodeInfo.Sigma = returnPct ? optSigma * Constants.PctMult : optSigma;
nodeInfo.OptPx = optPx;
nodeInfo.Strike = sInfo.Strike;
nodeInfo.Security = (optionType == StrikeType.Put) ? sInfo.Put.Security : sInfo.Call.Security;
nodeInfo.PxMode = optPxMode;
nodeInfo.OptionType = optionType;
nodeInfo.Pair = sInfo;
//nodeInfo.ScriptTime = optTime;
nodeInfo.CalendarTime = DateTime.Now;
nodeInfo.Symbol = nodeInfo.Security.Symbol;
nodeInfo.DSName = nodeInfo.Security.SecurityDescription.DSName;
nodeInfo.FullName = nodeInfo.Security.SecurityDescription.FullName;
nodeInfo.Expired = nodeInfo.Security.SecurityDescription.Expired;
ip.Tag = nodeInfo;
ip.Value = new Point(sInfo.Strike, nodeInfo.Sigma);
if (ip is InteractivePointActive)
{
InteractivePointActive ipa = (InteractivePointActive)ip;
ipa.Tooltip = String.Format("K:{0}; IV:{1:#0.00}%\r\n{2} {3} @ {4}",
sInfo.Strike, optSigma * Constants.PctMult, optionType, optPx, DefaultOptQty);
}
}
protected static void FillNodeInfo(InteractivePointActive ip,
double f, double dT, IOptionStrikePair sInfo,
StrikeType optionType, OptionPxMode optPxMode,
double optSigma, bool returnPct, bool isVisiblePoints)
{
if (optionType == StrikeType.Any)
{
throw new ArgumentException("Option type 'Any' is not supported.", "optionType");
}
bool isCall = (optionType == StrikeType.Call);
double optPx = FinMath.GetOptionPrice(f, sInfo.Strike, dT, optSigma, 0, isCall);
SmileNodeInfo nodeInfo = new SmileNodeInfo();
nodeInfo.F = f;
nodeInfo.dT = dT;
nodeInfo.Sigma = returnPct ? optSigma * Constants.PctMult : optSigma;
nodeInfo.OptPx = optPx;
nodeInfo.Strike = sInfo.Strike;
nodeInfo.Security = (optionType == StrikeType.Put) ? sInfo.Put.Security : sInfo.Call.Security;
nodeInfo.PxMode = optPxMode;
nodeInfo.OptionType = optionType;
nodeInfo.Pair = sInfo;
//nodeInfo.ScriptTime = optTime;
nodeInfo.CalendarTime = DateTime.Now;
nodeInfo.Symbol = nodeInfo.Security.Symbol;
nodeInfo.Expired = nodeInfo.Security.SecurityDescription.Expired;
ip.Tag = nodeInfo;
ip.Color = AlphaColors.Yellow;
ip.IsActive = isVisiblePoints;
ip.Geometry = Geometries.Ellipse;
ip.DragableMode = DragableMode.None;
//ip.Value = new System.Windows.Point(sInfo.Strike, nodeInfo.Sigma);
ip.Tooltip = String.Format("F:{0}; K:{1}; IV:{2:#0.00}%\r\n{3} {4} @ {5}",
f, sInfo.Strike, optSigma * Constants.PctMult, optionType, optPx, DefaultOptQty);
}
private void InteractiveSplineOnQuoteIvEvent(object sender, InteractiveActionEventArgs eventArgs)
{
OptionPxMode pxMode = (m_qty > 0) ? OptionPxMode.Ask : OptionPxMode.Bid;
PositionsManager posMan = PositionsManager.GetManager(m_context);
if (posMan.BlockTrading)
{
//string msg = String.Format("[{0}] Trading is blocked. Please, change 'Block Trading' parameter.", m_optionPxMode);
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.PositionsManager.TradingBlocked", pxMode);
m_context.Log(msg, MessageType.Info, true);
return;
}
InteractivePointActive tmp = eventArgs.Point;
if ((tmp == null) || (tmp.IsActive == null) || (!tmp.IsActive.Value) ||
DoubleUtil.IsZero(m_qty))
{
//string msg = String.Format("[{0}] Unable to get direction of the order. Qty:{1}", pxMode, m_qty);
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.PositionsManager.UndefinedOrderDirection", pxMode, m_qty);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
