private void AssignLeaveRulesAndStart()
{
if (_leaveStrategy == null)
{
throw new NullReferenceException("leaveStrategy");
}
_leaveStrategy.WhenNewMyTrade()
.Do(mt =>
{
var sign = 1;
if (_leaveStrategy.QuotingSide == Sides.Sell)
{
sign = -1;
}
PositionAndMoneySyncIncrementation(mt.Trade.Volume * sign, mt.Trade.Volume * mt.Trade.Price * sign * -1);
_enterStrategy.SafeStop();
})
.Until(() => !_isLeaverActivated)
.Apply(this);
_leaveStrategy.PrimaryStrategyStopped += () =>
{
ChildStrategies.Remove(_leaveStrategy);
_isLeaverActivated = false;
};
MarkStrategyLikeChild(_leaveStrategy);
ChildStrategies.Add(_leaveStrategy);
}
private void OnChildStrategiesAdded(Strategy strategy)
{
var rule = strategy
.WhenStopped()
.Do(s =>
{
if (FinishMode == BasketStrategyFinishModes.First)
{
if (FirstFinishStrategy == null)
{
FirstFinishStrategy = s;
Stop();
}
}
else
{
if (ChildStrategies.All(child => child.ProcessState != ProcessStates.Started))
{
Stop();
}
}
})
.Once()
.Apply(this);
rule.UpdateName(rule.Name + " (BasketStrategy.OnChildStrategiesAdded)");
}
private void OnNewOrderTrades(IEnumerable <MyTrade> trades)
{
// для каждой сделки добавляем защитную пару стратегии
/*
* var protectiveStrategies = trades.Select(t =>
* {
* // выставляет стоп-лосс в deflevel пунктов
* var stopLoss = new StopLossStrategy(t, deflevel);
* stopLoss.IsTrailing = true;
* return stopLoss;
* });
*
* //ChildStrategies.AddRange(protectiveStrategies);
* foreach (var st in protectiveStrategies)
* ChildStrategies.Add(st);
* */
StopLossStrategy stopLoss = new StopLossStrategy(trades.ToArray <MyTrade>()[0], 40);
stopLoss.IsTrailing = true;
stopLoss.WhenError().Do(() => { this.AddInfoLog("ololo"); });
stopLoss.WhenNewMyTrades().Do(() => { this.AddInfoLog("ololo111"); });
ChildStrategies.Add(stopLoss);
}
public EquityStrategy(IEnumerable <Order> orders, IDictionary <Security, decimal> openedPositions)
{
_orders = orders.GroupBy(o => o.Time).ToDictionary(g => g.Key, g => g.ToArray());
_childStrategies = orders.ToDictionary(GetKey, o => new Strategy
{
Portfolio = o.Portfolio,
Security = o.Security,
Position = openedPositions.TryGetValue2(o.Security) ?? 0,
});
ChildStrategies.AddRange(_childStrategies.Values);
}
protected override void OnStarted()
{
DoStrategyPreparation(new Security[] { Security }, new Security[] { Security }, new Portfolio[] { Portfolio });
if (_spread <= 0)
{
throw new ArgumentException("Spread cannot be below zero: " + _spread);
}
if (_lot <= 0)
{
throw new ArgumentException("Lot cannot be below zero: " + _lot);
}
if (Security.PriceStep == null)
{
throw new ArgumentException("Cannot read security price set, probably data still loading... :" + Security.PriceStep);
}
if (LimitedFuturesValueAbs < 0)
{
throw new ArgumentException("limitation of futures positions is established by value >=0 : " + LimitedFuturesValueAbs);
}
if (_sideForEnterToPosition == Sides.Sell)
{
LimitedFuturesValueAbs = LimitedFuturesValueAbs != 0 ? LimitedFuturesValueAbs * -1 : decimal.MinValue;
}
else
{
LimitedFuturesValueAbs = LimitedFuturesValueAbs != 0 ? LimitedFuturesValueAbs : decimal.MaxValue;
}
md = GetMarketDepth(Security);
TimingController.SetTimingMethod(SpreadingProcess);
Security.WhenMarketDepthChanged(Connector)
.Do(() =>
{
TimingController.TimingMethodHappened();
SpreadingProcess();
})
.Apply(this);
this.WhenStopping()
.Do(() =>
{
ChildStrategies.Clear();
})
.Once()
.Apply(this);
base.OnStarted();
}
public virtual void PrimaryStopping()
