private static Dictionary <string, List <float> > GetTickersRates(List <string> tickers, DateTime dateStart,
int intervalMinutes, List <string> errors)
{
var curs = new BacktestTickerCursor();
if (!curs.SetupCursor(string.Format("{0}{1}", ExecutablePath.ExecPath, TerminalEnvironment.QuoteCacheFolder),
tickers, dateStart))
{
errors.Add(Localizer.GetString("MessageErrorGettingQuotesFromFiles"));
return(null);
}
var rates = tickers.ToDictionary(t => t, t => new List <float>());
try
{
curs.MoveToTime(dateStart);
// выйти на некоторую начальную точку, в которой представлены все валютные пары
var lastTime = DateTime.MinValue;
var quotes = new List <Cortege2 <string, CandleData> >();
while (true)
{
if (!curs.MoveNext())
{
break;
}
quotes = curs.GetCurrentQuotes();
if (quotes.Count < tickers.Count)
{
continue; // !!
}
lastTime = quotes[0].b.timeOpen;
break;
}
if (quotes.Count < tickers.Count)
{
var nullTickers = tickers.Where(t => !quotes.Any(q => q.a == t));
errors.Add(string.Format(Localizer.GetString("MessageNoQuotesForTickers") + ": {0}",
string.Join(", ", nullTickers)));
return(null);
}
// считать приращения
while (curs.MoveNext())
{
var newQuotes = curs.GetCurrentQuotes();
var time = newQuotes[0].b.timeOpen;
if ((time - lastTime).TotalMinutes < intervalMinutes)
{
continue;
}
lastTime = time;
for (var i = 0; i < quotes.Count; i++)
{
rates[quotes[i].a].Add((newQuotes[i].b.open - quotes[i].b.open) / quotes[i].b.open);
}
quotes = newQuotes;
}
}
catch (Exception ex)
{
errors.Add(Localizer.GetString("MessageErrorReadingQuotes"));
Logger.Error("GetTickersRates error", ex);
}
finally
{
curs.Close();
}
if (rates.Count == 0 || rates[tickers[0]].Count == 0)
{
errors.Add(Localizer.GetString("MessageErrorCalcDeltas"));
}
return(rates);
}
public static void BuildTrack(int accountId, string targetFilePath, int intervalMinutes)
{
var logger = new LimitedLogger();
var positionsOpened = new List <MarketOrder>();
var positionClosed = new List <MarketOrder>();
List <BalanceChange> balances;
string accountCurrency;
using (var db = new TradeSharpConnection())
{
accountCurrency = db.ACCOUNT.First(a => a.ID == accountId).Currency;
balances = db.BALANCE_CHANGE.Where(bc => bc.AccountID == accountId).OrderBy(b => b.ValueDate).ToList().Select(
LinqToEntity.DecorateBalanceChange).ToList();
positionsOpened = db.POSITION.Where(bc => bc.AccountID == accountId).ToList().Select(LinqToEntity.DecorateOrder).ToList();
positionClosed = db.POSITION_CLOSED.Where(bc => bc.AccountID == accountId).ToList().Select(LinqToEntity.DecorateOrder).ToList();
}
if (balances.Count < 2)
{
return;
}
var startTime = balances.Min(b => b.ValueDate);
startTime = startTime.Date.AddMinutes(intervalMinutes *
((int)(startTime - startTime.Date).TotalMinutes) / intervalMinutes);
var endTime = DateTime.Now;
var dueDeals = positionsOpened.Union(positionClosed).OrderBy(p => p.TimeEnter).ToList();
var cursor = new BacktestTickerCursor();
var tickers = dueDeals.Select(p => p.Symbol).Distinct().ToList();
startTime = TimeUtil.RoundTime(startTime, intervalMinutes);
var track = new Strategy(startTime, (int)balances.First().SignedAmountDepo);
try
{
cursor.SetupCursor(ExecutablePath.ExecPath + "\\quotes", tickers, startTime);
decimal balance = 0;
for (var time = startTime; time <= endTime; time = time.AddMinutes(intervalMinutes))
{
if (DaysOff.Instance.IsDayOff(time))
{
continue;
}
var candles = cursor.MoveToTime(time);
var quotes = candles.ToDictionary(
c => c.Key,
c => new QuoteData(c.Value.close, c.Value.close, c.Value.timeClose));
// учесть вводы - выводы
var deltaBalance = 0M;
var deltaDeposit = 0M;
var closedProfit = 0M;
