public bool Step(out string[] names, out CandleDataBidAsk[] currentQuotes)
{
var lstNames = new List<string>();
var lstQuotes = new List<CandleDataBidAsk>();
var nextTimes = new List<DateTime>();
foreach (var pair in quotes)
{
var symbol = pair.Key;
var quotesList = pair.Value;
var index = currentIndex[symbol];
if (index < 0) continue;
var quote = quotesList[index];
if (quote.timeClose == timeNow)
{
lstQuotes.Add(quote);
lstNames.Add(pair.Key);
index++;
if (index >= quotesList.Count) index = -1;
currentIndex[symbol] = index;
}
if (index >= 0) nextTimes.Add(quotesList[index].timeClose);
}
if (nextTimes.Count > 0)
timeNow = nextTimes.Min();
names = lstNames.ToArray();
currentQuotes = lstQuotes.ToArray();
return names.Length > 0;
}
public CandleDataBidAsk[] MakeCandles(QuoteData[] quotes, ref string[] names)
{
var candles = new CandleDataBidAsk[quotes.Length];
List <int> indexesLacked = null;
for (var i = 0; i < quotes.Length; i++)
{
CandlePackerBidAsk packer;
if (!packers.TryGetValue(names[i], out packer))
{
logNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Error, LogMsgPackerForTickerMissed,
1000 * 60 * 5, "CandlePackerPool - не найден пакер для тикера {0}, всего {1} пакеров",
names[i], packers.Count);
if (indexesLacked == null)
{
indexesLacked = new List <int> {
i
}
}
;
else
{
indexesLacked.Add(i);
}
continue;
}
var candle = packer.UpdateCandle(quotes[i]);
candles[i] = candle;
}
if (indexesLacked != null)
{
if (indexesLacked.Count == quotes.Length)
{
names = new string[0];
return(new CandleDataBidAsk[0]);
}
names = names.Where((n, i) => !indexesLacked.Contains(i)).ToArray();
candles = candles.Where((n, i) => !indexesLacked.Contains(i)).ToArray();
}
return(candles);
}
public CandleDataBidAsk[] MakeCandles(QuoteData[] quotes, ref string[] names)
{
var candles = new CandleDataBidAsk[quotes.Length];
List<int> indexesLacked = null;
for (var i = 0; i < quotes.Length; i++)
{
CandlePackerBidAsk packer;
if (!packers.TryGetValue(names[i], out packer))
{
logNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Error, LogMsgPackerForTickerMissed,
1000 * 60 * 5, "CandlePackerPool - не найден пакер для тикера {0}, всего {1} пакеров",
names[i], packers.Count);
if (indexesLacked == null)
indexesLacked = new List<int> {i};
else
indexesLacked.Add(i);
continue;
}
var candle = packer.UpdateCandle(quotes[i]);
candles[i] = candle;
}
if (indexesLacked != null)
{
if (indexesLacked.Count == quotes.Length)
{
names = new string[0];
return new CandleDataBidAsk[0];
}
names = names.Where((n, i) => !indexesLacked.Contains(i)).ToArray();
candles = candles.Where((n, i) => !indexesLacked.Contains(i)).ToArray();
}
return candles;
}
public void MakeCandles(List<Cortege2<string, QuoteData>> quotes,
out string[] names, out CandleDataBidAsk[] candles)
{
var namesList = new List<string>();
var candlesList = new List<CandleDataBidAsk>();
foreach (var quote in quotes)
{
CandlePackerBidAsk packer;
if (!packers.TryGetValue(quote.a, out packer))
{
logNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Error, LogMsgPackerForTickerMissed,
1000 * 60 * 5, "CandlePackerPool - не найден пакер для тикера {0}, всего {1} пакеров",
quote.a, packers.Count);
continue;
}
var candle = packer.UpdateCandle(quote.b);
namesList.Add(quote.a);
candlesList.Add(candle);
}
names = namesList.ToArray();
candles = candlesList.ToArray();
}
public void UpdateVolatility(CandleDataBidAsk candle)
{
var x = candle.close;
if (prevValue == null)
{
prevValue = x;
return;
}
var delta = x - prevValue.Value;
var delta2 = delta * delta;
prevValue = x;
sum += delta2;
items.Add(delta2);
if (items.Count > maxLength)
{
sum -= items[0];
items.RemoveAt(0);
volatility = Math.Sqrt(sum / maxLength);
}
}
public void UpdateVolatility(CandleDataBidAsk candle)
{
deltas.Add(candle.close - candle.open);
if (deltas.Count > maxSize)
deltas.RemoveAt(0);
}
public override List<string> OnQuotesReceived(string[] names, CandleDataBidAsk[] quotes, bool isHistoryStartOff)
{
var events = new List<string>();
#region получить candle из quote
if (string.IsNullOrEmpty(ticker)) return events;
var tickerIndex = -1;
for (var i = 0; i < names.Length; i++)
if (names[i] == ticker)
{
tickerIndex = i;
break;
}
if (tickerIndex < 0) return events;
var quote = quotes[tickerIndex];
var candle = packer.UpdateCandle(quote);
if (candle == null) return events;
#endregion
extremumRangeQueue.Add(candle);
if (extremumRangeQueue.Length != extremumRangeQueue.MaxQueueLength)
return events;
// Если очередь заполнена полностью, значит можно проверять её среднее значение на локальный экстремум
CheckExtremum(extremumRangeQueue);
// Все ли 4 экстремума сейчас имеются для анализа
if (extremumQueue.Length != extremumQueue.MaxQueueLength)
return events;
var extrArray = extremumQueue.ToArray();
// Теперь можно проверить - чередуются ли экстремумы.
var boofSign = !extrArray[0].b;
foreach (var extremum in extrArray)
{
if (extremum.b == boofSign)
return events; // Это значит что два максимума или два минимума идут друг за другом
boofSign = !boofSign;
}
// Экстремумы чередуются друг за другом.
// Теперь проверяем, больше ли по модулю "а", чем "b", "с" и "d" и close.
var priceA = extrArray[0].a;
var currentSide = extrArray[0].b ? 1 : -1;
for (var i = 1; i < extrArray.Length; i++)
{
if (currentSide != Math.Sign(priceA - extrArray[i].a))
return events;
}
if (currentSide != Math.Sign(priceA - candle.close))
return events;
// соотнесение "плеч"
var ab = Math.Abs(extrArray[0].a - extrArray[1].a);
var bc = Math.Abs(extrArray[1].a - extrArray[2].a);
var cd = Math.Abs(extrArray[2].a - extrArray[3].a);
var dClose = Math.Abs(extrArray[3].a - candle.close);
var bcCd = cd == 0 ? float.MaxValue : bc / cd;
if (bcCd < MinShoulder || bcCd > MaxShoulder)
return events;
if (ab <= bc || ab <= cd || ab <= dClose)
return events;
// Первый экстремум является большим по модулю, чем остальные - можно совершать сделку
if (!isHistoryStartOff) // линии скользящих средних пересеклись причём не на истории. Значит пора торговать!!!
