/**
* Callback chamado após o recebimento de mensagem FIX
* de incremental de MarketData.
*
*/
public override void onMessage(MarketDataIncrementalRefresh message, SessionID sessionId)
{
try
{
filaMensagensFIXIncremental.Push(message);
}
catch (Exception e)
{
logger.Error("Falha na leitura da fila filaMensagensFIXIncremental: " +
e.Message);
}
}
public void OnMessage(MarketDataIncrementalRefresh msg, SessionID sessionID)
{
FIX44XMLParser parser = new FIX44XMLParser();
Console.WriteLine("==========Header::==========");
Console.WriteLine(parser.getFieldName(Tags.BeginString.ToString()) + ":: " + msg.Header.GetString(Tags.BeginString));
Console.WriteLine(parser.getFieldName(Tags.BodyLength.ToString()) + ":: " + msg.Header.GetString(Tags.BodyLength));
Console.WriteLine(parser.getFieldName(Tags.MsgType.ToString()) + ":: MarketDataIncrementalRefresh (" + msg.Header.GetString(Tags.MsgType) + ")");
Console.WriteLine(parser.getFieldName(Tags.MsgSeqNum.ToString()) + ":: " + msg.Header.GetString(Tags.MsgSeqNum));
Console.WriteLine(parser.getFieldName(Tags.SenderCompID.ToString()) + ":: " + msg.Header.GetString(Tags.SenderCompID));
Console.WriteLine(parser.getFieldName(Tags.SendingTime.ToString()) + ":: " + msg.Header.GetString(Tags.SendingTime));
Console.WriteLine(parser.getFieldName(Tags.TargetCompID.ToString()) + ":: " + msg.Header.GetString(Tags.TargetCompID));
Console.WriteLine("==========Body:: ==========");
Console.WriteLine(parser.getFieldName(Tags.NoMDEntries.ToString()) + ":: " + msg.GetString(Tags.NoMDEntries));
MarketDataIncrementalRefresh.NoMDEntriesGroup g0 = new MarketDataIncrementalRefresh.NoMDEntriesGroup();
for (int grpIndex = 1; grpIndex <= msg.GetInt(Tags.NoMDEntries); grpIndex += 1)
{
Console.WriteLine("---------- ----------");
msg.GetGroup(grpIndex, g0);
// Console.WriteLine(parser.getFieldName(Tags.MDUpdateAction.ToString())+":: "+g0.GetString(Tags.MDUpdateAction));
Console.WriteLine(parser.getFieldName(Tags.MDUpdateAction.ToString()) + ":: " +
parser.getFieldName(Tags.MDUpdateAction.ToString(), g0.GetString(Tags.MDUpdateAction).ToString()) +
"(" + g0.GetString(Tags.MDUpdateAction) + ")"
);
Console.WriteLine(parser.getFieldName(Tags.MDEntryType.ToString()) + ":: " +
parser.getFieldName(Tags.MDEntryType.ToString(), g0.GetString(Tags.MDEntryType).ToString()) +
"(" + g0.GetString(Tags.MDEntryType) + ")"
);
try
{
Console.WriteLine(parser.getFieldName(Tags.MDEntryPx.ToString()) + ":: " + g0.GetString(Tags.MDEntryPx));
}
catch (Exception ex)
{
Console.WriteLine(parser.getFieldName(Tags.MDEntrySize.ToString()) + ":: " + g0.GetString(Tags.MDEntrySize));
}
Console.WriteLine(parser.getFieldName(Tags.MDEntryDate.ToString()) + ":: " + g0.GetString(Tags.MDEntryDate));
Console.WriteLine(parser.getFieldName(Tags.MDEntryTime.ToString()) + ":: " + g0.GetString(Tags.MDEntryTime));
}
Console.WriteLine("==========Trailer:: ==========");
Console.WriteLine(parser.getFieldName(Tags.CheckSum.ToString()) + ":: " + msg.Trailer.GetString(Tags.CheckSum));
}
public void OnMessage(MarketDataIncrementalRefresh msg, SessionID sessionID)
{
FIX44XMLParser parser = new FIX44XMLParser();
Console.WriteLine("==========Header::==========");
Console.WriteLine(parser.getFieldName(Tags.BeginString.ToString()) + ":: " + msg.Header.GetString(Tags.BeginString));
Console.WriteLine(parser.getFieldName(Tags.BodyLength.ToString()) + ":: " + msg.Header.GetString(Tags.BodyLength));
Console.WriteLine(parser.getFieldName(Tags.MsgType.ToString()) + ":: MarketDataIncrementalRefresh (" + msg.Header.GetString(Tags.MsgType) + ")");
Console.WriteLine(parser.getFieldName(Tags.MsgSeqNum.ToString()) + ":: " + msg.Header.GetString(Tags.MsgSeqNum));
Console.WriteLine(parser.getFieldName(Tags.SenderCompID.ToString()) + ":: " + msg.Header.GetString(Tags.SenderCompID));
Console.WriteLine(parser.getFieldName(Tags.SendingTime.ToString()) + ":: " + msg.Header.GetString(Tags.SendingTime));
Console.WriteLine(parser.getFieldName(Tags.TargetCompID.ToString()) + ":: " + msg.Header.GetString(Tags.TargetCompID));
Console.WriteLine("==========Body:: ==========");
Console.WriteLine(parser.getFieldName(Tags.NoMDEntries.ToString()) + ":: " + msg.GetString(Tags.NoMDEntries));
