コード例 #1
0
        protected override bool TryCalculate(Dictionary <DateTime, double> history, DateTime now, int barNum, object[] args, out double val)
        {
            IOption opt = (IOption)args[0];

            double           risk   = 0;
            DateTime         today  = now.Date;
            PositionsManager posMan = PositionsManager.GetManager(m_context);

            foreach (IOptionSeries optSer in opt.GetSeries())
            {
                if (optSer.ExpirationDate.Date < today)
                {
                    continue;
                }

                IOptionStrikePair[] pairs = optSer.GetStrikePairs().ToArray();
                for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
                {
                    IOptionStrikePair pair = pairs[j];
                    double            putQty, callQty;
                    SingleSeriesPositionGrid.GetPairQty(posMan, pair, out putQty, out callQty);

                    risk += Math.Abs(putQty + callQty);
                }
            }

            val = risk;

            return(true);
        }
コード例 #2
0
        internal static void FillNodeInfoDeribit(InteractivePointActive ip,
                                                 double f, double dT, IOptionStrikePair sInfo,
                                                 StrikeType optionType, OptionPxMode optPxMode,
                                                 double optPx, double optQty, double optSigma, DateTime optTime, bool returnPct, double riskfreeRatePct, double scaleMult)
        {
            // Вызов базовой реализации
            FillNodeInfo(ip, f, dT, sInfo, optionType, optPxMode, optPx, optQty, optSigma, optTime, returnPct, riskfreeRatePct);

            // Заменяю тултип, чтобы в нем были и биткойны и доллары
            var opTypeStr   = String.Intern(optionType.ToString());
            var opTypeSpace = String.Intern(new string(' ', opTypeStr.Length));

            // Пробелы по виду занимают меньше места, чем буквы, поэтому чуть-чуть подравниваю?
            opTypeSpace += "  ";
            if (optQty > 0)
            {
                ip.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
                                           " K:{0}; IV:{1:###0.00}%\r\n" +
                                           " {2} px(B) {3:##0.0000} qty {4}\r\n" +
                                           " {5} px($) {6:######0.00} qty {4}",
                                           sInfo.Strike, optSigma * Constants.PctMult, opTypeStr, optPx, optQty,
                                           opTypeSpace, optPx * scaleMult);
            }
            else
            {
                ip.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
                                           " K:{0}; IV:{1:###0.00}%\r\n" +
                                           " {2} px(B) {3:##0.0000}\r\n" +
                                           " {4} px($) {5:######0.00}",
                                           sInfo.Strike, optSigma * Constants.PctMult, opTypeStr, optPx,
                                           opTypeSpace, optPx * scaleMult);
            }
        }
コード例 #3
0
        /// <summary>
        /// Обработчик для двух аргументов -- опционной серии и страйка
        /// </summary>
        public ISecurity Execute(IOptionSeries optSer, IList <double> actualStrikes)
        {
            if ((optSer == null) || (optSer.UnderlyingAsset == null) ||
                (actualStrikes == null) || (actualStrikes.Count <= 0))
            {
                return(null);
            }

            // Выбор страйка по последнему значению!
            double            actualStrike = actualStrikes[actualStrikes.Count - 1];
            IOptionStrikePair pair         = GetStrikePair(optSer, m_selectionMode, actualStrike);

            if (pair == null)
            {
                // Данного страйка нет в списке? Тогда выход.
                string expiryDate = optSer.ExpirationDate.Date.ToString(IvOnF.DateFormat, CultureInfo.InvariantCulture);
                // [{0}.Execute] There is no strike '{1}' in the option series '{2} ~ {3}'. Search mode: '{4}'
                string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.SingleOption.OptionNotFound",
                                                GetType().Name, actualStrike, optSer.UnderlyingAsset, expiryDate, m_selectionMode);
                if (Context.Runtime.IsAgentMode /* && (!m_ignoreCacheError) */)
                {
                    throw new ScriptException(msg); // PROD-5501 - Кидаем исключение.
                }
                //bool isExpired = true;
                //// Поскольку в этом блоке настройки m_ignoreCacheError нет, то здесь всегда IsAgentMode == false!
                //if (Context.Runtime.IsAgentMode)
                //{
                //    int amount = optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count;
                //    DateTime today = (amount > 0) ? optSer.UnderlyingAsset.Bars[amount - 1].Date : new DateTime();
                //    isExpired = optSer.ExpirationDate.Date.AddDays(1) < today.Date;
                //}
                // А если в режиме лаборатории, тогда только жалуемся в Главный Лог и продолжаем.
                Context.Log(msg, MessageType.Warning, true /* !isExpired */);
                return(null);
            }

            ISecurity res;

            if (m_optionType == StrikeType.Put)
            {
                res = pair.Put.Security;
            }
            else if (m_optionType == StrikeType.Call)
            {
                res = pair.Call.Security;
            }
            else
            {
                throw new NotSupportedException("Не могу найти опцион вида: " + m_optionType);
            }

            return(res);
        }
コード例 #4
0
        internal static void FillNodeInfo(InteractivePointActive ip,
                                          double f, double dT, IOptionStrikePair sInfo,
                                          StrikeType optionType, OptionPxMode optPxMode,
                                          double optSigma, bool returnPct, bool isVisiblePoints, double scaleMult, double riskfreeRatePct)
        {
            if (optionType == StrikeType.Any)
            {
                throw new ArgumentException("Option type 'Any' is not supported.", "optionType");
            }

            bool   isCall = (optionType == StrikeType.Call);
            double optPx  = FinMath.GetOptionPrice(f, sInfo.Strike, dT, optSigma, 0, isCall);

            // Сразу переводим котировку из баксов в битки
            optPx /= scaleMult;

            // ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
            SmileNodeInfo nodeInfo = new SmileNodeInfo();

            nodeInfo.F            = f;
            nodeInfo.dT           = dT;
            nodeInfo.RiskFreeRate = riskfreeRatePct;
            nodeInfo.Sigma        = returnPct ? optSigma * Constants.PctMult : optSigma;
            nodeInfo.OptPx        = optPx;
            nodeInfo.Strike       = sInfo.Strike;
            // Сюда мы приходим когда хотим торговать, поэтому обращение к Security уместно
            nodeInfo.Security   = (optionType == StrikeType.Put) ? sInfo.Put.Security : sInfo.Call.Security;
            nodeInfo.PxMode     = optPxMode;
            nodeInfo.OptionType = optionType;
            nodeInfo.Pair       = sInfo;
            //nodeInfo.ScriptTime = optTime;
            nodeInfo.CalendarTime = DateTime.Now;

            nodeInfo.Symbol   = nodeInfo.Security.Symbol;
            nodeInfo.DSName   = nodeInfo.Security.SecurityDescription.DSName;
            nodeInfo.Expired  = nodeInfo.Security.SecurityDescription.Expired;
            nodeInfo.FullName = nodeInfo.Security.SecurityDescription.FullName;

            ip.Tag = nodeInfo;
            //ip.Color = Colors.Yellow;
            ip.IsActive     = isVisiblePoints;
            ip.Geometry     = Geometries.Ellipse;
            ip.DragableMode = DragableMode.None;
            //ip.Value = new System.Windows.Point(sInfo.Strike, nodeInfo.Sigma);
            // Поскольку цены скорее всего расчетные, показываю на 1 знак болььше, чем объявлена точность в инструменте
            int    decim    = Math.Max(0, nodeInfo.Security.Decimals + 1);
            string optPxStr = optPx.ToString("N" + decim, CultureInfo.InvariantCulture);

            ip.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
                                       " K: {0}; IV: {1:#0.00}%\r\n   {2} px {3}",
                                       sInfo.Strike, optSigma * Constants.PctMult, optionType, optPx);
        }
コード例 #5
0
        public static void GetPairQty(PositionsManager posMan, IOptionStrikePair pair, out double putQty, out double callQty)
        {
            putQty  = 0;
            callQty = 0;

            ISecurity putSec = pair.Put.Security, callSec = pair.Call.Security;
            ReadOnlyCollection <IPosition> putPositions = posMan.GetActiveForBar(putSec);
            ReadOnlyCollection <IPosition> callPositions = posMan.GetActiveForBar(callSec);

            if ((putPositions.Count <= 0) && (callPositions.Count <= 0))
            {
                return;
            }

            GetTotalQty(putPositions, out putQty);
            GetTotalQty(callPositions, out callQty);
        }
コード例 #6
0
        internal static void FillNodeInfo(InteractivePointActive ip,
                                          double f, double dT, IOptionStrikePair sInfo,
                                          StrikeType optionType, OptionPxMode optPxMode,
                                          double optSigma, bool returnPct, bool isVisiblePoints, double riskfreeRatePct)
        {
            if (optionType == StrikeType.Any)
            {
                throw new ArgumentException("Option type 'Any' is not supported.", "optionType");
            }

            bool   isCall = (optionType == StrikeType.Call);
            double optPx  = FinMath.GetOptionPrice(f, sInfo.Strike, dT, optSigma, 0, isCall);

            // ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
            SmileNodeInfo nodeInfo = new SmileNodeInfo();

            nodeInfo.F            = f;
            nodeInfo.dT           = dT;
            nodeInfo.RiskFreeRate = riskfreeRatePct;
            nodeInfo.Sigma        = returnPct ? optSigma * Constants.PctMult : optSigma;
            nodeInfo.OptPx        = optPx;
            nodeInfo.Strike       = sInfo.Strike;
            // Сюда мы приходим когда хотим торговать, поэтому обращение к Security уместно
            nodeInfo.Security   = (optionType == StrikeType.Put) ? sInfo.Put.Security : sInfo.Call.Security;
            nodeInfo.PxMode     = optPxMode;
            nodeInfo.OptionType = optionType;
            nodeInfo.Pair       = sInfo;
            //nodeInfo.ScriptTime = optTime;
            nodeInfo.CalendarTime = DateTime.Now;

            nodeInfo.Symbol   = nodeInfo.Security.Symbol;
            nodeInfo.DSName   = nodeInfo.Security.SecurityDescription.DSName;
            nodeInfo.Expired  = nodeInfo.Security.SecurityDescription.Expired;
            nodeInfo.FullName = nodeInfo.Security.SecurityDescription.FullName;

            ip.Tag          = nodeInfo;
            ip.Color        = AlphaColors.Yellow;
            ip.IsActive     = isVisiblePoints;
            ip.Geometry     = Geometries.Ellipse;
            ip.DragableMode = DragableMode.None;
            //ip.Value = new System.Windows.Point(sInfo.Strike, nodeInfo.Sigma);
            ip.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
                                       "F:{0}; K:{1}; IV:{2:#0.00}%\r\n{3} px {4}",
                                       f, sInfo.Strike, optSigma * Constants.PctMult, optionType, optPx);
        }
コード例 #7
0
ファイル: MarketMaker.cs プロジェクト: barbagrigia/Handlers
        /// <summary>
        /// Метод под флаг TemplateTypes.INTERACTIVESPLINE
        /// </summary>
        public double Execute(IOptionSeries src, IOptionSeries dest, int barNum)
        {
            if ((src == null) || (dest == null))
            {
                return(Constants.NaN);
            }

            int barsCount = m_context.BarsCount;

            if (!m_context.IsLastBarUsed)
            {
                barsCount--;
            }
            if (barNum < barsCount - 1)
            {
                return(Constants.NaN);
            }

            if (src.UnderlyingAsset.FinInfo.LastPrice == null)
            {
                return(Constants.NaN);
            }

            double f = src.UnderlyingAsset.FinInfo.LastPrice.Value;

            IOptionStrikePair[] srcPairs  = src.GetStrikePairs().ToArray();
            IOptionStrikePair[] destPairs = dest.GetStrikePairs().ToArray();

            double counter = 0;

            for (int j = 0; j < srcPairs.Length; j++)
            {
                IOptionStrikePair srcPair = srcPairs[j];
                if (srcPair.Strike < f - m_widthPx)
                {
                    continue;
                }

                if (srcPair.Strike < f)
                {
                }
            }

            return(counter);
        }
コード例 #8
0
        protected static void FillNodeInfo(InteractivePointLight ip,
                                           double f, double dT, IOptionStrikePair sInfo,
                                           StrikeType optionType, OptionPxMode optPxMode,
                                           double optSigma, bool returnPct, double pctRate)
        {
            if (optionType == StrikeType.Any)
            {
                throw new ArgumentException("Option type 'Any' is not supported.", "optionType");
            }

            bool   isCall = (optionType == StrikeType.Call);
            double optPx  = FinMath.GetOptionPrice(f, sInfo.Strike, dT, optSigma, pctRate, isCall);

            // ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
            SmileNodeInfo nodeInfo = new SmileNodeInfo();

            nodeInfo.F            = f;
            nodeInfo.dT           = dT;
            nodeInfo.RiskFreeRate = pctRate;
            nodeInfo.Sigma        = returnPct ? optSigma * Constants.PctMult : optSigma;
            nodeInfo.OptPx        = optPx;
            nodeInfo.Strike       = sInfo.Strike;
            nodeInfo.Security     = (optionType == StrikeType.Put) ? sInfo.Put.Security : sInfo.Call.Security;
            nodeInfo.PxMode       = optPxMode;
            nodeInfo.OptionType   = optionType;
            nodeInfo.Pair         = sInfo;
            //nodeInfo.ScriptTime = optTime;
            nodeInfo.CalendarTime = DateTime.Now;

            nodeInfo.Symbol   = nodeInfo.Security.Symbol;
            nodeInfo.DSName   = nodeInfo.Security.SecurityDescription.DSName;
            nodeInfo.FullName = nodeInfo.Security.SecurityDescription.FullName;
            nodeInfo.Expired  = nodeInfo.Security.SecurityDescription.Expired;

            ip.Tag   = nodeInfo;
            ip.Value = new Point(sInfo.Strike, nodeInfo.Sigma);

            if (ip is InteractivePointActive)
            {
                InteractivePointActive ipa = (InteractivePointActive)ip;
                ipa.Tooltip = String.Format("K:{0}; IV:{1:#0.00}%\r\n{2} {3} @ {4}",
                                            sInfo.Strike, optSigma * Constants.PctMult, optionType, optPx, DefaultOptQty);
            }
        }
コード例 #9
0
ファイル: IvOnF.cs プロジェクト: barbagrigia/Handlers
        public static NotAKnotCubicSpline PrepareExchangeSmileSpline(IOptionSeries optSer, double minStrike, double maxStrike)
        {
            List <double> xs = new List <double>();
            List <double> ys = new List <double>();

            IOptionStrikePair[] pairs = (from pair in optSer.GetStrikePairs()
                                         //orderby pair.Strike ascending -- уже отсортировано!
                                         select pair).ToArray();
            for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
            {
                IOptionStrikePair sInfo = pairs[j];
                // Сверхдалекие страйки игнорируем
                if ((sInfo.Strike < minStrike) || (maxStrike < sInfo.Strike))
                {
                    continue;
                }

                if ((sInfo.PutFinInfo == null) || (sInfo.CallFinInfo == null) ||
                    (!sInfo.PutFinInfo.TheoreticalPrice.HasValue) || (!sInfo.PutFinInfo.Volatility.HasValue) ||
                    (sInfo.PutFinInfo.TheoreticalPrice.Value <= 0) || (sInfo.PutFinInfo.Volatility.Value <= 0) ||
                    (!sInfo.CallFinInfo.TheoreticalPrice.HasValue) || (!sInfo.CallFinInfo.Volatility.HasValue) ||
                    (sInfo.CallFinInfo.TheoreticalPrice.Value <= 0) || (sInfo.CallFinInfo.Volatility.Value <= 0))
                {
                    continue;
                }

                // TODO: вернуть ассерт потом
                //System.Diagnostics.Debug.Assert(
                //    DoubleUtil.AreClose(sInfo.PutFinInfo.Volatility.Value, sInfo.CallFinInfo.Volatility.Value),
                //    "Exchange volas on the same strike MUST be equal! PutVola:" + sInfo.PutFinInfo.Volatility.Value +
                //    "; CallVola:" + sInfo.CallFinInfo.Volatility.Value);

                xs.Add(sInfo.Strike);
                ys.Add(sInfo.PutFinInfo.Volatility.Value);
            }

            NotAKnotCubicSpline spline = null;

            if (xs.Count >= BaseCubicSpline.MinNumberOfNodes)
            {
                spline = new NotAKnotCubicSpline(xs, ys);
            }
            return(spline);
        }
コード例 #10
0
        protected static void FillNodeInfo(InteractivePointActive ip,
                                           double f, double dT, IOptionStrikePair sInfo,
                                           StrikeType optionType, OptionPxMode optPxMode,
                                           double optSigma, bool returnPct, bool isVisiblePoints)
        {
            if (optionType == StrikeType.Any)
            {
                throw new ArgumentException("Option type 'Any' is not supported.", "optionType");
            }

            bool   isCall = (optionType == StrikeType.Call);
            double optPx  = FinMath.GetOptionPrice(f, sInfo.Strike, dT, optSigma, 0, isCall);

            SmileNodeInfo nodeInfo = new SmileNodeInfo();

            nodeInfo.F          = f;
            nodeInfo.dT         = dT;
            nodeInfo.Sigma      = returnPct ? optSigma * Constants.PctMult : optSigma;
            nodeInfo.OptPx      = optPx;
            nodeInfo.Strike     = sInfo.Strike;
            nodeInfo.Security   = (optionType == StrikeType.Put) ? sInfo.Put.Security : sInfo.Call.Security;
            nodeInfo.PxMode     = optPxMode;
            nodeInfo.OptionType = optionType;
            nodeInfo.Pair       = sInfo;
            //nodeInfo.ScriptTime = optTime;
            nodeInfo.CalendarTime = DateTime.Now;

            nodeInfo.Symbol  = nodeInfo.Security.Symbol;
            nodeInfo.Expired = nodeInfo.Security.SecurityDescription.Expired;

            ip.Tag          = nodeInfo;
            ip.Color        = AlphaColors.Yellow;
            ip.IsActive     = isVisiblePoints;
            ip.Geometry     = Geometries.Ellipse;
            ip.DragableMode = DragableMode.None;
            //ip.Value = new System.Windows.Point(sInfo.Strike, nodeInfo.Sigma);
            ip.Tooltip = String.Format("F:{0}; K:{1}; IV:{2:#0.00}%\r\n{3} {4} @ {5}",
                                       f, sInfo.Strike, optSigma * Constants.PctMult, optionType, optPx, DefaultOptQty);
        }
コード例 #11
0
        public InteractiveSeries Execute(double time, InteractiveSeries smile, IOptionSeries optSer, int barNum)
        {
            int barsCount = ContextBarsCount;

            if (barNum < barsCount - 1)
            {
                return(Constants.EmptySeries);
            }

            //double F = prices[prices.Count - 1];
            double dT = time;

            if (!DoubleUtil.IsPositive(dT))
            {
                // [{0}] Time to expiry must be positive value. dT:{1}
                string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.TimeMustBePositive", GetType().Name, dT);
                m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
                return(Constants.EmptySeries);
            }

            if (smile == null)
            {
                string msg = String.Format("[{0}] Argument 'smile' must be filled with InteractiveSeries.", GetType().Name);
                m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
                return(Constants.EmptySeries);
            }

            SmileInfo oldInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();

            if (oldInfo == null)
            {
                string msg = String.Format("[{0}] Property Tag of object smile must be filled with SmileInfo. Tag:{1}", GetType().Name, smile.Tag);
                m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
                return(Constants.EmptySeries);
            }

            double        f  = m_minStrike;
            List <double> xs = new List <double>();
            List <double> ys = new List <double>();

            IOptionStrikePair[]      pairs         = optSer.GetStrikePairs().ToArray();
            PositionsManager         posMan        = PositionsManager.GetManager(m_context);
            List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();

            while (f <= m_maxStrike)
            {
                double rawDelta;
                GetBaseDelta(posMan, optSer.UnderlyingAsset, optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1, f, out rawDelta);

                for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
                {
                    IOptionStrikePair pair = pairs[j];
                    double            totalDelta;
                    //double putDelta = FinMath.GetOptionDelta(f, pair.Strike, dT, sigma.Value, 0, false);
                    GetPairDelta(posMan, smile, pair, f, dT, out totalDelta);
                    rawDelta += totalDelta;
                }

                InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive();
                ip.IsActive = m_showNodes;
                //ip.DragableMode = DragableMode.None;
                //ip.Geometry = Geometries.Rect;
                //ip.Color = AlphaColors.Green;
                double y = rawDelta;
                ip.Value = new Point(f, y);
                string yStr = y.ToString(m_tooltipFormat, CultureInfo.InvariantCulture);
                ip.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, "F:{0}; D:{1}", f, yStr);

                controlPoints.Add(new InteractiveObject(ip));

                xs.Add(f);
                ys.Add(y);

                f += m_strikeStep;
            }

            InteractiveSeries res = new InteractiveSeries(); // Здесь так надо -- мы делаем новую улыбку

            res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);

            try
            {
                if (xs.Count >= BaseCubicSpline.MinNumberOfNodes)
                {
                    SmileInfo info = new SmileInfo();
                    info.F            = oldInfo.F;
                    info.dT           = oldInfo.dT;
                    info.RiskFreeRate = oldInfo.RiskFreeRate;

                    NotAKnotCubicSpline spline = new NotAKnotCubicSpline(xs, ys);

                    info.ContinuousFunction   = spline;
                    info.ContinuousFunctionD1 = spline.DeriveD1();

                    res.Tag = info;
                }
            }
            catch (Exception ex)
            {
                m_context.Log(ex.ToString(), MessageType.Error, true);
                return(Constants.EmptySeries);
            }

            return(res);
        }
コード例 #12
0
        /// <summary>
        /// Обработчик под тип входных данных OPTION_SERIES
        /// </summary>
        /// <param name="price">цена БА</param>
        /// <param name="time">время до экспирации в долях года</param>
        /// <param name="optSer">опционная серия</param>
        /// <param name="rate">процентная ставка</param>
        /// <param name="barNum">индекс бара в серии</param>
        /// <returns>улыбка, восстановленная из цен опционов</returns>
        public InteractiveSeries Execute(double price, double time, IOptionSeries optSer, double scaleMult, double rate, int barNum)
        {
            int barsCount = ContextBarsCount;

            if ((barNum < barsCount - 1) || (optSer == null))
            {
                return(Constants.EmptySeries);
            }

            double f  = price;
            double dT = time;

            if (!DoubleUtil.IsPositive(f))
            {
                //throw new ScriptException("Argument 'price' contains NaN for some strange reason. f:" + f);
                return(Constants.EmptySeries);
            }
            if (!DoubleUtil.IsPositive(scaleMult))
            {
                //throw new ScriptException("Argument 'scaleMult' contains NaN for some strange reason. scaleMult:" + scaleMult);
                return(Constants.EmptySeries);
            }
            if (!DoubleUtil.IsPositive(dT))
            {
                return(Constants.EmptySeries);
            }
            if (Double.IsNaN(rate))
            {
                //throw new ScriptException("Argument 'rate' contains NaN for some strange reason. rate:" + rate);
                return(Constants.EmptySeries);
            }

            IOptionStrikePair[] strikes = (from strike in optSer.GetStrikePairs()
                                           //orderby strike.Strike ascending -- уже отсортировано
                                           select strike).ToArray();
            List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();

            for (int j = 0; j < strikes.Length; j++)
            {
                IOptionStrikePair sInfo = strikes[j];
                // Сверхдалекие страйки игнорируем
                if ((sInfo.Strike < m_minStrike) || (m_maxStrike < sInfo.Strike))
                {
                    continue;
                }

                double   putPxBtc, callPxBtc, putPxUsd, callPxUsd;
                double   putQty, callQty;
                DateTime putTime, callTime;
                {
                    putPxBtc = IvSmile.GetOptPrice(m_context, f, sInfo.Put, m_optionPxMode, sInfo.Tick * m_shiftAsk, sInfo.Tick * m_shiftBid, out putQty, out putTime);
                    putPxUsd = putPxBtc * scaleMult;
                    // Здесь нельзя сразу домножать на scaleMultiplier! Потому что тогда в метод FillNodeInfo пойдут бредовые цены.
                }

                {
                    callPxBtc = IvSmile.GetOptPrice(m_context, f, sInfo.Call, m_optionPxMode, sInfo.Tick * m_shiftAsk, sInfo.Tick * m_shiftBid, out callQty, out callTime);
                    callPxUsd = callPxBtc * scaleMult;
                    // Здесь нельзя сразу домножать на scaleMultiplier! Потому что тогда в метод FillNodeInfo пойдут бредовые цены.
                }

                double putSigma = Double.NaN, callSigma = Double.NaN, precision;
                if (DoubleUtil.IsPositive(putPxBtc))
                {
                    // Цену опциона переводим в баксы только в момент вычисления айви
                    putSigma = FinMath.GetOptionSigma(f, sInfo.Strike, dT, putPxUsd, rate, false, out precision);
                    putSigma = Math.Min(putSigma, m_maxSigma);
                    if (putSigma <= 0)
                    {
                        putSigma = Double.NaN;
                    }
                }
                if (DoubleUtil.IsPositive(callPxBtc))
                {
                    // Цену опциона переводим в баксы только в момент вычисления айви
                    callSigma = FinMath.GetOptionSigma(f, sInfo.Strike, dT, callPxUsd, rate, true, out precision);
                    callSigma = Math.Min(callSigma, m_maxSigma);
                    if (callSigma <= 0)
                    {
                        callSigma = Double.NaN;
                    }
                }

                InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive();
                {
                    //ip.Color = (m_optionPxMode == OptionPxMode.Ask) ? Colors.DarkOrange : Colors.DarkCyan;
                    //ip.DragableMode = DragableMode.None;
                    //ip.Geometry = Geometries.Rect; // (optionPxMode == OptionPxMode.Ask) ? Geometries.Rect : Geometries.Rect;
                    //ip.IsActive = true;
                    //ip.Value = new Point(d2.V1, d2.V2);
                    //ip.Tooltip = String.Format("K:{0}; IV:{1:#0.00}", d2.V1, d2.V2 * PctMult);
                }

                InteractiveObject obj = new InteractiveObject(ip);

                if (m_optionType == StrikeType.Put)
                {
                    if (DoubleUtil.IsPositive(putSigma))
                    {
                        // Здесь используем первичную цену в том виде, как ее нам дал Дерибит
                        FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Put, m_optionPxMode, putPxBtc, putQty, putSigma, putTime, false, rate, scaleMult);
                        controlPoints.Add(obj);
                    }
                }
                else if (m_optionType == StrikeType.Call)
                {
                    if (DoubleUtil.IsPositive(callSigma))
                    {
                        // Здесь используем первичную цену в том виде, как ее нам дал Дерибит
                        FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Call, m_optionPxMode, callPxBtc, callQty, callSigma, callTime, false, rate, scaleMult);
                        controlPoints.Add(obj);
                    }
                }
                else if (m_optionType == StrikeType.Any)
                {
                    if (DoubleUtil.IsPositive(putSigma) && DoubleUtil.IsPositive(callSigma))
                    {
                        // Здесь используем первичную цену в том виде, как ее нам дал Дерибит
                        if (m_optionPxMode == OptionPxMode.Ask)
                        {
                            if (putSigma < callSigma)
                            {
                                FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Put, m_optionPxMode, putPxBtc, putQty, putSigma, putTime, false, rate, scaleMult);
                            }
                            else
                            {
                                FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Call, m_optionPxMode, callPxBtc, callQty, callSigma, callTime, false, rate, scaleMult);
                            }
                        }
                        else if (m_optionPxMode == OptionPxMode.Bid)
                        {
                            if (putSigma > callSigma)
                            {
                                FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Put, m_optionPxMode, putPxBtc, putQty, putSigma, putTime, false, rate, scaleMult);
                            }
                            else
                            {
                                FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Call, m_optionPxMode, callPxBtc, callQty, callSigma, callTime, false, rate, scaleMult);
                            }
                        }

                        controlPoints.Add(obj);
                    }
                    else if (DoubleUtil.IsPositive(putSigma) && Double.IsNaN(callSigma))
                    {
                        // Здесь используем первичную цену в том виде, как ее нам дал Дерибит
                        FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Put, m_optionPxMode, putPxBtc, putQty, putSigma, putTime, false, rate, scaleMult);
                        controlPoints.Add(obj);
                    }
                    else if (Double.IsNaN(putSigma) && DoubleUtil.IsPositive(callSigma))
                    {
                        // Здесь используем первичную цену в том виде, как ее нам дал Дерибит
                        FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Call, m_optionPxMode, callPxBtc, callQty, callSigma, callTime, false, rate, scaleMult);
                        controlPoints.Add(obj);
                    }
                }
            }

            // ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
            InteractiveSeries res = new InteractiveSeries(); // Здесь так надо -- мы делаем новую улыбку

            res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);

            SmileInfo info;
            var       baseSec    = optSer.UnderlyingAsset;
            DateTime  scriptTime = baseSec.Bars[baseSec.Bars.Count - 1].Date;

            if (!IvSmile.TryPrepareSmileInfo(m_context, f, dT, rate, optSer.ExpirationDate, scriptTime, baseSec.Symbol, res, out info))
            {
                return(Constants.EmptySeries);
            }

            return(res);
        }
コード例 #13
0
ファイル: SingleOption2.cs プロジェクト: barbagrigia/Handlers
        /// <summary>
        /// Обработчик для одиночного аргумента -- опционной серии
        /// </summary>
        public ISecurity Execute(IOptionSeries optSer, int barNum)
        {
            if ((optSer == null) || (optSer.UnderlyingAsset == null))
            {
                return(null);
            }

            int barsCount = Context.BarsCount;

            if (!Context.IsLastBarUsed)
            {
                barsCount--;
            }

            double actualStrike = m_fixedStrike;

            // TODO: При работе с фиксированным страйком можно и кеширование сделать.
            // А вот для второго метода кеширование не подойдет (страйк может измениться на любом индексе)
            IOptionStrikePair pair = SingleOption.GetStrikePair(optSer, m_selectionMode, actualStrike);

            if (pair == null)
            {
                if (barNum < barsCount - 1)
                {
                    // Чтобы не спамить зря на старых барах молча возвращаю null
                    return(null);
                }
                else
                {
                    // Данного страйка нет в списке? Тогда выход.
                    string expiryDate = optSer.ExpirationDate.Date.ToString(IvOnF.DateFormat, CultureInfo.InvariantCulture);
                    // [{0}.Execute] There is no strike '{1}' in the option series '{2} ~ {3}'. Search mode: '{4}'
                    string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.SingleOption.OptionNotFound",
                                                    GetType().Name, actualStrike, optSer.UnderlyingAsset, expiryDate, m_selectionMode);
                    if (Context.Runtime.IsAgentMode /* && (!m_ignoreCacheError) */)
                    {
                        throw new ScriptException(msg); // PROD-5501 - Кидаем исключение.
                    }
                    //bool isExpired = true;
                    //// Поскольку в этом блоке настройки m_ignoreCacheError нет, то здесь всегда IsAgentMode == false!
                    //if (Context.Runtime.IsAgentMode)
                    //{
                    //    int amount = optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count;
                    //    DateTime today = (amount > 0) ? optSer.UnderlyingAsset.Bars[amount - 1].Date : new DateTime();
                    //    isExpired = optSer.ExpirationDate.Date.AddDays(1) < today.Date;
                    //}
                    // А если в режиме лаборатории, тогда только жалуемся в Главный Лог и продолжаем.
                    Context.Log(msg, MessageType.Warning, true /* !isExpired */);
                    return(null);
                }
            }

            ISecurity res;

            if (m_optionType == StrikeType.Put)
            {
                res = pair.Put.Security;
            }
            else if (m_optionType == StrikeType.Call)
            {
                res = pair.Call.Security;
            }
            else
            {
                throw new NotSupportedException("Не могу найти опцион вида: " + m_optionType);
            }

            return(res);
        }
コード例 #14
0
        public InteractiveSeries Execute(double price, double time, IOptionSeries optSer, double riskFreeRatePct, int barNum)
        {
            int barsCount = ContextBarsCount;

            if ((barNum < barsCount - 1) || (optSer == null))
            {
                return(Constants.EmptySeries);
            }

            // В оптимизации ничего рисовать не надо
            if (Context.IsOptimization)
            {
                return(Constants.EmptySeries);
            }

            double futPx = price;
            double dT    = time;

            if (!DoubleUtil.IsPositive(futPx))
            {
                // [{0}] Base asset price must be positive value. F:{1}
                string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.FutPxMustBePositive", GetType().Name, futPx);
                m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
                return(Constants.EmptySeries);
            }

            if (!DoubleUtil.IsPositive(dT))
            {
                // [{0}] Time to expiry must be positive value. dT:{1}
                string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.TimeMustBePositive", GetType().Name, dT);
                m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
                return(Constants.EmptySeries);
            }

            // TODO: Нужно ли писать отдельный код для лаборатории? Чтобы показывать позиции из симуляции?
            // if (!Context.Runtime.IsAgentMode)

            List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();

            var allRealtimeSecs = Context.Runtime.Securities;

            IOptionStrikePair[] pairs = optSer.GetStrikePairs().ToArray();
            for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
            {
                IOptionStrikePair pair = pairs[j];

                #region Process put
                {
                    var put = pair.Put.Security;
                    // TODO: Нужно ли тут проверить наличие позиций???
                    //if (put.Positions.HavePositions)

                    ISecurityRt secRt;
                    if (put is ISecurityRt)
                    {
                        secRt = (ISecurityRt)put;
                    }
                    else
                    {
                        secRt = (from s in allRealtimeSecs
                                 where s.SecurityDescription.Equals(put) && (s is ISecurityRt)
                                 select(ISecurityRt) s).SingleOrDefault();
                    }

                    if ((secRt != null) && secRt.HasActiveOrders)
                    {
                        //secRt.SecurityDescription.TradePlace.DataSource
                        // ОТЛИЧНО! Эта коллекция позволит мне нарисовать свои заявки (это коллекция реальных заявок агента из таблицы My Orders)
                        var orders = secRt.Orders.ToList();
                        foreach (IOrder ord in orders)
                        {
                            if (!ord.IsActive)
                            {
                                continue;
                            }

                            // Объект ord является RealtimeOrder. Его идентификатор совпадает с OrderNumber в таблице MyOrders

                            if ((m_showLongOrders && ord.IsBuy) ||
                                ((!m_showLongOrders) && (!ord.IsBuy)))
                            {
                                // Почему-то InteractivePointLight хоть и давал себя настроить, но не отображался толком.
                                double sigma = FinMath.GetOptionSigma(futPx, pair.Strike, dT, ord.Price, riskFreeRatePct, false);
                                var    ip    = new InteractivePointActive(pair.Strike, sigma);
                                ip.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
                                                           " F: {0}\r\n K: {1}; IV: {2:P2}\r\n {3} px {4} qty {5}",
                                                           futPx, pair.Strike, sigma, pair.Put.StrikeType, ord.Price, ord.RestQuantity);
                                controlPoints.Add(new InteractiveObject(ip));
                            }
                        }
                    }
                }
                #endregion Process put

                #region Process call
                {
                    var call = pair.Call.Security;
                    // TODO: Нужно ли тут проверить наличие позиций???
                    //if (call.Positions.HavePositions)

                    ISecurityRt secRt;
                    if (call is ISecurityRt)
                    {
                        secRt = (ISecurityRt)call;
                    }
                    else
                    {
                        secRt = (from s in allRealtimeSecs
                                 where s.SecurityDescription.Equals(call) && (s is ISecurityRt)
                                 select(ISecurityRt) s).SingleOrDefault();
                    }

                    if ((secRt != null) && secRt.HasActiveOrders)
                    {
                        // ОТЛИЧНО! Эта коллекция позволит мне нарисовать свои заявки (это коллекция реальных заявок агента из таблицы My Orders)
                        var orders = secRt.Orders.ToList();
                        foreach (IOrder ord in orders)
                        {
                            if (!ord.IsActive)
                            {
                                continue;
                            }

                            // Объект ord является RealtimeOrder. Его идентификатор совпадает с OrderNumber в таблице MyOrders

                            if ((m_showLongOrders && ord.IsBuy) ||
                                ((!m_showLongOrders) && (!ord.IsBuy)))
                            {
                                // Почему-то InteractivePointLight хоть и давал себя настроить, но не отображался толком.
                                double sigma = FinMath.GetOptionSigma(futPx, pair.Strike, dT, ord.Price, riskFreeRatePct, true);
                                var    ip    = new InteractivePointActive(pair.Strike, sigma);
                                ip.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
                                                           " F: {0}\r\n K: {1}; IV: {2:P2}\r\n {3} px {4} qty {5}",
                                                           futPx, pair.Strike, sigma, pair.Call.StrikeType, ord.Price, ord.RestQuantity);
                                controlPoints.Add(new InteractiveObject(ip));
                            }
                        }
                    }
                }
                #endregion Process call
            } // End for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)

            // ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
            InteractiveSeries res = new InteractiveSeries(); // Здесь так надо -- мы делаем новую улыбку
            res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);

            return(res);
        }
コード例 #15
0
        protected override bool TryCalculate(Dictionary <DateTime, double> history, DateTime now, int barNum, object[] args, out double val)
        {
            ISecurity     sec    = (ISecurity)args[0];
            IOptionSeries optSer = (IOptionSeries)args[1];

            val = Double.NaN;

            double px;

