private IList <double> PrepareData(ISecurity sec, string expiryDate)
{
DateTime expiry;
if ((!DateTime.TryParseExact(expiryDate, IvOnF.DateFormat, CultureInfo.InvariantCulture,
DateTimeStyles.AssumeLocal, out expiry)) &&
(!DateTime.TryParseExact(expiryDate, IvOnF.DateFormat + " HH:mm", CultureInfo.InvariantCulture,
DateTimeStyles.AssumeLocal, out expiry)))
{
string msg = String.Format("[{0}.{1}.PrepareData] Unable to parse expiration date '{2}'. Expected date format '{3}'.",
Context.Runtime.TradeName, GetType().Name, expiryDate, IvOnF.DateFormat);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
return(Constants.EmptyListDouble);
}
//// и тут я понял, что дату экспирации в любом случае надо задавать руками...
//string cashKey = typeof(IvOnF).Name + "_ivExchangeSigmas_" + sec.Symbol + "_" +
// expiryDate.Replace(':', '-');
string cashKey = IvOnF.GetCashKey(sec.Symbol, expiry, m_rescaleTime, m_tRemainMode);
Dictionary <DateTime, double> ivSigmas = null;
try
{
object globalObj = Context.LoadGlobalObject(cashKey, true);
ivSigmas = globalObj as Dictionary <DateTime, double>;
// PROD-3970 - 'Важный' объект
if (ivSigmas == null)
{
var container = globalObj as NotClearableContainer;
if ((container != null) && (container.Content != null))
{
ivSigmas = container.Content as Dictionary <DateTime, double>;
}
}
}
catch (NotSupportedException nse)
{
string fName = "", path = "";
if (nse.Data["fName"] != null)
{
fName = nse.Data["fName"].ToString();
}
if (nse.Data["path"] != null)
{
path = nse.Data["path"].ToString();
}
string msg = String.Format("[{0}.PrepareData] {1} when loading 'ivSigmas' from global cache. cashKey: {2}; Message: {3}\r\n\r\nfName: {4}; path: {5}\r\n\r\n{6}",
GetType().Name, nse.GetType().FullName, cashKey, nse.Message, fName, path, nse);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
}
catch (Exception ex)
{
string msg = String.Format("[{0}.PrepareData] {1} when loading 'ivSigmas' from global cache. cashKey: {2}; Message: {3}\r\n\r\n{4}",
GetType().Name, ex.GetType().FullName, cashKey, ex.Message, ex);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
}
if (ivSigmas == null)
{
// Данного ключа в глобальном кеше нет? Тогда выход.
// [{0}.PrepareData] There is no IV in global cache. Probably, you have to start agent 'Collect IV (ALL)' for security '{1}'.
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.GlobalIvOnF.CacheNotFound", GetType().Name, expiryDate, sec);
if (m_context.Runtime.IsAgentMode && (!m_ignoreCacheError))
{
throw new ScriptException(msg); // PROD-4624 - Андрей велит кидать исключение.
}
bool isExpired = true;
if (m_context.Runtime.IsAgentMode)
{
int amount = sec.Bars.Count;
DateTime today = (amount > 0) ? sec.Bars[amount - 1].Date : new DateTime();
isExpired = expiry.Date.AddDays(1) < today.Date;
}
// А если в режиме лаборатории, тогда только жалуемся и продолжаем.
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, !isExpired); // Если серия уже умерла, пишем только в локальный лог
return(Constants.EmptyListDouble);
}
List <double> res = new List <double>();
int len = sec.Bars.Count;
if (len <= 0)
{
return(res);
}
int oldResLen = res.Count;
double prevIv = Double.NaN;
for (int j = oldResLen; j < len; j++)
{
DateTime now = sec.Bars[j].Date;
double iv;
if (ivSigmas.TryGetValue(now, out iv) && (!Double.IsNaN(iv)) && (iv > 0))
{
prevIv = iv;
res.Add(iv);
}
else
{
if (m_repeatLastIv)
{
if (!Double.IsNaN(prevIv))
{
iv = prevIv;
}
else
{
iv = Constants.NaN;
if (j == 0)
{
#region Отдельно обрабатываю нулевой бар
double tmp = Double.NaN;
DateTime foundKey = new DateTime(1, 1, 1);
// [2016-01-19] Когда история становится слишком длинной, это может вызывать проблемы
// при итерировании в foreach. Потому что другой поток может в этот момент добавить новую точку в коллекцию.
