/// <summary>
/// отдельный класс читает очередь сообщений от провайдеров
/// каждый FIX-дилер получает сообщения своей группы
/// </summary>
public void ProcessExecutionReport(BrokerResponse response, BrokerOrder request)
{
Logger.InfoFormat("Запрос ({0}), ответ ({1})", request, response);
requestWatchdog.OnRequestProcessed(response.RequestId);
// сообщить клиенту об отказе обработать ордер
// вынимаем ордер из базы
MarketOrder order;
int orderId;
if (request.ClosingPositionID != null && request.ClosingPositionID > 0)
{
orderId = (int)request.ClosingPositionID;
}
else
{
orderId = request.RequestId;
Logger.InfoFormat("Запрос GetMarketOrder orderId={0} requestId={1}", orderId, request.RequestId);
}
Logger.InfoFormat("Запрос GetMarketOrder accountId={0}, orderId={1}", request.AccountID, orderId);
var res = ServerInterface.GetMarketOrder(orderId, out order);
if (res == false)
{
errorStorage.AddMessage(new ErrorMessage(DateTime.Now, ErrorMessageType.ОтказСервера,
string.Format("Дилер {0}: не найдена позиция ID={0} для обработка запроса [{1}]-[счет {2}, пара {3}]",
request.RequestId, request.Id, request.AccountID, request.Instrument), null));
ServerInterface.NotifyClientOnOrderRejected(order, "не найден ордер");
return;
}
if (response.Status == OrderStatus.Отклонен)
{
var rejectReasonStr = string.IsNullOrEmpty(response.RejectReasonString)
? (response.RejectReason ?? OrderRejectReason.None).ToString()
: response.RejectReasonString;
ServerInterface.NotifyClientOnOrderRejected(order, rejectReasonStr);
errorStorage.AddMessage(new ErrorMessage(DateTime.Now, ErrorMessageType.ОтказСервера,
string.Format("Дилер {0}: отказ сервера [{1}] на запрос [{2}]-[счет {3}, пара {4}]",
DealerCode, rejectReasonStr, request.Id, request.AccountID, request.Instrument), null));
return;
}
if (!response.Price.HasValue)
{
errorStorage.AddMessage(new ErrorMessage(DateTime.Now, ErrorMessageType.ОтказСервера,
string.Format("Дилер {0}: отказ сервера [нет цены] на запрос [{1}]-[счет {2}, пара {3}]",
DealerCode, request.Id, request.AccountID, request.Instrument), null));
ServerInterface.NotifyClientOnOrderRejected(order, "Нет цены");
return;
}
var deltaMarkup = request.MarkupAbs * order.Side;
// закрытие позиции - ордер обработан
if (request.ClosingPositionID.HasValue)
{
var reason = exitReasonByOrderId.ReceiveValue(order.ID);
// закрыть ордер немедленно
ServerInterface.CloseOrder(order.ID, response.Price.Value - (decimal)deltaMarkup, reason);
return;
}
// открытие позы - обработано
order.TimeEnter = response.ValueDate;
order.PriceEnter = (float)response.Price.Value + deltaMarkup;
order.State = PositionState.Opened;
ServerInterface.ModifyMarketOrder(order);
}
/// <summary>
/// преобразовать запрос на вход / выход из рынка в отложенный ордер
/// </summary>
private bool MakeMarketRequest(Account account, string symbol, int?magic,
int volume, int side,
OrderType orderPricing,
decimal requestedPrice, decimal slippagePoints,
string description,
int?closingPositionId, string comment, string expertComment, float?trailingLevel, float?trailingGoal,
out RequestStatus error,
out TradeSharp.ProviderProxyContract.Entity.MarketOrder req)
{
Logger.InfoFormat("Dealer [{0}, account: {1}]: MakeMarketRequest({2} {3})",
DealerCode, account.ID, side > 0 ? "BUY" : "SELL", symbol);
error = RequestStatus.OK;
req = new TradeSharp.ProviderProxyContract.Entity.MarketOrder(new BrokerOrder());