            #region switch(m_pxMode)
            switch (m_pxMode)
            {
            case BasePxMode.FixedPx:
                px = m_fixedPx;
                break;

            case BasePxMode.LastTrade:
                if (sec.FinInfo.LastPrice.HasValue)
                {
                    px = sec.FinInfo.LastPrice.Value;
                }
                else
                {
                    return(false);
                }
                break;

            case BasePxMode.BidAskMidPoint:
            {
                FinInfo info = sec.FinInfo;
                if (info.Ask.HasValue && info.Bid.HasValue && info.AskSize.HasValue &&
                    info.BidSize.HasValue && (info.AskSize.Value > 0) && (info.BidSize.Value > 0))
                {
                    px = (info.Ask.Value + info.Bid.Value) / 2;
                }
                else if (info.Ask.HasValue && info.AskSize.HasValue && (info.AskSize.Value > 0))
                {
                    px = info.Ask.Value;
                }
                else if (info.Bid.HasValue && info.BidSize.HasValue && (info.BidSize.Value > 0))
                {
                    px = info.Bid.Value;
                }
                else
                {
                    // Приемлемо ли такое решение?
                    if (info.LastPrice.HasValue)
                    {
                        px = info.LastPrice.Value;
                    }
                    else
                    {
                        return(false);
                    }
                }
            }
            break;

            case BasePxMode.TheorPxBased:
            {
                if (optSer == null)
                {
                    return(false);
                }

                IOptionStrikePair[] pairs = optSer.GetStrikePairs().ToArray();
                IOptionStrikePair   pair  = pairs[pairs.Length / 2];

                if ((pair.PutFinInfo.TheoreticalPrice == null) ||
                    (pair.CallFinInfo.TheoreticalPrice == null))
                {
                    return(false);
                }

                double putPx  = pair.PutFinInfo.TheoreticalPrice.Value;
                double callPx = pair.CallFinInfo.TheoreticalPrice.Value;
                px = callPx - putPx + pair.Strike;
            }
            break;

            default:
                throw new NotImplementedException("pxMode:" + m_pxMode);
            }
            #endregion switch(m_pxMode)

            val = px;

            return(true);
        }
コード例 #16
0
ファイル: CentralStrike.cs プロジェクト: barbagrigia/Handlers
        /// <summary>
        /// Обработчик под тип входных данных OPTION_SERIES
        /// </summary>
        public IList <double> Execute(IOptionSeries optSer)
        {
            if (optSer == null)
            {
                return(Constants.EmptyListDouble);
            }

            ISecurity sec = optSer.UnderlyingAsset;
            int       len = sec.Bars.Count;

            if (len <= 0)
            {
                return(Constants.EmptyListDouble);
            }

            IOptionStrikePair[] pairs = optSer.GetStrikePairs().ToArray();
            if ((!Double.IsNaN(m_strikeStep)) && (m_strikeStep > Double.Epsilon))
            {
                // Выделяем страйки, которые нацело делятся на StrikeStep
                var tmp = (from p in pairs
                           let test = m_strikeStep * Math.Round(p.Strike / m_strikeStep)
                                      where DoubleUtil.AreClose(p.Strike, test)
                                      select p).ToArray();
                if (tmp.Length > 1)
                {
                    // Нормальная ситуация
                    pairs = tmp;
                }
                // [02-06-2016] PROD-2812 - Защита от ошибок при указании шага страйков
                // В противном случае буду показывать все страйки (уже лежат в pairs).
                // Это хотя бы позволит Пользователю продолжить работу.
            }
            if (pairs.Length < 2)
            {
                return(Constants.EmptyListDouble);
            }

            double[] res     = Context?.GetArray <double>(len) ?? new double[len];
            var      history = LocalHistory;
            double   prevK   = Double.NaN;

            for (int m = 0; m < len; m++)
            {
                DateTime now = sec.Bars[m].Date;

                double ck;
                if (history.TryGetValue(now, out ck))
                {
                    prevK  = ck;
                    res[m] = prevK;
                }
                else
                {
                    double futPx = sec.Bars[m].Close;

                    // 0. Валидация диапазона
                    IOptionStrikePair left  = pairs[0];
                    IOptionStrikePair right = pairs[pairs.Length - 1];
                    if ((futPx <= left.Strike + Double.Epsilon) || (right.Strike - Double.Epsilon <= futPx))
                    {
                        res[m] = Double.IsNaN(prevK) ? Constants.NaN : prevK;
                        continue;
                    }

                    // 1. Пробуем проверить середину серии в качестве кандидата на левую границу
                    int li = pairs.Length / 2;
                    if (pairs[li].Strike < futPx)
                    {
                        left = pairs[li];
                    }
                    else
                    {
                        li = 0;
                    }

                    // 2. Ищем правый страйк
                    double ratio = Double.NaN;
                    int    leftIndex = Int32.MinValue, rightIndex = Int32.MaxValue;
                    for (int j = li; j < pairs.Length - 1; j++)
                    {
                        if ((pairs[j].Strike - Double.Epsilon <= futPx) && (futPx < pairs[j + 1].Strike))
                        {
                            left  = pairs[j];
                            right = pairs[j + 1];

                            leftIndex  = Math.Max(0, j + m_shiftStrike);
                            leftIndex  = Math.Min(leftIndex, pairs.Length - 2);
                            rightIndex = Math.Max(1, j + 1 + m_shiftStrike);
                            rightIndex = Math.Min(rightIndex, pairs.Length - 1);

                            ratio = (futPx - left.Strike) / (right.Strike - left.Strike);
                            break;
                        }
                    }

                    if (ratio <= (1.0 - m_switchRatio))
                    {
                        prevK        = pairs[leftIndex].Strike; // left.Strike;
                        res[m]       = prevK;
                        history[now] = prevK;
                    }
                    else if (m_switchRatio <= ratio)
                    {
                        prevK        = pairs[rightIndex].Strike; // right.Strike;
                        res[m]       = prevK;
                        history[now] = prevK;
                    }
                    else
                    {
                        if (Double.IsNaN(prevK) || (prevK <= 0))
                        {
                            try
                            {
                                prevK = pairs[rightIndex].Strike; // right.Strike;
                            }
                            catch (IndexOutOfRangeException ioex)
                            {
                                string msg = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
                                                           "{0} when trying to get StrikePair. rightIndex:{1}; pairs.Length:{2}; leftIndex:{3}; li:{4}; ratio:{5}; prevK:{6}; futPx:{7}; ticker:{8}",
                                                           ioex.GetType().FullName, rightIndex, pairs.Length, leftIndex, li, ratio, prevK, futPx, optSer.UnderlyingAsset.Symbol);
                                m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);

                                // Здесь ПОКА оставляю выброс исключения, чтобы ситуация с самозакрытием окон агента воспроизводилась.
                                throw;
                            }
                            res[m]       = prevK;
                            history[now] = prevK;
                        }
                        else
                        {
                            res[m] = prevK;
                            // Надо ли здесь обновить history или это бессмысленно и расточительно???
                        }
                    }
                }

                //// "For some strange reason I didn't fill value at index m:" + m);
                //if (DoubleUtil.IsZero(res[m]))
                //    m_context.Log("[DEBUG:CentralStrike] For some strange reason I didn't fill value at index m:" + m, MessageType.Error, true);
            }

            double displayValue = FixedValue.ConvertToDisplayUnits(m_valueMode, res[len - 1]);

            m_displayPrice.Value = displayValue;

            return(res);
        }
コード例 #17
0
        public InteractiveSeries Execute(IOptionSeries optSer, int barNum)
        {
            int barsCount = ContextBarsCount;

            if ((barNum < barsCount - 1) || (optSer == null))
            {
                return(Constants.EmptySeries);
            }

            IOptionStrikePair[]      pairs         = optSer.GetStrikePairs().ToArray();
            PositionsManager         posMan        = PositionsManager.GetManager(m_context);
            List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();

            if (m_countFutures)
            {
                var futPositions = posMan.GetClosedOrActiveForBar(optSer.UnderlyingAsset);
                if (futPositions.Count > 0)
                {
                    double futQty, futCommission;
                    SingleSeriesProfile.GetTotalCommission(futPositions, barNum, m_longPositions, out futCommission, out futQty);

                    if (!DoubleUtil.IsZero(futQty))
                    {
                        InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive(0, futQty);
                        ip.IsActive = true;
                        //ip.DragableMode = DragableMode.None;
                        //ip.Geometry = Geometries.Rect;
                        //ip.Color = Colors.DarkOrange;
                        ip.Tooltip = String.Format("Fut commission:{0}", futCommission);

                        controlPoints.Add(new InteractiveObject(ip));
                    }
                }
            }

            for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
            {
                IOptionStrikePair pair = pairs[j];
                double            putQty = 0, putCommission = Double.NaN;
                {
                    var putPositions = posMan.GetClosedOrActiveForBar(pair.Put.Security);
                    if (putPositions.Count > 0)
                    {
                        SingleSeriesProfile.GetTotalCommission(putPositions, barNum, m_longPositions, out putCommission, out putQty);
                    }
                }

                double callQty = 0, callCommission = Double.NaN;
                {
                    var callPositions = posMan.GetClosedOrActiveForBar(pair.Call.Security);
                    if (callPositions.Count > 0)
                    {
                        SingleSeriesProfile.GetTotalCommission(callPositions, barNum, m_longPositions, out callCommission, out callQty);
                    }
                }

                if ((!DoubleUtil.IsZero(putQty)) || (!DoubleUtil.IsZero(callQty)))
                {
                    double y = 0;
                    switch (m_optionType)
                    {
                    case StrikeType.Put:
                        y = putCommission;
                        break;

                    case StrikeType.Call:
                        y = callCommission;
                        break;

                    case StrikeType.Any:
                        y = putCommission + callCommission;
                        break;

                    default:
                        throw new NotImplementedException("OptionType: " + m_optionType);
                    }

                    // Не хочу видеть ячейки таблицы с NaN
                    if (Double.IsNaN(y))
                    {
                        continue;
                    }

                    if (
                        (!DoubleUtil.IsZero(y)) ||
                        ((m_optionType == StrikeType.Any) && ((!DoubleUtil.IsZero(putQty)) || (!DoubleUtil.IsZero(callQty))))) // Хотя вообще-то мы внутри if и второй блок проверок всегда true...
                    {
                        InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive(pair.Strike, y);
                        ip.IsActive = true;
                        //ip.DragableMode = DragableMode.None;
                        //ip.Geometry = Geometries.Rect;
                        //ip.Color = Colors.DarkOrange;
                        ip.Tooltip = String.Format("K:{0}; Commission:{1}", pair.Strike, y);

                        controlPoints.Add(new InteractiveObject(ip));
                    }
                }
            }

            InteractiveSeries res = new InteractiveSeries(); // Здесь правильно делать new

            res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);

            return(res);
        }
コード例 #18
0
        internal static bool TryEstimateDelta(double putQty, double callQty, IOptionSeries optSer, IOptionStrikePair pair,
                                              InteractiveSeries smile, NumericalGreekAlgo greekAlgo,
                                              double f, double dF, double timeToExpiry, double riskFreeRate, out double rawDelta)
        {
            rawDelta = Double.NaN;

            if (timeToExpiry < Double.Epsilon)
            {
                throw new ArgumentOutOfRangeException("timeToExpiry", "timeToExpiry must be above zero. timeToExpiry:" + timeToExpiry);
            }

            SmileInfo sInfo = smile.Tag as SmileInfo;

            double pnl1 = 0;
            // Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
            bool pnlIsCorrect1 = true;
            {
                if (sInfo != null)
                {
                    SmileInfo actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(sInfo, greekAlgo, f - dF);

                    double pairPnl;
                    pnlIsCorrect1 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPrice(
                        putQty, callQty, actualSmile, pair, f - dF, timeToExpiry, riskFreeRate, out pairPnl);
                    pnl1 += pairPnl;
                }
                else
                {
                    // PROD-5746 -- Убираю использование старого неэффективного кода
                    pnlIsCorrect1 = false;

                    Contract.Assert(pnlIsCorrect1, $"[{nameof(OptionsBoardNumericalDelta)}.{nameof(TryEstimateDelta)}] #1 Каким образом получили неподготовленную улыбку? (sInfo == null)");

                    //InteractiveSeries actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(smile, greekAlgo, f - dF);

                    //double pairPnl;
                    //pnlIsCorrect1 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPrice(
                    //    putQty, callQty, actualSmile, pair, f - dF, timeToExpiry, riskFreeRate, out pairPnl);
                    //pnl1 += pairPnl;
                }
            }

            double pnl2 = 0;
            // Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
            bool pnlIsCorrect2 = true;

            {
                if (sInfo != null)
                {
                    SmileInfo actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(sInfo, greekAlgo, f + dF);

                    double pairPnl;
                    pnlIsCorrect2 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPrice(
                        putQty, callQty, actualSmile, pair, f + dF, timeToExpiry, riskFreeRate, out pairPnl);
                    pnl2 += pairPnl;
                }
                else
                {
                    // PROD-5746 -- Убираю использование старого неэффективного кода
                    pnlIsCorrect2 = false;