for (var i = 0; i < balances.Count; i++)
{
if (balances[i].ValueDate > time)
{
break;
}
deltaBalance += balances[i].SignedAmountDepo;
if (balances[i].ChangeType == BalanceChangeType.Profit ||
balances[i].ChangeType == BalanceChangeType.Loss)
{
closedProfit += balances[i].SignedAmountDepo;
}
else
{
deltaDeposit += balances[i].SignedAmountDepo;
}
balances.RemoveAt(i);
i--;
}
balance += deltaBalance;
// открытый профит
var openProfit = 0M;
var volumesDepo = new Dictionary <string, decimal>();
for (var i = 0; i < dueDeals.Count; i++)
{
if (dueDeals[i].TimeEnter > time)
{
break;
}
if (dueDeals[i].TimeExit.HasValue && dueDeals[i].TimeExit.Value <= time)
{
dueDeals.RemoveAt(i);
i--;
continue;
}
// профит по сделке на момент
var profit = DalSpot.Instance.CalculateProfitInDepoCurrency(dueDeals[i],
quotes,
accountCurrency);
if (profit.HasValue)
{
openProfit += (decimal)profit.Value;
}
else
{
logger.Log(LogEntryType.Error, "CONV", 20, "Невозможно конвертировать профит сделки {0}",
dueDeals[i].ToStringShort() + " @" + dueDeals[i].TimeEnter.ToStringUniform());
}
// объем
string errStr;
var volumeDepo = DalSpot.Instance.ConvertToTargetCurrency(dueDeals[i].Symbol, true,
accountCurrency, dueDeals[i].Volume, quotes, out errStr, true) ?? 0;
if (!string.IsNullOrEmpty(errStr))
{
logger.Log(LogEntryType.Error, "CONV", 20, "Невозможно конвертировать объем сделки {0}: {1}",
dueDeals[i].ToStringShort() + " @" + dueDeals[i].TimeEnter.ToStringUniform(), errStr);
}
volumeDepo *= dueDeals[i].Side;
if (volumesDepo.ContainsKey(dueDeals[i].Symbol))
{
volumesDepo[dueDeals[i].Symbol] += volumeDepo;
}
else
{
volumesDepo.Add(dueDeals[i].Symbol, volumeDepo);
}
}
var sumVolumesDepo = Math.Abs(volumesDepo.Sum(v => v.Value));
track.AddRecord(time, balance, balance + openProfit, sumVolumesDepo, deltaDeposit, closedProfit);
}
}
finally
{
cursor.Close();
}
// сохранить трек
using (var sw = new StreamWriter(targetFilePath, false, new System.Text.UTF8Encoding(false)))
track.Serialize(sw);
}
private AccountStatistics BuildEquityCurve(
List <MarketOrder> orders,
List <MarketOrder> openOrders,
List <BalanceChange> balanceChanges)
{
var stat = new AccountStatistics
{
Statistics = new PerformerStat
{
DealsCount = orders.Count + openOrders.Count,
},
DealsStillOpened = openOrders.Count,
listEquity = new List <EquityOnTime>()
};
if (worker.CancellationPending)
{
return(stat);
}
SetProgressValueSafe(40, Localizer.GetString("MessageActualizingQuoteHistory") + "...");
if (balanceChanges.Count == 0)
{
MessageBox.Show(Localizer.GetString("MessageNoTransfersData"));
return(stat);
}
var curxDepo = AccountStatus.Instance.AccountData.Currency;
// запросить котировки, если стоит соотв. флаг
var quotesDic = UpdateQuotesForStats(orders, openOrders, curxDepo);
// построить кривую эквити
// отсчет от первого движения на счете либо от стартовой даты
balanceChanges = balanceChanges.OrderBy(bc => bc.ValueDate).ToList();
var startDate = cbStartFrom.Checked ? dpStart.Value : balanceChanges[0].ValueDate;
// начальный баланс
var initialBalance = !cbStartFrom.Checked ? balanceChanges[0].SignedAmountDepo
: balanceChanges.Where(bc => bc.ValueDate <= startDate).Sum(bc => bc.SignedAmountDepo);
// движения от начального баланса с заданным интервалом дискретизации
var dueBalances = balanceChanges.Where(bc => bc.ValueDate > startDate).ToList();
var dueDeals = orders.Union(openOrders).OrderBy(o => o.TimeEnter).ToList();
var endDate = DateTime.Now;
var balance = initialBalance;
var cursor = new BacktestTickerCursor();
var path = ExecutablePath.ExecPath + TerminalEnvironment.QuoteCacheFolder;
if (!cursor.SetupCursor(path, quotesDic.Keys.ToList(), quotesDic.Min(t => t.Value)))
