private void InitInteractiveSimpleLine(IGraphPane pane)
{
var id = Value.Data.GetId();
m_interactiveSimpleLine = (IInteractiveSimpleLine)pane.GetInteractiveObject(id);
var intColor = ColorParser.Parse(Color);
MarketPoint marketPosition;
if (m_interactiveSimpleLine != null)
{
marketPosition = new MarketPoint(m_interactiveSimpleLine.MarketPosition.X, Value.Value);
if (m_interactiveSimpleLine.PaneSides == PaneSide && m_interactiveSimpleLine.Color == intColor)
{
m_interactiveSimpleLine.Thickness = Thickness;
m_interactiveSimpleLine.MarketPosition = marketPosition;
pane.AddUnremovableInteractiveObjectId(id);
return;
}
pane.RemoveInteractiveObject(id);
}
else
{
marketPosition = new MarketPoint(DateTime.UtcNow, Value.Value);
}
m_interactiveSimpleLine = pane.AddInteractiveSimpleLine(id, PaneSide, false, intColor, InteractiveSimpleLineMode.Horizontal, marketPosition);
m_interactiveSimpleLine.Thickness = Thickness;
}
private IInteractiveLine GetInteractiveLine(IGraphPane pane, IReadOnlyList <IDataBar> bars)
{
var minDate = bars.First().Date;
var maxDate = bars.Last().Date;
var interactiveLine = (IInteractiveLine)pane.GetInteractiveObject(VariableId);
var intColor = ColorParser.Parse(Color);
var firstMarketPosition = new MarketPoint(FirstDateTime.Value, FirstValue.Value);
var secondMarketPosition = new MarketPoint(SecondDateTime.Value, SecondValue.Value);
if (interactiveLine != null)
{
interactiveLine.ExecutionDataBars = bars;
CorrectMarketPointsEx(ref firstMarketPosition, ref secondMarketPosition, minDate, maxDate);
if (interactiveLine.PaneSides == PaneSide && interactiveLine.Color == intColor && interactiveLine.Mode == Mode)
{
pane.AddUnremovableInteractiveObjectId(VariableId);
interactiveLine.Thickness = Thickness;
interactiveLine.FirstPoint.MarketPosition = firstMarketPosition;
interactiveLine.SecondPoint.MarketPosition = secondMarketPosition;
return(m_interactiveLine = interactiveLine);
}
pane.RemoveInteractiveObject(VariableId);
}
else
{
CorrectMarketPointsEx(ref firstMarketPosition, ref secondMarketPosition, minDate, maxDate);
}
m_interactiveLine = pane.AddInteractiveLine(VariableId, PaneSide, false, intColor, Mode, firstMarketPosition, secondMarketPosition);
m_interactiveLine.Thickness = Thickness;
m_interactiveLine.ExecutionDataBars = bars;
return(m_interactiveLine);
}
public void Execute(IContext ctx, ISecurity sec)
{
if (Display.Value.ToString().Equals(DisplayGraph.Display.ToString()))
{
IGraphPane pane = ctx.First ?? ctx.CreateGraphPane("First", "First");
Color colorCandle = ScriptColors.Black;
var graphSec = pane.AddList(sec.Symbol, sec, CandleStyles.BAR_CANDLE, colorCandle, PaneSides.RIGHT);
}
}
public IList <double> Execute(IGraphPane pane)
{
if (pane == null)
{
throw new ArgumentNullException(nameof(pane));
}
var id = typeof(IInteractiveConstGen).Name + "." + Value.Data.GetId();
var container = (NotClearableContainer <InteractiveConstGen>)Context.LoadObject(id);
container?.Content.Unsubscribe();
InitInteractiveSimpleLine(pane);
Subscribe();
MakeList(Context.BarsCount, Value.Value);
Context.StoreObject(id, new NotClearableContainer <InteractiveConstGen>(this));
return(this);
}
public IList <double> Execute(IGraphPane pane, ISecurity security)
{
if (pane == null)
{
throw new ArgumentNullException(nameof(pane));
}
if (security == null)
{
throw new ArgumentNullException(nameof(security));
}
var id = typeof(IInteractiveLineGen).Name + "." + VariableId;
var container = (NotClearableContainer <InteractiveLineGen>)Context.LoadObject(id);
container?.Content.Unsubscribe();
var result = GetLine(pane, m_bars = security.Bars);
Subscribe();
Context.StoreObject(id, new NotClearableContainer <InteractiveLineGen>(this));
return(result);
}
public void Execute(ISecurity sec, IGraphPane pane, int barNum)
{
int barsCount = Context.BarsCount;
if (!Context.IsLastBarUsed)
{
barsCount--;
}
if (barNum < barsCount - 1)
{
return;
}
// Если все уже нарисовано -- выходим
if (m_executed)
{
return;
}
m_executed = true;
DrawTrades(sec, pane);
}
public void Execute(IContext ctx, ISecurity sec)
{
// таймер для определения времени выполнения скрипта
var sw = Stopwatch.StartNew();
// проверка таймфрейма, используемого для торговли
if (sec.IntervalInstance != new Interval(30, DataIntervals.MINUTE))
{
throw new InvalidOperationException($"Выбран не корректный интервал для торговли{sec.IntervalInstance}. Работать только на таймфрейме 30 минут!");
}
#region расчет индикаторов
// канал Дончиана для основного таймфрема
IList <double> upChannel = ctx.GetData("UpChannel",
new string[] { PeriodChannel.ToString() },
() => Series.Highest(sec.HighPrices, PeriodChannel));
IList <double> downChannel = ctx.GetData("DownChannel",
new string[] { PeriodChannel.ToString() },
() => Series.Lowest(sec.LowPrices, PeriodChannel));
// свечи дневного таймфрейма
var daySec = sec.CompressTo(new Interval(1, DataIntervals.DAYS));
// канал Дончиана для дневного таймфрейма
IList <double> upChannelDay = ctx.GetData("UpChannelDay",
new string[] { PeriodChannelDay.ToString() },
() =>
{
var res = Series.Highest(daySec.HighPrices, PeriodChannelDay);
return(daySec.Decompress(res));
});
IList <double> downChannelDay = ctx.GetData("DownChannelDay",
new string[] { PeriodChannelDay.ToString() },
() =>
{
var res = Series.Lowest(daySec.LowPrices, PeriodChannelDay);
return(daySec.Decompress(res));
});
#endregion
#region первый и последний бар для расчетов
// первый бар, используемый для расчетов
int startBar = Math.Max(PeriodChannel + 1, ctx.TradeFromBar);
// значение счетчика баров, используемое для расчетов
int barsCount = ctx.BarsCount;
if (!ctx.IsLastBarClosed)
{
barsCount--;
}
#endregion
// цены закрытия, используемые для торговли
var closePrices = sec.ClosePrices;
// вначале трейл-стоп отключен, он будет включен при открытии добавочной позиции LED
var onTrailStop = false;
var trailEnable = false;
var lastTrailPrice = 0.0;
#region Торговый цикл
for (int i = startBar; i < barsCount; i++)
{
// базовая позиция LEB
var lebPosition = sec.Positions.GetLastActiveForSignal("LEB", i);
// добавочная позиция LEA, открывается при получении заданного уровня профита по базовой позиции
var leaPosition = sec.Positions.GetLastActiveForSignal("LEA", i);
// суммарно базовая и добавочная позиции - позиции, начинающиеся на "LA"
var lePositions = sec.Positions.GetActiveForBar(i).Where(p => p.EntrySignalName.StartsWith("LE")).ToList();
// добавочная позиция LED при выходе цены за дневной канал
var ledPosition = sec.Positions.GetLastActiveForSignal("LED", i);
// если нет базовой позиции, то выставляем условную заявку на её открытие
if (lebPosition == null)
{
sec.Positions.BuyIfGreater(i + 1, 1, upChannel[i], Slippage * sec.Tick, "LEB");
onTrailStop = false;
trailEnable = false;
lastTrailPrice = 0.0;
OnStopLoss.Value = true;
}
else
{
// если есть базовая позиция LEB, нет добавочной позиции LEA и нет добавочной позиции LED
// то выставляем условную заявку на открытие добавочной позиции LEA
if (leaPosition == null && ledPosition == null)
{
// цена входа в добавочную позицию
