protected override bool TryCalculate(Dictionary <DateTime, double> history, DateTime now, int barNum, object[] args, out double val)
{
IOption opt = (IOption)args[0];
double risk = 0;
DateTime today = now.Date;
PositionsManager posMan = PositionsManager.GetManager(m_context);
foreach (IOptionSeries optSer in opt.GetSeries())
{
if (optSer.ExpirationDate.Date < today)
{
continue;
}
IOptionStrikePair[] pairs = optSer.GetStrikePairs().ToArray();
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
IOptionStrikePair pair = pairs[j];
double putQty, callQty;
SingleSeriesPositionGrid.GetPairQty(posMan, pair, out putQty, out callQty);
risk += Math.Abs(putQty + callQty);
}
}
val = risk;
return(true);
}
internal static void FillNodeInfoDeribit(InteractivePointActive ip,
double f, double dT, IOptionStrikePair sInfo,
StrikeType optionType, OptionPxMode optPxMode,
double optPx, double optQty, double optSigma, DateTime optTime, bool returnPct, double riskfreeRatePct, double scaleMult)
{
// Вызов базовой реализации
FillNodeInfo(ip, f, dT, sInfo, optionType, optPxMode, optPx, optQty, optSigma, optTime, returnPct, riskfreeRatePct);
// Заменяю тултип, чтобы в нем были и биткойны и доллары
var opTypeStr = String.Intern(optionType.ToString());
var opTypeSpace = String.Intern(new string(' ', opTypeStr.Length));
// Пробелы по виду занимают меньше места, чем буквы, поэтому чуть-чуть подравниваю?
opTypeSpace += " ";
if (optQty > 0)
{
ip.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
" K:{0}; IV:{1:###0.00}%\r\n" +
" {2} px(B) {3:##0.0000} qty {4}\r\n" +
" {5} px($) {6:######0.00} qty {4}",
sInfo.Strike, optSigma * Constants.PctMult, opTypeStr, optPx, optQty,
opTypeSpace, optPx * scaleMult);
}
else
{
ip.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
" K:{0}; IV:{1:###0.00}%\r\n" +
" {2} px(B) {3:##0.0000}\r\n" +
" {4} px($) {5:######0.00}",
sInfo.Strike, optSigma * Constants.PctMult, opTypeStr, optPx,
opTypeSpace, optPx * scaleMult);
}
}
/// <summary>
/// Обработчик для двух аргументов -- опционной серии и страйка
/// </summary>
public ISecurity Execute(IOptionSeries optSer, IList <double> actualStrikes)
{
if ((optSer == null) || (optSer.UnderlyingAsset == null) ||
(actualStrikes == null) || (actualStrikes.Count <= 0))
{
return(null);
}
// Выбор страйка по последнему значению!
double actualStrike = actualStrikes[actualStrikes.Count - 1];
IOptionStrikePair pair = GetStrikePair(optSer, m_selectionMode, actualStrike);
if (pair == null)
{
// Данного страйка нет в списке? Тогда выход.
string expiryDate = optSer.ExpirationDate.Date.ToString(IvOnF.DateFormat, CultureInfo.InvariantCulture);
// [{0}.Execute] There is no strike '{1}' in the option series '{2} ~ {3}'. Search mode: '{4}'
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.SingleOption.OptionNotFound",
GetType().Name, actualStrike, optSer.UnderlyingAsset, expiryDate, m_selectionMode);
if (Context.Runtime.IsAgentMode /* && (!m_ignoreCacheError) */)
{
throw new ScriptException(msg); // PROD-5501 - Кидаем исключение.
}
//bool isExpired = true;
//// Поскольку в этом блоке настройки m_ignoreCacheError нет, то здесь всегда IsAgentMode == false!
//if (Context.Runtime.IsAgentMode)
//{
// int amount = optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count;
// DateTime today = (amount > 0) ? optSer.UnderlyingAsset.Bars[amount - 1].Date : new DateTime();
// isExpired = optSer.ExpirationDate.Date.AddDays(1) < today.Date;
//}
// А если в режиме лаборатории, тогда только жалуемся в Главный Лог и продолжаем.
Context.Log(msg, MessageType.Warning, true /* !isExpired */);
return(null);
}
ISecurity res;
if (m_optionType == StrikeType.Put)
{
res = pair.Put.Security;
}
else if (m_optionType == StrikeType.Call)
{
res = pair.Call.Security;
}
else
{
throw new NotSupportedException("Не могу найти опцион вида: " + m_optionType);
}
return(res);
}
internal static void FillNodeInfo(InteractivePointActive ip,
double f, double dT, IOptionStrikePair sInfo,
StrikeType optionType, OptionPxMode optPxMode,
double optSigma, bool returnPct, bool isVisiblePoints, double scaleMult, double riskfreeRatePct)
{
if (optionType == StrikeType.Any)
{
throw new ArgumentException("Option type 'Any' is not supported.", "optionType");
}
bool isCall = (optionType == StrikeType.Call);
double optPx = FinMath.GetOptionPrice(f, sInfo.Strike, dT, optSigma, 0, isCall);
// Сразу переводим котировку из баксов в битки
optPx /= scaleMult;
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
SmileNodeInfo nodeInfo = new SmileNodeInfo();
nodeInfo.F = f;
nodeInfo.dT = dT;
nodeInfo.RiskFreeRate = riskfreeRatePct;
nodeInfo.Sigma = returnPct ? optSigma * Constants.PctMult : optSigma;
nodeInfo.OptPx = optPx;
nodeInfo.Strike = sInfo.Strike;
// Сюда мы приходим когда хотим торговать, поэтому обращение к Security уместно
nodeInfo.Security = (optionType == StrikeType.Put) ? sInfo.Put.Security : sInfo.Call.Security;
nodeInfo.PxMode = optPxMode;
nodeInfo.OptionType = optionType;
nodeInfo.Pair = sInfo;
//nodeInfo.ScriptTime = optTime;
nodeInfo.CalendarTime = DateTime.Now;
nodeInfo.Symbol = nodeInfo.Security.Symbol;
nodeInfo.DSName = nodeInfo.Security.SecurityDescription.DSName;
nodeInfo.Expired = nodeInfo.Security.SecurityDescription.Expired;
nodeInfo.FullName = nodeInfo.Security.SecurityDescription.FullName;
ip.Tag = nodeInfo;
//ip.Color = Colors.Yellow;
ip.IsActive = isVisiblePoints;
ip.Geometry = Geometries.Ellipse;
ip.DragableMode = DragableMode.None;
//ip.Value = new System.Windows.Point(sInfo.Strike, nodeInfo.Sigma);
// Поскольку цены скорее всего расчетные, показываю на 1 знак болььше, чем объявлена точность в инструменте
int decim = Math.Max(0, nodeInfo.Security.Decimals + 1);
string optPxStr = optPx.ToString("N" + decim, CultureInfo.InvariantCulture);
ip.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
" K: {0}; IV: {1:#0.00}%\r\n {2} px {3}",
sInfo.Strike, optSigma * Constants.PctMult, optionType, optPx);
}
public static void GetPairQty(PositionsManager posMan, IOptionStrikePair pair, out double putQty, out double callQty)
{
putQty = 0;
callQty = 0;
ISecurity putSec = pair.Put.Security, callSec = pair.Call.Security;
ReadOnlyCollection <IPosition> putPositions = posMan.GetActiveForBar(putSec);
ReadOnlyCollection <IPosition> callPositions = posMan.GetActiveForBar(callSec);
if ((putPositions.Count <= 0) && (callPositions.Count <= 0))
{
return;
}
GetTotalQty(putPositions, out putQty);
GetTotalQty(callPositions, out callQty);
}
internal static void FillNodeInfo(InteractivePointActive ip,
double f, double dT, IOptionStrikePair sInfo,
StrikeType optionType, OptionPxMode optPxMode,
double optSigma, bool returnPct, bool isVisiblePoints, double riskfreeRatePct)
{
if (optionType == StrikeType.Any)
{
throw new ArgumentException("Option type 'Any' is not supported.", "optionType");
}
bool isCall = (optionType == StrikeType.Call);
double optPx = FinMath.GetOptionPrice(f, sInfo.Strike, dT, optSigma, 0, isCall);
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
SmileNodeInfo nodeInfo = new SmileNodeInfo();
nodeInfo.F = f;
nodeInfo.dT = dT;
nodeInfo.RiskFreeRate = riskfreeRatePct;
nodeInfo.Sigma = returnPct ? optSigma * Constants.PctMult : optSigma;
nodeInfo.OptPx = optPx;
nodeInfo.Strike = sInfo.Strike;
// Сюда мы приходим когда хотим торговать, поэтому обращение к Security уместно
nodeInfo.Security = (optionType == StrikeType.Put) ? sInfo.Put.Security : sInfo.Call.Security;
nodeInfo.PxMode = optPxMode;
nodeInfo.OptionType = optionType;
nodeInfo.Pair = sInfo;
//nodeInfo.ScriptTime = optTime;
nodeInfo.CalendarTime = DateTime.Now;
nodeInfo.Symbol = nodeInfo.Security.Symbol;
nodeInfo.DSName = nodeInfo.Security.SecurityDescription.DSName;
nodeInfo.Expired = nodeInfo.Security.SecurityDescription.Expired;
nodeInfo.FullName = nodeInfo.Security.SecurityDescription.FullName;
ip.Tag = nodeInfo;
ip.Color = AlphaColors.Yellow;
ip.IsActive = isVisiblePoints;
ip.Geometry = Geometries.Ellipse;
ip.DragableMode = DragableMode.None;
//ip.Value = new System.Windows.Point(sInfo.Strike, nodeInfo.Sigma);
ip.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
"F:{0}; K:{1}; IV:{2:#0.00}%\r\n{3} px {4}",
f, sInfo.Strike, optSigma * Constants.PctMult, optionType, optPx);
}
/// <summary>
/// Метод под флаг TemplateTypes.INTERACTIVESPLINE
/// </summary>
public double Execute(IOptionSeries src, IOptionSeries dest, int barNum)
{
if ((src == null) || (dest == null))
{
return(Constants.NaN);
}
int barsCount = m_context.BarsCount;
if (!m_context.IsLastBarUsed)
{
barsCount--;
}
if (barNum < barsCount - 1)
{
return(Constants.NaN);
}
if (src.UnderlyingAsset.FinInfo.LastPrice == null)
{
return(Constants.NaN);
}
double f = src.UnderlyingAsset.FinInfo.LastPrice.Value;
IOptionStrikePair[] srcPairs = src.GetStrikePairs().ToArray();
IOptionStrikePair[] destPairs = dest.GetStrikePairs().ToArray();
double counter = 0;
for (int j = 0; j < srcPairs.Length; j++)
{
IOptionStrikePair srcPair = srcPairs[j];
if (srcPair.Strike < f - m_widthPx)
{
continue;
}
if (srcPair.Strike < f)
{
}
}
return(counter);
}
protected static void FillNodeInfo(InteractivePointLight ip,
double f, double dT, IOptionStrikePair sInfo,
StrikeType optionType, OptionPxMode optPxMode,
double optSigma, bool returnPct, double pctRate)
{
if (optionType == StrikeType.Any)
{
throw new ArgumentException("Option type 'Any' is not supported.", "optionType");
}
bool isCall = (optionType == StrikeType.Call);
double optPx = FinMath.GetOptionPrice(f, sInfo.Strike, dT, optSigma, pctRate, isCall);
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
SmileNodeInfo nodeInfo = new SmileNodeInfo();
nodeInfo.F = f;
nodeInfo.dT = dT;
nodeInfo.RiskFreeRate = pctRate;
nodeInfo.Sigma = returnPct ? optSigma * Constants.PctMult : optSigma;
nodeInfo.OptPx = optPx;
nodeInfo.Strike = sInfo.Strike;
nodeInfo.Security = (optionType == StrikeType.Put) ? sInfo.Put.Security : sInfo.Call.Security;
nodeInfo.PxMode = optPxMode;
nodeInfo.OptionType = optionType;
nodeInfo.Pair = sInfo;
//nodeInfo.ScriptTime = optTime;
nodeInfo.CalendarTime = DateTime.Now;
nodeInfo.Symbol = nodeInfo.Security.Symbol;
nodeInfo.DSName = nodeInfo.Security.SecurityDescription.DSName;
nodeInfo.FullName = nodeInfo.Security.SecurityDescription.FullName;
nodeInfo.Expired = nodeInfo.Security.SecurityDescription.Expired;
ip.Tag = nodeInfo;
ip.Value = new Point(sInfo.Strike, nodeInfo.Sigma);
if (ip is InteractivePointActive)
{
InteractivePointActive ipa = (InteractivePointActive)ip;
ipa.Tooltip = String.Format("K:{0}; IV:{1:#0.00}%\r\n{2} {3} @ {4}",
sInfo.Strike, optSigma * Constants.PctMult, optionType, optPx, DefaultOptQty);
}
}
public static NotAKnotCubicSpline PrepareExchangeSmileSpline(IOptionSeries optSer, double minStrike, double maxStrike)
{
List <double> xs = new List <double>();
List <double> ys = new List <double>();
IOptionStrikePair[] pairs = (from pair in optSer.GetStrikePairs()
//orderby pair.Strike ascending -- уже отсортировано!