                    Contract.Assert(pnlIsCorrect2, $"[{nameof(OptionsBoardNumericalDelta)}.{nameof(TryEstimateDelta)}] #2 Каким образом получили неподготовленную улыбку? (sInfo == null)");

                    //InteractiveSeries actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(smile, greekAlgo, f + dF);

                    //double pairPnl;
                    //pnlIsCorrect2 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPrice(
                    //    putQty, callQty, actualSmile, pair, f + dF, timeToExpiry, riskFreeRate, out pairPnl);
                    //pnl2 += pairPnl;
                }
            }

            if (pnlIsCorrect1 && pnlIsCorrect2)
            {
                //rawDelta = ((cash2 + pnl2) - (cash1 + pnl1)) / 2.0 / dF;
                rawDelta = (pnl2 - pnl1) / 2.0 / dF;
                return(true);
            }
            else
            {
                return(false);
            }
        }
コード例 #19
0
        internal static bool TryEstimateGamma(double putQty, double callQty, IOptionSeries optSer, IOptionStrikePair pair,
                                              InteractiveSeries smile, NumericalGreekAlgo greekAlgo,
                                              double f, double dF, double timeToExpiry, double riskFreeRate, out double rawGamma)
        {
            rawGamma = Double.NaN;

            if (timeToExpiry < Double.Epsilon)
            {
                throw new ArgumentOutOfRangeException("timeToExpiry", "timeToExpiry must be above zero. timeToExpiry:" + timeToExpiry);
            }

            double delta1, delta2;
            bool   ok1 = OptionsBoardNumericalDelta.TryEstimateDelta(putQty, callQty, optSer, pair, smile, greekAlgo,
                                                                     f - dF, dF, timeToExpiry, riskFreeRate, out delta1);

            if (!ok1)
            {
                return(false);
            }

            bool ok2 = OptionsBoardNumericalDelta.TryEstimateDelta(putQty, callQty, optSer, pair, smile, greekAlgo,
                                                                   f + dF, dF, timeToExpiry, riskFreeRate, out delta2);

            if (!ok2)
            {
                return(false);
            }

            rawGamma = (delta2 - delta1) / 2.0 / dF;
            return(true);
        }
コード例 #20
0
        public InteractiveSeries Execute(IOptionSeries optSer, int barNum)
        {
            int barsCount = ContextBarsCount;

            if ((barNum < barsCount - 1) || (optSer == null))
            {
                return(Constants.EmptySeries);
            }

            int      lastBarIndex   = optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1;
            DateTime now            = optSer.UnderlyingAsset.Bars[Math.Min(barNum, lastBarIndex)].Date;
            bool     wasInitialized = HandlerInitializedToday(now);

            IOptionStrikePair[]      pairs         = optSer.GetStrikePairs().ToArray();
            PositionsManager         posMan        = PositionsManager.GetManager(m_context);
            List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();

            if (m_countFutures)
            {
                var futPositions = posMan.GetClosedOrActiveForBar(optSer.UnderlyingAsset);
                if (futPositions.Count > 0)
                {
                    double futQty, futAvgPx;
                    SingleSeriesProfile.GetAveragePrice(futPositions, barNum, m_longPositions, out futAvgPx, out futQty);

                    if (!DoubleUtil.IsZero(futQty))
                    {
                        double valueToDisplay = m_countQty ? futQty : futAvgPx;

                        // ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
                        InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive(0, valueToDisplay);
                        ip.IsActive = true;
                        //ip.DragableMode = DragableMode.None;
                        //ip.Geometry = Geometries.Rect;
                        //ip.Color = Colors.DarkOrange;
                        ip.Tooltip = String.Format("AvgPx:{0}; Qty:{1}", futAvgPx, futQty);

                        controlPoints.Add(new InteractiveObject(ip));
                    }
                }
            }

            for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
            {
                IOptionStrikePair pair = pairs[j];
                double            putQty = 0, putAvgPx = Double.NaN;
                {
                    var putPositions = posMan.GetClosedOrActiveForBar(pair.Put.Security);
                    if (putPositions.Count > 0)
                    {
                        SingleSeriesProfile.GetAveragePrice(putPositions, barNum, m_longPositions, out putAvgPx, out putQty);
                    }
                }

                double callQty = 0, callAvgPx = Double.NaN;
                {
                    var callPositions = posMan.GetClosedOrActiveForBar(pair.Call.Security);
                    if (callPositions.Count > 0)
                    {
                        SingleSeriesProfile.GetAveragePrice(callPositions, barNum, m_longPositions, out callAvgPx, out callQty);
                    }
                }

                if ((!DoubleUtil.IsZero(putQty)) || (!DoubleUtil.IsZero(callQty)))
                {
                    double averagePrice = 0, lotSize = 0;
                    switch (m_optionType)
                    {
                    case StrikeType.Put:
                        averagePrice = putAvgPx;
                        lotSize      = putQty;
                        break;

                    case StrikeType.Call:
                        averagePrice = callAvgPx;
                        lotSize      = callQty;
                        break;

                    //case StrikeType.Any:
                    //    y = putQty + callQty;
                    //    break;

                    default:
                        throw new NotSupportedException("OptionType: " + m_optionType);
                    }

                    // Не хочу видеть ячейки таблицы с NaN
                    if (Double.IsNaN(averagePrice))
                    {
                        continue;
                    }

                    if (!DoubleUtil.IsZero(lotSize))
                    {
                        double valueToDisplay = m_countQty ? lotSize : averagePrice;

                        // ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
                        InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive(pair.Strike, valueToDisplay);
                        ip.IsActive = true;
                        //ip.DragableMode = DragableMode.None;
                        //ip.Geometry = Geometries.Rect;
                        //ip.Color = Colors.DarkOrange;
                        ip.Tooltip = String.Format("K:{0}; AvgPx:{1}; Qty:{2}", pair.Strike, averagePrice, lotSize);

                        controlPoints.Add(new InteractiveObject(ip));
                    }
                }
            }

            // ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
            InteractiveSeries res = new InteractiveSeries(); // Здесь правильно делать new

            res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);

            SetHandlerInitialized(now);

            return(res);
        }
コード例 #21
0
        internal static bool TryEstimatePrice(double putQty, double callQty, IOptionSeries optSer, IOptionStrikePair pair,
                                              InteractiveSeries smile, double f, double timeToExpiry, double riskFreeRate, out double rawPrice)
        {
            rawPrice = Double.NaN;

            if (timeToExpiry < Double.Epsilon)
            {
                throw new ArgumentOutOfRangeException("timeToExpiry", "timeToExpiry must be above zero. timeToExpiry:" + timeToExpiry);
            }

            double pnl1 = 0;
            // Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
            bool pnlIsCorrect1 = true;

            {
                double pairPnl;
                pnlIsCorrect1 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPrice(
                    putQty, callQty, smile, pair, f, timeToExpiry, riskFreeRate, out pairPnl);
                pnl1 += pairPnl;
            }

            if (pnlIsCorrect1)
            {
                //rawPrice = (cash1 + pnl1);
                // В моих терминах "Цена одного опциона" будет даваться величиной pnl1
                rawPrice = pnl1;
                return(true);
            }
            else
            {
                return(false);
            }
        }
コード例 #22
0
        /// <summary>
        /// Тета опционной пары по формуле Блека-Шолза
        /// </summary>
        internal static void GetPairTheta(PositionsManager posMan, InteractiveSeries smile, IOptionStrikePair pair,
                                          double f, double dT, out double totalTheta)
        {
            totalTheta = 0;

            ISecurity putSec = pair.Put.Security, callSec = pair.Call.Security;
            // закрытые позы не дают в клада в тету, поэтому беру только активные
            ReadOnlyCollection <IPosition> putPositions  = posMan.GetActiveForBar(putSec);
            ReadOnlyCollection <IPosition> callPositions = posMan.GetActiveForBar(callSec);

            if ((putPositions.Count <= 0) && (callPositions.Count <= 0))
            {
                return;
            }

            double?sigma = null;

            if ((smile.Tag != null) && (smile.Tag is SmileInfo))
            {
                double    tmp;
                SmileInfo info = smile.GetTag <SmileInfo>();
                if (info.ContinuousFunction.TryGetValue(pair.Strike, out tmp))
                {
                    sigma = tmp;
                }
            }

            if (sigma == null)
            {
                sigma = (from d2 in smile.ControlPoints
                         let point = d2.Anchor.Value
                                     where (DoubleUtil.AreClose(pair.Strike, point.X))
                                     select(double?) point.Y).FirstOrDefault();
            }

            if (sigma == null)
            {
                return;
            }

            {
                double putTheta;
                GetOptTheta(putPositions,
                            f, pair.Strike, dT, sigma.Value, 0.0, false, out putTheta);
                totalTheta += putTheta;
            }

            {
                double callTheta;
                GetOptTheta(callPositions,
                            f, pair.Strike, dT, sigma.Value, 0.0, true, out callTheta);
                totalTheta += callTheta;
            }
        }
コード例 #23
0
        public InteractiveSeries Execute(double time, InteractiveSeries smile, IOptionSeries optSer, double btcUsdIndex, int barNum)
        {
            int barsCount = ContextBarsCount;

            if ((barNum < barsCount - 1) || (smile == null) || (optSer == null))
            {
                return(Constants.EmptySeries);
            }

            int      lastBarIndex   = optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1;
            DateTime now            = optSer.UnderlyingAsset.Bars[Math.Min(barNum, lastBarIndex)].Date;
            bool     wasInitialized = HandlerInitializedToday(now);

            double dT = time;

            if (!DoubleUtil.IsPositive(dT))
            {
                // [{0}] Time to expiry must be positive value. dT:{1}
                string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.TimeMustBePositive", GetType().Name, dT);
                if (wasInitialized)
                {
                    m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
                }
                return(Constants.EmptySeries);
            }

            if (!DoubleUtil.IsPositive(btcUsdIndex))
            {
                // TODO: сделать ресурс! [{0}] Price of BTC/USD must be positive value. scaleMult:{1}
                //string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.CurrencyScaleMustBePositive", GetType().Name, scaleMult);
                string msg = String.Format("[{0}] Price of BTC/USD must be positive value. scaleMult:{1}", GetType().Name, btcUsdIndex);
                if (wasInitialized)
                {
                    m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
                }
                return(Constants.EmptySeries);
            }

            SmileInfo oldInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();

            if (oldInfo == null)
            {
                string msg = String.Format("[{0}] Property Tag of object smile must be filled with SmileInfo. Tag:{1}", GetType().Name, smile.Tag);
                if (wasInitialized)
                {
                    m_context.Log(msg, MessageType.Error, false);
                }
                return(Constants.EmptySeries);
            }

            double futPx = oldInfo.F;

            double ivAtm;

            if (!oldInfo.ContinuousFunction.TryGetValue(futPx, out ivAtm))
            {
                string msg = String.Format("[{0}] Unable to get IV ATM from smile. Tag:{1}", GetType().Name, smile.Tag);
                if (wasInitialized)
                {
                    m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
                }
                return(Constants.EmptySeries);
            }

            IOptionStrikePair[] pairs = optSer.GetStrikePairs().ToArray();
            if (pairs.Length < 2)
            {
                string msg = String.Format("[{0}] optSer must contain few strike pairs. pairs.Length:{1}", GetType().Name, pairs.Length);
                if (wasInitialized)
                {
                    m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
                }
                return(Constants.EmptySeries);
            }

            List <double>    xs      = new List <double>();
            List <double>    ys      = new List <double>();
            double           futStep = optSer.UnderlyingAsset.Tick;
            PositionsManager posMan  = PositionsManager.GetManager(m_context);
            ReadOnlyCollection <IPosition> basePositions = posMan.GetClosedOrActiveForBar(optSer.UnderlyingAsset);
            var optPositions = SingleSeriesProfile.GetAllOptionPositions(posMan, pairs);

            SortedDictionary <double, IOptionStrikePair> futPrices;

            if (!SmileImitation5.TryPrepareImportantPoints(pairs, futPx, futStep, -1, out futPrices))
            {
                string msg = String.Format("[{0}] It looks like there is no suitable points for the smile. pairs.Length:{1}", GetType().Name, pairs.Length);
                if (wasInitialized)
                {
                    m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
                }
                return(Constants.EmptySeries);
            }

            // Чтобы учесть базис между фьючерсом и индексом, вычисляю их отношение:
            // Пример: BtcInd==9023; FutPx==8937 --> indexDivByFutRatio == 1.009623
            double indexDivByFutRatio = btcUsdIndex / futPx;