double entryPrice = lebPosition.EntryPrice * (1 + AddPositionLevel / 100.0);
sec.Positions.BuyIfGreater(i + 1, 1, entryPrice, Slippage, "LEA");
}
// если нет добавочной позиции LED и цена пробила дневной канал, то открываем добавочную позицию LED
if (ledPosition == null && (closePrices[i - 1] <= upChannelDay[i - 1]) && (closePrices[i] > upChannelDay[i]))
{
sec.Positions.BuyAtMarket(i + 1, 2, "LED");
OnStopLoss.Value = false;
onTrailStop = true;
}
// выставляем стоп-лосс и тейк-профит для всех открытых позиций по средней цене входа,
// вычисляем среднюю цену входа в позицию
var avrEntryPrice = lePositions.GetAvgEntryPrice();
// стоп-лосc
foreach (var pos in lePositions)
{
if (OnStopLoss || OnBreakevenStop || onTrailStop)
{
// цена стоп-лосса
double stopPrice = (OnStopLoss)
? (avrEntryPrice * (1 - StopLossPct / 100.0))
: 0;
// цена инструмента для перевода позиции в безубыток
double movePosBreakevenPrice = avrEntryPrice * (1 + ProfitForBreakevenPct / 100.0);
// цена стопа для перевода позиции в безубыток
double breakevenStopPrice = (OnBreakevenStop && closePrices[i] > movePosBreakevenPrice)
? avrEntryPrice
: 0;
// цена трейл-стопа
double trailPrice = 0.0;
if (onTrailStop)
{
double onTrailStopPrice = avrEntryPrice * (1 + TrailStopEnablePct / 100.0);
if (closePrices[i] > onTrailStopPrice)
{
trailEnable = true;
}
trailPrice = (trailEnable)
? sec.HighPrices[i] * (1 - TrailStopPct / 100.0)
: avrEntryPrice * (1 - StopLossPct / 100.0);
trailPrice = lastTrailPrice = Math.Max(trailPrice, lastTrailPrice);
}
// берем максимальное значение стопа-лосса
stopPrice = Math.Max(stopPrice, breakevenStopPrice);
stopPrice = Math.Max(stopPrice, trailPrice);
stopPrice = Math.Max(stopPrice, pos.GetStop(i));
if (stopPrice != 0)
{
pos.CloseAtStop(i + 1, stopPrice, Slippage, "LXS");
}
}
}
// тейк-профит
if (OnTakeProfit)
{
double profitPrice = avrEntryPrice * (1 + TakeProfitPct / 100.0);
lePositions.ForEach(p => p.CloseAtProfit(i + 1, profitPrice, Slippage, "LXP"));
}
}
}
#endregion
#region Прорисовка графиков
// Если идет процесс оптимизации, то графики рисовать не нужно, это замедляет работу
if (ctx.IsOptimization)
{
return;
}
IGraphPane pane = ctx.First ?? ctx.CreateGraphPane("First", "First");
Color colorCandle = ScriptColors.Black;
pane.AddList(sec.Symbol,
sec,
CandleStyles.BAR_CANDLE,
colorCandle,
PaneSides.RIGHT);
var lineUpChannel = pane.AddList(string.Format($"UpChannel ({PeriodChannel,0})"),
upChannel,
ListStyles.LINE,
ScriptColors.Blue,
LineStyles.SOLID,
PaneSides.RIGHT);
var lineDownChannel = pane.AddList(string.Format($"DwChannel ({PeriodChannel,0}"),
downChannel,
ListStyles.LINE,
ScriptColors.Blue,
LineStyles.SOLID,
PaneSides.RIGHT);
var lineUpChannelDay = pane.AddList(string.Format($"UpChannelDay ({PeriodChannelDay,0}"),
upChannelDay,
ListStyles.LINE,
ScriptColors.Red,
LineStyles.DASH,
PaneSides.RIGHT);
lineUpChannelDay.Thickness = 2;
var lineDownChannelDay = pane.AddList(string.Format($"DwChannelDay ({PeriodChannelDay,0}"),
downChannelDay,
ListStyles.LINE,
ScriptColors.Red,
LineStyles.DASH,
PaneSides.RIGHT);
lineDownChannelDay.Thickness = 2;
#endregion
#region 'Вывод в лог'
// Вывод в лог времени выполнения скрипта только в режиме Лаборатория
if (!ctx.Runtime.IsAgentMode)
{
ctx.Log($"Скрипт выполнен за время: {sw.Elapsed}", MessageType.Info, true);
}
#endregion
}
/// <summary>
/// Вывод графиков в TSLab
/// </summary>
private void DrawGraph()
{
// Если идет процесс оптимизации, то графики не выводим
if (_ctx.IsOptimization)
{
return;
}
IGraphPane pane1 = _ctx.First ?? _ctx.CreateGraphPane("First", "First");
Color colorCandle = ScriptColors.Black;
var graphSec1 = pane1.AddList(_sec1.Symbol,
_sec1,
CandleStyles.BAR_CANDLE,
colorCandle,
PaneSides.RIGHT);
IGraphPane pane2 = _ctx.CreateGraphPane("Second", "Second");
Color colorCandle2 = ScriptColors.Black;
var graphSec2 = pane2.AddList(_sec2.Symbol,
_sec2,
CandleStyles.BAR_CANDLE,
colorCandle,
PaneSides.RIGHT);
IGraphPane pane3 = _ctx.CreateGraphPane("Delta", "Delta");
Color colorCandle3 = ScriptColors.Black;
var graphSpred = pane3.AddList("Spred",
_delta,
ListStyles.HISTOHRAM,
ScriptColors.Blue,
LineStyles.SOLID,
PaneSides.RIGHT);
var graphUpChannel = pane3.AddList($"UpChannel",
_upChannel,
ListStyles.LINE,
ScriptColors.Red,
LineStyles.SOLID,
PaneSides.RIGHT);
var graphDownChannel = pane3.AddList($"DownChannel",
_downChannel,
ListStyles.LINE,
ScriptColors.Red,
LineStyles.SOLID,
PaneSides.RIGHT);
/*
* var graphSignalLE = pane.AddList("SignalLE",
* _arrSignalLE,
* ListStyles.HISTOHRAM,
* ScriptColors.Green,
* LineStyles.SOLID,
* PaneSides.LEFT);
*
* var graphignalSE = pane.AddList("SignalSE",
* _arrSignalSE,
* ListStyles.HISTOHRAM,
* ScriptColors.Red,
* LineStyles.SOLID,
* PaneSides.LEFT);
*
*
* // раскрашиваем бары в зависимости от наличия позиции
* _arrVolume = new double[_barsCount];
* for (int i = 0; i < _barsCount; i++)
* {
* var activePositions1 = _sec1.Positions.GetActiveForBar(i).ToList();
* graphSec1.SetColor(i, activePositions1.Any() ? ScriptColors.Black : ScriptColors.DarkGray);
* var activePositions2 = _sec1.Positions.GetActiveForBar(i).ToList();
* graphSec2.SetColor(i, activePositions2.Any() ? ScriptColors.Black : ScriptColors.DarkGray);
* }
* /*
* IGraphPane pane4 = _ctx.CreateGraphPane("Four", "Four");
* var graphVolume = pane4.AddList("Volume",
* _arrVolume,
* ListStyles.HISTOHRAM_LINE,
* ScriptColors.Blue,
* LineStyles.SOLID,
* PaneSides.RIGHT);
*/
}
public virtual void Execute(IContext context, ISecurity symbol) // IContext ctx - источник данных, ISecurity sec - фин инструмент и инф.о нем
{
#region Забираем значения из параметров
double punktPriceRub = _punktPriceRub.Value; // 2d / 100 * 66; //стоимость пункта по фьючу на РТС
double maxKontraktSize = _maxKontraktSize.Value; //Указываем максимальное количество контрактов. Защита "От Дурака" на момент отладки
double maxPercentRisk = _maxPercentRisk.Value; //максимальный риск в одной сделке,
double absComission = _absComission.Value;
int CandlesForHighFractal = _CandlesForHighFractal.Value; //_periodExit.ValueInt; //Определяем период канала
int CandlesForLowFractal = _CandlesForLowFractal.Value; //_periodExit.ValueInt; //Определяем период канала
bool writeToLog = _writeToLog.Value; //по умолчанию true
#endregion
#region Переменные для работы с Агентом
double extraBalanceMoney = 0; //для режима "Агент" сколько денег временно вывели со счёта
double countOfTradingSystems = 10; //количество одновременно торгуемых систем
double currentBalanceForAgent = 0; //Переменная для определения суммы на счёте в ТСЛаб
#endregion
#region забираем данные из xml - файла
string pathXML_TSLab = @"D:\Лаборатория Трейдинга - VisualStudio\Файл конфигурации\configXML.xml";
// string pathXML_TSLab = @"C:\TSLab2 - Tools\Файл конфигурации XML\configXML.xml";
XmlDocument doc = new XmlDocument(); //экземпляр класса для работы с xml документами
doc.Load(pathXML_TSLab); //загружаем созданный xml - документ
foreach (XmlNode node in doc.DocumentElement)
{
string name = node.Attributes[0].Value;
if (name == "ALOR_TradingLab") //указываем тот счёт на котором должна вестись торговля
{