select pair).ToArray();
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
IOptionStrikePair sInfo = pairs[j];
// Сверхдалекие страйки игнорируем
if ((sInfo.Strike < minStrike) || (maxStrike < sInfo.Strike))
{
continue;
}
if ((sInfo.PutFinInfo == null) || (sInfo.CallFinInfo == null) ||
(!sInfo.PutFinInfo.TheoreticalPrice.HasValue) || (!sInfo.PutFinInfo.Volatility.HasValue) ||
(sInfo.PutFinInfo.TheoreticalPrice.Value <= 0) || (sInfo.PutFinInfo.Volatility.Value <= 0) ||
(!sInfo.CallFinInfo.TheoreticalPrice.HasValue) || (!sInfo.CallFinInfo.Volatility.HasValue) ||
(sInfo.CallFinInfo.TheoreticalPrice.Value <= 0) || (sInfo.CallFinInfo.Volatility.Value <= 0))
{
continue;
}
// TODO: вернуть ассерт потом
//System.Diagnostics.Debug.Assert(
// DoubleUtil.AreClose(sInfo.PutFinInfo.Volatility.Value, sInfo.CallFinInfo.Volatility.Value),
// "Exchange volas on the same strike MUST be equal! PutVola:" + sInfo.PutFinInfo.Volatility.Value +
// "; CallVola:" + sInfo.CallFinInfo.Volatility.Value);
xs.Add(sInfo.Strike);
ys.Add(sInfo.PutFinInfo.Volatility.Value);
}
NotAKnotCubicSpline spline = null;
if (xs.Count >= BaseCubicSpline.MinNumberOfNodes)
{
spline = new NotAKnotCubicSpline(xs, ys);
}
return(spline);
}
protected static void FillNodeInfo(InteractivePointActive ip,
double f, double dT, IOptionStrikePair sInfo,
StrikeType optionType, OptionPxMode optPxMode,
double optSigma, bool returnPct, bool isVisiblePoints)
{
if (optionType == StrikeType.Any)
{
throw new ArgumentException("Option type 'Any' is not supported.", "optionType");
}
bool isCall = (optionType == StrikeType.Call);
double optPx = FinMath.GetOptionPrice(f, sInfo.Strike, dT, optSigma, 0, isCall);
SmileNodeInfo nodeInfo = new SmileNodeInfo();
nodeInfo.F = f;
nodeInfo.dT = dT;
nodeInfo.Sigma = returnPct ? optSigma * Constants.PctMult : optSigma;
nodeInfo.OptPx = optPx;
nodeInfo.Strike = sInfo.Strike;
nodeInfo.Security = (optionType == StrikeType.Put) ? sInfo.Put.Security : sInfo.Call.Security;
nodeInfo.PxMode = optPxMode;
nodeInfo.OptionType = optionType;
nodeInfo.Pair = sInfo;
//nodeInfo.ScriptTime = optTime;
nodeInfo.CalendarTime = DateTime.Now;
nodeInfo.Symbol = nodeInfo.Security.Symbol;
nodeInfo.Expired = nodeInfo.Security.SecurityDescription.Expired;
ip.Tag = nodeInfo;
ip.Color = AlphaColors.Yellow;
ip.IsActive = isVisiblePoints;
ip.Geometry = Geometries.Ellipse;
ip.DragableMode = DragableMode.None;
//ip.Value = new System.Windows.Point(sInfo.Strike, nodeInfo.Sigma);
ip.Tooltip = String.Format("F:{0}; K:{1}; IV:{2:#0.00}%\r\n{3} {4} @ {5}",
f, sInfo.Strike, optSigma * Constants.PctMult, optionType, optPx, DefaultOptQty);
}
public InteractiveSeries Execute(double time, InteractiveSeries smile, IOptionSeries optSer, int barNum)
{
int barsCount = ContextBarsCount;
if (barNum < barsCount - 1)
{
return(Constants.EmptySeries);
}
//double F = prices[prices.Count - 1];
double dT = time;
if (!DoubleUtil.IsPositive(dT))
{
// [{0}] Time to expiry must be positive value. dT:{1}
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.TimeMustBePositive", GetType().Name, dT);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
return(Constants.EmptySeries);
}
if (smile == null)
{
string msg = String.Format("[{0}] Argument 'smile' must be filled with InteractiveSeries.", GetType().Name);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
return(Constants.EmptySeries);
}
SmileInfo oldInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if (oldInfo == null)
{
string msg = String.Format("[{0}] Property Tag of object smile must be filled with SmileInfo. Tag:{1}", GetType().Name, smile.Tag);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
return(Constants.EmptySeries);
}
double f = m_minStrike;
List <double> xs = new List <double>();
List <double> ys = new List <double>();
IOptionStrikePair[] pairs = optSer.GetStrikePairs().ToArray();
PositionsManager posMan = PositionsManager.GetManager(m_context);
List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();
while (f <= m_maxStrike)
{
double rawDelta;
GetBaseDelta(posMan, optSer.UnderlyingAsset, optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1, f, out rawDelta);
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
IOptionStrikePair pair = pairs[j];
double totalDelta;
//double putDelta = FinMath.GetOptionDelta(f, pair.Strike, dT, sigma.Value, 0, false);
GetPairDelta(posMan, smile, pair, f, dT, out totalDelta);
rawDelta += totalDelta;
}
InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive();
ip.IsActive = m_showNodes;
//ip.DragableMode = DragableMode.None;
//ip.Geometry = Geometries.Rect;
//ip.Color = AlphaColors.Green;
double y = rawDelta;
ip.Value = new Point(f, y);
string yStr = y.ToString(m_tooltipFormat, CultureInfo.InvariantCulture);
ip.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, "F:{0}; D:{1}", f, yStr);
controlPoints.Add(new InteractiveObject(ip));
xs.Add(f);
ys.Add(y);
f += m_strikeStep;
}
InteractiveSeries res = new InteractiveSeries(); // Здесь так надо -- мы делаем новую улыбку
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);
try
{
if (xs.Count >= BaseCubicSpline.MinNumberOfNodes)
{
SmileInfo info = new SmileInfo();
info.F = oldInfo.F;
info.dT = oldInfo.dT;
info.RiskFreeRate = oldInfo.RiskFreeRate;
NotAKnotCubicSpline spline = new NotAKnotCubicSpline(xs, ys);
info.ContinuousFunction = spline;
info.ContinuousFunctionD1 = spline.DeriveD1();
res.Tag = info;
}
}
catch (Exception ex)
{
m_context.Log(ex.ToString(), MessageType.Error, true);
return(Constants.EmptySeries);
}
return(res);
}
/// <summary>
/// Обработчик под тип входных данных OPTION_SERIES
/// </summary>
/// <param name="price">цена БА</param>
/// <param name="time">время до экспирации в долях года</param>
/// <param name="optSer">опционная серия</param>
/// <param name="rate">процентная ставка</param>
/// <param name="barNum">индекс бара в серии</param>
/// <returns>улыбка, восстановленная из цен опционов</returns>
public InteractiveSeries Execute(double price, double time, IOptionSeries optSer, double scaleMult, double rate, int barNum)
{
int barsCount = ContextBarsCount;
if ((barNum < barsCount - 1) || (optSer == null))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
double f = price;
double dT = time;
if (!DoubleUtil.IsPositive(f))
{
//throw new ScriptException("Argument 'price' contains NaN for some strange reason. f:" + f);
return(Constants.EmptySeries);
}
if (!DoubleUtil.IsPositive(scaleMult))
{
//throw new ScriptException("Argument 'scaleMult' contains NaN for some strange reason. scaleMult:" + scaleMult);
return(Constants.EmptySeries);
}
if (!DoubleUtil.IsPositive(dT))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
if (Double.IsNaN(rate))
{
//throw new ScriptException("Argument 'rate' contains NaN for some strange reason. rate:" + rate);
return(Constants.EmptySeries);
}
IOptionStrikePair[] strikes = (from strike in optSer.GetStrikePairs()
//orderby strike.Strike ascending -- уже отсортировано
select strike).ToArray();
List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();
for (int j = 0; j < strikes.Length; j++)
{
IOptionStrikePair sInfo = strikes[j];
// Сверхдалекие страйки игнорируем
if ((sInfo.Strike < m_minStrike) || (m_maxStrike < sInfo.Strike))
{
continue;
}
double putPxBtc, callPxBtc, putPxUsd, callPxUsd;
double putQty, callQty;
DateTime putTime, callTime;
{
putPxBtc = IvSmile.GetOptPrice(m_context, f, sInfo.Put, m_optionPxMode, sInfo.Tick * m_shiftAsk, sInfo.Tick * m_shiftBid, out putQty, out putTime);
putPxUsd = putPxBtc * scaleMult;
// Здесь нельзя сразу домножать на scaleMultiplier! Потому что тогда в метод FillNodeInfo пойдут бредовые цены.
}
{
callPxBtc = IvSmile.GetOptPrice(m_context, f, sInfo.Call, m_optionPxMode, sInfo.Tick * m_shiftAsk, sInfo.Tick * m_shiftBid, out callQty, out callTime);
callPxUsd = callPxBtc * scaleMult;
// Здесь нельзя сразу домножать на scaleMultiplier! Потому что тогда в метод FillNodeInfo пойдут бредовые цены.
