internal static List<Treinamento> ClonarTreinamentos(List<Treinamento> treinamentos)
{
List<Treinamento> treinamentosRetornar = new List<Treinamento>();
foreach (Treinamento treinamento in treinamentos)
{
Treinamento treinamentoClone = new Treinamento();
foreach (double valInput in treinamento.Input)
{
treinamentoClone.Input.Add(valInput);
}
foreach (double valOutput in treinamento.Output)
{
treinamentoClone.Output.Add(valOutput);
}
treinamentoClone.Data = treinamento.Data;
treinamentosRetornar.Add(treinamentoClone);
}
return treinamentosRetornar;
}
public static List<Treinamento> RecuperarTreinamentoRN(List<DadoBE> dadosBE, List<Versao> versoes, int tamanhoTendencia)
{
List<Treinamento> treinamentos = new List<Treinamento>();
for (int i = 0; i < dadosBE.Count - 1; i++)
{
Treinamento treinamento = new Treinamento()
{
Data = dadosBE[i].DataGeracao
};
foreach (Versao versao in versoes)
{
switch (versao)
{
case Versao.V6001:
treinamento.Input.AddRange(dadosBE[i].ValorBollinger);
break;
case Versao.V6002:
treinamento.Input.AddRange(dadosBE[i].AnaliseMediaMovelSimples5Dias);
break;
case Versao.V6004:
treinamento.Input.AddRange(dadosBE[i].AnaliseWilliams_Percent_R_14P);
break;
case Versao.V6008:
treinamento.Input.AddRange(dadosBE[i].AnaliseWilliams_Percent_R_28P);
break;
case Versao.V6016:
treinamento.Input.AddRange(dadosBE[i].AnaliseArron_Up_Down);
break;
case Versao.V6032:
treinamento.Input.AddRange(dadosBE[i].DuracaoTendencias);
break;
default:
throw new Exception();
break;
}
}
//double variacao = Math.Abs(dadosBE[i].Anterior.PrecoFechamento - dadosBE[i].PrecoFechamento) / dadosBE[i].Anterior.PrecoFechamento;
//if (dadosBE[i].Anterior.PrecoFechamento > dadosBE[i].PrecoFechamento)
// treinamento.Output.Add(0.5 - variacao);
//else
// treinamento.Output.Add(0.5 + variacao);
//if (dadosBE[i].Anterior.PrecoFechamento > dadosBE[i].PrecoFechamento)
// treinamento.Output.AddRange(new List<double>() { 0, 1 });
//else
// treinamento.Output.AddRange(new List<double>() { 1, 0 });
double variacao = 0;
for (int j = i; j < i + tamanhoTendencia && j < dadosBE.Count; j++)
{
if (dadosBE[j].Proximo != null)
variacao += dadosBE[j].Proximo.PrecoFechamento - dadosBE[j].PrecoFechamento;
}
//Tendencia de alta
if (variacao > 0)
{
treinamento.Output.AddRange(new List<double>() { 1, 0 });
}
//Tendencia de baixa
else
{
treinamento.Output.AddRange(new List<double>() { 0, 1 });
}
treinamentos.Add(treinamento);
}
return treinamentos.Where(trein => trein.Input.Any(inp => inp > 0)).ToList();
}