{
TimingController.StopTimingControl();
var totalChildCount = ChildStrategies.Count;
try
{
if (ChildStrategies?.Count > 0)
{
ChildStrategies.ForEach(ps =>
{
Task.Run(() =>
{
var curStrategy = ps as PrimaryStrategy;
if (curStrategy == null)
{
return;
}
curStrategy.PrimaryStrategyStopped += () => _closedChildCounter++;
curStrategy.CancelActiveOrders();//TODO ещё одна попытка решить проблему залипающих ордеров в терминале после остановки стратегии
curStrategy.PrimaryStopping();
});
});
}
while (totalChildCount != _closedChildCounter)
{
/*NOP*/
}
Stop();
_closedChildCounter = 0;
}
catch (Exception e1)
{
this.AddErrorLog(e1);
}
}
private void ProcessCandle(Candle candle)
{
// если наша стратегия в процессе остановки
if (ProcessState == ProcessStates.Stopping)
{
// отменяем активные заявки
CancelActiveOrders();
return;
}
// добавляем новую свечу
LongSma.Process(candle);
ShortSma.Process(candle);
// вычисляем новое положение относительно друг друга
var isShortLessThenLong = ShortSma.GetCurrentValue() < LongSma.GetCurrentValue();
// если произошло пересечение
if (_isShortLessThenLong != isShortLessThenLong)
{
// если короткая меньше чем длинная, то продажа, иначе, покупка.
var direction = isShortLessThenLong ? Sides.Sell : Sides.Buy;
// вычисляем размер для открытия или переворота позы
var volume = Position == 0 ? Volume : Position.Abs() * 2;
// регистрируем заявку (обычным способом - лимитированной заявкой)
//RegisterOrder(this.CreateOrder(direction, (decimal)Security.GetCurrentPrice(direction), volume));
// переворачиваем позицию через котирование
var strategy = new MarketQuotingStrategy(direction, volume);
ChildStrategies.Add(strategy);
// запоминаем текущее положение относительно друг друга
_isShortLessThenLong = isShortLessThenLong;
}
}
private void DoHedge(decimal currentDelta, decimal deltaStep)
{
QuoterStrategy mqs = null;
var hedgeSize = (currentDelta / deltaStep).PrepareSizeToTrade();
if (currentDelta > 0)
{
hedgeSize = hedgeSize.ShrinkSizeToTrade(Sides.Sell, _futuresPosition,
MinFuturesPositionVal);
if (hedgeSize <= 0)
{
return;
}
mqs = new MarketQuoterStrategy(Sides.Sell, hedgeSize, Security.GetMarketPrice(Sides.Sell));
_futuresPosition -= hedgeSize;
}
if (currentDelta < 0)
{
hedgeSize = hedgeSize.ShrinkSizeToTrade(Sides.Buy, _futuresPosition,
MaxFuturesPositionVal);
if (hedgeSize <= 0)
{
return;
}
mqs = new MarketQuoterStrategy(Sides.Buy, hedgeSize, Security.GetMarketPrice(Sides.Buy));
_futuresPosition += hedgeSize;
}
MarkStrategyLikeChild(mqs);
ChildStrategies.Add(mqs);
}
private void ProcessCandle(Candle candle)
{
// если наша стратегия в процессе остановки
if (ProcessState == ProcessStates.Stopping)
{
// отменяем активные заявки
CancelActiveOrders();
return;
}
this.AddInfoLog(LocalizedStrings.Str2177Params.Put(candle.OpenTime, candle.OpenPrice, candle.HighPrice, candle.LowPrice, candle.ClosePrice, candle.TotalVolume));
// добавляем новую свечу
var longValue = LongATR.Process(candle);
var shortValue = ShortATR.Process(candle);
if (Position < 0)
{
if (maxPrice > candle.ClosePrice)
{
maxPrice = candle.ClosePrice;
}
}
// вычисляем новое положение относительно друг друга
// var isShortLessThenLong = ShortSma.GetCurrentValue() < LongSma.GetCurrentValue();
if (-maxPrice + candle.ClosePrice > protectLevel && needProtect)
{
var price = Security.GetMarketPrice(Connector, Sides.Buy);
// регистрируем псевдо-маркетную заявку - лимитная заявка с ценой гарантирующей немедленное исполнение.