}
double putSigma = Double.NaN, callSigma = Double.NaN, precision;
if (DoubleUtil.IsPositive(putPxBtc))
{
// Цену опциона переводим в баксы только в момент вычисления айви
putSigma = FinMath.GetOptionSigma(f, sInfo.Strike, dT, putPxUsd, rate, false, out precision);
putSigma = Math.Min(putSigma, m_maxSigma);
if (putSigma <= 0)
{
putSigma = Double.NaN;
}
}
if (DoubleUtil.IsPositive(callPxBtc))
{
// Цену опциона переводим в баксы только в момент вычисления айви
callSigma = FinMath.GetOptionSigma(f, sInfo.Strike, dT, callPxUsd, rate, true, out precision);
callSigma = Math.Min(callSigma, m_maxSigma);
if (callSigma <= 0)
{
callSigma = Double.NaN;
}
}
InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive();
{
//ip.Color = (m_optionPxMode == OptionPxMode.Ask) ? Colors.DarkOrange : Colors.DarkCyan;
//ip.DragableMode = DragableMode.None;
//ip.Geometry = Geometries.Rect; // (optionPxMode == OptionPxMode.Ask) ? Geometries.Rect : Geometries.Rect;
//ip.IsActive = true;
//ip.Value = new Point(d2.V1, d2.V2);
//ip.Tooltip = String.Format("K:{0}; IV:{1:#0.00}", d2.V1, d2.V2 * PctMult);
}
InteractiveObject obj = new InteractiveObject(ip);
if (m_optionType == StrikeType.Put)
{
if (DoubleUtil.IsPositive(putSigma))
{
// Здесь используем первичную цену в том виде, как ее нам дал Дерибит
FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Put, m_optionPxMode, putPxBtc, putQty, putSigma, putTime, false, rate, scaleMult);
controlPoints.Add(obj);
}
}
else if (m_optionType == StrikeType.Call)
{
if (DoubleUtil.IsPositive(callSigma))
{
// Здесь используем первичную цену в том виде, как ее нам дал Дерибит
FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Call, m_optionPxMode, callPxBtc, callQty, callSigma, callTime, false, rate, scaleMult);
controlPoints.Add(obj);
}
}
else if (m_optionType == StrikeType.Any)
{
if (DoubleUtil.IsPositive(putSigma) && DoubleUtil.IsPositive(callSigma))
{
// Здесь используем первичную цену в том виде, как ее нам дал Дерибит
if (m_optionPxMode == OptionPxMode.Ask)
{
if (putSigma < callSigma)
{
FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Put, m_optionPxMode, putPxBtc, putQty, putSigma, putTime, false, rate, scaleMult);
}
else
{
FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Call, m_optionPxMode, callPxBtc, callQty, callSigma, callTime, false, rate, scaleMult);
}
}
else if (m_optionPxMode == OptionPxMode.Bid)
{
if (putSigma > callSigma)
{
FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Put, m_optionPxMode, putPxBtc, putQty, putSigma, putTime, false, rate, scaleMult);
}
else
{
FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Call, m_optionPxMode, callPxBtc, callQty, callSigma, callTime, false, rate, scaleMult);
}
}
controlPoints.Add(obj);
}
else if (DoubleUtil.IsPositive(putSigma) && Double.IsNaN(callSigma))
{
// Здесь используем первичную цену в том виде, как ее нам дал Дерибит
FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Put, m_optionPxMode, putPxBtc, putQty, putSigma, putTime, false, rate, scaleMult);
controlPoints.Add(obj);
}
else if (Double.IsNaN(putSigma) && DoubleUtil.IsPositive(callSigma))
{
// Здесь используем первичную цену в том виде, как ее нам дал Дерибит
FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Call, m_optionPxMode, callPxBtc, callQty, callSigma, callTime, false, rate, scaleMult);
controlPoints.Add(obj);
}
}
}
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractiveSeries res = new InteractiveSeries(); // Здесь так надо -- мы делаем новую улыбку
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);
SmileInfo info;
var baseSec = optSer.UnderlyingAsset;
DateTime scriptTime = baseSec.Bars[baseSec.Bars.Count - 1].Date;
if (!IvSmile.TryPrepareSmileInfo(m_context, f, dT, rate, optSer.ExpirationDate, scriptTime, baseSec.Symbol, res, out info))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
return(res);
}
/// <summary>
/// Обработчик для одиночного аргумента -- опционной серии
/// </summary>
public ISecurity Execute(IOptionSeries optSer, int barNum)
{
if ((optSer == null) || (optSer.UnderlyingAsset == null))
{
return(null);
}
int barsCount = Context.BarsCount;
if (!Context.IsLastBarUsed)
{
barsCount--;
}
double actualStrike = m_fixedStrike;
// TODO: При работе с фиксированным страйком можно и кеширование сделать.
// А вот для второго метода кеширование не подойдет (страйк может измениться на любом индексе)
IOptionStrikePair pair = SingleOption.GetStrikePair(optSer, m_selectionMode, actualStrike);
if (pair == null)
{
if (barNum < barsCount - 1)
{
// Чтобы не спамить зря на старых барах молча возвращаю null
return(null);
}
else
{
// Данного страйка нет в списке? Тогда выход.
string expiryDate = optSer.ExpirationDate.Date.ToString(IvOnF.DateFormat, CultureInfo.InvariantCulture);
// [{0}.Execute] There is no strike '{1}' in the option series '{2} ~ {3}'. Search mode: '{4}'
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.SingleOption.OptionNotFound",
GetType().Name, actualStrike, optSer.UnderlyingAsset, expiryDate, m_selectionMode);
if (Context.Runtime.IsAgentMode /* && (!m_ignoreCacheError) */)
{
throw new ScriptException(msg); // PROD-5501 - Кидаем исключение.
}
//bool isExpired = true;
//// Поскольку в этом блоке настройки m_ignoreCacheError нет, то здесь всегда IsAgentMode == false!
//if (Context.Runtime.IsAgentMode)
//{
// int amount = optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count;
// DateTime today = (amount > 0) ? optSer.UnderlyingAsset.Bars[amount - 1].Date : new DateTime();
// isExpired = optSer.ExpirationDate.Date.AddDays(1) < today.Date;
//}
// А если в режиме лаборатории, тогда только жалуемся в Главный Лог и продолжаем.
Context.Log(msg, MessageType.Warning, true /* !isExpired */);
return(null);
}
}
ISecurity res;
if (m_optionType == StrikeType.Put)
{
res = pair.Put.Security;
}
else if (m_optionType == StrikeType.Call)
{
res = pair.Call.Security;
}
else
{
throw new NotSupportedException("Не могу найти опцион вида: " + m_optionType);
}
return(res);
}
public InteractiveSeries Execute(double price, double time, IOptionSeries optSer, double riskFreeRatePct, int barNum)
{
int barsCount = ContextBarsCount;
if ((barNum < barsCount - 1) || (optSer == null))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
// В оптимизации ничего рисовать не надо
if (Context.IsOptimization)
{
return(Constants.EmptySeries);
}
double futPx = price;
double dT = time;
if (!DoubleUtil.IsPositive(futPx))
{
// [{0}] Base asset price must be positive value. F:{1}
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.FutPxMustBePositive", GetType().Name, futPx);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
return(Constants.EmptySeries);
}
if (!DoubleUtil.IsPositive(dT))
{
// [{0}] Time to expiry must be positive value. dT:{1}
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.TimeMustBePositive", GetType().Name, dT);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
return(Constants.EmptySeries);
}
// TODO: Нужно ли писать отдельный код для лаборатории? Чтобы показывать позиции из симуляции?
// if (!Context.Runtime.IsAgentMode)
List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();
var allRealtimeSecs = Context.Runtime.Securities;
IOptionStrikePair[] pairs = optSer.GetStrikePairs().ToArray();
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
IOptionStrikePair pair = pairs[j];
#region Process put
{
var put = pair.Put.Security;
// TODO: Нужно ли тут проверить наличие позиций???
//if (put.Positions.HavePositions)
ISecurityRt secRt;
if (put is ISecurityRt)
{
secRt = (ISecurityRt)put;
}
else
{
secRt = (from s in allRealtimeSecs
where s.SecurityDescription.Equals(put) && (s is ISecurityRt)
select(ISecurityRt) s).SingleOrDefault();
}
if ((secRt != null) && secRt.HasActiveOrders)
{
//secRt.SecurityDescription.TradePlace.DataSource
// ОТЛИЧНО! Эта коллекция позволит мне нарисовать свои заявки (это коллекция реальных заявок агента из таблицы My Orders)
var orders = secRt.Orders.ToList();
foreach (IOrder ord in orders)
{
if (!ord.IsActive)
{
continue;
}
// Объект ord является RealtimeOrder. Его идентификатор совпадает с OrderNumber в таблице MyOrders
if ((m_showLongOrders && ord.IsBuy) ||
((!m_showLongOrders) && (!ord.IsBuy)))
{
// Почему-то InteractivePointLight хоть и давал себя настроить, но не отображался толком.
double sigma = FinMath.GetOptionSigma(futPx, pair.Strike, dT, ord.Price, riskFreeRatePct, false);
var ip = new InteractivePointActive(pair.Strike, sigma);
ip.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
" F: {0}\r\n K: {1}; IV: {2:P2}\r\n {3} px {4} qty {5}",
futPx, pair.Strike, sigma, pair.Put.StrikeType, ord.Price, ord.RestQuantity);
controlPoints.Add(new InteractiveObject(ip));
}
}
}
}
#endregion Process put
#region Process call
{
var call = pair.Call.Security;
// TODO: Нужно ли тут проверить наличие позиций???