extraBalanceMoney = double.Parse(node["extraBalanceMoney"].InnerText);
countOfTradingSystems = double.Parse(node["countOfTradingSystems"].InnerText);
break;
}
}
#endregion
#region определяем процент на одну торговую систему
double pctForSystem = 100.0 / countOfTradingSystems; //указываем максимальный процент денег на одну систему
double maxPctForOneSystem = 10.0; //указываем максимальный процент на одну торговую систему
pctForSystem = Math.Min(maxPctForOneSystem, pctForSystem);
pctForSystem = Math.Round(pctForSystem, 2);
#endregion
#region Переменные для торговой системы
int firstValidValue = 0; // Первое значение свечки при которой существуют все индикаторы
double FinResForBar = 0; //Переменная, в которой указывается фин. результат на текущий бар
double moneyForTradingSystem = 0; //Переменная, которая будет хранить в себе оценку портфеля
bool signalBuy = false; //Сигнал на вход в длинную позицию
double orderEntryLong = 0; // Цена, где будет расположен вход в длинную позицию
double stopPriceLong = 0; // Цена где будет расположен StopLoss длинной позиции
double kontraktShort_mPR = 0;
bool signalShort = false; // Сигналы на вход в короткую позиции
double orderEntryShort = 0; //Цена, где будет расположен вод в короткую позицию
double stopPriceShort = 0; // Цена где будет расположен StopLoss длинной позиции
double kontraktBuy_mPR = 0;
double exitLimitPrice = 0; //Цена выставления Лимитированной заявки на выход
string HandlerName = String.Format(""); //текстовая переменная для названия индикатора
string ErrorText = String.Format(""); //текстовая переменная для вывода текста ошибки
#endregion
#region Проводим расчёт Абсолютной комиссии (AbsComission) - не индикатор, а проводим расчёт:
HandlerName = String.Format("Абсолютная комиссия по {0}", symbol.CacheName);
ErrorText = String.Format("Ошибка при вычислении блока {0}. Индекс за пределами диапазона.", HandlerName);
//Устанавливаем размер комиссии
AbsComission_h.Commission = absComission; //устанавливаем комиссию в рублях на контракт
AbsComission_h.Execute(symbol); //Показываем, что эта комиссия должна учитываться для фин. инструмента
#endregion
ISecurityRt rtSymbol = symbol as ISecurityRt;// создаем объект для доступа к информации реальной торговли
#region Создаём удобное обращение к ценам (по аналогии с Wealth-Lab)
IList <double> Close = symbol.GetClosePrices(context);
IList <double> Open = symbol.GetOpenPrices(context);
IList <double> High = symbol.GetHighPrices(context);//получаем список максимальных цен
IList <double> Low = symbol.GetLowPrices(context);
#endregion
#region Индикаторы
#region Верхние фракталы
FractalBuyDouble_h.Context = context;
FractalBuyDouble_h.CurrentBar = 0; //появляется когда фрактал полностью сформируется
FractalBuyDouble_h.Fractal = 0;
FractalBuyDouble_h.Left = CandlesForHighFractal;
FractalBuyDouble_h.Right = CandlesForHighFractal;
HandlerName = String.Format("Верхний фрактал (свечей влево: {0}, свечей вправо: {1}) по инструменту: {2}", CandlesForHighFractal, CandlesForHighFractal, symbol.CacheName);
ErrorText = String.Format("Ошибка при вычислении блока {0}. Индекс за пределами диапазона.", HandlerName);
IList <double> highFractal = context.GetData
(HandlerName, //вводим название нового индикатора
new[] { HandlerName }, //работа с буфером данных
delegate // именно здесь расчитывается индикатор
{
try { return(FractalBuyDouble_h.Execute(symbol)); } //Рассчитываем индикатор
catch (ArgumentOutOfRangeException) //если произошла ошибка
{ throw new ScriptException(ErrorText); } //выводим текст ошибки
}
);
firstValidValue = Math.Max(firstValidValue, CandlesForHighFractal * 2 + 1);
#endregion
#region Нижние фракталы
FractalSellDouble_h.Context = context;
FractalSellDouble_h.CurrentBar = 0; //появляется когда фрактал полностью сформируется
FractalSellDouble_h.Fractal = 0;
FractalSellDouble_h.Left = CandlesForLowFractal;
FractalSellDouble_h.Right = CandlesForLowFractal;
HandlerName = String.Format("Нижний фрактал (свечей влево: {0}, свечей вправо: {1}) по инструменту: {2}", CandlesForLowFractal, CandlesForLowFractal, symbol.CacheName);
ErrorText = String.Format("Ошибка при вычислении блока {0}. Индекс за пределами диапазона.", HandlerName);
IList <double> lowFractal = context.GetData
(HandlerName, //вводим название нового индикатора
new[] { HandlerName }, //работа с буфером данных
delegate // именно здесь расчитывается индикатор
{
try { return(FractalSellDouble_h.Execute(symbol)); } //Рассчитываем индикатор
catch (ArgumentOutOfRangeException) //если произошла ошибка
{ throw new ScriptException(ErrorText); } //выводим текст ошибки
}
);
firstValidValue = Math.Max(firstValidValue, CandlesForHighFractal * 2 + 1);
#endregion
#endregion
#region Пишем сообщение в лог о начале срабатывания метода Execute() - если значение writeLog == true
if (writeToLog == true)
{
if (symbol.IsRealtime)
{
string logText = String.Format
("Привет! Я ТСЛаб. Запускаю стратегию в Режиме Агента. ExtraMoney={0}; торгуется систем: {1}; % для системы = {2}",
extraBalanceMoney.ToString(), countOfTradingSystems, pctForSystem);
context.Log(logText, new Color(0, 0, 0), true); //выводим сообщение в лог
}
else
{
string logText = String.Format
("Привет! Я ТСЛаб. Я начала тестировать стратегию в Режиме Лаборатории. ExtraMoney={0}; торгуется систем: {1}; % для системы = {2}",
extraBalanceMoney, countOfTradingSystems, pctForSystem);
context.Log(logText, new Color(0, 0, 0), true); //выводим сообщение в лог
}
}
#endregion
#region Главный торговый цикл
for (int bar = firstValidValue; bar < symbol.Bars.Count; bar++)
{
this.LastActivePosition = symbol.Positions.GetLastPositionActive(bar);// получить ссылку на последнию позицию
#region Определяем цены лимитных заявок:
orderEntryLong = Close[bar];
orderEntryLong = symbol.RoundPrice(orderEntryLong);
orderEntryShort = Close[bar];
orderEntryShort = symbol.RoundPrice(orderEntryShort);
exitLimitPrice = Close[bar];
exitLimitPrice = symbol.RoundPrice(exitLimitPrice);
#endregion
#region Условия на вход в позицию
signalBuy = Close[bar] > highFractal[bar] && highFractal[bar] > lowFractal[bar];
signalShort = Close[bar] < lowFractal[bar] && highFractal[bar] > lowFractal[bar];
#endregion
#region Сопровождение и выход из позиции
#region если позиция существует
if (LastActivePosition != null) // Если позиция есть
{
#region Длинная позиция
if (LastActivePosition.IsLong == true)
{
bool ExitLong = false;
ExitLong = Close[bar] < lowFractal[bar]; //signalShort;
#region нужно выходить на следующем баре
if (ExitLong == true && signalBuy == false)
{
LastActivePosition.CloseAtPrice(bar + 1, exitLimitPrice, "Exit Long");
}
#endregion
}
#endregion
#region Короткая позиция
else if (LastActivePosition.IsShort)
{
bool ExitShort = false;
ExitShort = Close[bar] > highFractal[bar]; //signalBuy;
#region нужно выходить на следующем баре
if (ExitShort == true && signalShort == false)
{
LastActivePosition.CloseAtPrice(bar + 1, exitLimitPrice, "Exit Short");
}
#endregion
}
#endregion
}
#endregion
#region если позиция отсутствует
else // Если нет позиции
{
#region Нужно входить в длинную позицию?
