internal static bool TryEstimateSpeed(PositionsManager posMan, IOptionSeries optSer, IOptionStrikePair[] pairs,
InteractiveSeries smile, NumericalGreekAlgo greekAlgo,
double f, double dF, double timeToExpiry, out double rawSpeed)
{
rawSpeed = Double.NaN;
if (timeToExpiry < Double.Epsilon)
{
throw new ArgumentOutOfRangeException("timeToExpiry", "timeToExpiry must be above zero. timeToExpiry:" + timeToExpiry);
}
double gamma1, gamma2;
bool ok1 = SingleSeriesNumericalGamma.TryEstimateGamma(posMan, optSer, pairs, smile, greekAlgo,
f - dF, dF, timeToExpiry, out gamma1);
if (!ok1)
{
return(false);
}
bool ok2 = SingleSeriesNumericalGamma.TryEstimateGamma(posMan, optSer, pairs, smile, greekAlgo,
f + dF, dF, timeToExpiry, out gamma2);
if (!ok2)
{
return(false);
}
rawSpeed = (gamma2 - gamma1) / 2.0 / dF;
return(true);
}
internal static bool TryEstimateGamma(double putQty, double callQty, IOptionSeries optSer, IOptionStrikePair pair,
InteractiveSeries smile, NumericalGreekAlgo greekAlgo,
double f, double dF, double timeToExpiry, double riskFreeRate, out double rawGamma)
{
rawGamma = Double.NaN;
if (timeToExpiry < Double.Epsilon)
{
throw new ArgumentOutOfRangeException("timeToExpiry", "timeToExpiry must be above zero. timeToExpiry:" + timeToExpiry);
}
double delta1, delta2;
bool ok1 = OptionsBoardNumericalDelta.TryEstimateDelta(putQty, callQty, optSer, pair, smile, greekAlgo,
f - dF, dF, timeToExpiry, riskFreeRate, out delta1);
if (!ok1)
{
return(false);
}
bool ok2 = OptionsBoardNumericalDelta.TryEstimateDelta(putQty, callQty, optSer, pair, smile, greekAlgo,
f + dF, dF, timeToExpiry, riskFreeRate, out delta2);
if (!ok2)
{
return(false);
}
rawGamma = (delta2 - delta1) / 2.0 / dF;
return(true);
}
/// <summary>
/// Тета будет иметь размерность 'пункты за год'.
/// Обычно же опционщики любят смотреть размерность 'пункты за день'.
/// Поэтому полученное сырое значение ещё надо делить на количество дней в году.
/// (Эквивалентно умножению на интересующий набег времени для получения дифференциала).
/// </summary>
internal static bool TryEstimateTheta(double putQty, double callQty, IOptionSeries optSer, IOptionStrikePair pair,
InteractiveSeries smile, NumericalGreekAlgo greekAlgo,
double f, double timeToExpiry, double tStep, double riskFreeRate, out double rawTheta)
{
rawTheta = Double.NaN;
if (timeToExpiry < Double.Epsilon)
{
throw new ArgumentOutOfRangeException("timeToExpiry", "timeToExpiry must be above zero. timeToExpiry:" + timeToExpiry);
}
double t1 = (timeToExpiry - tStep > Double.Epsilon) ? (timeToExpiry - tStep) : (0.5 * timeToExpiry);
double pnl1 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect1 = true;
{
// 2. Изменение времени
// ВАЖНО: нормальный алгоритм сдвига улыбки во времени будет в платной версии "Пакета Каленковича"
InteractiveSeries actualSmile = SingleSeriesProfile.GetSmileAtTime(smile, NumericalGreekAlgo.FrozenSmile, t1);
{
double pairPnl;
pnlIsCorrect1 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPrice(
putQty, callQty, actualSmile, pair, f, t1, riskFreeRate, out pairPnl);
pnl1 += pairPnl;
}
}
double t2 = timeToExpiry + tStep;
double pnl2 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect2 = true;
{
// ВАЖНО: нормальный алгоритм сдвига улыбки во времени будет в платной версии "Пакета Каленковича"
InteractiveSeries actualSmile = SingleSeriesProfile.GetSmileAtTime(smile, NumericalGreekAlgo.FrozenSmile, t2);
{
double pairPnl;
pnlIsCorrect2 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPrice(
putQty, callQty, actualSmile, pair, f, t2, riskFreeRate, out pairPnl);
pnl2 += pairPnl;
}
}
if (pnlIsCorrect1 && pnlIsCorrect2)
{
//rawTheta = ((cash2 + pnl2) - (cash1 + pnl1)) / (t2 - t1);
rawTheta = (pnl2 - pnl1) / (t2 - t1);
// Переворачиваю тету, чтобы жить в календарном времени
rawTheta = -rawTheta;
return(true);
}
else
{
return(false);
}
}
/// <summary>
/// Вега будет иметь размерность 'пункты за 100% волатильности'.