//if (call.Positions.HavePositions)
ISecurityRt secRt;
if (call is ISecurityRt)
{
secRt = (ISecurityRt)call;
}
else
{
secRt = (from s in allRealtimeSecs
where s.SecurityDescription.Equals(call) && (s is ISecurityRt)
select(ISecurityRt) s).SingleOrDefault();
}
if ((secRt != null) && secRt.HasActiveOrders)
{
// ОТЛИЧНО! Эта коллекция позволит мне нарисовать свои заявки (это коллекция реальных заявок агента из таблицы My Orders)
var orders = secRt.Orders.ToList();
foreach (IOrder ord in orders)
{
if (!ord.IsActive)
{
continue;
}
// Объект ord является RealtimeOrder. Его идентификатор совпадает с OrderNumber в таблице MyOrders
if ((m_showLongOrders && ord.IsBuy) ||
((!m_showLongOrders) && (!ord.IsBuy)))
{
// Почему-то InteractivePointLight хоть и давал себя настроить, но не отображался толком.
double sigma = FinMath.GetOptionSigma(futPx, pair.Strike, dT, ord.Price, riskFreeRatePct, true);
var ip = new InteractivePointActive(pair.Strike, sigma);
ip.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
" F: {0}\r\n K: {1}; IV: {2:P2}\r\n {3} px {4} qty {5}",
futPx, pair.Strike, sigma, pair.Call.StrikeType, ord.Price, ord.RestQuantity);
controlPoints.Add(new InteractiveObject(ip));
}
}
}
}
#endregion Process call
} // End for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractiveSeries res = new InteractiveSeries(); // Здесь так надо -- мы делаем новую улыбку
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);
return(res);
}
protected override bool TryCalculate(Dictionary <DateTime, double> history, DateTime now, int barNum, object[] args, out double val)
{
ISecurity sec = (ISecurity)args[0];
IOptionSeries optSer = (IOptionSeries)args[1];
val = Double.NaN;
double px;
#region switch(m_pxMode)
switch (m_pxMode)
{
case BasePxMode.FixedPx:
px = m_fixedPx;
break;
case BasePxMode.LastTrade:
if (sec.FinInfo.LastPrice.HasValue)
{
px = sec.FinInfo.LastPrice.Value;
}
else
{
return(false);
}
break;
case BasePxMode.BidAskMidPoint:
{
FinInfo info = sec.FinInfo;
if (info.Ask.HasValue && info.Bid.HasValue && info.AskSize.HasValue &&
info.BidSize.HasValue && (info.AskSize.Value > 0) && (info.BidSize.Value > 0))
{
px = (info.Ask.Value + info.Bid.Value) / 2;
}
else if (info.Ask.HasValue && info.AskSize.HasValue && (info.AskSize.Value > 0))
{
px = info.Ask.Value;
}
else if (info.Bid.HasValue && info.BidSize.HasValue && (info.BidSize.Value > 0))
{
px = info.Bid.Value;
}
else
{
// Приемлемо ли такое решение?
if (info.LastPrice.HasValue)
{
px = info.LastPrice.Value;
}
else
{
return(false);
}
}
}
break;
case BasePxMode.TheorPxBased:
{
if (optSer == null)
{
return(false);
}
IOptionStrikePair[] pairs = optSer.GetStrikePairs().ToArray();
IOptionStrikePair pair = pairs[pairs.Length / 2];
if ((pair.PutFinInfo.TheoreticalPrice == null) ||
(pair.CallFinInfo.TheoreticalPrice == null))
{
return(false);
}
double putPx = pair.PutFinInfo.TheoreticalPrice.Value;
double callPx = pair.CallFinInfo.TheoreticalPrice.Value;
px = callPx - putPx + pair.Strike;
}
break;
default:
throw new NotImplementedException("pxMode:" + m_pxMode);
}
#endregion switch(m_pxMode)
val = px;
return(true);
}
/// <summary>
/// Обработчик под тип входных данных OPTION_SERIES
/// </summary>
public IList <double> Execute(IOptionSeries optSer)
{
if (optSer == null)
{
return(Constants.EmptyListDouble);
}
ISecurity sec = optSer.UnderlyingAsset;
int len = sec.Bars.Count;
if (len <= 0)
{
return(Constants.EmptyListDouble);
}
IOptionStrikePair[] pairs = optSer.GetStrikePairs().ToArray();
if ((!Double.IsNaN(m_strikeStep)) && (m_strikeStep > Double.Epsilon))
{
// Выделяем страйки, которые нацело делятся на StrikeStep
var tmp = (from p in pairs
let test = m_strikeStep * Math.Round(p.Strike / m_strikeStep)
where DoubleUtil.AreClose(p.Strike, test)
select p).ToArray();
if (tmp.Length > 1)
{
// Нормальная ситуация
pairs = tmp;
}
// [02-06-2016] PROD-2812 - Защита от ошибок при указании шага страйков
// В противном случае буду показывать все страйки (уже лежат в pairs).
// Это хотя бы позволит Пользователю продолжить работу.
}
if (pairs.Length < 2)
{
return(Constants.EmptyListDouble);
}
double[] res = Context?.GetArray <double>(len) ?? new double[len];
var history = LocalHistory;
double prevK = Double.NaN;
for (int m = 0; m < len; m++)
{
DateTime now = sec.Bars[m].Date;
double ck;
if (history.TryGetValue(now, out ck))
{
prevK = ck;
res[m] = prevK;
}
else
{
double futPx = sec.Bars[m].Close;
// 0. Валидация диапазона
IOptionStrikePair left = pairs[0];
IOptionStrikePair right = pairs[pairs.Length - 1];
if ((futPx <= left.Strike + Double.Epsilon) || (right.Strike - Double.Epsilon <= futPx))
{
res[m] = Double.IsNaN(prevK) ? Constants.NaN : prevK;
continue;
}
// 1. Пробуем проверить середину серии в качестве кандидата на левую границу
int li = pairs.Length / 2;
if (pairs[li].Strike < futPx)
{
left = pairs[li];
}
else
{
li = 0;
}
// 2. Ищем правый страйк
double ratio = Double.NaN;
int leftIndex = Int32.MinValue, rightIndex = Int32.MaxValue;
for (int j = li; j < pairs.Length - 1; j++)
{
if ((pairs[j].Strike - Double.Epsilon <= futPx) && (futPx < pairs[j + 1].Strike))
{
left = pairs[j];
right = pairs[j + 1];
leftIndex = Math.Max(0, j + m_shiftStrike);
leftIndex = Math.Min(leftIndex, pairs.Length - 2);
rightIndex = Math.Max(1, j + 1 + m_shiftStrike);
rightIndex = Math.Min(rightIndex, pairs.Length - 1);
ratio = (futPx - left.Strike) / (right.Strike - left.Strike);
break;
}
}
if (ratio <= (1.0 - m_switchRatio))
{
prevK = pairs[leftIndex].Strike; // left.Strike;
res[m] = prevK;
history[now] = prevK;
}
else if (m_switchRatio <= ratio)
{
prevK = pairs[rightIndex].Strike; // right.Strike;
res[m] = prevK;
history[now] = prevK;
}
else
{
if (Double.IsNaN(prevK) || (prevK <= 0))
{
try
{
prevK = pairs[rightIndex].Strike; // right.Strike;
}
catch (IndexOutOfRangeException ioex)
{
string msg = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
"{0} when trying to get StrikePair. rightIndex:{1}; pairs.Length:{2}; leftIndex:{3}; li:{4}; ratio:{5}; prevK:{6}; futPx:{7}; ticker:{8}",
ioex.GetType().FullName, rightIndex, pairs.Length, leftIndex, li, ratio, prevK, futPx, optSer.UnderlyingAsset.Symbol);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
// Здесь ПОКА оставляю выброс исключения, чтобы ситуация с самозакрытием окон агента воспроизводилась.
throw;
}
res[m] = prevK;
history[now] = prevK;
}
else
{
res[m] = prevK;
// Надо ли здесь обновить history или это бессмысленно и расточительно???
}
}
}
//// "For some strange reason I didn't fill value at index m:" + m);
//if (DoubleUtil.IsZero(res[m]))
// m_context.Log("[DEBUG:CentralStrike] For some strange reason I didn't fill value at index m:" + m, MessageType.Error, true);
}
double displayValue = FixedValue.ConvertToDisplayUnits(m_valueMode, res[len - 1]);
m_displayPrice.Value = displayValue;
return(res);
}
public InteractiveSeries Execute(IOptionSeries optSer, int barNum)
{
int barsCount = ContextBarsCount;
if ((barNum < barsCount - 1) || (optSer == null))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
IOptionStrikePair[] pairs = optSer.GetStrikePairs().ToArray();
PositionsManager posMan = PositionsManager.GetManager(m_context);
List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();
if (m_countFutures)
{
var futPositions = posMan.GetClosedOrActiveForBar(optSer.UnderlyingAsset);
if (futPositions.Count > 0)
{
double futQty, futCommission;
SingleSeriesProfile.GetTotalCommission(futPositions, barNum, m_longPositions, out futCommission, out futQty);
if (!DoubleUtil.IsZero(futQty))
{
InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive(0, futQty);
ip.IsActive = true;
//ip.DragableMode = DragableMode.None;
//ip.Geometry = Geometries.Rect;
//ip.Color = Colors.DarkOrange;
ip.Tooltip = String.Format("Fut commission:{0}", futCommission);
controlPoints.Add(new InteractiveObject(ip));
}
}
}
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
IOptionStrikePair pair = pairs[j];
double putQty = 0, putCommission = Double.NaN;
{
var putPositions = posMan.GetClosedOrActiveForBar(pair.Put.Security);
if (putPositions.Count > 0)
{
SingleSeriesProfile.GetTotalCommission(putPositions, barNum, m_longPositions, out putCommission, out putQty);
}
}
double callQty = 0, callCommission = Double.NaN;
{
var callPositions = posMan.GetClosedOrActiveForBar(pair.Call.Security);
if (callPositions.Count > 0)
{
SingleSeriesProfile.GetTotalCommission(callPositions, barNum, m_longPositions, out callCommission, out callQty);
}
}
if ((!DoubleUtil.IsZero(putQty)) || (!DoubleUtil.IsZero(callQty)))
{
double y = 0;
switch (m_optionType)
{
case StrikeType.Put:
y = putCommission;
break;
case StrikeType.Call:
y = callCommission;
break;
case StrikeType.Any:
y = putCommission + callCommission;
break;
default:
throw new NotImplementedException("OptionType: " + m_optionType);
}
// Не хочу видеть ячейки таблицы с NaN
if (Double.IsNaN(y))
{
continue;
}
if (
(!DoubleUtil.IsZero(y)) ||
((m_optionType == StrikeType.Any) && ((!DoubleUtil.IsZero(putQty)) || (!DoubleUtil.IsZero(callQty))))) // Хотя вообще-то мы внутри if и второй блок проверок всегда true...