MarketDataIncrementalRefresh.NoMDEntriesGroup g0 = new MarketDataIncrementalRefresh.NoMDEntriesGroup();
for (int grpIndex = 1; grpIndex <= msg.GetInt(Tags.NoMDEntries); grpIndex += 1)
{
Console.WriteLine("---------- ----------");
msg.GetGroup(grpIndex, g0);
// Console.WriteLine(parser.getFieldName(Tags.MDUpdateAction.ToString())+":: "+g0.GetString(Tags.MDUpdateAction));
Console.WriteLine(parser.getFieldName(Tags.MDUpdateAction.ToString()) + ":: " +
parser.getFieldName(Tags.MDUpdateAction.ToString(), g0.GetString(Tags.MDUpdateAction).ToString()) +
"(" + g0.GetString(Tags.MDUpdateAction) + ")"
);
Console.WriteLine(parser.getFieldName(Tags.MDEntryType.ToString()) + ":: " +
parser.getFieldName(Tags.MDEntryType.ToString(), g0.GetString(Tags.MDEntryType).ToString()) +
"(" + g0.GetString(Tags.MDEntryType) + ")"
);
try
{
Console.WriteLine(parser.getFieldName(Tags.MDEntryPx.ToString()) + ":: " + g0.GetString(Tags.MDEntryPx));
}
catch (Exception ex)
{
Console.WriteLine(parser.getFieldName(Tags.MDEntrySize.ToString()) + ":: " + g0.GetString(Tags.MDEntrySize));
}
Console.WriteLine(parser.getFieldName(Tags.MDEntryDate.ToString()) + ":: " + g0.GetString(Tags.MDEntryDate));
Console.WriteLine(parser.getFieldName(Tags.MDEntryTime.ToString()) + ":: " + g0.GetString(Tags.MDEntryTime));
}
Console.WriteLine("==========Trailer:: ==========");
Console.WriteLine(parser.getFieldName(Tags.CheckSum.ToString()) + ":: " + msg.Trailer.GetString(Tags.CheckSum));
}
public void OnMessage(MarketDataIncrementalRefresh message, SessionID session)
{
var noMdEntries = message.NoMDEntries;
var listOfMdEntries = noMdEntries.getValue();
//message.GetGroup(1, noMdEntries);
var group = new MarketDataIncrementalRefresh.NoMDEntriesGroup();
Group gr = message.GetGroup(1, group);
string sym = message.MDReqID.getValue();
var price = new MarketPrice();
for (int i = 1; i <= listOfMdEntries; i++)
{
group = (MarketDataIncrementalRefresh.NoMDEntriesGroup)message.GetGroup(i, group);
price.Symbol = group.Symbol.getValue();
MDEntryType mdentrytype = group.MDEntryType;
if (mdentrytype.getValue() == '0') //bid
{
decimal px = group.MDEntryPx.getValue();
price.Bid = px;
}
else if (mdentrytype.getValue() == '1') //offer
{
decimal px = group.MDEntryPx.getValue();
price.Offer = px;
}
price.TimeStamp = group.MDEntryTime.ToString();
}
if (OnMarketDataIncrementalRefresh != null)
{
OnMarketDataIncrementalRefresh(price);
}
}
public virtual void onMessage(MarketDataIncrementalRefresh message, QuickFix.SessionID session)
{
throw new QuickFix.UnsupportedMessageType();
}
private void trataMensagemFIX(MarketDataIncrementalRefresh mensagem)
{
listaInstrumentosFIX = new SortedDictionary <string, MarketDataIncrementalRefresh.NoMDEntries>();
try
{
int ocorrencias = mensagem.getInt(QuickFix.NoMDEntries.FIELD);
// Apenas trata a mensagem FIX se houver ocorrências no NoMDEntries
if (ocorrencias > 0)
{
uint ocorrencia;
for (ocorrencia = 1;
ocorrencia <= ocorrencias; ocorrencia++)
{
MarketDataIncrementalRefresh.NoMDEntries grupo = new MarketDataIncrementalRefresh.NoMDEntries();
mensagem.getGroup(ocorrencia, grupo);
// Mensagens de Negocio são armazenadas e enviadas depois de todas as outras mensagens
if (grupo.getChar(MDEntryType.FIELD) == MDEntryType.TRADE)
{
if (!listaInstrumentosFIX.ContainsKey(grupo.getString(6032)))
{
listaInstrumentosFIX.Add(grupo.getString(6032), grupo);
}
}
enviaIncremental(
mensagem.getHeader().getInt(MsgSeqNum.FIELD),
ocorrencia,
mensagem,
grupo);
}
if (listaInstrumentosFIX.Count > 0)
{
IEnumerator <KeyValuePair <string, MarketDataIncrementalRefresh.NoMDEntries> >
itens = listaInstrumentosFIX.GetEnumerator();
while (itens.MoveNext())
{
KeyValuePair <string, MarketDataIncrementalRefresh.NoMDEntries> item = itens.Current;
enviaIncremental(
Convert.ToInt32(item.Key),
ocorrencia++,
mensagem,
item.Value);
}
}
}
else
{
logger.Debug("INCREMENTAL - sem elementos");
}
}
catch (FieldNotFound e)
{
logger.Error("Campo nao encontrado na mensagem: " + e.Message);
}
catch (Exception ex)
{
logger.Error("Falha na leitura da fila filaMensagensRetransmissorBMF: " +
ex.Message, ex);
}
}
/**
* Monta e envia mensagem Market Data de Incremental para o ESPER.