if (orderPricing == OrderType.Instant && slippagePoints != 0)
{
var slipAbs = DalSpot.Instance.GetAbsValue(symbol, slippagePoints);
if (slipAbs == 0)
{
Logger.ErrorFormat("Ошибка в FixDealer - нет информации по символу {0} (пересчет проскальзывания)", symbol);
errorStorage.AddMessage(new ErrorMessage(DateTime.Now, ErrorMessageType.ОшибкаОтправки,
string.Format("Ошибка в FixDealer - нет информации по символу {0} (пересчет проскальзывания)", symbol),
null));
error = RequestStatus.ServerError;
return(false);
}
req.brokerOrder.Slippage = slipAbs;
}
int posId = 0;
if (closingPositionId == null || closingPositionId == 0)
{
var order = new MarketOrder
{
AccountID = account.ID,
Side = side,
ID = 0,
Volume = volume,
Symbol = symbol,
Comment = comment,
ExpertComment = expertComment,
Magic = magic,
TimeEnter = DateTime.Now,
TrailLevel1 = trailingLevel,
TrailTarget1 = trailingGoal,
PriceEnter = (float)requestedPrice,
State = PositionState.StartOpened,
};
// создание позы - обработано
ServerInterface.SaveOrderAndNotifyClient(order, out posId);
if (posId <= 0)
{
Logger.ErrorFormat("Ошибка в FixDealer - ошибка создания открытой позиции в БД по {0}", symbol);
errorStorage.AddMessage(new ErrorMessage(DateTime.Now, ErrorMessageType.ОшибкаОтправки,
string.Format(
"Ошибка в FixDealer - ошибка создания открытой позиции в БД по {0}",
symbol),
null));
error = RequestStatus.ServerError;
return(false);
}
}
else
{// закрытие позы
MarketOrder order;
ServerInterface.GetMarketOrder(closingPositionId.Value, out order);
if (order == null)
{
error = RequestStatus.ServerError;
Logger.ErrorFormat("FixDealer - MakeMarketRequest - order {0} not found", closingPositionId.Value);
return(false);
}
order.State = PositionState.StartClosed;
if (!ServerInterface.ModifyMarketOrder(order))
{
error = RequestStatus.ServerError;
Logger.ErrorFormat("FixDealer - MakeMarketRequest - cannot modify order {0}", closingPositionId.Value);
return(false);
}
}
req.AccountGroupCode = account.Group;
req.brokerOrder.Instrument = Instrument.Spot;
req.brokerOrder.OrderPricing = orderPricing == OrderType.Instant ? OrderPricing.Instant : OrderPricing.Market;
if (req.brokerOrder.OrderPricing == OrderPricing.Instant)
{
req.brokerOrder.RequestedPrice = requestedPrice == 0 ? (decimal?)null : requestedPrice;
}
req.brokerOrder.Side = side;
req.brokerOrder.Volume = volume;
req.brokerOrder.Ticker = symbol;
req.brokerOrder.RequestId = posId != 0 ? posId : (int)RequestUniqueId;
req.brokerOrder.DealerCode = DealerCode;
req.brokerOrder.TimeCreated = DateTime.Now;
req.brokerOrder.ClosingPositionID = closingPositionId;
req.brokerOrder.AccountID = account.ID;
req.brokerOrder.Magic = magic;
req.brokerOrder.Comment = comment;
req.brokerOrder.ExpertComment = expertComment;
requestWatchdog.AddRequest(new RequestWatchdogItem
{
requestId = req.brokerOrder.RequestId, requestTime = DateTime.Now,
requestSymbol = symbol, requestType = (DealType)side
});
// сохранить сообщение в БД
try
{
ServerInterface.SaveProviderMessage(req.brokerOrder);
}
catch (Exception ex)
{
error = RequestStatus.SerializationError;
Logger.ErrorFormat("Дилер {0}: ошибка сохранения запроса брокеру: {1}",
DealerCode, ex);
errorStorage.AddMessage(new ErrorMessage(DateTime.Now, ErrorMessageType.ОшибкаОтправки,
string.Format("Дилер {0}: ошибка сохранения запроса брокеру", DealerCode), ex));
return(false);
}
return(true);
}