int repeat = 7;
while (repeat > 0)
{
tmp = Double.NaN;
foundKey = new DateTime(1, 1, 1);
try
{
lock (ivSigmas)
{
foreach (var kvp in ivSigmas)
{
if (kvp.Key > now)
{
continue;
}
if (foundKey < kvp.Key)
{
foundKey = kvp.Key;
tmp = kvp.Value;
}
}
}
repeat = -100;
}
catch (InvalidOperationException invOpEx)
{
repeat--;
Thread.Sleep(10);
if (repeat <= 0)
{
string msg = String.Format("[{0}.PrepareData] {1} when iterate through 'ivSigmas'. cashKey: {2}; Message: {3}\r\n\r\n{4}",
GetType().Name, invOpEx.GetType().FullName, cashKey, invOpEx.Message, invOpEx);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
throw;
}
}
}
if ((foundKey.Year > 1) && (!Double.IsNaN(tmp)) && (tmp > 0))
{
iv = tmp;
prevIv = iv;
}
#endregion Отдельно обрабатываю нулевой бар
}
}
res.Add(iv);
}
else
{
res.Add(Constants.NaN);
}
}
}
return(res);
}
/// <summary>
/// Обработчик под тип входных данных OPTION_SERIES
/// </summary>
public double Execute(IOptionSeries optSer, int barNum)
{
double failRes = Constants.NaN;
if (m_repeatLastIv)
{
failRes = Double.IsNaN(m_prevIv) ? Constants.NaN : m_prevIv;
}
Dictionary <DateTime, double> ivSigmas;
#region Get cache
DateTime expiry = optSer.ExpirationDate.Date;
string cashKey = IvOnF.GetCashKey(optSer.UnderlyingAsset.Symbol, expiry, m_rescaleTime, m_tRemainMode);
ivSigmas = LoadOrCreateHistoryDict(UseGlobalCache, cashKey);
#endregion Get cache
ISecurity sec = optSer.UnderlyingAsset;
int len = sec.Bars.Count;
if (len <= 0)
{
return(failRes);
}
DateTime lastBarDate = sec.Bars[barNum].Date;
double iv;
if ((ivSigmas.TryGetValue(lastBarDate, out iv)) && (!Double.IsNaN(iv)) && (iv > 0))
{
m_prevIv = iv;
return(iv);
}
else
{
int barsCount = ContextBarsCount;
if (barNum < barsCount - 1)
{
// Если история содержит осмысленное значение, то оно уже содержится в failRes
return(failRes);
}
else
{
#region Process last bar(s)
FinInfo baseFinInfo = optSer.UnderlyingAsset.FinInfo;
if (baseFinInfo.LastPrice == null)
{
string msg = "[IV ATM 2] (baseFinInfo.LastPrice == null)";
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, false);
return(failRes);
}
double futPx = baseFinInfo.LastPrice.Value;
if (futPx <= Double.Epsilon)
{
return(failRes);
}
NotAKnotCubicSpline spline = null;
try
{
spline = IvOnF.PrepareExchangeSmileSpline(optSer, Double.MinValue, Double.MaxValue);
}
catch (ScriptException scriptEx)
{
m_context.Log(scriptEx.ToString(), MessageType.Error, false);
return(failRes);
}
catch (Exception ex)
{
m_context.Log(ex.ToString(), MessageType.Error, false);
return(failRes);
}
if (spline == null)
{
return(failRes);
}
try
{
double sigma;
if (spline.TryGetValue(futPx, out sigma) && (sigma > 0))
{
if (m_rescaleTime)
{
#region Зверская ветка по замене времени
double ivAtm = sigma;
DateTime expDate = optSer.ExpirationDate.Date + m_expiryTime;
DateTime now = baseFinInfo.LastUpdate;
// 1. Надо перевести волатильность в абсолютную цену
// с учетом плоского календарного времени применяемого РТС
double plainTimeAsYears;
{
double plainTimeAsDays;
TimeToExpiry.GetDt(expDate, now, TimeRemainMode.PlainCalendar, false,
out plainTimeAsDays, out plainTimeAsYears);
}
// 2. Вычисляем 'нормальное' время
double timeAsDays, timeAsYears;
TimeToExpiry.GetDt(expDate, now, m_tRemainMode, false, out timeAsDays, out timeAsYears);
sigma = FinMath.RescaleIvToAnotherTime(plainTimeAsYears, ivAtm, timeAsYears);
if (DoubleUtil.IsPositive(sigma))
{
// Это просто запись на диск. К успешности вычисления волы success отношения не имеет
lock (ivSigmas)
{
bool success = IvOnF.TryWrite(m_context, UseGlobalCache, AllowGlobalReadWrite,
GlobalSavePeriod, cashKey, ivSigmas, lastBarDate, sigma);
m_prevIv = sigma;
// Теперь надо вычислить безразмерный наклон кодом в классе SmileImitation5
bool successSkew = IvOnF.TryCalcAndWriteSkews(m_context, spline, UseGlobalCache, AllowGlobalReadWrite,
GlobalSavePeriod, optSer.UnderlyingAsset.Symbol, expiry, futPx, lastBarDate,
m_tRemainMode, plainTimeAsYears, timeAsYears);
return(sigma);
}
}
else
{
// Если перемасштабировать улыбку не получается придется эту точку проигнорировать
// Надо ли сделать соответствующую запись в логе???