return;
}
SmileNodeInfo nodeInfo = tmp.Tag as SmileNodeInfo;
if (nodeInfo == null)
{
//string msg = String.Format("[{0}] There is no nodeInfo. Quote type: {1}; Strike: {2}", pxMode);
string msg = RM.GetStringFormat(CultureInfo.InvariantCulture, "OptHandlerMsg.ThereIsNoNodeInfo",
m_context.Runtime.TradeName, pxMode, eventArgs.Point.ValueX);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
return;
}
{
string msg = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, "[{0}.ClickEvent] Strike: {1}", GetType().Name, tmp.ValueX);
m_context.Log(msg, MessageType.Info, false);
}
nodeInfo.OptPx = m_shiftIv;
nodeInfo.ShiftOptPx = m_shiftPriceStep;
nodeInfo.ClickTime = DateTime.Now;
nodeInfo.PxMode = pxMode;
// [2015-10-02] Подписка на данный инструмент, чтобы он появился в коллекции Context.Runtime.Securities
var candids = (from s in Context.Runtime.Securities
where s.SecurityDescription.Name.Equals(nodeInfo.Symbol, StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase)
select s).ToList();
candids = (from s in candids
where s.SecurityDescription.DSName.Equals(nodeInfo.DSName, StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase)
select s).ToList();
ISecurity testSec = (from s in candids
let secDesc = s.SecurityDescription
where secDesc.FullName.Equals(nodeInfo.FullName, StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase)
select s).SingleOrDefault();
if ((testSec == null) && (nodeInfo.Security != null))
{
ISecurity sec = nodeInfo.Security;
int bc = sec.Bars.Count;
string msg = String.Format("[{0}] There is security DsName: {1}; Symbol: {2}; Security: {3} with {4} bars available.",
pxMode, nodeInfo.DSName, nodeInfo.Symbol, nodeInfo.FullName, bc);
Context.Log(msg, MessageType.Info, false);
// Пересчитываю целочисленный параметр Qty в фактические лоты конкретного инструмента
double actQty = Math.Abs(m_qty * sec.LotTick); // Модуль, потому что тут направление передается через PxMode
nodeInfo.Qty = actQty;
}
else if ((nodeInfo.Pair != null) && (nodeInfo.Pair.Put != null))
{
// Аварийная ветка
// Пересчитываю целочисленный параметр Qty в фактические лоты конкретного инструмента
double actQty = Math.Abs(m_qty * nodeInfo.Pair.Put.LotTick); // Модуль, потому что тут направление передается через PxMode
nodeInfo.Qty = actQty;
}
else
{
// Аварийная ветка
// Не могу пересчитать целочисленный параметр Qty в фактические лоты конкретного инструмента!
//double actQty = Math.Abs(m_qty * nodeInfo.Pair.Put.LotTick);
nodeInfo.Qty = Math.Abs(m_qty); // Модуль, потому что тут направление передается через PxMode
string msg = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, "[{0}.ClickEvent] LotTick will be set to 1.", GetType().Name);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, false);
}
// Не страшно, если сюда пойдет null - posMan потом сам найдет нужный опцион
nodeInfo.Security = testSec;
// Передаю событие в PositionsManager
//posMan.InteractiveSplineOnClickEvent(m_context, sender, eventArgs);
posMan.InteractiveSplineOnQuoteIvEvent(m_context, sender, eventArgs);
}
/// <summary>
/// Вычисление цены опциона различными способами. Есть возможность сразу сделать сдвиг цены (предусмотрены проверки).