if (signalBuy) // Пришёл сигнал в длинную позицию
{
stopPriceLong = lowFractal[bar]; //Math.Min(valueLow_1, valueLow_2); //устанавливаем стоп-лос
stopPriceLong = symbol.RoundPrice(stopPriceLong); //округляем цену до минимального тика
#region Определяем кол-во контрактов на покупку (в зависимости от режима торговли - Лаборатория или Агент:
#region Находимся в режиме Агента?
if (symbol.IsRealtime) //если находимся в режиме агента
{
//определяем текущий баланс счёта (В ТСЛаб)
currentBalanceForAgent = rtSymbol.EstimatedBalance;
moneyForTradingSystem = (currentBalanceForAgent + extraBalanceMoney) * (pctForSystem / 100.0);
lots_maxPercentRisk_h.LotSize = symbol.LotSize; //устанавливаем размер лота
lots_maxPercentRisk_h.MaxPercentRisk = maxPercentRisk; //указываем процент риска который используем
lots_maxPercentRisk_h.punktPriceRUB = punktPriceRub; //указываем стоимость пункта
kontraktBuy_mPR = lots_maxPercentRisk_h.Execute(moneyForTradingSystem, orderEntryLong, stopPriceLong, bar);
kontraktBuy_mPR = symbol.RoundShares(kontraktBuy_mPR);
kontraktBuy_mPR = Math.Min(kontraktBuy_mPR, maxKontraktSize); //ограничиваем максимальное кол-во контрактов на вход (не более ... контрактов)
#region пишем сообщение в лог:
if (bar > symbol.Bars.Count - 2)
{
string logTextBuy = String.Format(
"Хочу войти в long: {0} контрактами: Баланс на счёте: {1}; ExtraMoney: {2} руб.; %для системы: {3}, Деньги для системы: {4}",
kontraktBuy_mPR, currentBalanceForAgent, extraBalanceMoney, pctForSystem, moneyForTradingSystem);
context.Log(logTextBuy, MessageType.Info, true); //выводим сообщение в лог
}
#endregion
}
#endregion
#region Находимся в режиме Лаборатории?
else //если находимся в режиме лаборатории
{
string logTextBuy = "";
WholeTimeProfit_h.ProfitKind = ProfitKind.Unfixed; //если хотим узнать стоимость счёта с учётом ещё незафиксированной прибыли
// WholeTimeProfit_h.ProfitKind = ProfitKind.Fixed; //если хотим узнать стоимость счёта без учёта ещё незафиксированной прибыли
FinResForBar = WholeTimeProfit_h.Execute(symbol, bar); //Рассчитываем стоимость дохода на текущий бар в пунктах
FinResForBar = FinResForBar * punktPriceRub; //переводим финрез в рубли
// определяем сумму для торговой системы
moneyForTradingSystem = symbol.InitDeposit + FinResForBar;
lots_maxPercentRisk_h.LotSize = symbol.LotSize; //устанавливаем размер лота
lots_maxPercentRisk_h.MaxPercentRisk = maxPercentRisk; //указываем процент риска который используем
lots_maxPercentRisk_h.punktPriceRUB = punktPriceRub; //указываем стоимость пункта
kontraktBuy_mPR = lots_maxPercentRisk_h.Execute(moneyForTradingSystem, orderEntryLong, stopPriceLong, bar);
kontraktBuy_mPR = symbol.RoundShares(kontraktBuy_mPR);
#region пишем сообщение в лог (если не в режиме оптимизации):
if (writeToLog == true)
{
if (context.IsOptimization == false) //если не в режиме оптимизации
{
logTextBuy = String.Format(
"Цена входа: {0} - Stop: {1} Результат по закрытым позициям: {2}; Начальный депозит: {3} руб.; Деньги для системы: {4}. бар №{5} - Хочу войти в long: {6} контрактами: ",
orderEntryLong, stopPriceLong, FinResForBar, symbol.InitDeposit, moneyForTradingSystem, bar, kontraktBuy_mPR);
context.Log(logTextBuy, new Color(0, 0, 0), false); //выводим сообщение в лог
}
}
#endregion
}
#endregion
#endregion
#region Входим не менее чем на 1 контракт
if (kontraktBuy_mPR > 0)
{
// kontraktBuy_mPR = 1;
string orderText = String.Format("LongEnter");
symbol.Positions.BuyAtPrice(bar + 1, kontraktBuy_mPR, orderEntryLong, orderText);
}
else
{
kontraktBuy_mPR = 1; //даже если не хватает денег - заходим одним контрактом
string orderText = String.Format("LongEnter_minKontrakt");
symbol.Positions.BuyAtPrice(bar + 1, 1, kontraktBuy_mPR, orderText); // входим хотя бы 1 контрактом
}
#endregion
}
#endregion
#region Нужно входить в короткую позицию?
