/// <summary>
/// сообщение содержит котировку: одну цену либо бид и аск сразу
/// </summary>
public static void ProcessMsgQuote(FixMessage msg)
{
loggerNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Info,
LogMagicMarketData, 1000 * 60 * 60 * 2, "Quote: {0}", msg.ToString());
string symbol = msg.GetValueString(FixMessage.TAG_SYMBOL);
if (string.IsNullOrEmpty(symbol))
{
Logger.Debug("Quote msg: no symbol tag");
return;
}
if (!ConvertFromProviderSymbolNaming(ref symbol))
{
return;
}
var bid = msg.GetValueFloat(FixMessage.TAG_BID_PRICE);
var ask = msg.GetValueFloat(FixMessage.TAG_OFFER_PRICE);
if (!bid.HasValue && ask.HasValue == false)
{
Logger.Debug("Quote msg: no bid - ask");
return;
}
QuoteDistributor.Instance.UpdateQuote(symbol, bid, ask);
}
public static void ProcessMsgMarketDataFullRefresh(Message msgOrig, FixMessage msg)
{
loggerNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(
LogEntryType.Info,
LogMagicMarketData,
1000 * 60 * 60 * 2, "Quote full: {0}", msg.ToString());
// 8=FIX.4.4#9=128#35=W#34=2#49=XTB#52=20141125-16:12:33.269#56=PARTNER1#55=USDJPY..#262=USDJPY-25-16-12#268=2#269=0#270=117.906#10=097#
try
{
var reqIdField = msgOrig.getField(new MDReqID());
if (reqIdField == null)
throw new Exception("Поле MDReqID не прочитано");
// инструмент указан в самом запросе
var requestedSymbol = msg.GetValueString(FixMessage.TAG_SYMBOL);
//requestedSymbol = TickerCodeDictionary.Instance.GetClearTickerName(requestedSymbol);
// котировка будет исправлена в дальнейшем
var groupHeader = new NoMDEntries();
msgOrig.getField(groupHeader);
var numGroups = groupHeader.getValue();
if (numGroups == 0)
throw new Exception("Поле NoMDEntries не прочитано");
var group = FixMessage.FixVersion == FixVersion.Fix42
? new QuickFix42.MarketDataIncrementalRefresh.NoMDEntries()
: FixMessage.FixVersion == FixVersion.Fix43
? (Group)new QuickFix43.MarketDataIncrementalRefresh.NoMDEntries()
: new QuickFix44.MarketDataIncrementalRefresh.NoMDEntries();
float bid = 0, ask = 0;
for (var i = 1; i <= numGroups; i++)
{
var groupTicker = msgOrig.getGroup((uint)i, group);
// тип (бид или аск)
var isBid = true;
var typeField = groupTicker.getField(new MDEntryType());
if (typeField == null)
throw new Exception("Поле MDEntryType не прочитано");
isBid = typeField.getValue() == '0';
// цена
var priceField = group.getField(new MDEntryPx());
if (priceField == null)
throw new Exception("Поле MDEntryPx не прочитано");
var price = priceField.getValue();
if (isBid)
bid = (float)price;
else
ask = (float)price;
}
// цены прочитаны?