            List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();
            // Список точек для вычисления дельт + улыбки для этих точек
            var deltaPoints = new List <Tuple <double, InteractivePointActive> >();

            foreach (var kvp in futPrices)
            {
                // Если у нас новая цена фьючерса, значит, будет новая цена индекса
                double f = kvp.Key;
                // И при пересчете опционов в баксы НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИМЕННО ЕЁ!!!
                double newScaleMult = f * indexDivByFutRatio;

                bool tradableStrike = (kvp.Value != null);

                CashPnlUsd cashPnlUsd;
                CashPnlBtc cashPnlBtc;
                GetBasePnl(basePositions, lastBarIndex, f, m_futNominal, out cashPnlUsd, out cashPnlBtc);
                double cashDollars = cashPnlUsd.CashUsd;
                double pnlDollars  = cashPnlUsd.PnlUsd;
                double cashBtc     = cashPnlBtc.CashBtc;
                double pnlBtc      = cashPnlBtc.PnlBtc;

                SmileInfo actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(oldInfo, m_greekAlgo, f);

                // Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
                bool pnlIsCorrect = true;
                for (int j = 0; (j < pairs.Length) && pnlIsCorrect; j++)
                {
                    var tuple = optPositions[j];
                    IOptionStrikePair pair = pairs[j];
                    //int putBarCount = pair.Put.UnderlyingAsset.Bars.Count;
                    //int callBarCount = pair.Call.UnderlyingAsset.Bars.Count;

                    CashPnlUsd pairCashUsd;
                    CashPnlBtc pairCashBtc;
                    bool       localRes = TryGetPairPnl(actualSmile, pair.Strike, lastBarIndex, lastBarIndex,
                                                        tuple.Item1, tuple.Item2, f, dT, newScaleMult,
                                                        out pairCashUsd, out pairCashBtc);

                    pnlIsCorrect &= localRes;
                    cashDollars  += pairCashUsd.CashUsd;
                    pnlDollars   += pairCashUsd.PnlUsd;
                    cashBtc      += pairCashBtc.CashBtc;
                    pnlBtc       += pairCashBtc.PnlBtc;
                }

                // Профиль позиции будет рисоваться только если ПНЛ был посчитан верно по ВСЕМ инструментам!
                if (pnlIsCorrect)
                {
                    InteractivePointLight ip;
                    // Показаны будут только узлы, совпадающие с реальными страйками.
                    // Потенциально это позволит сделать эти узлы пригодными для торговли по клику наподобие улыбки.
                    if (m_showNodes && tradableStrike)
                    {
                        // ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
                        InteractivePointActive tmp = new InteractivePointActive();

                        tmp.IsActive = m_showNodes && tradableStrike;
                        string pnlUsdStr = (cashDollars + pnlDollars).ToString(m_tooltipFormat, CultureInfo.InvariantCulture);
                        string pnlBtcStr = (cashBtc + pnlBtc).ToString(DefaultBtcTooltipFormat, CultureInfo.InvariantCulture);
                        tmp.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, " F: {0}\r\n PnL($): {1}\r\n PnL(B): {2}", f, pnlUsdStr, pnlBtcStr);

                        // Если у нас получился сплайн по профилю позиции, значит мы можем вычислить дельту!
                        if (m_showNodes && tradableStrike)
                        {
                            // Готовим важные точки
                            var tuple = new Tuple <double, InteractivePointActive>(f, tmp);
                            deltaPoints.Add(tuple);
                        }

                        ip = tmp;
                    }
                    else
                    {
                        ip = new InteractivePointLight();
                    }

                    // PROD-6103 - Выводить профиль позиции в биткойнах
                    if (ProfileAsBtc)
                    {
                        ip.Value = new Point(f, cashBtc + pnlBtc);
                    }
                    else
                    {
                        ip.Value = new Point(f, cashDollars + pnlDollars);
                    }

                    controlPoints.Add(new InteractiveObject(ip));

                    xs.Add(f);
                    // PROD-6103 - Выводить профиль позиции в биткойнах
                    if (ProfileAsBtc)
                    {
                        ys.Add(cashBtc + pnlBtc);
                    }
                    else
                    {
                        ys.Add(cashDollars + pnlDollars);
                    }
                } // End if (pnlIsCorrect)
            }     // End foreach (var kvp in futPrices)

            // ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
            InteractiveSeries res = new InteractiveSeries(); // Здесь так надо -- мы делаем новую улыбку

            res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);

            try
            {
                if (xs.Count >= BaseCubicSpline.MinNumberOfNodes)
                {
                    SmileInfo info = new SmileInfo();
                    info.F            = oldInfo.F;
                    info.dT           = oldInfo.dT;
                    info.RiskFreeRate = oldInfo.RiskFreeRate;

                    NotAKnotCubicSpline spline = new NotAKnotCubicSpline(xs, ys);

                    info.ContinuousFunction   = spline;
                    info.ContinuousFunctionD1 = spline.DeriveD1();

                    res.Tag = info;

                    // Если у нас получился сплайн по профилю позиции, значит мы можем вычислить дельту!
                    for (int j = 1; j < deltaPoints.Count - 1; j++)
                    {
                        var    tuple = deltaPoints[j];
                        double f     = tuple.Item1;
                        var    ip    = tuple.Item2;

                        double actualDelta, deltaLeft, deltaRight;
                        if (m_twoSideDelta)
                        {
                            double prevF = deltaPoints[j - 1].Item1;
                            double nextF = deltaPoints[j + 1].Item1;

                            double currY = deltaPoints[j].Item2.ValueY;
                            double prevY = deltaPoints[j - 1].Item2.ValueY;
                            double nextY = deltaPoints[j + 1].Item2.ValueY;

                            deltaLeft  = (currY - prevY) / (f - prevF);
                            deltaRight = (nextY - currY) / (nextF - f);
                            // Считаем дельты слева и справа
                            // Мы передвинули улыбку в точку f и считаем дельту позиции В ЭТОЙ ЖЕ ТОЧКЕ(!)
                            //if (info.ContinuousFunction.TryGetValue(f - 100 * futStep, out deltaLeft) &&
                            //    info.ContinuousFunctionD1.TryGetValue(f + 100 * futStep, out deltaRight))
                            {
                                // Первый пробел уже учтен в Tooltip
                                ip.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, "{0}\r\n LeftD: {1:0.0}; RightD: {2:0.0}",
                                                           ip.Tooltip, deltaLeft, deltaRight);
                            }
                        }
                        else
                        {
                            // Мы передвинули улыбку в точку f и считаем дельту позиции В ЭТОЙ ЖЕ ТОЧКЕ(!)
                            if (info.ContinuousFunctionD1.TryGetValue(f, out actualDelta))
                            {
                                // Первый пробел уже учтен в Tooltip
                                ip.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, "{0}\r\n D: {1:0.0}", ip.Tooltip, actualDelta);
                            }
                        }
                    }
                }
            }
            catch (Exception ex)
            {
                m_context.Log(ex.ToString(), MessageType.Error, true);
                return(Constants.EmptySeries);
            }

            SetHandlerInitialized(now, true);

            return(res);
        }
コード例 #24
0
ファイル: BasePx2.cs プロジェクト: barbagrigia/Handlers
        /// <summary>
        /// Метод под флаг TemplateTypes.OPTION_SERIES, чтобы подключаться к источнику-серии
        /// </summary>
        public double Execute(IOptionSeries optSer, int barNum)
        {
            double failRes = Constants.NaN;

            if (m_repeatLastPx)
            {
                failRes = Double.IsNaN(m_prevPx) ? Constants.NaN : m_prevPx;
            }

            if (optSer == null)
            {
                return(failRes);
            }

            switch (m_pxMode)
            {
            case BasePxMode.TheorPxBased:
            {
                Dictionary <DateTime, double> basePrices;

                #region Get cache
                {
                    string cashKey = VariableId + "_basePrices";
                    basePrices = Context.LoadObject(cashKey) as Dictionary <DateTime, double>;
                    if (basePrices == null)
                    {
                        basePrices = new Dictionary <DateTime, double>();
                        Context.StoreObject(cashKey, basePrices);
                    }
                }
                #endregion Get cache

                ISecurity sec = optSer.UnderlyingAsset;
                int       len = sec.Bars.Count;
                if (len <= 0)
                {
                    return(failRes);
                }

                double   px;
                DateTime lastBarDate = sec.Bars[barNum].Date;
                if ((basePrices.TryGetValue(lastBarDate, out px)) && DoubleUtil.IsPositive(px))
                {
                    m_prevPx = px;
                    // Раз мы нашли валидную цену в архиве, то можно обновить failRes
                    failRes = px;
                }

                // Цену в архиве нашли, теперь надо проверить свежие сведения.
                {
                    int barsCount = ContextBarsCount;
                    if (barNum < barsCount - 1)
                    {
                        // Если история содержит осмысленное значение, то оно уже содержится в failRes
                        return(failRes);
                    }
                    else
                    {
                        #region Process last bar(s)
                        IOptionStrikePair[] pairs = optSer.GetStrikePairs().ToArray();
                        IOptionStrikePair   pair  = pairs[pairs.Length / 2];

                        if ((pair.PutFinInfo.TheoreticalPrice == null) ||
                            (pair.CallFinInfo.TheoreticalPrice == null))
                        {
                            return(failRes);
                        }

                        double putPx  = pair.PutFinInfo.TheoreticalPrice.Value;
                        double callPx = pair.CallFinInfo.TheoreticalPrice.Value;
                        px       = callPx - putPx + pair.Strike;
                        m_prevPx = px;

                        basePrices[lastBarDate] = px;

                        double displayValue = FixedValue.ConvertToDisplayUnits(m_valueMode, px);
                        m_displayPrice.Value = displayValue;

                        return(px);

                        #endregion Process last bar(s)
                    }
                }
            }

            default:
                return(Execute(optSer.UnderlyingAsset, barNum));
            }
        }
コード例 #25
0
        public InteractiveSeries Execute(double price, double time, InteractiveSeries smile, IOptionSeries optSer, double ratePct, int barNum)
        {
            int barsCount = ContextBarsCount;

            if ((barNum < barsCount - 1) || (smile == null) || (optSer == null))
            {
                return(Constants.EmptySeries);
            }

            SmileInfo oldInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();

            if ((oldInfo == null) ||
                (oldInfo.ContinuousFunction == null) || (oldInfo.ContinuousFunctionD1 == null))
            {
                return(Constants.EmptySeries);
            }

            int      lastBarIndex   = optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1;
            DateTime now            = optSer.UnderlyingAsset.Bars[Math.Min(barNum, lastBarIndex)].Date;
            bool     wasInitialized = HandlerInitializedToday(now);

            double futPx = price;
            double dT    = time;

            if (Double.IsNaN(dT) || (dT < Double.Epsilon))
            {
                // [{0}] Time to expiry must be positive value. dT:{1}
                string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.TimeMustBePositive", GetType().Name, dT);
                if (wasInitialized)
                {
                    m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
                }
                return(Constants.EmptySeries);
            }

            if (Double.IsNaN(futPx) || (futPx < Double.Epsilon))
            {
                // [{0}] Base asset price must be positive value. F:{1}
                string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.FutPxMustBePositive", GetType().Name, futPx);
                if (wasInitialized)
                {
                    m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
                }
                return(Constants.EmptySeries);
            }

            if (Double.IsNaN(ratePct))
            {
                //throw new ScriptException("Argument 'ratePct' contains NaN for some strange reason. rate:" + rate);
                return(Constants.EmptySeries);
            }

            double ivAtm, slopeAtm;

            if ((!oldInfo.ContinuousFunction.TryGetValue(futPx, out ivAtm)) ||
                (!oldInfo.ContinuousFunctionD1.TryGetValue(futPx, out slopeAtm)))
            {
                return(Constants.EmptySeries);
            }

            if (m_setIvByHands)
            {
                ivAtm = m_ivAtmPct.Value / Constants.PctMult;
            }

            if (m_setSlopeByHands)
            {
                slopeAtm = m_internalSlopePct.Value / Constants.PctMult;
                slopeAtm = slopeAtm / futPx / Math.Sqrt(dT);
            }

            if (Double.IsNaN(ivAtm) || (ivAtm < Double.Epsilon))
            {
                // [{0}] ivAtm must be positive value. ivAtm:{1}
                string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.IvAtmMustBePositive", GetType().Name, ivAtm);
                if (wasInitialized)
                {
                    m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
                }
                return(Constants.EmptySeries);
            }

            if (Double.IsNaN(slopeAtm))
            {
                // [{0}] Smile skew at the money must be some number. skewAtm:{1}
                string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.SkewAtmMustBeNumber", GetType().Name, slopeAtm);
                if (wasInitialized)
                {
                    m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
                }
                return(Constants.EmptySeries);
            }

            //{
            //    string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] ivAtm:{1}; shift:{2}; depth:{3};   F:{4}; dT:{5}; ",
            //        GetType().Name, ivAtm, shift, depth, F, dT);
            //    context.Log(msg, MessageType.Info, true);
            //}