else if (signalShort)
{
// Пришёл сигнал в короткую позицию
stopPriceShort = highFractal[bar]; //Math.Max(valueHigh_1, valueHigh_2); //Устанавливаем Стоп (для расчёта кол-ва контрактов)
#region Определяем кол-во контрактов на продажу (в зависимости от режима торговли - Лаборатория или Агент:
#region Если находимся в режиме агента
if (symbol.IsRealtime) //если находимся в режиме агента
{
//определяем текущий баланс счёта (В ТСЛаб)
currentBalanceForAgent = rtSymbol.EstimatedBalance;
moneyForTradingSystem = (currentBalanceForAgent + extraBalanceMoney) * (pctForSystem / 100.0);
lots_maxPercentRisk_h.LotSize = symbol.LotSize; //устанавливаем размер лота
lots_maxPercentRisk_h.MaxPercentRisk = maxPercentRisk; //указываем процент риска который используем
kontraktShort_mPR = lots_maxPercentRisk_h.Execute(moneyForTradingSystem, orderEntryShort, stopPriceShort, bar);
kontraktShort_mPR = symbol.RoundShares(kontraktShort_mPR);
// Защита от дурака (от непредвиденных событий) - только в режими агента
kontraktShort_mPR = Math.Min(kontraktShort_mPR, maxKontraktSize); //ограничиваем максимальное кол-во контрактов на вход (не более ... контрактов)
#region пишем сообщение в лог:
if (bar > symbol.Bars.Count - 2)
{
string logTextShort = String.Format(
"Хочу войти в short: {0} контрактами: Баланс на счёте: {1}; ExtraMoney: {2} руб.; %для системы: {3}, Деньги для системы: {4}",
kontraktShort_mPR, currentBalanceForAgent, extraBalanceMoney, pctForSystem, moneyForTradingSystem);
context.Log(logTextShort, MessageType.Info, true); //выводим сообщение в лог
}
#endregion
}
#endregion
#region Если находимся в режиме Лаборатории
else //если находимся в режиме лаборатории
{
//определяем прибыль от торговли на текущий момент и показываем, что хотим учесть даже ещё незафиксированную прибыль
WholeTimeProfit_h.ProfitKind = ProfitKind.Unfixed; //если хотим узнать стоимость счёта с учётом ещё незафиксированной прибыли
FinResForBar = WholeTimeProfit_h.Execute(symbol, bar); //Рассчитываем доход по портфелю на текущий бар в пунктах
FinResForBar = FinResForBar * punktPriceRub; //переводим Фин. Рез. в рубли
// определяем сумму для торговой системы
moneyForTradingSystem = symbol.InitDeposit + FinResForBar;
//расчет с помощью "кубика"
lots_maxPercentRisk_h.LotSize = symbol.LotSize; //устанавливаем размер лота
lots_maxPercentRisk_h.MaxPercentRisk = maxPercentRisk; //указываем процент риска который используем
lots_maxPercentRisk_h.punktPriceRUB = punktPriceRub;
kontraktShort_mPR = lots_maxPercentRisk_h.Execute(moneyForTradingSystem, orderEntryShort, stopPriceShort, bar);
kontraktShort_mPR = symbol.RoundShares(kontraktShort_mPR);
#region пишем сообщение в лог (если не в режиме оптимизации):
if (writeToLog == true)
{
if (context.IsOptimization == false)
{
string logTextShort = "";
logTextShort = String.Format(
"Цена входа: {0} - Stop: {1} Результат по закрытым позициям: {2}; Начальный депозит: {3} руб.; Деньги для системы: {4}. бар №{5} - Хочу войти в short: {6} контрактами: ",
orderEntryShort, stopPriceShort, FinResForBar, symbol.InitDeposit, moneyForTradingSystem, bar, kontraktShort_mPR);
context.Log(logTextShort, new Color(0, 0, 0), false); //выводим сообщение в лог
}
}
#endregion
}
#endregion
#endregion
#region Входим не менее чем на 1 контракт
if (kontraktShort_mPR > 0)
{
// kontraktShort_mPR = 1;
string orderText = String.Format("ShortEnter");
symbol.Positions.SellAtPrice(bar + 1, kontraktShort_mPR, orderEntryShort, orderText);
}
else
{
kontraktShort_mPR = 1; //даже если не хватает денег - заходим одним контрактом
string orderText = String.Format("ShortEnter_minKontrakt");
symbol.Positions.SellAtPrice(bar + 1, kontraktShort_mPR, orderEntryShort, orderText);
}
#endregion
}
#endregion
}
#endregion
#endregion
}
#endregion
#region Прорисовка графиков
if (context.IsOptimization == false) // Если находимся не в режиме оптимизации, то пропускаем отрисовку
{
#region Пишем сообщение в лог о завершении стратегии
if (writeToLog == true)
{
if (symbol.IsRealtime)
{
string logText = String.Format("Режима агента. Осталось только раскрасить график");
context.Log(logText, new Color(0, 0, 0), true); //выводим сообщение в лог
}
else
{
string logText = String.Format("Режим Лаборатории: Осталось только раскрасить график!");
context.Log(logText, new Color(0, 0, 0), true); //выводим сообщение в лог
}
}
#endregion
#region Панель для цен и индикаторов (по ценам)
#region Создаём панель для цен:
IGraphPane pricePane = context.CreateGraphPane(symbol.ToString(), null);
pricePane.Visible = true; //является ли панель видимой?
pricePane.HideLegend = false; //скрыть (true) или показать (false) легенду
pricePane.SizePct = 100; //сколько % составляет
#endregion
#region создаём переменные для цветов
Color LightGray = 0xc0c0c0; //Серый цвет
Color Blue = 0x0000ff; //Синий цвет
Color redColor = new Color(255, 0, 0); //создаём красный цвет c помощью RGB (берём значение в Яндексе по запросу "красный цвет код")
Color greenColor = new Color(50, 205, 50); //создаём зелёный цвет
#endregion
#region Заносим бары на панель графика
IGraphList candlesGraph = pricePane.AddList(symbol.ToString(), symbol, CandleStyles.BAR_CANDLE, LightGray, PaneSides.RIGHT);
symbol.ConnectSecurityList(candlesGraph); //подключить график к ценной бумаге для обновления в режиме реального времени
candlesGraph.AlternativeColor = LightGray; //для чисел (к отрицательным) для баров (к медвежьим)
candlesGraph.Autoscaling = true;
pricePane.UpdatePrecision(TSLab.Script.PaneSides.RIGHT, symbol.Decimals); //обновить значение на графике
#endregion
//Рисуем индикаторы
#region Свойства индикаторов
string highLevelText = String.Format("Верхняя фрактальная граница канала (слева: {0}, справа: {1})", CandlesForHighFractal, CandlesForHighFractal);
string lowLevelText = String.Format("Нижняя фрактальная граница канала (слева: {0}, справа: {1})", CandlesForLowFractal, CandlesForLowFractal);
// string lowTrailingText = String.Format("LongTrailingStop (период канала: {0}, Количество шагов: {1})", periodExit, steps);
// string highTrailingText = String.Format("ShortTrailingStop (период канала: {0}, Количество шагов: {1})", periodExit, steps);
LineStyles highLevelLineStyle = LineStyles.SOLID; //устанавливаем тип линии (по умолчанию Dot) для нижнего канала
LineStyles lowLevelLineStyle = LineStyles.SOLID; //устанавливаем тип линии (по умолчанию Dot) для нижнего канала
// LineStyles lowTrailingLineStyle = LineStyles.DOT; //устанавливаем тип линии (по умолчанию Dot) для нижнего канала