{
// коментарий
var extrNames = new [] {"A", "B", "C", "D"};
var nameIndex = 0;
// ReSharper disable LoopCanBeConvertedToQuery
foreach (var extr in extrArray)
// ReSharper restore LoopCanBeConvertedToQuery
{
events.Add(new RobotHint(ticker,
Graphics[0].b.ToString(),
extrNames[nameIndex],
extrNames[nameIndex],
extrNames[nameIndex++], extr.a)
{
Time = extr.c,
RobotHintType = RobotHint.HintType.Линия //extr.b ? RobotHint.HintType.Покупка : RobotHint.HintType.Продажа
}.ToString());
}
// закрыть противонаправленные, если автозакрытие включено пользователем
if (CloseDeal)
{
List<MarketOrder> orders;
robotContext.GetMarketOrders(robotContext.AccountInfo.ID, out orders);
foreach (
var order in
orders.Where(o => o.Side != currentSide && o.Magic == Magic && o.Symbol == ticker).ToList())
robotContext.SendCloseRequest(protectedContext.MakeProtectedContext(),
robotContext.AccountInfo.ID, order.ID, PositionExitReason.ClosedByRobot);
}
OpenDeal(candle.close, currentSide);
}
return events;
}
private void MakeTrade(string name, CandleDataBidAsk quote)
{
var option = new Option
{
Symbol = name,
TimeEnter = quote.timeClose,
ExpirationMinutes = rand.Next(minStrikeMinutes, maxStrikeMinutes),
OptionType = rand.Next(100) < 50 ? OptionType.Call : OptionType.Put,
Volume = rand.Next(minVolume, maxVolume),
};
option.PriceEnter = (decimal)(option.OptionType == OptionType.Call
? quote.closeAsk
: quote.close);
var deltaStrikeAbs = DalSpot.Instance.GetAbsValue(name, (decimal) rand.Next(minPoints, maxPoints));
var deltaSide = option.OptionType == OptionType.Call ? 1 : -1;
option.PriceStrike = option.PriceEnter + deltaSide * deltaStrikeAbs;
CalculatePremium(option);
if (option.Premium == 0)
return;
activeOptions.Add(option);
}
private void OpenOrder(int dealSign, string symbol, CandleDataBidAsk lastCandle)
{
var volume = CalculateVolume(symbol, base.Leverage);
if (volume == 0)
{
events.Add(string.Format("{0} {1} отменена - объем равен 0", dealSign > 0 ? "покупка" : "продажа", symbol));
return;
}
var enterPrice = dealSign > 0 ? lastCandle.closeAsk : lastCandle.close;
var point = pointCost[symbol];
var stopLoss = enterPrice - dealSign * (float)point * StopLossPoints;
var takeProfit = enterPrice + dealSign * (float)point * TakeProfitPoints;
var order = new MarketOrder
{
AccountID = robotContext.AccountInfo.ID,
Magic = Magic,
Symbol = symbol,
Volume = volume,
Side = dealSign,
StopLoss = stopLoss,
TakeProfit = takeProfit,
// [A] не забывай уникальный комент
ExpertComment = "Bollinger"
};
var status = NewOrder(order,
OrderType.Market,
0, 0);
if (status != RequestStatus.OK)
events.Add(string.Format("Ошибка добавления ордера {0} {1}: {2}",
dealSign > 0 ? "BUY" : "SELL", symbol, status));
}
/// <summary> /// Вызывается с приходом новой котировки /// </summary> public abstract List<string> OnQuotesReceived(string[] names, CandleDataBidAsk[] quotes, bool isHistoryStartOff);
public override List<string> OnQuotesReceived(string[] names, CandleDataBidAsk[] quotes, bool isHistoryStartOff)
{
throw new NotImplementedException();
}
public override List<string> OnQuotesReceived(string[] names, CandleDataBidAsk[] quotes, bool isHistoryStartOff)
{
events = new List<string>();
if (packers == null) return events;
for (var i = 0; i < quotes.Length; i++)
{
CandlePacker packer;
if (!packers.TryGetValue(names[i], out packer))
continue;
var candle = packer.UpdateCandle(quotes[i]);
if (candle == null) continue;
var candlesList = lastCandles[names[i]];
candlesList.Add(candle);
if (candlesList.Count > patternLength)
candlesList.RemoveAt(0);
if (candlesList.Count < patternLength) continue;
if (isHistoryStartOff) continue;
List<PendingOrder> orders;
GetPendingOrders(out orders);
orders = orders.Where(o => o.Symbol == names[i]).ToList();
PlaceNewOrder(candlesList, names[i], orders);
CheckOrders(candlesList, names[i]);
}
return events;
}
public override List<string> OnQuotesReceived(string[] names, CandleDataBidAsk[] quotes, bool isHistoryStartOff)
{
var events = new List<string>();
if (tickers.Length == 0 || isHistoryStartOff) return events;
if (lastTrade == null)
{
lastTrade = new ThreadSafeTimeStamp();
lastTrade.Touch();
}
// секунд с последнего трейда...
var timeSince = (DateTime.Now - lastTrade.GetLastHit()).TotalSeconds;
if (timeSince < tradeIntervalSec) return events;
lastTrade.Touch();
// затребовать все сделки со своим magic
List<MarketOrder> orders;
GetMarketOrders(out orders, true);
var sides = tickers.ToDictionary(t => t, t => 1);
if (orders != null)
foreach (var order in orders)
{
if (sides.ContainsKey(order.Symbol))
sides[order.Symbol] = -order.Side;
// закрыть старую сделку
CloseMarketOrder(order.ID);
}
// открыть новые сделки
foreach (var tickerSide in sides)
{
var newOrd = new MarketOrder
{
Symbol = tickerSide.Key,
Side = tickerSide.Value,
AccountID = robotContext.AccountInfo.ID,
Magic = Magic,
Volume = FixedVolume,
ExpertComment = "SimpleTradeMachine"
};
var rst = robotContext.SendNewOrderRequest(protectedContext.MakeProtectedContext(),
RequestUniqueId.Next(), newOrd, OrderType.Market, 0, 0);
}
return events;
}
public override List<string> OnQuotesReceived(string[] names, CandleDataBidAsk[] quotes, bool isHistoryStartOff)
{
if (isHistoryStartOff) return new List<string>();
if (!string.IsNullOrEmpty(errorMessage))
{
var evts = new List<string> { errorMessage };
errorMessage = string.Empty;
return evts;
}
var evsList = spamMessage.GetMessages().Select(m => m.b).ToList();
if (TradeSharpAccount > 0)
{
var account = robotContext.AccountInfo;
if (account != null && account.ID != TradeSharpAccount)
{
spamMessage.PutMessage(SpamMessage.MessageCategory.AccountMismatch,
"Открыт счет #" + account.ID + ", ожидается счет #" + TradeSharpAccount);
return evsList;
}
}
if (!initMessageWasSent)
{
// сообщить - привет, я торговый робот, делаю то-то и то-то
initMessageWasSent = true;
evsList.Add(string.Format("MT4 робот, слушает порт {0}, отправляет на порт {1}",
portOwn, portMt4));
}
// проверить время с последней проверки ордеров
var lastTime = timeSinceUpdate.GetLastHit();
var nowTime = DateTime.Now;
var milsPassed = (nowTime - lastTime).TotalMilliseconds;
if (milsPassed < MilsBetweenChecks) return evsList;
timeSinceUpdate.Touch();
// транслировать сделки в МТ4
if (Mode == RobotMode.УправлятьМТ4)
{
List<MarketOrder> orders;
// проверить имеющиеся ордера
GetMarketOrders(out orders, false);
TranslateOrdersToMt4(orders);
return evsList;
}
// копировать сделки из МТ4
if (Mode == RobotMode.КопироватьОрдераМТ4)
{
CopyOrdersFromMt4(evsList);
return evsList;
}
return evsList;
}
public override List<string> OnQuotesReceived(string[] names, CandleDataBidAsk[] quotes, bool isHistoryStartOff)
{
var evtList = new List<string>();
var deltaMils = lastCheckTime.HasValue
? (DateTime.Now - lastCheckTime.Value).TotalMilliseconds
: int.MaxValue;
if (deltaMils >= IntervalCheckMils)
{
lastState = CheckDeposit();
lastCheckTime = DateTime.Now;
}
if (lastState == StateCode.OK) return evtList;
// осуществить стопаут?