/// Обычно же опционщики любят смотреть размерность 'пункты за 1% волатильности'.
/// Поэтому полученное сырое значение ещё надо делить на 100%.
/// (Эквивалентно умножению на интересующий набег волы для получения дифференциала).
/// </summary>
internal static bool TryEstimateVega(double putQty, double callQty, IOptionSeries optSer, IOptionStrikePair pair,
InteractiveSeries smile, NumericalGreekAlgo greekAlgo,
double f, double dSigma, double timeToExpiry, double riskFreeRate, out double rawVega)
{
rawVega = Double.NaN;
if (timeToExpiry < Double.Epsilon)
{
throw new ArgumentOutOfRangeException("timeToExpiry", "timeToExpiry must be above zero. timeToExpiry:" + timeToExpiry);
}
SmileInfo sInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if (sInfo == null)
{
return(false);
}
double pnl1 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect1 = true;
{
// Для первой точки улыбку не трогаем
{
double pairPnl;
pnlIsCorrect1 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPrice(
putQty, callQty, smile, pair, f, timeToExpiry, riskFreeRate, out pairPnl);
pnl1 += pairPnl;
}
}
double pnl2 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect2 = true;
{
//InteractiveSeries actualSmile = SingleSeriesProfile.GetRaisedSmile(smile, greekAlgo, dSigma);
SmileInfo actualSmile = SingleSeriesProfile.GetRaisedSmile(sInfo, greekAlgo, dSigma);
double pairPnl;
pnlIsCorrect2 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPrice(
putQty, callQty, actualSmile, pair, f, timeToExpiry, riskFreeRate, out pairPnl);
pnl2 += pairPnl;
}
if (pnlIsCorrect1 && pnlIsCorrect2)
{
// Первая точка совпадает с текущей, поэтому нет деления на 2.
//rawVega = ((cash2 + pnl2) - (cash1 + pnl1)) / dSigma;
rawVega = (pnl2 - pnl1) / dSigma;
return(true);
}
else
{
return(false);
}
}
/// <summary>
/// Тета будет иметь размерность 'пункты за год'.
/// Обычно же опционщики любят смотреть размерность 'пункты за день'.
/// Поэтому полученное сырое значение ещё надо делить на количество дней в году.
/// (Эквивалентно умножению на интересующий набег времени для получения дифференциала).
/// </summary>
internal static bool TryEstimateTheta(PositionsManager posMan, IOptionStrikePair[] pairs,
InteractiveSeries smile, NumericalGreekAlgo greekAlgo,
double f, double timeToExpiry, double tStep, out double rawTheta)
{
rawTheta = Double.NaN;
if (timeToExpiry < Double.Epsilon)
{
throw new ArgumentOutOfRangeException("timeToExpiry", "timeToExpiry must be above zero. timeToExpiry:" + timeToExpiry);
}
SmileInfo sInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if (sInfo == null)
{
return(false);
}
double t1 = (timeToExpiry - tStep > Double.Epsilon) ? (timeToExpiry - tStep) : (0.5 * timeToExpiry);
double cash1 = 0, pnl1 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect1 = true;
{
// TODO: фьюч на даёт вклад в тету???
