public void BackTestePeriodo(ICaller caller, MonteCarlo mc, ref Periodo periodo, ref string mesA, int[] rd)
{
caller.SimpleUpdate();
//System.out.println("Periodo:"+periodo.getPeriodo());
carteira.EndTurn(periodo, !mesA.Equals(periodo.GetMes()));
mc.AnalizaPeriodo(carteira);
if (!mesA.Equals(periodo.GetMes()))
{
mesA = periodo.GetMes() + "";
}
for (int i = 0; i < rd.Length; i++)
{
Ativo ativo = ativos[rd[i]];
Candle candle = ativo.GetCandle(periodo);
if (candle != null)
{
BackTestCandle(periodo, ativo, candle);
}
}
periodo = periodo.proximoPeriodo;
}
/*
* Método principal que vai verificar as condições e fazer entradas (um integrador por assim dizer)
*/
public Carteira runSingleBackTest(ICaller caller, MonteCarlo mc)
{
Init(mc);
Periodo periodo = periodoInicial;
string mesA = "";
//int[] rd = GetRandomOrder(config.qtdPercPapeis);
int[] rd = GetRandomOrder(80);
while (periodo.proximoPeriodo != null)
{
BackTestePeriodo(caller, mc, ref periodo, ref mesA, rd);
}
carteira.FechaPosicoes(periodo);
carteira.EndTurn(periodo, !mesA.Equals(periodo.GetMes()));
Utils.println("Saldo final:" + carteira.GetCapital());
carteira.PrintEstatistica();
return(carteira);
}