* Layout da mensagem:
* SeqNum 9(15)
* type X(1)
* symbol X(20)
* securityID X(20)
* body:
* MDUpdateAction (279) X(1)
* MDEntryID (278) X(10)
* MDEntryDate (272) X(8)
* MDEntryTime (273) X(8)
*
* MDEntryPositionNo (290) X(6)
* MDEntryPx (270) X(15)
* MDEntrySize (271) X(15)
* NumberOfOrders (346) X(15)
* OrderID (37) X(50)
* MDEntryBuyer (288) X(10)
* MDEntrySeller (289) X(10)
* TickDirection (274) X(1)
* NetChgPrevDay (451) X(11)
* UniqueTradeID (6032) X(20)
* OpenCloseSettlFlag (286) 9(1)
* TradingSessionSubID (625) X(2)
* SecurityTradingStatus (326) 9(3)
* NoReferentialPrices (6932) 9(3)
* ReferentialPriceType (6934) 9(1)
* ReferentialPx (6933) X(15)
* TransactTime (60) X(20)
*/
private void enviaIncremental(
int seqNum,
uint ocorrencia,
MarketDataIncrementalRefresh mensagem,
MarketDataIncrementalRefresh.NoMDEntries grupo)
{
string mensagemMDS;
try
{
// SeqNum - 9(15)
mensagemMDS = seqNum.ToString("D10");
mensagemMDS = mensagemMDS + ocorrencia.ToString("D5");
// type - X(1)
mensagemMDS = mensagemMDS + grupo.getChar(MDEntryType.FIELD);
// symbol - X(20)
mensagemMDS = mensagemMDS + grupo.getString(Symbol.FIELD).PadLeft(20);
// securityID - X(20)
mensagemMDS = mensagemMDS + grupo.getString(SecurityID.FIELD).PadLeft(20);
// body
// Se OFERTA_COMPRA ou OFERTA_VENDA, envia NEW em MDUpdateAction
if (grupo.getChar(MDEntryType.FIELD) == MDEntryType.BID ||
grupo.getChar(MDEntryType.FIELD) == MDEntryType.OFFER)
{
mensagemMDS = mensagemMDS +
(grupo.isSet(new MDUpdateAction()) ?