var countStopout = new Cortege2<int, int>(0, 0);
if (lastState == StateCode.Stopout) countStopout = PerformStopout();
// разослать сообщение
PerformDelivery(countStopout);
if (countStopout.a > 0)
{
Logger.InfoFormat("DrawDownStopoutChecker: закрыто {0} сделок из {1}",
countStopout.a, countStopout.a + countStopout.b);
}
return evtList;
}
public void OnQuotesReceived(string[] names, CandleDataBidAsk[] quotes, bool isHistoryTakeOff)
{
var realOrModelTime = quotes[0].timeClose;
foreach (var robot in listRobots)
{
var robotMessages = robot.OnQuotesReceived(names, quotes, isHistoryTakeOff);
if (robotMessages != null && robotMessages.Count > 0 && onRobotMessage != null)
onRobotMessage(robot, realOrModelTime, robotMessages);
}
}
public override List<string> OnQuotesReceived(string[] names, CandleDataBidAsk[] quotes, bool isHistoryStartOff)
{
var events = new List<string>();
if (isHistoryStartOff) return events;
// сформировать свечи
for (var i = 0; i < names.Length; i++)
{
CandlePacker packer;
var ticker = names[i];
if (!packers.TryGetValue(ticker, out packer)) continue;
var candle = packer.UpdateCandle(quotes[i]);
if (candle == null) continue;
// проверить условия для входа в рынок
string comment;
var side = CheckTradeCondition(candle, ticker, out comment);
if (side == 0) continue;
// закрыть сделки противоположного знака
if (CloseOpposite)
{
List<MarketOrder> orders;
GetMarketOrders(out orders, true);
foreach (var order in orders.Where(o => o.Symbol == ticker && o.Side != side))
CloseMarketOrder(order.ID);
}
// создать ордер
OpenDeal(quotes[i].close, side, ticker, comment);
}
return events;
}
/// <summary>
/// дать роботам котировки в работу
/// </summary>
public void OnQuotesReceived(string[] names, CandleDataBidAsk[] quotes, bool isHistoryQuotes)
{
if (context == null) return;
try
{
context.OnQuotesReceived(names, quotes, isHistoryQuotes);
}
catch (Exception ex)
{
logNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Error, LogMsgQuoteRecvError,
1000 * 60 * 5, "Ошибка в OnQuotesReceived (счет {0}): {1}",
AccountId, ex);
}
}
private void OpenOrder(int dealSign, string symbol, CandleDataBidAsk lastCandle)
{
var volume = CalculateVolume(symbol, base.Leverage);
if (volume == 0)
{
events.Add(string.Format("{0} {1} отменена - объем равен 0 (L:{2:f3}, #{3})",
dealSign > 0 ? "покупка" : "продажа", symbol, base.Leverage, robotContext.AccountInfo.ID));
return;
}
var enterPrice = dealSign > 0 ? lastCandle.closeAsk : lastCandle.close;
var stopLoss = enterPrice - dealSign * DalSpot.Instance.GetAbsValue(symbol, (float)StopLossPoints);
var takeProfit = enterPrice + dealSign * DalSpot.Instance.GetAbsValue(symbol, (float)TakeProfitPoints);
var order = new MarketOrder
{
Symbol = symbol, // Инструмент по которому совершается сделка
Volume = volume, // Объём средств, на который совершается сделка
Side = dealSign, // Устанавливаем тип сделки - покупка или продажа
StopLoss = stopLoss, // Устанавливаем величину Stop loss для открываемой сделки
TakeProfit = takeProfit, // Устанавливаем величину Take profit для открываемой сделки
ExpertComment = "RsiDiverRobot" // Комментарий по сделке, оставленный роботом
};
var status = NewOrder(order,
OrderType.Market, // исполнение по рыночной цене - можно везде выбирать такой вариант
0, 0); // последние 2 параметра для OrderType.Market не имеют значения
if (status != RequestStatus.OK)
events.Add(string.Format("Ошибка добавления ордера ({0}): {1} (#{2} bal: {3})",
order, status,
robotContext.AccountInfo.ID,
robotContext.AccountInfo.Balance.ToStringUniformMoneyFormat(true)));
}
public override List<string> OnQuotesReceived(string[] names, CandleDataBidAsk[] quotes, bool isHistoryStartOff)
{
var events = new List<string>();
if (string.IsNullOrEmpty(ticker)) return events;
CandleDataBidAsk quote = null;
for (var i = 0; i < names.Length; i++)
{
if (names[i] != ticker) continue;
quote = quotes[i];
break;
}
if (quote == null) return events;
// обновить свечку
var candle = packer.UpdateCandle(quote);
if (candle == null) return events;
// получить ордера
List<MarketOrder> orders;
GetMarketOrders(out orders, false);
orders = orders.Where(o => o.Symbol == ticker).ToList();
if (orders.Count == 0 || isHistoryStartOff) return events;
// проверить стоп по уровням и по индивидуальным настрофкам сделок
if (checkIndividualStop)
DoCheckIndividualStop(candle, orders, events);
// проверить стоп по заданному уровню
if (StopLevel != 0)
DoCheckCommonStop(candle, orders, events);
return events;
}
/// <summary>
/// Этот метод вызывается каждый раз при новых данных котировки. Метод реализует основную логику торговли робота.
/// Здесь принимается решение о открытии нового ордера и закрытии открытых сделок
/// Совершение сделок будет поисходить на закрытии свечи. При закрытии свечки метод UpdateCandle объекта packer вернёт эту свечу, иначе Null.
/// В случае если свеча закрылась, тогда методом CalculateMA расчитываем значение скользящей средней для текущей котировки.
/// Если быстрая и медленная скользящие седние пересекаются, а так же если текущая котировка не является "исторической", тогда можно
/// принимать решение об открытии новой сделки.