sigma = Constants.NaN;
}
#endregion Зверская ветка по замене времени
}
else
{
lock (ivSigmas)
{
bool success = IvOnF.TryWrite(m_context, UseGlobalCache, AllowGlobalReadWrite,
GlobalSavePeriod, cashKey, ivSigmas, lastBarDate, sigma);
m_prevIv = sigma;
return(sigma);
}
}
}
}
catch (Exception ex)
{
m_context.Log(ex.ToString(), MessageType.Error, false);
}
return(failRes);
#endregion Process last bar
}
}
}
/// <summary>
/// Обработчик под тип входных данных OPTION_SERIES
/// </summary>
public IList <double> Execute(IOptionSeries optSer)
{
if (optSer == null)
{
string msg = "[IV ATM] (optSer == null)";
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, false);
return(Constants.EmptyListDouble);
}
Dictionary <DateTime, double> ivSigmas;
#region Get cache
DateTime expiry = optSer.ExpirationDate.Date;
string cashKey = IvOnF.GetCashKey(optSer.UnderlyingAsset.Symbol, expiry, m_rescaleTime, m_tRemainMode);
ivSigmas = LoadOrCreateHistoryDict(UseGlobalCache, cashKey);
#endregion Get cache
List <double> res;
ISecurity sec = optSer.UnderlyingAsset;
int len = sec.Bars.Count;
if (len <= 0)
{
return(Constants.EmptyListDouble);
}
if (m_context.IsFixedBarsCount)
{
#region Ветка с ФИКСИРОВАННЫМ количеством баров
double lastIv = Double.NaN;
res = new List <double>(len);
for (int j = 0; j < len; j++)
{
DateTime now = sec.Bars[j].Date;
double iv;
if ((ivSigmas.TryGetValue(now, out iv)) && (!Double.IsNaN(iv)) && (iv > 0))
{
lastIv = iv;
res.Add(iv);
}
else
{
if (m_repeatLastIv && (!Double.IsNaN(lastIv)))
{
res.Add(lastIv);
}
else
{
res.Add(Constants.NaN);
}
}
}
#endregion Ветка с ФИКСИРОВАННЫМ количеством баров
}
else
{
#region Ветка с нарастающим количеством баров
res = LocalHistory;
// PROD-1933
// 1. Выполняю очистку локального кеша в сценарии восстановления соединения после дисконнекта
if (res.Count > len)
{
res.Clear();
}
// 2. Ищу последнее валидное значение в кеше причем только если это может быть нужно
double lastIv = Double.NaN;
if (m_repeatLastIv)
{
for (int j = res.Count - 1; j >= 0; j--)
{
if ((!Double.IsNaN(res[j])) && (res[j] > 0))
{
lastIv = res[j];
break;
}
}
}
for (int j = res.Count; j < len; j++)
{
DateTime now = sec.Bars[j].Date;
double iv;
if ((ivSigmas.TryGetValue(now, out iv)) && (!Double.IsNaN(iv)) && (iv > 0))
{
lastIv = iv;
res.Add(iv);
}
else
{
if (m_repeatLastIv && (!Double.IsNaN(lastIv)))
{
res.Add(lastIv);
}
else
{
res.Add(Constants.NaN);
}
}
}
#endregion Ветка с нарастающим количеством баров
}
Debug.Assert(res != null, "How is it possible (res == null)?");
Debug.Assert(res.Count == len, String.Format("Wrong res.Count. res.Count:{0}; expected len:{1}; IsFixedBarsCount:{2}",
res.Count, len, m_context.IsFixedBarsCount));
FinInfo baseFinInfo = optSer.UnderlyingAsset.FinInfo;
// Эта проверка намекает на проблемы с маркет-датой.