// LineStyles highTrailingLineStyle = LineStyles.DOT; //устанавливаем тип линии (по умолчанию Dot) для нижнего канала
ListStyles highLevelListStyle = ListStyles.POINT; //Устанавливаем форму линии (по умолчанию Line) для нижнего канала
ListStyles lowLevelListStyle = ListStyles.POINT; //Устанавливаем форму линии (по умолчанию Line) для нижнего канала
// ListStyles lowTrailingListStyle = ListStyles.LINE_WO_ZERO; //Устанавливаем форму линии (по умолчанию Line) для нижнего канала
// ListStyles highTrailingListStyle = ListStyles.LINE_WO_ZERO; //Устанавливаем форму линии (по умолчанию Line) для нижнего канала
#endregion
#region Наносим индикаторы на график
IGraphListBase lowLevelGraph = pricePane.AddList("lowFractalLevel", lowLevelText, lowFractal, lowLevelListStyle, redColor, lowLevelLineStyle, PaneSides.RIGHT);
lowLevelGraph.Thickness = 2; //устанавливаем толщину отображаемой линии
lowLevelGraph.AlternativeColor = redColor;
IGraphListBase highLevelGraph = pricePane.AddList("highFractalLevel", highLevelText, highFractal, highLevelListStyle, greenColor, highLevelLineStyle, PaneSides.RIGHT);
highLevelGraph.Thickness = 1; //устанавливаем толщину отображаемой линии
highLevelGraph.AlternativeColor = greenColor;
//IGraphListBase lowTrailingGraph = pricePane.AddList("TralingForLong", lowTrailingText, TrailingForLong, lowTrailingListStyle, redColor, lowTrailingLineStyle, PaneSides.RIGHT);
//lowTrailingGraph.Thickness = 2; //устанавливаем толщину отображаемой линии
//lowTrailingGraph.AlternativeColor = redColor;
//IGraphListBase highTrailingGraph = pricePane.AddList("TrailingForShort", highTrailingText, TrailingForShort, highTrailingListStyle, redColor, highTrailingLineStyle, PaneSides.RIGHT);
//highTrailingGraph.Thickness = 2; //устанавливаем толщину отображаемой линии
//highTrailingGraph.AlternativeColor = redColor;
#endregion
#endregion
#region асскрашиваем свечи в цвета в зависимости от наличия и типа позиции
for (int i = 0; i < context.BarsCount; i++)
{
//Расскрашиваем свечи в цвета, если в позиции
var ActivePositionsList = symbol.Positions.GetActiveForBar(i);
if (ActivePositionsList.Any()) //если есть хотя бы одна позиция
{
if (ActivePositionsList.First().IsLong) //ElementAt(0).IsLong)
{
candlesGraph.SetColor(i, greenColor); //Зелёный цвет если в длинной позиции
}
else
{
candlesGraph.SetColor(i, redColor); //Красный цвет - если в короткой позиции
}
}
else
{
// lst.SetColor(i, LightGray); //Серый цвет если позиции нет
}
}
#endregion
}
#endregion
#region Пишем сообщение в лог о завершении стратегии
if (writeToLog == true)
{
if (symbol.IsRealtime)
{
string logText = String.Format("Режима агента. Стратегия выполнена. Жду дальнейших указаний!");
context.Log(logText, new Color(0, 0, 0), true); //выводим сообщение в лог
}
else
{
string logText = String.Format("Режим Лаборатории: Стратегия выполнена - можно отдохнуть!");
context.Log(logText, new Color(0, 0, 0), true); //выводим сообщение в лог
}
}
#endregion
}
/// <summary>
/// Основной метод бота
/// </summary>
/// <param name="ctx">Контекст TSLab</param>
/// <param name="sec">Инструмент</param>
public void Execute(IContext ctx, ISecurity sec)
{
// таймер для определения времени выполнения скрипта
var sw = Stopwatch.StartNew();
#region расчет индикаторов
IList <double> upChannel = ctx.GetData("UpChannel",
new string[] { PeriodChannel.ToString() },
() => Series.Highest(sec.HighPrices, PeriodChannel));
IList <double> downChannel = ctx.GetData("DownChannel",
new string[] { PeriodChannel.ToString() },
() => Series.Lowest(sec.LowPrices, PeriodChannel));
#endregion
#region первый и последний бар для расчетов
// первый бар, используемый для расчетов
int startBar = Math.Max(PeriodChannel + 1, ctx.TradeFromBar);
// последний бар, используемый для расчетов
var barsCount = sec.Bars.Count;
if (!ctx.IsLastBarClosed)
{
barsCount--;
}
#endregion
// цены закрытия инструмента
var closePrices = sec.ClosePrices;
#region Создание объекта для трейлинг стопа
_trailStopHnd = new TrailStop()
{
StopLoss = StopLossPct,
TrailEnable = TrailLossEnablePct,
TrailLoss = TrailLossPct
};
#endregion
#region Торговый цикл
for (int i = startBar; i < barsCount; i++)
{
#region Формируем торговые сигналы
// сигнал входа в лонг, сигнал активен в течение 2-х бар при выхода цены закрытия из канала
bool signalLE = closePrices[i] > upChannel[i - 1] && closePrices[i - 2] <= upChannel[i - 3];
// сигнал входа в шорт, сигнал активен в течение 2-х бар при выхода цены закрытия из канала
bool signalSE = closePrices[i] < downChannel[i - 1] && closePrices[i - 2] >= downChannel[i - 3];
// сигнал выхода из лонга
bool signalLX = closePrices[i] < downChannel[i - 1];
// сигнал выхода из шорта
bool signalSX = closePrices[i] > upChannel[i - 1];
#endregion
#region Получаем активные позиции
var lePosition = sec.Positions.GetLastActiveForSignal("LE", i);
var sePosition = sec.Positions.GetLastActiveForSignal("SE", i);
var openPositions = sec.Positions.GetActiveForBar(i).ToList();
#endregion
#region Выход из позиции, реверс позиции, установка стоп-лосса и тейк-профита
if (openPositions.Count != 0)
{
foreach (IPosition pos in openPositions)
{
switch (pos.EntrySignalName)
{
#region обработка позиции лонг LE
case "LE":
//условие выхода из лонга
if (signalLX)
{
//закрытие лонга по лимиту
pos.CloseAtPriceSlip(i + 1, closePrices[i], Slippage, "LX");
// условие реверса позиции
if (_regimeBot != RegimeBot.OnlyShort &&
_regimeBot != RegimeBot.OnlyClosePosition)
{
// открытие шорта по лимиту для реверса позиции
sec.SellAtPriceSlip(i + 1, 1, closePrices[i], Slippage, "SE");
}
}
// если не было сигнала выхода, то выставляем стопы и профиты
else
{
// выставление стоп-лосса
if (OnStopLoss || OnBreakevenStop)
{
SetStopLoss(pos, i);
}
// выставление тейк-профотита
if (OnTakeProfit)
{
SetTakeProfit(pos, i);
}
}
break;
#endregion
#region обработка позиции шорт SE
case "SE":
// условие выхода из шорта
if (signalSX)
{
// закрытие шорта по лимиту
pos.CloseAtPriceSlip(i + 1, closePrices[i], Slippage, "SX");
// условие реверса позиции
if (_regimeBot != RegimeBot.OnlyShort &&
_regimeBot != RegimeBot.OnlyClosePosition)
{
// открытие лонга по лимиту для реверса позиции
sec.BuyAtPriceSlip(i + 1, 1, closePrices[i], Slippage, "LE");
}
}
// если не было сигналов на выход, то выставляем стоп-лосс и тейк-профит
else
{
// выставление стопа-лосса
if (OnStopLoss || OnBreakevenStop)
{
