/// <summary> /// Обработчик под тип входных данных INTERACTIVESPLINE /// </summary> /// <param name="price">цена БА</param> /// <param name="time">время до экспирации в долях года</param> /// <param name="optPrices">опционные цены</param> /// <param name="rate">процентная ставка</param> /// <param name="barNum">индекс бара в серии</param> /// <returns>улыбка, восстановленная из цен опционов</returns> public InteractiveSeries Execute(double price, double time, InteractiveSeries optPrices, double scaleMult, double rate, int barNum) { int barsCount = ContextBarsCount; if ((barNum < barsCount - 1) || (optPrices == null) || (optPrices.ControlPoints.Count <= 0)) { return(Constants.EmptySeries); } IReadOnlyList <InteractiveObject> cps = optPrices.ControlPoints; double f = price; double dT = time; if (!DoubleUtil.IsPositive(f)) { //throw new ScriptException("Argument 'price' contains NaN for some strange reason. f:" + f); return(Constants.EmptySeries); } if (!DoubleUtil.IsPositive(scaleMult)) { //throw new ScriptException("Argument 'scaleMult' contains NaN for some strange reason. scaleMult:" + scaleMult); return(Constants.EmptySeries); } if (!DoubleUtil.IsPositive(dT)) { return(Constants.EmptySeries); } if (Double.IsNaN(rate)) { //throw new ScriptException("Argument 'rate' contains NaN for some strange reason. rate:" + rate); return(Constants.EmptySeries); } List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>(); for (int j = 0; j < cps.Count; j++) { InteractiveObject strikeObj = cps[j]; double strike = strikeObj.Anchor.ValueX; // Сверхдалекие страйки игнорируем if ((strike < m_minStrike) || (m_maxStrike < strike)) { continue; } double optPx; double stradlePx = Double.NaN; double putPx = Double.NaN, callPx = Double.NaN; if (m_optionType == StrikeType.Put) { putPx = strikeObj.Anchor.ValueY; optPx = putPx; // Здесь нельзя сразу домножать на scaleMultiplier! Потому что тогда в метод FillNodeInfo пойдут бредовые цены. } else if (m_optionType == StrikeType.Call) { callPx = strikeObj.Anchor.ValueY; optPx = callPx; // Здесь нельзя сразу домножать на scaleMultiplier! Потому что тогда в метод FillNodeInfo пойдут бредовые цены. } else { stradlePx = strikeObj.Anchor.ValueY; optPx = stradlePx; // Здесь нельзя сразу домножать на scaleMultiplier! Потому что тогда в метод FillNodeInfo пойдут бредовые цены. } double sigma = Double.NaN; double putSigma = Double.NaN, callSigma = Double.NaN, stradleSigma = Double.NaN, precision; if (DoubleUtil.IsPositive(putPx)) { // Цену опциона переводим в баксы только в момент вычисления айви putSigma = FinMath.GetOptionSigma(f, strike, dT, putPx * scaleMult, rate, false, out precision); putSigma = Math.Min(putSigma, m_maxSigma); if (putSigma <= 0) { putSigma = Double.NaN; } else { if (m_optionType == StrikeType.Put) { sigma = putSigma; } } } if (DoubleUtil.IsPositive(callPx)) { // Цену опциона переводим в баксы только в момент вычисления айви callSigma = FinMath.GetOptionSigma(f, strike, dT, callPx * scaleMult, rate, true, out precision); callSigma = Math.Min(callSigma, m_maxSigma); if (callSigma <= 0) { callSigma = Double.NaN; } else { if (m_optionType == StrikeType.Call) { sigma = callSigma; } } } if (DoubleUtil.IsPositive(stradlePx)) { // Цену опциона переводим в баксы только в момент вычисления айви stradleSigma = FinMath.GetStradleSigma(f, strike, dT, stradlePx * scaleMult, rate, out precision); stradleSigma = Math.Min(stradleSigma, m_maxSigma); if (stradleSigma <= 0) { stradleSigma = Double.NaN; } else { if (m_optionType == StrikeType.Any) { sigma = stradleSigma; } } } if (Double.IsNaN(sigma) || (sigma <= 0) || Double.IsNaN(optPx) || (optPx <= 0)) { continue; } InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive(); { //ip.Color = (m_optionPxMode == OptionPxMode.Ask) ? Colors.DarkOrange : Colors.DarkCyan; //ip.DragableMode = DragableMode.None; //ip.Geometry = Geometries.Rect; // (optionPxMode == OptionPxMode.Ask) ? Geometries.Rect : Geometries.Rect; //ip.IsActive = true; ip.Value = new Point(strike, sigma); string nowStr = DateTime.Now.ToString(DateTimeFormatWithMs, CultureInfo.InvariantCulture); ip.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, "K:{0}; IV:{1:#0.00}%\r\n{2} {3} @ {4}\r\nDate: {5}", strike, sigma * Constants.PctMult, m_optionType, optPx, 1, nowStr); } InteractiveObject obj = new InteractiveObject(ip); if (m_optionType == StrikeType.Put) { if (!Double.IsNaN(putSigma)) { //FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Put, m_optionPxMode, putPx, putQty, putSigma, putTime, false); controlPoints.Add(obj); } } else if (m_optionType == StrikeType.Call) { if (!Double.IsNaN(callSigma)) { //FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Call, m_optionPxMode, callPx, callQty, callSigma, callTime, false); controlPoints.Add(obj); } } else if (m_optionType == StrikeType.Any) { if (!Double.IsNaN(stradleSigma)) { if (m_optionPxMode == OptionPxMode.Ask) { //if (putSigma < callSigma) // FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Put, m_optionPxMode, putPx, putQty, putSigma, putTime, false); //else // FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Call, m_optionPxMode, callPx, callQty, callSigma, callTime, false); } else if (m_optionPxMode == OptionPxMode.Bid) { //if (putSigma > callSigma) // FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Put, m_optionPxMode, putPx, putQty, putSigma, putTime, false); //else // FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Call, m_optionPxMode, callPx, callQty, callSigma, callTime, false); } controlPoints.Add(obj); } } } // ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer InteractiveSeries res = new InteractiveSeries(); // Здесь так надо -- мы делаем новую улыбку res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints); SmileInfo info; if (!IvSmile.TryPrepareSmileInfo(m_context, f, dT, rate, new DateTime(), new DateTime(), null, res, out info)) { return(Constants.EmptySeries); } return(res); }