grupo.getChar(MDUpdateAction.FIELD) : MDUpdateAction.NEW);
}
else
{
mensagemMDS = mensagemMDS + MDUpdateAction.NEW;
}
mensagemMDS = mensagemMDS + " ".PadLeft(10);;
mensagemMDS = mensagemMDS + (grupo.isSet(new MDEntryDate()) ? grupo.getString(MDEntryDate.FIELD) : " ").PadLeft(8);
mensagemMDS = mensagemMDS + (grupo.isSet(new MDEntryTime()) ? grupo.getString(MDEntryTime.FIELD) : " ").PadLeft(8);
mensagemMDS = mensagemMDS + (grupo.isSet(new MDEntryPositionNo()) ? grupo.getString(MDEntryPositionNo.FIELD) : " ").PadLeft(6);
mensagemMDS = mensagemMDS + (grupo.isSet(new MDEntryPx()) ? grupo.getString(MDEntryPx.FIELD) : " ").PadLeft(15);
mensagemMDS = mensagemMDS + (grupo.isSet(new MDEntrySize()) ? grupo.getString(MDEntrySize.FIELD) : " ").PadLeft(15);
mensagemMDS = mensagemMDS + (grupo.isSet(new NumberOfOrders()) ? grupo.getString(NumberOfOrders.FIELD) : " ").PadLeft(15);
mensagemMDS = mensagemMDS + (grupo.isSet(new OrderID()) ? grupo.getString(OrderID.FIELD) : " ").PadLeft(50);
mensagemMDS = mensagemMDS + (grupo.isSet(new MDEntryBuyer()) ? grupo.getString(MDEntryBuyer.FIELD) : " ").PadLeft(10);
mensagemMDS = mensagemMDS + (grupo.isSet(new MDEntrySeller()) ? grupo.getString(MDEntrySeller.FIELD) : " ").PadLeft(10);
mensagemMDS = mensagemMDS + (grupo.isSet(new TickDirection()) ? grupo.getString(TickDirection.FIELD) : " ");
mensagemMDS = mensagemMDS + (grupo.isSet(new NetChgPrevDay()) ? grupo.getString(NetChgPrevDay.FIELD) : " ").PadLeft(11);
mensagemMDS = mensagemMDS + (grupo.isSetField(6032) ? grupo.getString(6032).PadLeft(20) : " ").PadLeft(20);
mensagemMDS = mensagemMDS + (grupo.isSet(new OpenCloseSettlFlag()) ? grupo.getInt(OpenCloseSettlFlag.FIELD).ToString() : "0");
mensagemMDS = mensagemMDS + (grupo.isSet(new TradingSessionSubID()) ? grupo.getString(TradingSessionSubID.FIELD).PadLeft(2) : " ");
mensagemMDS = mensagemMDS + (grupo.isSetField(326) ? grupo.getInt(326).ToString("D3") : "000");
if (grupo.isSetField(6932))
{
int ocorrencias = grupo.getInt(6932);
mensagemMDS = mensagemMDS + ocorrencias.ToString("D3");
for (uint ocorrenciaPrecos = 1;
ocorrenciaPrecos <= ocorrencias; ocorrenciaPrecos++)
{
//ATP: Sinistraço!!!!
Group grupoPrecos = new Group(6932, 6934, new int[] { 6934, 6933, 60, 0 });
grupo.getGroup(ocorrenciaPrecos, grupoPrecos);
mensagemMDS = mensagemMDS + (grupoPrecos.isSetField(6934) ? grupoPrecos.getInt(6934).ToString("D1") : "0");
mensagemMDS = mensagemMDS + (grupoPrecos.isSetField(6933) ? grupoPrecos.getString(6933) : " ").PadLeft(15);
mensagemMDS = mensagemMDS + (grupoPrecos.isSetField(TransactTime.FIELD) ? grupoPrecos.getString(TransactTime.FIELD) : " ").PadLeft(20);
}
}
else
{
mensagemMDS = mensagemMDS + "000";
}
try
{
filaMensagensRetransmissorBMF.Push(mensagemMDS);
}
catch (Exception e)
{
logger.Error("Falha na leitura da fila filaMensagensRetransmissorBMF: " +
e.Message);
}
logger.Debug("INCREMENTAL - Instrumento[" +
grupo.getString(Symbol.FIELD) + "] tipo[" +
grupo.getChar(MDEntryType.FIELD) + "] acao[" +
grupo.getChar(MDUpdateAction.FIELD) + "] Mensagem[" +
mensagemMDS + "]");
}
catch (FieldNotFound e)
{
logger.Error("Campo nao encontrado na mensagem: " + e.Message);
return;
}
catch (Exception ex)
{
logger.Error("enviaIncremental: " +
ex.Message, ex);
}
}
public void OnMessage(MarketDataIncrementalRefresh message, SessionID session)
{
var noMdEntries = message.NoMDEntries;
var listOfMdEntries = noMdEntries.getValue();
//message.GetGroup(1, noMdEntries);
var group = new MarketDataIncrementalRefresh.NoMDEntriesGroup();
Group gr = message.GetGroup(1, group);
string sym = message.MDReqID.getValue();
var price = new MarketPrice();
for (int i = 1; i <= listOfMdEntries; i++)
{
group = (MarketDataIncrementalRefresh.NoMDEntriesGroup)message.GetGroup(i, group);
price.Symbol = group.Symbol.getValue();
MDEntryType mdentrytype = group.MDEntryType;
if (mdentrytype.getValue() == '0') //bid
{
decimal px = group.MDEntryPx.getValue();
price.Bid = px;
}
else if (mdentrytype.getValue() == '1') //offer
{
decimal px = group.MDEntryPx.getValue();
price.Offer = px;
}
price.TimeStamp = group.MDEntryTime.ToString();
}
if (OnMarketDataIncrementalRefresh != null)
{
OnMarketDataIncrementalRefresh(price);
}
}