SetStopLoss(pos, i);
}
// выставление тейк-профита
if (OnTakeProfit)
{
SetTakeProfit(pos, i);
}
}
break;
#endregion
#region обработка прочих позиций
default:
ctx.Log($"Обработка прочих позиций {pos.EntrySignalName}", MessageType.Warning);
break;
#endregion
}
}
}
#endregion
if (_regimeBot == RegimeBot.OnlyClosePosition)
{
continue;
}
#region Вход в первую позицию
// если нет ни одной активной позиции, то проверяем условие входа в первую позицию
if (openPositions.Count == 0)
{
// лонг
if (signalLE && _regimeBot != RegimeBot.OnlyShort)
{
sec.BuyAtPriceSlip(i + 1, 1, closePrices[i], Slippage, "LE");
}
// шорт
else if (signalSE && _regimeBot != RegimeBot.OnlyLong)
{
sec.SellAtPriceSlip(i + 1, 1, closePrices[i], Slippage, "SE");
}
}
#endregion
}
#endregion
#region Прорисовка графиков
// Если идет процесс оптимизации, то графики рисовать не нужно, это замедляет работу
if (ctx.IsOptimization)
{
return;
}
IGraphPane pane = ctx.First ?? ctx.CreateGraphPane("First", "First");
Color colorCandle = ScriptColors.Black;
pane.AddList(sec.Symbol, sec, CandleStyles.BAR_CANDLE, colorCandle, PaneSides.RIGHT);
var lineUpChannel = pane.AddList(string.Format($"UpChannel ({PeriodChannel,0})"),
upChannel,
ListStyles.LINE,
ScriptColors.Red,
LineStyles.SOLID,
PaneSides.RIGHT);
//lineUpChannel.Thickness = 2;
var lineDownChannel = pane.AddList(string.Format($"DwChannel ({PeriodChannel,0}"),
downChannel,
ListStyles.LINE,
ScriptColors.Blue,
LineStyles.SOLID,
PaneSides.RIGHT);
//lineDownChannel.Thickness = 2;
#endregion
#region Вывод в лог
// Вывод в лог времени выполнения скрипта только в режиме Лаборатория
if (!ctx.Runtime.IsAgentMode)
{
ctx.Log($"Скрипт выполнен за время: {sw.Elapsed}", MessageType.Info, true);
}
#endregion
}
private IList <double> GetLine(IGraphPane pane, IReadOnlyList <IDataBar> bars)
{
m_interactiveLine = null;
if (bars == null || bars.Count == 0)
{
return(EmptyArrays.Double);
}
if (bars.Count == 1)
{
return(s_defaultResult1);
}
var interactiveLine = GetInteractiveLine(pane, bars);
var firstPosition = interactiveLine.FirstPoint.MarketPosition;
var secondPosition = interactiveLine.SecondPoint.MarketPosition;
if (firstPosition.X == secondPosition.X)
{
return(new ConstList(double.NaN, bars.Count));
}
var firstBarIndex = GetBarIndex(bars, firstPosition.X);
var secondBarIndex = GetBarIndex(bars, secondPosition.X);
if (firstBarIndex == null || secondBarIndex == null || firstBarIndex == secondBarIndex)
{
return(new ConstList(double.NaN, bars.Count));
}
var a = (secondPosition.Y - firstPosition.Y) / (secondBarIndex.Value - firstBarIndex.Value);
var b = firstPosition.Y - a * firstBarIndex.Value;
int minIndex;
int maxIndex;
switch (Mode)
{
case InteractiveLineMode.Finite:
if (firstBarIndex < secondBarIndex)
{
minIndex = firstBarIndex.Value;
maxIndex = secondBarIndex.Value;
}
else
{
minIndex = secondBarIndex.Value;
maxIndex = firstBarIndex.Value;
}
break;
case InteractiveLineMode.Infinite:
minIndex = 0;
maxIndex = bars.Count - 1;
break;
case InteractiveLineMode.Ray:
if (firstBarIndex < secondBarIndex)
{
minIndex = firstBarIndex.Value;
maxIndex = bars.Count - 1;
}
else
{
minIndex = 0;
maxIndex = firstBarIndex.Value;
}
break;
default:
throw new InvalidOperationException();
}
return(a == 0 ? (IList <double>) new ConstList(b, bars.Count, minIndex, maxIndex) : new LineList(a, b, bars.Count, minIndex, maxIndex));
}
/// <summary>
/// Вывод графиков в TSLab
/// </summary>
private void DrawGraph()
{
// Если идет процесс оптимизации, то графики не выводим
if (_ctx.IsOptimization)
{
return;
}
IGraphPane pane = _ctx.First ?? _ctx.CreateGraphPane("First", "First");
Color colorCandle = ScriptColors.Black;
var graphSec = pane.AddList(_sec.Symbol,
_sec,
CandleStyles.BAR_CANDLE,
colorCandle,
PaneSides.RIGHT);
var graphFastAlligator = pane.AddList($"fastAlligator ({AlligatorFastLenght}-{AlligatorFastShift})",
_fastAlligator,
ListStyles.LINE,
ScriptColors.Red,
LineStyles.SOLID,
PaneSides.RIGHT);
var graphMiddleAlligator = pane.AddList($"middleAlligator ({AlligatorMiddleLenght}-{AlligatorMiddleShift})",
_middleAlligator,
ListStyles.LINE,
ScriptColors.Green,
LineStyles.SOLID,
PaneSides.RIGHT);
var graphSlowAlligator = pane.AddList($"slowAlligator ({AlligatorSlowLenght}-{AlligatorSlowShift})",
_slowAlligator,
ListStyles.LINE,
ScriptColors.Blue,
LineStyles.SOLID,
PaneSides.RIGHT);
/*
* var graphSignalLE = pane.AddList("SignalLE",
* _arrSignalLE,
* ListStyles.HISTOHRAM,
* ScriptColors.Green,
* LineStyles.SOLID,
* PaneSides.LEFT);
*
* var graphignalSE = pane.AddList("SignalSE",
* _arrSignalSE,
* ListStyles.HISTOHRAM,
* ScriptColors.Red,
* LineStyles.SOLID,
* PaneSides.LEFT);
* /*
* var graphSignalLX = pane.AddList("SignalLX",
* _arrSignalLX,
* ListStyles.HISTOHRAM,
* ScriptColors.Yellow,
* LineStyles.SOLID,
* PaneSides.LEFT);
*
* var graphignalSX = pane.AddList("SignalSX",
* _arrSignalSX,
* ListStyles.HISTOHRAM,
* ScriptColors.Magenta,
* LineStyles.SOLID,
* PaneSides.LEFT);
*
* /*
* // раскрашиваем бары в зависимости от наличия позиции
* // и определяем объем входа в позицию на каждом баре
* _arrVolume = new double[_barsCount];
* for (int i = 0; i < _barsCount; i++)
* {
* var activePositions = _sec.Positions.GetActiveForBar(i).ToList();
* graphSec.SetColor(i, activePositions.Any() ? ScriptColors.Black : ScriptColors.DarkGray);
*
* foreach (var pos in activePositions)
* {
* if (pos.EntryBar.Date.Date == _sec.Bars[i].Date.Date &&
* pos.EntryBar.Date.TimeOfDay == _sec.Bars[i].Date.TimeOfDay)
* _arrVolume[i] += pos.Shares;
* }
* }
*
* IGraphPane pane2 = _ctx.CreateGraphPane("Second", "Second");
* var graphVolume = pane2.AddList("Volume",
* _arrVolume,
* ListStyles.HISTOHRAM_LINE,
* ScriptColors.Blue,
* LineStyles.SOLID,
* PaneSides.RIGHT);
*/
}
public PaneTSLab(IGraphPane pane)
{
this.pane = pane;
}
public virtual void Execute(IContext ctx, ISecurity source)
{
double[] pyData = new double[DataLen]; // Array of data we want to send to Python App
var indicatorValues = new List <double>();
for (int i = 0; i < DataLen; i++)
{
// Fill first `DataLen` elements for indicator and full python array
pyData[i] = source.ClosePrices[i];
indicatorValues.Add(0);
}
//--------------------------------------------------------------------------------
#region Trading cycle
int barsCount = source.Bars.Count;
int lastEntryBar = 0;
for (int bar = DataLen; bar < barsCount; bar++)
{
//Create new array. Copy DataLen -1 elements from old array and insert new datapoint.