{
MessageBox.Show(Localizer.GetString("MessageErrorGettingQuotesFromFiles"));
return(stat);
}
var currentQuotes = new Dictionary <string, QuoteData>();
var timeframeMinutes = Timeframe;
SetProgressValueSafe(60, Localizer.GetString("MessageCalculationInProcess") + "...");
try
{
for (var time = startDate; time < endDate; time = time.AddMinutes(timeframeMinutes))
{
if (worker.CancellationPending)
{
return(stat);
}
// получить баланс на дату
for (var i = 0; i < dueBalances.Count; i++)
{
if (dueBalances[i].ValueDate > time)
{
break;
}
balance += dueBalances[i].SignedAmountDepo;
dueBalances.RemoveAt(i);
i--;
}
var equity = balance;
// получить текущие котировки
var candles = cursor.MoveToTime(time);
foreach (var candle in candles)
{
var quote = new QuoteData(candle.Value.open,
DalSpot.Instance.GetAskPriceWithDefaultSpread(candle.Key,
candle.Value.open),
candle.Value.timeOpen);
if (currentQuotes.ContainsKey(candle.Key))
{
currentQuotes[candle.Key] = quote;
}
else
{
currentQuotes.Add(candle.Key, quote);
}
}
// уточнить результат по открытым позициям
for (var i = 0; i < dueDeals.Count; i++)
{
if (worker.CancellationPending)
{
return(stat);
}
if (dueDeals[i].TimeExit.HasValue)
{
if (dueDeals[i].TimeExit.Value <= time)
{
dueDeals.RemoveAt(i);
i--;
continue;
}
}
var deal = dueDeals[i];
if (deal.TimeEnter <= time)
{
// посчитать текущий результат сделки
// в контрвалюте
if (!currentQuotes.ContainsKey(deal.Symbol))
{
continue;
}
var dealTickerQuote = currentQuotes[deal.Symbol];
var dealTickerPrice = deal.Side > 0 ? dealTickerQuote.bid : dealTickerQuote.ask;
var dealResult = deal.Volume * deal.Side * (dealTickerPrice - deal.PriceEnter);
// перевод прибыли в валюту депо
bool inverse, areSame;
var dealTransferSymbol = DalSpot.Instance.FindSymbol(deal.Symbol,
false, curxDepo, out inverse,
out areSame);
float?baseDepoRate = null;
if (areSame)
{
baseDepoRate = 1f;
}
else
{
if (!string.IsNullOrEmpty(dealTransferSymbol))
{
if (currentQuotes.ContainsKey(dealTransferSymbol))
{
var quote = currentQuotes[dealTransferSymbol];
if (quote.time >= time)
{
baseDepoRate = !inverse
? (deal.Side > 0 ? quote.bid : quote.ask)
: (deal.Side > 0 ? 1 / quote.ask : 1 / quote.bid);
}
}
}
}
if (!baseDepoRate.HasValue)
{
continue;
}
dealResult *= baseDepoRate.Value;
equity += (decimal)dealResult;
}
} // for (deal ...
// сохранить отметку - время/доходность
stat.listEquity.Add(new EquityOnTime((float)equity, time));
} // for (time ... += Timeframe
}
finally
{
cursor.Close();
}
// если история начинается с пустого депо - изъять эти строки из истории
var firstNotEmpty = stat.listEquity.FindIndex(e => e.equity > 0);
if (firstNotEmpty == stat.listEquity.Count - 1)
{
stat.listEquity.Clear();
}
else
if (firstNotEmpty > 0)
{
stat.listEquity.RemoveRange(0, firstNotEmpty);
}
SetProgressValueSafe(70,
Localizer.GetString("MessageBuildingEquityChart") + "...");
stat.Calculate(balanceChanges, openOrders, startDate);
return(stat);
}
private void StartRoutineDoWork(object sender, DoWorkEventArgs e)
{
// загрузить историю котировок и отработать старт роботов
var quotesToReceive = GetUsedTickersAndStartTime();
if (quotesToReceive.Count == 0)
{
return;
}
var firstDate = quotesToReceive.Min(q => q.Value);
if ((DateTime.Now - firstDate).TotalMinutes < MinMinutesToLoadQuotes)
{
return;
}
// обновить кэш котировок
updateTickersCacheForRobots(quotesToReceive, 3);
Logger.InfoFormat("Портфель роботов: загрузка {0} котировок c {1:dd.MM.yyyy HH:mm}",
quotesToReceive.Count, firstDate);
// закачать котировки и "скормить" их роботам
var cursor = new BacktestTickerCursor();
// !! path !!