/// </summary>
/// <param name="quotes"></param>
/// <param name="isHistoryStartOff">Флаг, показывающий, является текущая котировка взятой из истории, или это значение катировки на текущий момент на рынке</param>
/// <param name="names"></param>
public override List<string> OnQuotesReceived(string[] names,
CandleDataBidAsk[] quotes, bool isHistoryStartOff)
{
events = lastMessages.ToList();
lastMessages.Clear();
#region Получение текущей свечи
// Массивы "names" и "quotes" всегда содержат одинаковое количество элементов (по одному). Фактически это пары ключ/значение
if (string.IsNullOrEmpty(ticker))
{
Logger.ErrorFormat("Название текущего инструмента (ticker) для робота {0} задано не корректно", TypeName);
return events;
}
var tickerIndex = -1;
for (var i = 0; i < names.Length; i++)
if (names[i] == ticker)
{
tickerIndex = i;
break;
}
if (tickerIndex < 0)
{
//Logger.InfoFormat("Не удалось получить котировку для робота {0}", TypeName);
return events;
}
//Выбираем из всего массива текущих катировкок, катировку для того инструмента, которым торгует робот
var quote = quotes[tickerIndex];
var candle = packer.UpdateCandle(quote);
#endregion
// Если свеча закрылась, тогда candle != null (сделки соверши)
if (candle == null) return events;
queueSlow.Add(candle.close);
queueFast.Add(candle.close);
if (queueSlow.Length < queueSlow.MaxQueueLength) return events;
CandlesAnalysisAndTrade(candle, isHistoryStartOff);
return events;
}
public override List<string> OnQuotesReceived(string[] names, CandleDataBidAsk[] quotes, bool isHistoryStartOff)
{
var hints = new List<RobotHint>();
if (packer == null) return null;
curTime = quotes[0].timeClose;
// обновить табличку цен
for (var i = 0; i < names.Length; i++)
{
if (lastBids.ContainsKey(names[i]))
lastBids[names[i]] = quotes[i].close;
else
lastBids.Add(names[i], quotes[i].close);
}
CandleDataBidAsk curQuote = null;
for (var i = 0; i < names.Length; i++)
if (names[i] == ticker)
{
curQuote = quotes[i];
break;
}
if (curQuote == null) return null; // нет торгуемой котировки
// обновить свечки
var candle = packer.UpdateCandle(curQuote);
if (candle != null)
{
// закрылась полная свеча, проводим вычисления
candles.Add(candle);
countCandles++;
}
List<MarketOrder> orders = null;
if (ProtectPosType != ProtectType.НеЗащищать)
{
GetMarketOrders(out orders);
if (orders.Count > 0)
{
if (unconditionalProtectPips > 0)
CheckUnconditionalProtect(orders, curQuote.GetCloseQuote(), hints);
// проверить множество индексов на нескольких ТФ - условия защиты
CheckProtectTrigger(orders, curQuote.GetCloseQuote(), hints, isHistoryStartOff, candle);
// проверить собственно защиту
CheckProtect(orders, curQuote.GetCloseQuote(), hints);
}
}
if (CalcDealChainStat)
{
if (orders == null) GetMarketOrders(out orders);
UpdateChainStatistics(orders);
}
if (candle != null)
{
// закрылась полная свеча, проводим вычисления
// обновить очереди (для индекса, переменные вида usdjpy#15)
if (lastBidLists.Count > 0)
{
foreach (var listTicker in lastBidLists)
{
double price;
if (!lastBids.TryGetValue(listTicker.Key, out price)) price = 0;
listTicker.Value.Add(price);
}
}
// посчитать индексы
foreach (var ind in DiversToEnter)
ind.CalculateValue(tickerNames, candles, lastBidLists, curTime, randomGener);
// индексы для фильтров
foreach (var filter in filters)
filter.indexCalculator.CalculateValue(tickerNames, candles, lastBidLists,
curTime, randomGener);
// если это период "разгона" конвейера
if (isHistoryStartOff) return null;
// получить суммарный знак диверов на текущей свече
var divergenceSign = 0;
var commentBuilder = new StringBuilder();
foreach (var ind in DiversToEnter)
{
string commentOnDivergence;
var indiDiverSign = ind.GetDivergenceSign(candles, out commentOnDivergence);
divergenceSign += indiDiverSign;
if (!string.IsNullOrEmpty(commentOnDivergence))
commentBuilder.AppendLine(commentOnDivergence);
}
divergenceSign = Math.Sign(divergenceSign);
// есть дивер?
if (divergenceSign != 0)
TryEnterTheMarket(divergenceSign, curQuote.GetCloseQuote(), hints, commentBuilder.ToString());
}
var retHint = hints.Select(hint => hint.ToString()).ToList();
return retHint.Count > 0 ? retHint : null;
}
public override List<string> OnQuotesReceived(string[] names, CandleDataBidAsk[] quotes, bool isHistoryStartOff)
{
if (/*formulaResolver == null || */packer == null) return null;
curTime = quotes[0].timeClose;
// обновить табличку цен
for (var i = 0; i < names.Length; i++)
{
if (lastBids.ContainsKey(names[i]))
lastBids[names[i]] = (double)quotes[i].close;
else
lastBids.Add(names[i], (double)quotes[i].close);
}
CandleDataBidAsk curQuote = null;
for (var i = 0; i < names.Length; i++)
if (names[i] == ticker)
{
curQuote = quotes[i];
break;
}
if (curQuote == null) return null; // нет торгуемой котировки
// обновить свечки
var candle = packer.UpdateCandle(curQuote);
var hints = new List<RobotHint>();
if (candle != null)
{
// закрылась полная свеча, проводим вычисления
candles.Add(candle);
countCandles++;
// обновить очереди (для индекса, переменные вида usdjpy#15)
if (lastBidLists.Count > 0)
{
foreach (var listTicker in lastBidLists)
{
double price;
if (!lastBids.TryGetValue(listTicker.Key, out price)) price = 0;
listTicker.Value.Add(price);
}
}
// посчитать индексы
foreach (var ind in IndexList)
ind.CalculateValue(tickerNames, candles, lastBidLists, curTime, randomGener);
// если это период "разгона" конвейера
if (isHistoryStartOff) return null;
var hintText = new StringBuilder();
List<MarketOrder> orders;
#region ТОРГОВЫЙ МОДУЛЬ
#region проверяем необходимость добавок к открытым позициям
// проверяем состояние робота, если у нас нет позиций и робот торгует, возвращаем в исходное состояние
GetMarketOrders(out orders);
if (orders.Count == 0 && stopsOnPositions == StopPositionsState.ЗащитаУстановлена)
{
RobotTradeState = TradeState.ПоискТочекВхода;
TerminalLog.Instance.SaveRobotLog("Atracotes MTS: Позиции закрылись");
TerminalLog.Instance.SaveRobotLog("Atracotes MTS: RobotTradeState = " + RobotTradeState);
stopsOnPositions = StopPositionsState.Незащищены;
}
var addPosFlag = 0;
if (RobotTradeState == TradeState.НаращиваниеПокупок || RobotTradeState == TradeState.НаращиваниеПродаж)
{
var side = RobotTradeState == TradeState.НаращиваниеПокупок ? 1 :
RobotTradeState == TradeState.НаращиваниеПродаж ? -1 : 0;
if (AddPositionRules == AddPositionRule.НаБареЛучшейЦены)
{
//GetMarketOrders(out orders);
if (orders.Count == 0)
{
addPosFlag = RobotTradeState == TradeState.НаращиваниеПокупок ? 1 : -1;
}
else
{
var averagePrice = GetAveragePrice(orders, side, curQuote.close, ProtectType.ПоЛучшейПозиции);
if (side == 1 && curQuote.close < averagePrice) addPosFlag = 1;
if (side == -1 && curQuote.close > averagePrice) addPosFlag = -1;
// проверяю достижение актуального фибоуровня
if (ActualFiboLevel != null)
{
// если условие выполнилось, то мы не достигли уровня для открытия позиций
if ((addPosFlag == 1 && ActualFiboLevel < curQuote.close) ||
