/// <summary>
/// Berechnet Beta und legt das Ergebnis in einem neuen Datencontainer ab.
/// </summary>
/// <param name="source">Datensatz, von dem Beta gebildet werden soll</param>
/// <param name="reference">Referenz, zu dem Beta gebildet werden soll</param>
/// <param name="nRange">Anzahl der einzubeziehenden Daten pro Beta-Berechnung</param>
/// <returns>Neuer DatenContainer mit den Ergebnisdaten</returns>
public static DataContainer CreateFrom(DataContainer source, DataContainer reference, int nRange)
{
if (nRange < 1)
{
throw new ArgumentOutOfRangeException("Range", nRange, "Must be greater than zero.");
}
DataContainer covariance = CoVariance.CreateFrom(source, reference, nRange);
DataContainer sigma = Volatility.CreateFrom(reference, nRange);
DataContainer result = new DataContainer();
WorkDate workdate = covariance.OldestDate.Clone();
for (; workdate <= covariance.YoungestDate; workdate++)
{
double dSigma = sigma[workdate];
double dBeta = covariance[workdate] / (dSigma * dSigma);
result[workdate] = dBeta;
}
return(result);
}
/// <summary>
/// Berechnet die Korrelation und legt das Ergebnis in einem neuen Datencontainer ab.
/// </summary>
/// <param name="a">Datensatz A, zwischen denen die Korrelation gebildet werden soll</param>
/// <param name="b">Datensatz B, zwischen denen die Korrelation gebildet werden soll</param>
/// <param name="nRange">Anzahl der einzubeziehenden Daten pro Korrelationsberechnung</param>
/// <returns>Neuer DatenContainer mit den Ergebnisdaten</returns>
public static DataContainer CreateFrom(DataContainer a, DataContainer b, int nRange)
{
if (nRange < 1)
{
throw new ArgumentOutOfRangeException("Range", nRange, "Must be greater than zero.");
}
DataContainer covariance = CoVariance.CreateFrom(a, b, nRange);
DataContainer sigma_a = Volatility.CreateFrom(a, nRange);
DataContainer sigma_b = Volatility.CreateFrom(b, nRange);
DataContainer result = new DataContainer();
WorkDate workdate = covariance.OldestDate.Clone();
for (; workdate <= covariance.YoungestDate; workdate++)
{
double dCorrelation = covariance[workdate] / (sigma_a[workdate] * sigma_b[workdate]);
result[workdate] = dCorrelation;
}
return(result);
}