var path = ExecutablePath.ExecPath + "\\quotes";
try
{
if (!cursor.SetupCursor(path, quotesToReceive.Keys.ToList(), firstDate))
{
Logger.DebugFormat("Старт портфеля из {0} роботов: не удалось установить курсор, путь \"{1}\"",
robots.Count, path);
return;
}
do
{
var candles = cursor.GetCurrentQuotes();
if (candles.Count == 0)
{
break;
}
var names = candles.Select(q => q.a).ToArray();
var prices = candles.Select(q =>
new CandleDataBidAsk(q.b, DalSpot.Instance.GetDefaultSpread(q.a))).ToArray();
// дать роботам котировки в работу
foreach (var robot in robots)
{
var robotEvents = robot.OnQuotesReceived(names, prices, true);
if (robotEvents == null || robotEvents.Count == 0)
{
continue;
}
ShowRobotEventsSafe(robot, robotEvents);
}
} while (cursor.MoveNext());
}
finally
{
cursor.Close();
}
}
public static void OrderCalcWorkerOnDoWork(object senderWorker, DoWorkEventArgs argsWithTicker)
{
var worker = (BackgroundWorker)senderWorker;
var ticker = (string)argsWithTicker.Argument;
var account = AccountStatus.Instance.AccountData;
if (account == null)
{
return;
}
var orders = new List <MarketOrder>();
try
{
// получить закрытые ордера порциями
while (true)
{
if (worker.CancellationPending)
{
return;
}
var startId = orders.Count == 0 ? 0 : orders.Max(o => o.ID);
var ordersPart = TradeSharpAccount.Instance.proxy.GetClosedOrders(AccountStatus.Instance.accountID,
ticker, startId, 200) ?? new List <MarketOrder>();
if (ordersPart.Count == 0)
{
break;
}
orders.AddRange(ordersPart);
}
// получить открытые ордера
if (worker.CancellationPending)
{
return;
}
List <MarketOrder> openedOrders;
TradeSharpAccount.Instance.proxy.GetMarketOrders(AccountStatus.Instance.accountID, out openedOrders);
if (openedOrders != null && openedOrders.Count > 0)
{
openedOrders = openedOrders.Where(o => o.Symbol == ticker).ToList();
if (openedOrders.Count > 0)
{
CalculateOpenedOrdersResult(openedOrders, account.Currency);
orders.AddRange(openedOrders);
}
}
}
catch (Exception ex)
{
Logger.Error("Ошибка получения ордеров", ex);
MessageBox.Show(Localizer.GetString("MessageErrorGettingOrders"),
Localizer.GetString("TitleError"),
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
return;
}
if (orders.Count == 0)
{
return;
}
var balanceOnDate = new BalanceAndEquitySeriesData();
var startDate = orders.Min(o => o.TimeEnter).Date;
var endDate = DateTime.Now;
orders.ForEach(o =>
{
o.TimeExit = o.TimeExit ?? endDate;
o.State = PositionState.Opened;
});
orders = orders.Where(o => o.TimeExit.HasValue).OrderBy(o => o.TimeExit).ToList();
//==============================================
// получить изменения баланса
if (worker.CancellationPending)
{
return;
}
List <BalanceChange> balanceChanges;
var status = TradeSharpAccount.Instance.proxy.GetBalanceChanges(account.ID, null, out balanceChanges);
if (status != RequestStatus.OK || balanceChanges == null)
{
MessageBox.Show(string.Format(Localizer.GetString("MessageUnableToGetTransfersHistory") + ": {0}",
EnumFriendlyName <RequestStatus> .GetString(status)));
return;
}
var dueBalances = balanceChanges.Where(bc =>
bc.ChangeType == BalanceChangeType.Deposit || bc.ChangeType == BalanceChangeType.Withdrawal)
.OrderBy(x => x.ValueDate)
.ToList();
//==============================================
var balance = 0f;
// установить "курсор" котировок на начало наблюдаемого отрезка
var cursor = new BacktestTickerCursor();
var tickers = new List <string> {
ticker
};
// нужна еще валюта пересчета?
