/// <summary>
/// Основной метод бота
/// </summary>
/// <param name="ctx">Контекст TSLab</param>
/// <param name="sec">Инструмент</param>
public void Execute(IContext ctx, ISecurity sec)
{
// таймер для определения времени выполнения скрипта
var sw = Stopwatch.StartNew();
#region расчет индикаторов
IList <double> upChannel = ctx.GetData("UpChannel",
new string[] { PeriodChannel.ToString() },
() => Series.Highest(sec.HighPrices, PeriodChannel));
IList <double> downChannel = ctx.GetData("DownChannel",
new string[] { PeriodChannel.ToString() },
() => Series.Lowest(sec.LowPrices, PeriodChannel));
#endregion
#region первый и последний бар для расчетов
// первый бар, используемый для расчетов
int startBar = Math.Max(PeriodChannel + 1, ctx.TradeFromBar);
// последний бар, используемый для расчетов
var barsCount = sec.Bars.Count;
if (!ctx.IsLastBarClosed)
{
barsCount--;
}
#endregion
// цены закрытия инструмента
var closePrices = sec.ClosePrices;
#region Создание объекта для трейлинг стопа
_trailStopHnd = new TrailStop()
{
StopLoss = StopLossPct,
TrailEnable = TrailLossEnablePct,
TrailLoss = TrailLossPct
};
#endregion
#region Торговый цикл
for (int i = startBar; i < barsCount; i++)
{
#region Формируем торговые сигналы
// сигнал входа в лонг, сигнал активен в течение 2-х бар при выхода цены закрытия из канала
bool signalLE = closePrices[i] > upChannel[i - 1] && closePrices[i - 2] <= upChannel[i - 3];
// сигнал входа в шорт, сигнал активен в течение 2-х бар при выхода цены закрытия из канала
bool signalSE = closePrices[i] < downChannel[i - 1] && closePrices[i - 2] >= downChannel[i - 3];
// сигнал выхода из лонга
bool signalLX = closePrices[i] < downChannel[i - 1];
// сигнал выхода из шорта
bool signalSX = closePrices[i] > upChannel[i - 1];
#endregion
#region Получаем активные позиции
var lePosition = sec.Positions.GetLastActiveForSignal("LE", i);
var sePosition = sec.Positions.GetLastActiveForSignal("SE", i);
var openPositions = sec.Positions.GetActiveForBar(i).ToList();
#endregion
#region Выход из позиции, реверс позиции, установка стоп-лосса и тейк-профита
if (openPositions.Count != 0)
{
foreach (IPosition pos in openPositions)
{
switch (pos.EntrySignalName)
{
#region обработка позиции лонг LE
case "LE":
//условие выхода из лонга
if (signalLX)
{
//закрытие лонга по лимиту
pos.CloseAtPriceSlip(i + 1, closePrices[i], Slippage, "LX");
// условие реверса позиции
if (_regimeBot != RegimeBot.OnlyShort &&
_regimeBot != RegimeBot.OnlyClosePosition)
{
// открытие шорта по лимиту для реверса позиции
sec.SellAtPriceSlip(i + 1, 1, closePrices[i], Slippage, "SE");
}
}
// если не было сигнала выхода, то выставляем стопы и профиты
else
{
// выставление стоп-лосса
if (OnStopLoss || OnBreakevenStop)
{
SetStopLoss(pos, i);
}
// выставление тейк-профотита
if (OnTakeProfit)
{
SetTakeProfit(pos, i);
}
}
break;
#endregion
#region обработка позиции шорт SE
case "SE":
// условие выхода из шорта
if (signalSX)
{
// закрытие шорта по лимиту
pos.CloseAtPriceSlip(i + 1, closePrices[i], Slippage, "SX");
// условие реверса позиции
if (_regimeBot != RegimeBot.OnlyShort &&
_regimeBot != RegimeBot.OnlyClosePosition)
{
// открытие лонга по лимиту для реверса позиции
sec.BuyAtPriceSlip(i + 1, 1, closePrices[i], Slippage, "LE");
}
}
// если не было сигналов на выход, то выставляем стоп-лосс и тейк-профит
else
{
// выставление стопа-лосса
if (OnStopLoss || OnBreakevenStop)
{
SetStopLoss(pos, i);
}
// выставление тейк-профита
if (OnTakeProfit)
{
SetTakeProfit(pos, i);
}
}
break;
#endregion
#region обработка прочих позиций
default:
ctx.Log($"Обработка прочих позиций {pos.EntrySignalName}", MessageType.Warning);
break;
#endregion
}
}
}
#endregion
if (_regimeBot == RegimeBot.OnlyClosePosition)
{
continue;
}
#region Вход в первую позицию
// если нет ни одной активной позиции, то проверяем условие входа в первую позицию
if (openPositions.Count == 0)
{
// лонг
if (signalLE && _regimeBot != RegimeBot.OnlyShort)
{
sec.BuyAtPriceSlip(i + 1, 1, closePrices[i], Slippage, "LE");
}
// шорт
else if (signalSE && _regimeBot != RegimeBot.OnlyLong)
{
sec.SellAtPriceSlip(i + 1, 1, closePrices[i], Slippage, "SE");
}
}
#endregion
}
#endregion
#region Прорисовка графиков
// Если идет процесс оптимизации, то графики рисовать не нужно, это замедляет работу
if (ctx.IsOptimization)
{
return;
}
IGraphPane pane = ctx.First ?? ctx.CreateGraphPane("First", "First");
Color colorCandle = ScriptColors.Black;
pane.AddList(sec.Symbol, sec, CandleStyles.BAR_CANDLE, colorCandle, PaneSides.RIGHT);
var lineUpChannel = pane.AddList(string.Format($"UpChannel ({PeriodChannel,0})"),
upChannel,
ListStyles.LINE,
ScriptColors.Red,
LineStyles.SOLID,
PaneSides.RIGHT);
//lineUpChannel.Thickness = 2;
var lineDownChannel = pane.AddList(string.Format($"DwChannel ({PeriodChannel,0}"),
downChannel,
ListStyles.LINE,
ScriptColors.Blue,
LineStyles.SOLID,
PaneSides.RIGHT);
//lineDownChannel.Thickness = 2;
#endregion
#region Вывод в лог
// Вывод в лог времени выполнения скрипта только в режиме Лаборатория
if (!ctx.Runtime.IsAgentMode)
{
ctx.Log($"Скрипт выполнен за время: {sw.Elapsed}", MessageType.Info, true);
}
#endregion
}