//SingleSeriesProfile.GetBasePnl(posMan, optSer.UnderlyingAsset, optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1, f, out cash1, out pnl1);
//// 1. Изменение положения БА
//InteractiveSeries actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(smile, greekAlgo, f);
SmileInfo actualSmile;
// 1. Изменение положения БА
actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(sInfo, greekAlgo, f);
// 2. Изменение времени
// ВАЖНО: нормальный алгоритм сдвига улыбки во времени будет в платной версии "Пакета Каленковича"
actualSmile = SingleSeriesProfile.GetSmileAtTime(actualSmile, NumericalGreekAlgo.FrozenSmile, t1);
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
IOptionStrikePair pair = pairs[j];
double pairPnl, pairCash;
//double putPx = FinMath.GetOptionPrice(f, pair.Strike, dT, sigma.Value, 0, false);
//SingleSeriesProfile.GetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, t1, out pairCash, out pairPnl);
pnlIsCorrect1 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, t1, out pairCash, out pairPnl);
cash1 += pairCash;
pnl1 += pairPnl;
}
}
double t2 = timeToExpiry + tStep;
double cash2 = 0, pnl2 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect2 = true;
{
// фьюч на даёт вклад в вегу
//SingleSeriesProfile.GetBasePnl(posMan, optSer.UnderlyingAsset, optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1, f, out cash2, out pnl2);
//// 1. Изменение положения БА
//InteractiveSeries actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(smile, greekAlgo, f);
SmileInfo actualSmile;
// 1. Изменение положения БА
actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(sInfo, greekAlgo, f);
// 2. Изменение времени
// ВАЖНО: нормальный алгоритм сдвига улыбки во времени будет в платной версии "Пакета Каленковича"
actualSmile = SingleSeriesProfile.GetSmileAtTime(actualSmile, NumericalGreekAlgo.FrozenSmile, t2);
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
IOptionStrikePair pair = pairs[j];
double pairPnl, pairCash;
//double putPx = FinMath.GetOptionPrice(f, pair.Strike, dT, sigma.Value, 0, false);
//SingleSeriesProfile.GetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, t2, out pairCash, out pairPnl);
pnlIsCorrect2 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, t2, out pairCash, out pairPnl);
cash2 += pairCash;
pnl2 += pairPnl;
}
}
if (pnlIsCorrect1 && pnlIsCorrect2)
{
rawTheta = ((cash2 + pnl2) - (cash1 + pnl1)) / (t2 - t1);
// Переворачиваю тету, чтобы жить в календарном времени
rawTheta = -rawTheta;
return(true);
}
else
{
return(false);
}
}
internal static bool TryEstimateDelta(double putQty, double callQty, IOptionSeries optSer, IOptionStrikePair pair,
InteractiveSeries smile, NumericalGreekAlgo greekAlgo,
double f, double dF, double timeToExpiry, double riskFreeRate, out double rawDelta)
{
rawDelta = Double.NaN;
if (timeToExpiry < Double.Epsilon)
{
throw new ArgumentOutOfRangeException("timeToExpiry", "timeToExpiry must be above zero. timeToExpiry:" + timeToExpiry);
}
SmileInfo sInfo = smile.Tag as SmileInfo;
double pnl1 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect1 = true;
{
if (sInfo != null)
{
SmileInfo actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(sInfo, greekAlgo, f - dF);
double pairPnl;
pnlIsCorrect1 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPrice(
putQty, callQty, actualSmile, pair, f - dF, timeToExpiry, riskFreeRate, out pairPnl);
pnl1 += pairPnl;
}
else
{
// PROD-5746 -- Убираю использование старого неэффективного кода
pnlIsCorrect1 = false;
Contract.Assert(pnlIsCorrect1, $"[{nameof(OptionsBoardNumericalDelta)}.{nameof(TryEstimateDelta)}] #1 Каким образом получили неподготовленную улыбку? (sInfo == null)");
//InteractiveSeries actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(smile, greekAlgo, f - dF);
//double pairPnl;
//pnlIsCorrect1 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPrice(
// putQty, callQty, actualSmile, pair, f - dF, timeToExpiry, riskFreeRate, out pairPnl);
//pnl1 += pairPnl;
}
}
double pnl2 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect2 = true;
{
if (sInfo != null)
{