if (price != null)
{
RegisterOrder(this.CreateOrder(Sides.Buy, price.Value, Volume));
needProtect = false;
}
}
// если индикаторы заполнились
if (LongATR.Container.Count >= LongATR.Length)
{
if (LongATR.GetCurrentValue <int>() > ShortATR.GetCurrentValue <int>() && Position == 0)
{
// если короткая меньше чем длинная, то продажа, иначе, покупка.
var direction = Sides.Sell;
// вычисляем размер для открытия или переворота позы
var volume = Volume;
if (!SafeGetConnector().RegisteredMarketDepths.Contains(Security))
{
var price = Security.GetMarketPrice(Connector, direction);
// регистрируем псевдо-маркетную заявку - лимитная заявка с ценой гарантирующей немедленное исполнение.
if (price != null)
{
RegisterOrder(this.CreateOrder(direction, price.Value, volume));
needProtect = true;
protectLevel = LongATR.GetCurrentValue <int>() * 3;
}
}
else
{
// переворачиваем позицию через котирование
var strategy = new MarketQuotingStrategy(direction, volume)
{
WaitAllTrades = true,
};
ChildStrategies.Add(strategy);
}
}
}
_myTrades.Clear();
var dict = new Dictionary <IChartElement, object>
{
{ _candlesElem, candle },
};
_chart.Draw(candle.OpenTime, dict);
}
private void ProcessCandle(Candle candle)
{
// если наша стратегия в процессе остановки
if (ProcessState == ProcessStates.Stopping)
{
// отменяем активные заявки
CancelActiveOrders();
return;
}
this.AddInfoLog(LocalizedStrings.Str2177Params.Put(candle.OpenTime, candle.OpenPrice, candle.HighPrice, candle.LowPrice, candle.ClosePrice, candle.TotalVolume));
// добавляем новую свечу
var longValue = LongSma.Process(candle);
var shortValue = ShortSma.Process(candle);
// вычисляем новое положение относительно друг друга
var isShortLessThenLong = ShortSma.GetCurrentValue() < LongSma.GetCurrentValue();
// если произошло пересечение
if (_isShortLessThenLong != isShortLessThenLong)
{
// если короткая меньше чем длинная, то продажа, иначе, покупка.
var direction = isShortLessThenLong ? Sides.Sell : Sides.Buy;
// вычисляем размер для открытия или переворота позы
var volume = Position == 0 ? Volume : Position.Abs().Min(Volume) * 2;
if (!SafeGetConnector().RegisteredMarketDepths.Contains(Security))
{
var price = Security.GetMarketPrice(Connector, direction);
// регистрируем псевдо-маркетную заявку - лимитная заявка с ценой гарантирующей немедленное исполнение.
