C# (CSharp) Annuity.GetZSpreadPVの例

コード例 #1

ファイル: InterpolationTests.cs プロジェクト: TonyGatitu/Base

        public void AssertInterpolationTest1()
        {
            var flows   = new ListTermCashflowSet(cashFlowSet, Term.MonthlyEffective);
            var zSpread = new ZSpread(flows, 2000000m);
            var result  = zSpread.Spread();
            var annuity = new Annuity(flows, 30);
            var check   = annuity.GetZSpreadPV(0.0132866482605499030537820089M);

            Assert.IsTrue(IsEqualWithinThreshold(result, 0.0132866482605499030537820089M));
            Assert.IsTrue(IsEqualWithinThreshold(check, 2000000m));
        }

コード例 #2

ファイル: AnnuityEquations.cs プロジェクト: TonyGatitu/Base

 public decimal ZSpreadOfAnnuityModel(decimal zSpread)
 {
     return(7.14m * annuity1.GetZSpreadPV(zSpread)
            - 2 * annuity2.GetZSpreadPV(zSpread));
 }