{
InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive(pair.Strike, y);
ip.IsActive = true;
//ip.DragableMode = DragableMode.None;
//ip.Geometry = Geometries.Rect;
//ip.Color = Colors.DarkOrange;
ip.Tooltip = String.Format("K:{0}; Commission:{1}", pair.Strike, y);
controlPoints.Add(new InteractiveObject(ip));
}
}
}
InteractiveSeries res = new InteractiveSeries(); // Здесь правильно делать new
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);
return(res);
}
internal static bool TryEstimateDelta(double putQty, double callQty, IOptionSeries optSer, IOptionStrikePair pair,
InteractiveSeries smile, NumericalGreekAlgo greekAlgo,
double f, double dF, double timeToExpiry, double riskFreeRate, out double rawDelta)
{
rawDelta = Double.NaN;
if (timeToExpiry < Double.Epsilon)
{
throw new ArgumentOutOfRangeException("timeToExpiry", "timeToExpiry must be above zero. timeToExpiry:" + timeToExpiry);
}
SmileInfo sInfo = smile.Tag as SmileInfo;
double pnl1 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect1 = true;
{
if (sInfo != null)
{
SmileInfo actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(sInfo, greekAlgo, f - dF);
double pairPnl;
pnlIsCorrect1 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPrice(
putQty, callQty, actualSmile, pair, f - dF, timeToExpiry, riskFreeRate, out pairPnl);
pnl1 += pairPnl;
}
else
{
// PROD-5746 -- Убираю использование старого неэффективного кода
pnlIsCorrect1 = false;
Contract.Assert(pnlIsCorrect1, $"[{nameof(OptionsBoardNumericalDelta)}.{nameof(TryEstimateDelta)}] #1 Каким образом получили неподготовленную улыбку? (sInfo == null)");
//InteractiveSeries actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(smile, greekAlgo, f - dF);
//double pairPnl;
//pnlIsCorrect1 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPrice(
// putQty, callQty, actualSmile, pair, f - dF, timeToExpiry, riskFreeRate, out pairPnl);
//pnl1 += pairPnl;
}
}
double pnl2 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect2 = true;
{
if (sInfo != null)
{
SmileInfo actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(sInfo, greekAlgo, f + dF);
double pairPnl;
pnlIsCorrect2 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPrice(
putQty, callQty, actualSmile, pair, f + dF, timeToExpiry, riskFreeRate, out pairPnl);
pnl2 += pairPnl;
}
else
{
// PROD-5746 -- Убираю использование старого неэффективного кода
pnlIsCorrect2 = false;
Contract.Assert(pnlIsCorrect2, $"[{nameof(OptionsBoardNumericalDelta)}.{nameof(TryEstimateDelta)}] #2 Каким образом получили неподготовленную улыбку? (sInfo == null)");
//InteractiveSeries actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(smile, greekAlgo, f + dF);
//double pairPnl;
//pnlIsCorrect2 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPrice(
// putQty, callQty, actualSmile, pair, f + dF, timeToExpiry, riskFreeRate, out pairPnl);
//pnl2 += pairPnl;
}
}
if (pnlIsCorrect1 && pnlIsCorrect2)
{
//rawDelta = ((cash2 + pnl2) - (cash1 + pnl1)) / 2.0 / dF;
rawDelta = (pnl2 - pnl1) / 2.0 / dF;
return(true);
}
else
{
return(false);
}
}
internal static bool TryEstimateGamma(double putQty, double callQty, IOptionSeries optSer, IOptionStrikePair pair,
InteractiveSeries smile, NumericalGreekAlgo greekAlgo,
double f, double dF, double timeToExpiry, double riskFreeRate, out double rawGamma)
{
rawGamma = Double.NaN;
if (timeToExpiry < Double.Epsilon)
{
throw new ArgumentOutOfRangeException("timeToExpiry", "timeToExpiry must be above zero. timeToExpiry:" + timeToExpiry);
}
double delta1, delta2;
bool ok1 = OptionsBoardNumericalDelta.TryEstimateDelta(putQty, callQty, optSer, pair, smile, greekAlgo,
f - dF, dF, timeToExpiry, riskFreeRate, out delta1);
if (!ok1)
{
return(false);
}
bool ok2 = OptionsBoardNumericalDelta.TryEstimateDelta(putQty, callQty, optSer, pair, smile, greekAlgo,
f + dF, dF, timeToExpiry, riskFreeRate, out delta2);
if (!ok2)
{
return(false);
}
rawGamma = (delta2 - delta1) / 2.0 / dF;
return(true);
}
public InteractiveSeries Execute(IOptionSeries optSer, int barNum)
{
int barsCount = ContextBarsCount;
if ((barNum < barsCount - 1) || (optSer == null))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
int lastBarIndex = optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1;
DateTime now = optSer.UnderlyingAsset.Bars[Math.Min(barNum, lastBarIndex)].Date;
bool wasInitialized = HandlerInitializedToday(now);
IOptionStrikePair[] pairs = optSer.GetStrikePairs().ToArray();
PositionsManager posMan = PositionsManager.GetManager(m_context);
List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();
if (m_countFutures)
{
var futPositions = posMan.GetClosedOrActiveForBar(optSer.UnderlyingAsset);
if (futPositions.Count > 0)
{
double futQty, futAvgPx;
SingleSeriesProfile.GetAveragePrice(futPositions, barNum, m_longPositions, out futAvgPx, out futQty);
if (!DoubleUtil.IsZero(futQty))
{
double valueToDisplay = m_countQty ? futQty : futAvgPx;
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive(0, valueToDisplay);
ip.IsActive = true;
//ip.DragableMode = DragableMode.None;
//ip.Geometry = Geometries.Rect;
//ip.Color = Colors.DarkOrange;
ip.Tooltip = String.Format("AvgPx:{0}; Qty:{1}", futAvgPx, futQty);
controlPoints.Add(new InteractiveObject(ip));
}
}
}
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
IOptionStrikePair pair = pairs[j];
double putQty = 0, putAvgPx = Double.NaN;
{
var putPositions = posMan.GetClosedOrActiveForBar(pair.Put.Security);
if (putPositions.Count > 0)
{
SingleSeriesProfile.GetAveragePrice(putPositions, barNum, m_longPositions, out putAvgPx, out putQty);
}
}
double callQty = 0, callAvgPx = Double.NaN;
{
var callPositions = posMan.GetClosedOrActiveForBar(pair.Call.Security);
if (callPositions.Count > 0)
{
SingleSeriesProfile.GetAveragePrice(callPositions, barNum, m_longPositions, out callAvgPx, out callQty);
}
}
if ((!DoubleUtil.IsZero(putQty)) || (!DoubleUtil.IsZero(callQty)))
{
double averagePrice = 0, lotSize = 0;
switch (m_optionType)
{
case StrikeType.Put:
averagePrice = putAvgPx;
lotSize = putQty;
break;
case StrikeType.Call:
averagePrice = callAvgPx;
lotSize = callQty;
break;
//case StrikeType.Any:
// y = putQty + callQty;
// break;
default:
throw new NotSupportedException("OptionType: " + m_optionType);
}
// Не хочу видеть ячейки таблицы с NaN
if (Double.IsNaN(averagePrice))
{
continue;
}
if (!DoubleUtil.IsZero(lotSize))
{
double valueToDisplay = m_countQty ? lotSize : averagePrice;
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive(pair.Strike, valueToDisplay);
ip.IsActive = true;
//ip.DragableMode = DragableMode.None;
//ip.Geometry = Geometries.Rect;
//ip.Color = Colors.DarkOrange;
ip.Tooltip = String.Format("K:{0}; AvgPx:{1}; Qty:{2}", pair.Strike, averagePrice, lotSize);
controlPoints.Add(new InteractiveObject(ip));
}
}
}
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractiveSeries res = new InteractiveSeries(); // Здесь правильно делать new
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);
SetHandlerInitialized(now);
return(res);
}
internal static bool TryEstimatePrice(double putQty, double callQty, IOptionSeries optSer, IOptionStrikePair pair,
InteractiveSeries smile, double f, double timeToExpiry, double riskFreeRate, out double rawPrice)
{
rawPrice = Double.NaN;
if (timeToExpiry < Double.Epsilon)
{
throw new ArgumentOutOfRangeException("timeToExpiry", "timeToExpiry must be above zero. timeToExpiry:" + timeToExpiry);
}
double pnl1 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect1 = true;
{
double pairPnl;
pnlIsCorrect1 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPrice(
putQty, callQty, smile, pair, f, timeToExpiry, riskFreeRate, out pairPnl);
pnl1 += pairPnl;
}
if (pnlIsCorrect1)
{
//rawPrice = (cash1 + pnl1);
// В моих терминах "Цена одного опциона" будет даваться величиной pnl1
rawPrice = pnl1;
return(true);
}
else
{
return(false);
}
}
/// <summary>
/// Тета опционной пары по формуле Блека-Шолза
/// </summary>
internal static void GetPairTheta(PositionsManager posMan, InteractiveSeries smile, IOptionStrikePair pair,
double f, double dT, out double totalTheta)
{
totalTheta = 0;
ISecurity putSec = pair.Put.Security, callSec = pair.Call.Security;
// закрытые позы не дают в клада в тету, поэтому беру только активные
ReadOnlyCollection <IPosition> putPositions = posMan.GetActiveForBar(putSec);
ReadOnlyCollection <IPosition> callPositions = posMan.GetActiveForBar(callSec);
if ((putPositions.Count <= 0) && (callPositions.Count <= 0))
{
return;
}
double?sigma = null;
if ((smile.Tag != null) && (smile.Tag is SmileInfo))
{
double tmp;
SmileInfo info = smile.GetTag <SmileInfo>();
if (info.ContinuousFunction.TryGetValue(pair.Strike, out tmp))
{
sigma = tmp;
}
}
if (sigma == null)
{
sigma = (from d2 in smile.ControlPoints
let point = d2.Anchor.Value
where (DoubleUtil.AreClose(pair.Strike, point.X))
select(double?) point.Y).FirstOrDefault();
}
if (sigma == null)
{
return;
}
{
double putTheta;
GetOptTheta(putPositions,
f, pair.Strike, dT, sigma.Value, 0.0, false, out putTheta);
totalTheta += putTheta;
}
{
double callTheta;
GetOptTheta(callPositions,
f, pair.Strike, dT, sigma.Value, 0.0, true, out callTheta);
totalTheta += callTheta;
}
}
public InteractiveSeries Execute(double time, InteractiveSeries smile, IOptionSeries optSer, double btcUsdIndex, int barNum)
{
int barsCount = ContextBarsCount;
if ((barNum < barsCount - 1) || (smile == null) || (optSer == null))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
int lastBarIndex = optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1;
DateTime now = optSer.UnderlyingAsset.Bars[Math.Min(barNum, lastBarIndex)].Date;
bool wasInitialized = HandlerInitializedToday(now);
double dT = time;
if (!DoubleUtil.IsPositive(dT))
{
// [{0}] Time to expiry must be positive value. dT:{1}
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.TimeMustBePositive", GetType().Name, dT);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
if (!DoubleUtil.IsPositive(btcUsdIndex))
{
// TODO: сделать ресурс! [{0}] Price of BTC/USD must be positive value. scaleMult:{1}
//string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.CurrencyScaleMustBePositive", GetType().Name, scaleMult);
string msg = String.Format("[{0}] Price of BTC/USD must be positive value. scaleMult:{1}", GetType().Name, btcUsdIndex);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
SmileInfo oldInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if (oldInfo == null)
{
string msg = String.Format("[{0}] Property Tag of object smile must be filled with SmileInfo. Tag:{1}", GetType().Name, smile.Tag);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, false);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
double futPx = oldInfo.F;
double ivAtm;
if (!oldInfo.ContinuousFunction.TryGetValue(futPx, out ivAtm))
{
string msg = String.Format("[{0}] Unable to get IV ATM from smile. Tag:{1}", GetType().Name, smile.Tag);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
IOptionStrikePair[] pairs = optSer.GetStrikePairs().ToArray();
if (pairs.Length < 2)
{
string msg = String.Format("[{0}] optSer must contain few strike pairs. pairs.Length:{1}", GetType().Name, pairs.Length);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
List <double> xs = new List <double>();
List <double> ys = new List <double>();
double futStep = optSer.UnderlyingAsset.Tick;
PositionsManager posMan = PositionsManager.GetManager(m_context);
ReadOnlyCollection <IPosition> basePositions = posMan.GetClosedOrActiveForBar(optSer.UnderlyingAsset);
var optPositions = SingleSeriesProfile.GetAllOptionPositions(posMan, pairs);
SortedDictionary <double, IOptionStrikePair> futPrices;
if (!SmileImitation5.TryPrepareImportantPoints(pairs, futPx, futStep, -1, out futPrices))
{
string msg = String.Format("[{0}] It looks like there is no suitable points for the smile. pairs.Length:{1}", GetType().Name, pairs.Length);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
// Чтобы учесть базис между фьючерсом и индексом, вычисляю их отношение:
// Пример: BtcInd==9023; FutPx==8937 --> indexDivByFutRatio == 1.009623
double indexDivByFutRatio = btcUsdIndex / futPx;
List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();
// Список точек для вычисления дельт + улыбки для этих точек
var deltaPoints = new List <Tuple <double, InteractivePointActive> >();
foreach (var kvp in futPrices)
{
// Если у нас новая цена фьючерса, значит, будет новая цена индекса
double f = kvp.Key;
// И при пересчете опционов в баксы НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИМЕННО ЕЁ!!!