if (bid == 0 || ask == 0)
{
loggerNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Info,
LogMagicLackPrice,
1000 * 60 * 10, "MarketDataFullRefresh - нет цены (" +
bid.ToStringUniformPriceFormat() + ", " + ask.ToStringUniformPriceFormat() + ")");
return;
}
// обновить котировку
QuoteDistributor.Instance.UpdateQuote(requestedSymbol, bid, ask);
loggerNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Info,
LogMagicParseMarketDataSuccess,
1000 * 60 * 10,
"Обработан пакет MarketDataFullRefresh - {0}: {1}/{2}",
requestedSymbol, bid, ask);
}
catch (Exception ex)
{
loggerNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Info,
LogMagicParseMarketDataError,
1000 * 60 * 10, "Ошибка разбора MarketDataFullRefresh: {0}", ex);
}
}
public static void ProcessMsgMarketDataFullRefresh(Message msgOrig, FixMessage msg)
{
loggerNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(
LogEntryType.Info,
LogMagicMarketData,
1000 * 60 * 60 * 2, "Quote full: {0}", msg.ToString());
// 8=FIX.4.4#9=128#35=W#34=2#49=XTB#52=20141125-16:12:33.269#56=PARTNER1#55=USDJPY..#262=USDJPY-25-16-12#268=2#269=0#270=117.906#10=097#
try
{
var reqIdField = msgOrig.getField(new MDReqID());
if (reqIdField == null)
{
throw new Exception("Поле MDReqID не прочитано");
}
// инструмент указан в самом запросе
var requestedSymbol = msg.GetValueString(FixMessage.TAG_SYMBOL);
//requestedSymbol = TickerCodeDictionary.Instance.GetClearTickerName(requestedSymbol);
// котировка будет исправлена в дальнейшем
var groupHeader = new NoMDEntries();
msgOrig.getField(groupHeader);
var numGroups = groupHeader.getValue();
if (numGroups == 0)
{
throw new Exception("Поле NoMDEntries не прочитано");
}
var group = FixMessage.FixVersion == FixVersion.Fix42
? new QuickFix42.MarketDataIncrementalRefresh.NoMDEntries()
: FixMessage.FixVersion == FixVersion.Fix43
? (Group) new QuickFix43.MarketDataIncrementalRefresh.NoMDEntries()
: new QuickFix44.MarketDataIncrementalRefresh.NoMDEntries();
float bid = 0, ask = 0;
for (var i = 1; i <= numGroups; i++)
{
var groupTicker = msgOrig.getGroup((uint)i, group);
// тип (бид или аск)
var isBid = true;
var typeField = groupTicker.getField(new MDEntryType());
if (typeField == null)
{
throw new Exception("Поле MDEntryType не прочитано");
}
isBid = typeField.getValue() == '0';
// цена
var priceField = group.getField(new MDEntryPx());
if (priceField == null)
{
throw new Exception("Поле MDEntryPx не прочитано");
}
var price = priceField.getValue();
if (isBid)
{
bid = (float)price;
}
else
{
ask = (float)price;
}
}
// цены прочитаны?
if (bid == 0 || ask == 0)
{
loggerNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Info,
LogMagicLackPrice,
1000 * 60 * 10, "MarketDataFullRefresh - нет цены (" +
bid.ToStringUniformPriceFormat() + ", " + ask.ToStringUniformPriceFormat() + ")");
return;
}
// обновить котировку
QuoteDistributor.Instance.UpdateQuote(requestedSymbol, bid, ask);
loggerNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Info,
LogMagicParseMarketDataSuccess,
1000 * 60 * 10,
"Обработан пакет MarketDataFullRefresh - {0}: {1}/{2}",
requestedSymbol, bid, ask);
}
catch (Exception ex)
{
loggerNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Info,
LogMagicParseMarketDataError,
1000 * 60 * 10, "Ошибка разбора MarketDataFullRefresh: {0}", ex);
}
}
/// <summary>
/// сообщение содержит котировку: одну цену либо бид и аск сразу
/// </summary>
public static void ProcessMsgQuote(FixMessage msg)
{
loggerNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Info,
LogMagicMarketData, 1000 * 60 * 60 * 2, "Quote: {0}", msg.ToString());
string symbol = msg.GetValueString(FixMessage.TAG_SYMBOL);
if (string.IsNullOrEmpty(symbol))
{
Logger.Debug("Quote msg: no symbol tag");
return;
}
if (!ConvertFromProviderSymbolNaming(ref symbol)) return;
var bid = msg.GetValueFloat(FixMessage.TAG_BID_PRICE);
var ask = msg.GetValueFloat(FixMessage.TAG_OFFER_PRICE);
if (!bid.HasValue && ask.HasValue == false)
{
Logger.Debug("Quote msg: no bid - ask");
return;
}
QuoteDistributor.Instance.UpdateQuote(symbol, bid, ask);
}