(addPosFlag == -1 && ActualFiboLevel > curQuote.close))
addPosFlag = 0;
}
}
}
}
if (addPosFlag != 0)
{
GetMarketOrders(out orders);
var ordersCount = orders.Count;
// проверяем можно ли еще открыть позиции
if (ordersCount < CountTrades)
{
// открыть позу в направлении знака дивера
robotContext.SendNewOrderRequest(
protectedContext.MakeProtectedContext(),
RequestUniqueId.Next(),
new MarketOrder
{
AccountID = robotContext.AccountInfo.ID,
Magic = Magic,
Symbol = ticker,
Volume = GetTradeLot(),
Side = addPosFlag,
ExpertComment = "Atracotes MTS"
},
OrderType.Market, 0, 0);
if (ordersCount > 0)
{
hintText.AppendLine(string.Format("Добавка к {0}, текущая цена {1}",
addPosFlag == 1 ? "покупкам" : "продажам", curQuote.close));
}
else
{
hintText.AppendLine(string.Format("{0}, текущая цена {1}", addPosFlag == 1 ? "покупка" : "продажа",
curQuote.close));
}
TerminalLog.Instance.SaveRobotLog("Atracotes MTS: " + hintText);
hints.Add(new RobotHint(Graphics[0].a, Graphics[0].b.ToString(), hintText.ToString(),
addPosFlag > 0 ? "BUY" : "SELL", "e", curQuote.close)
{
Time = curQuote.timeClose,
ColorFill = addPosFlag > 0 ? Color.Green : Color.Red,
ColorLine = Color.Black,
RobotHintType = addPosFlag > 0 ? RobotHint.HintType.Покупка : RobotHint.HintType.Продажа
});
stopsOnPositions = StopPositionsState.Незащищены;
if (ordersCount + 1 == CountTrades)
{
RobotTradeState = TradeState.НабранПолныйОбъем;
TerminalLog.Instance.SaveRobotLog("Atracotes MTS: RobotTradeState = " + RobotTradeState);
}
}
}
#endregion
#region считаем зигзагу и уровни расширений
var quotesList = candles.ToList();
var pivots = ZigZag.GetPivots(quotesList, ThresholdPercent, ZigZagSourceType);
if (pivots.Count > 1)
{
// появились точки, рассчитываем уровни
// проверяем процентный порог перешагнули или нет
for (var i = pivots.Count; i > 1; i--)
{
var index0 = i - 1;
var index1 = i - 2;
var percent = Math.Abs(pivots[index0].b - pivots[index1].b) / pivots[index1].b * 100;
if (percent > ThresholdPercent)
{
// процентный порог пройден, вычисляем уровни
// теперь вычисляем уровни расширений
var sign = pivots[index0].b > pivots[index1].b ? -1 : 1;
var delta = Math.Abs(pivots[index0].b - pivots[index1].b);
// очищаем все предыдущие уровни расширений как устаревшие
// extLevels.Clear();
foreach (var level in fiboLevels)
{
var lev = new ExtensionsLevel
{
startIndex = countCandles > CandlesInIndexHistory ? countCandles - CandlesInIndexHistory + pivots[index0].a : pivots[index0].a,
length = BarsCount,
price = pivots[index0].b + delta * sign * (1 + level),
delta = DalSpot.Instance.GetAbsValue(ticker, DeltaLevel),
goalFrom = -sign
};
extLevels.Add(lev);
}
break;
}
}
}
#endregion
#region ищем дивергенции на индексах и курсе валютной пары
var divergenceSign = 0;
foreach (var ind in IndexList)
{
var commentOnDivergence = string.Empty;
var indiDiverSign = ind.GetDivergenceSign(candles, out commentOnDivergence);
if (indiDiverSign != 0)
{
if (hintText.Length != 0)
hintText.AppendLine();
hintText.AppendLine("Дивергенция на индексе №" + indexList.IndexOf(ind));
hintText.AppendLine(commentOnDivergence);
hintText.AppendLine("Переменные:");
// ReSharper disable PossibleNullReferenceException)
foreach (var pair in ind.indexCalculator.varValues)
// ReSharper restore PossibleNullReferenceException
{
hintText.AppendLine(string.Format("{1}{0}{2:f4}", (char)9, pair.Key, pair.Value));
}
//hints.Add(new RobotHint(hintText.ToString(),
//indiDiverSign > 0 ? "BUY" : "SELL", "e", curQuote.Bid)
//{
// Time = candle.timeOpen,
// ColorFill = indiDiverSign > 0 ? Color.Green : Color.Red,
// ColorLine = Color.Black
//});
}
divergenceSign += indiDiverSign;
}
#endregion
// теперь получен список дивергенций и уровни расширения.
#region удаляем старые уровни
for (var i = 0; i < extLevels.Count; i++)
{
// проверка актуальности уровня по свечам
if (countCandles - 1 <= extLevels[i].startIndex + extLevels[i].length) continue;
// уровень устарел, прошли максимальную длину свечей
extLevels.RemoveAt(i);
i--;
}
#endregion
// проверяем достижение уровней расширения текущей ценой и если есть - входим в рынок
divergenceSign = Math.Sign(divergenceSign);
if (stopsOnPositions == StopPositionsState.Незащищены && divergenceSign != 0)
{
GetMarketOrders(out orders);
stopsOnPositions = ProtectPositions(orders, -divergenceSign, curQuote.close);
if (stopsOnPositions == StopPositionsState.ЗащитаУстановлена)
{
TerminalLog.Instance.SaveRobotLog("Atracotes MTS: Позиции защищены ны дивергенции");
hints.Add(new RobotHint(Graphics[0].a, Graphics[0].b.ToString(),
"Защита позиций на дивергенции", "PROTECT", -divergenceSign > 0 ? "PB" : "PS", curQuote.close)
{
Time = curQuote.timeClose,
ColorFill = Color.Blue,
ColorLine = Color.Black,
RobotHintType = RobotHint.HintType.Поджатие
});
}
}
if (true || RobotTradeState == TradeState.НетПозиций || RobotTradeState == TradeState.ПоискТочекВхода || RobotTradeState == TradeState.НабранПолныйОбъем)
{
foreach (var level in extLevels)
{
// проверяем попадание цены на уровень
//var prevCandle = candles.GetItemByIndex(candles.Count() - 2, true);
if ((level.goalFrom == -1 && candles[candles.Count - 1].close >= (level.price - level.delta)) ||
(level.goalFrom == 1 && candles[candles.Count - 1].close <= (level.price + level.delta)))
{
GetMarketOrders(out orders);
if (stopsOnPositions == StopPositionsState.Незащищены && divergenceSign == 0)
{
// надо поджать позиции
stopsOnPositions = ProtectPositions(orders, -level.goalFrom, curQuote.close);
if (stopsOnPositions == StopPositionsState.ЗащитаУстановлена)
{
TerminalLog.Instance.SaveRobotLog("Atracotes MTS: Позиции защищены по достижению уровня расширения");
hints.Add(new RobotHint(Graphics[0].a, Graphics[0].b.ToString(),
"Защита позиций по достижению уровня расширения",
"PROTECT", -level.goalFrom > 0 ? "PB" : "PS", curQuote.close)
{
Time = curQuote.timeClose,
ColorFill = Color.Blue,
ColorLine = Color.Black,
RobotHintType = RobotHint.HintType.Поджатие
});
}
break;
}
if (divergenceSign == 0) continue;
var ordersCount = orders.Count;
// цена поднялась до целевого уровня
var level1 = level;
var ordersToClose = orders.FindAll(o => o.Side != divergenceSign);
foreach (var order in ordersToClose)
{
robotContext.SendCloseRequest(protectedContext.MakeProtectedContext(),
robotContext.AccountInfo.ID, order.ID, PositionExitReason.ClosedByRobot);
ordersCount--;
}
// закрыли ордера и теперь начинаем открывать позиции в обратную сторону
// проверяем можно ли еще открыть позиции
if (ordersCount >= CountTrades) break;
// не добавляем позиции по новому диверу
if (RobotTradeState == TradeState.НаращиваниеПокупок && divergenceSign == 1 ||
RobotTradeState == TradeState.НаращиваниеПродаж && divergenceSign == -1) break;
// открыть позу в направлении знака дивера
robotContext.SendNewOrderRequest(
protectedContext.MakeProtectedContext(),
RequestUniqueId.Next(),
new MarketOrder
{
AccountID = robotContext.AccountInfo.ID,
Magic = Magic,
Symbol = ticker,
Volume = GetTradeLot(),
Side = divergenceSign,