SmileInfo actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(sInfo, greekAlgo, f + dF);
double pairPnl;
pnlIsCorrect2 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPrice(
putQty, callQty, actualSmile, pair, f + dF, timeToExpiry, riskFreeRate, out pairPnl);
pnl2 += pairPnl;
}
else
{
// PROD-5746 -- Убираю использование старого неэффективного кода
pnlIsCorrect2 = false;
Contract.Assert(pnlIsCorrect2, $"[{nameof(OptionsBoardNumericalDelta)}.{nameof(TryEstimateDelta)}] #2 Каким образом получили неподготовленную улыбку? (sInfo == null)");
//InteractiveSeries actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(smile, greekAlgo, f + dF);
//double pairPnl;
//pnlIsCorrect2 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPrice(
// putQty, callQty, actualSmile, pair, f + dF, timeToExpiry, riskFreeRate, out pairPnl);
//pnl2 += pairPnl;
}
}
if (pnlIsCorrect1 && pnlIsCorrect2)
{
//rawDelta = ((cash2 + pnl2) - (cash1 + pnl1)) / 2.0 / dF;
rawDelta = (pnl2 - pnl1) / 2.0 / dF;
return(true);
}
else
{
return(false);
}
}
/// <summary>
/// Вомма будет иметь размерность 'пункты за 100% волатильности'.
/// Обычно же опционщики любят смотреть размерность 'пункты за 1% волатильности'.
/// Поэтому полученное сырое значение ещё надо делить на 100%.
/// (Эквивалентно умножению на интересующий набег волы для получения дифференциала).
/// </summary>
internal static bool TryEstimateVomma(PositionsManager posMan, IOptionSeries optSer, IOptionStrikePair[] pairs,
InteractiveSeries smile, NumericalGreekAlgo greekAlgo,
double f, double dSigma, double timeToExpiry, out double rawVomma)
{
rawVomma = Double.NaN;
if (timeToExpiry < Double.Epsilon)
{
throw new ArgumentOutOfRangeException("timeToExpiry", "timeToExpiry must be above zero. timeToExpiry:" + timeToExpiry);
}
SmileInfo sInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if (sInfo == null)
{
return(false);
}
double cash1 = 0, pnl1 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect1 = true;
{
// фьюч на даёт вклад в вегу
//SingleSeriesProfile.GetBasePnl(posMan, optSer.UnderlyingAsset, optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1, f, out cash1, out pnl1);
//InteractiveSeries actualSmile;
//// 1. Изменение положения БА
//actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(smile, greekAlgo, f);
SmileInfo actualSmile;
// 1. Изменение положения БА
actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(sInfo, greekAlgo, f);
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
IOptionStrikePair pair = pairs[j];
double pairPnl, pairCash;
pnlIsCorrect1 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, timeToExpiry, out pairCash, out pairPnl);
cash1 += pairCash;
pnl1 += pairPnl;
}
}
double cash2 = 0, pnl2 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect2 = true;
{
// фьюч на даёт вклад в вегу
//SingleSeriesProfile.GetBasePnl(posMan, optSer.UnderlyingAsset, optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1, f, out cash2, out pnl2);
//InteractiveSeries actualSmile;
//// 1. Изменение положения БА
//actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(smile, greekAlgo, f);
//// 2. Подъём улыбки на dSigma
//actualSmile = SingleSeriesProfile.GetRaisedSmile(actualSmile, greekAlgo, dSigma);
SmileInfo actualSmile;
// 1. Изменение положения БА
actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(sInfo, greekAlgo, f);
// 2. Подъём улыбки на dSigma
actualSmile = SingleSeriesProfile.GetRaisedSmile(actualSmile, greekAlgo, dSigma);
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
IOptionStrikePair pair = pairs[j];
double pairPnl, pairCash;
pnlIsCorrect2 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, timeToExpiry, out pairCash, out pairPnl);
cash2 += pairCash;
pnl2 += pairPnl;
}
}
double cash3 = 0, pnl3 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect3 = true;
{
// фьюч на даёт вклад в вегу
//SingleSeriesProfile.GetBasePnl(posMan, optSer.UnderlyingAsset, optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1, f, out cash2, out pnl2);
//InteractiveSeries actualSmile;
//// 1. Изменение положения БА
//actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(smile, greekAlgo, f);
//// 2. Подъём улыбки на dSigma
