//Test on Ticks
private void ProcessCandleTicks(Candle candle)
{
try
{
_upperChannelOne.Add(candle);
_lowerChannelOne.Add(candle);
_upperChannelTwo.Add(candle);
_lowerChannelTwo.Add(candle);
_atr.Add(candle);
}
catch (Exception ex)
{
ExceptionMessage(ex, "ProcessCandleTicks");
}
}
/// <summary>
/// Обработчик появления новых данных
/// Вычисляет среднюю за период
/// Вычисляет отклонение источника от средней за период
/// </summary>
///// <param name="item">Bar</param>
//public override void OnEvent(long id)
public void Do(long id)
{
///вычисляем новые занчения
///Input
double iHighest = Indicator.Highest_i(Input.Value.ToList <double>(), Period);
//(Input.Value.ToList<double>(), Period, Highest.ToList<double>());
Highest.Add(iHighest);
///вызываем обработчики значений
foreach (var handler in HandlersHighest)
{
handler.Invoke(Highest.Last());
}
///упаковка посчитанных значений
ValueHighest.Add(new ValueDouble()
{
Id = id,
//DateTime = item.DateTime,
//TODO 4. сейчас отрисовывается по имени MaFast, надо переделать на стороне отрисовки
Name = "Highest",
Value = iHighest
});
///отправка посчитанных значений
foreach (var handler in HandlersValueHighest)
{
handler.Invoke(ValueHighest.Last());
}
}
public void ProcessCandle(Candle candle)
{
try
{
//Добавляем новую свечку для расчетов в индикаторы
//Добавляем до проверки актуальности данных, так как возможна предзагрузка исторических данных
var upperChannelOne = _upperChannelOne.Add(candle);
var lowerChannelOne = _lowerChannelOne.Add(candle);
var upperChannelTwo = _upperChannelTwo.Add(candle);
var lowerChannelTwo = _lowerChannelTwo.Add(candle);
var adxLookBack = _adxLookBack.Add(candle);
var adxThreshold = _adxThreshold.Add(candle);
var atr = _atr.Add(candle);
//Проверка актуальности данных
if (!GetRealTimeData())
{
return;
}
//Если индикаторы еще не сформировались, то ждем пока сформируются
if (!_upperChannelOne.IsFormed || !_lowerChannelOne.IsFormed || !_upperChannelTwo.IsFormed || !_lowerChannelTwo.IsFormed ||
!_adxLookBack.IsFormed || !_adxThreshold.IsFormed || !_atr.IsFormed)
{
return;
}
//Фильтр. Торгуем только если ADX_Look_Back > ADX_Threshold.
if (adxLookBack <= adxThreshold)
{
return;
}
//Текущая позиция по выбранному коннектору и инструменту
var position = GetTradeInfo().Position;
//Берем цену последней сделки как цену для заявки
var price = HistoricalDataType == HistoricalDataType.Candles ? GetLastCandle().ClosePrice : GetLastTick().Price;
//Входим в позицию. Покупаем, когда цена касается канала UpperChannelOne.
if (candle.HighPrice >= upperChannelOne && position == 0)
{
var order = new Order
{
Type = OrderType.Limit,
Direction = Direction.Buy,
Volume = _volume,
Price = price + _offset
};
//Подписываемся на событие изменения заявки
order.OrderChanged += newOrder =>
{
//Текущая позиция по выбранному коннектору и инструменту
var pos = GetTradeInfo().Position;
//Если заявка исполнилась и мы вошли в позицию, то защищаем ее алгоритмической стоп заявкой
if (newOrder.State == OrderState.Filled && pos != 0)
{
var stopPrice = newOrder.Price - atr * _atrStop;
var stopOrderId = _algoStopOrders.Create(order, stopPrice, stopPrice - _offset, false);
MessageToLog($"Created algorithmic stop order ID{stopOrderId} - stop price {stopPrice}, order price {stopPrice - _offset}");
}
};
//Отправляем лимитную заявку на регистрацию
RegisterOrder(order);
}
//Входим в позицию. Продаем, когда цена касается канала LowerChannelOne.
else if (candle.LowPrice <= lowerChannelOne && position == 0)
{
var order = new Order
{
Type = OrderType.Limit,
Direction = Direction.Sell,
Volume = _volume,
Price = price - _offset
};
//Подписываемся на событие изменения заявки
order.OrderChanged += newOrder =>
{
//Текущая позиция по выбранному коннектору и инструменту
var pos = GetTradeInfo().Position;
//Если заявка исполнилась и мы вошли в позицию, то защищаем ее Стоп-лимит заявкой
if (newOrder.State == OrderState.Filled && pos != 0)
{
var stopPrice = newOrder.Price + atr * _atrStop;
var stopOrderId = _algoStopOrders.Create(order, stopPrice, stopPrice + _offset, false);
MessageToLog($"Create algorithmic stop order ID{stopOrderId} - stop price {stopPrice}, order price {stopPrice + _offset}");
}
};
//Отправляем лимитную заявку на регистрацию
RegisterOrder(order);
}
//Закрываем позиции. Продаем, когда цена касается канала LowerChannelTwo.
else if (candle.LowPrice <= lowerChannelTwo && position > 0)
{
var limitOrder = new Order
{
Type = OrderType.Limit,
Direction = Direction.Sell,
Volume = Math.Abs(position),
Price = price - _offset
};
//Снимаем все лимитные заявки
CancelOrders();
//Снимаем все алгоритмические стоп заявки
_algoStopOrders.CancelAllOrders();
//Отправляем лимитную заявку на регистрацию
RegisterOrder(limitOrder);
}
//Закрываем позиции. Покупаем, когда цена касается канала UpperChannelTwo.
else if (candle.HighPrice >= upperChannelTwo && position < 0)
{
var limitOrder = new Order
{
Type = OrderType.Limit,
Direction = Direction.Buy,
Volume = Math.Abs(position),
Price = price + _offset
};
//Снимаем все лимитные заявки
CancelOrders();
//Снимаем все алгоритмические стоп заявки
_algoStopOrders.CancelAllOrders();
//Отправляем лимитную заявку на регистрацию
RegisterOrder(limitOrder);
}
}
catch (Exception ex)
{
ExceptionMessage(ex, "ProcessCandle");
}
}
