public Portefeuille(double[] spot, double[] deltas, Portefeuille pfPrec, double r, Options.Option option, int date)
{
// Constructeur qui crée un portefeuille rebalancé
this.nbActions = deltas.ToList();
this.option = option;
double valeurActu = pfPrec.actu(spot, r, pfPrec);
this.tauxSansRisque = valeurActu;
for (int i = 0; i < deltas.Length; i++)
{
this.tauxSansRisque -= deltas[i] * spot[i];
}
this.date = date;
}
public double actu(double[] spot, double r, Portefeuille pfPrec)
{
// Actualise la valeur du portefeuille au temps n jusqu'au temps n+1
// r = taux sans risque
List <double> anciensDeltas = pfPrec.nbActions;
var valeur = 0.0;
int i = 0;
foreach (var delta in anciensDeltas)
{
valeur += delta * spot[i];
i++;
}
valeur += pfPrec.tauxSansRisque * r;
return(valeur);
}