            SmileFunction3 tempFunc = new SmileFunction3(ivAtm, m_shift, 0.5, futPx, dT);
            double         depth    = tempFunc.GetDepthUsingSlopeATM(slopeAtm);

            SmileFunction3 smileFunc = new SmileFunction3(ivAtm, m_shift, depth, futPx, dT);

            if (!m_setIvByHands)
            {
                m_ivAtmPct.Value = ivAtm * Constants.PctMult;
            }
            m_depthPct.Value = depth * Constants.PctMult;

            if (!m_setSlopeByHands)
            {
                double dSigmaDx = slopeAtm * futPx * Math.Sqrt(dT);
                m_internalSlopePct.Value = dSigmaDx * Constants.PctMult;
            }

            List <double> xs = new List <double>();
            List <double> ys = new List <double>();

            IOptionStrikePair[] pairs = optSer.GetStrikePairs().ToArray();

            if (pairs.Length < 2)
            {
                string msg = String.Format("[{0}] optSer must contain few strike pairs. pairs.Length:{1}", GetType().Name, pairs.Length);
                if (wasInitialized)
                {
                    m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
                }
                return(Constants.EmptySeries);
            }

            double minK  = pairs[0].Strike;
            double dK    = pairs[1].Strike - pairs[0].Strike;
            double width = (SigmaMult * ivAtm * Math.Sqrt(dT)) * futPx;

            width = Math.Max(width, 2 * dK);
            // Generate left invisible tail
            if (m_generateTails)
            {
                GaussSmile.AppendLeftTail(smileFunc, xs, ys, minK, dK, false);
            }

            List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();

            for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
            {
                bool showPoint         = true;
                IOptionStrikePair pair = pairs[j];
                // Сверхдалекие страйки игнорируем
                if ((pair.Strike < futPx - width) || (futPx + width < pair.Strike))
                {
                    showPoint = false;
                }

                double k     = pair.Strike;
                double sigma = smileFunc.Value(k);
                double vol   = sigma;

                if (Double.IsNaN(sigma) || Double.IsInfinity(sigma) || (sigma < Double.Epsilon))
                {
                    continue;
                }

                InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive(k, vol);
                //ip.Color = (optionPxMode == OptionPxMode.Ask) ? Colors.DarkOrange : Colors.DarkCyan;
                //ip.DragableMode = DragableMode.None;
                //ip.Geometry = Geometries.Rect; // (optionPxMode == OptionPxMode.Ask) ? Geometries.Rect : Geometries.Rect;

                // Иначе неправильно выставляются координаты???
                //ip.Tooltip = String.Format("K:{0}; IV:{1:0.00}", k, PctMult * sigma);

                if (showPoint)
                {
                    if (k <= futPx) // Puts
                    {
                        FillNodeInfo(ip, futPx, dT, pair, StrikeType.Put, OptionPxMode.Mid, sigma, false, m_isVisiblePoints, ratePct);
                    }
                    else // Calls
                    {
                        FillNodeInfo(ip, futPx, dT, pair, StrikeType.Call, OptionPxMode.Mid, sigma, false, m_isVisiblePoints, ratePct);
                    }
                }

                InteractiveObject obj = new InteractiveObject(ip);

                if (showPoint)
                {
                    controlPoints.Add(obj);
                }

                xs.Add(k);
                ys.Add(vol);
            }

            // ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
            InteractiveSeries res = new InteractiveSeries();

            res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);

            double maxK = pairs[pairs.Length - 1].Strike;

            // Generate right invisible tail
            if (m_generateTails)
            {
                GaussSmile.AppendRightTail(smileFunc, xs, ys, maxK, dK, false);
            }

            var      baseSec    = optSer.UnderlyingAsset;
            DateTime scriptTime = baseSec.Bars[baseSec.Bars.Count - 1].Date;

            // ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
            SmileInfo info = new SmileInfo();

            info.F            = futPx;
            info.dT           = dT;
            info.Expiry       = optSer.ExpirationDate;
            info.ScriptTime   = scriptTime;
            info.RiskFreeRate = ratePct;
            info.BaseTicker   = baseSec.Symbol;

            info.ContinuousFunction   = smileFunc;
            info.ContinuousFunctionD1 = smileFunc.DeriveD1();

            res.Tag = info;

            SetHandlerInitialized(now);

            return(res);
        }
コード例 #26
0
        public InteractiveSeries Execute(double time, InteractiveSeries smile, IOptionSeries optSer, int barNum)
        {
            int barsCount = ContextBarsCount;

            if ((barNum < barsCount - 1) || (optSer == null))
            {
                return(Constants.EmptySeries);
            }

            int      lastBarIndex   = optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1;
            DateTime now            = optSer.UnderlyingAsset.Bars[Math.Min(barNum, lastBarIndex)].Date;
            bool     wasInitialized = HandlerInitializedToday(now);

            double dT = time;

            if (!DoubleUtil.IsPositive(dT))
            {
                // [{0}] Time to expiry must be positive value. dT:{1}
                string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.TimeMustBePositive", GetType().Name, dT);
                if (wasInitialized)
                {
                    m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
                }
                return(Constants.EmptySeries);
            }

            if (smile == null)
            {
                string msg = String.Format("[{0}] Argument 'smile' must be filled with InteractiveSeries.", GetType().Name);
                if (wasInitialized)
                {
                    m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
                }
                return(Constants.EmptySeries);
            }

            SmileInfo oldInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();

            if (oldInfo == null)
            {
                string msg = String.Format("[{0}] Property Tag of object smile must be filled with SmileInfo. Tag:{1}", GetType().Name, smile.Tag);
                if (wasInitialized)
                {
                    m_context.Log(msg, MessageType.Error, false);
                }
                return(Constants.EmptySeries);
            }

            double futPx;

            if (DoubleUtil.IsPositive(oldInfo.F))
            {
                futPx = oldInfo.F;
            }
            else
            {
                futPx = optSer.UnderlyingAsset.Bars[Math.Min(barNum, lastBarIndex)].Close;
            }

            IOptionStrikePair[]      pairs         = optSer.GetStrikePairs().ToArray();
            PositionsManager         posMan        = PositionsManager.GetManager(m_context);
            List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();

            if (m_countFutures)
            {
                ReadOnlyCollection <IPosition> futPositions = posMan.GetActiveForBar(optSer.UnderlyingAsset);
                if (futPositions.Count > 0)
                {
                    double futQty;
                    GetTotalQty(futPositions, out futQty);

                    if (!DoubleUtil.IsZero(futQty))
                    {
                        // ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
                        InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive(0, futQty);
                        ip.IsActive = true;
                        //ip.DragableMode = DragableMode.None;
                        //ip.Geometry = Geometries.Rect;
                        //ip.Color = Colors.DarkOrange;

                        //// PROD-1194 - Цвет ячеек и фона
                        //if (futQty > 0)
                        //    ip.BackColor = ScriptColors.Aquamarine;
                        //else if (futQty < 0)
                        //    ip.BackColor = ScriptColors.LightSalmon;
                        //if (ip.BackColor != null)
                        //    ip.ForeColor = ScriptColors.Black;

                        // TODO: Ждем решения PROD-6009
                        //// PROD-1194 - Цвет ячеек и фона -- фон красится по принципу "в деньгах или нет", шрифт -- по знаку
                        //if (futQty > 0)
                        //    ip.ForeColor = ScriptColors.LightGreen;
                        //else if (futQty < 0)
                        //    ip.ForeColor = ScriptColors.Red;
                        ////if () // Фьючерс не красится!
                        ////    ip.ForeColor = ScriptColors.Black;

                        ip.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, "Fut Qty:{0}", futQty);

                        controlPoints.Add(new InteractiveObject(ip));
                    }
                }
            }

            for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
            {
                IOptionStrikePair pair = pairs[j];
                double            putQty, callQty;
                GetPairQty(posMan, pair, out putQty, out callQty);

                if ((!DoubleUtil.IsZero(putQty)) || (!DoubleUtil.IsZero(callQty)))
                {
                    double y       = 0;
                    Color? backCol = null;
                    switch (m_optionType)
                    {
                    case StrikeType.Put:
                        y       = putQty;
                        backCol = (pair.Strike > futPx) ? ScriptColors.LightCyan : ScriptColors.LightYellow;
                        break;

                    case StrikeType.Call:
                        y       = callQty;
                        backCol = (pair.Strike < futPx) ? ScriptColors.LightCyan : ScriptColors.LightYellow;
                        break;

                    case StrikeType.Any:
                        y = putQty + callQty;
                        break;

                    default:
                        throw new NotImplementedException("OptionType: " + m_optionType);
                    }

                    if (
                        (!DoubleUtil.IsZero(y)) ||
                        ((m_optionType == StrikeType.Any) && ((!DoubleUtil.IsZero(putQty)) || (!DoubleUtil.IsZero(callQty))))) // Хотя вообще-то мы внутри if и второй блок проверок всегда true...
                    {
                        // ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
                        InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive(pair.Strike, y);
                        ip.IsActive = true;
                        //ip.DragableMode = DragableMode.None;
                        //ip.Geometry = Geometries.Rect;
                        //ip.Color = Colors.DarkOrange;

                        //// PROD-1194 - Цвет ячеек и фона
                        //if (y > 0)
                        //    ip.BackColor = ScriptColors.Aquamarine;
                        //else if (y < 0)
                        //    ip.BackColor = ScriptColors.LightSalmon;
                        //if (ip.BackColor != null)
                        //    ip.ForeColor = ScriptColors.Black;

                        // TODO: Ждем решения PROD-6009
                        //// PROD-1194 - Цвет ячеек и фона -- фон красится по принципу "в деньгах или нет", шрифт -- по знаку
                        //if (y > 0)
                        //    ip.ForeColor = ScriptColors.LightGreen;
                        //else if (y < 0)
                        //    ip.ForeColor = ScriptColors.Red;
                        ////if (backCol != null)
                        ////    ip.BackColor = backCol;

                        ip.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, "K:{0}; Qty:{1}", pair.Strike, y);

                        controlPoints.Add(new InteractiveObject(ip));
                    }
                }
            }

            // ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
            InteractiveSeries res = new InteractiveSeries(); // Здесь правильно делать new

            res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);

            SetHandlerInitialized(now);

            return(res);
        }
コード例 #27
0
        /// <summary>
        /// Тета будет иметь размерность 'пункты за год'.
        /// Обычно же опционщики любят смотреть размерность 'пункты за день'.
        /// Поэтому полученное сырое значение ещё надо делить на количество дней в году.
        /// (Эквивалентно умножению на интересующий набег времени для получения дифференциала).
        /// </summary>
        internal static bool TryEstimateTheta(PositionsManager posMan, IOptionStrikePair[] pairs,
                                              InteractiveSeries smile, NumericalGreekAlgo greekAlgo,
                                              double f, double timeToExpiry, double tStep, out double rawTheta)
        {
            rawTheta = Double.NaN;

            if (timeToExpiry < Double.Epsilon)
            {
                throw new ArgumentOutOfRangeException("timeToExpiry", "timeToExpiry must be above zero. timeToExpiry:" + timeToExpiry);
            }

            SmileInfo sInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();

            if (sInfo == null)
            {
                return(false);
            }

            double t1 = (timeToExpiry - tStep > Double.Epsilon) ? (timeToExpiry - tStep) : (0.5 * timeToExpiry);
            double cash1 = 0, pnl1 = 0;
            // Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
            bool pnlIsCorrect1 = true;
            {
                // TODO: фьюч на даёт вклад в тету???
                //SingleSeriesProfile.GetBasePnl(posMan, optSer.UnderlyingAsset, optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1, f, out cash1, out pnl1);

                //// 1. Изменение положения БА
                //InteractiveSeries actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(smile, greekAlgo, f);

                SmileInfo actualSmile;
                // 1. Изменение положения БА
                actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(sInfo, greekAlgo, f);

                // 2. Изменение времени
                // ВАЖНО: нормальный алгоритм сдвига улыбки во времени будет в платной версии "Пакета Каленковича"
                actualSmile = SingleSeriesProfile.GetSmileAtTime(actualSmile, NumericalGreekAlgo.FrozenSmile, t1);

                for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
                {
                    IOptionStrikePair pair = pairs[j];
                    double            pairPnl, pairCash;
                    //double putPx = FinMath.GetOptionPrice(f, pair.Strike, dT, sigma.Value, 0, false);
                    //SingleSeriesProfile.GetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, t1, out pairCash, out pairPnl);
                    pnlIsCorrect1 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, t1, out pairCash, out pairPnl);
                    cash1         += pairCash;
                    pnl1          += pairPnl;
                }
            }

            double t2 = timeToExpiry + tStep;
            double cash2 = 0, pnl2 = 0;
            // Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
            bool pnlIsCorrect2 = true;