double newScaleMult = f * indexDivByFutRatio;
bool tradableStrike = (kvp.Value != null);
CashPnlUsd cashPnlUsd;
CashPnlBtc cashPnlBtc;
GetBasePnl(basePositions, lastBarIndex, f, m_futNominal, out cashPnlUsd, out cashPnlBtc);
double cashDollars = cashPnlUsd.CashUsd;
double pnlDollars = cashPnlUsd.PnlUsd;
double cashBtc = cashPnlBtc.CashBtc;
double pnlBtc = cashPnlBtc.PnlBtc;
SmileInfo actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(oldInfo, m_greekAlgo, f);
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect = true;
for (int j = 0; (j < pairs.Length) && pnlIsCorrect; j++)
{
var tuple = optPositions[j];
IOptionStrikePair pair = pairs[j];
//int putBarCount = pair.Put.UnderlyingAsset.Bars.Count;
//int callBarCount = pair.Call.UnderlyingAsset.Bars.Count;
CashPnlUsd pairCashUsd;
CashPnlBtc pairCashBtc;
bool localRes = TryGetPairPnl(actualSmile, pair.Strike, lastBarIndex, lastBarIndex,
tuple.Item1, tuple.Item2, f, dT, newScaleMult,
out pairCashUsd, out pairCashBtc);
pnlIsCorrect &= localRes;
cashDollars += pairCashUsd.CashUsd;
pnlDollars += pairCashUsd.PnlUsd;
cashBtc += pairCashBtc.CashBtc;
pnlBtc += pairCashBtc.PnlBtc;
}
// Профиль позиции будет рисоваться только если ПНЛ был посчитан верно по ВСЕМ инструментам!
if (pnlIsCorrect)
{
InteractivePointLight ip;
// Показаны будут только узлы, совпадающие с реальными страйками.
// Потенциально это позволит сделать эти узлы пригодными для торговли по клику наподобие улыбки.
if (m_showNodes && tradableStrike)
{
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractivePointActive tmp = new InteractivePointActive();
tmp.IsActive = m_showNodes && tradableStrike;
string pnlUsdStr = (cashDollars + pnlDollars).ToString(m_tooltipFormat, CultureInfo.InvariantCulture);
string pnlBtcStr = (cashBtc + pnlBtc).ToString(DefaultBtcTooltipFormat, CultureInfo.InvariantCulture);
tmp.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, " F: {0}\r\n PnL($): {1}\r\n PnL(B): {2}", f, pnlUsdStr, pnlBtcStr);
// Если у нас получился сплайн по профилю позиции, значит мы можем вычислить дельту!
if (m_showNodes && tradableStrike)
{
// Готовим важные точки
var tuple = new Tuple <double, InteractivePointActive>(f, tmp);
deltaPoints.Add(tuple);
}
ip = tmp;
}
else
{
ip = new InteractivePointLight();
}
// PROD-6103 - Выводить профиль позиции в биткойнах
if (ProfileAsBtc)
{
ip.Value = new Point(f, cashBtc + pnlBtc);
}
else
{
ip.Value = new Point(f, cashDollars + pnlDollars);
}
controlPoints.Add(new InteractiveObject(ip));
xs.Add(f);
// PROD-6103 - Выводить профиль позиции в биткойнах
if (ProfileAsBtc)
{
ys.Add(cashBtc + pnlBtc);
}
else
{
ys.Add(cashDollars + pnlDollars);
}
} // End if (pnlIsCorrect)
} // End foreach (var kvp in futPrices)
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractiveSeries res = new InteractiveSeries(); // Здесь так надо -- мы делаем новую улыбку
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);
try
{
if (xs.Count >= BaseCubicSpline.MinNumberOfNodes)
{
SmileInfo info = new SmileInfo();
info.F = oldInfo.F;
info.dT = oldInfo.dT;
info.RiskFreeRate = oldInfo.RiskFreeRate;
NotAKnotCubicSpline spline = new NotAKnotCubicSpline(xs, ys);
info.ContinuousFunction = spline;
info.ContinuousFunctionD1 = spline.DeriveD1();
res.Tag = info;
// Если у нас получился сплайн по профилю позиции, значит мы можем вычислить дельту!
for (int j = 1; j < deltaPoints.Count - 1; j++)
{
var tuple = deltaPoints[j];
double f = tuple.Item1;
var ip = tuple.Item2;
double actualDelta, deltaLeft, deltaRight;
if (m_twoSideDelta)
{
double prevF = deltaPoints[j - 1].Item1;
double nextF = deltaPoints[j + 1].Item1;
double currY = deltaPoints[j].Item2.ValueY;
double prevY = deltaPoints[j - 1].Item2.ValueY;
double nextY = deltaPoints[j + 1].Item2.ValueY;
deltaLeft = (currY - prevY) / (f - prevF);
deltaRight = (nextY - currY) / (nextF - f);
// Считаем дельты слева и справа
// Мы передвинули улыбку в точку f и считаем дельту позиции В ЭТОЙ ЖЕ ТОЧКЕ(!)
//if (info.ContinuousFunction.TryGetValue(f - 100 * futStep, out deltaLeft) &&
// info.ContinuousFunctionD1.TryGetValue(f + 100 * futStep, out deltaRight))
{
// Первый пробел уже учтен в Tooltip
ip.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, "{0}\r\n LeftD: {1:0.0}; RightD: {2:0.0}",
ip.Tooltip, deltaLeft, deltaRight);
}
}
else
{
// Мы передвинули улыбку в точку f и считаем дельту позиции В ЭТОЙ ЖЕ ТОЧКЕ(!)
if (info.ContinuousFunctionD1.TryGetValue(f, out actualDelta))
{
// Первый пробел уже учтен в Tooltip
ip.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, "{0}\r\n D: {1:0.0}", ip.Tooltip, actualDelta);
}
}
}
}
}
catch (Exception ex)
{
m_context.Log(ex.ToString(), MessageType.Error, true);
return(Constants.EmptySeries);
}
SetHandlerInitialized(now, true);
return(res);
}
/// <summary>
/// Метод под флаг TemplateTypes.OPTION_SERIES, чтобы подключаться к источнику-серии
/// </summary>
public double Execute(IOptionSeries optSer, int barNum)
{
double failRes = Constants.NaN;
if (m_repeatLastPx)
{
failRes = Double.IsNaN(m_prevPx) ? Constants.NaN : m_prevPx;
}
if (optSer == null)
{
return(failRes);
}
switch (m_pxMode)
{
case BasePxMode.TheorPxBased:
{
Dictionary <DateTime, double> basePrices;
#region Get cache
{
string cashKey = VariableId + "_basePrices";
basePrices = Context.LoadObject(cashKey) as Dictionary <DateTime, double>;
if (basePrices == null)
{
basePrices = new Dictionary <DateTime, double>();
Context.StoreObject(cashKey, basePrices);
}
}
#endregion Get cache
ISecurity sec = optSer.UnderlyingAsset;
int len = sec.Bars.Count;
if (len <= 0)
{
return(failRes);
}
double px;
DateTime lastBarDate = sec.Bars[barNum].Date;
if ((basePrices.TryGetValue(lastBarDate, out px)) && DoubleUtil.IsPositive(px))
{
m_prevPx = px;
// Раз мы нашли валидную цену в архиве, то можно обновить failRes
failRes = px;
}
// Цену в архиве нашли, теперь надо проверить свежие сведения.
{
int barsCount = ContextBarsCount;
if (barNum < barsCount - 1)
{
// Если история содержит осмысленное значение, то оно уже содержится в failRes
return(failRes);
}
else
{
#region Process last bar(s)
IOptionStrikePair[] pairs = optSer.GetStrikePairs().ToArray();
IOptionStrikePair pair = pairs[pairs.Length / 2];
if ((pair.PutFinInfo.TheoreticalPrice == null) ||
(pair.CallFinInfo.TheoreticalPrice == null))
{
return(failRes);
}
double putPx = pair.PutFinInfo.TheoreticalPrice.Value;
double callPx = pair.CallFinInfo.TheoreticalPrice.Value;
px = callPx - putPx + pair.Strike;
m_prevPx = px;
basePrices[lastBarDate] = px;
double displayValue = FixedValue.ConvertToDisplayUnits(m_valueMode, px);
m_displayPrice.Value = displayValue;
return(px);
#endregion Process last bar(s)
}
}
}
default:
return(Execute(optSer.UnderlyingAsset, barNum));
}
}
public InteractiveSeries Execute(double price, double time, InteractiveSeries smile, IOptionSeries optSer, double ratePct, int barNum)
{
int barsCount = ContextBarsCount;
if ((barNum < barsCount - 1) || (smile == null) || (optSer == null))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
SmileInfo oldInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if ((oldInfo == null) ||
(oldInfo.ContinuousFunction == null) || (oldInfo.ContinuousFunctionD1 == null))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
int lastBarIndex = optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1;
DateTime now = optSer.UnderlyingAsset.Bars[Math.Min(barNum, lastBarIndex)].Date;
bool wasInitialized = HandlerInitializedToday(now);
double futPx = price;
double dT = time;
if (Double.IsNaN(dT) || (dT < Double.Epsilon))
{
// [{0}] Time to expiry must be positive value. dT:{1}
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.TimeMustBePositive", GetType().Name, dT);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
if (Double.IsNaN(futPx) || (futPx < Double.Epsilon))
{
// [{0}] Base asset price must be positive value. F:{1}
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.FutPxMustBePositive", GetType().Name, futPx);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
if (Double.IsNaN(ratePct))
{
//throw new ScriptException("Argument 'ratePct' contains NaN for some strange reason. rate:" + rate);
return(Constants.EmptySeries);
}
double ivAtm, slopeAtm;
if ((!oldInfo.ContinuousFunction.TryGetValue(futPx, out ivAtm)) ||
(!oldInfo.ContinuousFunctionD1.TryGetValue(futPx, out slopeAtm)))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
if (m_setIvByHands)
{
ivAtm = m_ivAtmPct.Value / Constants.PctMult;
}
if (m_setSlopeByHands)
{
slopeAtm = m_internalSlopePct.Value / Constants.PctMult;
slopeAtm = slopeAtm / futPx / Math.Sqrt(dT);
}
if (Double.IsNaN(ivAtm) || (ivAtm < Double.Epsilon))
{
// [{0}] ivAtm must be positive value. ivAtm:{1}
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.IvAtmMustBePositive", GetType().Name, ivAtm);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
if (Double.IsNaN(slopeAtm))
{
// [{0}] Smile skew at the money must be some number. skewAtm:{1}
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.SkewAtmMustBeNumber", GetType().Name, slopeAtm);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
//{
// string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] ivAtm:{1}; shift:{2}; depth:{3}; F:{4}; dT:{5}; ",
// GetType().Name, ivAtm, shift, depth, F, dT);
// context.Log(msg, MessageType.Info, true);
//}
SmileFunction3 tempFunc = new SmileFunction3(ivAtm, m_shift, 0.5, futPx, dT);
double depth = tempFunc.GetDepthUsingSlopeATM(slopeAtm);
SmileFunction3 smileFunc = new SmileFunction3(ivAtm, m_shift, depth, futPx, dT);
if (!m_setIvByHands)
{
m_ivAtmPct.Value = ivAtm * Constants.PctMult;
}
m_depthPct.Value = depth * Constants.PctMult;
if (!m_setSlopeByHands)
{
double dSigmaDx = slopeAtm * futPx * Math.Sqrt(dT);
m_internalSlopePct.Value = dSigmaDx * Constants.PctMult;
}
List <double> xs = new List <double>();
List <double> ys = new List <double>();
IOptionStrikePair[] pairs = optSer.GetStrikePairs().ToArray();
if (pairs.Length < 2)
{
string msg = String.Format("[{0}] optSer must contain few strike pairs. pairs.Length:{1}", GetType().Name, pairs.Length);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
double minK = pairs[0].Strike;
double dK = pairs[1].Strike - pairs[0].Strike;
double width = (SigmaMult * ivAtm * Math.Sqrt(dT)) * futPx;
width = Math.Max(width, 2 * dK);
// Generate left invisible tail
if (m_generateTails)
{
GaussSmile.AppendLeftTail(smileFunc, xs, ys, minK, dK, false);
}
List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
bool showPoint = true;
IOptionStrikePair pair = pairs[j];
// Сверхдалекие страйки игнорируем
if ((pair.Strike < futPx - width) || (futPx + width < pair.Strike))
{
showPoint = false;
}
double k = pair.Strike;
double sigma = smileFunc.Value(k);
double vol = sigma;
if (Double.IsNaN(sigma) || Double.IsInfinity(sigma) || (sigma < Double.Epsilon))
{
continue;
}
InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive(k, vol);
//ip.Color = (optionPxMode == OptionPxMode.Ask) ? Colors.DarkOrange : Colors.DarkCyan;
//ip.DragableMode = DragableMode.None;
//ip.Geometry = Geometries.Rect; // (optionPxMode == OptionPxMode.Ask) ? Geometries.Rect : Geometries.Rect;
// Иначе неправильно выставляются координаты???