/// </summary>
/// <param name="externalContext">Контекст блока для логгирования проблемы</param>
/// <param name="f">Цена БА (нажна как верхняя оценка цены колла</param>
/// <param name="sec">Инструмент</param>
/// <param name="mode">алгоритм расчета (покупка, продажа, середина спреда)</param>
/// <param name="shiftAsk">сдвиг асков</param>
/// <param name="shiftBid">сдвиг бидов</param>
/// <param name="qty">количество лотов в заявке</param>
/// <param name="optTime">время получения этих котировок из рыночного провайдера</param>
/// <returns>цена опциона (в случае проблем возвращает NaN)</returns>
public static double GetOptPrice(IContext externalContext, double f, IOptionStrike sec, OptionPxMode mode,
double shiftAsk, double shiftBid, out double qty, out DateTime optTime)
{
qty = Double.NaN;
optTime = new DateTime();
double optPx = Double.NaN;
// PROD-5952 - Не надо дергать стакан без нужды
//sec.UpdateQueueData();
if (mode == OptionPxMode.Ask)
{
if (/* sec.FinInfo.AskSize.HasValue && */ sec.FinInfo.Ask.HasValue)
{
optPx = sec.FinInfo.Ask.Value;
optTime = sec.FinInfo.LastUpdate;
qty = 0;
if (sec.FinInfo.AskSize.HasValue)
{
qty = sec.FinInfo.AskSize.Value;
}
else
{
// PROD-5952 - Не надо дергать стакан без нужды
//// Аски отсортированы по возрастанию
//var queue = sec.GetSellQueue(externalContext.BarsCount - 1);
//if ((queue != null) && (queue.Count > 0))
//{
// IQueueData ask = queue[0]; // queue.First();
// qty = ask.Quantity;
//}
}
}
else
{
// PROD-5952 - Не надо дергать стакан без нужды
#region Нет данных в FinInfo
// // Аски отсортированы по возрастанию
// var queue = sec.GetSellQueue(externalContext.BarsCount - 1);
// if ((queue != null) && (queue.Count > 0))
// {
// IQueueData ask = queue[0]; // queue.First();
//#if DEBUG
// if (!s_conflictDate.ContainsKey(sec.Security.SecurityDescription.FullName))
// {
// bool check = (ask.Security.FullName == sec.Security.SecurityDescription.FullName);
// if (!check)
// s_conflictDate[sec.Security.SecurityDescription.FullName] = ask.LastUpdate;
// Debug.Assert(check,
// String.Format("Expected security: {0}; actual security: {1}",
// sec.Security.SecurityDescription.FullName, ask.Security.FullName));
// }
//#endif
// optPx = ask.Price;
// qty = ask.Quantity;
// optTime = ask.LastUpdate;
// //string msg =
// // String.Format(
// // "[DEBUG:{0}] I was forced to use 'sec.GetSellQueue'. sec.Bars.Count:{1}; ask.LastUpdate:{2}; sec:{3}",
// // typeof(IvSmile).Name, sec.Bars.Count,
// // ask.LastUpdate.ToString(DateTimeFormatWithMs, CultureInfo.InvariantCulture),
// // sec);
// //externalContext.Log(msg, MessageType.Warning, true);
// }
#endregion Нет данных в FinInfo
}
if (Double.IsNaN(optPx) || (optPx <= Double.Epsilon))
{
optPx = 2 * f; // Это одна из верхних оценок цены опциона.
}
else
{
optPx += shiftAsk;
}
}
else if (mode == OptionPxMode.Bid)
{
if (/* sec.FinInfo.BidSize.HasValue && */ sec.FinInfo.Bid.HasValue)
{
optPx = sec.FinInfo.Bid.Value;
optTime = sec.FinInfo.LastUpdate;
qty = 0;
if (sec.FinInfo.BidSize.HasValue)
{
qty = sec.FinInfo.BidSize.Value;
}
else
{
// PROD-5952 - Не надо дергать стакан без нужды
//// Биды отсортированы ПО УБЫВАНИЮ!!!
//var queue = sec.GetBuyQueue(externalContext.BarsCount - 1);
//if ((queue != null) && (queue.Count > 0))
//{
// IQueueData bid = queue[0]; // queue.First();
// qty = bid.Quantity;
//}
}
}
else
{
// PROD-5952 - Не надо дергать стакан без нужды
#region Нет данных в FinInfo
// // Биды отсортированы ПО УБЫВАНИЮ!!!