if (baseFinInfo.LastPrice == null)
{
string msg = "[IV ATM] (baseFinInfo.LastPrice == null)";
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, false);
return(res);
}
try
{
double sigma;
double futPx = baseFinInfo.LastPrice.Value;
NotAKnotCubicSpline spline = PrepareExchangeSmileSpline(optSer, Double.MinValue, Double.MaxValue);
if ((spline != null) && spline.TryGetValue(futPx, out sigma) && DoubleUtil.IsPositive(sigma))
{
DateTime lastBarDate = sec.Bars[len - 1].Date;
if (m_rescaleTime)
{
#region Зверская ветка по замене времени
double ivAtm = sigma;
DateTime expDate = optSer.ExpirationDate.Date + m_expiryTime;
DateTime now = baseFinInfo.LastUpdate;
// 1. Надо перевести волатильность в абсолютную цену
// с учетом плоского календарного времени применяемого РТС
double plainTimeAsYears;
{
double plainTimeAsDays;
TimeToExpiry.GetDt(expDate, now, TimeRemainMode.PlainCalendar, false, out plainTimeAsDays,
out plainTimeAsYears);
}
// 2. Вычисляем 'нормальное' время
double timeAsDays, timeAsYears;
TimeToExpiry.GetDt(expDate, now, m_tRemainMode, false, out timeAsDays, out timeAsYears);
sigma = FinMath.RescaleIvToAnotherTime(plainTimeAsYears, ivAtm, timeAsYears);
if (DoubleUtil.IsPositive(sigma))
{
// Это просто запись на диск. К успешности вычисления волы success отношения не имеет
bool success = TryWrite(m_context, UseGlobalCache, AllowGlobalReadWrite,
GlobalSavePeriod, cashKey, ivSigmas, lastBarDate, sigma);
// Теперь надо вычислить безразмерный наклон кодом в классе SmileImitation5
bool successSkew = TryCalcAndWriteSkews(m_context, spline, UseGlobalCache, AllowGlobalReadWrite, GlobalSavePeriod,
optSer.UnderlyingAsset.Symbol, expiry, futPx, lastBarDate, m_tRemainMode, plainTimeAsYears, timeAsYears);
}
else
{
// Если перемасштабировать улыбку не получается придется эту точку проигнорировать
// Надо ли сделать соответствующую запись в логе???
sigma = Constants.NaN;
}
#endregion Зверская ветка по замене времени
}
else
{
// Это просто запись на диск. К успешности вычисления волы success отношения не имеет
bool success = TryWrite(m_context, UseGlobalCache, AllowGlobalReadWrite,
GlobalSavePeriod, cashKey, ivSigmas, lastBarDate, sigma);
}
}
else
{
sigma = Constants.NaN;
}
res[len - 1] = sigma;
}
catch (Exception ex)
{
m_context.Log(ex.ToString(), MessageType.Error, false);
return(res);
}
if (m_repeatLastIv)
{
if (DoubleUtil.AreClose(res[len - 1], Constants.NaN) || Double.IsNaN(res[len - 1]) || (res[len - 1] <= 0))
{
// Итерируюсь с конца в начало пока не найду последний ненулевой элемент.