//ip.Tooltip = String.Format("K:{0}; IV:{1:0.00}", k, PctMult * sigma);
if (showPoint)
{
if (k <= futPx) // Puts
{
FillNodeInfo(ip, futPx, dT, pair, StrikeType.Put, OptionPxMode.Mid, sigma, false, m_isVisiblePoints, ratePct);
}
else // Calls
{
FillNodeInfo(ip, futPx, dT, pair, StrikeType.Call, OptionPxMode.Mid, sigma, false, m_isVisiblePoints, ratePct);
}
}
InteractiveObject obj = new InteractiveObject(ip);
if (showPoint)
{
controlPoints.Add(obj);
}
xs.Add(k);
ys.Add(vol);
}
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractiveSeries res = new InteractiveSeries();
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);
double maxK = pairs[pairs.Length - 1].Strike;
// Generate right invisible tail
if (m_generateTails)
{
GaussSmile.AppendRightTail(smileFunc, xs, ys, maxK, dK, false);
}
var baseSec = optSer.UnderlyingAsset;
DateTime scriptTime = baseSec.Bars[baseSec.Bars.Count - 1].Date;
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
SmileInfo info = new SmileInfo();
info.F = futPx;
info.dT = dT;
info.Expiry = optSer.ExpirationDate;
info.ScriptTime = scriptTime;
info.RiskFreeRate = ratePct;
info.BaseTicker = baseSec.Symbol;
info.ContinuousFunction = smileFunc;
info.ContinuousFunctionD1 = smileFunc.DeriveD1();
res.Tag = info;
SetHandlerInitialized(now);
return(res);
}
public InteractiveSeries Execute(double time, InteractiveSeries smile, IOptionSeries optSer, int barNum)
{
int barsCount = ContextBarsCount;
if ((barNum < barsCount - 1) || (optSer == null))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
int lastBarIndex = optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1;
DateTime now = optSer.UnderlyingAsset.Bars[Math.Min(barNum, lastBarIndex)].Date;
bool wasInitialized = HandlerInitializedToday(now);
double dT = time;
if (!DoubleUtil.IsPositive(dT))
{
// [{0}] Time to expiry must be positive value. dT:{1}
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.TimeMustBePositive", GetType().Name, dT);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
if (smile == null)
{
string msg = String.Format("[{0}] Argument 'smile' must be filled with InteractiveSeries.", GetType().Name);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
SmileInfo oldInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if (oldInfo == null)
{
string msg = String.Format("[{0}] Property Tag of object smile must be filled with SmileInfo. Tag:{1}", GetType().Name, smile.Tag);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, false);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
double futPx;
if (DoubleUtil.IsPositive(oldInfo.F))
{
futPx = oldInfo.F;
}
else
{
futPx = optSer.UnderlyingAsset.Bars[Math.Min(barNum, lastBarIndex)].Close;
}
IOptionStrikePair[] pairs = optSer.GetStrikePairs().ToArray();
PositionsManager posMan = PositionsManager.GetManager(m_context);
List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();
if (m_countFutures)
{
ReadOnlyCollection <IPosition> futPositions = posMan.GetActiveForBar(optSer.UnderlyingAsset);
if (futPositions.Count > 0)
{
double futQty;
GetTotalQty(futPositions, out futQty);
if (!DoubleUtil.IsZero(futQty))
{
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive(0, futQty);
ip.IsActive = true;
//ip.DragableMode = DragableMode.None;
//ip.Geometry = Geometries.Rect;
//ip.Color = Colors.DarkOrange;
//// PROD-1194 - Цвет ячеек и фона
//if (futQty > 0)
// ip.BackColor = ScriptColors.Aquamarine;
//else if (futQty < 0)
// ip.BackColor = ScriptColors.LightSalmon;
//if (ip.BackColor != null)
// ip.ForeColor = ScriptColors.Black;
// TODO: Ждем решения PROD-6009
//// PROD-1194 - Цвет ячеек и фона -- фон красится по принципу "в деньгах или нет", шрифт -- по знаку
//if (futQty > 0)
// ip.ForeColor = ScriptColors.LightGreen;
//else if (futQty < 0)
// ip.ForeColor = ScriptColors.Red;
////if () // Фьючерс не красится!
//// ip.ForeColor = ScriptColors.Black;
ip.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, "Fut Qty:{0}", futQty);
controlPoints.Add(new InteractiveObject(ip));
}
}
}
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
IOptionStrikePair pair = pairs[j];
double putQty, callQty;
GetPairQty(posMan, pair, out putQty, out callQty);
if ((!DoubleUtil.IsZero(putQty)) || (!DoubleUtil.IsZero(callQty)))
{
double y = 0;
Color? backCol = null;
switch (m_optionType)
{
case StrikeType.Put:
y = putQty;
backCol = (pair.Strike > futPx) ? ScriptColors.LightCyan : ScriptColors.LightYellow;
break;
case StrikeType.Call:
y = callQty;
backCol = (pair.Strike < futPx) ? ScriptColors.LightCyan : ScriptColors.LightYellow;
break;
case StrikeType.Any:
y = putQty + callQty;
break;
default:
throw new NotImplementedException("OptionType: " + m_optionType);
}
if (
(!DoubleUtil.IsZero(y)) ||
((m_optionType == StrikeType.Any) && ((!DoubleUtil.IsZero(putQty)) || (!DoubleUtil.IsZero(callQty))))) // Хотя вообще-то мы внутри if и второй блок проверок всегда true...
{
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive(pair.Strike, y);
ip.IsActive = true;
//ip.DragableMode = DragableMode.None;
//ip.Geometry = Geometries.Rect;
//ip.Color = Colors.DarkOrange;
//// PROD-1194 - Цвет ячеек и фона
//if (y > 0)
// ip.BackColor = ScriptColors.Aquamarine;
//else if (y < 0)
// ip.BackColor = ScriptColors.LightSalmon;
//if (ip.BackColor != null)
// ip.ForeColor = ScriptColors.Black;
// TODO: Ждем решения PROD-6009
//// PROD-1194 - Цвет ячеек и фона -- фон красится по принципу "в деньгах или нет", шрифт -- по знаку
//if (y > 0)
// ip.ForeColor = ScriptColors.LightGreen;
//else if (y < 0)
// ip.ForeColor = ScriptColors.Red;
////if (backCol != null)
//// ip.BackColor = backCol;
ip.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, "K:{0}; Qty:{1}", pair.Strike, y);
controlPoints.Add(new InteractiveObject(ip));
}
}
}
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractiveSeries res = new InteractiveSeries(); // Здесь правильно делать new
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);
SetHandlerInitialized(now);
return(res);
}
/// <summary>
/// Тета будет иметь размерность 'пункты за год'.
/// Обычно же опционщики любят смотреть размерность 'пункты за день'.
/// Поэтому полученное сырое значение ещё надо делить на количество дней в году.
/// (Эквивалентно умножению на интересующий набег времени для получения дифференциала).
/// </summary>
internal static bool TryEstimateTheta(PositionsManager posMan, IOptionStrikePair[] pairs,
InteractiveSeries smile, NumericalGreekAlgo greekAlgo,
double f, double timeToExpiry, double tStep, out double rawTheta)
{
rawTheta = Double.NaN;
if (timeToExpiry < Double.Epsilon)
{
throw new ArgumentOutOfRangeException("timeToExpiry", "timeToExpiry must be above zero. timeToExpiry:" + timeToExpiry);
}
SmileInfo sInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if (sInfo == null)
{
return(false);
}
double t1 = (timeToExpiry - tStep > Double.Epsilon) ? (timeToExpiry - tStep) : (0.5 * timeToExpiry);
double cash1 = 0, pnl1 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect1 = true;
{
// TODO: фьюч на даёт вклад в тету???