// var queue = sec.GetBuyQueue(externalContext.BarsCount - 1);
// if ((queue != null) && (queue.Count > 0))
// {
// IQueueData bid = queue[0]; // queue.First();
//#if DEBUG
// if (!s_conflictDate.ContainsKey(sec.Security.SecurityDescription.FullName))
// {
// bool check = (bid.Security.FullName == sec.Security.SecurityDescription.FullName);
// if (!check)
// s_conflictDate[sec.Security.SecurityDescription.FullName] = bid.LastUpdate;
// Debug.Assert(check,
// String.Format("Expected security: {0}; actual security: {1}",
// sec.Security.SecurityDescription.FullName, bid.Security.FullName));
// }
//#endif
// optPx = bid.Price;
// qty = bid.Quantity;
// optPx -= shiftBid;
// optPx = Math.Max(optPx, 0);
// optTime = bid.LastUpdate;
// //string msg =
// // String.Format(
// // "[DEBUG:{0}] I was forced to use 'sec.GetSellQueue'. sec.Bars.Count:{1}; bid.LastUpdate:{2}; sec:{3}",
// // typeof(IvSmile).Name, sec.Bars.Count,
// // bid.LastUpdate.ToString(DateTimeFormatWithMs, CultureInfo.InvariantCulture),
// // sec);
// //externalContext.Log(msg, MessageType.Warning, true);
// }
#endregion Нет данных в FinInfo
}
}
else if (mode == OptionPxMode.Mid)
{
if (/* sec.FinInfo.BidSize.HasValue && */ sec.FinInfo.Bid.HasValue &&
/* sec.FinInfo.AskSize.HasValue && */ sec.FinInfo.Ask.HasValue)
{
double askPx = sec.FinInfo.Ask.Value;
//double askQty = sec.FinInfo.AskSize.Value;
if (Double.IsNaN(askPx) || (askPx <= Double.Epsilon))
{
askPx = 2.0 * f; // Это одна из верхних оценок цены опциона.
}
else
{
askPx += shiftAsk;
}
double bidPx = sec.FinInfo.Bid.Value;
//double bidQty = sec.FinInfo.BidSize.Value;
bidPx -= shiftBid;
bidPx = Math.Max(bidPx, 0);
optPx = (askPx + bidPx) / 2.0;
//qty = Math.Min(askQty, bidQty);
double askQty = 0, bidQty = 0;
#region AskQty
if (sec.FinInfo.AskSize.HasValue)
{
askQty = sec.FinInfo.AskSize.Value;
}
else
{
// PROD-5952 - Не надо дергать стакан без нужды
//// Аски отсортированы по возрастанию
//var queue = sec.GetSellQueue(externalContext.BarsCount - 1);
//if ((queue != null) && (queue.Count > 0))
//{
// IQueueData ask = queue[0]; // queue.First();
// askQty = ask.Quantity;
//}
}
#endregion AskQty
#region BidQty
if (sec.FinInfo.BidSize.HasValue)
{
bidQty = sec.FinInfo.BidSize.Value;
}
else
{
// PROD-5952 - Не надо дергать стакан без нужды
//// Биды отсортированы ПО УБЫВАНИЮ!!!
//var queue = sec.GetBuyQueue(externalContext.BarsCount - 1);
//if ((queue != null) && (queue.Count > 0))
//{
// IQueueData bid = queue[0]; // queue.First();
// bidQty = bid.Quantity;
//}
}
#endregion BidQty
qty = Math.Min(askQty, bidQty);
optTime = sec.FinInfo.LastUpdate;
}
else
{
// PROD-5952 - Не надо дергать стакан без нужды
#region Нет данных в FinInfo
// var askQueue = sec.GetSellQueue(externalContext.BarsCount - 1);
// var bidQueue = sec.GetBuyQueue(externalContext.BarsCount - 1);
// if ((askQueue != null) && (askQueue.Count > 0) &&
// (bidQueue != null) && (bidQueue.Count > 0))
// {
// // Аски отсортированы по возрастанию
// IQueueData ask = askQueue[0]; // askQueue.First();
//#if DEBUG
// if (!s_conflictDate.ContainsKey(sec.Security.SecurityDescription.FullName))
// {
// bool check = (ask.Security.FullName == sec.Security.SecurityDescription.FullName);
// if (!check)
// s_conflictDate[sec.Security.SecurityDescription.FullName] = ask.LastUpdate;
// Debug.Assert(check,
// String.Format("Expected security: {0}; actual security: {1}",
// sec.Security.SecurityDescription.FullName, ask.Security.FullName));
// }
//#endif
// double askPx = ask.Price;
// double askQty = ask.Quantity;
// if (Double.IsNaN(askPx) || (askPx <= Double.Epsilon))
// askPx = 2.0 * f; // Это одна из верхних оценок цены опциона.
// else
// askPx += shiftAsk;
// // Биды отсортированы ПО УБЫВАНИЮ!!!