ExpertComment = "Atracotes MTS"
},
OrderType.Market, 0, 0);
hintText.AppendLine(string.Format("Пересечение уровня {0} {1}, текущая цена {2}",
level1.price,
level1.goalFrom == -1 ? "снизу" : "сверху", curQuote.close));
TerminalLog.Instance.SaveRobotLog("Atracotes MTS: " + hintText + ", " + (divergenceSign > 0 ? "покупка" : "продажа"));
hints.Add(new RobotHint(Graphics[0].a, Graphics[0].b.ToString(),
hintText.ToString(), divergenceSign > 0 ? "BUY" : "SELL", "e", curQuote.close)
{
Time = curQuote.timeClose,
ColorFill = divergenceSign > 0 ? Color.Green : Color.Red,
ColorLine = Color.Black,
RobotHintType = divergenceSign > 0 ? RobotHint.HintType.Покупка : RobotHint.HintType.Продажа
});
RobotTradeState = divergenceSign == 1
? TradeState.НаращиваниеПокупок
: TradeState.НаращиваниеПродаж;
TerminalLog.Instance.SaveRobotLog("Atracotes MTS: RobotTradeState = " + RobotTradeState);
stopsOnPositions = StopPositionsState.Незащищены;
break;
}
}
}
#endregion
}
var retHint = hints.Select(hint => hint.ToString()).ToList();
return retHint.Count > 0 ? retHint : null;
}
public override List<string> OnQuotesReceived(string[] names, CandleDataBidAsk[] quotes, bool isHistoryStartOff)
{
events = lastMessages.ToList();
lastMessages.Clear();
if (packers == null)
return events;
for (var i = 0; i < quotes.Length; i++)
{
CandlePacker packer;
if (!packers.TryGetValue(names[i], out packer))
continue;
var candle = packer.UpdateCandle(quotes[i]);
if (candle == null)
continue;
var enterSign = CheckEnterCondition(names[i], candle.close);
if (enterSign == 0)
continue;
if (isHistoryStartOff) continue;
if (CloseOpposite)
CloseCounterOrders(enterSign, names[i]);
OpenOrder(enterSign, names[i], quotes[i]);
}
return events;
}
public override List<string> OnQuotesReceived(string[] names, CandleDataBidAsk[] quotes, bool isHistoryStartOff)
{
if (isProcessing)
return new List<string>();
try
{
isProcessing = true;
return ProcessQuotes(names, quotes, isHistoryStartOff);
}
finally
{
isProcessing = false;
}
}
public override List<string> OnQuotesReceived(string[] names, CandleDataBidAsk[] quotes, bool isHistoryStartOff)
{
events = new List<string>();
if (packers == null) return events;
for (var i = 0; i < quotes.Length; i++)
{
CandlePacker packer;
if (!packers.TryGetValue(names[i], out packer))
continue;
var candle = packer.UpdateCandle(quotes[i]);
if (candle == null)
continue;
var enterSign = CheckEnterCondition(names[i], candle);
if (isHistoryStartOff || enterSign == 0) continue;
// если есть открытые сделки против текущего направления - закрыть их
if (CloseOpposite)
CloseCounterOrders(enterSign, names[i]);
// открыть сделку
OpenOrder(enterSign, names[i], quotes[i]);
}
return events;
}
private List<string> ProcessQuotes(string[] names, CandleDataBidAsk[] quotes, bool isHistoryStartOff)
{
var result = new List<string>();
// дописываем лог
foreach (var m in pendingLogMessages.Where(e => !logMessages.Contains(e)))
{
logMessages.Add(m);
result.Add(MakeLog(m));
}
// проверяем инициализацию
var message = "не инициализирован, остановлен";
if (newsSettings == null || currencySettings == null)
{
if (!logMessages.Contains(message))
{
logMessages.Add(message);
result.Add(MakeLog(message));
}
return result;
}
// all ok inform
// информируем о начале работы
message = "запущен";
if (!logMessages.Contains(message))
{
logMessages.Add(message);
result.Add(MakeLog(message));
}
// saving to cache
// сохраняем кэш котировок
for (var i = 0; i < names.Length; i++)
{
var name = names[i];
if(!quoteStorage.ContainsKey(name))
quoteStorage.Add(name, new List<QuoteData>());
quoteStorage[name].Add(quotes[i].GetCloseQuote());
}
// if this call is used for caching quotes - exiting
// если мы в режиме наполнения кэша - выходим
if (isHistoryStartOff)
return result;
// detemining model time
// определение модельного времени
if (quotes.Length == 0)
return result;
var now = quotes[0].timeClose;
// update orders' SL & TP
// обновляем сделки
List<MarketOrder> orders;
robotContext.GetMarketOrders(robotContext.AccountInfo.ID, out orders);
result.AddRange(UpdateOrders(now, orders));
// working with news
// make GrabNews calls unfrequent
// сокращаем частоту вызовов GrabNews
if ((now - lastGrabNewsCall.GetLastHit()).TotalSeconds < PauseForNewsReadingSeconds)
return result;
var grab = true; // in present - grab each PauseForNewsReadingSeconds
if (now.Date < DateTime.Today) // working in the past (testing)
if (now.Date == lastGrabNewsCall.GetLastHit().Date) // grabbing only once in day
grab = false;
// grabbing
// извлечение с Alpari
if (grab)
{
List<string> parseErrors;
var news = GrabNews(new DateTime(now.Year, now.Month, now.Day), out parseErrors);
foreach (var m in parseErrors.Where(e => !logMessages.Contains(e)))
{
logMessages.Add(m);
result.Add(MakeLog(m));
}
if (news.Count == 0)
logNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Error,
LogMsgNoNewsParsed, 1000 * 60 * 5, "Прочитано 0 новостей");
else
logNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Info,
LogMsgNewsParsed, 1000 * 60 * 5, "Прочитано {0} новостей",
news.Count);
freshNews.AddRange(news);
lastGrabNewsCall.SetTime(now);
}
// processing
// обработка новостей (внешний цикл)
foreach (var curNews in freshNews)
{
var currentNews = curNews;
// сверяем время
if (oldNews.Contains(currentNews)) // news already processed
continue;
// news obsolete
// новость устарела
if ((now - currentNews.Time - new TimeSpan(0, NewsProcessingDelayMinutes, 0)).TotalMinutes > NewsObsolescenceTimeMinutes)
{
oldNews.Add(currentNews);
continue;
}
// news in future; skip processing
// придержим новость на будущее
if (currentNews.Time + new TimeSpan(0, NewsProcessingDelayMinutes, 0) > now)
continue;
var timeNear = currentNews.Time.AddMinutes(TimeNearMinutes);
var timeFar = currentNews.Time.AddMinutes(-TimeFarMinutes);
result.Add(MakeLog("обрабатывается " + currentNews));
var chatMessage = "\n"; // здесь формируется сообщение в чат
chatMessage += string.Format("Обрабатывается новость: [{0}] {1}\nВремя: {2}, прогноз: {3}, фактическое: {4}\n",
currentNews.CountryCode, currentNews.Title, currentNews.Time,
currentNews.ProjectedValue, currentNews.Value);
// calc weights
// вычисляем веса, определяем знак
int valueWeight;
if(currentNews.ProjectedValue > currentNews.Value)
valueWeight = -1;
else if((currentNews.ProjectedValue < currentNews.Value))
valueWeight = 1;
else
valueWeight = 0;
var delta = currentNews.ProjectedValue == 0
? 100
: (int)Math.Abs((currentNews.Value - currentNews.ProjectedValue) / currentNews.ProjectedValue * 100);
var newsWeight = GetWeight(currentNews.CountryCode, currentNews.Title, delta);
// 4 debug
/*if (newsWeight == 0)
{
message = string.Format("Valuable news not processed: [{0}] {1}", currentNews.CountryCode,
currentNews.Title);
if (!logMessages.Contains(message))
{
logMessages.Add(message);
result.AddRange(MakeLog(message));
}
}*/
var sign = valueWeight * newsWeight;
if(sign == 0)
{
oldNews.Add(currentNews);
chatMessage += "Результат: нет входа в рынок\n";