//SingleSeriesProfile.GetBasePnl(posMan, optSer.UnderlyingAsset, optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1, f, out cash1, out pnl1);
//// 1. Изменение положения БА
//InteractiveSeries actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(smile, greekAlgo, f);
SmileInfo actualSmile;
// 1. Изменение положения БА
actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(sInfo, greekAlgo, f);
// 2. Изменение времени
// ВАЖНО: нормальный алгоритм сдвига улыбки во времени будет в платной версии "Пакета Каленковича"
actualSmile = SingleSeriesProfile.GetSmileAtTime(actualSmile, NumericalGreekAlgo.FrozenSmile, t1);
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
IOptionStrikePair pair = pairs[j];
double pairPnl, pairCash;
//double putPx = FinMath.GetOptionPrice(f, pair.Strike, dT, sigma.Value, 0, false);
//SingleSeriesProfile.GetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, t1, out pairCash, out pairPnl);
pnlIsCorrect1 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, t1, out pairCash, out pairPnl);
cash1 += pairCash;
pnl1 += pairPnl;
}
}
double t2 = timeToExpiry + tStep;
double cash2 = 0, pnl2 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect2 = true;
{
// фьюч на даёт вклад в вегу
//SingleSeriesProfile.GetBasePnl(posMan, optSer.UnderlyingAsset, optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1, f, out cash2, out pnl2);
//// 1. Изменение положения БА
//InteractiveSeries actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(smile, greekAlgo, f);
SmileInfo actualSmile;
// 1. Изменение положения БА
actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(sInfo, greekAlgo, f);
// 2. Изменение времени
// ВАЖНО: нормальный алгоритм сдвига улыбки во времени будет в платной версии "Пакета Каленковича"
actualSmile = SingleSeriesProfile.GetSmileAtTime(actualSmile, NumericalGreekAlgo.FrozenSmile, t2);
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
IOptionStrikePair pair = pairs[j];
double pairPnl, pairCash;
//double putPx = FinMath.GetOptionPrice(f, pair.Strike, dT, sigma.Value, 0, false);
//SingleSeriesProfile.GetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, t2, out pairCash, out pairPnl);
pnlIsCorrect2 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, t2, out pairCash, out pairPnl);
cash2 += pairCash;
pnl2 += pairPnl;
}
}
if (pnlIsCorrect1 && pnlIsCorrect2)
{
rawTheta = ((cash2 + pnl2) - (cash1 + pnl1)) / (t2 - t1);
// Переворачиваю тету, чтобы жить в календарном времени
rawTheta = -rawTheta;
return(true);
}
else
{
return(false);
}
}
/// <summary>
/// Вомма будет иметь размерность 'пункты за 100% волатильности'.
/// Обычно же опционщики любят смотреть размерность 'пункты за 1% волатильности'.
/// Поэтому полученное сырое значение ещё надо делить на 100%.
/// (Эквивалентно умножению на интересующий набег волы для получения дифференциала).
/// </summary>
internal static bool TryEstimateVomma(PositionsManager posMan, IOptionSeries optSer, IOptionStrikePair[] pairs,
InteractiveSeries smile, NumericalGreekAlgo greekAlgo,
double f, double dSigma, double timeToExpiry, out double rawVomma)
{
rawVomma = Double.NaN;
if (timeToExpiry < Double.Epsilon)
{
throw new ArgumentOutOfRangeException("timeToExpiry", "timeToExpiry must be above zero. timeToExpiry:" + timeToExpiry);
}
SmileInfo sInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if (sInfo == null)
{
return(false);
}
double cash1 = 0, pnl1 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect1 = true;
{
// фьюч на даёт вклад в вегу
//SingleSeriesProfile.GetBasePnl(posMan, optSer.UnderlyingAsset, optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1, f, out cash1, out pnl1);
//InteractiveSeries actualSmile;
//// 1. Изменение положения БА
//actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(smile, greekAlgo, f);
SmileInfo actualSmile;
// 1. Изменение положения БА
actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(sInfo, greekAlgo, f);
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
IOptionStrikePair pair = pairs[j];
double pairPnl, pairCash;
pnlIsCorrect1 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, timeToExpiry, out pairCash, out pairPnl);
cash1 += pairCash;
pnl1 += pairPnl;
}
}
double cash2 = 0, pnl2 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect2 = true;
{
// фьюч на даёт вклад в вегу
//SingleSeriesProfile.GetBasePnl(posMan, optSer.UnderlyingAsset, optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1, f, out cash2, out pnl2);
//InteractiveSeries actualSmile;
//// 1. Изменение положения БА
//actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(smile, greekAlgo, f);
//// 2. Подъём улыбки на dSigma
//actualSmile = SingleSeriesProfile.GetRaisedSmile(actualSmile, greekAlgo, dSigma);
SmileInfo actualSmile;
// 1. Изменение положения БА
actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(sInfo, greekAlgo, f);
// 2. Подъём улыбки на dSigma
actualSmile = SingleSeriesProfile.GetRaisedSmile(actualSmile, greekAlgo, dSigma);
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
IOptionStrikePair pair = pairs[j];
double pairPnl, pairCash;
pnlIsCorrect2 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, timeToExpiry, out pairCash, out pairPnl);
cash2 += pairCash;
pnl2 += pairPnl;
}
}
double cash3 = 0, pnl3 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect3 = true;
{
// фьюч на даёт вклад в вегу
//SingleSeriesProfile.GetBasePnl(posMan, optSer.UnderlyingAsset, optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1, f, out cash2, out pnl2);
//InteractiveSeries actualSmile;
//// 1. Изменение положения БА
//actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(smile, greekAlgo, f);
//// 2. Подъём улыбки на dSigma
//actualSmile = SingleSeriesProfile.GetRaisedSmile(actualSmile, greekAlgo, dSigma);
SmileInfo actualSmile;
// 1. Изменение положения БА
actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(sInfo, greekAlgo, f);
// 2. Подъём улыбки на 2*dSigma
actualSmile = SingleSeriesProfile.GetRaisedSmile(actualSmile, greekAlgo, 2 * dSigma);
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
IOptionStrikePair pair = pairs[j];
double pairPnl, pairCash;
pnlIsCorrect2 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, timeToExpiry, out pairCash, out pairPnl);
cash3 += pairCash;
pnl3 += pairPnl;
}
}
if (pnlIsCorrect1 && pnlIsCorrect2 && pnlIsCorrect3)
{
// См. Вики случай r=2, N=2: https://ru.wikipedia.org/wiki/Численное_дифференцирование
// f''(x0) ~= (f0 - 2*f1 + f2)/h/h
rawVomma = ((cash1 + pnl1) - 2 * (cash2 + pnl2) + (cash3 + pnl3)) / dSigma / dSigma;
return(true);
}
else
{
return(false);
}
}
/// <summary>
/// Тета будет иметь размерность 'пункты за год'.
/// Обычно же опционщики любят смотреть размерность 'пункты за день'.
/// Поэтому полученное сырое значение ещё надо делить на количество дней в году.
/// (Эквивалентно умножению на интересующий набег времени для получения дифференциала).
/// </summary>
internal static bool TryEstimateTheta(double putQty, double callQty, IOptionSeries optSer, IOptionStrikePair pair,
InteractiveSeries smile, NumericalGreekAlgo greekAlgo,
double f, double timeToExpiry, double tStep, double riskFreeRate, out double rawTheta)
{
rawTheta = Double.NaN;
if (timeToExpiry < Double.Epsilon)
{
throw new ArgumentOutOfRangeException("timeToExpiry", "timeToExpiry must be above zero. timeToExpiry:" + timeToExpiry);
}
double t1 = (timeToExpiry - tStep > Double.Epsilon) ? (timeToExpiry - tStep) : (0.5 * timeToExpiry);
double pnl1 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect1 = true;
{
// 2. Изменение времени
// ВАЖНО: нормальный алгоритм сдвига улыбки во времени будет в платной версии "Пакета Каленковича"
InteractiveSeries actualSmile = SingleSeriesProfile.GetSmileAtTime(smile, NumericalGreekAlgo.FrozenSmile, t1);
{
double pairPnl;
pnlIsCorrect1 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPrice(
putQty, callQty, actualSmile, pair, f, t1, riskFreeRate, out pairPnl);
pnl1 += pairPnl;
}
}
double t2 = timeToExpiry + tStep;
double pnl2 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect2 = true;
{
// ВАЖНО: нормальный алгоритм сдвига улыбки во времени будет в платной версии "Пакета Каленковича"
InteractiveSeries actualSmile = SingleSeriesProfile.GetSmileAtTime(smile, NumericalGreekAlgo.FrozenSmile, t2);
{
double pairPnl;
pnlIsCorrect2 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPrice(
putQty, callQty, actualSmile, pair, f, t2, riskFreeRate, out pairPnl);
pnl2 += pairPnl;
}
}
if (pnlIsCorrect1 && pnlIsCorrect2)
{
//rawTheta = ((cash2 + pnl2) - (cash1 + pnl1)) / (t2 - t1);
rawTheta = (pnl2 - pnl1) / (t2 - t1);
// Переворачиваю тету, чтобы жить в календарном времени
rawTheta = -rawTheta;
return(true);
}
else
{
return(false);
}
}
/// <summary>
/// Вега будет иметь размерность 'пункты за 100% волатильности'.
/// Обычно же опционщики любят смотреть размерность 'пункты за 1% волатильности'.
/// Поэтому полученное сырое значение ещё надо делить на 100%.
/// (Эквивалентно умножению на интересующий набег волы для получения дифференциала).
/// </summary>
internal static bool TryEstimateVega(PositionsManager posMan, IOptionSeries optSer, IOptionStrikePair[] pairs,
InteractiveSeries smile, NumericalGreekAlgo greekAlgo,
double f, double dSigma, double timeToExpiry, out double rawVega)
{
rawVega = Double.NaN;
if (timeToExpiry < Double.Epsilon)
{
throw new ArgumentOutOfRangeException("timeToExpiry", "timeToExpiry must be above zero. timeToExpiry:" + timeToExpiry);
}
SmileInfo sInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if (sInfo == null)
{
return(false);
}
double cash1 = 0, pnl1 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect1 = true;
{
// фьюч на даёт вклад в вегу
//SingleSeriesProfile.GetBasePnl(posMan, optSer.UnderlyingAsset, optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1, f, out cash1, out pnl1);
//InteractiveSeries actualSmile;
//// 1. Изменение положения БА
//actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(smile, greekAlgo, f);
SmileInfo actualSmile;
// 1. Изменение положения БА
actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(sInfo, greekAlgo, f);
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
IOptionStrikePair pair = pairs[j];
double pairPnl, pairCash;
//double putPx = FinMath.GetOptionPrice(f, pair.Strike, dT, sigma.Value, 0, false);
//SingleSeriesProfile.GetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, timeToExpiry, out pairCash, out pairPnl);
pnlIsCorrect1 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, timeToExpiry, out pairCash, out pairPnl);
cash1 += pairCash;
pnl1 += pairPnl;
}
}
double cash2 = 0, pnl2 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect2 = true;
{
// фьюч на даёт вклад в вегу
//SingleSeriesProfile.GetBasePnl(posMan, optSer.UnderlyingAsset, optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1, f, out cash2, out pnl2);
//InteractiveSeries actualSmile;
//// 1. Изменение положения БА
//actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(smile, greekAlgo, f);
//// 2. Подъём улыбки на dSigma
//actualSmile = SingleSeriesProfile.GetRaisedSmile(actualSmile, greekAlgo, dSigma);
SmileInfo actualSmile;
// 1. Изменение положения БА
actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(sInfo, greekAlgo, f);
// 2. Подъём улыбки на dSigma
actualSmile = SingleSeriesProfile.GetRaisedSmile(actualSmile, greekAlgo, dSigma);
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
IOptionStrikePair pair = pairs[j];
double pairPnl, pairCash;
//double putPx = FinMath.GetOptionPrice(f, pair.Strike, dT, sigma.Value, 0, false);
//SingleSeriesProfile.GetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, timeToExpiry, out pairCash, out pairPnl);
pnlIsCorrect2 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, timeToExpiry, out pairCash, out pairPnl);
cash2 += pairCash;
pnl2 += pairPnl;
}
}
if (pnlIsCorrect1 && pnlIsCorrect2)
{
// Первая точка совпадает с текущей, поэтому нет деления на 2.
rawVega = ((cash2 + pnl2) - (cash1 + pnl1)) / dSigma;
return(true);
}
else
{
return(false);
}
}