//actualSmile = SingleSeriesProfile.GetRaisedSmile(actualSmile, greekAlgo, dSigma);
SmileInfo actualSmile;
// 1. Изменение положения БА
actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(sInfo, greekAlgo, f);
// 2. Подъём улыбки на 2*dSigma
actualSmile = SingleSeriesProfile.GetRaisedSmile(actualSmile, greekAlgo, 2 * dSigma);
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
IOptionStrikePair pair = pairs[j];
double pairPnl, pairCash;
pnlIsCorrect2 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, timeToExpiry, out pairCash, out pairPnl);
cash3 += pairCash;
pnl3 += pairPnl;
}
}
if (pnlIsCorrect1 && pnlIsCorrect2 && pnlIsCorrect3)
{
// См. Вики случай r=2, N=2: https://ru.wikipedia.org/wiki/Численное_дифференцирование
// f''(x0) ~= (f0 - 2*f1 + f2)/h/h
rawVomma = ((cash1 + pnl1) - 2 * (cash2 + pnl2) + (cash3 + pnl3)) / dSigma / dSigma;
return(true);
}
else
{
return(false);
}
}
/// <summary>
/// Вега будет иметь размерность 'пункты за 100% волатильности'.
/// Обычно же опционщики любят смотреть размерность 'пункты за 1% волатильности'.
/// Поэтому полученное сырое значение ещё надо делить на 100%.
/// (Эквивалентно умножению на интересующий набег волы для получения дифференциала).
/// </summary>
internal static bool TryEstimateVega(PositionsManager posMan, IOptionSeries optSer, IOptionStrikePair[] pairs,
InteractiveSeries smile, NumericalGreekAlgo greekAlgo,
double f, double dSigma, double timeToExpiry, out double rawVega)
{
rawVega = Double.NaN;
if (timeToExpiry < Double.Epsilon)
{
throw new ArgumentOutOfRangeException("timeToExpiry", "timeToExpiry must be above zero. timeToExpiry:" + timeToExpiry);
}
SmileInfo sInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if (sInfo == null)
{
return(false);
}
double cash1 = 0, pnl1 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect1 = true;
{
// фьюч на даёт вклад в вегу
//SingleSeriesProfile.GetBasePnl(posMan, optSer.UnderlyingAsset, optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1, f, out cash1, out pnl1);
//InteractiveSeries actualSmile;
//// 1. Изменение положения БА
//actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(smile, greekAlgo, f);
SmileInfo actualSmile;
// 1. Изменение положения БА
actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(sInfo, greekAlgo, f);
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
IOptionStrikePair pair = pairs[j];
double pairPnl, pairCash;
//double putPx = FinMath.GetOptionPrice(f, pair.Strike, dT, sigma.Value, 0, false);
//SingleSeriesProfile.GetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, timeToExpiry, out pairCash, out pairPnl);
pnlIsCorrect1 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, timeToExpiry, out pairCash, out pairPnl);
cash1 += pairCash;
pnl1 += pairPnl;
}
}
double cash2 = 0, pnl2 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect2 = true;
{
// фьюч на даёт вклад в вегу
//SingleSeriesProfile.GetBasePnl(posMan, optSer.UnderlyingAsset, optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1, f, out cash2, out pnl2);
//InteractiveSeries actualSmile;
//// 1. Изменение положения БА
//actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(smile, greekAlgo, f);
//// 2. Подъём улыбки на dSigma
//actualSmile = SingleSeriesProfile.GetRaisedSmile(actualSmile, greekAlgo, dSigma);
SmileInfo actualSmile;
// 1. Изменение положения БА
actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(sInfo, greekAlgo, f);
// 2. Подъём улыбки на dSigma
actualSmile = SingleSeriesProfile.GetRaisedSmile(actualSmile, greekAlgo, dSigma);
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
IOptionStrikePair pair = pairs[j];
double pairPnl, pairCash;
//double putPx = FinMath.GetOptionPrice(f, pair.Strike, dT, sigma.Value, 0, false);
//SingleSeriesProfile.GetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, timeToExpiry, out pairCash, out pairPnl);
pnlIsCorrect2 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, timeToExpiry, out pairCash, out pairPnl);
cash2 += pairCash;
pnl2 += pairPnl;
}
}
if (pnlIsCorrect1 && pnlIsCorrect2)
{
// Первая точка совпадает с текущей, поэтому нет деления на 2.