chatMessage += "Причина: " +
(newsWeight == 0
? "вес новости равен 0\n"
: "отклонение экономического показателя равно 0\n");
if (SendMessageInRoom != null)
SendMessageInRoom(chatMessage, chatRoom);
continue;
}
// gathering tickers for affected currecncies
// определяем затронутые новостью валютные пары и их знак новостного сигнала
var tickersAndSigns = new List<Cortege2<string, int>>();
var currencies = currencySettings.Where(c => c.CountryCode == currentNews.CountryCode).Select(c => c.CurrencyCode);
foreach (var currency in currencies)
{
var cur = currency;
var tickersWithBaseCur = Graphics.Where(g => g.a.StartsWith(cur)).Select(g => g.a);
tickersAndSigns.AddRange(tickersWithBaseCur.Select(t => new Cortege2<string, int>(t, sign)).ToList());
var tickersWithQuoteCur = Graphics.Where(g => g.a.EndsWith(cur)).Select(g => g.a);
tickersAndSigns.AddRange(
tickersWithQuoteCur.Select(t => new Cortege2<string, int>(t, -sign)).ToList());
}
// processing tickers
// работаем с выбранными валютными парами (внутренний цикл)
foreach (var tickerAndSign in tickersAndSigns)
{
var ticker = tickerAndSign.a;
var curSign = tickerAndSign.b;
// определение действующей на этот момент котировки
var data = GetDataFromStorage(ticker, currentNews.Time, currentNews.Time.AddMinutes(5));
if(data.Count == 0)
{
chatMessage += "Результат: нет входа в рынок с " + ticker + "\n";
chatMessage += "Причина: нет котировки для " + ticker + " в диапазоне от " +
currentNews.Time + " до " + currentNews.Time.AddMinutes(5) + "\n";
if (SendMessageInRoom != null)
SendMessageInRoom(chatMessage, chatRoom);
continue;
}
// опорное значение для определения трендов и величины сделки - цена спроса
var value = data[0].bid;
// определение тренда
int signNear = 0, signFar = 0;
data = GetDataFromStorage(ticker, timeNear, timeNear.AddMinutes(5));
if (data.Count == 0)
{
// 4 debug
var hint = new RobotHint(ticker, "", "insufficient data for near-trend",
curSign > 0 ? "BUY no near-data" : "SELL no near-data", "e", value)
{Time = now, ColorFill = Color.Red};
result.Add(hint.ToString());
chatMessage += "Результат: нет входа в рынок с " + ticker + "\n";
chatMessage += "Причина: недостаточно данных для определения тренда после выхода новости\n";
if (SendMessageInRoom != null)
SendMessageInRoom(chatMessage, chatRoom);
continue;
}
var valueNear = data[0].bid;
if (value > valueNear)
signNear = 1;
else if (value < valueNear)
signNear = -1;
data = GetDataFromStorage(ticker, timeFar, timeFar.AddMinutes(5));
if (data.Count == 0)
{
// 4 debug
var hint = new RobotHint(ticker, "", "insufficient data for far-trend",
curSign > 0 ? "BUY no far-data" : "SELL no far-data", "e", value)
{Time = now, ColorFill = Color.Red};
result.Add(hint.ToString());
chatMessage += "Результат: нет входа в рынок с " + ticker + "\n";
chatMessage += "Причина: недостаточно данных для определения тренда до выхода новости\n";
if (SendMessageInRoom != null)
SendMessageInRoom(chatMessage, chatRoom);
continue;
}
var valueFar = data[0].bid;
if (value > valueFar)
signFar = 1;
else if (value < valueFar)
signFar = -1;
// определяем необходимость входа в рынок
var values = new Dictionary<string, double>();
values.Add("tn", curSign);
values.Add("tba", signFar);
values.Add("tcb", signNear);
double formulaResult;
var resultFlag = expressionResolver.Calculate(values, out formulaResult);
if (!resultFlag)
{
result.Add(MakeLog("Ошибка в расчете по формуле для входа в рынок"));
chatMessage += "Результат: нет входа в рынок с " + ticker + "\n";
chatMessage += "Причина: ошибка в расчете по формуле для входа в рынок\n";
if(SendMessageInRoom != null)
SendMessageInRoom(chatMessage, chatRoom);
continue;
}
// вход в рынок
var tradeSign = 0;
switch (EnterSign)
{
case EnterSignEnum.Tn:
tradeSign = curSign;
break;
case EnterSignEnum.NotTn:
tradeSign = -curSign;
break;
case EnterSignEnum.Tba:
tradeSign = signFar;
break;
case EnterSignEnum.NotTba:
tradeSign = -signFar;
break;
case EnterSignEnum.Tcb:
tradeSign = signNear;
break;
case EnterSignEnum.NotTcb:
tradeSign = -signNear;
break;
}
if (formulaResult != 0)
{
// если получен сигнал на покупку - купить, закрыв продажи
// наоборот, если получен сигнал на продажу - продать, закрыв покупки
robotContext.GetMarketOrders(robotContext.AccountInfo.ID, out orders);
var ordersToClose = orders.Where(o => o.Symbol == ticker && o.Side != tradeSign).ToList();
foreach (var order in ordersToClose)
{
robotContext.SendCloseRequest(protectedContext.MakeProtectedContext(),
robotContext.AccountInfo.ID, order.ID, PositionExitReason.ClosedByRobot);
}
// создаем ордер
var decreaseSl = DalSpot.Instance.GetAbsValue(ticker, (float)InitialSlPoints);
var slValue = value - tradeSign * decreaseSl;
var decreaseTp = DalSpot.Instance.GetAbsValue(ticker, (float)InitialTpPoints);
var tpValue = value + tradeSign * decreaseTp;
var newOrder = new MarketOrder
{
AccountID = robotContext.AccountInfo.ID,
Magic = Magic,
Symbol = ticker,
Volume = Volume,
Side = tradeSign,
StopLoss = slValue,
TakeProfit = tpValue,
ExpertComment = currentNews.Title
};
var status = robotContext.SendNewOrderRequest(protectedContext.MakeProtectedContext(),
RequestUniqueId.Next(),
newOrder,
OrderType.Market, (decimal)value, 0);
if (status != RequestStatus.OK)
{
var hint = new RobotHint(ticker, "",
"SendNewOrderRequest error: " +
EnumFriendlyName<RequestStatus>.GetString(status) + " news: " +
currentNews,
tradeSign > 0 ? "BUY error" : "SELL error", "e", value)
{
Time = now,
ColorFill = Color.Red
};
result.Add(hint.ToString());
}
else
{
var hint = new RobotHint(ticker, "", "SendNewOrderRequest Ok, news: " + currentNews,
tradeSign > 0 ? "BUY" : "SELL", "i", value) { Time = now, ColorFill = Color.Red };
result.Add(MakeLog("вход в рынок по новости " + currentNews));
result.Add(hint.ToString());
chatMessage += "Результат: вход в рынок: " + (tradeSign > 0 ? "покупка " : "продажа ") + ticker + "\n";
}
}
else
{
var hint = new RobotHint(ticker, "", "Market condition fulfill failed, news: " + currentNews,
tradeSign > 0 ? "BUY no condition" : "SELL no condition", "e", value)
{
Time = now, RobotHintType = RobotHint.HintType.Стоп
};
result.Add(hint.ToString());
chatMessage += "Результат: нет входа в рынок с " + ticker + "\n";
chatMessage += "Причина: не выполнено условие входа\n";
}
if (SendMessageInRoom != null)
SendMessageInRoom(chatMessage, chatRoom);
}
oldNews.Add(currentNews);
}
return result;
}
public override List<string> OnQuotesReceived(string[] names, CandleDataBidAsk[] quotes, bool isHistoryStartOff)
{
if (/*formulaResolver == null || */packer == null) return null;
curTime = quotes[0].timeClose;
// обновить табличку цен
for (var i = 0; i < names.Length; i++)
{
if (lastBids.ContainsKey(names[i]))
lastBids[names[i]] = quotes[i].close;
else
lastBids.Add(names[i], quotes[i].close);
}
CandleDataBidAsk curQuote = null;
for (var i = 0; i < names.Length; i++)
if (names[i] == ticker)
{
curQuote = quotes[i];
break;
}
// нет торгуемой котировки?