// IQueueData bid = bidQueue[0]; // bidQueue.First();
//#if DEBUG
// if (!s_conflictDate.ContainsKey(sec.Security.SecurityDescription.FullName))
// {
// bool check = (bid.Security.FullName == sec.Security.SecurityDescription.FullName);
// if (!check)
// s_conflictDate[sec.Security.SecurityDescription.FullName] = bid.LastUpdate;
// Debug.Assert(check,
// String.Format("Expected security: {0}; actual security: {1}",
// sec.Security.SecurityDescription.FullName, bid.Security.FullName));
// }
//#endif
// double bidPx = bid.Price;
// double bidQty = bid.Quantity;
// bidPx -= shiftBid;
// bidPx = Math.Max(bidPx, 0);
// optPx = (askPx + bidPx) / 2.0;
// qty = Math.Min(askQty, bidQty);
// optTime = (bid.LastUpdate < ask.LastUpdate) ? ask.LastUpdate : bid.LastUpdate;
// }
#endregion Нет данных в FinInfo
}
}
else
{
throw new NotImplementedException("OptPxMode:" + mode);
}
return(optPx);
}
internal static void FillNodeInfo(InteractivePointActive ip,
double f, double dT, IOptionStrikePair sInfo,
StrikeType optionType, OptionPxMode optPxMode,
double optPx, double optQty, double optSigma, DateTime optTime, bool returnPct, double riskfreeRatePct)
{
if (optionType == StrikeType.Any)
{
throw new ArgumentException("Option type 'Any' is not supported.", "optionType");
}
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
SmileNodeInfo nodeInfo = new SmileNodeInfo();
nodeInfo.F = f;
nodeInfo.dT = dT;
nodeInfo.RiskFreeRate = riskfreeRatePct;
nodeInfo.Sigma = returnPct ? optSigma * Constants.PctMult : optSigma;
nodeInfo.OptPx = optPx;
nodeInfo.Strike = sInfo.Strike;
// Сюда мы приходим когда хотим торговать, поэтому обращение к Security уместно
nodeInfo.Security = (optionType == StrikeType.Put) ? sInfo.Put.Security : sInfo.Call.Security;
nodeInfo.PxMode = optPxMode;
nodeInfo.OptionType = optionType;
nodeInfo.Pair = sInfo;
nodeInfo.ScriptTime = optTime;
nodeInfo.CalendarTime = DateTime.Now;
nodeInfo.Symbol = nodeInfo.Security.Symbol;
nodeInfo.DSName = nodeInfo.Security.SecurityDescription.DSName;
nodeInfo.Expired = nodeInfo.Security.SecurityDescription.Expired;
nodeInfo.FullName = nodeInfo.Security.SecurityDescription.FullName;
ip.Tag = nodeInfo;
ip.DragableMode = DragableMode.None;
ip.Value = new Point(sInfo.Strike, nodeInfo.Sigma);
// [2015-08-26] Алексей дал инструкцию убрать дату из тултипа.
bool tooltipWithTime = false;
#if DEBUG
tooltipWithTime = true;
#endif
// [2015-12-07] В режиме отладки возвращаю.
// Потому что иначе вообще непонятно что происходит и с какими данными скрипт работает.
if (optQty > 0)
{
if (tooltipWithTime)
{
ip.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, "K:{0}; IV:{1:#0.00}%\r\n{2} px {3} @ {4}\r\nDate: {5}",
sInfo.Strike, optSigma * Constants.PctMult, optionType, optPx, optQty,
optTime.ToString(DateTimeFormatWithMs, CultureInfo.InvariantCulture));
}
else
{
ip.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, "K:{0}; IV:{1:#0.00}%\r\n{2} px {3} @ {4}",
sInfo.Strike, optSigma * Constants.PctMult, optionType, optPx, optQty);
}
}
else
{
if (tooltipWithTime)
{
ip.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, "K:{0}; IV:{1:#0.00}%\r\n{2} px {3}\r\nDate: {4}",
sInfo.Strike, optSigma * Constants.PctMult, optionType, optPx,
optTime.ToString(DateTimeFormatWithMs, CultureInfo.InvariantCulture));
}
else
{
ip.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, "K:{0}; IV:{1:#0.00}%\r\n{2} px {3}",
sInfo.Strike, optSigma * Constants.PctMult, optionType, optPx);
}
}
}