            {
                // фьюч на даёт вклад в вегу
                //SingleSeriesProfile.GetBasePnl(posMan, optSer.UnderlyingAsset, optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1, f, out cash2, out pnl2);

                //// 1. Изменение положения БА
                //InteractiveSeries actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(smile, greekAlgo, f);

                SmileInfo actualSmile;
                // 1. Изменение положения БА
                actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(sInfo, greekAlgo, f);

                // 2. Изменение времени
                // ВАЖНО: нормальный алгоритм сдвига улыбки во времени будет в платной версии "Пакета Каленковича"
                actualSmile = SingleSeriesProfile.GetSmileAtTime(actualSmile, NumericalGreekAlgo.FrozenSmile, t2);

                for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
                {
                    IOptionStrikePair pair = pairs[j];
                    double            pairPnl, pairCash;
                    //double putPx = FinMath.GetOptionPrice(f, pair.Strike, dT, sigma.Value, 0, false);
                    //SingleSeriesProfile.GetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, t2, out pairCash, out pairPnl);
                    pnlIsCorrect2 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, t2, out pairCash, out pairPnl);
                    cash2         += pairCash;
                    pnl2          += pairPnl;
                }
            }

            if (pnlIsCorrect1 && pnlIsCorrect2)
            {
                rawTheta = ((cash2 + pnl2) - (cash1 + pnl1)) / (t2 - t1);
                // Переворачиваю тету, чтобы жить в календарном времени
                rawTheta = -rawTheta;
                return(true);
            }
            else
            {
                return(false);
            }
        }
コード例 #28
0
        /// <summary>
        /// Вомма будет иметь размерность 'пункты за 100% волатильности'.
        /// Обычно же опционщики любят смотреть размерность 'пункты за 1% волатильности'.
        /// Поэтому полученное сырое значение ещё надо делить на 100%.
        /// (Эквивалентно умножению на интересующий набег волы для получения дифференциала).
        /// </summary>
        internal static bool TryEstimateVomma(PositionsManager posMan, IOptionSeries optSer, IOptionStrikePair[] pairs,
                                              InteractiveSeries smile, NumericalGreekAlgo greekAlgo,
                                              double f, double dSigma, double timeToExpiry, out double rawVomma)
        {
            rawVomma = Double.NaN;

            if (timeToExpiry < Double.Epsilon)
            {
                throw new ArgumentOutOfRangeException("timeToExpiry", "timeToExpiry must be above zero. timeToExpiry:" + timeToExpiry);
            }

            SmileInfo sInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();

            if (sInfo == null)
            {
                return(false);
            }

            double cash1 = 0, pnl1 = 0;
            // Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
            bool pnlIsCorrect1 = true;
            {
                // фьюч на даёт вклад в вегу
                //SingleSeriesProfile.GetBasePnl(posMan, optSer.UnderlyingAsset, optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1, f, out cash1, out pnl1);

                //InteractiveSeries actualSmile;
                //// 1. Изменение положения БА
                //actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(smile, greekAlgo, f);

                SmileInfo actualSmile;
                // 1. Изменение положения БА
                actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(sInfo, greekAlgo, f);

                for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
                {
                    IOptionStrikePair pair = pairs[j];
                    double            pairPnl, pairCash;
                    pnlIsCorrect1 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, timeToExpiry, out pairCash, out pairPnl);
                    cash1         += pairCash;
                    pnl1          += pairPnl;
                }
            }

            double cash2 = 0, pnl2 = 0;
            // Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
            bool pnlIsCorrect2 = true;
            {
                // фьюч на даёт вклад в вегу
                //SingleSeriesProfile.GetBasePnl(posMan, optSer.UnderlyingAsset, optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1, f, out cash2, out pnl2);

                //InteractiveSeries actualSmile;
                //// 1. Изменение положения БА
                //actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(smile, greekAlgo, f);
                //// 2. Подъём улыбки на dSigma
                //actualSmile = SingleSeriesProfile.GetRaisedSmile(actualSmile, greekAlgo, dSigma);

                SmileInfo actualSmile;
                // 1. Изменение положения БА
                actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(sInfo, greekAlgo, f);
                // 2. Подъём улыбки на dSigma
                actualSmile = SingleSeriesProfile.GetRaisedSmile(actualSmile, greekAlgo, dSigma);

                for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
                {
                    IOptionStrikePair pair = pairs[j];
                    double            pairPnl, pairCash;
                    pnlIsCorrect2 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, timeToExpiry, out pairCash, out pairPnl);
                    cash2         += pairCash;
                    pnl2          += pairPnl;
                }
            }

            double cash3 = 0, pnl3 = 0;
            // Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
            bool pnlIsCorrect3 = true;

            {
                // фьюч на даёт вклад в вегу
                //SingleSeriesProfile.GetBasePnl(posMan, optSer.UnderlyingAsset, optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1, f, out cash2, out pnl2);

                //InteractiveSeries actualSmile;
                //// 1. Изменение положения БА
                //actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(smile, greekAlgo, f);
                //// 2. Подъём улыбки на dSigma
                //actualSmile = SingleSeriesProfile.GetRaisedSmile(actualSmile, greekAlgo, dSigma);

                SmileInfo actualSmile;
                // 1. Изменение положения БА
                actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(sInfo, greekAlgo, f);
                // 2. Подъём улыбки на 2*dSigma
                actualSmile = SingleSeriesProfile.GetRaisedSmile(actualSmile, greekAlgo, 2 * dSigma);

                for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
                {
                    IOptionStrikePair pair = pairs[j];
                    double            pairPnl, pairCash;
                    pnlIsCorrect2 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, timeToExpiry, out pairCash, out pairPnl);
                    cash3         += pairCash;
                    pnl3          += pairPnl;
                }
            }

            if (pnlIsCorrect1 && pnlIsCorrect2 && pnlIsCorrect3)
            {
                // См. Вики случай r=2, N=2: https://ru.wikipedia.org/wiki/Численное_дифференцирование
                // f''(x0) ~= (f0 - 2*f1 + f2)/h/h
                rawVomma = ((cash1 + pnl1) - 2 * (cash2 + pnl2) + (cash3 + pnl3)) / dSigma / dSigma;
                return(true);
            }
            else
            {
                return(false);
            }
        }
コード例 #29
0
        /// <summary>
        /// Тета будет иметь размерность 'пункты за год'.
        /// Обычно же опционщики любят смотреть размерность 'пункты за день'.
        /// Поэтому полученное сырое значение ещё надо делить на количество дней в году.
        /// (Эквивалентно умножению на интересующий набег времени для получения дифференциала).
        /// </summary>
        internal static bool TryEstimateTheta(double putQty, double callQty, IOptionSeries optSer, IOptionStrikePair pair,
                                              InteractiveSeries smile, NumericalGreekAlgo greekAlgo,
                                              double f, double timeToExpiry, double tStep, double riskFreeRate, out double rawTheta)
        {
            rawTheta = Double.NaN;

            if (timeToExpiry < Double.Epsilon)
            {
                throw new ArgumentOutOfRangeException("timeToExpiry", "timeToExpiry must be above zero. timeToExpiry:" + timeToExpiry);
            }

            double t1   = (timeToExpiry - tStep > Double.Epsilon) ? (timeToExpiry - tStep) : (0.5 * timeToExpiry);
            double pnl1 = 0;
            // Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
            bool pnlIsCorrect1 = true;
            {
                // 2. Изменение времени
                // ВАЖНО: нормальный алгоритм сдвига улыбки во времени будет в платной версии "Пакета Каленковича"
                InteractiveSeries actualSmile = SingleSeriesProfile.GetSmileAtTime(smile, NumericalGreekAlgo.FrozenSmile, t1);

                {
                    double pairPnl;
                    pnlIsCorrect1 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPrice(
                        putQty, callQty, actualSmile, pair, f, t1, riskFreeRate, out pairPnl);
                    pnl1 += pairPnl;
                }
            }

            double t2   = timeToExpiry + tStep;
            double pnl2 = 0;
            // Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
            bool pnlIsCorrect2 = true;

            {
                // ВАЖНО: нормальный алгоритм сдвига улыбки во времени будет в платной версии "Пакета Каленковича"
                InteractiveSeries actualSmile = SingleSeriesProfile.GetSmileAtTime(smile, NumericalGreekAlgo.FrozenSmile, t2);

                {
                    double pairPnl;
                    pnlIsCorrect2 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPrice(
                        putQty, callQty, actualSmile, pair, f, t2, riskFreeRate, out pairPnl);
                    pnl2 += pairPnl;
                }
            }

            if (pnlIsCorrect1 && pnlIsCorrect2)
            {
                //rawTheta = ((cash2 + pnl2) - (cash1 + pnl1)) / (t2 - t1);
                rawTheta = (pnl2 - pnl1) / (t2 - t1);
                // Переворачиваю тету, чтобы жить в календарном времени
                rawTheta = -rawTheta;
                return(true);
            }
            else
            {
                return(false);
            }
        }
コード例 #30
0
        /// <summary>
        /// Вега будет иметь размерность 'пункты за 100% волатильности'.
        /// Обычно же опционщики любят смотреть размерность 'пункты за 1% волатильности'.
        /// Поэтому полученное сырое значение ещё надо делить на 100%.
        /// (Эквивалентно умножению на интересующий набег волы для получения дифференциала).
        /// </summary>
        internal static bool TryEstimateVega(PositionsManager posMan, IOptionSeries optSer, IOptionStrikePair[] pairs,
                                             InteractiveSeries smile, NumericalGreekAlgo greekAlgo,
                                             double f, double dSigma, double timeToExpiry, out double rawVega)
        {
            rawVega = Double.NaN;

            if (timeToExpiry < Double.Epsilon)
            {
                throw new ArgumentOutOfRangeException("timeToExpiry", "timeToExpiry must be above zero. timeToExpiry:" + timeToExpiry);
            }

            SmileInfo sInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();

            if (sInfo == null)
            {
                return(false);
            }

            double cash1 = 0, pnl1 = 0;
            // Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
            bool pnlIsCorrect1 = true;
            {
                // фьюч на даёт вклад в вегу
                //SingleSeriesProfile.GetBasePnl(posMan, optSer.UnderlyingAsset, optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1, f, out cash1, out pnl1);

                //InteractiveSeries actualSmile;
                //// 1. Изменение положения БА
                //actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(smile, greekAlgo, f);

                SmileInfo actualSmile;
                // 1. Изменение положения БА
                actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(sInfo, greekAlgo, f);

                for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
                {
                    IOptionStrikePair pair = pairs[j];
                    double            pairPnl, pairCash;
                    //double putPx = FinMath.GetOptionPrice(f, pair.Strike, dT, sigma.Value, 0, false);
                    //SingleSeriesProfile.GetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, timeToExpiry, out pairCash, out pairPnl);
                    pnlIsCorrect1 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, timeToExpiry, out pairCash, out pairPnl);
                    cash1         += pairCash;
                    pnl1          += pairPnl;
                }
            }

            double cash2 = 0, pnl2 = 0;
            // Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
            bool pnlIsCorrect2 = true;

            {
                // фьюч на даёт вклад в вегу
                //SingleSeriesProfile.GetBasePnl(posMan, optSer.UnderlyingAsset, optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1, f, out cash2, out pnl2);

                //InteractiveSeries actualSmile;
                //// 1. Изменение положения БА
                //actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(smile, greekAlgo, f);
                //// 2. Подъём улыбки на dSigma
                //actualSmile = SingleSeriesProfile.GetRaisedSmile(actualSmile, greekAlgo, dSigma);

                SmileInfo actualSmile;
                // 1. Изменение положения БА
                actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(sInfo, greekAlgo, f);
                // 2. Подъём улыбки на dSigma
                actualSmile = SingleSeriesProfile.GetRaisedSmile(actualSmile, greekAlgo, dSigma);

                for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
                {
                    IOptionStrikePair pair = pairs[j];
                    double            pairPnl, pairCash;
                    //double putPx = FinMath.GetOptionPrice(f, pair.Strike, dT, sigma.Value, 0, false);
                    //SingleSeriesProfile.GetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, timeToExpiry, out pairCash, out pairPnl);
                    pnlIsCorrect2 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, timeToExpiry, out pairCash, out pairPnl);
                    cash2         += pairCash;
                    pnl2          += pairPnl;
                }
            }

            if (pnlIsCorrect1 && pnlIsCorrect2)
            {
                // Первая точка совпадает с текущей, поэтому нет деления на 2.
                rawVega = ((cash2 + pnl2) - (cash1 + pnl1)) / dSigma;
                return(true);
            }
            else
            {
                return(false);
            }
        }