if (curQuote == null) return null;
// обновить свечки
var candle = packer.UpdateCandle(curQuote);
if (candle == null) return null;
// закрылась полная свеча, проводим вычисления
candles.Add(candle);
// обновить очереди (для индекса, переменные вида usdjpy#15)
if (lastBidLists.Count > 0)
{
foreach (var listTicker in lastBidLists)
{
double price;
if (!lastBids.TryGetValue(listTicker.Key, out price)) price = 0;
listTicker.Value.Add(price);
}
}
// посчитать индексы
foreach (var ind in IndexList)
ind.CalculateValue(tickerNames, candles, lastBidLists, /*curTime*/candle.timeOpen, randomGener);
// если это период "разгона" конвейера
if (isHistoryStartOff) return null;
// если "наращиваем" вход - ищем последнюю сделку и входим в ее направлении,
// если закрытие "лучше"
List<MarketOrder> orders;
GetMarketOrders(out orders, true);
var hints = new List<string>();
// следует "нарастить" объем
var shouldEnterByChain = false;
var lastOrderSide = 0;
if (EnterChain == EnterChainCondition.НаЗакрытииЛучше
&& orders.Count > 0 && orders.Count < CountTrades)
{
var lastOrder = orders[orders.IndexOfMin(o => -o.TimeEnter.Ticks)];
lastOrderSide = lastOrder.Side;
shouldEnterByChain = lastOrderSide > 0
? (candle.close < lastOrder.PriceEnter)
: (candle.close > lastOrder.PriceEnter);
}
// получить торговый сигнал
string comment, expertComment;
var dealSign = GetSignalSide(hints, curQuote.GetCloseQuote(), out comment, out expertComment);
// сигнала нет
if (dealSign == 0)
{
// ... но есть условие - "нарастить объем"
if (shouldEnterByChain)
MakeOrder("", "повторный вход", lastOrderSide, curQuote.GetCloseQuote(), hints);
return hints;
}
// от одной проекции не может быть открыто более 1 ордера
// описание проекции сохраняем в спец. коменте
// закрыть противонаправленные сделки
var hasSameOrder = false;
var hasSameDealType = false;
foreach (var oldOrder in orders)
{
if (oldOrder.Side == dealSign)
hasSameDealType = true;
if (oldOrder.Side == dealSign &&
oldOrder.ExpertComment == expertComment)
{
hasSameOrder = true;
continue;
}
// закрыть ордер другого знака
if (oldOrder.Side == dealSign) continue;
var rst = CloseMarketOrder(oldOrder.ID);
if (rst != RequestStatus.OK)
hints.Add("Невозможно закрыть противоположный ордер " + oldOrder.ID);
}
if (EnterChain == EnterChainCondition.НаНовойПроекции)
{
if (hasSameOrder) return hints;
MakeOrder(expertComment, comment, dealSign, curQuote.GetCloseQuote(), hints);
return hints;
}
if (EnterChain == EnterChainCondition.НаЗакрытииЛучше)
{
if (shouldEnterByChain || !hasSameDealType)
MakeOrder(expertComment, comment, dealSign, curQuote.GetCloseQuote(), hints);
return hints;
}
return hints;
}
public override List<string> OnQuotesReceived(string[] names, CandleDataBidAsk[] quotes, bool isHistoryStartOff)
{
var messages = new List<string>();
var nowTime = quotes[0].timeClose;
var minutesFromLastDeal = timeOfLastDeal.HasValue
? (nowTime - timeOfLastDeal.Value).TotalMinutes
: int.MaxValue;
for (var i = 0; i < names.Length; i++)
{
if (!tickers.Contains(names[i])) continue;
tickerVolatility[names[i]].UpdateVolatility(quotes[i]);
}
if (minutesFromLastDeal >= intervalBetweenTradesMinutes)
{
for (var i = 0; i < names.Length; i++)
{
if (!tickers.Contains(names[i])) continue;
MakeTrade(names[i], quotes[i]);
}
timeOfLastDeal = nowTime;
}
CheckOptions(names, quotes);
return messages;
}
public override List<string> OnQuotesReceived(string[] names, CandleDataBidAsk[] quotes, bool isHistoryStartOff)
{
if (packers.Count == 0) return new List<string>();
if (isHistoryStartOff) return new List<string>();
var time = quotes[0].timeClose;
// подготовить события входа
for (var i = 0; i < names.Length; i++)
{
var ticker = names[i];
foreach (var packer in packers)
{
if (packer.Key.a != ticker) continue;
var candle = packer.Value.UpdateCandle(quotes[i]);
if (candle == null) continue;
// закрыть сделку / сделки?
if (CheckDice(probClose))
TryCloseDeal(ticker);
// войти в рынок или закрыть сделку или забить?
if (!CheckDice(probTrade)) continue;
// в рабочий час...?
var isWorkingHour = workHours.Any(hr => hr.a >= time.Hour && hr.b <= time.Hour);
if (!isWorkingHour && !CheckDice(probNonWorkTrade)) continue;
List<MarketOrder> orders;
GetMarketOrders(out orders, true);
orders = orders.Where(o => o.Symbol == ticker).ToList();
// повторный вход?
if (orders.Count > 0)
if (!CheckDice(probSecondOrder)) continue;
var side = CheckDice(50) ? 1 : -1;
// противоположный вход?
if (orders.Count > 0 && orders[orders.Count - 1].Side != side)
if (!CheckDice(probOpposOrder)) continue;
// время входа
var timeEnter = time;
if (!CheckDice(probStrictOnCandleCloseOrder))
{
var deltaMinutes = rnd.Next((int) (packer.Key.b.Intervals.Sum()/1.5));
timeEnter = timeEnter.AddMinutes(deltaMinutes);
}
plannedOrders.Add(new Cortege3<string, int, DateTime>(ticker, side, timeEnter));
}
}
// если есть события для входа - войти в рынок
for (var i = 0; i < plannedOrders.Count; i++)
{
if (time > plannedOrders[i].c) continue;
OpenOrder(plannedOrders[i]);
plannedOrders.RemoveAt(i);
i--;
}
return null;
}
private void CheckOptions(string[] names, CandleDataBidAsk[] quotes)
{
var nowTime = quotes.Max(q => q.timeClose);
for (var i = 0; i < activeOptions.Count; i++)
{
var option = activeOptions[i];
// опцион проэкспарился
if (option.ExpireTime < nowTime)
{
activeOptions.RemoveAt(i);
i--;
histOptions.Add(option);
continue;
}
// опцион сработал
var nameIndex = names.IndexOf(option.Symbol);
if (nameIndex < 0) continue;
var quote = quotes[nameIndex];
if ((option.OptionType == OptionType.Call && quote.high >= (float) option.PriceStrike) ||
(option.OptionType == OptionType.Put && quote.low <= (float) option.PriceStrike))
{
option.Profit =
option.Volume * (option.PriceStrike - option.PriceEnter) * (int) option.OptionType;
activeOptions.RemoveAt(i);
i--;
histOptions.Add(option);
}
}
}