// Использую его в качестве ВСЕХ последних значений ряда.
for (int j = len - 1; j >= 0; j--)
{
if ((!DoubleUtil.AreClose(res[j], Constants.NaN)) && (!Double.IsNaN(res[j])) && (res[j] > 0))
{
double lastIv = res[j];
for (int k = j + 1; k < len; k++)
{
res[k] = lastIv;
}
break;
}
}
}
}
return(new ReadOnlyCollection <double>(res));
}
private bool TryProcessSeries(IOptionSeries optSer, DateTime now, out double ivAtm)
{
ivAtm = Constants.NaN;
if (optSer == null)
{
return(false);
}
Dictionary <DateTime, double> ivSigmas;
#region Get cache
DateTime expiry = optSer.ExpirationDate.Date;
string cashKey = IvOnF.GetCashKey(optSer.UnderlyingAsset.Symbol, expiry, m_rescaleTime, m_tRemainMode);
object globalObj = Context.LoadGlobalObject(cashKey, true);
ivSigmas = globalObj as Dictionary <DateTime, double>;
// PROD-3970 - 'Важный' объект
if (ivSigmas == null)
{
var container = globalObj as NotClearableContainer;
if ((container != null) && (container.Content != null))
{
ivSigmas = container.Content as Dictionary <DateTime, double>;
}
}
if (ivSigmas == null)
{
ivSigmas = new Dictionary <DateTime, double>();
}
#endregion Get cache
ISecurity sec = optSer.UnderlyingAsset;
int len = sec.Bars.Count;
if (len <= 0)
{
return(false);
}
FinInfo baseFinInfo = optSer.UnderlyingAsset.FinInfo;
if (baseFinInfo.LastPrice == null)
{
string msg = "[IV ATM (all series)] (baseFinInfo.LastPrice == null)";
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, false);
return(false);
}
double futPx = baseFinInfo.LastPrice.Value;
if (futPx <= Double.Epsilon)
{
return(false);
}
NotAKnotCubicSpline spline = null;
try
{
spline = IvOnF.PrepareExchangeSmileSpline(optSer, Double.MinValue, Double.MaxValue);
}
catch (ScriptException scriptEx)
{
m_context.Log(scriptEx.ToString(), MessageType.Error, false);
return(false);
}
catch (Exception ex)
{
m_context.Log(ex.ToString(), MessageType.Error, false);
return(false);
}
if (spline == null)
{
return(false);
}
try
{
double sigma;
if (spline.TryGetValue(futPx, out sigma) && (!Double.IsNaN(sigma)) && (sigma > 0))
{
ivAtm = sigma;
DateTime lastBarDate = sec.Bars[len - 1].Date;
if (m_rescaleTime)
{
#region Зверская ветка по замене времени
DateTime expDate = optSer.ExpirationDate.Date + m_expiryTime;
// 1. Надо перевести волатильность в абсолютную цену
// с учетом плоского календарного времени применяемого РТС
double plainTimeAsYears;
{
double plainTimeAsDays;
TimeToExpiry.GetDt(expDate, now, TimeRemainMode.PlainCalendar,
false, out plainTimeAsDays, out plainTimeAsYears);
}
// 2. Вычисляем 'нормальное' время
double timeAsDays, timeAsYears;
TimeToExpiry.GetDt(expDate, now, m_tRemainMode,
false, out timeAsDays, out timeAsYears);
sigma = FinMath.RescaleIvToAnotherTime(plainTimeAsYears, ivAtm, timeAsYears);
if (DoubleUtil.IsPositive(sigma))
{
ivAtm = sigma;
// Это просто запись на диск. К успешности вычисления волы success отношения не имеет
bool success = IvOnF.TryWrite(m_context, true, true, 1, cashKey, ivSigmas,
lastBarDate, sigma);
// Теперь надо вычислить безразмерный наклон кодом в классе SmileImitation5
bool successSkew = IvOnF.TryCalcAndWriteSkews(m_context, spline, true, true, 1,
optSer.UnderlyingAsset.Symbol, expiry, futPx, lastBarDate,
m_tRemainMode, plainTimeAsYears, timeAsYears);
return(true);
}
else
{
// Если перемасштабировать улыбку не получается придется эту точку проигнорировать
// Надо ли сделать соответствующую запись в логе???
return(false);
}
#endregion Зверская ветка по замене времени
}
else
{
// Это просто запись на диск. К успешности вычисления волы success отношения не имеет
bool success = IvOnF.TryWrite(m_context, true, true, 1, cashKey, ivSigmas,
lastBarDate, sigma);
return(true);
}
}
}
catch (ScriptException scriptEx)
{
m_context.Log(scriptEx.ToString(), MessageType.Error, false);
}
catch (Exception ex)
{
m_context.Log(ex.ToString(), MessageType.Error, false);
//throw;
}
return(false);
}