if (price != null)
{
RegisterOrder(this.CreateOrder(direction, price.Value, volume));
}
}
else
{
// переворачиваем позицию через котирование
var strategy = new MarketQuotingStrategy(direction, volume)
{
WaitAllTrades = true,
};
ChildStrategies.Add(strategy);
}
// запоминаем текущее положение относительно друг друга
_isShortLessThenLong = isShortLessThenLong;
}
var trade = _myTrades.FirstOrDefault();
_myTrades.Clear();
var dict = new Dictionary <IChartElement, object>
{
{ _candlesElem, candle },
{ _shortElem, shortValue },
{ _longElem, longValue },
{ _tradesElem, trade }
};
_chart.Draw(candle.OpenTime, dict);
}
protected override void OnStarted()
{
if (SecurityWithSignalToClose == null)
{
DoStrategyPreparation(new Security[] { }, new Security[] { Security }, new Portfolio[] { Portfolio });
}
else
{
DoStrategyPreparation(new Security[] { }, new Security[] { Security, SecurityWithSignalToClose }, new Portfolio[] { Portfolio });
}
if (Volume <= 0 || _priceToClose <= 0)
{
throw new ArgumentException(
$"Volume: {Volume} or price to close: {_priceToClose} cannot be below zero");
}
;
this.WhenPositionChanged()
.Do(() =>
{
if (Math.Abs(Position) >= Volume)
{
PrimaryStopping();
}
})
.Apply(this);
//не проверяем время, т.к. правило выполняется Once()
TimingController.SetTimingUnnecessary();
if (SecurityWithSignalToClose == null)
{
var md = GetMarketDepth(Security);
Security.WhenMarketDepthChanged(Connector)
.Do(() =>
{
var mqs = new MarketQuoterStrategy(_strategyOrderSide, Volume, _priceToClose);
mqs.WhenStopped()
.Do(this.Stop)
.Once()
.Apply(this);
MarkStrategyLikeChild(mqs);
ChildStrategies.Add(mqs);
})
.Once()
.Apply(this);
}
else
{
PrimaryStrategy mqs = null;
var md = GetMarketDepth(SecurityWithSignalToClose);
var mqsStartRule = SecurityWithSignalToClose
.WhenMarketDepthChanged(Connector)
.Do(() =>
{
if (!IsTradingTime())
{
return;
}
//котировки специально развернуты неверно - как только была сделка на графике (ударили в аск или налили в бид) - закрываемся
if (_securityDesirableDirection == PriceDirection.Up && md.BestAsk.Price >= _priceToClose ||
_securityDesirableDirection == PriceDirection.Down && md.BestBid.Price <= _priceToClose)
{
// пока делаем по любой цене, как только сработает условие
mqs = new MarketQuoterStrategy(_strategyOrderSide, Volume, Security.GetMarketPrice(_strategyOrderSide));
mqs.WhenStopped()
.Do(this.Stop)
.Once()
.Apply(this);
MarkStrategyLikeChild(mqs);
ChildStrategies.Add(mqs);
}
})
.Until(() => mqs != null)
.Apply(this);
this.WhenStopping()
.Do(() => { /*NOP*/ })
.Apply(this)
.Exclusive(mqsStartRule);
}
base.OnStarted();
}
private void AssignEnterRulesAndStart()
{
if (_enterStrategy == null)
{
throw new NullReferenceException("strategy, when was trying to assign enter rules");
}
Security.WhenMarketDepthChanged(Connector)
.Do(md =>
{
if (_lastQuoterPrice == 0)
{
return;
}
if (md.BestBid == null || md.BestAsk == null)
{
return;
}
var bestQuote = md.GetSuitableBestLimitQuote(_enterStrategy.QuotingSide);
if (_enterStrategy.QuotePriceShift != 0)
{
if (_lastQuoterPrice != bestQuote.Price ||
md.BestPair.SpreadPrice != null && md.BestPair.SpreadPrice.Value <= _spread)
{
_lastQuoterPrice = 0;
_enterStrategy.SafeStop();
}
}
if (_enterStrategy.QuotePriceShift == 0 && CheckIfSpreadChangedOrItsParts(md.BestPair))