bool inverse, pairsEqual;
var tickerCounterDepo = DalSpot.Instance.FindSymbol(ticker, false, account.Currency,
out inverse, out pairsEqual);
if (!string.IsNullOrEmpty(tickerCounterDepo) && tickerCounterDepo != ticker)
{
tickers.Add(tickerCounterDepo);
}
cursor.SetupCursor(ExecutablePath.ExecPath + TerminalEnvironment.QuoteCacheFolder, tickers, startDate);
try
{
for (var date = startDate; ;)
{
if (date != endDate && DaysOff.Instance.IsDayOff(date))
{
date = date.AddDays(1);
continue;
}
for (var i = 0; i < dueBalances.Count; i++)
{
if (dueBalances[i].ValueDate > date)
{
break;
}
balance += (float)dueBalances[i].SignedAmountDepo;
dueBalances.RemoveAt(i);
i--;
}
for (var i = 0; i < orders.Count; i++)
{
if (orders[i].TimeExit > date)
{
break;
}
balance += orders[i].ResultDepo;
orders.RemoveAt(i);
i--;
}
// получить текущий результат по открытым на момент ордерам
var equity = balance;
var curDate = date;
var curOrders = orders.Where(o => o.TimeEnter <= curDate).ToList();
var curProfit = 0f;
if (curOrders.Count > 0)
{
cursor.MoveToTime(date);
var quotes = cursor.GetCurrentQuotes().ToDictionary(c => c.a,
c => new QuoteData(c.b.close, c.b.close, curDate));
curProfit = DalSpot.Instance.CalculateOpenedPositionsCurrentResult(curOrders,
quotes, account.Currency);
equity += curProfit;
var errors = new List <string>();
var exp = DalSpot.Instance.CalculateExposure(curOrders,
quotes, account.Currency, errors);
if (errors.Count == 0)
{
var leverage = (float)Math.Abs(exp) / equity;
balanceOnDate.lstLeverage.Add(new TimeBalans(date, leverage));
}
}
balanceOnDate.lstBalance.Add(new TimeBalans(date, balance));
balanceOnDate.lstEquity.Add(new TimeBalans(date, equity));
balanceOnDate.lstDrawDown.Add(new TimeBalans(date, curProfit < 0 ? curProfit : 0));
if (date == endDate)
{
break;
}
date = date.AddDays(1);
if (date > endDate)
{
date = endDate;
}
}
}
finally
{
cursor.Close();
}
// сместить последнюю дату кривой баланса
balanceOnDate.ShiftLastDate();
argsWithTicker.Result = balanceOnDate;
}
private void BtnMakeIndexClick(object sender, EventArgs e)
{
ExpressionResolver resv;
try
{
resv = new ExpressionResolver(tbTickerFormula.Text);
}
catch (Exception ex)
{
Logger.Error("Ошибка разбора выражения", ex);
MessageBox.Show(string.Format("Ошибка разбора выражения ({0})", ex.Message));
return;
}
if (saveFileDialog.ShowDialog() != DialogResult.OK)
{
return;
}
var fileName = saveFileDialog.FileName;
var names = resv.GetVariableNames();
var curs = new BacktestTickerCursor();
try
{
curs.SetupCursor(quoteFolder, names, dpStart.Value);
}
catch (Exception ex)
{
Logger.Error("Ошибка установки курсора", ex);
return;
}
StreamWriter sw;
try
{
sw = new StreamWriter(fileName);
}
catch (Exception ex)
{
Logger.Error("Ошибка открытия файла на запись", ex);
curs.Close();
MessageBox.Show("Ошибка открытия файла на запись");
return;
}
var saver = new QuoteSaver(tbTicker.Text);
try
{
while (true)
{
// посчитать индекс
var quotes = curs.GetCurrentQuotes();
if (quotes.Count == 0)
{
continue;
}
var date = quotes.Max(q => q.b.time);
var quoteDic = quotes.ToDictionary(q => q.a, q => (double)q.b.bid);
double result;
resv.Calculate(quoteDic, out result);
// занести индекс в файл
saver.SaveQuote(sw, (float)result, (float)result, date);
if (!curs.MoveNext())
{
break;
}
}
}
catch (Exception ex)
{
Logger.Error("Ошибка формирования индекса", ex);
}
finally
{
curs.Close();
sw.Close();
}
MessageBox.Show("Формирование индекса завершено");
openFileDialog.FileName = saveFileDialog.FileName;
}