// We always have DataLen last points of data
double[] newData = new double[DataLen];
Array.Copy(pyData, 1, newData, 0, DataLen - 1);
newData[DataLen - 1] = source.ClosePrices[bar];
pyData = newData;
var val = GetFromPY(pyData); // Send to python and get calculated value
// Insert calculated value if it's not NaN
if (double.IsNaN(val))
{
indicatorValues.Add(0);
}
else
{
indicatorValues.Add(val);
}
// Some dummy trade logic
IPosition LongPos = source.Positions.GetLastActiveForSignal("LN", bar);
if (LongPos == null)
{
if (val < LongEntryThreshold)
{
source.Positions.BuyAtPrice(bar + 1, 1, source.ClosePrices[bar], "LN");
lastEntryBar = bar + 1;
}
}
else
{
if (val > ShortEntryThreshold)
{
LongPos.CloseAtPrice(bar + 1, source.ClosePrices[bar], "LX");
}
}
}
#endregion
//--------------------------------------------------------------------------------
#region Draw charts
IGraphPane mainPane = ctx.CreateGraphPane("Main", "");
//Candlestick
IGraphList CandleChart = mainPane.AddList(
"Candle Chart",
string.Format("Symbol: [{0}]", source.Symbol),
source, CandleStyles.BAR_CANDLE, CandleFillStyle.Decreasing,
true, -14685179, PaneSides.RIGHT
);
source.ConnectSecurityList(CandleChart);
CandleChart.AlternativeColor = -262137;
CandleChart.Autoscaling = true;
mainPane.UpdatePrecision(PaneSides.RIGHT, source.Decimals);
//Python indicator
IGraphList ind = mainPane.AddList(
"Indicator", indicatorValues, ListStyles.LINE, 0xa000a0,
LineStyles.SOLID, PaneSides.RIGHT);
mainPane.Visible = true;
mainPane.HideLegend = false;
mainPane.SizePct = 100;
ind.AlternativeColor = -6153042;
ind.Autoscaling = true;
mainPane.UpdatePrecision(PaneSides.RIGHT, source.Decimals);
#endregion
}
/// <summary>
/// Вывод графиков в TSLab
/// </summary>
private void DrawGraph()
{
// Если идет процесс оптимизации, то графики не выводим
if (_ctx.IsOptimization)
{
return;
}
IGraphPane pane = _ctx.First ?? _ctx.CreateGraphPane("First", "First");
Color colorCandle = ScriptColors.Black;
var graphSec = pane.AddList(_sec.Symbol,
_sec,
CandleStyles.BAR_CANDLE,
colorCandle,
PaneSides.RIGHT);
var graphUpBollinger = pane.AddList($"upBollinger ({PeriodBollinger} - {DeviationBollinger})",
_upBollinger,
ListStyles.LINE,
ScriptColors.Blue,
LineStyles.SOLID,
PaneSides.RIGHT);
var graphDownBollinger = pane.AddList($"downBollinger ({PeriodBollinger} - {DeviationBollinger})",
_downBollinger,
ListStyles.LINE,
ScriptColors.Blue,
LineStyles.SOLID,
PaneSides.RIGHT);
if (MethodOutOfPosition.Value == 2)
{
var graphCenterBollinger = pane.AddList("centerBollinger",
_centerBollinger,
ListStyles.LINE,
ScriptColors.Blue,
LineStyles.SOLID,
PaneSides.RIGHT);
}
var graphSignalLE = pane.AddList("SignalLE",
_arrSignalLE,
ListStyles.HISTOHRAM,
ScriptColors.Green,
LineStyles.SOLID,
PaneSides.LEFT);
var graphignalSE = pane.AddList("SignalSE",
_arrSignalSE,
ListStyles.HISTOHRAM,
ScriptColors.Red,
LineStyles.SOLID,
PaneSides.LEFT);
// раскрашиваем бары в зависимости от наличия позиции
// и определяем объем входа в позицию на каждом баре
_arrVolume = new double[_barsCount];
for (int i = 0; i < _barsCount; i++)
{
var activePositions = _sec.Positions.GetActiveForBar(i).ToList();
graphSec.SetColor(i, activePositions.Any() ? ScriptColors.Black : ScriptColors.DarkGray);
foreach (var pos in activePositions)
{
if (pos.EntryBar.Date.Date == _sec.Bars[i].Date.Date &&
pos.EntryBar.Date.TimeOfDay == _sec.Bars[i].Date.TimeOfDay)
{
_arrVolume[i] += pos.Shares;
}
}
}
IGraphPane pane2 = _ctx.CreateGraphPane("Second", "Second");
var graphVolume = pane2.AddList("Volume",
_arrVolume,
ListStyles.HISTOHRAM_LINE,
ScriptColors.Blue,
LineStyles.SOLID,
PaneSides.RIGHT);
}
public void Execute(IOption opt, IGraphPane pane)
{
Execute(opt.UnderlyingAsset, pane);
}
private void DrawTrades(ISecurity sec, IGraphPane pane)
{
// TODO: нужна такая проверка?
//if (!sec.IsRealtime)
//{
// string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.PositionsManager.RunAsAgent",
// Context.Runtime.TradeName + ":" + MsgId, sec.IsRealtime);
// Context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
// return;
//}
//// Позиций нет? Выходим. Ловить нечего.
//if (sec.Positions.HavePositions)
// return;
// В оптимизации ничего рисовать не надо
if (Context.IsOptimization)
{
return;
}
// 0. Чистим за собой мусор от предыдущих прогонов?
var oldObjects = pane.GetInteractiveObjects(); // Клонирование делается внутри метода
foreach (var oldObj in oldObjects)
{
var oldPoint = oldObj as GraphPane.IInteractivePoint;
if (oldPoint != null)
{
if (oldPoint.Id.StartsWith(ExecutedOrdPrefix))
{
pane.RemoveInteractiveObject(oldPoint.Id);
}
continue;
}
var oldLine = oldObj as GraphPane.IInteractiveLine;
if (oldLine != null)
{
if (oldLine.Id.StartsWith(ActiveOrdPrefix))
{
pane.RemoveInteractiveObject(oldLine.Id);
}
continue;
}
}
ISecurityRt secRt;
if (sec is ISecurityRt)
{
secRt = (ISecurityRt)sec;
}
else
{
secRt = (from s in Context.Runtime.Securities
where s.SecurityDescription.Equals(sec) && (s is ISecurityRt)
select(ISecurityRt) s).SingleOrDefault();
}
if (secRt == null)
{
return;
}
// ОТЛИЧНО! Эта коллекция позволит мне нарисовать свои заявки и сделки
var orders = secRt.Orders.ToList();
var activeOrders = new List <IOrder>();
var executedOrders = new List <IOrder>();
for (int j = 0; j < orders.Count; j++)
{
IOrder ord = orders[j];
if (ord.IsActive)
{
activeOrders.Add(ord);
}
else if (ord.Status == OrderStatus.Executed)
{
executedOrders.Add(ord);
}
else
{
//string str = "Все остальное игнорируем?";
}
}
int id = 0;
IDataBar lastBar = sec.Bars.LastOrDefault();
int intervalSec = Context.Runtime.IntervalInstance.ToSeconds();
DateTime now = (lastBar != null) ? lastBar.Date : (sec.FinInfo != null) ? sec.FinInfo.LastUpdate : DateTimeUtils.Now;
// 1. Рисуем активные заявки в виде линий
foreach (IOrder ord in activeOrders)
{
string itemId = ActiveOrdPrefix + id;
var end = new GraphPane.MarketPoint(now, ord.Price);
var beg = new GraphPane.MarketPoint(now.AddSeconds(-10 * intervalSec), ord.Price);
Color actualCol = ord.IsBuy ? s_green : s_red;
pane.AddInteractiveLine(itemId, PaneSides.RIGHT, true, actualCol,
GraphPane.InteractiveLineMode.Finite, beg, end);
id++;
}
// 2. Рисуем исполненные заявки в виде точек
foreach (IOrder ord in executedOrders)
{
string itemId = ExecutedOrdPrefix + id;
Color actualCol = ord.IsBuy ? s_green : s_red;
var point = new GraphPane.MarketPoint(ord.Date, ord.Price);
pane.AddInteractivePoint(itemId, PaneSides.RIGHT, true, actualCol, point);
id++;
}
//var point = new GraphPane.MarketPoint(DateTime.Now, 50000);
//pane.AddInteractivePoint("0", PaneSides.RIGHT, true, new Color(255, 0, 0), point);
}
public void Execute(IOption opt, IGraphPane pane, int barNum)
{
Execute(opt.UnderlyingAsset, pane, barNum);
}
public void Execute(ISecurity sec, IGraphPane pane)
{
DrawTrades(sec, pane);
}