{
_enterStrategy.SafeStop();
}
})
.Until(() => !_isEnterActivated)
.Apply(this);
_enterStrategy.WhenOrderRegistered()
.Do(o =>
{
_lastQuoterPrice = o.Price;
})
.Until(() => !_isEnterActivated)
.Apply(this);
_enterStrategy.WhenNewMyTrade()
.Do(mt =>
{
var sign = 1;
if (_enterStrategy.QuotingSide == Sides.Sell)
{
sign = -1;
}
PositionAndMoneySyncIncrementation(mt.Trade.Volume * sign, mt.Trade.Volume * mt.Trade.Price * sign * -1);
_leaveStrategy.SafeStop();
})
.Until(() => !_isEnterActivated)
.Apply(this);
_enterStrategy.PrimaryStrategyStopped += () =>
{
ChildStrategies.Remove(_enterStrategy);
_isEnterActivated = false;
};
MarkStrategyLikeChild(_enterStrategy);
ChildStrategies.Add(_enterStrategy);
}
protected void ProcessFinCandle(Candle candle)
{
if (ProcessState == ProcessStates.Stopping)
{
// отменяем активные заявки
CancelActiveOrders();
return;
}
//this.AddInfoLog("Новая свеча {0}: {1};{2};{3};{4}; объем {5}".Put(candle.OpenTime, candle.OpenPrice, candle.HighPrice, candle.LowPrice, candle.ClosePrice, candle.TotalVolume));
// добавляем новую свечку
LongATR.Process(candle);
ShortATR.Process(candle);
PLB.Process(candle);
int tt = PLB.GetCurrentValue <int>();
if ((double)candle.ClosePrice < buyprice - deflevel && buyprice > 0)
{
}
//+! костыльная проверка что индикатор заполнен.
// нужно всегда заполнять перед торговлей
if (LongATR.Container.Count >= LongATR.Length)
{
if (LongATR.GetCurrentValue <int>() > ShortATR.GetCurrentValue <int>() && this.Position == 0)
{
var direction = OrderDirections.Buy;
buyprice = (double)candle.ClosePrice;
//спизжено из стоп лос стретеджи
//var longPos = this.BuyAtMarket();
//// регистрируем правило, отслеживающее появление новых сделок по заявке
//longPos
// .WhenNewTrades()
// .Do(OnNewOrderTrades)
// .Apply(this);
//// отправляем заявку на регистрацию
//RegisterOrder(longPos);
double dl = 2.5 * ShortATR.GetCurrentValue <int>();
deflevel = (int)(dl + 0.5);
Order longPos;
if (!((EmulationTrader)Trader).MarketEmulator.Settings.UseMarketDepth)
{
// регистрируем псевдо-маркетную заявку - лимитная заявка с ценой гарантирующей немедленное исполнение.
longPos = this.CreateOrder(direction, Security.GetMarketPrice(direction), Volume);
RegisterOrder(longPos);
}
else
{
// переворачиваем позицию через котирование
var strategy = new MarketQuotingStrategy(direction, Volume)
{
WaitAllTrades = true,
};
ChildStrategies.Add(strategy);
}
// если произошло пересечение
//if (_isShortLessThenLong != isShortLessThenLong)
//{
// если короткая меньше чем длинная, то продажа, иначе, покупка.
// var direction = isShortLessThenLong ? OrderDirections.Sell : OrderDirections.Buy;
// if (!((EmulationTrader)Trader).MarketEmulator.Settings.UseMarketDepth)
// {
// регистрируем псевдо-маркетную заявку - лимитная заявка с ценой гарантирующей немедленное исполнение.
// RegisterOrder(this.CreateOrder(direction, Security.GetMarketPrice(direction), Volume));
// }
// else
// {
// переворачиваем позицию через котирование
// var strategy = new MarketQuotingStrategy(direction, Volume)
// {
// WaitAllTrades = true,
// };
// ChildStrategies.Add(strategy);
// }
// запоминаем текущее положение относительно друг друга
// _isShortLessThenLong = isShortLessThenLong;
//}
//+! щас будет костыльный параметр 2.5 на ATR в стопах
}
}
}