rawVega = ((cash2 + pnl2) - (cash1 + pnl1)) / dSigma;
return(true);
}
else
{
return(false);
}
}
internal static bool TryEstimateDelta(PositionsManager posMan, IOptionSeries optSer, IOptionStrikePair[] pairs,
InteractiveSeries smile, NumericalGreekAlgo greekAlgo,
double f, double dF, double timeToExpiry, out double rawDelta)
{
rawDelta = Double.NaN;
if (timeToExpiry < Double.Epsilon)
{
throw new ArgumentOutOfRangeException("timeToExpiry", "timeToExpiry must be above zero. timeToExpiry:" + timeToExpiry);
}
SmileInfo sInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if (sInfo == null)
{
Contract.Assert(false, $"[{nameof(SingleSeriesNumericalDelta)}.{nameof(TryEstimateDelta)}] #1 Каким образом получили неподготовленную улыбку? (sInfo == null)");
return(false);
}
double cash1, pnl1;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect1 = true;
{
SingleSeriesProfile.GetBasePnl(posMan, optSer.UnderlyingAsset, optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1, f - dF, out cash1, out pnl1);
// PROD-5746 -- Убираю использование старого неэффективного кода
//InteractiveSeries actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(smile, greekAlgo, f - dF);
SmileInfo actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(sInfo, greekAlgo, f - dF);
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
IOptionStrikePair pair = pairs[j];
double pairPnl, pairCash;
//double putPx = FinMath.GetOptionPrice(f, pair.Strike, dT, sigma.Value, 0, false);
//SingleSeriesProfile.GetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f - dF, timeToExpiry, out pairCash, out pairPnl);
pnlIsCorrect1 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f - dF, timeToExpiry, out pairCash, out pairPnl);
cash1 += pairCash;
pnl1 += pairPnl;
}
}
double cash2, pnl2;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect2 = true;
{
SingleSeriesProfile.GetBasePnl(posMan, optSer.UnderlyingAsset, optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1, f + dF, out cash2, out pnl2);
// PROD-5746 -- Убираю использование старого неэффективного кода
//InteractiveSeries actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(smile, greekAlgo, f + dF);
SmileInfo actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(sInfo, greekAlgo, f + dF);
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
IOptionStrikePair pair = pairs[j];
double pairPnl, pairCash;
//double putPx = FinMath.GetOptionPrice(f, pair.Strike, dT, sigma.Value, 0, false);
//SingleSeriesProfile.GetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f + dF, timeToExpiry, out pairCash, out pairPnl);
pnlIsCorrect2 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f + dF, timeToExpiry, out pairCash, out pairPnl);
cash2 += pairCash;
pnl2 += pairPnl;
}
}
if (pnlIsCorrect1 && pnlIsCorrect2)
{
rawDelta = ((cash2 + pnl2) - (cash1 + pnl1)) / 2.0 / dF;
return(true);
}
else
{
return(false);
}
}
